Mga Stock na Pinakamataas ang IV Rank Ngayon

Sinusukat ng IV rank kung nasaan ang implied volatility ng isang stock sa sarili nitong 52-week range, mula 0 sa pinakamababang antas ng range hanggang 100 sa pinakamataas. Ang reading na malapit sa itaas ay nangangahulugang mas malaking paggalaw sa hinaharap ang ipinapresyo ng options market para sa stock na iyon kaysa sa alinmang session sa nakalipas na taon. Ang reading na malapit sa ibaba ay nangangahulugang pinakamababa ang inaasahang paggalaw.

Iniraranggo sa talahanayan sa ibaba ang mga US stocks at ETF na may pinakamataas na IV rank sa pinakahuling nasukat na options session, na may petsang 2026-09-02. Katabi nito ang IV percentile dahil pareho nilang sinasagot ang parehong tanong gamit ang magkaibang arithmetic.

Mga stock na may pinakamataas na IV rank ngayon

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Tingnan ang unang row. Nagtapos ang AEO na may at-the-money implied volatility na 76.3%, kumpara sa 52-week range na mula 45.6% hanggang 82.5%. Dahil dito, ang IV rank nito ay 83.2, at ang IV percentile nito ay 89.9.

May eksaktong kahulugan ang bawat dulo ng scale: ang rank na 100 ay nangangahulugang ang implied volatility sa pinakahuling session ang pinakamataas na reading sa buong sinusukat na panahon, habang ang rank na 0 ay nangangahulugang ito ang pinakamababa. Walang sinasabi ang numerong ito tungkol sa kung gaano ka-volatile ang stock sa absolute terms. Pahayag lamang ito tungkol sa stock kumpara sa sarili nitong kasaysayan.

Mahalaga ang pagkakaibang ito. Sa buong screened universe, ang kasalukuyang implied volatility ng mga stock na kabilang sa top rank decile ay mula 57.9% hanggang 76.3%, na may median na 76.3%. Ang isang tahimik na stock na nasa tuktok ng sarili nitong makitid na range ay maaaring makakuha ng kaparehong score ng isang napaka-volatile na stock na nasa tuktok ng sarili nitong malawak na range. Kung ang kailangan ay absolute level sa halip na relative level, niraranggo ng board ng mga stock na may pinakamataas na implied volatility ang parehong tape batay sa raw IV.

IV rank kumpara sa IV percentile

Ipinoposisyon ng dalawang numerong ito ang implied volatility ngayon laban sa parehong 52-week history, ngunit magkaiba ang paraan ng pagbibilang nila.

• IV rank ay (kasalukuyang IV minus 52-week low) na hinati sa (52-week high minus low), na ipinapakita bilang percentage. Tinitingnan lamang nito ang kasalukuyang value at ang dalawang extreme ng window.
• IV percentile ay bahagi ng huling 252 sessions na nagtapos na mas mababa ang implied volatility kaysa sa level ngayon. Tinitingnan nito ang bawat session sa window.

Ang isang napakalakas na galaw sa loob ng taon ay nagtatakda ng ceiling na hindi nalilimutan ng range-based rank. Samantala, itinuturing ito ng count-based percentile bilang isang tick lamang sa 252. Inaayos ng panel sa ibaba ang isang direksiyon ng pagkakaibang ito: IV percentile minus IV rank, mula sa pinakamalaki. Ang mga pangalan na may kabaligtarang pattern—mas mataas ang rank kaysa percentile—ay nasa hiwalay na screen at hindi kasama rito.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Ang pinakamalaking agwat sa direksiyong iyon ay nasa MRNA: may IV percentile na 68.3 kumpara sa IV rank na 29.1, o spread na 39.2 points sa parehong session at gamit ang parehong data. Ang kasalukuyang implied volatility doon ay 79.2%, at ang 52-week high ay 133%. Nagbibilang ang percentile ng mga session, at karamihan sa mga session sa window para sa pangalang iyon ay mas tahimik kaysa sa pinakahuling session. Sinusukat naman ng rank ang layo mula sa mga extreme, at nananatili pa ring mas mataas sa pinakahuling reading ang 52-week high na iyon. Parehong data, dalawang sagot.

Wala sa dalawang numero ang awtomatikong tamang sagot. Sinasagot ng rank kung gaano kalapit ang pinakahuling reading sa mga extreme. Sinasagot naman ng percentile kung gaano ito kakaiba kumpara sa karaniwang session.

Ano ang aktuwal na hitsura ng mataas na IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Iyan ang weekly path ng AEO, ang nangungunang pangalan sa board, kasama ang 52-week high at low nito na ipinakita bilang mga patag na reference line. Ang bawat plotted point ay median ng daily readings ng linggong iyon. Kaya likas na nasa loob ng daily high-low band ang linya at hindi nito hinahawakan ang alinman sa dalawang reference line. Binubuksan ng measurement ang window sa 72.5% at isinasara ang linggo habang hawak ang pinakabagong session sa 76.2%, laban sa ceiling na 82.5% at floor na 45.6%. Ang nag-iisang session na sinusukat ng rank ay ang daily reading ng 76.3% sa board sa itaas. Iyan lamang ang IV rank: ang pinakabagong reading na inilalagay laban sa mga gilid ng sarili nitong band, saanman naroon ang band na iyon.

Mahalaga ang hugis nito gaya ng score. Magkakaroon ng parehong rank ang isang pangalan na umakyat nang ilang buwan at ang isang pangalan na nag-gap sa parehong level sa loob ng isang linggo. Para sa karaniwang epekto ng mataas na reading pagkatapos ng isang nakatakdang event, tingnan ang Pagsukat ng IV crush batay sa aktuwal na earnings.

Saan nakapuwesto ang buong merkado batay sa IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

256 na pangalan ang pumasa sa mga minimum na kinakailangan sa liquidity at kasaysayan sa session na ito. Hinati ayon sa rank deciles, 2 sa mga ito ang nasa 80-90 band, habang 24 ang nasa 0-10 band sa kabilang dulo. Bumababa ang median current implied volatility habang bumababa ang rank—mula 76.3% sa pinakamataas na band hanggang 48% sa 0-10 band sa pinakamababa. Sinusukat ng gap column ang bawat band kumpara sa median ng pinakamataas na band. Basahin ang trend sa buong table, hindi ang bawat hiwalay na hakbang: maingay ang mga median ng mga band na kakaunti lamang ang pangalan, at maaaring magpalit ng puwesto ang dalawang magkatabing band.

Ang distribution ang nagbibigay ng konteksto sa isang indibidwal na reading. Kaunti ang sinasabi ng isang mukhang mataas na rank kung hindi mo alam kung ilang iba pang pangalan ang may ganoon ding rank kasabay nito.

IV rank para sa mga ticker na pinakasinusubaybayan ng karamihan

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Ipinapakita ng parehong sukatan ang labindalawang ticker na malawak na hawak. May pinakamataas na IV rank sa grupo ang QQQ na 31.7, batay sa kasalukuyang implied volatility na 18.3%. Nasa kabilang dulo naman ng listahan ang NVDA, na may rank na 0 batay sa implied volatility na 31.7%. Pansinin kung gaano kalayo ang maaaring agwat ng rank at percentile column sa loob ng isang row. Ito ang parehong range-versus-count arithmetic na sinusukat ng divergence panel.

May sariling IV page ang bawat isa sa mga ticker na ito: implied volatility ng NVDA, implied volatility ng TSLA, implied volatility ng AAPL, at implied volatility ng AMD. May kumpletong session history at term structure ang bawat page. Para sa konseptong nasa likod ng bawat score sa page na ito, magsimula sa kung ano ang implied volatility.

Paano ito sinusukat

Ang bawat bilang dito ay mula sa iisang source: ang daily options greeks file. May isang nakaimbak na row para sa bawat contract sa bawat session. Saklaw nito ang US-listed equity at ETF options.

• Isang IV bawat pangalan sa bawat session. Ito ang median implied volatility ng mga near-the-money contract ng pangalan. Ibig sabihin, ang mga strike ay nasa loob ng 5% ng closing stock price at nag-e-expire pagkalipas ng 20 hanggang 60 calendar days. Median ang ginagamit sa halip na average upang hindi mabago ng isang mispriced contract ang reading.
• Bibilangin lamang ang session kapag hindi bababa sa 10 contract ang pumasa sa mga filter na ito. Inaalis sa dataset ang mga thin session sa halip na i-publish.
• Mga solve lamang na nag-converge. Kinukuwenta ang implied volatility mula sa option price, at tinutukoy ng file kung nag-converge ang solve. Hindi isinasama ang mga row na hindi nag-converge, pati ang mga reading na mas mababa sa 2% o mas mataas sa 500%. Ang solve na hindi nag-converge ay numerical failure, hindi market price.
• Ang window ay ang huling 252 session na available para sa pangalan sa loob ng 380-calendar-day lookback. Kailangang may hindi bababa sa 200 measured session ang isang pangalan upang lumabas saanman sa page na ito.
• Ang IV rank ay (current minus window minimum) na hinati sa (window maximum minus window minimum), saka imu-multiply sa 100. Ang IV percentile ay ang bilang ng mga session sa window na may implied volatility na mahigpit na mas mababa sa implied volatility ng kasalukuyang session, na hinati sa bilang ng mga session.
• Liquidity floor. Kailangang nakapag-trade ang isang pangalan ng hindi bababa sa 20,000 option contract sa huling 20 measured session nito upang mapasama sa screened universe. Ipinatutupad ng household-name panel ang session floor, history floor, at kaparehong latest-session filter, pero hindi ang volume floor. Tahasang pinangalanan ang labindalawang ticker nito sa halip na piliin sa pamamagitan ng screening.
• Inaalis sa screen ang leveraged, inverse, at volatility-futures fund batay sa isang tahasang listahan. Ang fund na idinisenyo upang gumalaw nang three times kaysa sa index nito ay likas na may three times na implied volatility at maaaring matabunan ang mga tunay na single name. Nasa parehong listahan ang mga product na may hawak na VIX futures sa halip na shares, dahil ang inilalarawan ng kanilang implied volatility ay futures curve, hindi isang kumpanya.
• Medians, hindi single session, ang ipinapakita ng weekly path panel. Ang bawat point ay median ng daily reading ng linggong iyon para sa top-ranked name. Dahil dito, nananatili ang plotted line sa loob ng daily high at low band. Inaalis ang mga linggong may mas kaunti sa tatlong measured session, maliban sa linggong naglalaman ng latest session. Palaging ipinapakita ang linggong iyon kahit isang araw lamang ito.
• Ang wala sa file. Hindi kasama sa dataset na ito ang same-day-expiry (0DTE) contract at cash-settled index option. Kaya hindi nakararating sa mga bilang na ito ang 0DTE volatility spike. Lumalabas ang SPY at QQQ bilang ordinaryong ETF. Wala ring open interest field saanman sa warehouse na ito. Dahil dito, ang bawat liquidity threshold sa itaas ay traded contract volume, hindi open interest.
• Ang date stamp ang aktuwal na session. Nahuhuli ng ilang session ang greeks file kumpara sa equity tape. Kaya dala ng bawat board ang petsa ng session na ginamit nito, at bawat row sa bawat board ay mula sa session na iyon. Ang weekly path panel ang sadyang eksepsyon: ipinapakita nito ang isang taong history sa likod ng top-ranked name. Hindi ito live quotes.

Mga Madalas Itanong

Ano ang IV rank?

Sinusukat ng IV rank kung nasaan ang kasalukuyang implied volatility ng isang stock sa loob ng sarili nitong 52-week range, mula 0 sa pinakamababa hanggang 100 sa pinakamataas. Ang formula ay kasalukuyang IV minus 52-week low, na hinahati sa 52-week high minus low. Inihahambing nito ang isang pangalan sa sarili nitong kasaysayan, hindi sa ibang stock. Kaya maaaring magkapareho ang rank ng dalawang pangalan kahit malaki ang pagkakaiba ng kanilang volatility.

Ano ang magandang IV rank para sa pagbebenta ng options?

Walang rank na awtomatikong nangangahulugang tama ang pagbebenta, at walang ibinibigay na ganoong pamantayan ang pahinang ito. Ang mataas na rank ay nangangahulugang malapit sa pinakamataas ang option premiums kumpara sa halagang siningil ng pangalang iyon sa nakaraang taon. Ang mababang rank ay nangangahulugang malapit ito sa pinakamababa. Karaniwang mas gusto ng mga seller ang mataas na reading at ng mga buyer ang mababa. Gayunman, parehong may panganib na magkaiba ang aktuwal na galaw ng stock at ang galaw na na-presyo na sa options.

IV rank kumpara sa IV percentile: ano ang pagkakaiba?

Gamit lamang ng IV rank ang implied volatility ngayong araw at ang dalawang extreme ng 52-week range. Binibilang naman ng IV percentile kung ilang session sa nakaraang 252 sessions ang nagsara sa ibaba ng reading ngayong araw. Maaaring palawakin ng isang extreme session ang range at pababain ang rank habang halos hindi naaapektuhan ang percentile. Dahil dito, maaaring magkaiba ang dalawa nang dose-dosenang puntos para sa parehong pangalan, gaya ng ipinapakita ng panel sa itaas.

Saan ko maaaring tingnan nang libre ang IV rank?

Ang pahinang ito ay isang libreng IV rank checker. Nire-refresh ito ayon sa iskedyul batay sa buong US options tape at inilalathala ang eksaktong SQL sa likod ng bawat cell. May mga nakalaang page para sa mga indibidwal na pangalan, at ipinapaliwanag ng volatility skew page kung paano nag-iiba ang implied volatility sa iba't ibang strike para sa isang expiry.

Ang bawat panel dito ay nagse-save ng sarili nitong query. Buksan ang alinman dito upang ma-audit ang buong proseso ng pagsukat, o patakbuhin ang parehong IV rank screen sa anumang window at anumang universe sa Strasmore terminal.