Azioni con il più alto IV rank oggi

L'IV rank misura la posizione della volatilità implicita di un titolo all'interno del suo range a 52 settimane, con valori da zero (minimo del range) a cento (massimo del range). Un valore vicino al limite superiore indica che il mercato delle opzioni sta prezzando una maggiore volatilità futura per quel titolo rispetto a qualsiasi altra sessione dell'ultimo anno; un valore vicino al limite inferiore indica la volatilità minima. La tabella seguente elenca i titoli US e gli ETF con il più alto IV rank nell'ultima sessione di opzioni misurata, datata 2026-07-22, con l'IV percentile accanto, poiché i due parametri rispondono alla stessa domanda con calcoli differenti.

Azioni con il più alto IV rank attualmente

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Prendere la prima riga. MO ha chiuso con una volatilità implicita at-the-money del 31.7% rispetto a un range a 52 settimane che va da 12.9% a 31.7%. Questo posiziona il suo IV rank a 100 e il suo IV percentile a 99.6.

Un rank al limite superiore della scala ha un unico significato: la volatilità implicita dell'ultima sessione è il valore più alto registrato nell'intero periodo di rilevazione. Quel numero non indica che il titolo sia volatile in termini assoluti. È un confronto del titolo rispetto al proprio storico.

Questa distinzione è fondamentale. Per il decile superiore dell'intero universo monitorato, la volatilità implicita attuale va da 27.3% a 174.2%, con una mediana di 79.4%. Un titolo poco volatile che raggiunge il limite del proprio range ristretto ottiene lo stesso punteggio di un titolo molto volatile che raggiunge il limite del proprio range ampio. Per il livello assoluto, invece di quello relativo, la board delle azioni con la più alta volatilità implicita classifica lo stesso set di dati in base alla IV grezza.

IV rank vs IV percentile

Entrambi i valori confrontano l'implied volatility odierna con lo stesso storico a 52 settimane, ma utilizzano metodi di calcolo differenti.

• L'IV rank è calcolato come (IV attuale meno il minimo a 52 settimane) diviso per (il massimo a 52 settimane meno il minimo), espresso in percentuale. Considera solo il valore attuale e i due estremi del periodo.
• L'IV percentile rappresenta la quota di sessioni, su un totale di 252, in cui l'implied volatility ha chiuso a un livello inferiore rispetto a quello odierno. Considera ogni singola sessione del periodo.

Una singola sessione estremamente volatile durante l'anno stabilisce un tetto massimo che l'IV rank non dimentica mai; al contrario, l'IV percentile tratta tale evento come un singolo tick su 252. Il pannello sottostante ordina i titoli secondo la differenza tra IV percentile e IV rank, dal valore più alto al più basso. I titoli con andamento opposto, ovvero con l'IV rank superiore all'IV percentile, sono stati filtrati separatamente e non compaiono in questo elenco.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Il gap più ampio in questa direzione appartiene a AMZN: un IV percentile del 92.1 contro un IV rank del 26.7, con uno spread di 65.4 punti sulla stessa sessione e sugli stessi dati. L'implied volatility attuale è 43%, mentre il massimo a 52 settimane è 99.4%. Il percentile conta le sessioni, e la maggior parte delle sessioni di questo titolo nel periodo è stata più calma dell'ultima. Il rank misura la distanza dagli estremi, e quel massimo a 52 settimane si trova ancora sopra l'ultima lettura. Stessi dati, due risultati diversi.

Nessuno dei due valori è quello corretto. Il rank indica quanto l'ultima lettura sia vicina agli estremi. Il percentile indica quanto l'attuale livello sia insolito rispetto alla sessione tipica.

Come si presenta realmente un IV rank elevato

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Questo è l'andamento settimanale di MO, il titolo principale del board, con i massimi e i minimi a 52 settimane indicati come linee di riferimento piatte. Ogni punto tracciato rappresenta la mediana delle letture giornaliere di quella settimana; pertanto, la linea si trova all'interno del range giornaliero tra massimo e minimo, senza toccare le linee di riferimento. La misurazione inizia a 22.3% e chiude la settimana con l'ultima sessione a 30.9%, rispetto a un tetto di 31.7% e un pavimento di 12.9%. Il valore del rank per una singola sessione è la lettura giornaliera di 31.7% nel board sopra indicato. Un IV rank al limite superiore della scala è esattamente questa immagine: l'ultima lettura posizionata sul bordo superiore del proprio range, indipendentemente da dove si trovi tale range.

La forma è importante quanto il valore. Un titolo che è salito per mesi e uno che ha subito un gap allo stesso livello in una settimana presentano lo stesso identico rank. Per comprendere cosa accade tipicamente a una lettura elevata dopo un evento programmato, consulta IV crush misurato sui real earnings.

La posizione dell'intero mercato rispetto all'IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 titoli hanno superato i livelli di liquidità e di storico in questa sessione. Suddivisi per decili di rank, il 30 di essi si trova nella fascia 90-100 e il 6 si trova nella fascia 0-10 all'estremità opposta. La mediana della volatilità implicita attuale diminuisce al calare del rank, passando da 79.4% nella fascia superiore a 37% nella fascia 0-10 in fondo; la colonna del gap misura ogni fascia rispetto alla mediana della fascia superiore. Analizzate la pendenza dell'intera tabella piuttosto che il singolo passaggio: le fasce che contengono solo pochi titoli presentano mediane poco affidabili e due fasce adiacenti possono invertirsi.

La distribuzione fornisce il contesto necessario a una singola lettura. Un rank elevato ha poco valore da solo, finché non si conosce quanti altri titoli presentino lo stesso valore nello stesso momento.

IV rank per i titoli più seguiti

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Lo stesso parametro applicato a dodici ticker molto seguiti. AMD presenta l'IV rank più alto del gruppo con 83.7, su una volatilità implicita attuale del 85.8%. TSLA si trova all'estremità opposta della lista con un rank di 0 su una volatilità implicita del 37%. Si noti la distanza tra le colonne del rank e del percentile all'interno della stessa riga; si tratta dello stesso calcolo tra range e conteggio utilizzato nel pannello di divergenza.

Ogni titolo dispone di una propria pagina dedicata alla IV: volatilità implicita di NVDA, volatilità implicita di TSLA, volatilità implicita di AAPL e volatilità implicita di AMD presentano ciascuno uno storico completo della sessione e una term structure. Per comprendere il concetto alla base di ogni punteggio presente in questa pagina, consultare cos'è la volatilità implicita.

Come viene misurato questo dato

Ogni valore deriva da un'unica fonte: il file giornaliero delle greeks delle opzioni. Il file contiene una riga per ogni contratto per sessione, relativo alle opzioni su equity e ETF quotati negli USA.

• Una IV per titolo per sessione. La mediana della volatilità implicita dei contratti near-the-money di quel titolo. Si intendono gli strike entro il 5% del prezzo di chiusura dell'azione, con scadenza tra 20 e 60 giorni di calendario. Viene utilizzata la mediana invece della media, in modo che un singolo contratto errato non possa alterare il dato.
• Una sessione è valida solo se almeno 10 contratti superano i filtri. Le sessioni con bassa liquidità vengono scartate invece di essere pubblicate.
• Solo soluzioni convergenti. La volatilità implicita è calcolata dal prezzo dell'opzione; il file indica se il calcolo è confluito in una soluzione (converged). Le righe non convergenti sono escluse, così come i valori inferiori al 2% o superiori al 500%. Una soluzione non convergente è un errore numerico, non un prezzo di mercato.
• La finestra temporale comprende le ultime 252 sessioni disponibili per quel titolo all'interno di un lookback di 380 giorni di calendario. Un titolo deve avere almeno 200 sessioni misurate per apparire in questa pagina.
• IV rank è calcolato come (valore attuale meno minimo della finestra) diviso per (massimo della finestra meno minimo della finestra), moltiplicato per 100. IV percentile è il conteggio delle sessioni nella finestra con volatilità implicita strettamente inferiore a quella della sessione attuale, diviso per il numero totale di sessioni.
• Soglia di liquidità. Un titolo deve aver scambiato almeno 20.000 contratti di opzioni nelle sue ultime 20 sessioni misurate per entrare nell'universo filtrato. Il pannello dei titoli principali applica la soglia di sessione, la soglia storica e lo stesso filtro dell'ultima sessione, ma non la soglia di volume, poiché i suoi dodici ticker sono indicati esplicitamente invece di essere filtrati.
• I fondi a leva, inversi e a futures sulla volatilità sono esclusi dallo screening tramite una lista esplicita. Un fondo progettato per muoversi tre volte il suo indice porta intrinsecamente tre volte la volatilità implicita e oscurerebbe i singoli titoli reali. I prodotti che detengono VIX futures invece di azioni sono nella stessa lista, poiché la loro volatilità implicita descrive una curva dei futures e non un'azienda.
• Il pannello del percorso settimanale riporta le mediane, non le singole sessioni. Ogni punto è la mediana delle letture giornaliere di quella settimana per il titolo in cima alla classifica; pertanto, la linea tracciata rimane per costruzione all'interno della banda tra massimo e minimo giornaliero. Le settimane con meno di tre sessioni misurate vengono scartate, con un'eccezione: la settimana che contiene l'ultima sessione viene sempre tracciata, anche se dura un solo giorno.
• Cosa non contiene il file. I contratti con scadenza in giornata (0DTE) e le opzioni su indici a regolamento in contanti sono esclusi da questo dataset; pertanto, un picco di volatilità 0DTE non influisce mai su questi numeri. SPY e QQQ appaiono come comuni ETF. Non è presente alcun campo relativo all'open interest in questo database; di conseguenza, ogni soglia di liquidità sopra indicata si riferisce al volume di contratti scambiati, non all'open interest.
• La data di riferimento è la sessione reale. Il file delle greeks viene aggiornato con alcune sessioni di ritardo rispetto al tape delle equity; pertanto, ogni tabella riporta la data della sessione utilizzata, e ogni riga in ogni tabella proviene da quella specifica sessione. Il pannello del percorso settimanale è l'eccezione deliberata: traccia un anno di storia per il titolo in cima alla classifica. Questi non sono preventivi in tempo reale.

FAQ

Cos'è l'IV rank?

L'IV rank misura la posizione della volatilità implicita attuale di un titolo all'interno del suo range a 52 settimane, con un valore da 0 (minimo) a 100 (massimo). La formula consiste nel sottrarre il minimo a 52 settimane dall'IV attuale e dividere il risultato per la differenza tra il massimo a 52 settimane e il minimo. Il parametro confronta un titolo con la propria storia e non con altri titoli; per questo motivo, due titoli con volatilità molto diverse possono avere lo stesso rank.

Qual è un buon IV rank per vendere opzioni?

Non esiste un rank che garantisca l'esito corretto della vendita, e questa pagina non ne fornisce alcuno. Un rank elevato indica che i premi delle opzioni si trovano vicino ai livelli massimi registrati dal titolo nell'ultimo anno; un rank basso indica valori vicini al minimo. I venditori preferiscono generalmente valori elevati, mentre gli acquirenti preferiscono valori bassi. Entrambe le strategie comportano il rischio che il movimento del titolo differisca da quello prezzato.

IV rank vs IV percentile: qual è la differenza?

L'IV rank utilizza solo l'implicata attuale e i due estremi del range a 52 settimane. L'IV percentile calcola invece quante delle ultime 252 sessioni hanno chiuso al di sotto del valore odierno. Una singola sessione estrema amplia il range e abbassa il rank senza influenzare significativamente il percentile; di conseguenza, i due valori possono differire di decine di punti sullo stesso titolo, come mostrato dal pannello superiore.

Dove posso controllare l'IV rank gratuitamente?

Questa pagina è un tool gratuito per il controllo dell'IV rank: si aggiorna periodicamente rispetto all'intero tape delle opzioni US e pubblica la query SQL utilizzata per ogni cella. Ogni titolo ha una pagina dedicata, mentre la volatility skew page spiega come la volatilità implicita vari tra i diversi strike per una singola scadenza.

Ogni pannello qui presente memorizza la propria query. Apri una query per verificare il calcolo end-to-end, oppure esegui lo stesso screen di IV rank su qualsiasi finestra temporale o universo di titoli tramite il terminale Strasmore.