Bởi Matt Connor
· Cập nhật 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
Các cổ phiếu có IV rank cao nhất hiện nay
Danh sách các cổ phiếu và ETF có IV rank cao nhất so với phạm vi 52 tuần, kèm theo chỉ số IV percentile và phương pháp tính toán chi tiết.
IV rank là chỉ số cho biết mức biến động hàm ý (implied volatility) của một cổ phiếu nằm ở đâu trong phạm vi 52 tuần của chính nó, với giá trị từ 0 (mức thấp nhất) đến 100 (mức cao nhất). Chỉ số gần mức cao nhất cho thấy thị trường options đang định giá mức độ biến động trong tương lai của cổ phiếu đó lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong một năm qua; chỉ số gần mức thấp nhất cho thấy mức độ biến động thấp nhất. Bảng dưới đây xếp hạng các cổ phiếu và ETF tại Mỹ có IV rank cao nhất trong phiên options gần nhất, ngày 2026-07-21, kèm theo IV percentile, vì hai con số này cùng trả lời một câu hỏi nhưng bằng các phép tính khác nhau.
Các cổ phiếu có IV rank cao nhất hiện nay
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_session AS (
SELECT underlying_symbol AS u,
date AS d,
quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
sum(volume) AS vol
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
GROUP BY u, d
HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
SELECT u, d, iv, vol,
row_number() OVER w AS rn,
first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
first_value(d) OVER w AS d_latest
FROM per_session
WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
SELECT u,
any(iv_latest) AS iv_cur,
any(d_latest) AS last_d,
count() AS sessions,
min(iv) AS iv_lo,
max(iv) AS iv_hi,
countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
FROM ranked
WHERE rn <= 252
GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
AND vol_20d >= 20000
AND iv_hi > iv_lo
AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15Hãy xem hàng đầu tiên. BE đóng cửa với biến động hàm ý (implied volatility) tại mức at-the-money là 175%, trong khi biên độ 52 tuần dao động từ 56.1% đến 175%. Điều này đưa IV rank của cổ phiếu lên mức 100 và IV percentile là 99.6.
Một mức rank nằm ở đỉnh thang đo có một ý nghĩa duy nhất: biến động hàm ý của phiên gần nhất là mức cao nhất trong toàn bộ khoảng thời gian được đo lường. Con số này không khẳng định cổ phiếu đó có biến động mạnh về mặt giá trị tuyệt đối. Đây là một sự so sánh của chính cổ phiếu đó với chính nó.
Sự phân biệt này rất quan trọng. Trong nhóm 10% cổ phiếu có rank cao nhất từ danh sách sàng lọc, biến động hàm ý hiện tại dao động từ 27.3% đến 175%, với mức trung vị là 75.3%. Một cổ phiếu ít biến động khi chạm ngưỡng cao nhất trong biên độ tĩnh của nó sẽ có cùng mức rank với một cổ phiếu biến động mạnh khi chạm ngưỡng cao nhất trong biên độ biến động của nó. Để xem xét mức độ tuyệt đối thay vì mức độ tương đối, bảng các cổ phiếu có implied volatility cao nhất sẽ xếp hạng cùng danh sách đó dựa trên IV thô.
IV rank so với IV percentile
Cả hai chỉ số đều so sánh biến động hàm ý (implied volatility) hiện tại với dữ liệu lịch sử trong 52 tuần, nhưng cách tính toán khác nhau.
- IV rank được tính bằng cách lấy (IV hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong 52 tuần) chia cho (mức cao nhất trong 52 tuần trừ đi mức thấp nhất), kết quả tính theo tỷ lệ phần trăm. Chỉ số này chỉ dựa trên giá trị hiện tại và hai điểm cực trị trong khung thời gian.
- IV percentile là tỷ lệ phần trăm các phiên trong số 252 phiên gần nhất có mức biến động hàm ý đóng cửa thấp hơn mức hiện tại. Chỉ số này xem xét tất cả các phiên trong khung thời gian.
Một phiên biến động mạnh trong năm sẽ tạo ra một mức trần mà IV rank luôn ghi nhận, trong khi IV percentile chỉ coi đó là một điểm dữ liệu duy nhất trong số 252 phiên. Bảng dưới đây sắp xếp theo một chiều của sự khác biệt này: IV percentile trừ đi IV rank, từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Những mã có xu hướng ngược lại, tức là rank cao hơn percentile, thuộc một bộ lọc riêng và không xuất hiện ở đây.
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_session AS (
SELECT underlying_symbol AS u,
date AS d,
quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
sum(volume) AS vol
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
GROUP BY u, d
HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
SELECT u, d, iv, vol,
row_number() OVER w AS rn,
first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
first_value(d) OVER w AS d_latest
FROM per_session
WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
SELECT u,
any(iv_latest) AS iv_cur,
any(d_latest) AS last_d,
count() AS sessions,
min(iv) AS iv_lo,
max(iv) AS iv_hi,
countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
FROM ranked
WHERE rn <= 252
GROUP BY u
),
board AS (
SELECT u,
round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
FROM agg
WHERE sessions >= 200
AND vol_20d >= 20000
AND iv_hi > iv_lo
AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
iv_now_pct,
iv_rank,
iv_percentile,
round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12Khoảng cách lớn nhất theo chiều này thuộc về NET: IV percentile là 93.3 so với IV rank là 27, tạo ra một spread là 66.3 điểm trên cùng một phiên và cùng một dữ liệu. Biến động hàm ý hiện tại ở đó là 76.3%, và mức cao nhất trong 52 tuần là 194.3%. Percentile tính toán dựa trên số phiên, và hầu hết các phiên trong khung thời gian của mã này đều yên tĩnh hơn phiên gần nhất. Rank đo lường khoảng cách tới các điểm cực trị, và mức cao nhất trong 52 tuần đó vẫn đang nằm trên mức đọc hiện tại. Cùng một dữ liệu, nhưng cho ra hai kết quả khác nhau.
Không có con số nào là hoàn toàn chính xác. Rank cho biết mức đọc mới nhất đang gần các điểm cực trị đến mức nào. Percentile cho biết mức độ bất thường của nó so với các phiên điển hình.
Hình ảnh thực tế của một IV rank cao
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_session AS (
SELECT underlying_symbol AS u,
date AS d,
quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
sum(volume) AS vol
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
GROUP BY u, d
HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
SELECT u, d, iv, vol,
row_number() OVER w AS rn,
first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
first_value(d) OVER w AS d_latest
FROM per_session
WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
SELECT u,
any(iv_latest) AS iv_cur,
any(d_latest) AS last_d,
count() AS sessions,
min(iv) AS iv_lo,
max(iv) AS iv_hi,
sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
FROM ranked
WHERE rn <= 252
GROUP BY u
),
leader AS (
SELECT u, iv_lo, iv_hi
FROM agg
WHERE sessions >= 200
AND vol_20d >= 20000
AND iv_hi > iv_lo
AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY weekĐây là diễn biến hàng tuần của BE, mã cổ phiếu hàng đầu trong danh sách, với các đường tham chiếu là mức cao nhất và thấp nhất trong 52 tuần được vẽ dưới dạng đường nằm ngang. Mỗi điểm được biểu diễn là giá trị trung vị của các chỉ số hàng ngày trong tuần đó, do đó đường này nằm trong phạm vi biến động cao-thấp hàng ngày thay vì chạm vào các đường tham chiếu. Chỉ số này bắt đầu tại 82.2% và kết thúc tuần tại mức của phiên gần nhất là 175%, trong phạm vi giới hạn từ 175% đến 56.1%. Giá trị rank của một phiên duy nhất chính là chỉ số hàng ngày của 175% trong danh sách trên. Một IV rank ở mức cao nhất đơn giản là hình ảnh đó: chỉ số mới nhất nằm ở cạnh trên của phạm vi biến động của chính nó, bất kể phạm vi đó nằm ở đâu.
Hình dáng của biểu đồ cũng quan trọng như giá trị của nó. Một mã cổ phiếu tăng dần trong nhiều tháng và một mã cổ phiếu nhảy vọt lên cùng một mức trong một tuần sẽ cho kết quả rank giống hệt nhau. Để hiểu hiện tượng IV crush thường xảy ra như thế nào sau một sự kiện đã lên lịch, hãy xem IV crush đo lường trên lợi nhuận thực tế.
Vị thế của toàn bộ thị trường dựa trên IV rank
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_session AS (
SELECT underlying_symbol AS u,
date AS d,
quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
sum(volume) AS vol
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
GROUP BY u, d
HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
SELECT u, d, iv, vol,
row_number() OVER w AS rn,
first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
first_value(d) OVER w AS d_latest
FROM per_session
WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
SELECT u,
any(iv_latest) AS iv_cur,
any(d_latest) AS last_d,
count() AS sessions,
min(iv) AS iv_lo,
max(iv) AS iv_hi,
sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
FROM ranked
WHERE rn <= 252
GROUP BY u
),
screened AS (
SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
100 * iv_cur AS iv_now_pct
FROM agg
WHERE sessions >= 200
AND vol_20d >= 20000
AND iv_hi > iv_lo
AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
SELECT b,
count() AS names,
round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
FROM screened
GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
names,
sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
median_iv_pct,
round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
lowest_iv_pct,
highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC232 mã đã vượt qua các ngưỡng thanh khoản và lịch sử trong phiên này. Khi chia theo các nhóm decile, 26 mã nằm trong dải 90-100 và 7 mã nằm trong dải 0-10 ở đầu ngược lại. Độ biến động hàm ý (implied volatility) trung vị có xu hướng giảm khi rank giảm, từ 75.3% ở dải cao nhất xuống 36.9% ở dải 0-10 ở mức thấp nhất; cột chênh lệch đo lường từng dải so với mức trung vị của dải cao nhất. Hãy xem xét độ dốc của toàn bộ bảng thay vì chỉ một bước đơn lẻ: các dải chỉ chứa một vài mã sẽ có mức trung vị không ổn định, và hai dải liền kề có thể bị đảo ngược.
Sự phân bổ chính là bối cảnh cần thiết cho một chỉ số đơn lẻ. Một mức rank cao không có nhiều ý nghĩa nếu bạn không biết có bao nhiêu mã khác cũng đang ở mức tương tự tại cùng một thời điểm.
IV rank của các mã cổ phiếu phổ biến nhất
Câu lệnh SQL chính xác đằng sau mỗi con số
WITH per_session AS (
SELECT underlying_symbol AS u,
date AS d,
quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
GROUP BY u, d
HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
SELECT u, d, iv,
row_number() OVER w AS rn,
first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
first_value(d) OVER w AS d_latest
FROM per_session
WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
SELECT u,
any(iv_latest) AS iv_cur,
any(d_latest) AS last_d,
count() AS sessions,
min(iv) AS iv_lo,
max(iv) AS iv_hi,
countIf(iv < iv_latest) AS below_now
FROM ranked
WHERE rn <= 252
GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
AND iv_hi > iv_lo
AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, tickerChỉ số này được áp dụng cho mười hai ticker được nắm giữ rộng rãi. AMD có IV rank cao nhất nhóm ở mức 82.8, với implied volatility hiện tại là 85.1%. SPY nằm ở cuối danh sách với rank là 20 trên mức implied volatility là 14.4%. Hãy lưu ý sự chênh lệch giữa cột rank và cột percentile trong cùng một hàng, đây chính là phép tính giữa phạm vi so với số lượng mà bảng phân kỳ (divergence panel) đo lường.
Mỗi mã cổ phiếu này đều có trang IV riêng: implied volatility của NVDA, implied volatility của TSLA, implied volatility của AAPL, và implied volatility của AMD, mỗi mã đều có lịch sử phiên đầy đủ và term structure. Để hiểu khái niệm đằng sau mỗi điểm số trên trang này, hãy bắt đầu với implied volatility là gì.
Cách thức đo lường
Mọi con số ở đây đều đến từ một nguồn duy nhất: tệp greeks options hàng ngày, với mỗi hợp đồng một dòng dữ liệu cho mỗi phiên, bao gồm các quyền chọn cổ phiếu và ETF niêm yết tại Mỹ.
- Một IV cho mỗi mã mỗi phiên. Đây là mức biến động hàm ý (implied volatility) trung vị của các hợp đồng near-the-money của mã đó, nghĩa là các mức strike trong phạm vi 5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu, có ngày đáo hạn từ 20 đến 60 ngày lịch. Chúng tôi sử dụng giá trị trung vị thay vì giá trị trung bình, để một hợp đồng bị định giá sai không thể làm thay đổi kết quả.
- Một phiên chỉ được tính khi có ít nhất 10 hợp đồng thỏa mãn các bộ lọc trên. Các phiên có thanh khoản thấp sẽ bị loại bỏ thay vì được công bố.
- Chỉ các kết quả hội tụ mới được tính. Implied volatility được tính toán từ giá quyền chọn, và tệp dữ liệu sẽ đánh dấu xem kết quả tính toán đó có hội tụ hay không. Các dòng không hội tụ sẽ bị loại bỏ, tương tự là các chỉ số dưới 2% hoặc trên 500%. Một kết quả không hội tụ là lỗi tính toán số học, không phải là giá thị trường.
- Khung thời gian là 252 phiên gần nhất có sẵn cho mã đó trong phạm vi xem xét 380 ngày lịch. Một mã cần có ít nhất 200 phiên được đo lường để xuất hiện trên trang này.
- IV rank được tính bằng (giá trị hiện tại trừ giá trị tối thiểu trong khung thời gian) chia cho (giá trị tối đa trong khung thời gian trừ giá trị tối thiểu trong khung thời gian), nhân với 100. IV percentile là số lượng các phiên trong khung thời gian có implied volatility thấp hơn hẳn so với phiên hiện tại, chia cho tổng số phiên.
- Ngưỡng thanh khoản. Một mã phải có khối lượng giao dịch ít nhất 20,000 hợp đồng quyền chọn trong 20 phiên được đo lường gần nhất để được đưa vào danh sách sàng lọc. Bảng các mã phổ biến (household-name panel) áp dụng ngưỡng phiên, ngưỡng lịch sử và bộ lọc phiên mới nhất tương tự, nhưng không áp dụng ngưỡng khối lượng, vì mười hai ticker của bảng này được chỉ định cụ thể thay vì qua sàng lọc.
- Các quỹ đòn bẩy, quỹ nghịch đảo và quỹ volatility-futures bị loại trừ khỏi danh sách sàng lọc bởi một danh sách cụ thể. Một quỹ được thiết kế để biến động gấp ba lần chỉ số của nó sẽ có implied volatility gấp ba lần theo cấu trúc, và sẽ làm loãng dữ liệu của các mã cổ phiếu riêng lẻ thực tế. Các sản phẩm nắm giữ VIX futures thay vì cổ phiếu cũng nằm trong danh sách này, vì implied volatility của chúng mô tả đường cong futures thay vì một công ty.
- Bảng lộ trình hàng tuần (weekly path panel) vẽ các giá trị trung vị, không phải các phiên đơn lẻ. Mỗi điểm là giá trị trung vị của các kết quả hàng ngày trong tuần đó cho mã xếp hạng cao nhất, do đó đường vẽ luôn nằm trong phạm vi giữa mức cao nhất và thấp nhất hàng ngày. Các tuần có ít hơn ba phiên được đo lường sẽ bị loại bỏ, ngoại trừ một trường hợp: tuần chứa phiên mới nhất luôn được vẽ, ngay cả khi tuần đó chỉ kéo dài một ngày.
- Dữ liệu không bao gồm những gì. Các hợp đồng đáo hạn trong ngày (0DTE) và các quyền chọn chỉ số thanh toán bằng tiền mặt nằm ngoài tập dữ liệu này, vì vậy sự tăng vọt biến động 0DTE không bao giờ tác động đến các con số này. SPY và QQQ xuất hiện như các ETF thông thường. Kho dữ liệu này cũng không có trường open interest, vì vậy mọi ngưỡng thanh khoản nêu trên đều là khối lượng hợp đồng đã giao dịch, không phải open interest.
- Dấu thời gian là phiên thực tế. Tệp greeks được chốt sau thị trường cổ phiếu vài phiên, vì vậy mỗi bảng hiển thị ngày của phiên mà nó sử dụng, và mọi dòng trên mọi bảng đều đến từ phiên đó. Bảng lộ trình hàng tuần là ngoại lệ có chủ đích: nó vẽ dữ liệu lịch sử một năm của mã xếp hạng cao nhất. Đây không phải là báo giá trực tiếp.
FAQ
IV rank là gì?
IV rank đo lường mức độ biến động hàm ý (implied volatility) hiện tại của một cổ phiếu so với phạm vi biến động trong 52 tuần của chính nó, với giá trị từ 0 (thấp nhất) đến 100 (cao nhất). Công thức tính là lấy IV hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong 52 tuần, sau đó chia cho mức cao nhất trong 52 tuần trừ đi mức thấp nhất. Chỉ số này so sánh một mã cổ phiếu với lịch sử của chính nó chứ không so sánh với các cổ phiếu khác, đó là lý do tại sao hai mã có độ biến động khác biệt lớn vẫn có thể có cùng mức rank.
IV rank bao nhiêu là tốt để bán options?
Không có mức rank nào đảm bảo việc bán options là chính xác, và trang này không đưa ra con số cụ thể. Rank cao có nghĩa là phí option đang ở mức gần kịch trần so với mức phí của mã đó trong một năm qua; rank thấp có nghĩa là mức phí đang ở gần mức đáy. Người bán thường ưu tiên các chỉ số cao và người mua ưu tiên các chỉ số thấp, tuy nhiên cả hai bên đều đối mặt với rủi ro khi biến động thực tế của cổ phiếu khác với biến động đã được định giá.
IV rank và IV percentile khác nhau như thế nào?
IV rank chỉ sử dụng mức biến động hàm ý của ngày hôm nay và hai điểm cực trị trong phạm vi 52 tuần. IV percentile tính toán số lượng phiên trong 252 phiên gần nhất có mức biến động đóng cửa thấp hơn mức hiện tại. Một phiên biến động cực đoan duy nhất có thể kéo giãn phạm vi và làm giảm rank nhưng hầu như không làm thay đổi percentile; do đó hai chỉ số này có thể chênh lệch nhau hàng chục điểm đối với cùng một mã, như bảng điều khiển phía trên đã hiển thị.
Tôi có thể kiểm tra IV rank miễn phí ở đâu?
Trang này là công cụ kiểm tra IV rank miễn phí: dữ liệu được cập nhật định kỳ dựa trên toàn bộ bảng giá options tại Mỹ và hiển thị chính xác câu lệnh SQL đằng sau mỗi ô dữ liệu. Mỗi mã cổ phiếu đều có trang riêng, và trang volatility skew sẽ giải thích cách biến động hàm ý thay đổi giữa các mức strike trong cùng một kỳ đáo hạn.
Mỗi bảng điều khiển ở đây đều lưu trữ truy vấn riêng. Bạn có thể mở một bảng để kiểm tra toàn bộ quy trình đo lường, hoặc chạy cùng một bộ lọc IV rank cho bất kỳ khoảng thời gian hay nhóm cổ phiếu nào trên terminal Strasmore.