Mga stock na may pinakamataas na IV rank ngayon

Ang IV rank ay sumusukat kung nasaan ang implied volatility ng isang stock sa loob ng sarili nitong 52-week range, mula 0 sa ibaba ng range hanggang 100 sa itaas nito. Ang pagbabasang malapit sa itaas ay nangangahulugang mas mataas ang pinapricing ng options market na kinikilos na paggalaw sa pangalan na iyon kaysa sa alinmang oras sa nakalipas na taon ng mga session; ang malapit sa ibaba ay nangangahulugang pinakamababa. Ang board sa ibaba ay nagraranggo sa mga US stock at ETF na may pinakamataas na IV rank sa pinakabagong sinukat na options session, na may petsang 2026-10-15, at kasama sa tabi nito ang IV percentile, dahil pareho ang tanong na sinasagot ng dalawang numero gamit ang magkaibang pagkalkula.

Mga stock na may pinakamataas na IV rank ngayon

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Tingnan ang unang hilera. Nagsara ang VLO na may at-the-money implied volatility na 54.5% laban sa 52-week range mula 27.9% hanggang 54.5%. Kaya nasa 100 ang IV rank nito at 99.6 ang IV percentile.

Isang eksaktong kahulugan ang may bawat dulo ng sukat: ang rank na 100 ay nangangahulugang nasa pinakamataas na reading saanman sa sinukat na window ang implied volatility ng huling session, at ang rank na 0 ay nangangahulugang nasa pinakamababang reading ito. Wala sa numerong ito na nagsasabing volatile ang stock sa absolutong pamantayan. Pahayag ito tungkol sa pangalan kumpara sa sarili nito.

May praktikal na epekto ang distinyong ito. Sa kabuuan ng top rank decile ng buong screened universe, ang kasalukuyang implied volatility ay umaabot mula 33.7% hanggang 54.5%, na may median na 52.2%. Ang tahimik na stock na nasa ceiling ng sarili nitong tahimik ay kasing-scor ng marahas na stock na nasa ceiling ng sarili nitong marahas na range. Para sa absolutong antip kaysa sa relatibong antip, iniraranggo ng board ng mga stock na may pinakamataas na implied volatility ang parehong tape batay sa raw IV.

IV rank vs IV percentile

Parehong inilalagay ng dalawang numero ang kasalukuyang implied volatility laban sa parehong 52-week na kasaysayan, pero magkaiba ang paraan ng pagbibilang nila.

• IV rank ay (kasalukuyang IV bawas ang 52-week low) hinati sa (52-week high bawas ang low), na ipinapahayag bilang porsyento. Tinitingnan nito lamang ang kasalukuyang halaga at ang dalawang ekstremo ng window.
• IV percentile ay ang bahagi ng huling 252 na session na ang implied volatility ay mas mababa kaysa sa araw-araw na halaga. Tinitingnan nito ang bawat session sa loob ng window.

Isang marahas na session sa loob ng taon ay nagtatakda ng ceiling na hindi kailanman nalilimutan ng rank na nakabatay sa range, habang ang percentile na nakabatay sa bilang ay itinuturing ito bilang iisang tick sa gitna ng 252. Ang panel sa ibaba ay nag-aayos ng isang direksyon ng pagkakaiba: IV percentile bawas IV rank, pinakamalaki muna. Ang mga pangalan na may kabaligtaring hugis, rank na mas mataas kaysa percentile, ay hiwalay na screen at hindi lumilitaw dito.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Ang pinakamalawak na agwat sa direksiyong iyon ay pagmamay-ari ng COP: IV percentile na 91.7 laban sa IV rank na 29.5, na may spread na 62.2 puntos sa iisang session at iisang data. Ang kasalukuyang implied volatility doon ay 35.8%, at ang 52-week high ay 66.1%. Binibilang ng percentile ang mga session, at karamihan sa mga session sa window sa pangalang iyon ay mas tahimik kaysa sa huli. Sinusukat ng rank ang layo sa mga ekstremo, at ang 52-week high na iyon ay nasa itaas pa rin ng huling pagbasa. Iisang data, dalawang sagot.

Wala sa dalawang numero ang tamang isa. Sumasagot ang rank kung gaano kalapit ang huling pagbasa sa mga ekstremo. Sumasagot ang percentile kung gaano kahinda ang ito kumpara sa karaniwang session.

Anong hitsura ba talaga ng mataas na IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Iyon ang weekly path ng VLO, ang nangungunang stock sa board, kasama ang 52-week high at low nito na iginuhit bilang flat na reference lines. Bawat plotted point ay median ng mga daily reading sa linggong iyon, kaya nakaposisyon sa loob ng daily high-low band ang linya sa pamamagitan mismo ng disenyo nito, hindi dahil hinahawakan nito ang isa sa mga reference line. Binubuksan ng measurement ang window sa 37% at isinasara ang linggo habang hawak ang pinakabagong session sa 52.1%, laban sa ceiling na 54.5% at floor na 27.9%. Ang nag-iisang session na iskor ng rank ay ang daily reading ng 54.5% sa board sa itaas. Ang IV rank ay ang larawang iyon, at wala nang iba: ang pinakabagong reading na inilagay laban sa mga gilid ng sarili nitong band, kahit saan man nakaposisyon ang band na iyon.

Kasinghalaga ang hugis sa score. Ang name na umakyat sa loob ng maraming buwan at ang isa na na-gap-up sa parehong level sa loob ng isang linggo ay magpapakita ng magkaparehong rank. Para sa kung ano ang karaniwang ginagawa ng mataas na reading pagkatapos ng scheduled event, tingnan ang IV crush na sinukat sa totoong earnings.

Kung nasaan ang buong merkado sa IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

241 na pangalan ang lumampas sa liquidity at history floors sa session na ito. Nakategorya sa mga rank decile, 4 sa kanila ay nasa 90-100 band, at 5 ay nasa 0-10 band sa kabilang dulo. Ang median na kasalukuyang implied volatility ay 52.2% sa top band kumpara sa 38.3% sa 0-10 band sa ibaba, at sinusukat ng gap column ang bawat band laban sa median ng top band. Hindi magkakasabay ang dalawang kolum. Inilalagay ng rank ang bawat pangalan laban sa sarili nitong 52-week range, at ang isang band ng mga pangalang may mababang rank ay maaaring magdala ng mas mataas na median na IV level kaysa sa top band. Ang mga band na may kakaunti lang na pangalan ay may maingay ding median. Basahin ang gap column bilang paghahambing ng level, hindi bilang pagrarank ng volatility.

Ang distribution ang konteksto na kailangan ng iisang reading. Ang mukhang-mataas na rank ay walang saysay sa sarili nito hangga't hindi mo alam kung ilan pang pangalan ang may parehong rank sa parehong oras.

IV rank para sa mga pangalan na sinusunod ng nakararami

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Iba pang sukat sa labindalawang malawak na hawak na ticker. COIN ang may pinakamataas na IV rank sa grupo sa 52.3, sa kasalukuyang implied volatility na 72.3%. Nasa kabilang dulo ng listahan ang AMZN na may rank na 19.8 sa implied volatility na 39.4%. Tingnan kung gaano kalayo ang rank at percentile na mga column sa loob ng iisang row — parehong range-versus-count arithmetic ang sinukat ng divergence panel.

Bawat pangalan dito ay may sariling IV page: NVDA implied volatility, TSLA implied volatility, AAPL implied volatility, at AMD implied volatility ay may buong kasaysayan ng sesyon at term structure. Para sa konseptong nasa ilalim ng bawat iskor sa pahinang ito, simulan sa ano ang implied volatility.

Kung paano ito sinusukat

Isa lang ang pinagmulan ng bawat numero dito: ang araw-araw na file ng options greeks, kada isang naka-store na row bawat contract bawat session, na sumasaklaw sa US listed equity at ETF options.

• Isang IV bawat name bawat session. Median implied volatility ng mga near-the-money contract ng name na iyon, ibig sabihin ang mga strike na nasa loob ng 5% ng closing presyo ng stock, na nag-e-expire sa pagitan ng 20 at 60 calendar days mula ngayon. Median ito kaysa average, para hindi makapagalaw sa reading ang isang maling-presyong contract.
• Bibilang lamang ang session kung may hindi bababa sa 10 contract na pumasa sa mga filter na iyon. Tinatanggal ang mga manipis na session sa halip na ilathala.
• Mga converged solve lang. Nagsusolve ng implied volatility mula sa option price, at may marker sa file kung converged ang solve. Inaalis ang mga unconverged row, gayundin ang mga reading na mas mababa sa 2% o mas mataas sa 500%. Ang unconverged solve ay numerical failure, hindi presyo ng merkado.
• Window ay ang huling 252 session na available para sa name na iyon sa loob ng 380-calendar-day lookback. Kailangan ng isang name ng hindi bababa sa 200 na nasusukat na session para lumitaw kahit saan sa pahinang ito.
• IV rank ay (kasalukuyan bawas window minimum) bawas (window maximum bawas window minimum), sinusukat sa 100. IV percentile ay bilang ng mga session sa window na may implied volatility na mas mababa nang mahigpit kaysa sa kasalukuyang session, hinahati sa bilang ng mga session.
• Liquidity floor. Dapat makapag-trade ang isang name ng hindi bababa sa 20,000 na option contracts sa kabuuan ng huling 20 nito na nasusukat na session para makapasok sa screened universe. Sinusunod ng household-name panel ang session floor, history floor, at parehong latest-session filter, ngunit hindi ang volume floor, dahil ang labindalawa nitong ticker ay itinukoy nang tahasan kaysa screened.
• Inaalis sa screen ang mga leveraged, inverse, at volatility-futures fund sa pamamagitan ng tahasang listahan. Ang isang fund na ginawa upang gumalaw sa tatlong beses ng kanyang index ay may tatlong beses na implied volatility sa pamamagitan ng disenyo at sisikipin ang mga tunay na single name. Nasa parehong listahan ang mga produkto na may hawak na VIX futures kaysa shares, dahil ang implied volatility nila ay naglalarawan ng futures curve kaysa sa isang kumpanya.
• Inilalatag ng weekly path panel ang mga median, hindi indibidwal na session. Bawat punto ay median ng araw-araw na reading ng linggong iyon para sa top-ranked name, kaya nananatili ang naka-plot na linya sa loob ng daily high at low band sa pamamagitan ng disenyo. Tinatanggal ang mga linggong may mas kaunti sa tatlong nasusukat na session, maliban sa isang eksepsiyon: lagi ring naka-plot ang linggo na may huling session, kahit isang araw lang ang haba nito.
• Ang hindi nilalaman ng file. Wala sa dataset na ito ang mga same-day-expiry (0DTE) contract at cash-settled index options, kaya hindi kailanman nakakaabot sa mga numerong ito ang spike ng volatility sa 0DTE. Lumilitaw ang SPY at QQQ bilang mga ordinaryong ETF. Wala rin field ng open interest kahit saan sa warehouse na ito, kaya ang bawat liquidity threshold sa itaas ay traded contract volume, hindi open interest.
• Ang date stamp ang tunay na session. Ang greeks file ay naka-settle nang ilang session sa likod ng equity tape, kaya may dala ang bawat board ng petsa ng session na ginamit nito, at nagmumula ang bawat row sa bawat board sa isang session lang na iyon. Ang weekly path panel ang sinadyang ekseksiyon: humuhugit ito ng isang taong history sa likod ng top-ranked name. Hindi live na quote ang mga ito.

FAQ

Ano ang IV rank?

Nagsusukat ang IV rank kung nasaan ang kasalukuyang implied volatility ng isang stock sa loob ng sarili nitong 52-week range, mula 0 sa pinakamababa hanggang 100 sa pinakamataas. Ang formula ay kasalukuyang IV ayun sa 52-week low, nahahati sa pagkakaiba ng 52-week high at low. Nagsasagawa ito ng paghahambing ng isang pangalan laban sa sarili nitong kasaysayan at hindi kailanman laban sa ibang mga stock, kaya bakit ang dalawang pangalan na may lubhang magkaibang volatility ay maaaring may parehong rank.

Magandang IV rank ba para sa pagbebenta ng options?

Walang rank na nagpapahintulot sa tamang pagbebenta, at walang ganito ang page na ito. Nangangahulugang ang mataas na rank na ang mga premium ng options ay nasa itaas ng saklaw na siningil ng pangalang iyon sa nakalipas na taon; ang mababang rank ay nasa ibaba. Sa pangkalahatan, mas gusto ng mga seller ang mataas na reading at ng mga buyer ang mabababa, at parehong dala ng magkabilang panig ang panganib na ang galaw na maihatid ng stock ay hindi tumutugma sa na-presyo na galaw.

IV rank versus IV percentile, ano ang pagkakaiba?

Ang IV rank ay gumagamit lamang ng kasalukuyang implied volatility at ng dalawang dulo ng 52-week range. Ang IV percentile ay nagbibilang kung ilan sa nakaraang 252 session ang nagsara sa ibaba ng kasalukuyang reading. Ang isang ekstremong session ay pinalalawak ang range at hinuhulog pababa ang rank habang halos hindi nagagalaw ang percentile, at maaaring magkahiwalay ang dalawa ng daan-daang punto sa iisang pangalan, gaya ng ipinapakita ng panel sa itaas.

Saan ko puwedeng suriin ang IV rank nang libre?

Libre ang page na itong ito bilang IV rank checker: nagre-refresh ito ayon sa iskedyul laban sa buong US options tape at inilalathala ang eksaktong SQL sa likod ng bawat cell. May nakalaang page ang bawat indibidwal na pangalan, at sakop ng volatility skew page kung paano nag-iiba ang implied volatility sa iba't ibang strikes sa iisang expiry.

Lahat ng panel dito ay may sariling query. Buksan ang isa para i-audit ang pagpapasukat ng sukat mula umpisa hanggang dulo, o patakbuhin ang parehong IV rank screen sa alinmang window at universe sa Strasmore terminal.