Par Matt Connor 2026-07-22 · data as of July 22, 2026 · refreshed weekly

Actions au rang IV le plus élevé en ce moment

Les actions au rang IV le plus élevé en ce moment, notées sur leur propre fourchette de VI sur 52 semaines, avec le percentile IV et la méthode.

Le rang IV (« IV Rank ») situe la volatilité implicite d'une action à l'intérieur de sa propre fourchette sur 52 semaines, de 0 tout en bas de la fourchette à 100 tout en haut. Une lecture proche du sommet signifie que le marché des options intègre dans cette valeur plus de mouvement futur qu'à n'importe quel autre moment de l'année écoulée de séances ; une lecture proche du bas signifie le contraire. Le tableau ci-dessous classe les actions et ETF américains au rang IV le plus élevé lors de la dernière séance d'options mesurée, datée du 2026-07-20, avec le percentile IV à côté, puisque les deux chiffres répondent à la même question avec une arithmétique différente.

Les actions au rang IV le plus élevé en ce moment

RequêteRang IV le plus élevé, sous-jacents américains filtrés, dernière séance d'options

Ticker

VI courante (%)

Rang IV

Percentile IV

VI basse 52 sem. (%)

VI haute 52 sem. (%)

Date de séance

NOW

100

99.6

2026-07-20

172.7

100

99.6

56.1

172.7

2026-07-20

NBIS

157.1

100

99.6

56.5

157.1

2026-07-20

CPNG

67.9

100

99.6

67.9

2026-07-20

30.9

100

99.6

12.9

30.9

2026-07-20

MCD

28.1

100

99.6

13.8

28.1

2026-07-20

AMAT

93.9

100

99.6

17.4

93.9

2026-07-20

100.5

100

99.6

33.4

100.5

2026-07-20

ZETA

100

99.6

27.5

2026-07-20

WDC

114.1

100

99.6

31.9

114.1

2026-07-20

SNDK

155.4

99.8

155.6

2026-07-20

SOXX

66.2

99.8

99.2

66.2

2026-07-20

GLW

96.5

99.7

98.8

96.8

2026-07-20

CAT

54.6

99.6

99.2

18.9

54.7

2026-07-20

ANET

77.9

98.8

17.2

78.6

2026-07-20

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Prenez la première ligne. NOW a clôturé avec une volatilité implicite à la monnaie de 76 %, contre une fourchette sur 52 semaines allant de 22 % à 76 %. Cela place son rang IV à 100 et son percentile IV à 99.6.

Un rang tout en haut de l'échelle n'a qu'une seule signification exacte : la volatilité implicite de la dernière séance est la lecture la plus élevée de toute la fenêtre mesurée. Rien dans ce chiffre ne dit que l'action est volatile en valeur absolue. C'est un constat sur le nom face à lui-même.

Cette distinction n'est pas anodine. Sur le décile supérieur du rang dans tout l'univers filtré, la volatilité implicite courante s'étend de 28.1 % à 172.7 %, avec une médiane de 79.3 %. Une action calme au plafond de sa propre fourchette calme obtient le même score qu'une action violente au plafond de sa propre fourchette violente. Pour le niveau absolu plutôt que relatif, le tableau des IV les plus élevées classe la même bande sur l'IV brute.

Rang IV contre percentile IV

Les deux chiffres placent la volatilité implicite du jour face au même historique sur 52 semaines, et ils la comptent différemment.

Le rang IV est (l'IV courante moins le plus bas sur 52 semaines) divisé par (le plus haut sur 52 semaines moins le plus bas), exprimé en pourcentage. Il ne lit que la valeur courante et les deux extrêmes de la fenêtre.
Le percentile IV est la part des 252 dernières séances dont la volatilité implicite a clôturé sous celle d'aujourd'hui. Il lit chaque séance de la fenêtre.

Une seule séance violente dans l'année fixe un plafond que le rang, fondé sur la fourchette, n'oublie jamais, tandis que le percentile, fondé sur le compte, la traite comme un simple point parmi 252. Le panneau ci-dessous trie une direction de ce désaccord : le percentile IV moins le rang IV, du plus grand au plus petit. Les noms portant la forme inverse, rang au-dessus du percentile, relèvent d'un tableau distinct et n'apparaissent pas ici.

RequêteOù le percentile IV dépasse le plus largement le rang IV, dernière séance

Ticker

VI courante (%)

Rang IV

Percentile IV

Percentile moins rang

VI haute 52 sem. (%)

AMZN

42.4

25.9

89.7

63.8

99.4

NET

73.1

87.7

62.7

194.3

DVN

40.9

29.7

89.3

59.6

77.5

AVGO

51.9

22.3

54.7

132.1

CVX

29.9

38.9

90.1

51.2

50.9

COP

33.8

78.2

50.2

66.1

CMG

49.1

46.9

MSTR

84.8

45.5

88.9

43.4

127.6

CRWV

107.1

46.1

88.9

42.8

155.9

RIVN

76.3

48.3

90.9

42.6

118.3

XOP

32.6

29.8

71.8

63.5

EWJ

23.7

23.4

65.2

41.8

59.8

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

L'écart le plus large dans cette direction revient à AMZN : un percentile IV de 89.7 contre un rang IV de 25.9, un écart de 63.8 points sur la même séance et les mêmes données. La volatilité implicite courante y est de 42.4 %, et le plus haut sur 52 semaines est de 99.4 %. Le percentile compte les séances, et la plupart des séances de la fenêtre sur ce nom étaient plus calmes que la dernière. Le rang mesure la distance aux extrêmes, et ce plus haut sur 52 semaines reste au-dessus de la dernière lecture. Mêmes données, deux réponses.

Aucun des deux chiffres n'est le bon. Le rang répond à la question de la proximité de la dernière lecture aux extrêmes. Le percentile répond à la question de son caractère inhabituel face à la séance typique.

À quoi ressemble vraiment un rang IV élevé

RequêteLa volatilité implicite du nom en tête de rang, par semaine, avec son plus haut et son plus bas sur 52 semaines

53 rows (showing 20)

Semaine

VI (%)

VI haute 52 sem. (%)

VI basse 52 sem. (%)

2025-07-21

29.2

2025-07-28

29.1

2025-08-04

31.4

2025-08-11

31.7

2025-08-18

32.5

2025-08-25

31.4

2025-09-01

31.2

2025-09-08

32.5

2025-09-15

33.4

2025-09-22

39.1

2025-09-29

44.6

2025-10-06

50.3

2025-10-13

51.2

2025-10-20

48.5

2025-10-27

2025-11-03

35.6

2025-11-10

35.3

2025-11-17

37.9

2025-11-24

36.5

2025-12-01

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Voici le parcours hebdomadaire de NOW, le nom en tête du tableau, avec son plus haut et son plus bas sur 52 semaines tracés comme lignes de référence horizontales. Chaque point tracé est la médiane des lectures quotidiennes de cette semaine, si bien que la ligne reste par construction à l'intérieur de la fourchette quotidienne haut-bas plutôt que de toucher l'une des lignes de référence. La mesure ouvre la fenêtre à 29.2 % et referme la semaine en tenant la dernière séance à 76 %, contre un plafond de 76 % et un plancher de 22 %. La séance unique que le rang note est la lecture quotidienne de 76 % sur le tableau ci-dessus. Un rang IV au sommet de l'échelle, c'est cette image, et rien de plus : la dernière lecture posée au bord supérieur de sa propre bande, où que se trouve cette bande.

La forme compte autant que le score. Un nom qui a grimpé pendant des mois et un autre qui a bondi au même niveau en une semaine impriment le rang identique. Pour ce que fait généralement une lecture élevée après un événement programmé, voir l'IV crush mesuré sur de vrais résultats.

Où se situe l'ensemble du marché sur le rang IV

RequêteComment l'univers filtré se répartit selon le rang IV, dernière séance

Tranche de rang IV

Noms

Noms cumulés

VI médiane (%)

Écart médian au sommet (%)

VI la plus basse (%)

VI la plus haute (%)

90-100

79.3

28.1

172.7

80-90

66.7

-12.6

22.3

103.9

70-80

51.5

-27.8

25.4

130.6

60-70

120

38.6

-40.7

24.6

111

50-60

142

45.6

-33.7

21.6

128.2

40-50

170

-40.3

7.6

124

30-40

195

28.9

-50.4

12.6

100.6

20-30

216

33.8

-45.5

6.2

98.5

10-20

228

35.9

-43.4

10.9

98.4

0-10

231

36.6

-42.7

33.1

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

231 noms ont franchi les planchers de liquidité et d'historique sur cette séance. Répartis en déciles de rang, 30 d'entre eux se trouvent dans la tranche 90-100 et 3 se trouvent dans la tranche 0-10 à l'autre bout. La volatilité implicite courante médiane baisse à mesure que le rang baisse, de 79.3 % dans la tranche du haut à 36.6 % dans la tranche 0-10 en bas, et la colonne d'écart mesure chaque tranche face à la médiane de la tranche du haut. Lisez la pente sur l'ensemble du tableau plutôt qu'une seule marche : les tranches qui ne comptent que quelques noms portent des médianes bruitées, et deux tranches adjacentes peuvent s'inverser.

La distribution est le contexte dont une seule lecture a besoin. Un rang qui sonne haut ne dit pas grand-chose à lui seul tant qu'on ignore combien d'autres noms en portent un du même ordre au même moment.

Le rang IV des valeurs les plus suivies

RequêteRang IV et percentile IV pour douze tickers très suivis, dernière séance

Ticker

VI courante (%)

Rang IV

Percentile IV

VI basse 52 sem. (%)

VI haute 52 sem. (%)

Date de séance

AMD

87.5

86.3

98.4

28.9

96.9

2026-07-20

COIN

81.2

78.2

98.4

37.2

93.5

2026-07-20

QQQ

25.4

77.3

93.3

13.3

2026-07-20

PLTR

68.3

75.9

95.6

42.1

76.7

2026-07-20

Comment cela est mesuré

Chaque chiffre ici provient d'une seule source : le fichier quotidien des greeks d'options, une ligne stockée par contrat et par séance, couvrant les options sur actions et ETF cotés aux États-Unis.

Une IV par nom et par séance. La volatilité implicite médiane des contrats proches de la monnaie de ce nom, c'est-à-dire des strikes à moins de 5 % du cours de clôture de l'action, expirant dans 20 à 60 jours calendaires. Une médiane plutôt qu'une moyenne, si bien qu'un seul contrat mal valorisé ne peut pas déplacer la lecture.
Une séance ne compte que si au moins 10 contrats passent ces filtres. Les séances trop peu fournies sont écartées plutôt que publiées.
Seules les résolutions convergées. La volatilité implicite est résolue à partir du prix de l'option, et le fichier signale si la résolution a convergé. Les lignes non convergées sont exclues, de même que les lectures sous 2 % ou au-dessus de 500 %. Une résolution non convergée est un échec numérique, pas un prix de marché.
La fenêtre est constituée des 252 dernières séances disponibles pour ce nom à l'intérieur d'un horizon de 380 jours calendaires. Un nom a besoin d'au moins 200 séances mesurées pour apparaître n'importe où sur cette page.
Le rang IV est (la valeur courante moins le minimum de la fenêtre) divisé par (le maximum de la fenêtre moins le minimum), fois 100. Le percentile IV est le compte des séances de la fenêtre dont la volatilité implicite est strictement sous celle de la séance courante, divisé par le nombre de séances.
Plancher de liquidité. Un nom doit avoir échangé au moins 20 000 contrats d'options sur ses 20 dernières séances mesurées pour entrer dans l'univers filtré. Le panneau des valeurs les plus suivies applique le plancher de séances, le plancher d'historique et le même filtre de dernière séance, mais pas le plancher de volume, puisque ses douze tickers sont nommés explicitement plutôt que filtrés.
Les fonds à effet de levier, inverses et sur futures de volatilité sont exclus du filtre par une liste explicite. Un fonds construit pour bouger à trois fois son indice porte trois fois la volatilité implicite par construction et écarterait les vraies valeurs individuelles. Les produits détenant des contrats à terme VIX plutôt que des actions figurent sur la même liste, puisque leur volatilité implicite décrit une courbe de futures plutôt qu'une entreprise.
Le panneau du parcours hebdomadaire trace des médianes, pas des séances isolées. Chaque point est la médiane des lectures quotidiennes de cette semaine pour le nom en tête de rang, si bien que la ligne tracée reste par construction à l'intérieur de la fourchette quotidienne haut-bas. Les semaines comptant moins de trois séances mesurées sont écartées, à une exception près : la semaine tenant la dernière séance est toujours tracée, même lorsqu'elle ne dure qu'un jour.
Ce que le fichier ne contient pas. Les contrats à échéance le jour même (0DTE) et les options sur indice à règlement en numéraire sont hors de ce jeu de données, si bien qu'un pic de volatilité 0DTE n'atteint jamais ces chiffres. SPY et QQQ apparaissent comme des ETF ordinaires. Il n'existe non plus aucun champ d'intérêt ouvert nulle part dans cet entrepôt, si bien que tout seuil de liquidité ci-dessus porte sur le volume de contrats négociés, pas sur l'intérêt ouvert.
L'horodatage est celui de la vraie séance. Le fichier des greeks se règle quelques séances derrière la bande actions, si bien que chaque tableau porte la date de la séance qu'il a utilisée, et chaque ligne de chaque tableau provient de cette seule séance. Le panneau du parcours hebdomadaire est l'exception délibérée : il trace une année d'historique derrière le nom en tête de rang. Ce ne sont pas des cotations en direct.

FAQ

Qu'est-ce que le rang IV ?

Le rang IV situe la volatilité implicite courante d'une action à l'intérieur de sa propre fourchette sur 52 semaines, de 0 en bas à 100 en haut. La formule est l'IV courante moins le plus bas sur 52 semaines, divisé par le plus haut sur 52 semaines moins le plus bas. Il compare un nom à son propre historique, jamais à d'autres actions, ce qui explique pourquoi deux noms à la volatilité très différente peuvent porter le même rang.

Quel est un bon rang IV pour vendre des options ?

Aucun rang ne rend la vente correcte, et cette page n'en donne aucun. Un rang élevé signifie que les primes d'options se situent près du sommet de ce que ce nom a facturé au cours de l'année écoulée ; un rang bas signifie près du bas. Les vendeurs préfèrent généralement les lectures élevées et les acheteurs les lectures basses, et les deux côtés portent le risque que le mouvement livré par l'action diffère du mouvement qui a été valorisé.

Rang IV et percentile IV, quelle différence ?

Le rang IV n'utilise que la volatilité implicite du jour et les deux extrêmes de la fourchette sur 52 semaines. Le percentile IV compte combien des 252 dernières séances ont clôturé sous la lecture d'aujourd'hui. Une seule séance extrême étire la fourchette et tire le rang vers le bas tout en déplaçant à peine le percentile, et les deux peuvent alors être en désaccord de dizaines de points sur le même nom, comme le montre le panneau ci-dessus.

Où consulter le rang IV gratuitement ?

Cette page est un outil gratuit de consultation du rang IV : elle se rafraîchit selon un calendrier fixe sur toute la bande d'options américaine et publie le SQL exact derrière chaque cellule. Les noms individuels ont des pages permanentes, et la page sur le skew de volatilité couvre comment la volatilité implicite varie selon les strikes sur une même échéance.

Chaque panneau ici stocke sa propre requête. Ouvrez-en un pour auditer la mesure de bout en bout, ou lancez le même filtre de rang IV sur n'importe quelle fenêtre et n'importe quel univers sur le terminal Strasmore.

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