Strasmore Research
Обзор рынка Matt ConnorАвтор: Matt Connor · Обновлено 2026-07-23 · data as of July 23, 2026 · refreshed weekly

Акции с самым высоким IV Rank сейчас

Список акций и ETF США с максимальным показателем IV Rank относительно их 52-недельного диапазона. Включает значения IV percentile и методику расчета.

Показатель IV rank отражает положение подразумеваемой волатильности акции в пределах ее 52-недельного диапазона: от 0 (минимум диапазона) до 100 (максимум диапазона). Значение, близкое к верхнему пределу, означает, что рынок опционов закладывает в данный актив более высокую будущую волатильность, чем в любой другой день за последний год. Значение, близкое к нижнему пределу, указывает на минимальную волатильность. В таблице ниже представлены акции и ETF США с самым высоким показателем IV rank по состоянию на последнюю торговую сессию 2026-07-21. Рядом указан IV percentile, так как эти два показателя отвечают на один и тот же вопрос, но с использованием разных методов расчета.

Акции с самым высоким рангом IV на данный момент

ЗапросМакс. IV rank среди отобранных активов США, последняя сессия
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Возьмите верхнюю строку. BE закрылась с подразумеваемой волатильностью на уровне денег, составляющей 175%, при 52-недельном диапазоне от 56.1% до 175%. Это соответствует рангу IV на уровне 100 и процентилю IV на уровне 99.6.

Ранг в самой верхней части шкалы имеет одно точное значение: подразумеваемая волатильность за последнюю сессию является самым высоким показателем за весь измеряемый период. Этот показатель не означает, что акции волатильны в абсолютном выражении. Это сравнение текущего значения с историческими данными самой акции.

Это различие имеет важное значение. Среди акций, входящих в верхний дециль по рангу во всей выборке, текущая подразумеваемая волатильность составляет от 27.3% до 175% при медианном значении 75.3%. Спокойная акция на пике своего спокойного диапазона имеет такой же ранг, как и волатильная акция на пике своего волатильного диапазона. Для определения абсолютных уровней вместо относительных используется доска акций с самой высокой подразумеваемой волатильностью, где ранжирование происходит по необработанному показателю IV.

IV rank против IV percentile

Оба показателя сравнивают текущую подразумеваемую волатильность с данными за последние 52 недели, но используют разные методы расчета.

  • IV rank рассчитывается как (текущая IV минус 52-недельный минимум), деленное на (52-недельный максимум минус минимум), и выражается в процентах. Этот метод учитывает только текущее значение и два экстремума за период.
  • IV percentile показывает долю из последних 252 сессий, в которых подразумеваемая волатильность была ниже текущей. Этот метод учитывает каждую сессию в периоде.

Один резкий скачок в течение года создает верхнюю границу, которую rank учитывает постоянно. Percentile же рассматривает этот скачок как одну из 252 сессий. В таблице ниже приведены значения разницы между IV percentile и IV rank, отсортированные по убыванию. Акции, где rank выше percentile, не включены в этот список.

ЗапросРазрыв между IV percentile и IV rank, последняя сессия
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Наибольший разрыв в этом направлении наблюдается у NET: IV percentile составляет 93.3 при IV rank 27. Разница составляет 66.3 пунктов для одной и той же сессии и тех же данных. Текущая подразумеваемая волатильность составляет 76.3%, а 52-недельный максимум — 194.3%. Percentile учитывает количество сессий, и большинство сессий по этому активу были спокойнее текущей. Rank измеряет дистанцию до экстремумов, и 52-недельный максимум все еще выше последнего значения. Данные одни и те же, а ответы разные.

Ни один из этих показателей не является единственно верным. Rank показывает, насколько текущее значение близко к экстремумам. Percentile показывает, насколько текущее значение необычно по сравнению с типичной сессией.

Как на самом деле выглядит высокий IV rank

ЗапросДинамика IV лидера по неделям, 52-недельный max/min
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ниже представлен еженедельный график BE, лидера списка. Горизонтальные линии обозначают 52-недельный максимум и минимум. Каждая точка графика — это медиана ежедневных значений за неделю. По этой причине линия находится внутри диапазона дневных максимумов и минимумов, а не на самих границах. Измерение начинается в 82.2% и заканчивается на уровне последней сессии в 175%. Верхняя граница составляет 175%, нижняя — 56.1%. Значение rank соответствует дневному показателю 175% из списка выше. Высокий IV rank выглядит именно так: последнее значение находится у верхней границы своего диапазона, независимо от того, где этот диапазон расположен.

Форма графика так же важна, как и само значение. Акция, которая росла несколько месяцев, и акция, показавшая резкий скачок до того же уровня за одну неделю, имеют идентичный rank. О том, как обычно ведет себя высокий показатель после запланированного события, читайте в статье IV crush measured on real earnings.

Текущее состояние рынка по показателю IV rank

ЗапросРаспределение отобранных активов по IV rank, последняя сессия
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

232 акций преодолели уровни ликвидности и исторических значений в текущей сессии. Если распределить их по децилям ранга, то 26 акций находятся в полосе 90-100, а 7 акций — в полосе 0-10 на противоположном конце. Медианное значение текущей подразумеваемой волатильности снижается по мере уменьшения ранга: от 75.3% в верхней полосе до 36.9% в полосе 0-10 в нижней части. Столбец разницы сравнивает каждое значение с медианой верхней полосы. Анализируйте общий наклон таблицы, а не отдельные шаги: полосы, содержащие лишь несколько акций, имеют недостоверные медианные значения, а значения в двух соседних полосах могут меняться местами.

Для интерпретации отдельного показателя необходим контекст распределения. Высокий ранг сам по себе мало о чем говорит, пока вы не узнаете, сколько других акций имеют такой же ранг одновременно.

IV rank для наиболее популярных активов

ЗапросIV rank и IV percentile для 12 популярных тикеров, последняя сессия
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Аналогичный показатель для двенадцати широко торгуемых тикеров. AMD имеет самый высокий IV rank в группе — 82.8 при текущей подразумеваемой волатильности 85.1%. SPY находится в другом конце списка с рангом 20 и подразумеваемой волатильностью 14.4%. Обратите внимание на разницу между столбцами ранга и процентиля в одной строке; это тот же принцип сопоставления диапазона и количества, который используется в панели расхождений.

У каждого из этих активов есть отдельная страница с данными по IV: подразумеваемая волатильность NVDA, подразумеваемая волатильность TSLA, подразумеваемая волатильность AAPL и подразумеваемая волатильность AMD содержат полную историю торговой сессии и структуру сроков. Чтобы понять принцип расчета каждого показателя на этой странице, ознакомьтесь с разделом что такое подразумеваемая волатильность.

Методика расчета

Все данные в этом отчете получены из одного источника: файла ежедневных греков опционов. В файле содержится по одной строке на каждый контракт за каждую сессию. Данные охватывают опционы на акции и ETF, котирующиеся на биржах США.

  • Одна IV на актив за сессию. Используется медианная подразумеваемая волатильность контрактов «около денег» (at-the-money). К ним относятся страйки в пределах 5% от цены закрытия акции со сроком экспирации от 20 до 60 календарных дней. Используется медиана, а не среднее значение, поэтому один некорректно оцененный контракт не может изменить показатель.
  • Условие сессии. Сессия учитывается только в том случае, если через фильтры проходят как минимум десять контрактов. Сессии с низким объемом исключаются из публикации.
  • Только сошедшиеся решения. Подразумеваемая волатильность рассчитывается на основе цены опциона; в файле указано, было ли решение сошедшимся. Строки с несошедшимися решениями исключаются, так же как значения ниже 2% или выше 500%. Несошедшееся решение является вычислительной ошибкой, а не рыночной ценой.
  • Временное окно. Используются последние 252 сессии, доступные для данного актива в рамках периода обзора в 380 календарных дней. Для появления в отчете актив должен иметь не менее 200 измеренных сессий.
  • Ранг IV (IV rank) рассчитывается как (текущее значение минус минимум за период), деленное на (максимум за период минус минимум за период), умноженное на 100. Процентиль IV (IV percentile) — это количество сессий в периоде, где подразумеваемая волатильность строго ниже текущей сессии, деленное на общее количество сессий.
  • Порог ликвидности. Для попадания в выборку актив должен иметь объем торгов не менее 20 000 опционных контрактов за последние 20 измеренных сессий. В панели известных брендов (household-name panel) применяются порог сессии, порог истории и фильтр последней сессии, но не порог объема, так как двенадцать указанных тикеров выбраны явно, а не путем сканирования.
  • Исключения. Фонды с кредитным плечом, обратные фонды и фонды на фьючерсы волатильности исключены из выборки согласно списку. Фонд, созданный для движения в три раза быстрее индекса, по своей структуре имеет в три раза большую подразумеваемую волатильность, что исказило бы данные по отдельным акциям. Продукты, владеющие фьючерсами VIX, а не акциями, включены в этот же список, так как их подразумеваемая волатильность описывает кривую фьючерсов, а не компанию.
  • Недельная панель траектории (weekly path panel) отображает медианы, а не отдельные сессии. Каждая точка является медианой ежедневных показателей за неделю для актива с наивысшим рангом. Таким образом, график по определению остается внутри диапазона дневных максимумов и минимумов. Недели, в которых было менее трех измеренных сессий, исключаются, за исключением одного случая: неделя с самой последней сессией отображается всегда, даже если она длится один день.
  • Что не входит в файл. Контракты с экспирацией в тот же день (0DTE) и индексные опционы с денежным расчетом не входят в этот набор данных, поэтому всплески волатильности 0DTE не влияют на эти показатели. SPY и QQQ отображаются как обычные ETF. В базе данных также отсутствует поле «открытый интерес», поэтому все вышеуказанные пороги ликвидности относятся к объему торгов контрактами, а не к открытому интересу.
  • Дата соответствует реальной сессии. Файл греков обновляется с задержкой в несколько сессий относительно ленты торгов акциями. Поэтому каждая панель содержит дату использованной сессии, и каждая строка на каждой панели относится к этой конкретной сессии. Недельная панель траектории является намеренным исключением: она строит историю за год для актива с наивысшим рангом. Это не котировки в реальном времени.

FAQ

Что такое IV rank?

IV rank показывает положение текущей подразумеваемой волатильности акции в пределах ее 52-недельного диапазона: от 0 (минимум) до 100 (максимум). Формула расчета: текущая IV минус 52-недельный минимум, деленные на разницу между 52-недельным максимумом и минимумом. Этот показатель сравнивает актив с его собственной историей, а не с другими акциями. Поэтому две акции с разной волатильностью могут иметь одинаковый rank.

Какой IV rank считается подходящим для продажи опционов?

Не существует конкретного значения rank, которое гарантировало бы успех продажи; на этой странице такие рекомендации отсутствуют. Высокий rank означает, что премии опционов находятся на уровне максимумов за последний год. Низкий rank означает, что они находятся на уровне минимумов. Продавцы обычно предпочитают высокие значения, а покупатели — низкие. Обе стороны несут риск того, что реальное движение акции не совпадет с заложенным в цену.

IV rank и IV percentile: в чем разница?

IV rank использует только текущую подразумеваемую волатильность и два экстремальных значения 52-недельного диапазона. IV percentile показывает, сколько из последних 252 торговых сессий закрылись с показателем ниже текущего значения. Один экстремальный торговый день расширяет диапазон и снижает rank, практически не влияя на percentile. В результате эти показатели могут различаться на десятки пунктов для одного и того же актива, как показано в таблице выше.

Где можно бесплатно проверить IV rank?

Эта страница является бесплатным инструментом для проверки IV rank: данные обновляются по расписанию на основе всей ленты опционов США, а в каждой ячейке указан точный SQL-запрос. Для отдельных акций существуют отдельные страницы, а страница волатильного сквиза описывает, как подразумеваемая волатильность меняется в зависимости от страйка на одну дату экспирации.

Каждая панель на этой странице хранит собственный запрос. Откройте любой из них, чтобы проверить процесс расчета, или запустите аналогичный фильтр IV rank по любому временному интервалу или списку активов в терминале Strasmore.

#options#implied volatility#iv rank#volatility#market data