ద్వారా Matt Connor 2026-07-22 · అప్‌డేట్ చేయబడింది 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

ప్రస్తుతం అత్యధిక IV rank కలిగిన స్టాక్స్

ప్రతి స్టాక్ యొక్క 52-వారాల implied volatility పరిధి ఆధారంగా అత్యధిక IV rank కలిగిన షేర్ల జాబితా, వాటి IV percentile మరియు గణన పద్ధతులతో ఇక్కడ చూడండి.

IV rank స్కోర్లు ఒక స్టాక్ యొక్క implied volatility దాని స్వంత 52-వారాల పరిధిలో ఎక్కడ ఉందో తెలియజేస్తాయి. ఈ పరిధిలో కనిష్ట స్థాయి వద్ద 0 నుండి గరిష్ట స్థాయి వద్ద 100 వరకు స్కోర్లు ఉంటాయి. స్కోరు గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటే, గత ఏడాదిలోని ఏ సమయం కంటే ప్రస్తుతం ఆ స్టాక్ భవిష్యత్తులో ఎక్కువ కదలికలను options మార్కెట్ అంచనా వేస్తోందని అర్థం; కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటే, అంచనా అతి తక్కువగా ఉందని అర్థం. 2026-07-22 తేదీన జరిగిన తాజా options సెషన్‌లో అత్యధిక IV rank కలిగిన US స్టాక్స్ మరియు ETFs జాబితా దిగువ బోర్డులో ఉంది. దీని పక్కనే IV percentile కూడా ఇవ్వబడింది, ఎందుకంటే ఈ రెండు సంఖ్యలు వేర్వేరు గణిత పద్ధతుల ద్వారా ఒకే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తాయి.

ప్రస్తుతం అత్యధిక IV rank కలిగిన స్టాక్స్

క్వెరీఅత్యధిక IV rank, స్క్రీన్ చేసిన US underlyings, తాజా options session

ticker

ప్రస్తుత iv %

iv rank

iv percentile

iv 52 వారాల కనిష్ట %

iv 52 వారాల గరిష్ట %

సెషన్ తేదీ

31.7

100

99.6

12.9

31.7

2026-07-22

ZETA

100

99.6

27.5

2026-07-22

174.2

99.4

99.2

56.1

175

2026-07-22

MCHP

77.6

99.1

99.2

32.6

2026-07-22

AMAT

93.8

97.3

98.8

17.4

95.9

2026-07-22

CAT

53.7

97.3

98.4

18.9

54.7

2026-07-22

PINS

76.9

97.1

98.4

25.9

78.5

2026-07-22

LRCX

96.7

96.6

98.4

26.6

99.2

2026-07-22

HON

37.3

96.6

14.7

38.1

2026-07-22

DELL

86.6

96.5

98.4

21.1

2026-07-22

CPNG

66.2

96.4

98.2

67.9

2026-07-22

ANET

76.3

96.2

97.2

17.2

78.6

2026-07-22

SHOP

75.5

96.1

98.4

37.8

2026-07-22

FTNT

75.8

95.1

98.4

22.9

78.5

2026-07-22

WDC

110

31.9

114.1

2026-07-22

ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

మొదటి వరుసను గమనించండి. MO యొక్క at-the-money implied volatility 31.7% వద్ద ముగిసింది, దీని 52-వారాల పరిధి 12.9% నుండి 31.7% వరకు ఉంది. దీనివల్ల దాని IV rank 100 గా మరియు IV percentile 99.6 గా ఉంది.

స్కేల్‌లో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న rank కు ఒక ఖచ్చితమైన అర్థం ఉంది: కొలిచిన కాలవ్యవధిలో ప్రస్తుత సెషన్ యొక్క implied volatility అత్యధికంగా ఉందని దీని అర్థం. ఈ సంఖ్య స్టాక్ సంపూర్ణంగా volatile గా ఉందని చెప్పదు. ఇది ఆ స్టాక్ యొక్క గత చరిత్రతో పోల్చినప్పుడు ప్రస్తుత స్థితిని తెలియజేస్తుంది.

ఈ వ్యత్యాసం చాలా ముఖ్యం. స్క్రీన్ చేసిన మొత్తం యూనివర్స్‌లోని టాప్ rank decile లో, ప్రస్తుత implied volatility 27.3% నుండి 174.2% వరకు ఉంది, దీని మధ్యస్థ విలువ (median) 79.4%. తన స్వంత తక్కువ పరిధిలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న నిశ్శబ్ద స్టాక్, తన స్వంత అధిక పరిధిలో గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న తీవ్రమైన స్టాక్‌తో సమానమైన స్కోరును పొందుతుంది. సాపేక్ష స్థాయికి బదులుగా సంపూర్ణ స్థాయి కోసం, అత్యధిక implied volatility స్టాక్స్ బోర్డ్ raw IV ఆధారంగా ఇదే జాబితాను ర్యాంక్ చేస్తుంది.

IV rank మరియు IV percentile మధ్య వ్యత్యాసం

ఈ రెండు సంఖ్యలు నేటి implied volatilityని గత 52 వారాల చరిత్రతో పోలుస్తాయి, కానీ వీటి గణన విధానాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.

IV rank అనేది (ప్రస్తుత IV మైనస్ 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి) ని (52 వారాల గరిష్ట స్థాయి మైనస్ కనిష్ట స్థాయి) తో భాగించి, శాతంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది కేవలం ప్రస్తుత విలువను మరియు ఆ కాలపరిమితిలోని రెండు extreme స్థాయిలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
IV percentile అనేది గత 252 సెషన్లలో, నేటి implied volatility కంటే తక్కువగా ముగిసిన సెషన్ల వాటాను తెలియజేస్తుంది. ఇది ఆ కాలపరిమితిలోని ప్రతి సెషన్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.

సంవత్సరంలో ఒకే ఒక్క తీవ్రమైన సెషన్ ఒక గరిష్ట ceilingను నిర్ణయిస్తుంది, దీనిని range-based rank ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. కానీ count-based percentile దానిని 252 సెషన్లలో ఒక సాధారణ tickగా పరిగణిస్తుంది. ఈ వ్యత్యాసాన్ని చూపించే ప్యానెల్ కింద ఇవ్వబడింది: IV percentile మైనస్ IV rank, అత్యధికం నుండి కనిష్టానికి అమర్చబడింది. rank, percentile కంటే ఎక్కువగా ఉన్న పేర్లు వేరే స్క్రీన్‌లో ఉంటాయి మరియు ఇక్కడ కనిపించవు.

క్వెరీIV percentile, IV rank కంటే అత్యధికంగా ఉన్న చోటు, తాజా session

ticker

ప్రస్తుత iv %

iv rank

iv percentile

percentile మైనస్ rank

iv 52 వారాల గరిష్ట %

AMZN

26.7

92.1

65.4

99.4

NET

75.8

26.7

91.7

194.3

DVN

88.9

58.9

77.5

AVGO

23.4

80.2

56.8

132.1

COP

34.6

29.6

82.1

52.5

66.1

EWJ

24.7

25.5

73.1

47.6

59.8

CMG

53.5

48.3

94.8

46.5

CVX

29.2

36.8

82.9

46.1

50.9

IEF

7.1

84.1

44.1

11.4

RIVN

78.9

51.5

95.2

43.7

118.3

CLF

82.2

53.8

96.1

42.3

108.1

MSTR

82.6

42.7

84.9

42.2

127.6

ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

ఈ దిశలో అత్యధిక వ్యత్యాసం AMZN కు ఉంది: ఒకే సెషన్ మరియు ఒకే డేటా ఆధారంగా IV percentile 92.1 మరియు IV rank 26.7 గా ఉన్నాయి, వీటి మధ్య spread 65.4 పాయింట్లుగా ఉంది. అక్కడ ప్రస్తుత implied volatility 43% మరియు 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి 99.4%. Percentile సెషన్లను లెక్కిస్తుంది, మరియు ఆ పేరుకు సంబంధించి గత కాలంలోని చాలా సెషన్లు ప్రస్తుత సెషన్ కంటే తక్కువ అస్థిరతతో ఉన్నాయి. Rank extreme స్థాయిలకు మధ్య ఉన్న దూరాన్ని కొలుస్తుంది, మరియు ఆ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి ఇప్పటికీ ప్రస్తుత రీడింగ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. డేటా ఒకటే, కానీ సమాధానాలు రెండు.

ఈ రెండింటిలో ఏదీ సరైనది కాదు. Rank అనేది ప్రస్తుత రీడింగ్ extreme స్థాయిలకు ఎంత దగ్గరగా ఉందో తెలియజేస్తుంది. Percentile అనేది సాధారణ సెషన్‌తో పోలిస్తే ఇది ఎంత అసాధారణంగా ఉందో తెలియజేస్తుంది.

అధిక IV rank నిజంగా ఎలా ఉంటుందో చూడండి

క్వెరీటాప్-ర్యాంక్డ్ పేరు యొక్క వారపు implied volatility, దాని 52-వారాల high మరియు lowతో

53 rows (showing 20)

వారం

iv %

iv 52 వారాల గరిష్ట %

iv 52 వారాల కనిష్ట %

2025-07-21

22.3

31.7

12.9

2025-07-28

20.5

31.7

12.9

2025-08-04

31.7

12.9

2025-08-11

17.7

31.7

12.9

2025-08-18

15.9

31.7

12.9

2025-08-25

15.8

31.7

12.9

2025-09-01

14.4

31.7

12.9

2025-09-08

14.5

31.7

12.9

2025-09-15

19.9

31.7

12.9

2025-09-22

20.4

31.7

12.9

2025-09-29

22.3

31.7

12.9

2025-10-06

24.5

31.7

12.9

2025-10-13

24.9

31.7

12.9

2025-10-20

23.4

31.7

12.9

2025-10-27

22.5

31.7

12.9

2025-11-03

19.1

31.7

12.9

2025-11-10

19.2

31.7

12.9

2025-11-17

19.3

31.7

12.9

2025-11-24

17.9

31.7

12.9

2025-12-01

21.4

31.7

12.9

ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

ఇది బోర్డులోని టాప్ పేరు అయిన MO యొక్క వారపు మార్గం, దీని 52-వారాల గరిష్ట మరియు కనిష్ట విలువలు ఫ్లాట్ రిఫరెన్స్ లైన్లుగా గీయబడ్డాయి. ప్లాట్ చేయబడిన ప్రతి పాయింట్ ఆ వారంలోని రోజువారీ రీడింగ్‌ల మధ్యస్థ విలువ (median), కాబట్టి ఈ లైన్ రిఫరెన్స్ లైన్లను తాకకుండా, రోజువారీ హై-లో బ్యాండ్‌కు లోపల ఉంటుంది. ఈ కొలత 22.3% వద్ద ప్రారంభమై, వారపు చివరి సెషన్‌ను 30.9% వద్ద ముగిస్తుంది, దీని గరిష్ట పరిమితి 31.7% మరియు కనిష్ట పరిమితి 12.9%. పైన ఉన్న బోర్డులో rank స్కోర్ చేసిన ఒక్క సెషన్, 31.7% యొక్క రోజువారీ రీడింగ్. స్కేల్ చివరిలో ఉండే IV rank అంటే ఈ చిత్రమే, అంతకు మించి ఏమీ లేదు: తాజా రీడింగ్ దాని స్వంత బ్యాండ్‌లోని ఎగువ అంచున ఉండటం, ఆ బ్యాండ్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే.

స్కోర్‌తో పాటు దాని ఆకారం కూడా ముఖ్యం. నెలల తరబడి పెరిగిన పేరు మరియు ఒకే వారంలో అదే స్థాయికి చేరుకున్న పేరు రెండూ ఒకే రకమైన rankను చూపుతాయి. షెడ్యూల్ చేయబడిన ఈవెంట్ తర్వాత అధిక రీడింగ్ సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి, నిజమైన సంపాదనపై IV crush కొలతలను చూడండి.

IV rank పరంగా మొత్తం మార్కెట్ స్థితి

క్వెరీస్క్రీన్ చేసిన universe లో IV rank పంపిణీ, తాజా session

iv rank bucket

పేర్లు

పేర్లు cumulative

median iv %

median gap to top %

కనిష్ట iv %

గరిష్ట iv %

90-100

79.4

27.3

174.2

80-90

81.1

1.7

22.8

142.5

70-80

61.3

-18.1

24.7

126.6

60-70

46.5

-32.9

26.4

97.6

50-60

132

43.8

-35.6

23.8

131.2

40-50

163

36.4

-43

7.1

123.2

30-40

186

29.4

-50

7.8

94.8

20-30

214

31.6

-47.8

11.4

100.3

10-20

222

34.7

-44.7

13.3

97.6

0-10

228

-42.4

19.7

38.8

ప్రతి సంఖ్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

ఈ సెషన్‌లో 228 పేర్లు లిక్విడిటీ మరియు హిస్టరీ ఫ్లోర్లను దాటాయి. వీటిని ర్యాంక్ డెసైల్స్‌గా విభజిస్తే, వాటిలో 30 శాతం 90-100 బ్యాండ్‌లో ఉన్నాయి మరియు 6 శాతం మరొక చివరన ఉన్న 0-10 బ్యాండ్‌లో ఉన్నాయి. ర్యాంక్ తగ్గేకొద్దీ మీడియన్ కరెంట్ ఇంప్లైడ్ వోలటాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది; ఇది టాప్ బ్యాండ్‌లోని 79.4% నుండి చివరి వరుసలోని 0-10 బ్యాండ్‌లోని 37% వరకు ఉంటుంది. గ్యాప్ కాలమ్ ప్రతి బ్యాండ్‌ను టాప్ బ్యాండ్‌లోని మీడియన్‌తో పోల్చి కొలుస్తుంది. ఏదైనా ఒకే స్టెప్‌ను చూడకుండా, మొత్తం టేబుల్ యొక్క స్లోప్‌ను గమనించండి: కేవలం కొన్ని పేర్లు మాత్రమే ఉన్న బ్యాండ్‌లలో మీడియన్ విలువలు అస్థిరంగా ఉంటాయి మరియు పక్కపక్కనే ఉన్న రెండు బ్యాండ్‌లు ఇన్వర్ట్ అవ్వవచ్చు.

ఒక సింగిల్ రీడింగ్‌కు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవసరమైన సందర్భాన్ని అందిస్తుంది. ఒకే సమయంలో ఎన్ని ఇతర పేర్లు అదే ర్యాంక్‌ను కలిగి ఉన్నాయో తెలిసే వరకు, అధికంగా కనిపించే ర్యాంక్‌కు స్వతంత్రంగా పెద్దగా అర్థం ఉండదు.

ఎక్కువ మంది అనుసరించే స్టాక్స్ కోసం IV rank

క్వెరీపన్నెండు విస్తృతంగా కలిగి ఉన్న tickers కోసం IV rank మరియు IV percentile, తాజా session

ticker

ప్రస్తుత iv %

iv rank

iv percentile

iv 52 వారాల కనిష్ట %

iv 52 వారాల గరిష్ట %

సెషన్ తేదీ

AMD

85.8

83.7

28.9

96.9

2026-07-22

COIN

79.6

75.3

95.6

37.2

93.5

2026-07-22

PLTR

68.1

75.2

94.4

42.1

76.7

2026-07-22

QQQ

24.7

72.5

88.1

13.3

2026-07-22

MSFT

45.6

71.3

98.4

8.9

60.4

2026-07-22

దీనిని ఎలా కొలుస్తారు

ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సంఖ్య ఒకే మూలం నుండి వస్తుంది: రోజువారీ ఆప్షన్స్ గ్రీక్స్ ఫైల్. ఇది US జాబితాలోని ఈక్విటీ మరియు ETF ఆప్షన్ల కోసం, ప్రతి సెషన్ లో ప్రతి కాంట్రాక్టుకు ఒక వరుసను కలిగి ఉంటుంది.

ప్రతి పేరుకు ప్రతి సెషన్‌కు ఒక IV. ఆ పేరుకు సంబంధించిన నియర్-ది-మనీ కాంట్రాక్టుల మీడియన్ ఇంప్లైడ్ వోలటిలిటీ. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ధర నుండి 5% పరిధిలో ఉండే స్ట్రైక్స్, ఇవి 20 నుండి 60 క్యాలెండర్ రోజులలో గడువు ముగిసేవి. సగటుకు బదులుగా మీడియన్‌ను తీసుకుంటాము, తద్వారా ఒక తప్పు ధర నిర్ణయించిన కాంట్రాక్టు రీడింగ్‌ను ప్రభావితం చేయదు.
కనీసం 10 కాంట్రాక్టులు ఆ ఫిల్టర్లను దాటినప్పుడు మాత్రమే ఒక సెషన్ లెక్కించబడుతుంది. తక్కువ డేటా ఉన్న సెషన్లను ప్రచురించకుండా తొలగిస్తారు.
కన్వర్జ్డ్ సొల్వ్స్ మాత్రమే. ఆప్షన్ ధర నుండి ఇంప్లైడ్ వోలటిలిటీని లెక్కించబడుతుంది, మరియు ఆ లెక్క కన్వర్జ్ అయిందో లేదో ఫైల్ సూచిస్తుంది. కన్వర్జ్ అవని వరుసలు మరియు 2% కంటే తక్కువ లేదా 500% కంటే ఎక్కువ ఉన్న రీడింగ్‌లు మినహాయించబడతాయి. కన్వర్జ్ అవ్వని సొల్వ్ అనేది సంఖ్యాపరమైన వైఫల్యం, మార్కెట్ ధర కాదు.
విండో అనేది 380-క్యాలెండర్-రోజుల లుక్‌బ్యాక్‌లో అందుబాటులో ఉన్న చివరి 252 సెషన్లు. ఈ పేజీలో ఎక్కడైనా కనిపించాలంటే ఒక పేరుకు కనీసం 200 కొలవబడిన సెషన్లు ఉండాలి.
IV rank అనేది (ప్రస్తుత విలువ మైనస్ విండో కనిష్ట విలువ) ని (విండో గరిష్ట విలువ మైనస్ విండో కనిష్ట విలువ) తో భాగించి, 100 తో గుణించడం ద్వారా వస్తుంది. IV percentile అనేది ప్రస్తుత సెషన్ కంటే తక్కువ ఇంప్లైడ్ వోలటిలిటీ ఉన్న విండో సెషన్ల సంఖ్యను, మొత్తం సెషన్ల సంఖ్యతో భాగించడం ద్వారా వస్తుంది.
లిక్విడిటీ ఫ్లోర్. స్క్రీన్డ్ యూనివర్స్‌లోకి రావాలంటే, ఒక పేరు తన చివరి 20 కొలవబడిన సెషన్లలో కనీసం 20,000 ఆప్షన్ కాంట్రాక్టులను ట్రేడ్ చేసి ఉండాలి. హౌస్‌హోల్డ్-నేమ్ ప్యానెల్ సెషన్ ఫ్లోర్, హిస్టరీ ఫ్లోర్ మరియు లేటెస్ట్-సెషన్ ఫిల్టర్‌లను వర్తింపజేస్తుంది, కానీ వాల్యూమ్ ఫ్లోర్‌ను వర్తింపజేయదు, ఎందుకంటే దాని పన్నెండు టిక్కర్లు స్పష్టంగా పేర్కొనబడ్డాయి.
లెవరేజ్డ్, ఇన్వర్స్ మరియు వోలటిలిటీ-ఫ్యూచర్స్ ఫండ్స్ ఒక స్పష్టమైన జాబితా ద్వారా స్క్రీన్‌ నుండి మినహాయించబడ్డాయి. తన ఇండెక్స్ కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా కదిలేలా రూపొందించబడిన ఫండ్, నిర్మాణపరంగానే మూడు రెట్లు ఇంప్లైడ్ వోలటిలిటీని కలిగి ఉంటుంది మరియు ఇది నిజమైన సింగిల్ నేమ్స్‌ను అడ్డుకుంటుంది. షేర్లకు బదులుగా VIX ఫ్యూచర్స్ కలిగి ఉన్న ఉత్పత్తులు కూడా అదే జాబితాలో ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటి ఇంప్లైడ్ వోలటిలిటీ ఒక కంపెనీ కంటే ఫ్యూచర్స్ కర్వ్‌ను వివరిస్తుంది.
వీక్లీ పాత్ ప్యానెల్ మీడియన్లను ప్లాట్ చేస్తుంది, సింగిల్ సెషన్లను కాదు. ప్రతి పాయింట్ టాప్-ర్యాంక్డ్ పేరుకు సంబంధించిన ఆ వారం రోజువారీ రీడింగ్‌ల మీడియన్, కాబట్టి ప్లాట్ చేసిన లైన్ నిర్మాణపరంగా రోజువారీ హై మరియు లో బ్యాండ్ లోపలే ఉంటుంది. మూడు కంటే తక్కువ కొలవబడిన సెషన్లు ఉన్న వారాలను తొలగిస్తారు, ఒక మినహాయింపు తప్ప: లేటెస్ట్ సెషన్‌ను కలిగి ఉన్న వారం, అది ఒక రోజు పొడవున ఉన్నా ఎల్లప్పుడూ ప్లాట్ చేయబడుతుంది.
ఫైల్‌లో లేనివి. సేమ్-డే-ఎక్స్‌పైరీ (0DTE) కాంట్రాక్టులు మరియు క్యాష్-సెటిల్డ్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్లు ఈ డేటాసెట్‌లో ఉండవు, కాబట్టి 0DTE వోలటిలిటీ స్పైక్ ఈ సంఖ్యలకు చేరదు. SPY మరియు QQQ సాధారణ ETFలుగా కనిపిస్తాయి. ఈ వేర్‌హౌస్‌లో ఎక్కడా ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ ఫీల్డ్ లేదు, కాబట్టి పైన పేర్కొన్న ప్రతి లిక్విడిటీ థ్రెషోల్డ్ అనేది ట్రేడ్ చేయబడిన కాంట్రాక్ట్ వాల్యూమ్, ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ కాదు.
డేట్ స్టాంప్ అనేది నిజమైన సెషన్. గ్రీక్స్ ఫైల్ ఈక్విటీ టేప్ కంటే కొన్ని సెషన్ల వెనుక సెటిల్ అవుతుంది, కాబట్టి ప్రతి బోర్డు అది ఉపయోగించిన సెషన్ తేదీని కలిగి ఉంటుంది మరియు ప్రతి బోర్డులోని ప్రతి వరుస ఆ ఒక్క సెషన్ నుండి వస్తుంది. వీక్లీ పాత్ ప్యానెల్ ఉద్దేశపూర్వక మినహాయింపు: ఇది టాప్-ర్యాంక్డ్ పేరు వెనుక ఒక సంవత్సరం చరిత్రను తీసుకుంటుంది. ఇవి లైవ్ కోట్స్ కావు.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

IV rank అంటే ఏమిటి?

IV rank అనేది ఒక స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత implied volatility, దాని స్వంత 52-వారాల పరిధిలో ఎక్కడ ఉందో తెలియజేస్తుంది. ఇది కనిష్ట స్థాయి వద్ద 0 నుండి గరిష్ట స్థాయి వద్ద 100 వరకు ఉంటుంది. దీని సూత్రం: ప్రస్తుత IV నుండి 52-వారాల కనిష్టాన్ని తీసివేసి, దానిని 52-వారాల గరిష్ట మరియు కనిష్టాల మధ్య వ్యత్యాసంతో భాగించాలి. ఇది ఒక స్టాక్‌ను దాని స్వంత చరిత్రతో పోలుస్తుంది తప్ప ఇతర స్టాక్‌లతో కాదు. అందుకే విభిన్న volatility కలిగిన రెండు స్టాక్‌లకు ఒకే rank ఉండవచ్చు.

ఆప్షన్లను విక్రయించడానికి మంచి IV rank ఏది?

ఆప్షన్ల విక్రయం సరైనదని చెప్పే నిర్దిష్ట rank ఏదీ లేదు, మరియు ఈ పేజీ అలాంటి సమాచారాన్ని అందించదు. అధిక rank అంటే ఆప్షన్ ప్రీమియంలు గత ఏడాది కాలంలో ఆ స్టాక్ వసూలు చేసిన గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉన్నాయని అర్థం; తక్కువ rank అంటే కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉన్నాయని అర్థం. విక్రేతలు సాధారణంగా అధిక రీడింగ్‌లను, కొనుగోలుదారులు తక్కువ రీడింగ్‌లను ఇష్టపడతారు. స్టాక్ కదలిక, ధర నిర్ణయించిన (priced) కదలిక కంటే భిన్నంగా ఉంటే రెండు వైపులా రిస్క్ ఉంటుంది.

IV rank మరియు IV percentile మధ్య తేడా ఏమిటి?

IV rank కేవలం నేటి implied volatility మరియు 52-వారాల పరిధిలోని రెండు extreme స్థాయిలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది. IV percentile గత 252 సెషన్లలో ఎన్ని సెషన్లు నేటి రీడింగ్ కంటే తక్కువగా ముగిశాయో లెక్కిస్తుంది. ఒకే ఒక extreme సెషన్ పరిధిని పెంచి rankను తగ్గించవచ్చు, కానీ percentileపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. పైన ఉన్న ప్యానెల్‌లో చూపినట్లుగా, ఒకే స్టాక్‌కు ఈ రెండింటి మధ్య పదుల సంఖ్యలో పాయింట్ల తేడా ఉండవచ్చు.

నేను ఉచితంగా IV rankను ఎక్కడ తనిఖీ చేయవచ్చు?

ఈ పేజీ ఒక ఉచిత IV rank చెకర్: ఇది పూర్తి US options tape ఆధారంగా నిర్ణీత సమయాల్లో రిఫ్రెష్ అవుతుంది మరియు ప్రతి సెల్ వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన SQLను ప్రచురిస్తుంది. వ్యక్తిగత స్టాక్‌లకు ప్రత్యేక పేజీలు ఉన్నాయి, మరియు volatility skew పేజీ ఒకే expiryలో వివిధ strikesల మధ్య implied volatility ఎలా మారుతుందో వివరిస్తుంది.

ఇక్కడి ప్రతి ప్యానెల్ దాని స్వంత క్వెరీని కలిగి ఉంటుంది. కొలతలను మొదటి నుండి చివరి వరకు ఆడిట్ చేయడానికి ఒక దానిని తెరవండి, లేదా Strasmore టెర్మినల్‌లో ఏ విండో మరియు ఏ యూనివర్స్‌పై అయినా అదే IV rank స్క్రీన్‌ను రన్ చేయండి.

#options #implied volatility#iv rank#volatility #market data