Aandelen met de hoogste IV rank nu

IV rank scores geven aan waar de implied volatility van een aandeel zich bevindt binnen de eigen 52-week range, van 0 bij de laagste waarde tot 100 bij de hoogste waarde. Een waarde nabij de bovenkant betekent dat de optiemarkt meer toekomstige beweging in die naam inprijst dan op enig ander moment in het afgelopen jaar; een waarde nabij de onderkant betekent het minste. De onderstaande tabel rangschikt de Amerikaanse aandelen en ETF's met de hoogste IV rank tijdens de laatste gemeten optiesessie, gedateerd 2026-07-22, met de IV percentile ernaast, aangezien beide getallen dezelfde vraag beantwoorden met een andere rekenmethode.

Hoogste IV rank aandelen op dit moment

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Neem de bovenste rij. MO sloot met een at-the-money implied volatility van 31.7% ten opzichte van een 52-weken range van 12.9% tot 31.7%. Dit brengt de IV rank naar 100 en de IV percentile naar 99.6.

Een rank aan het uiterste einde van de schaal heeft één exacte betekenis: de implied volatility van de laatste sessie is de hoogste meting binnen de gemeten periode. Dit getal zegt niets over de absolute volatiliteit van het aandeel. Het is een vergelijking van de waarde met de eigen historische data.

Dit onderscheid is essentieel. Binnen het bovenste deciel van de gehele gescreende universe varieert de huidige implied volatility van 27.3% tot 174.2%, met een mediaan van 79.4%. Een rustig aandeel dat de bovengrens van zijn eigen rustige range bereikt, krijgt dezelfde score als een volatiel aandeel dat de bovengrens van zijn volatiele range bereikt. Voor het absolute niveau in plaats van het relatieve niveau, rangschikt het board met de hoogste implied volatility aandelen dezelfde lijst op basis van ruwe IV.

IV rank versus IV percentile

Beide getallen vergelijken de huidige implied volatility met dezelfde geschiedenis van 52 weken, maar ze berekenen dit op een verschillende manier.

• IV rank is (de huidige IV minus de 52-weekse laag) gedeeld door (de 52-weekse hoogste waarde minus de laag), uitgedrukt als een percentage. Dit kijkt enkel naar de huidige waarde en de twee extremen binnen de periode.
• IV percentile is het aandeel van de afgelopen 252 sessies waarvan de implied volatility lager sloot dan de huidige waarde. Dit kijkt naar elke sessie binnen de periode.

Eén extreme sessie binnen het jaar bepaalt een plafond waar de range-gebaseerde rank rekening mee houdt. De count-gebaseerde percentile beschouwt deze sessie slechts als één enkele tick binnen de 252 sessies. De onderstaande tabel toont de richting van dit verschil: IV percentile minus IV rank, van groot naar klein. Instrumenten met de omgekeerde verhouding, waarbij de rank hoger is dan de percentile, zijn een aparte selectie en verschijnen hier niet.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Het grootste verschil in die richting is te zien bij AMZN: een IV percentile van 92.1 tegenover een IV rank van 26.7, wat een spread van 65.4 basis points oplevert op basis van dezelfde sessie en dezelfde data. De huidige implied volatility is daar 43% en de 52-weekse hoogste waarde is 99.4%. De percentile telt sessies; de meeste sessies van dit instrument waren rustiger dan de laatste. De rank meet de afstand tot de extremen, en die 52-weekse hoogste waarde ligt nog steeds boven de laatste meting. Dezelfde data, twee verschillende uitkomsten.

Geen van beide getallen is de enige juiste waarde. De rank geeft aan hoe dicht de laatste meting bij de extremen ligt. De percentile geeft aan hoe ongebruikelijk de huidige waarde is ten opzichte van een typische sessie.

Hoe een hoge IV rank er daadwerkelijk uitziet

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Dit is het wekelijkse verloop van MO, de belangrijkste naam op de board, waarbij de 52-week high en low als horizontale referentielijnen zijn getekend. Elk geplotte punt is de mediaan van de dagelijkse waarden van die week. Hierdoor bevindt de lijn zich per definitie binnen de dagelijkse high-low band, zonder de referentielijnen te raken. De meting begint bij 22.3% en eindigt de week met de laatste sessie op 30.9%, tegen een plafond van 31.7% en een bodem van 12.9%. De enkele sessie waarop de rank is gebaseerd, is de dagelijkse waarde van 31.7% op de bovenstaande board. Een IV rank aan de bovenkant van de schaal is precies dat beeld: de laatste waarde bevindt zich aan de bovenrand van de eigen band, waar die band zich ook bevindt.

De vorm is even belangrijk als de score. Een naam die maandenlang is gestegen en een naam die in één week naar hetzelfde niveau is gesprongen, hebben een identieke rank. Voor de werking van een hoge waarde na een geplande gebeurtenis, zie IV crush gemeten op echte earnings.

De positie van de gehele markt met betrekking tot IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 namen overschreden de limieten voor liquiditeit en historie tijdens deze sessie. Wanneer deze worden ingedeeld in decielen, bevindt 30 van de namen zich in de 90-100 band en bevindt 6 zich in de 0-10 band aan het andere uiteinde. De mediane huidige implied volatility daalt naarmate de rank afneemt, van 79.4% in de bovenste band naar 37% in de 0-10 band onderaan. De kolom 'gap' meet elke band ten opzichte van de mediane waarde van de bovenste band. Bekijk de helling over de gehele tabel in plaats van een enkele stap: banden met slechts enkele namen hebben onbetrouwbare medianen, en twee aangrenzende banden kunnen inverteren.

De distributie biedt de noodzakelijke context voor een enkele meting. Een hoge rank zegt weinig op zichzelf, totdat u weet hoeveel andere namen op hetzelfde moment een vergelijkbare rank hebben.

IV rank voor de meest gevolgde namen

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Dezelfde meting voor twaalf veelgehandelde tickers. AMD heeft de hoogste IV rank van de groep met 83.7, op een huidige implied volatility van 85.8%. TSLA staat aan het andere uiteinde van de lijst met een rank van 0 op een implied volatility van 37%. Let op hoe ver de kolommen voor rank en percentiel uit elkaar kunnen liggen binnen één rij; dit is dezelfde rekenmethode van range versus count als het divergence-paneel meet.

Elk van deze namen heeft een eigen IV-pagina: NVDA implied volatility, TSLA implied volatility, AAPL implied volatility, en AMD implied volatility bevatten elk een volledige sessiegeschiedenis en een term structure. Voor het concept achter elke score op deze pagina kunt u beginnen bij wat implied volatility is.

Hoe dit wordt gemeten

Elk getal in dit overzicht komt uit één bron: het dagelijkse options greeks-bestand. Dit bestand bevat één rij per contract per sessie voor Amerikaanse equity- en ETF-opties.

• Eén IV per naam per sessie. Dit is de mediane implied volatility van de near-the-money contracten van die naam. Dit betreft strikes binnen 5% van de slotkoers, met een looptijd van 20 tot 60 kalenderdagen. Er wordt een mediaan gebruikt in plaats van een gemiddelde, zodat één verkeerd geprijsd contract de waarde niet beïnvloedt.
• Een sessie telt alleen als minimaal 10 contracten aan deze filters voldoen. Sessies met een lage liquiditeit worden verwijderd in plaats van gepubliceerd.
• Alleen geconvergeerde oplossingen. De implied volatility wordt berekend op basis van de optieprijs, en het bestand geeft aan of deze berekening is geconvergeerd. Ongeconvergeerde rijen worden uitgesloten, evenals waarden onder de 2% of boven de 500%. Een ongeconvergeerde solve is een numerieke fout en geen marktprijs.
• Het venster bestaat uit de laatste 252 sessies die beschikbaar zijn voor die naam binnen een lookback van 380 kalenderdagen. Een naam heeft minimaal 200 gemeten sessies nodig om op deze pagina te verschijnen.
• IV rank is (huidige waarde minus minimum in venster) gedeeld door (maximum in venster minus minimum in venster), vermenigvuldigd met 100. IV percentile is het aantal sessies in het venster met een implied volatility die strikt lager is dan die van de huidige sessie, gedeeld door het totaal aantal sessies.
• Liquiditeitsbodem. Een naam moet in de laatste 20 gemeten sessies minimaal 20.000 optiecontracten hebben verhandeld om in de gescreende universe te worden opgenomen. Het panel voor bekende namen past de sessiebodem, de historiebodem en dezelfde filter voor de laatste sessie toe, maar niet de volumebodem, aangezien de twaalf tickers expliciet worden benoemd in plaats van gescreend.
• Leveraged, inverse en volatility-futures fondsen zijn uitgesloten van de screening via een expliciete lijst. Een fonds dat is ontworpen om drie keer de beweging van zijn index te maken, heeft door zijn structuur drie keer de implied volatility, wat echte single names zou verdringen. Producten die VIX-futures aanhouden in plaats van aandelen staan op dezelfde lijst, omdat hun implied volatility een futures curve beschrijft in plaats van een bedrijf.
• Het weekly path panel toont medianen, geen individuele sessies. Elk punt is de mediaan van de dagelijkse metingen van die week voor de hoogst gerangschikte naam. De getekende lijn blijft hierdoor altijd binnen de dagelijkse high en low band. Weken met minder dan drie gemeten sessies worden verwijderd, met één uitzondering: de week met de meest recente sessie wordt altijd getoond, zelfs als deze slechts één dag beslaat.
• Wat het bestand niet bevat. Contracten met dezelfde expiratiedatum (0DTE) en cash-settled index-opties maken geen deel uit van deze dataset. Een 0DTE volatility spike heeft dus nooit invloed op deze cijfers. SPY en QQQ verschijnen als gewone ETF's. Er is geen open interest veld aanwezig in deze database; alle bovenstaande liquiditeitsdrempels betreffen het verhandelde contractvolume, niet de open interest.
• De datumstempel is de werkelijke sessie. Het greeks-bestand loopt enkele sessies achter op de equity tape. Daarom draagt elk overzicht de datum van de gebruikte sessie, en elke rij op elk overzicht komt uit die specifieke sessie. Het weekly path panel is de bewuste uitzondering: dit toont een jaar aan historie voor de hoogst gerangschikte naam. Dit zijn geen live quotes.

FAQ

Wat is IV rank?

IV rank geeft aan waar de huidige implied volatility van een aandeel zich bevindt binnen de eigen 52-week range, van 0 bij de laagste waarde tot 100 bij de hoogste waarde. De formule is de huidige IV minus de 52-week low, gedeeld door de 52-week high minus de low. Het vergelijkt een aandeel met de eigen geschiedenis en nooit met andere aandelen. Daarom kunnen twee aandelen met een sterk verschillende volatiliteit dezelfde rank hebben.

Wat is een goede IV rank voor het verkopen van opties?

Er bestaat geen rank die het verkopen van opties gegarandeerd maakt, en deze pagina geeft geen dergelijke waarde. Een hoge rank betekent dat de optiepremies zich nabij de hoogste waarde bevinden die dit aandeel het afgelopen jaar heeft gehanteerd; een lage rank betekent dat ze nabij de laagste waarde liggen. Verkopers geven over het algemeen de voorkeur aan hoge waarden en kopers aan lage waarden. Beide partijen lopen het risico dat de beweging van het aandeel afwijkt van de ingeprijsde beweging.

IV rank versus IV percentile, wat is het verschil?

IV rank gebruikt uitsluitend de huidige implied volatility en de twee extremen van de 52-week range. IV percentile telt hoeveel van de laatste 252 sessies lager sloten dan de huidige waarde. Eén enkele extreme sessie vergroot de range en verlaagt de rank, terwijl de percentile nauwelijks verandert. Hierdoor kunnen de twee waarden voor hetzelfde aandeel tientallen punten van elkaar verschillen, zoals het bovenstaande paneel laat zien.

Waar kan ik de IV rank gratis controleren?

Deze pagina is een gratis IV rank checker: deze wordt periodiek bijgewerkt op basis van de volledige Amerikaanse options tape en publiceert de exacte SQL achter elke cel. Individuele aandelen hebben vaste pagina's, en de volatility skew pagina legt uit hoe de implied volatility varieert tussen verschillende strikes bij een enkele expiries.

Elk paneel hier bevat een eigen query. Open een paneel om de meting volledig te controleren, of voer dezelfde IV rank screen uit over een willekeurige periode en een willekeurig universum op de Strasmore terminal.