Strasmore Research
Resúmenes de mercado Matt ConnorPor Matt Connor · Actualizado 2026-07-23 · data as of July 23, 2026 · refreshed weekly

Acciones con el IV rank más alto actualmente

Análisis de los tickers con mayor IV rank frente a su rango de volatilidad implícita de cincuenta y dos semanas, incluyendo su IV percentile y metodología.

El IV rank mide la posición de la volatilidad implícita de una acción dentro de su propio rango de 52 semanas, en una escala de 0 en el mínimo del rango a 100 en el máximo. Un valor cercano al extremo superior indica que el mercado de opciones está descontando mayor movimiento futuro para ese ticker que en cualquier otro momento del último año; un valor cercano al extremo inferior indica lo contrario. La siguiente tabla clasifica las acciones y ETFs de EE. UU. con el IV rank más alto en la última sesión de opciones medida, con fecha 2026-07-21, junto con su IV percentile, dado que ambos indicadores responden a la misma pregunta mediante cálculos distintos.

Acciones con el IV rank más alto actualmente

ConsultaIV rank más alto, subyacentes de EE. UU. filtrados, última sesión de opciones
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Tome la primera fila. BE cerró con una volatilidad implícita at-the-money de 175% frente a un rango de 52 semanas que va desde 56.1% hasta 175%. Esto sitúa su IV rank en 100 y su IV percentile en 99.6.

Un rank en el extremo superior de la escala tiene un significado exacto: la volatilidad implícita de la última sesión es la lectura más alta en todo el periodo medido. Ese número no indica que la acción sea volátil en términos absolutos. Es una comparación del valor frente a su propio historial.

Esta distinción es fundamental. En todo el decil superior del universo analizado, la volatilidad implícita actual oscila entre 27.3% y 175%, con una mediana de 75.3%. Una acción estable en el límite de su propio rango estable tiene la misma puntuación que una acción volátil en el límite de su rango volátil. Para el nivel absoluto en lugar del relativo, el tablero de acciones con mayor volatilidad implícita clasifica la misma lista basada en la IV bruta.

IV rank vs IV percentile

Ambos valores comparan la volatilidad implícita actual con el mismo historial de 52 semanas, pero lo hacen de forma distinta.

  • El IV rank es (la IV actual menos la mínima de 52 semanas) dividido por (la máxima de 52 semanas menos la mínima), expresado como un porcentaje. Solo considera el valor actual y los dos extremos del periodo.
  • El IV percentile es la proporción de las últimas 252 sesiones cuya volatilidad implícita cerró por debajo de la de hoy. Considera cada sesión del periodo.

Una sesión de alta volatilidad durante el año establece un techo que el rank basado en rangos no olvida, mientras que el percentile basado en conteo lo trata como un solo punto entre 252. El siguiente panel ordena una dirección de esa discrepancia: IV percentile menos IV rank, de mayor a menor. Los activos con la forma opuesta, con el rank por encima del percentile, se filtran por separado y no aparecen aquí.

ConsultaDonde el IV percentile supera más al IV rank, última sesión
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

La brecha más amplia en esa dirección pertenece a NET: un IV percentile de 93.3 frente a un IV rank de 27, con un spread de 66.3 puntos en la misma sesión y con los mismos datos. La volatilidad implícita actual allí es 76.3%, y la máxima de 52 semanas es 194.3%. El percentile cuenta sesiones, y la mayoría de las sesiones de ese periodo para ese ticker fueron más tranquilas que la última. El rank mide la distancia a los extremos, y esa máxima de 52 semanas sigue estando por encima de la última lectura. Mismos datos, dos respuestas.

Ningún número es el correcto. El rank indica qué tan cerca está la última lectura de los extremos. El percentile indica qué tan inusual es respecto a una sesión típica.

Cómo se ve realmente un IV rank alto

ConsultaVolatilidad implícita semanal del ticker líder, con su máximo y mínimo de 52 semanas
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Esta es la trayectoria semanal de BE, el valor principal de la lista, con sus máximos y mínimos de 52 semanas representados como líneas de referencia planas. Cada punto graficado es la mediana de las lecturas diarias de esa semana; por lo tanto, la línea se sitúa dentro del rango diario de máximos y mínimos por diseño, en lugar de tocar cualquiera de las líneas de referencia. La medición inicia en 82.2% y cierra la semana con el valor de la última sesión en 175%, frente a un techo de 175% y un suelo de 56.1%. El valor de rank de una sola sesión es la lectura diaria de 175% en la lista anterior. Un IV rank en la parte superior de la escala es simplemente esa imagen: la lectura más reciente situada en el extremo superior de su propio rango, esté donde esté dicho rango.

La forma es tan importante como el puntaje. Un valor que subió durante meses y uno que tuvo un gap hacia el mismo nivel en una semana muestran el mismo rank. Para entender qué suele ocurrir con una lectura alta después de un evento programado, consulte IV crush medido en ganancias reales.

Situación del mercado total respecto al IV rank

ConsultaDistribución del universo filtrado por IV rank, última sesión
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

232 nombres superaron los niveles de liquidez e historial en esta sesión. Agrupados en deciles de rank, el 26 de ellos se encuentra en la banda 90-100 y el 7 se encuentra en la banda 0-10 en el extremo opuesto. La mediana de la volatilidad implícita actual tiende a la baja conforme disminuye el rank, desde el 75.3% en la banda superior hasta el 36.9% en la banda 0-10 en la parte inferior; la columna de brecha mide cada banda frente a la mediana de la banda superior. Analice la pendiente de toda la tabla en lugar de un solo paso: las bandas que contienen solo unos pocos nombres presentan medianas con ruido, y dos bandas adyacentes pueden invertirse.

La distribución es el contexto que requiere una lectura individual. Un rank elevado tiene poco valor por sí solo hasta que se conoce cuántos otros nombres mantienen uno similar al mismo tiempo.

IV rank para los activos más seguidos

ConsultaIV rank e IV percentile de doce tickers ampliamente tenidos, última sesión
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

La misma métrica aplicada a doce tickers de alta capitalización. AMD presenta el IV rank más alto del grupo con un 82.8, sobre una volatilidad implícita actual de 85.1%. SPY se ubica en el extremo opuesto de la lista con un rank de 20 y una volatilidad implícita de 14.4%. Observe la diferencia que puede existir entre las columnas de rank y percentil en una misma fila; es el mismo cálculo de rango versus conteo que mide el panel de divergencia.

Cada uno de estos activos cuenta con su propia página de IV: volatilidad implícita de NVDA, volatilidad implícita de TSLA, volatilidad implícita de AAPL, y volatilidad implícita de AMD, cada uno con su historial completo de sesión y estructura de plazos. Para entender el concepto detrás de cada puntaje en esta página, comience con qué es la volatilidad implícita.

Cómo se mide esto

Cada cifra proviene de una única fuente: el archivo diario de las greeks de opciones. Contiene una fila almacenada por contrato por sesión, que cubre opciones de acciones y ETF listados en EE. UU.

  • Una IV por nombre por sesión. Es la volatilidad implícita mediana de los contratos near-the-money de ese nombre, es decir, strikes dentro del 5% del precio de cierre de la acción, con vencimiento de 20 a 60 días calendario. Se utiliza la mediana en lugar del promedio para evitar que un contrato con error de precio afecte la lectura.
  • Una sesión cuenta solo si al menos 10 contratos cumplen esos filtros. Las sesiones con poco volumen se descartan en lugar de publicarse.
  • Solo soluciones convergentes. La volatilidad implícita se calcula a partir del precio de la opción, y el archivo indica si la solución convergió. Se excluyen las filas sin convergencia, así como las lecturas inferiores al 2% o superiores al 500%. Una solución sin convergencia es un error numérico, no un precio de mercado.
  • La ventana es de las últimas 252 sesiones disponibles para ese nombre dentro de un periodo de observación de 380 días calendario. Un nombre necesita al menos 200 sesiones medidas para aparecer en esta página.
  • IV rank es (actual menos el mínimo de la ventana) dividido por (máximo de la ventana menos el mínimo de la ventana), multiplicado por 100. IV percentile es el recuento de sesiones de la ventana con volatilidad implícita estrictamente inferior a la de la sesión actual, dividido por el número de sesiones.
  • Piso de liquidez. Un nombre debe haber negociado al menos 20,000 contratos de opciones en sus últimas 20 sesiones medidas para entrar en el universo filtrado. El panel de nombres conocidos aplica el piso de sesión, el piso de historial y el mismo filtro de la última sesión, pero no el piso de volumen, ya que sus doce tickers se nombran explícitamente en lugar de filtrarse.
  • Los fondos apalancados, inversos y de futuros de volatilidad están excluidos del filtro mediante una lista explícita. Un fondo diseñado para moverse tres veces su índice tiene tres veces la volatilidad implícita por construcción y desplazaría a las acciones individuales reales. Los productos que mantienen futuros del VIX en lugar de acciones están en la misma lista, ya que su volatilidad implícita describe una curva de futuros en lugar de una empresa.
  • El panel de trayectoria semanal grafica medianas, no sesiones individuales. Cada punto es la mediana de las lecturas diarias de esa semana para el nombre con mayor ranking, por lo que la línea graficada se mantiene dentro de la banda de máximos y mínimos diarios por construcción. Las semanas con menos de tres sesiones medidas se descartan, con una excepción: la semana que contiene la última sesión siempre se grafica, incluso si solo dura un día.
  • Lo que el archivo no contiene. Los contratos con vencimiento el mismo día (0DTE) y las opciones sobre índices de liquidación en efectivo están fuera de este conjunto de datos; por lo tanto, un pico de volatilidad 0DTE nunca llega a estas cifras. SPY y QQQ aparecen como ETFs ordinarios. Tampoco hay un campo de open interest en este almacén, por lo que cada umbral de liquidez mencionado arriba es volumen de contratos negociados, no open interest.
  • El sello de fecha es la sesión real. El archivo de greeks se cierra con algunas sesiones de retraso respecto a la cinta de acciones, por lo que cada tablero lleva la fecha de la sesión utilizada, y cada fila en cada tablero proviene de esa única sesión. El panel de trayectoria semanal es la excepción deliberada: grafica un año de historial para el nombre con mayor ranking. Estas no son cotizaciones en tiempo real.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el IV rank?

El IV rank mide la posición de la volatilidad implícita actual de una acción dentro de su propio rango de 52 semanas, en una escala de 0 (mínimo) a 100 (máximo). La fórmula consiste en restar el mínimo de 52 semanas a la IV actual, y dividir el resultado entre la diferencia entre el máximo de 52 semanas y el mínimo. Compara un ticker contra su propio historial y nunca contra otras acciones; por esta razón, dos activos con volatilidades muy distintas pueden tener el mismo rank.

¿Cuál es un buen IV rank para vender opciones?

No existe un rank que garantice el éxito al vender, y esta página no proporciona ninguno. Un rank alto significa que las primas de las opciones están cerca del nivel máximo que ese activo ha cobrado durante el último año; un rank bajo significa que están cerca del mínimo. Los vendedores suelen preferir lecturas altas y los compradores lecturas bajas. Ambas partes enfrentan el riesgo de que el movimiento real de la acción difiera del movimiento que se descontó en el precio.

IV rank vs IV percentile, ¿cuál es la diferencia?

El IV rank utiliza únicamente la volatilidad implícita de hoy y los dos extremos del rango de 52 semanas. El IV percentile cuenta cuántas de las últimas 252 sesiones cerraron por debajo de la lectura actual. Una sola sesión extrema amplía el rango y reduce el rank, pero apenas afecta al percentile. Como muestra el panel superior, ambos indicadores pueden presentar diferencias de decenas de puntos para un mismo activo.

¿Dónde puedo consultar el IV rank de forma gratuita?

Esta página es un verificador de IV rank gratuito: se actualiza periódicamente con toda la cinta de opciones de EE. UU. y publica la consulta SQL exacta detrás de cada celda. Cada activo tiene su propia página dedicada, y la página de volatility skew explica cómo varía la volatilidad implícita entre los strikes en un mismo vencimiento.

Cada panel aquí almacena su propia consulta. Abra una para auditar la medición de principio a fin, o ejecute el mismo filtro de IV rank sobre cualquier ventana y universo en la terminal de Strasmore.

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