Strasmore Research
Rekap pasar Matt ConnorOleh Matt Connor · Diperbarui 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

Saham dengan IV Rank Tertinggi Saat Ini

Daftar saham dan ETF dengan IV rank tertinggi dibandingkan rentang 52-minggu, lengkap dengan data IV percentile untuk analisis volatilitas pasar opsi terbaru.

Skor IV rank menunjukkan posisi implied volatility suatu saham di dalam rentang 52-minggu miliknya, mulai dari 0 pada batas bawah rentang hingga 100 pada batas atas rentang. Angka yang mendekati batas atas berarti pasar opsi memperkirakan pergerakan masa depan yang lebih besar pada saham tersebut dibandingkan titik mana pun dalam sesi satu tahun terakhir; angka yang mendekati batas bawah berarti pergerakan yang paling kecil. Tabel di bawah ini mengurutkan saham AS dan ETF dengan IV rank tertinggi pada sesi opsi terbaru yang terukur, tertanggal 2026-07-22, dengan IV percentile di sampingnya, karena kedua angka tersebut menjawab pertanyaan yang sama dengan perhitungan yang berbeda.

Saham dengan IV rank tertinggi saat ini

QueryIV rank tertinggi, US underlyings terpilih, sesi options terakhir
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Ambil baris teratas. MO ditutup dengan at-the-money implied volatility sebesar 31.7% terhadap rentang 52-minggu dari 12.9% hingga 31.7%. Hal ini menempatkan IV rank-nya pada 100 dan IV percentile pada 99.6.

Rank pada posisi paling atas memiliki satu arti pasti: implied volatility pada sesi terakhir adalah angka tertinggi dalam jendela pengukuran tersebut. Angka tersebut tidak menunjukkan bahwa saham tersebut volatil secara absolut. Angka tersebut merupakan pernyataan mengenai perbandingan saham tersebut terhadap dirinya sendiri.

Perbedaan ini sangat penting. Di seluruh desil rank teratas dari seluruh semesta pemindaian, implied volatility saat ini berkisar dari 27.3% hingga 174.2%, dengan median 79.4%. Saham yang tenang pada batas atas rentang tenangnya akan memiliki skor yang sama dengan saham yang volatil pada batas atas rentang volatilitasnya. Untuk level absolut alih-alih level relatif, papan saham dengan implied volatility tertinggi mengurutkan data yang sama berdasarkan IV mentah.

IV rank vs IV percentile

Kedua angka ini membandingkan implied volatility saat ini dengan riwayat 52 minggu yang sama, namun dengan cara perhitungan yang berbeda.

  • IV rank adalah (IV saat ini dikurangi low 52 minggu) dibagi dengan (high 52 minggu dikurangi low), dinyatakan dalam persentase. Angka ini hanya membaca nilai saat ini dan dua titik ekstrem dalam periode tersebut.
  • IV percentile adalah persentase dari 252 sesi terakhir yang ditutup dengan implied volatility di bawah nilai hari ini. Angka ini membaca setiap sesi dalam periode tersebut.

Satu sesi yang sangat volatil dalam satu tahun akan menetapkan batas atas yang akan selalu diingat oleh range-based rank, sementara count-based percentile menganggapnya hanya sebagai satu titik di antara 252 sesi. Panel di bawah ini mengurutkan satu arah dari perbedaan tersebut: IV percentile dikurangi IV rank, dari yang terbesar. Nama-nama dengan bentuk sebaliknya, yaitu rank di atas percentile, merupakan filter terpisah dan tidak muncul di sini.

QueryPosisi IV percentile terhadap IV rank, sesi terakhir
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Selisih terlebar dalam arah tersebut dimiliki oleh AMZN: IV percentile sebesar 92.1 terhadap IV rank sebesar 26.7, dengan spread sebesar 65.4 poin pada sesi dan data yang sama. Implied volatility saat ini adalah 43%, dan high 52 minggu adalah 99.4%. Percentile menghitung jumlah sesi, dan sebagian besar sesi pada instrumen tersebut lebih tenang dibandingkan sesi terbaru. Rank mengukur jarak ke titik ekstrem, dan high 52 minggu tersebut masih berada di atas pembacaan terbaru. Data yang sama, dua jawaban berbeda.

Tidak ada angka yang benar-benar tepat. Rank menjawab seberapa dekat pembacaan terbaru dengan titik ekstrem. Percentile menjawab seberapa tidak biasa nilai tersebut dibandingkan dengan sesi tipikal.

Seperti apa tampilan IV rank yang tinggi

QueryImplied volatility mingguan top-ranked name, dengan 52-week high dan low
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ini adalah jalur mingguan MO, instrumen utama dalam papan tersebut, dengan garis referensi datar untuk harga tertinggi dan terendah dalam 52 minggu. Setiap titik yang diplot merupakan median dari pembacaan harian minggu tersebut, sehingga garis tersebut secara struktur berada di dalam rentang high-low harian dan tidak menyentuh garis referensi mana pun. Pengukuran dimulai pada 22.3% dan menutup minggu pada sesi terakhir di 30.9%, dengan batas atas 31.7% dan batas bawah 12.9%. Skor rank untuk satu sesi tersebut adalah pembacaan harian 31.7% pada papan di atas. IV rank di puncak skala adalah gambaran tersebut, tidak lebih: pembacaan terbaru berada di tepi atas rentangnya sendiri, di mana pun rentang tersebut berada.

Bentuk grafik sama pentingnya dengan skornya. Instrumen yang naik selama berbulan-bulan dan instrumen yang mengalami gap ke level yang sama dalam satu minggu akan menghasilkan rank yang identik. Untuk memahami apa yang cenderung terjadi pada pembacaan tinggi setelah peristiwa terjadwal, lihat IV crush yang diukur pada real earnings.

Posisi seluruh pasar pada IV rank

QueryDistribusi universe terpilih berdasarkan IV rank, sesi terakhir
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 nama telah melewati batas likuiditas dan riwayat pada sesi ini. Jika dikelompokkan ke dalam desil rank, 30 di antaranya berada di band 90-100 dan 6 berada di band 0-10 pada ujung lainnya. Median current implied volatility menurun seiring turunnya rank, dari 79.4% pada band teratas hingga 37% pada band 0-10 di bagian bawah, dan kolom gap mengukur setiap band terhadap median band teratas. Perhatikan kemiringan (slope) di seluruh tabel daripada hanya satu langkah saja: band yang hanya berisi sedikit nama memiliki median yang tidak akurat (noisy), dan dua band yang berdekatan dapat mengalami inversi.

Distribusi memberikan konteks yang dibutuhkan oleh satu pembacaan tunggal. Rank yang terdengar tinggi tidak berarti banyak jika Anda tidak mengetahui berapa banyak nama lain yang memiliki rank serupa pada waktu yang sama.

IV rank untuk saham-saham yang paling banyak diikuti

QueryIV rank dan IV percentile untuk dua belas ticker populer, sesi terakhir
SQL tepat di balik setiap angka
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Pengukuran yang sama pada dua belas ticker populer. AMD memiliki IV rank tertinggi dalam grup tersebut sebesar 83.7, dengan implied volatility saat ini sebesar 85.8%. TSLA berada di ujung daftar lainnya dengan rank sebesar 0 pada implied volatility sebesar 37%. Perhatikan perbedaan antara kolom rank dan percentile dalam satu baris, yang menggunakan aritmatika range-versus-count yang sama dengan yang diukur oleh panel divergensi.

Setiap nama ini memiliki halaman IV tersendiri: implied volatility NVDA, implied volatility TSLA, implied volatility AAPL, dan implied volatility AMD masing-masing memiliki riwayat sesi penuh dan term structure. Untuk konsep dasar dari setiap skor di halaman ini, mulailah dengan apa itu implied volatility.

Cara pengukuran ini dilakukan

Setiap angka di sini berasal dari satu sumber: file daily options greeks, dengan satu baris tersimpan per kontrak per sesi, yang mencakup opsi ekuitas dan ETF yang terdaftar di AS.

  • Satu IV per nama per sesi. Median implied volatility dari kontrak near-the-money untuk nama tersebut, yaitu strike price dalam rentang 5% dari harga penutupan saham, dengan jatuh tempo 20 hingga 60 hari kalender. Menggunakan median, bukan rata-rata, sehingga satu kontrak yang salah harga tidak akan mengubah pembacaan.
  • Sesi hanya dihitung jika setidaknya 10 kontrak memenuhi filter tersebut. Sesi dengan volume rendah akan dihapus, bukan dipublikasikan.
  • Hanya hasil konvergensi. Implied volatility dihitung dari harga opsi, dan file tersebut menandai apakah perhitungan tersebut konvergen. Baris yang tidak konvergen dikecualikan, begitu juga dengan pembacaan di bawah 2% atau di atas 500%. Perhitungan yang tidak konvergen adalah kegagalan numerik, bukan harga pasar.
  • Jendela waktu adalah 252 sesi terakhir yang tersedia untuk nama tersebut dalam rentang lookback 380 hari kalender. Sebuah nama memerlukan setidaknya 200 sesi terukur untuk muncul di halaman mana pun di sini.
  • IV rank adalah (nilai saat ini dikurangi minimum jendela) dibagi dengan (maksimum jendela dikurangi minimum jendela), dikali 100. IV percentile adalah jumlah sesi dalam jendela dengan implied volatility yang secara ketat berada di bawah sesi saat ini, dibagi dengan jumlah sesi.
  • Ambang batas likuiditas. Sebuah nama harus diperdagangkan setidaknya 20.000 kontrak opsi selama 20 sesi terukur terakhirnya untuk masuk ke dalam universe yang disaring. Panel nama populer menerapkan floor sesi, floor riwayat, dan filter sesi terbaru yang sama, tetapi tidak menerapkan floor volume, karena dua belas ticker-nya disebutkan secara eksplisit dan bukan melalui penyaringan.
  • Dana leveraged, inverse, dan volatility-futures dikecualikan dari penyaringan melalui daftar eksplisit. Dana yang dirancang untuk bergerak tiga kali lipat dari indeksnya secara konstruksi membawa tiga kali lipat implied volatility dan akan mendominasi nama tunggal yang asli. Produk yang memegang VIX futures, bukan saham, berada dalam daftar yang sama, karena implied volatility mereka mendeskripsikan kurva futures, bukan sebuah perusahaan.
  • Panel jalur mingguan memplot median, bukan sesi tunggal. Setiap titik adalah median dari pembacaan harian minggu tersebut untuk nama dengan peringkat teratas, sehingga garis yang diplot secara konstruksi tetap berada di dalam rentang high dan low harian. Minggu dengan kurang dari tiga sesi terukur akan dihapus, dengan satu pengecualian: minggu yang memegang sesi terbaru akan selalu diplot, meskipun hanya berlangsung satu hari.
  • Apa yang tidak ada dalam file ini. Kontrak jatuh tempo di hari yang sama (0DTE) dan opsi indeks cash-settled berada di luar dataset ini, sehingga lonjakan volatilitas 0DTE tidak akan pernah mencapai angka-angka ini. SPY dan QQQ muncul sebagai ETF biasa. Tidak ada bidang open interest di gudang data ini, sehingga setiap ambang batas likuiditas di atas adalah volume kontrak yang diperdagangkan, bukan open interest.
  • Stempel tanggal adalah sesi yang sebenarnya. File greeks selesai beberapa sesi setelah tape ekuitas, sehingga setiap papan membawa tanggal sesi yang digunakannya, dan setiap baris pada setiap papan berasal dari satu sesi tersebut. Panel jalur mingguan adalah pengecualian yang disengaja: ia menarik riwayat satu tahun di belakang nama dengan peringkat teratas. Ini bukan kutipan live.

FAQ

Apa itu IV rank?

IV rank mengukur posisi implied volatility suatu saham di dalam rentang 52-week miliknya, mulai dari 0 pada titik terendah hingga 100 pada titik tertinggi. Formulanya adalah IV saat ini dikurangi low 52-week, dibagi dengan high 52-week dikurangi low 52-week. Metrik ini membandingkan suatu saham dengan riwayatnya sendiri dan tidak membandingkannya dengan saham lain, itulah sebabnya dua saham dengan volatilitas yang sangat berbeda dapat memiliki rank yang sama.

Berapa IV rank yang baik untuk menjual options?

Tidak ada rank tertentu yang menjamin strategi penjualan akan berhasil, dan halaman ini tidak memberikan angka tersebut. Rank yang tinggi berarti premi option berada di dekat level tertinggi yang pernah dikenakan saham tersebut selama satu tahun terakhir; rank yang rendah berarti berada di dekat level terendah. Penjual umumnya lebih menyukai angka tinggi dan pembeli menyukai angka rendah, namun kedua belah pihak menanggung risiko jika pergerakan saham berbeda dari harga yang telah ditetapkan.

IV rank vs IV percentile, apa perbedaannya?

IV rank hanya menggunakan implied volatility hari ini dan dua titik ekstrem dari rentang 52-week. IV percentile menghitung berapa banyak dari 252 sesi terakhir yang ditutup di bawah angka hari ini. Satu sesi ekstrem dapat memperlebar rentang dan menurunkan nilai rank, namun hampir tidak mengubah percentile. Akibatnya, kedua metrik tersebut dapat berbeda puluhan poin pada saham yang sama, seperti yang ditunjukkan pada panel di atas.

Di mana saya bisa memeriksa IV rank secara gratis?

Halaman ini adalah pemeriksa IV rank gratis: data diperbarui secara terjadwal berdasarkan seluruh US options tape dan menampilkan query SQL di balik setiap sel. Setiap saham memiliki halaman tersendiri, dan halaman volatility skew menjelaskan bagaimana implied volatility bervariasi di berbagai strike pada satu expiry.

Setiap panel di sini menyimpan query-nya sendiri. Buka salah satu panel untuk mengaudit pengukuran secara menyeluruh, atau jalankan screen IV rank yang sama untuk jendela waktu dan universe apa pun di terminal Strasmore.

#options#implied volatility#iv rank#volatility#market data