দ্বারা Matt Connor 2026-07-22 · আপডেট করা হয়েছে 2026-07-23 · data as of July 23, 2026 · refreshed weekly

বর্তমানে সর্বোচ্চ IV rank সম্পন্ন স্টকসমূহ

বর্তমানে কোন কোন US স্টক এবং ETF-এর IV rank সবচেয়ে বেশি তা এখানে দেখুন। প্রতিটি স্টকের ৫২ সপ্তাহের সীমার ভিত্তিতে IV percentile এবং এর গাণিতিক পদ্ধতি দেওয়া হলো।

IV rank স্কোর নির্দেশ করে একটি স্টকের implied volatility তার গত ৫২ সপ্তাহের সীমার মধ্যে কোন অবস্থানে রয়েছে। সীমার সর্বনিম্ন প্রান্তে এর মান ০ এবং সর্বোচ্চ প্রান্তে এর মান ১০০। উপরের দিকে মান থাকা মানে হলো অপশন মার্কেট গত এক বছরে এই স্টকের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভবিষ্যতে বড় ধরনের মুভমেন্টের সম্ভাবনা বেশি দেখছে; নিচের দিকে মান থাকা মানে হলো মুভমেন্টের সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। নিচের তালিকায় সর্বশেষ পরিমাপকৃত অপশন সেশন, যার তারিখ 2026-07-21, সেই অনুযায়ী সর্বোচ্চ IV rank সম্পন্ন US স্টক এবং ETF-সমূহকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশে IV percentile দেওয়া হয়েছে, কারণ ভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি সংখ্যা একই প্রশ্নের উত্তর দেয়।

বর্তমানে সর্বোচ্চ IV rank সম্পন্ন স্টকসমূহ

কুয়েরিসর্বোচ্চ IV rank, বাছাইকৃত US underlying, সর্বশেষ options session

ticker

বর্তমান iv %

iv rank

iv percentile

iv 52w নিম্নতম %

iv 52w সর্বোচ্চ %

সেশনের তারিখ

175

100

99.6

56.1

175

2026-07-21

QXO

75.3

100

99.5

44.2

75.3

2026-07-21

LRCX

99.2

100

99.6

26.6

99.2

2026-07-21

AMAT

95.9

100

99.6

17.4

95.9

2026-07-21

ZETA

95.9

100

99.6

27.5

95.9

2026-07-21

MCHP

100

99.6

32.6

2026-07-21

HON

99.3

99.2

14.7

38.1

2026-07-21

30.6

98.8

99.2

12.9

30.9

2026-07-21

NOW

75.2

98.5

98.4

2026-07-21

CAT

53.9

97.9

98.8

18.9

54.7

2026-07-21

NBIS

153.2

96.2

98.8

56.5

157.1

2026-07-21

GLW

93.7

96.8

2026-07-21

SHOP

75.3

95.7

37.8

2026-07-21

VRT

83.3

95.1

98.4

35.6

85.8

2026-07-21

MCD

27.3

94.7

98.8

13.8

28.1

2026-07-21

প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

প্রথম সারিটি দেখুন। BE এর অ্যাট-দ্য-মানি ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি ছিল 175%, যা 56.1% থেকে 175% পর্যন্ত ৫২ সপ্তাহের রেঞ্জের মধ্যে অবস্থিত। এর ফলে এর IV rank হয়েছে 100 এবং IV percentile হয়েছে 99.6।

স্কেলের একেবারে শীর্ষে থাকা র‍্যাঙ্কের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে: সাম্প্রতিক সেশনের ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি হলো পরিমাপকৃত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ রিডিং। এই সংখ্যাটি স্টকটি পরমভাবে (absolute terms) অস্থির কি না তা নির্দেশ করে না। এটি কেবল ওই নির্দিষ্ট স্টকের নিজস্ব অতীতের পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা।

এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ স্ক্যান করা ইউনিভার্সের শীর্ষ র‍্যাঙ্ক ডেসাইল (decile) জুড়ে বর্তমান ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি হলো 27.3% থেকে 175%, যার মিডিয়ান হলো 75.3%। একটি শান্ত স্টক যখন তার নিজস্ব শান্ত রেঞ্জের সর্বোচ্চ সীমায় থাকে, তখন সেটি একটি অস্থির স্টকের সর্বোচ্চ অস্থির সীমায় থাকার মতোই একই স্কোর পায়। পরম স্তরের (absolute level) জন্য, সর্বোচ্চ ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটি স্টক বোর্ড কাঁচা IV বা র ডেটার ভিত্তিতে একই তালিকা প্রদর্শন করে।

IV rank বনাম IV percentile

উভয় সংখ্যাই আজকের implied volatility-কে গত ৫২ সপ্তাহের ইতিহাসের সাথে তুলনা করে, তবে তাদের গণনার পদ্ধতি ভিন্ন।

IV rank হলো (বর্তমান IV থেকে ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন মান বিয়োগ) ভাগ (৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ মান থেকে সর্বনিম্ন মান বিয়োগ), যা শতাংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এটি শুধুমাত্র বর্তমান মান এবং নির্দিষ্ট সময়ের দুই প্রান্তিক মান বিবেচনা করে।
IV percentile হলো গত ২৫২টি সেশনের মধ্যে সেই সেশনগুলোর অনুপাত যাদের implied volatility আজকের মানের চেয়ে কম ছিল। এটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিটি সেশন বিবেচনা করে।

বছরের মধ্যে একটি অত্যন্ত অস্থির সেশন একটি ঊর্ধ্বসীমা তৈরি করে যা range-based rank কখনো ভুলে যায় না, অন্যদিকে count-based percentile এটিকে ২৫২টি সেশনের মধ্যে একটি একক মান হিসেবে গণ্য করে। নিচের প্যানেলটি এই অমিলের একটি দিক প্রদর্শন করে: IV percentile থেকে IV rank বিয়োগ করে, যেখানে বৃহত্তম পার্থক্যটি সবার আগে দেখানো হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় (rank, percentile-এর চেয়ে বেশি), সেগুলো আলাদা স্ক্রিনে দেখানো হয় এবং এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

কুয়েরিযেখানে IV percentile, IV rank এর চেয়ে অনেক বেশি, সর্বশেষ session

ticker

বর্তমান iv %

iv rank

iv percentile

percentile minus rank

iv 52w সর্বোচ্চ %

NET

76.3

93.3

66.3

194.3

DVN

41.7

31.3

95.6

64.3

77.5

AMZN

41.8

25.2

86.5

61.3

99.4

AVGO

23.4

80.2

56.8

132.1

COP

34.4

29.2

81.7

52.5

66.1

CMG

52.9

47.2

92.9

45.7

MSTR

83.6

44.1

87.3

43.2

127.6

CRWV

105.8

44.7

87.7

155.9

CVX

28.7

35.3

78.2

42.9

50.9

CLF

82.6

54.4

42.6

108.1

USO

59.5

75.4

41.4

123.2

RIVN

75.4

47.2

87.3

40.1

118.3

প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

সেই দিক থেকে সবচেয়ে বড় ব্যবধানটি হলো NET-এর: যার IV percentile হলো 93.3 এবং IV rank হলো 27; একই সেশন এবং একই তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবধান হলো 66.3 পয়েন্ট। সেখানে বর্তমান implied volatility হলো 76.3%, এবং ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ মান হলো 194.3%। Percentile সেশন গণনা করে, এবং ওই স্টকের গত ৫২ সপ্তাহের বেশিরভাগ সেশনই সাম্প্রতিক সেশনের চেয়ে শান্ত ছিল। Rank প্রান্তিক মান থেকে দূরত্ব পরিমাপ করে, এবং সেই ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ মানটি এখনও সাম্প্রতিক মানের চেয়ে উপরে অবস্থান করছে। একই তথ্য, কিন্তু দুটি ভিন্ন উত্তর।

কোনোটিই একমাত্র সঠিক উত্তর নয়। Rank জানায় সাম্প্রতিক মানটি প্রান্তিক মানের কতটা কাছাকাছি। Percentile জানায় সাধারণ সেশনের তুলনায় বর্তমান অবস্থাটি কতটা অস্বাভাবিক।

উচ্চ IV rank আসলে দেখতে কেমন হয়

কুয়েরিশীর্ষ তালিকার নামটির সাপ্তাহিক implied volatility, সাথে এর 52-week high এবং low

53 rows (showing 20)

সপ্তাহ

iv %

iv 52w সর্বোচ্চ %

iv 52w নিম্নতম %

2025-07-21

82.2

175

56.1

2025-07-28

74.1

175

56.1

2025-08-04

71.6

175

56.1

2025-08-11

75.6

175

56.1

2025-08-18

83.2

175

56.1

2025-08-25

84.3

175

56.1

2025-09-01

93.4

175

56.1

2025-09-08

94.7

175

56.1

2025-09-15

103.4

175

56.1

2025-09-22

105.4

175

56.1

2025-09-29

117.4

175

56.1

2025-10-06

122.7

175

56.1

2025-10-13

138.7

175

56.1

2025-10-20

136.5

175

56.1

2025-10-27

125.6

175

56.1

2025-11-03

131.4

175

56.1

2025-11-10

133

175

56.1

2025-11-17

127.5

175

56.1

2025-11-24

118.5

175

56.1

2025-12-01

112.9

175

56.1

প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

নিচে বোর্ডের শীর্ষস্থানীয় নাম BE-এর সাপ্তাহিক গতিপথ দেখানো হয়েছে, যেখানে এর ৫২-সপ্তাহের উচ্চতম এবং সর্বনিম্ন মান দুটি সমান্তরাল রেখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি বিন্দু ওই সপ্তাহের দৈনিক রিডিংয়ের মধ্যমা (median) হিসেবে কাজ করে। ফলে রেখাটি কোনো রেফারেন্স লাইনে স্পর্শ না করে স্বাভাবিকভাবেই দৈনিক উচ্চ-নিম্ন সীমার মধ্যে অবস্থান করে। এই পরিমাপটি 82.2% থেকে শুরু হয়ে 175%-এ সপ্তাহ শেষ করে, যেখানে এর ঊর্ধ্বসীমা 175% এবং নিম্নসীমা 56.1%। এই র‍্যাঙ্কটি উপরের বোর্ডের 175%-এর দৈনিক রিডিংয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। স্কেলের একদম উপরে থাকা একটি IV rank হলো এই চিত্রটি: অর্থাৎ সর্বশেষ রিডিংটি তার নিজস্ব সীমার একদম উপরের প্রান্তে অবস্থান করছে, সেই সীমাটি যেখানেই থাকুক না কেন।

র‍্যাঙ্কের মানের মতোই এর আকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শেয়ার যদি কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে বেড়ে একই স্তরে পৌঁছায় অথবা মাত্র এক সপ্তাহে বড় কোনো গ্যাপ দিয়ে একই স্তরে পৌঁছায়, উভয় ক্ষেত্রেই র‍্যাঙ্ক একই হবে। কোনো নির্ধারিত ইভেন্টের পর উচ্চ রিডিংয়ের ফলাফল কী হতে পারে তা জানতে দেখুন real earnings-এ IV crush পরিমাপ করা হয়েছে।

IV rank-এ সমগ্র বাজারের অবস্থান

কুয়েরিবাছাইকৃত universe-এর IV rank অনুযায়ী বিন্যাস, সর্বশেষ session

iv rank bucket

নামসমূহ

নামসমূহের সমষ্টি

মধ্যম iv %

শীর্ষের সাথে মধ্যম ব্যবধান %

সর্বনিম্ন iv %

সর্বোচ্চ iv %

90-100

75.3

27.3

175

80-90

72.6

-2.7

22.9

115.1

70-80

54.3

-21

24.4

135.3

60-70

108

47.4

-27.9

25.2

135.7

50-60

137

39.5

-35.8

21.8

111.5

40-50

163

42.8

-32.5

7.2

124.4

30-40

191

28.4

-46.9

7.5

100.8

20-30

214

33.9

-41.4

5.8

99.2

10-20

225

47.4

-27.9

13.2

88.4

0-10

232

36.9

-38.4

19.5

94.5

প্রতিটি সংখ্যার পেছনের সঠিক SQL

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

এই সেশনে 232 সংখ্যক নাম লিকুইডিটি এবং হিস্ট্রি ফ্লোর অতিক্রম করেছে। র‍্যাঙ্ক ডেসাইল (decile) অনুযায়ী বিন্যস্ত করলে, তাদের 26 শতাংশ 90-100 ব্যান্ডের মধ্যে এবং বাকি 7 শতাংশ বিপরীত প্রান্তে থাকা 0-10 ব্যান্ডের মধ্যে অবস্থিত। র‍্যাঙ্ক কমতে সাথে সাথে মিডিয়ান কারেন্ট ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটিও কমতে থাকে; যা শীর্ষ ব্যান্ডের 75.3% থেকে শুরু হয়ে সর্বনিম্ন ব্যান্ডের 0-10 ব্যান্ডের 36.9% পর্যন্ত নেমে আসে। গ্যাপ কলামটি প্রতিটি ব্যান্ডকে শীর্ষ ব্যান্ডের মিডিয়ানের বিপরীতে পরিমাপ করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধাপের পরিবর্তে পুরো টেবিলের ঢাল (slope) লক্ষ্য করুন: যে ব্যান্ডগুলোতে মাত্র কয়েকটি নাম থাকে, সেগুলোর মিডিয়ান অনির্ভরযোগ্য হতে পারে এবং দুটি পাশাপাশি ব্যান্ড উল্টে যেতে পারে।

একটি একক রিডিং বা পাঠের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন বা বন্টন জানা প্রয়োজন। একটি উচ্চ র‍্যাঙ্ক নিজে থেকে খুব বেশি কিছু বোঝায় না, যতক্ষণ না আপনি জানেন যে একই সময়ে আর কতগুলো নাম একই র‍্যাঙ্ক বহন করছে।

বহুল আলোচিত স্টকগুলোর জন্য IV rank

কুয়েরিবারোটি widely held ticker-এর IV rank এবং IV percentile, সর্বশেষ session

ticker

বর্তমান iv %

iv rank

iv percentile

iv 52w নিম্নতম %

iv 52w সর্বোচ্চ %

সেশনের তারিখ

AMD

85.1

82.8

97.6

28.9

96.9

2026-07-21

COIN

80.2

76.5

96.8

37.2

93.5

2026-07-21

PLTR

68.5

76.3

95.6

42.1

76.7

2026-07-21

QQQ

24.4

70.7

85.3

13.3

2026-07-21

এটি যেভাবে পরিমাপ করা হয়

এখানে প্রতিটি সংখ্যা একটি উৎস থেকে আসে: দৈনিক options greeks ফাইল, যেখানে প্রতিটি সেশনে প্রতিটি contract-এর জন্য একটি করে সংরক্ষিত সারি থাকে। এটি US তালিকাভুক্ত equity এবং ETF options কভার করে।

প্রতিটি name-এর জন্য প্রতি সেশনে একটি IV। এটি ওই name-এর near-the-money contract-এর median implied volatility, যার অর্থ হলো closing stock price-এর ৫% সীমার মধ্যে থাকা strike price, যা ২০ থেকে ৬০ calendar days পরে expire হবে। এখানে average-এর পরিবর্তে median ব্যবহার করা হয়, যাতে একটি ভুলভাবে নির্ধারিত contract পুরো reading পরিবর্তন করতে না পারে।
একটি session তখনই গণনা করা হয় যখন অন্তত ১০টি contract এই filter-গুলো অতিক্রম করে। কম লেনদেন সম্পন্ন হওয়া session-গুলো প্রকাশ না করে বাদ দেওয়া হয়।
শুধুমাত্র converged solves। option price থেকে implied volatility সমাধান করা হয় এবং ফাইলটি নির্দেশ করে যে সমাধানটি converged হয়েছে কিনা। Unconverged সারিগুলো বাদ দেওয়া হয়, সেইভাবে ২% বা ৫০০%-এর নিচের reading-ও বাদ দেওয়া হয়। একটি unconverged solve হলো একটি গাণিতিক ব্যর্থতা, বাজারমূল্য নয়।
window হলো শেষ ২৫২টি session যা ওই name-এর জন্য ৩৮০-calendar-day lookback-এর মধ্যে উপলব্ধ। এই পৃষ্ঠার যেকোনো স্থানে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য একটি name-এর অন্তত ২০০টি পরিমাপিত session প্রয়োজন।
IV rank হলো (current minus window minimum) divided by (window maximum minus window minimum), times 100। IV percentile হলো window session-গুলোর মধ্যে কতটি session-এর implied volatility বর্তমান session-এর চেয়ে কম, তার সংখ্যাকে মোট session সংখ্যা দিয়ে ভাগ।
Liquidity floor। স্ক্রিন করা universe-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একটি name-এর গত ২০টি পরিমাপিত session জুড়ে অন্তত ২০,০০০ option contract লেনদেন হতে হবে। household-name panel-এর ক্ষেত্রে session floor, history floor এবং একই latest-session filter প্রযোজ্য হয়, কিন্তু volume floor প্রযোজ্য নয়, কারণ এর বারোটি ticker সরাসরি নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, স্ক্রিন করা হয়নি।
Leveraged, inverse, এবং volatility-futures funds একটি নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী স্ক্রিন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একটি fund যা তার index-এর তিন গুণ মুভ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, তার গঠনগতভাবেই তিন গুণ implied volatility থাকে এবং এটি প্রকৃত single names-এর তথ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। যেসব product শেয়ারের পরিবর্তে VIX futures হোল্ড করে তারাও একই তালিকায় থাকে, কারণ তাদের implied volatility কোনো কোম্পানির পরিবর্তে একটি futures curve বর্ণনা করে।
weekly path panel একক session নয়, বরং median প্লট করে। প্রতিটি পয়েন্ট হলো শীর্ষস্থান অধিকারী name-এর ওই সপ্তাহের দৈনিক reading-এর median, তাই প্লট করা লাইনটি গঠনগতভাবে দৈনিক high এবং low band-এর মধ্যে থাকে। তিনটির কম পরিমাপিত session আছে এমন সপ্তাহগুলো বাদ দেওয়া হয়, তবে একটি ব্যতিক্রম আছে: সর্বশেষ session যুক্ত সপ্তাহটি সবসময় প্লট করা হয়, এমনকি সেটি যদি মাত্র একদিনের হয়।
ফাইলে যা নেই। Same-day-expiry (0DTE) contract এবং cash-settled index options এই dataset-এর বাইরে, তাই 0DTE volatility spike কখনোই এই সংখ্যাগুলোতে পৌঁছায় না। SPY এবং QQQ সাধারণ ETF হিসেবে প্রদর্শিত হয়। এই warehouse-এ কোথাও open interest field নেই, তাই উপরে উল্লিখিত প্রতিটি liquidity threshold হলো লেনদেনকৃত contract volume, open interest নয়।
date stamp হলো প্রকৃত session। greeks ফাইলটি equity tape-এর কয়েক session পরে settle হয়, তাই প্রতিটি বোর্ড তার ব্যবহৃত session-এর তারিখ বহন করে এবং প্রতিটি বোর্ডের প্রতিটি সারি সেই একটি নির্দিষ্ট session থেকে আসে। weekly path panel হলো একটি সুপরিকল্পিত ব্যতিক্রম: এটি শীর্ষস্থান অধিকারী name-এর এক বছরের ইতিহাস দেখায়। এগুলো লাইভ কোট নয়।

FAQ

IV rank কী?

IV rank একটি স্টকের বর্তমান implied volatility এর অবস্থান তার নিজস্ব ৫২-সপ্তাহের সীমার মধ্যে নির্দেশ করে; এর মান সর্বনিম্ন ০ থেকে সর্বোচ্চ ১০০ পর্যন্ত হতে পারে। এর সূত্রটি হলো: (বর্তমান IV - ৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মান) / (৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ মান - ৫২-সপ্তাহের সর্বনিম্ন মান)। এটি একটি নির্দিষ্ট স্টকের নিজস্ব ইতিহাসের সাথে তুলনা করে, অন্য কোনো স্টকের সাথে নয়; এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন অস্থিরতা সম্পন্ন দুটি স্টকের rank একই হতে পারে।

অপশন বিক্রির (selling options) জন্য কোন IV rank ভালো?

অপশন বিক্রির জন্য কোনো নির্দিষ্ট rank নেই এবং এই পৃষ্ঠায় তেমন কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। উচ্চ rank মানে হলো অপশন প্রিমিয়াম গত এক বছরে ওই স্টকের জন্য নির্ধারিত প্রিমিয়ামের সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি রয়েছে; আর নিম্ন rank মানে হলো এটি সর্বনিম্ন সীমার কাছাকাছি রয়েছে। বিক্রেতারা সাধারণত উচ্চ মান পছন্দ করেন এবং ক্রেতারা নিম্ন মান পছন্দ করেন; তবে উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি থাকে যে, স্টকের প্রকৃত মুভমেন্ট নির্ধারিত প্রিমিয়ামের মুভমেন্টের সাথে নাও মিলতে পারে।

IV rank বনাম IV percentile, এদের মধ্যে পার্থক্য কী?

IV rank শুধুমাত্র আজকের implied volatility এবং ৫২-সপ্তাহের সীমার দুটি প্রান্তিক মান ব্যবহার করে। IV percentile গণনা করে যে গত ২৫২টি সেশনের মধ্যে কতটি সেশন আজকের মানের নিচে বন্ধ হয়েছে। একটি মাত্র চরম বা অস্বাভাবিক সেশন সীমাকে বাড়িয়ে দেয় যা rank কমিয়ে দেয়, কিন্তু percentile এর ওপর খুব একটা প্রভাব ফেলে না; ফলে উপরের প্যানেলে দেখানো অনুযায়ী একই স্টকের ক্ষেত্রে এই দুটির মান অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

আমি বিনামূল্যে IV rank কোথায় দেখতে পারি?

এই পৃষ্ঠাটি একটি বিনামূল্যে IV rank পরীক্ষক: এটি সম্পূর্ণ US options tape এর বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপডেট হয় এবং প্রতিটি সেলের পেছনের সঠিক SQL প্রকাশ করে। প্রতিটি স্টকের জন্য আলাদা পৃষ্ঠা রয়েছে, এবং volatility skew page এ দেখানো হয়েছে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট expiry এর বিভিন্ন strike এর মধ্যে implied volatility পরিবর্তিত হয়।

এখানে প্রতিটি প্যানেল নিজস্ব query সংরক্ষণ করে। পরিমাপটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাচাই করতে যেকোনোটি ওপেন করুন, অথবা Strasmore terminal এ যেকোনো সময় এবং যেকোনো universe এর ওপর একই IV rank screen ব্যবহার করুন।

#options #implied volatility#iv rank#volatility #market data