作者： Matt Connor 2026-07-22 · 更新於 2026-09-05 · data as of September 5, 2026 · refreshed weekly

目前 IV rank 最高的股票

查看目前 IV rank 最高的美國股票與 ETF，依個股52週隱含波動率區間評分，並列出 IV percentile 與計算方法。

IV rank 評分顯示個股的隱含波動率位於自身52週區間中的位置：區間低點為0，高點為100。接近高位的讀數，表示選擇權市場對該標的未來波動的定價，高於過去一年各交易日的任何時點；接近低位則表示定價處於最低水準。下表依最新觀測的選擇權交易日（日期為 2026-09-02），列出 IV rank 最高的美國股票與 ETF，並附上 IV percentile。兩項指標回答的是同一個問題，但計算方式不同。

目前 IV 排名最高的股票

查詢IV 排名最高的標的：篩選後的美國標的，最新選擇權交易時段

股票代號	目前隱含波動率（%）	隱含波動率排名	隱含波動率百分位數	52週隱含波動率低點（%）	52週隱含波動率高點（%）	交易日日期
AEO	76.3	83.2	89.9	45.6	82.5	2026-09-02
PCG	57.9	80	96.1	25.4	66	2026-09-02
HPE	79	78.4	95.6	25	93.9	2026-09-02
ACN	50.3	74.5	79.4	22	60	2026-09-02
ADBE	51.3	71.7	80.2	24.9	61.8	2026-09-02
COST	25.1	68.6	69.4	16.6	29	2026-09-02
PBR	40.2	68	84.8	20.6	49.5	2026-09-02
LULU	57.2	66.3	74.2	28.5	71.8	2026-09-02
AMGN	32.3	65.4	86.5	17.9	39.9	2026-09-02
BP	31	63.7	69.8	18.9	37.9	2026-09-02
XOM	28.8	62.8	62.7	17.2	35.6	2026-09-02
PATH	88.2	60.8	84.5	33.7	123.3	2026-09-02
EWZ	31.9	59.9	87.3	18.1	41.2	2026-09-02
NKE	43.2	59.7	65.1	20.1	58.7	2026-09-02
VALE	33.9	58.3	53.3	17.7	45.5	2026-09-02

每個數據背後的精確 SQL 語法

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

自己執行這個查詢

先看第一列。AEO 收於價平 implied volatility，數值為 76.3%；其52週區間介於 45.6% 至 82.5%。因此，IV rank 為 83.2，IV percentile 為 89.9。

這個尺度在兩端各有明確定義：rank 為100，表示最新交易日的 implied volatility 是觀察期間內的最高值；rank 為0，則表示是最低值。這個數字並不代表該股票的絕對波動程度，而是反映該股票相對於自身歷史區間的位置。

這項區分具有實際意義。在完整篩選股票池中，排名最高的十分位股票，其目前 implied volatility 介於 57.9% 至 76.3%，中位數為 76.3%。一檔波動平靜、目前位於自身低波動區間頂端的股票，與一檔波動劇烈、目前位於自身高波動區間頂端的股票，可能取得相同排名。若要查看絕對水準而非相對位置，implied volatility 最高的股票榜單會依原始 IV 排列相同市場資料。

IV rank 與 IV percentile

這兩個數值都是把今日的隱含波動率放在相同的52週歷史區間中比較，但計算方式不同。

IV rank 是以（目前 IV 減去52週低點）除以（52週高點減去低點），並以百分比表示。它只看目前數值，以及該區間的兩個極端值。
IV percentile 是過去252個交易日中，隱含波動率收盤低於今日數值的交易日占比。它會讀取該區間內每一個交易日的數值。

一年內只要出現一個劇烈波動的交易日，就會形成一個區間型 rank 永遠不會忘記的上限；但以計數為基礎的 percentile，只會把它視為252個觀測值中的一筆。下方表格依這項差異的其中一個方向排序：IV percentile 減去 IV rank，差距由大至小排列。另一種型態，即 rank 高於 percentile 的標的，屬於另一個篩選結果，不會出現在此處。

查詢IV 百分位數高於 IV 排名最多的標的，最新交易時段

股票代號	目前隱含波動率（%）	隱含波動率排名	隱含波動率百分位數	百分位數減排名	52週隱含波動率高點（%）
MRNA	79.2	29.1	68.3	39.2	133
AAPL	25.2	16.1	48.8	32.7	55.9
AVGO	49.1	19.5	52	32.5	132.1
SHEL	24.7	31.9	62.7	30.8	47.9
USO	44.5	18.4	48.8	30.4	123.2
XBI	31.9	44.9	73.8	28.9	41.5
EWZ	31.9	59.9	87.3	27.4	41.2
GME	52.9	40.1	66.3	26.2	87.2
PATH	88.2	60.8	84.5	23.7	123.3
QCOM	40.9	29.1	52.8	23.7	92.8
GLD	23.8	34	57.5	23.5	40.6
XOP	30.6	25.1	48.4	23.3	63.5

每個數據背後的精確 SQL 語法

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

自己執行這個查詢

在這個方向上，差距最大的是 MRNA：IV percentile 為 68.3，IV rank 為 29.1；在同一交易日、使用相同資料計算，兩者相差 39.2 個百分點。該標的目前的隱含波動率為 79.2%，52週高點為 133%。Percentile 是計算交易日數，而該標的在這段期間的大多數交易日都比最新交易日平靜。Rank 則衡量目前數值距離極端值的程度，而那個52週高點仍高於最新讀值。同一份資料，會得到兩個答案。

兩個數值都沒有絕對正確。Rank 回答的是最新讀值距離極端值有多近。Percentile 回答的是，最新讀值相較於一般交易日有多不尋常。

高 IV rank 的實際樣貌

查詢排名第一標的的隱含波動率週變化，以及其52週高點與低點

50 rows (showing 20)
週	隱含波動率（%）	52週隱含波動率高點（%）	52週隱含波動率低點（%）
2025-08-18	72.5	82.5	45.6
2025-08-25	72.7	82.5	45.6
2025-09-08	55.3	82.5	45.6
2025-09-15	56	82.5	45.6
2025-09-22	55.2	82.5	45.6
2025-09-29	51.3	82.5	45.6
2025-10-06	54.3	82.5	45.6
2025-10-13	62.1	82.5	45.6
2025-10-20	58.7	82.5	45.6
2025-10-27	61	82.5	45.6
2025-11-10	78.3	82.5	45.6
2025-11-17	76.4	82.5	45.6
2025-11-24	77.7	82.5	45.6
2025-12-01	51.5	82.5	45.6
2025-12-08	48.8	82.5	45.6
2025-12-15	58.5	82.5	45.6
2025-12-22	52.6	82.5	45.6
2025-12-29	53.1	82.5	45.6
2026-01-05	55.7	82.5	45.6
2026-01-12	53.6	82.5	45.6

每個數據背後的精確 SQL 語法

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

自己執行這個查詢

這是 AEO 的每週走勢。該股是看板上的首選標的，圖中以水平參考線標示其52週高點與低點。每個繪製點代表該週每日讀數的中位數。因此，這條線按照計算方式會落在每日高低區間內，不會碰到任一條參考線。觀察區間從 72.5% 開始，並以 76.2% 的最新交易日收尾；上限為 82.5%，下限為 45.6%。rank 所評估的單一交易日，是上方看板中的 76.3% 每日讀數。IV rank 就是這個圖像，僅此而已：將最新讀數放在其自身區間的兩端之間，而不論該區間實際落在哪裡。

走勢形狀與分數同樣重要。一檔股票若上漲數月，與另一檔股票若在一週內跳升至相同水準，兩者顯示的 rank 會完全相同。若要了解高讀數在預定事件後通常會如何變化，請參閱以實際財報衡量 IV crush。

整體市場的 IV rank 分布

查詢篩選標的在 IV 排名上的分布，最新交易時段

隱含波動率排名區間	名稱	累計名稱數	隱含波動率中位數（%）	距最高值的中位數差距（%）	最低隱含波動率（%）	最高隱含波動率（%）
80-90	2	2	76.3	0	57.9	76.3
70-80	3	5	51.3	-25	50.3	79
60-70	7	12	32.3	-44	25.1	88.2
50-60	13	25	40.3	-36	18.7	76.9
40-50	33	58	38	-38.3	16.4	79.7
30-40	46	104	37.1	-39.2	15.2	89.9
20-30	70	174	34	-42.3	5.9	83.3
10-20	58	232	35.3	-41	10.2	92.7
0-10	24	256	48	-28.3	4.7	77.2

每個數據背後的精確 SQL 語法

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

自己執行這個查詢

256檔股票在本交易日通過了流動性與歷史資料門檻。依 rank 十分位分組後，其中 2 檔位於 80-90 區間，另有 24 檔位於另一端的 0-10 區間。當 rank 下降時，目前隱含波動率的中位數也隨之走低：從最高區間的 76.3%，降至底部 0-10 區間的 48%；gap 欄則以最高區間的中位數為基準，衡量各區間的差距。判讀時應觀察整張表的斜率，而非只看任何一個相鄰區間的變化：僅包含少數股票的區間，其中位數容易受雜訊影響，兩個相鄰區間的排序也可能反轉。

單一讀數需要放在整體分布中理解。除非知道同時有多少其他股票也處於相同位置，否則看似偏高的 rank 本身意義有限。

股票代號	目前隱含波動率（%）	隱含波動率排名	隱含波動率百分位數	52週隱含波動率低點（%）	52週隱含波動率高點（%）	交易日日期
QQQ	18.3	31.7	16.7	13.3	29	2026-09-02
COIN	63	31.3	29.8	49.1	93.5	2026-09-02
AMD	47.4	27.3	11.5	28.9	96.9	2026-09-02
META	34	24.8	40.1	22.6	68.6	2026-09-02
MSTR	68.5	23.6	31.7	50.2	127.6	2026-09-02
SPY	13.2	16.9	12.7	10.6	25.9	2026-09-02
AAPL	25.2	16.1	48.8	19.3	55.9	2026-09-02
TSLA	41.7	14.6	10.3	37	69.4	2026-09-02
MSFT	24.6	11.3	20.6	19.4	65.8	2026-09-02
AMZN	29.8	7	25.4	24.6	99.4	2026-09-02
PLTR	46.8	6.7	8.7	42.1	112.1	2026-09-02
NVDA	31.7	0	0	31.7	61.7	2026-09-02

如何衡量

這裡的每個數字都來自同一個來源：每日 options greeks 檔案。檔案以每個交易時段的每份合約各存一列資料，涵蓋在美國掛牌的股票與 ETF options。

每個標的每個交易時段一個 IV。 這是該標的近價合約的 implied volatility 中位數。近價是指履約價在收盤股價上下 5% 以內，且距到期日 20 至 60 個日曆日的合約。採用中位數而非平均數，因此單一錯價合約不會扭曲讀值。
只有至少 10 份合約通過上述篩選條件的交易時段才會計入。 成交清淡的交易時段會剔除，不予發布。
僅採用收斂的求解結果。 Implied volatility 是根據 option price 反推，檔案也會標示求解是否收斂。未收斂的資料列會排除，低於 2% 或高於 500% 的讀值也會排除。未收斂的求解結果是數值計算失敗，不是市場價格。
視窗是該標的在 380 個日曆日回溯期間內可取得的最近 252 個交易時段。 標的至少要有 200 個已衡量的交易時段，才會出現在本頁任何位置。
IV rank 的計算方式是：（目前值 − 視窗最低值）除以（視窗最高值 − 視窗最低值），再乘以 100。IV percentile 則是視窗內 implied volatility 嚴格低於目前交易時段的交易時段數，除以交易時段總數。
流動性門檻。 標的最近 20 個已衡量交易時段累計至少須交易 20,000 份 options 合約，才能進入篩選標的池。知名標的面板採用交易時段門檻、歷史資料門檻及相同的最新交易時段篩選條件，但不採用成交量門檻，因為其中 12 個 ticker 是明確指定，而非經由篩選產生。
槓桿型、反向及波動率期貨基金會依明確清單排除。 以指數三倍幅度變動為設計目標的基金，因其結構本身就帶有約三倍的 implied volatility，會擠壓真正的個股標的。持有 VIX futures 而非股票的產品也列在同一份清單中，因為其 implied volatility 反映的是期貨曲線，而非公司。
每週走勢面板繪製的是中位數，不是單一交易時段。 每個點代表該週排名最高標的每日讀值的中位數，因此繪製的線依定義會落在每日高低區間內。已衡量交易時段少於三個的週次會剔除，但有一項例外：包含最新交易時段的那一週，即使只有一天，也一定會繪出。
檔案不包含的資料。 當日到期（0DTE）合約及現金結算的指數 options 不在此資料集內，因此 0DTE volatility spike 不會反映在這些數字中。SPY 與 QQQ 會以一般 ETF 計入。此外，這個資料倉儲完全沒有 open interest 欄位，因此上述所有流動性門檻採用的都是已交易合約成交量，而非 open interest。
日期標記代表實際使用的交易時段。 greeks 檔案的資料結算時間比股票市場交易資料晚幾個交易時段，因此每個看板都會標示所採用交易時段的日期，而且每個看板的每一列都來自該同一交易時段。每週走勢面板是刻意的例外：它會在排名最高的標的背後繪製一整年的歷史資料。這些不是即時報價。

常見問答

什麼是 IV rank？

IV rank 用來評估股票目前的隱含波動率位於自身52週區間的哪個位置，低點為 0，高點為 100。計算方式是以目前 IV 減去52週低點，再除以52週高點減去低點。這項指標是將個股與自身歷史比較，而不是與其他股票比較。因此，兩檔波動率差異極大的股票，仍可能具有相同的 IV rank。

賣出選擇權時，多少 IV rank 才算理想？

不存在任何一個 IV rank 能確保賣出選擇權是正確決定，本頁也沒有提供這類數值。IV rank 偏高，代表選擇權權利金接近該標的過去一年的高位；偏低則代表接近低位。賣方通常偏好較高的讀值，買方則偏好較低的讀值。但雙方都承擔一項風險：股票實際走勢可能不同於選擇權價格所反映的預期走勢。

IV rank 與 IV percentile 有何不同？

IV rank 只使用今日隱含波動率，以及52週區間的兩個極端值。IV percentile 則計算過去252個交易日中，收盤隱含波動率低於今日讀值的日數比例。單一極端交易日可能拉大區間，並壓低 IV rank，卻幾乎不會改變 IV percentile。如此一來，兩項指標在同一標的上可能相差數十個百分點，如上方面板所示。

哪裡可以免費查詢 IV rank？

本頁提供免費的 IV rank 查詢工具：系統會依排程，根據完整的美國選擇權交易資料更新，並公開每個儲存格背後使用的確切 SQL。個別標的均有固定頁面；波動率偏斜頁面則說明同一到期日中，隱含波動率如何隨履約價變化。

本頁的每個面板都會儲存各自的查詢。開啟面板即可完整稽核測量過程；您也可以在 Strasmore terminal 上，針對任何期間與任何標的集合執行相同的 IV rank 篩選。

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目前 IV 排名最高的股票

IV rank 與 IV percentile

高 IV rank 的實際樣貌

整體市場的 IV rank 分布

熱門追蹤標的的 IV rank

如何衡量

常見問答

什麼是 IV rank？

賣出選擇權時，多少 IV rank 才算理想？

IV rank 與 IV percentile 有何不同？

哪裡可以免費查詢 IV rank？