Strasmore Research
Market recaps Matt ConnorNi Matt Connor · Na-update noong 2026-07-24 · data as of July 24, 2026 · refreshed weekly

mga stocks na may pinakamataas na IV rank ngayon

Listahan ng mga US stocks at ETFs na may pinakamataas na IV rank base sa kanilang 52-week implied volatility range at IV percentile sa kasalukuyang session.

Ang IV rank scores ay nagpapakita kung nasaan ang implied volatility ng isang stock sa loob ng sarili nitong 52-week range, mula 0 sa range low hanggang 100 sa range high. Ang mataas na reading ay nangangahulugang ang options market ay nagpe-price ng mas malaking future movement para sa pangalang iyon kumpara sa anumang punto sa nakalipas na isang taon ng mga session; ang mababang reading naman ay nangangahulugang pinakamababa ang inaasahang galaw. Ang board sa ibaba ay nagraranggo sa mga US stocks at ETFs na may pinakamataas na IV rank sa pinakabagong nasukat na options session, na may petsang 2026-07-22, kasama ang IV percentile sa tabi nito, dahil ang dalawang numerong ito ay sumasagot sa parehong tanong gamit ang magkaibang arithmetic.

Pinakamataas na IV rank ng mga stocks sa kasalukuyan

QueryPinakamataas na IV rank, screened US underlyings, latest options session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Kunin ang unang row. Nag-close ang MO na may at-the-money implied volatility na 31.7% laban sa 52-week range mula 12.9% hanggang 31.7%. Dahil dito, ang IV rank nito ay 100 at ang IV percentile nito ay 99.6.

Ang rank sa pinakataas ng scale ay may isang tiyak na kahulugan: ang implied volatility ng huling session ang pinakamataas na reading sa loob ng sinusukat na window. Hindi ibig sabihin ng numerong ito na volatile ang stock sa absolute terms. Ito ay paghahambing lamang ng stock sa sarili nitong data.

Mahalaga ang pagkakaibang ito. Sa top rank decile ng buong screened universe, ang current implied volatility ay mula 27.3% hanggang 174.2%, na may median na 79.4%. Ang isang tahimik na stock na nasa ceiling ng sarili nitong quiet range ay may parehong score sa isang violent na stock na nasa ceiling ng violent range nito. Para sa absolute level sa halip na relative, ang pinakamataas na implied volatility stocks board ang nag-aayos sa parehong tape base sa raw IV.

IV rank vs IV percentile

Parehong ikinukumpara ng dalawang numerong ito ang kasalukuyang implied volatility sa 52-week history, ngunit magkaiba ang paraan ng pagbibilang nito.

  • Ang IV rank ay (current IV minus ang 52-week low) divided by (ang 52-week high minus ang low), na ipinapakita bilang percentage. Binabasa lamang nito ang kasalukuyang value at ang dalawang extremes ng window.
  • Ang IV percentile ay ang bahagi ng huling 252 sessions kung saan ang implied volatility ay mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Binabasa nito ang bawat session sa loob ng window.

Ang isang violent session sa loob ng taon ay nagtatakda ng ceiling na hindi nakakalimutan ng range-based rank, habang ang count-based percentile naman ay itinuturing itong isang tick lamang mula sa 252. Ang panel sa ibaba ay naka-sort ayon sa isang direksyon ng pagkakaibang ito: IV percentile minus IV rank, mula sa pinakamalaki. Ang mga pangalang may kabaligtaring pattern, kung saan mas mataas ang rank kaysa percentile, ay nasa hiwalay na screen at hindi kasama rito.

QuerySaan pinakamalayo ang IV percentile sa IV rank, latest session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Ang pinakamalawak na gap sa direksyong iyon ay sa AMZN: isang IV percentile na 92.1 laban sa IV rank na 26.7, na may spread na 65.4 points sa parehong session at data. Ang kasalukuyang implied volatility doon ay 43%, at ang 52-week high ay 99.4%. Binibilang ng percentile ang mga session, at karamihan sa mga session ng pangalang iyon ay mas tahimik kaysa sa pinakabago. Sinusukat ng rank ang distansya sa mga extremes, at ang 52-week high na iyon ay nasa itaas pa rin ng huling reading. Parehong data, dalawang sagot.

Walang isa sa mga numerong ito ang tamang sagot. Sinasagot ng rank kung gaano kalapit ang huling reading sa mga extremes. Sinasagot ng percentile kung gaano ito ka-unusual kumpara sa tipikal na session.

Ang hitsura ng mataas na IV rank

QueryImplied volatility ng top-ranked name kada linggo, kasama ang 52-week high at low
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ito ang weekly path ng MO, ang top name sa board, kung saan ang 52-week high at low ay nakaguhit bilang flat reference lines. Ang bawat plotted point ay ang median ng daily readings sa linggong iyon, kaya ang linya ay nasa loob ng daily high-low band sa halip na dumikit sa alinman sa mga reference line. Nagsimula ang measurement sa 22.3% at nagtapos sa huling session sa 30.9%, laban sa ceiling na 31.7% at floor na 12.9%. Ang single session na nagbibigay ng score sa rank ay ang daily reading ng 31.7% sa board sa itaas. Ang IV rank sa tuktok ng scale ay ang ganitong imahe: ang huling reading ay nasa upper edge ng sarili nitong band, nasaan man ang band na iyon.

Mahalaga ang hugis gaya ng score. Ang isang pangalan na tumaas sa loob ng maraming buwan at ang isang pangalan na nag-gap sa parehong level sa loob ng isang linggo ay may parehong rank. Para sa epekto ng mataas na reading pagkatapos ng isang scheduled event, tingnan ang IV crush na sinusukat sa real earnings.

Ang kalagayan ng buong market sa IV rank

QueryDistribusyon ng screened universe sa IV rank, latest session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 na mga pangalan ang lumampas sa liquidity at history floors sa session na ito. Kapag pinangkat sa rank deciles, 30 sa kanila ay nasa 90-100 band at 6 naman ang nasa 0-10 band sa kabilang dulo. Ang median current implied volatility ay bumababa habang bumababa ang rank, mula 79.4% sa top band hanggang 37% sa 0-10 band sa ilalim, at sinusukat ng gap column ang bawat band laban sa median ng top band. Basahin ang slope sa buong table sa halip na sa iisang step lamang: ang mga band na may kakaunting pangalan ay may noisy na medians, at maaaring mag-invert ang dalawang magkatabing band.

Ang distribution ang nagsisilbing konteksto na kailangan ng isang single reading. Ang mataas na rank ay walang gaanong kahulugan kung hindi alam kung ilang iba pang mga pangalan ang may katulad na rank sa parehong oras.

IV rank para sa mga pangunahing stocks na sinusubaybayan

QueryIV rank at IV percentile para sa twelve widely held tickers, latest session
Ang eksaktong SQL sa likod ng bawat numero
WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Ang parehong sukat ay ginamit sa labindalawang sikat na tickers. Ang AMD ang may pinakamataas na IV rank sa grupo na 83.7, base sa kasalukuyang implied volatility na 85.8%. Ang TSLA naman ang nasa dulo ng listahan na may rank na 0 sa implied volatility na 37%. Pansinin ang malaking agwat sa pagitan ng rank at percentile columns sa loob ng isang row, na katulad ng range-versus-count arithmetic na sinusukat ng divergence panel.

Ang bawat pangalan na ito ay may sariling IV page: implied volatility ng NVDA, implied volatility ng TSLA, implied volatility ng AAPL, at implied volatility ng AMD na bawat isa ay may kumpletong session history at term structure. Para sa konsepto sa likod ng bawat score sa pahinang ito, simulan sa kung ano ang implied volatility.

Paano ito sinusukat

Ang bawat numero rito ay nagmumula sa iisang source: ang daily options greeks file. Mayroon itong isang stored row bawat contract bawat session, na sumasaklaw sa US listed equity at ETF options.

  • Isang IV bawat name bawat session. Ito ang median implied volatility ng mga near-the-money contracts ng pangalan na iyon. Ang mga ito ay ang mga strike na nasa loob ng 5% ng closing stock price, na mag-eexpire sa loob ng 20 hanggang 60 calendar days. Median ang ginagamit sa halip na average, kaya ang isang mispriced contract ay hindi makakaapekto sa reading.
  • Ang isang session ay binibilang lamang kung hindi bababa sa 10 contracts ang pumasa sa mga filter na iyon. Ang mga thin sessions ay tinatanggal sa halip na i-publish.
  • Only converged solves lamang. Ang implied volatility ay kinukuha mula sa option price, at minamarkahan ng file kung ang solve ay nag-converge. Ang mga unconverged rows ay hindi kasama, pati na rin ang mga reading na mababa sa 2% o mataas sa 500%. Ang isang unconverged solve ay isang numerical failure, hindi isang market price.
  • Ang window ay ang huling 252 sessions na available para sa pangalang iyon sa loob ng 380-calendar-day lookback. Kailangan ng isang pangalan ang hindi bababa sa 200 measured sessions upang lumabas sa anumang bahagi ng pahinang ito.
  • IV rank ay (current minus window minimum) divided by (window maximum minus window minimum), times 100. Ang IV percentile ay ang bilang ng window sessions na may implied volatility na mas mababa kaysa sa current session, divided by the number of sessions.
  • Liquidity floor. Ang isang pangalan ay dapat may traded na hindi bababa sa 20,000 option contracts sa loob ng huling 20 measured sessions nito upang makasama sa screened universe. Ang household-name panel ay gumagamit ng session floor, history floor, at ang parehong latest-session filter, ngunit hindi ang volume floor, dahil ang labindalawang tickers nito ay nakalista nang direkta sa halip na dumaan sa screening.
  • Ang mga leveraged, inverse, at volatility-futures funds ay excluded sa screen sa pamamagitan ng isang explicit list. Ang isang fund na binuo upang gumalaw nang tatlong beses ng index nito ay may tatlong beses na implied volatility dahil sa construction nito, at maaari nitong maagaw ang atensyon mula sa mga real single names. Ang mga produkto na may hawak na VIX futures sa halip na shares ay nasa parehong listahan, dahil ang kanilang implied volatility ay naglalarawan sa isang futures curve sa halip na isang kumpanya.
  • Ang weekly path panel ay nagpapakita ng mga median, hindi single sessions. Ang bawat point ay ang median ng mga daily readings ng linggong iyon para sa top-ranked name, kaya ang plotted line ay mananatili sa loob ng daily high at low band dahil sa construction nito. Ang mga linggo na may mas mababa sa tatlong measured sessions ay tinatanggal, maliban sa isang exception: ang linggong may hawak ng latest session ay laging naka-plot, kahit na ito ay isang araw lamang ang haba.
  • Ano ang wala sa file. Ang mga same-day-expiry (0DTE) contracts at cash-settled index options ay wala sa dataset na ito, kaya ang isang 0DTE volatility spike ay hindi kailanman makakarating sa mga numerong ito. Ang SPY at QQQ ay lumalabas bilang mga ordinaryong ETF. Wala ring open interest field sa warehouse na ito, kaya ang bawat liquidity threshold sa itaas ay traded contract volume, hindi open interest.
  • Ang date stamp ang tunay na session. Ang greeks file ay nagse-settle ng ilang sessions sa likod ng equity tape, kaya ang bawat board ay may petsa ng session na ginamit nito, at ang bawat row sa bawat board ay nagmula sa iisang session na iyon. Ang weekly path panel ang sadyang exception: gumuguhit ito ng isang taon ng kasaysayan sa likod ng top-ranked name. Ang mga ito ay hindi live quotes.

FAQ

Ano ang IV rank?

Sinusukat ng IV rank kung nasaan ang kasalukuyang implied volatility ng isang stock sa loob ng sarili nitong 52-week range, mula 0 sa pinakamababa hanggang 100 sa pinakamataas. Ang formula nito ay ang kasalukuyang IV minus ang 52-week low, na hinati sa 52-week high minus ang low. Ikinukumpara nito ang isang asset sa sarili nitong kasaysayan at hindi sa ibang stocks, kaya ang dalawang asset na may magkaibang volatility ay maaaring magkaroon ng parehong rank.

Ano ang magandang IV rank para sa pagbebenta ng options?

Walang partikular na rank na ginagawang tama ang pagbebenta, at hindi nagbibigay ang pahinang ito ng anumang rekomendasyon. Ang mataas na rank ay nangangahulugang ang option premiums ay malapit sa pinakamataas na presyong ipinataw ng asset na iyon sa nakalipas na isang taon; ang mababang rank naman ay malapit sa pinakamababa. Karaniwang mas gusto ng mga seller ang mataas na readings at ang mga buyer ay mababang readings, at ang parehong panig ay may panganib na ang galaw ng stock ay iba sa presyong itinakda.

IV rank vs IV percentile, ano ang pagkakaiba?

Ginagamit ng IV rank ang kasalukuyang implied volatility lamang at ang dalawang extreme ng 52-week range. Binibilang ng IV percentile kung ilang session mula sa huling 252 sessions ang nagsara nang mas mababa sa kasalukuyang reading. Ang isang extreme session ay nagpapalawak sa range at nagpapababa sa rank nang hindi gaanong nababago ang percentile; dahil dito, maaaring magkaroon ng pagkakaiba ang dalawa ng tens of points sa iisang asset, gaya ng ipinapakita sa panel sa itaas.

Saan ako pwedeng mag-check ng IV rank nang libre?

Ang pahinang ito ay isang libreng IV rank checker: nagre-refresh ito ayon sa schedule laban sa buong US options tape at ipinapakita ang eksaktong SQL sa likod ng bawat cell. Ang bawat asset ay may sariling page, at ang volatility skew page ay nagpapaliwanag kung paano nag-iiba ang implied volatility sa iba't ibang strikes sa isang expiry.

Ang bawat panel dito ay may sariling query. Buksan ang isa upang suriin ang sukat mula simula hanggang dulo, o gamitin ang parehong IV rank screen sa anumang window at universe sa Strasmore terminal.

#options#implied volatility#iv rank#volatility#market data