ஆசிரியர் Matt Connor 2026-07-22 · புதுப்பிக்கப்பட்டது 2026-07-25 · data as of July 25, 2026 · refreshed weekly

தற்போது அதிக IV rank கொண்ட பங்குகள்

ஒவ்வொரு பெயரின் சொந்த 52-வார implied volatility வரம்பிற்கு எதிராக மதிப்பிடப்பட்ட தற்போதைய அதிக IV rank கொண்ட பங்குகள். அருகில் IV percentile-உம் காட்டப்பட்டு முறை விளக்கப்பட்டுள்ளது.

IV rank என்பது ஒரு பங்கின் implied volatility அதன் சொந்த 52-வார வரம்பிற்குள் எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதை 0 முதல் 100 வரை மதிப்பிடுகிறது. வரம்பின் கீழ் முனை 0 ஆகவும் மேல் முனை 100 ஆகவும் கொள்ளப்படுகிறது. மேல் முனைக்கு அருகில் உள்ள மதிப்பு என்பது, கடந்த ஒரு வருட அமர்வுகளில் எப்போதைக்காட்டிலும் ஆப்ஷன்ஸ் சந்தை அந்தப் பெயரில் அதிக எதிர்கால அசைவை விலை நிர்ணயம் செய்கிறது எப்பொருள். கீழ் முனைக்கு அருகில் உள்ள மதிப்பு என்பது மிகக் குறைந்த அசைவை விலை நிர்ணயம் செய்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. கீழே உள்ள பலகை அண்மைக் காலத்தில் அளவிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் அமர்வான 2026-07-22 தேதியன்று மிக உயர்ந்த IV rank கொண்ட US பங்குகள் மற்றும் ETFகளைத் தரவரிசைப்படுத்துகிறது. இரண்டு எண்களும் வெவ்வேறு கணித முறைகளால் ஒரே கேள்விக்கு விடையளிப்பதால், அதன் அருகில் IV percentile-ஐயும் காட்டுகிறது.

தற்போது அதிக IV rank கொண்ட பங்குகள்

வினவவும்மிக உயர்ந்த IV rank, வடிகட்டப்பட்ட US underlyings, அண்மைய options அமர்வு

ticker

iv நடப்பு pct

iv rank

iv percentile

iv 52w குறைந்தபட்ச pct

iv 52w அதிகபட்ச pct

அமர்வு தேதி

31.7

100

99.6

12.9

31.7

2026-07-22

ZETA

100

99.6

27.5

2026-07-22

174.2

99.4

99.2

56.1

175

2026-07-22

MCHP

77.6

99.1

99.2

32.6

2026-07-22

AMAT

93.8

97.3

98.8

17.4

95.9

2026-07-22

CAT

53.7

97.3

98.4

18.9

54.7

2026-07-22

PINS

76.9

97.1

98.4

25.9

78.5

2026-07-22

LRCX

96.7

96.6

98.4

26.6

99.2

2026-07-22

HON

37.3

96.6

14.7

38.1

2026-07-22

DELL

86.6

96.5

98.4

21.1

2026-07-22

CPNG

66.2

96.4

98.2

67.9

2026-07-22

ANET

76.3

96.2

97.2

17.2

78.6

2026-07-22

SHOP

75.5

96.1

98.4

37.8

2026-07-22

FTNT

75.8

95.1

98.4

22.9

78.5

2026-07-22

WDC

110

31.9

114.1

2026-07-22

ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

முதல் வரிசையை எடுத்துக்கொள்வோம். MO பங்கு at-the-money implied volatility அளவான 31.7% உடன் மூடப்பட்டது. இதன் 52-வார வரம்பு 12.9% முதல் 31.7% வரை செல்கிறது. எனவே இதன் IV rank 100 ஆகவும் IV percentile 99.6 ஆகவும் அமைந்துள்ளது.

அளவுகோலின் உச்சியில் இருக்கும் rank-க்கு ஒரே ஒரு துல்லியமான பொருள் உண்டு: அளவிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் சமீபத்திய அமர்வின் implied volatility மதிப்பே மிக உயர்ந்த அளவாகும். இந்த எண் அந்தப் பங்கு கண்மூடித்தனமாக ஆட்டம் கொண்டது என்று எதையும் கூறுவதில்லை. அது அந்தப் பெயரின் நிலையை அதே பெயருடன் ஒப்பிட்டுக் கூறும் ஒரு குறிப்பே.

இந்த வேறுபாடு உண்மையான பயனைத் தருகிறது. வடிகட்டப்பட்ட முழுப் பிரபஞ்சத்தின் முதல் rank decile முழுவதிலும், தற்போதைய implied volatility மதிப்பு 27.3% முதல் 174.2% வரை இயங்குகிறது. இதன் நடுமதிப்பு 79.4% ஆகும். தனது அமைதியான வரம்பின் உச்சியில் இருக்கும் ஒரு அமைதியான பங்கும், தனது ஆட்டம் நிறைந்த வரம்பின் உச்சியில் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம் நிறைந்த பங்கும் ஒரே மதிப்பெண்ணைப் பெறுகின்றன. ஒப்பீட்டளவை விட்டு கண்மூடித்தனமான தனித்த அளவை அறிய, அதிக implied volatility கொண்ட பங்குகள் பலகை அதே பட்டியலை மூல IV அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துகிறது.

IV rank எதிர் IV percentile

இரண்டு எண்களும் இன்றைய implied volatility-ஐ ஒரே 52-வார வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுகின்றன. அவை அதை வெவ்வேறு முறையில் கணக்கிடுகின்றன.

IV rank என்பது (தற்போதைய IV கழித்தல் 52-வார தாழ்வு) வகுத்தல் (52-வார உயர்வு கழித்தல் தாழ்வு), சதவீதமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது தற்போதைய மதிப்பு மற்றும் சாளரத்தின் இரண்டு எல்லைகளை மட்டுமே வாசிக்கிறது.
IV percentile என்பது கடந்த 252 அமர்வுகளில் இன்றைய implied volatility-ஐ விடக் குறைவாக மூடிய அமர்வுகளின் பங்கு. இது சாளரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அமர்வையும் வாசிக்கிறது.

ஆண்டுக்குள் நிகழ்ந்த ஒரு தீவிர அமர்வு ஒரு உச்சவரம்பை அமைக்கிறது. range அடிப்படையிலான rank அதை ஒருபோதும் மறக்காது. count அடிப்படையிலான percentile அதை 252-இல் ஒரு ஒற்றை tick-ஆகக் கருதுகிறது. கீழே உள்ள பலகை அந்த கருத்து வேறுபாட்டின் ஒரு திசையை வரிசைப்படுத்துகிறது: IV percentile கழித்தல் IV rank, மிகப்பெரியது முதலில். எதி்மறை வடிவத்தைக் கொண்ட பெயர்கள், rank percentile-ஐ விட அதிகமாக, ஒரு தனி screen ஆகும். அவை இங்கே தோன்றாது.

வினவவும்IV percentile எவ்விடத்தில் IV rank-ஐ மிக அதிகமாக முந்துகிறது, அண்மைய அமர்வு

ticker

iv நடப்பு pct

iv rank

iv percentile

percentile - rank

iv 52w அதிகபட்ச pct

AMZN

26.7

92.1

65.4

99.4

NET

75.8

26.7

91.7

194.3

DVN

88.9

58.9

77.5

AVGO

23.4

80.2

56.8

132.1

COP

34.6

29.6

82.1

52.5

66.1

EWJ

24.7

25.5

73.1

47.6

59.8

CMG

53.5

48.3

94.8

46.5

CVX

29.2

36.8

82.9

46.1

50.9

IEF

7.1

84.1

44.1

11.4

RIVN

78.9

51.5

95.2

43.7

118.3

CLF

82.2

53.8

96.1

42.3

108.1

MSTR

82.6

42.7

84.9

42.2

127.6

ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

அந்த திசையில் மிக அகலமான இடைவெளி AMZN-க்கு உரியது: 92.1 அளவு IV percentile எதிர் 26.7 அளவு IV rank, ஒரே அமர்வில் ஒரே தரவில் 65.4 புள்ளிகள் spread. அங்கு தற்போதைய implied volatility 43%, மற்றும் 52-வார உயர்வு 99.4%. Percentile அமர்வுகளை எண்ணுகிறது. அந்தப் பெயரின் சாளரத்தில் பெரும்பாலான அமர்வுகள் சமீபத்திய அமர்வை விட அமைதியாக இருந்தன. Rank எல்லைகளுக்கான தூரத்தை அளக்கிறது. அந்த 52-வார உயர்வு இன்னும் சமீபத்திய வாசிப்புக்கு மேலே உள்ளது. ஒரே தரவு, இரண்டு பதில்கள்.

இரண்டு எண்களும் சரியானது அல்ல. Rank என்பது சமீபத்திய வாசிப்பு எல்லைகளுக்கு எவ்வளவு அருகில் உள்ளது என்பதற்கு பதிலளிக்கிறது. Percentile என்பது அது வழக்கமான அமர்வுடன் ஒப்பிடும்போது எவ்வளவு அசாதாரணமானது என்பதற்கு பதிலளிக்கிறது.

உயர் IV rank உண்மையில் எப்படி இருக்கும்

வினவவும்முதலிடம் பெற்ற பெயரின் வாராந்திர implied volatility, அதன் 52-வார உயர்வு மற்றும் தாழ்வு

53 rows (showing 20)

வாரம்

iv pct

iv 52w அதிகபட்ச pct

iv 52w குறைந்தபட்ச pct

2025-07-21

22.3

31.7

12.9

2025-07-28

20.5

31.7

12.9

2025-08-04

31.7

12.9

2025-08-11

17.7

31.7

12.9

2025-08-18

15.9

31.7

12.9

2025-08-25

15.8

31.7

12.9

2025-09-01

14.4

31.7

12.9

2025-09-08

14.5

31.7

12.9

2025-09-15

19.9

31.7

12.9

2025-09-22

20.4

31.7

12.9

2025-09-29

22.3

31.7

12.9

2025-10-06

24.5

31.7

12.9

2025-10-13

24.9

31.7

12.9

2025-10-20

23.4

31.7

12.9

2025-10-27

22.5

31.7

12.9

2025-11-03

19.1

31.7

12.9

2025-11-10

19.2

31.7

12.9

2025-11-17

19.3

31.7

12.9

2025-11-24

17.9

31.7

12.9

2025-12-01

21.4

31.7

12.9

ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

இது MO-ன் வாராந்திர பாதை; இது பலகையின் முதல் பெயர். அதன் 52-வார உயர்வும் தாழ்வும் தட்டையான குறிப்புக் கோடுகளாக வரையப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு புள்ளியும் அந்த வாரத்தின் தினசரி அளவீடுகளின் இடைநிலை மதிப்பு ஆகும். எனவே அந்தக் கோடு, இரண்டு குறிப்புக் கோடுகளையும் தொடாமல், தினசரி உயர்-தாழ் பட்டைக்குள்ளேயே அமைகிறது. இந்த அளவீடு 22.3%-ல் சாளரத்தைத் திறக்கிறது. 30.9%-ல் அண்மைக் கூட்டத்தைத் தக்கவைத்துக்கொண்டு வாரத்தை மூடுகிறது. 31.7% என்பது மேற்கூரை; 12.9% என்பது அடித்தளம். இந்த rank மதிப்பிடும் ஒற்றைக் கூட்டம், மேலே உள்ள பலகையின் 31.7%-ன் தினசரி அளவீடு ஆகும். அளவுகோலின் உச்சியில் அமையும் IV rank அதுவே ஆகும்; வேறில்லை: அண்மை அளவீடு தனது பட்டையின் மேல் விளிம்பில் அமர்ந்திருக்கிறது; அந்தப் பட்டை எங்கு அமைந்திருந்தாலும் பொருட்டில்லை.

மதிப்பெண்ணைப் போலவே வடிவமும் முக்கியம். பல மாதங்களாக ஏறிய ஒரு பெயரும், ஒரே வாரத்தில் அதே நிலைக்கு நெருக்கமடைந்த ஒரு பெயரும் ஒரே rank-ஐ அச்சிடுகின்றன. திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்வுக்குப் பின் உயர் அளவீடு பொதுவாக என்ன செய்கிறது என்பதற்கு, உண்மையான earnings-இல் அளக்கப்பட்ட IV crush-ஐப் பார்க்கவும்.

மொத்த சந்தையும் IV rank அடிப்படையில் எங்கு நிற்கிறது

வினவவும்வடிகட்டப்பட்ட universe IV rank முழுவதும் எவ்வாறு பரவுகிறது, அண்மைய அமர்வு

iv rank வகை

பெயர்கள்

தொகுபெயர்கள்

நடுநிலை iv pct

உச்சத்திற்கான நடுநிலை இடைவெளி pct

குறைந்தபட்ச iv pct

அதிகபட்ச iv pct

90-100

79.4

27.3

174.2

80-90

81.1

1.7

22.8

142.5

70-80

61.3

-18.1

24.7

126.6

60-70

46.5

-32.9

26.4

97.6

50-60

132

43.8

-35.6

23.8

131.2

40-50

163

36.4

-43

7.1

123.2

30-40

186

29.4

-50

7.8

94.8

20-30

214

31.6

-47.8

11.4

100.3

10-20

222

34.7

-44.7

13.3

97.6

0-10

228

-42.4

19.7

38.8

ஒவ்வொரு எண்ணின் பின்னணியில் உள்ள துல்லியமான SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

இந்த அமர்வில் 228 பெயர்கள் திரவியத்தன்மை மற்றும் வரலாற்றுத் தரவுத் தெளிவுகளைக் கடந்தன. அவை rank decile-களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 30 பெயர்கள் 90-100 பட்டையில் உள்ளன. மறுமுனையில் 6 பெயர்கள் 0-10 பட்டையில் உள்ளன. rank குறையும்போது நடப்பு implied volatility-ன் இடைநிலை மதிப்பும் குறைகிறது. மேல் பட்டையில் இது 79.4% ஆக உள்ளது. கீழ்ப் பட்டையான 0-10 பட்டையில் 37% ஆக உள்ளது. gap நெடுவரிசை ஒவ்வொரு பட்டையையும் மேல் பட்டையின் இடைநிலை மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு அளக்கிறது. எந்த ஒரு படிநிலையை விட மொத்த அட்டவணையின் சாய்வைப் படியுங்கள். சில பெயர்களை மட்டும் கொண்ட பட்டைகளின் இடைநிலை மதிப்புகள் துல்லியமற்றவை. அருகிலுள்ள இரண்டு பட்டைகள் கூட தலைகீழாகலாம்.

இந்தப் பரவலே ஒரு தனி அளவீட்டுக்குத் தேவையான சூழல். உயர்ந்ததாகத் தோரும் ஒரு rank தனியாகப் பொருள் கொள்ளாது. அதே வேளையில் எத்தனை பெயர்கள் அதே rank-ஐக் கொண்டுள்ளன என்பதை அறிந்த பிறகே அது முக்கியத்துவம் பெறும்.

பெரும்பாலோர் கவனிக்கும் பெயர்களுக்கான IV rank

வினவவும்பரவலாக வைத்திருக்கப்படும் பன்னிரண்டு tickers-ன் IV rank மற்றும் IV percentile, அண்மைய அமர்வு

ticker

iv நடப்பு pct

iv rank

iv percentile

iv 52w குறைந்தபட்ச pct

iv 52w அதிகபட்ச pct

அமர்வு தேதி

AMD

85.8

83.7

28.9

96.9

2026-07-22

COIN

79.6

75.3

95.6

37.2

93.5

2026-07-22

PLTR

68.1

75.2

94.4

42.1

76.7

2026-07-22

QQQ

24.7

72.5

88.1

13.3

2026-07-22

MSFT

45.6

71.3

98.4

8.9

60.4

2026-07-22

இது எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது

இங்குள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரே ஒரு மூலத்திலிருந்து வருகிறது: தினசரி ஆப்ஷன்ஸ் கிரீக்ஸ் கோப்பு, ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒவ்வொரு அமர்விற்கும் ஒரு சேமிக்கப்பட்ட வரிசை, அமெரிக்க பட்டியலிடப்பட்ட பங்கு மற்றும் ETF ஆப்ஷன்களை உள்ளடக்கியது.

ஒரு பெயருக்கு ஒரு அமர்விற்கு ஒரு IV. அந்தப் பெயரின் நியர்-தி-மணி ஒப்பந்தங்களின் இடைநிலை மறைந்த தன்மையற்ற தன்மை — அதாவது முடியும் பங்கு விலையிலிருந்து 5%க்குள் உள்ள ஸ்ட்ரைக்குகள், 20 முதல் 60 நாட்காட்டி நாட்களில் காலாவதியாகும். இடைநிலை மதிப்பு சராசரிக்குப் பதிலாக, எனவே ஒரு தவறாக விலையிடப்பட்ட ஒப்பந்தம் இந்த அளவீட்டை மாற்ற முடியாது.
குறைந்தது 10 ஒப்பந்தங்கள் இந்த வடிகட்டிகளைக் கடந்தால் மட்டுமே ஒரு அமர்வு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மெல்லிய அமர்வுகள் வெளியிடப்படுவதற்குப் பதிலாக கைவிடப்படுகின்றன.
ஒருங்கிணைந்த தீர்வுகள் மட்டுமே. மறைந்த தன்மையற்ற தன்மை ஆப்ஷன் விலையிலிருந்து தீர்க்கப்படுகிறது, மேலும் தீர்வு ஒருங்கிணைந்ததா என்பதைக் கோப்பு குறிக்கிறது. ஒருங்கிணையாத வரிசைகள் நீக்கப்படுகின்றன, 2%க்கும் கீழே அல்லது 500%க்கும் மேலே உள்ள அளவீடுகளைப் போலவே. ஒருங்கிணையாத தீர்வு என்பது எண்ணியல் தோல்வி, சந்தை விலை அல்ல.
சாளரம் என்பது 380-நாட்காட்டி-நாள் பின்னோக்குப் பார்வைக்குள் அந்தப் பெயருக்குக் கிடைக்கும் கடந்த 252 அமர்வுகள். இந்தப் பக்கத்தில் எங்கேனும் தோன்ற ஒரு பெயருக்குக் குறைந்தது 200 அளவிடப்பட்ட அமர்வுகள் தேவை.
IV தரவரிசை என்பது (நடப்பு குறைந்தது சாளரத்தின் குறைந்தபட்சம்) ஆல் வகுக்கப்பட்டு (சாளரத்தின் அதிகபட்சம் குறைந்தது சாளரத்தின் குறைந்தபட்சம்), 100 ஆல் பெருக்கப்படுகிறது. IV சதவீதம் என்பது நடப்பு அமர்வின் மறைந்த தன்மையற்ற தன்மையை விட கண்டிப்பாகக் குறைவாக உள்ள சாளர அமர்வுகளின் எண்ணிக்கை, அமர்வுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது.
திரவத்தன்மை தளம். வடிகட்டப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் நுழைய ஒரு பெயர் கடந்த 20 அளவிடப்பட்ட அமர்வுகளில் குறைந்தது 20,000 ஆப்ஷன் ஒப்பந்தங்களையாவது வர்த்தகம் செய்திருக்க வேண்டும். குடும்பப் பெயர் பேனல் அமர்வு தளத்தை, வரலாற்று தளத்தை, மற்றும் ஒரே சமீபத்திய-அமர்வு வடிகட்டியைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் தொகுதி தளத்தை அல்ல, ஏனெனில் அதன் பன்னிரண்டு டிக்கர்கள் வடிகட்டப்படுவதற்குப் பதிலாக வெளிப்படையாகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.
பணமுட்டு, எதிர்த் திசை, மற்றும் மறைந்த தன்மையற்ற தன்மை-ஃப்யூச்சர்ஸ் நிதிகள் வெளிப்படையான பட்டியல் மூலம் வடிகட்டலிலிருந்து நீக்கப்படுகின்றன. தனது குறியீட்டின் மூன்று மடங்கில் நகருமாறு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நிதி, கட்டமைப்பாலேயே மூன்று மடங்கு மறைந்த தன்மையற்ற தன்மையைக் கொண்டிருக்கும், மேலும் உண்மையான ஒற்றைப் பெயர்களை ஒதுக்கிவிடும். பங்குகளுக்குப் பதிலாக VIX ஃப்யூச்சர்ஸை வைத்திருக்கும் தயாரிப்புகள் அதே பட்டியலில் உள்ளன, ஏனெனில் அவற்றின் மறைந்த தன்மையற்ற தன்மை ஒரு நிறுவனத்தை விட ஒரு ஃப்யூச்சர்ஸ் வளைவை விவரிக்கிறது.
வாராந்திர பாதை பேனல் ஒற்றை அமர்வுகளை அல்ல, இடைநிலை மதிப்புகளை வரைபடமாக்குகிறது. ஒவ்வொரு புள்ளியும் உயர் தரவரிசையில் உள்ள பெயரின் அந்த வாரத்தின் தினசரி அளவீடுகளின் இடைநிலை மதிப்பு, எனவே வரையப்பட்ட கோடு கட்டமைப்பாலேயே தினசரி உயர் மற்றும் தாழ் பட்டைக்குள் இருக்கும். மூன்றுக்கும் குறைவான அளவிடப்பட்ட அமர்வுகளைக் கொண்ட வாரங்கள் கைவிடப்படுகின்றன, ஒரு விதிவிலக்குடன்: சமீபத்திய அமர்வைக் கொண்ட வாரம் எப்போதும் வரையப்படுகிறது, அது ஒரு நாள் நீளமாக இருந்தாலும் கூட.
கோப்பு எதை உள்ளடக்கவில்லை. அதே-நாள்-காலாவதி (0DTE) ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பணம்-தீர்க்கப்பட்ட குறியீட்டு ஆப்ஷன்கள் இந்தத் தரவுத்தொகுப்பிற்கு வெளியே உள்ளன, எனவே 0DTE மறைந்த தன்மையற்ற தன்மை உச்சம் ஒருபோதும் இந்த எண்களை அடைவதில்ல. SPY மற்றும் QQQ வழக்கமான ETFகளாகத் தோன்றுகின்றன. இந்தக் கிடங்கில் எங்கும் திறந்த வட்டி புலம் இல்லை, எனவே மேலே உள்ள ஒவ்வொரு திரவத்தன்மை வாசலும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத் தொகுதி, திறந்த வட்டி அல்ல.
தேதி முத்திரை உண்மையான அமர்வு. கிரீக்ஸ் கோப்பு பங்கு நாடாவுக்குச் சில அமர்வுகள் பின்னால் தீர்க்கப்படுகிறது, எனவே ஒவ்வொரு பலகையும் அது பயன்படுத்திய அமர்வின் தேதியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஒவ்வொரு பலகையின் ஒவ்வொரு வரிசையும் அந்த ஒரு அமர்விலிருந்தே வருகிறது. வாராந்திர பாதை பேனல் வெளிப்படையான விதிவிலக்கு: இது உயர் தரவரிசையில் உள்ள பெயருக்குப் பின்னால் ஒரு வருட வரலாற்றை வரைகிறது. இவை நேரடி மேற்கோள்கள் அல்ல.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

IV rank என்றால் என்ன?

IV rank என்பது ஒரு பங்கின் தற்போதைய implied volatility அதன் சொந்த 52-வார வரம்பிற்குள் எங்கு அமைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது; குறைந்தபட்சம் பூஜ்யம் முதல் அதிகபட்சம் நூறு வரை இது அளவிடப்படுகிறது. இதன் கணக்கீட்டு முறை இதுதான்: தற்போதைய IV-இலிருந்து 52-வார குறைந்தபட்சத்தைக் கழித்து, வருவதை 52-வார அதிகபட்சத்திற்கும் குறைந்தபட்சத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தால் வகுக்க வேண்டும். இது ஒரு பங்கினை அதன் சொந்த வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுகிறது; மற்ற பங்குகளுடன் ஒப்பிடுவதில்லை. எனவேதான் முற்றிலும் வேறுபட்ட volatility கொண்ட இரண்டு பங்குகள் ஒரே rank-ஐக் கொண்டிருக்க முடியும்.

விருப்பங்களை விற்பனை செய்ய சிறந்த IV rank எது?

விற்பனையை சரியானதாக ஆக்கும் எந்தவொரு rank-ம் இல்லை; இப்பக்கமும் அதை வழங்கவில்லை. அதிக rank என்றால் அந்தப் பங்கு கடந்த ஒரு வருடமாக வசூலித்த அதிகபட்ச விலைக்கு அருகில் விருப்பத் தொகை உள்ளது என்று பொருள். குறைந்த rank என்றால் அதிகபட்ச விலையின் அடிப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ளது என்று பொருள். விற்பவர்கள் பொதுவாக அதிக மதிப்புகளை விரும்புகிறார்கள்; வாங்குபவர்கள் குறைந்த மதிப்புகளை விரும்புகிறார்கள். இரு தரப்பினரும் ஒரு ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளனர்: பங்கு எடுக்கும் நகர்வு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நகர்விலிருந்து வேறுபடலாம்.

IV rank-க்கும் IV percentile-க்கும் என்ன வேறுபாடு?

IV rank என்பது இன்றைய implied volatility-ஐயும் 52-வார வரம்பின் இரண்டு எல்லைகளையும் மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது. IV percentile என்பது கடந்த 252 அமர்வுகளில் எத்தனை அமர்வுகள் இன்றைய மதிப்பை விடக் குறைவாக மூடப்பட்டன என்பதை எண்ணுகிறது. ஒரு தனித்த தீவிர அமர்வு வரம்பை விரிவாக்கி rank-ஐ கீழிறக்கும்; ஆனால் percentile-ஐ அரிதாகவே அசைக்கும். எனவே ஒரே பங்கில் இவை இரண்டும் பத்துகளில் வேறுபடலாம், மேலே உள்ள பலகை காட்டுவது போல.

IV rank-ஐ இலவசமாக எங்கே சரிபார்க்க முடியும்?

இந்தப் பக்கமே ஒரு இலவச IV rank சரிபார்ப்பு கருவி: இது முழு US விருப்பத் தரவினை எதிர்த்து ஒரு கால அட்டவணைப்படி புதுப்பிக்கிறது; ஒவ்வொரு கலத்திற்கும் பின்னால் உள்ள சரியான SQL-ஐ வெளியிடுகிறது. ஒவ்வொரு பங்கிற்கும் நிலையான பக்கங்கள் உள்ளன; volatility skew பக்கம் ஒரே காலாவதியில் வெவ்வேறு strike-களில் implied volatility எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை உள்ளடக்கியது.

இங்குள்ள ஒவ்வொரு பலகையும் அதன் சொந்த வினவலைச் சேமித்து வைக்கிறது. அளவீட்டை முதல் இறுதி வரை தணிக்கை செய்ய ஒன்றைத் திறக்கவும்; அல்லது Strasmore முனையத்தில் எந்தவொரு காலச்சாளரத்திற்கும் எந்தவொரு பிரபஞ்சத்திற்கும் மேலாக இதே IV rank சலாகையை இயக்கவும்.

#options #implied volatility#iv rank#volatility #market data