Saham dengan IV rank tertinggi ketika ini

Skor IV rank menunjukkan kedudukan volatiliti tersirat (implied volatility) sesuatu saham dalam julat lima puluh dua minggu miliknya, bermula daripada sifar pada paras terendah julat sehingga seratus pada paras tertinggi. Bacaan yang menghampiri tahap tertinggi bermakna pasaran opsyen meletakkan harga bagi pergerakan masa depan yang lebih besar pada saham tersebut berbanding mana-mana titik dalam tempoh setahun sesi dagangan yang lalu; bacaan yang menghampiri tahap terendah bermakna sebaliknya. Jadual di bawah menyenaraikan saham dan ETF AS dengan IV rank tertinggi pada sesi opsyen terkini yang diukur, bertarikh 2026-10-15, dengan IV percentile di sebelahnya, memandangkan kedua-dua angka tersebut menjawab soalan yang sama menggunakan pengiraan yang berbeza.

Saham dengan IV rank tertinggi ketika ini

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Lihat baris teratas. VLO ditutup dengan implied volatility at-the-money pada 54.5% berbanding julat 52 minggu yang bermula dari 27.9% hingga 54.5%. Ini meletakkan IV rank saham tersebut pada 100 dan IV percentile pada 99.6.

Skala ini mempunyai satu maksud tepat pada setiap hujung: rank 100 meletakkan implied volatility sesi terkini pada bacaan tertinggi dalam tetingkap yang diukur, manakala rank 0 meletakkannya pada tahap terendah. Angka tersebut tidak menyatakan bahawa saham itu adalah volatil dari segi mutlak. Ia adalah kenyataan mengenai saham tersebut berbanding dirinya sendiri.

Perbezaan ini sangat penting. Merentasi desil rank teratas bagi keseluruhan alam semesta yang disaring, implied volatility semasa bergerak dari 33.7% hingga 54.5%, dengan median sebanyak 52.2%. Saham yang tenang pada siling julat tenangnya sendiri mencatatkan skor yang sama dengan saham yang agresif pada siling julat agresifnya. Bagi tahap mutlak dan bukannya tahap relatif, papan saham dengan implied volatility tertinggi menyenaraikan pita yang sama berdasarkan IV mentah.

IV rank berbanding IV percentile

Kedua-dua angka ini meletakkan volatiliti tersirat (implied volatility) hari ini berbanding sejarah 52 minggu yang sama, namun ia dikira dengan cara yang berbeza.

• IV rank ialah (IV semasa tolak paras terendah 52 minggu) dibahagikan dengan (paras tertinggi 52 minggu tolak paras terendah), dinyatakan sebagai peratusan. Ia hanya membaca nilai semasa dan dua ekstrem dalam tempoh tersebut.
• IV percentile ialah bahagian daripada 252 sesi terakhir yang mana volatiliti tersiratnya ditutup di bawah paras hari ini. Ia membaca setiap sesi dalam tempoh tersebut.

Satu sesi yang sangat tidak menentu dalam setahun menetapkan siling yang tidak akan dilupakan oleh rank berasaskan julat, manakala percentile berasaskan kiraan menganggapnya sebagai satu titik di antara 252 sesi. Panel di bawah menyusun satu arah perbezaan tersebut: IV percentile tolak IV rank, dengan nilai terbesar didahulukan. Nama-nama yang membawa bentuk bertentangan, iaitu rank melebihi percentile, adalah saringan berasingan dan tidak dipaparkan di sini.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Jurang terluas dalam arah tersebut dimiliki oleh COP: IV percentile sebanyak 91.7 berbanding IV rank sebanyak 29.5, iaitu spread sebanyak 62.2 mata pada sesi dan data yang sama. Volatiliti tersirat semasa di situ ialah 35.8%, dan paras tertinggi 52 minggu ialah 66.1%. Percentile mengira sesi, dan kebanyakan sesi dalam tempoh tersebut bagi nama itu adalah lebih tenang berbanding sesi terkini. Rank mengukur jarak ke tahap ekstrem, dan paras tertinggi 52 minggu itu masih berada di atas bacaan terkini. Data yang sama, dua jawapan.

Tiada satu pun daripada angka ini yang merupakan jawapan yang tepat. Rank menjawab sejauh mana bacaan terkini berada berbanding tahap ekstrem. Percentile menjawab betapa luar biasanya ia berbanding sesi tipikal.

Rupa sebenar IV rank yang tinggi

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ini adalah laluan mingguan bagi VLO, nama utama di papan, dengan paras tertinggi dan terendah 52 minggu dilukis sebagai garis rujukan mendatar. Setiap titik yang diplot adalah median bagi bacaan harian minggu tersebut, jadi garis itu terletak di dalam jalur tinggi-rendah harian secara pembinaan dan bukannya menyentuh mana-mana garis rujukan. Pengukuran ini membuka tetingkap pada 37% dan menutup minggu tersebut dengan memegang sesi terkini pada 52.1%, berbanding siling pada 54.5% dan lantai pada 27.9%. Sesi tunggal yang dinilai oleh rank tersebut adalah bacaan harian bagi 54.5% pada papan di atas. IV rank hanyalah gambaran tersebut, dan tidak lebih daripada itu: bacaan terkini yang diletakkan berbanding pinggir jalurnya sendiri, di mana sahaja jalur itu berada.

Bentuknya sama penting dengan skornya. Nama yang mendaki selama berbulan-bulan dan nama yang melonjak ke tahap yang sama dalam tempoh seminggu mencatatkan rank yang serupa. Untuk melihat apa yang cenderung dilakukan oleh bacaan tinggi selepas sesuatu acara yang dijadualkan, lihat IV crush diukur berdasarkan pendapatan sebenar.

Kedudukan keseluruhan pasaran pada IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

241 nama melepasi lantai kecairan dan sejarah pada sesi ini. Apabila dikumpulkan mengikut desil pangkat, 4 daripadanya berada dalam jalur 90-100 dan 5 berada dalam jalur 0-10 di hujung satu lagi. Median volatiliti tersirat (implied volatility) semasa ialah 52.2% dalam jalur teratas berbanding 38.3% dalam jalur 0-10 di bahagian bawah, dan lajur jurang mengukur setiap jalur berbanding median jalur teratas. Kedua-dua lajur tersebut tidak bergerak seiring. Pangkat meletakkan setiap nama berbanding julat lima puluh dua minggu miliknya sendiri, dan jalur nama berpangkat rendah boleh membawa tahap median IV yang lebih tinggi daripada jalur teratas. Jalur yang hanya memegang beberapa nama juga membawa median yang tidak menentu. Baca lajur jurang sebagai perbandingan tahap, bukan sebagai kedudukan volatiliti.

Taburan ini adalah konteks yang diperlukan oleh bacaan tunggal. Pangkat yang kedengaran tinggi tidak membawa banyak makna secara sendirian sehingga anda mengetahui berapa banyak nama lain yang membawa pangkat yang sama pada masa yang sama.

IV rank bagi nama-nama yang menjadi tumpuan ramai

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Pengukuran yang sama bagi dua belas ticker yang dipegang secara meluas. COIN mencatatkan IV rank tertinggi dalam kumpulan ini pada 52.3, berdasarkan volatiliti tersirat semasa sebanyak 72.3%. AMZN berada di hujung satu lagi senarai dengan rank sebanyak 19.8 pada volatiliti tersirat sebanyak 39.4%. Perhatikan betapa jauhnya jurang antara lajur rank dan persentil dalam satu baris, iaitu aritmetik julat-berbanding-kiraan yang sama yang diukur oleh panel perbezaan.

Setiap nama ini mempunyai halaman IV tersendiri: volatiliti tersirat NVDA, volatiliti tersirat TSLA, volatiliti tersirat AAPL, dan volatiliti tersirat AMD masing-masing mengandungi sejarah sesi penuh dan struktur tempoh. Bagi konsep di sebalik setiap skor pada halaman ini, mulakan dengan apakah itu volatiliti tersirat.

Cara perkara ini diukur

Setiap angka di sini diperoleh daripada satu sumber: fail opsyen greeks harian, dengan satu baris disimpan bagi setiap kontrak untuk setiap sesi, meliputi opsyen ekuiti dan ETF yang disenaraikan di AS.

• Satu IV bagi setiap nama untuk setiap sesi. Median volatiliti tersirat bagi kontrak near-the-money nama tersebut, bermaksud harga strike dalam lingkungan lima peratus daripada harga penutup saham, dengan tempoh luput dua puluh hingga enam puluh hari kalendar. Penggunaan median dan bukannya purata memastikan satu kontrak yang tersilap harga tidak akan mengubah bacaan.
• Sesi hanya dikira apabila sekurang-kurangnya sepuluh kontrak melepasi penapis tersebut. Sesi yang thinly traded digugurkan dan tidak diterbitkan.
• Hanya penyelesaian yang menumpu (converged). Volatiliti tersirat diselesaikan daripada harga opsyen, dan fail tersebut menandakan sama ada penyelesaian itu menumpu. Baris yang tidak menumpu dikecualikan, begitu juga bacaan di bawah dua peratus atau melebihi lima ratus peratus. Penyelesaian yang tidak menumpu adalah kegagalan berangka, bukan harga pasaran.
• Tetingkap adalah 252 sesi terakhir yang tersedia untuk nama tersebut dalam tempoh imbas balik 380 hari kalendar. Sesuatu nama memerlukan sekurang-kurangnya dua ratus sesi yang diukur untuk muncul di mana-mana bahagian halaman ini.
• IV rank ialah (semasa tolak minimum tetingkap) dibahagikan dengan (maksimum tetingkap tolak minimum tetingkap), didarab dengan seratus. IV percentile ialah bilangan sesi tetingkap dengan volatiliti tersirat yang berada di bawah sesi semasa, dibahagikan dengan jumlah sesi.
• Had kecairan (Liquidity floor). Sesuatu nama mestilah telah diniagakan sekurang-kurangnya dua puluh ribu kontrak opsyen sepanjang dua puluh sesi terakhir yang diukur untuk memasuki alam semesta yang disaring. Panel nama-nama popular menggunakan had sesi, had sejarah, dan penapis sesi terkini yang sama, tetapi tidak menggunakan had volum, memandangkan dua belas ticker tersebut dinamakan secara eksplisit dan bukannya melalui saringan.
• Dana berleveraj, songsang, dan niaga hadapan volatiliti dikecualikan daripada saringan melalui senarai eksplisit. Dana yang dibina untuk bergerak pada tiga kali ganda indeksnya membawa tiga kali ganda volatiliti tersirat secara pembinaan dan akan menenggelamkan nama saham tunggal yang sebenar. Produk yang memegang niaga hadapan VIX dan bukannya saham berada dalam senarai yang sama, memandangkan volatiliti tersiratnya menggambarkan keluk niaga hadapan dan bukannya syarikat.
• Panel laluan mingguan memplot median, bukan sesi tunggal. Setiap titik ialah median bacaan harian minggu tersebut bagi nama yang menduduki kedudukan tertinggi, jadi garis yang diplot kekal di dalam jalur tinggi dan rendah harian secara pembinaan. Minggu dengan kurang daripada tiga sesi yang diukur akan digugurkan, dengan satu pengecualian: minggu yang mengandungi sesi terkini sentiasa diplot, walaupun ia hanya berlangsung selama satu hari.
• Apa yang tidak terkandung dalam fail. Kontrak luput hari yang sama (0DTE) dan opsyen indeks penyelesaian tunai berada di luar set data ini, jadi lonjakan volatiliti 0DTE tidak akan menjejaskan angka-angka ini. SPY dan QQQ muncul sebagai ETF biasa. Tiada medan open interest di mana-mana dalam gudang data ini, jadi setiap ambang kecairan di atas adalah volum kontrak yang diniagakan, bukan open interest.
• Cop tarikh ialah sesi sebenar. Fail greeks diselesaikan beberapa sesi di belakang pita ekuiti, jadi setiap papan membawa tarikh sesi yang digunakannya, dan setiap baris pada setiap papan datang daripada sesi tersebut. Panel laluan mingguan adalah pengecualian yang disengajakan: ia melukis sejarah setahun di belakang nama yang menduduki kedudukan tertinggi. Ini bukan sebut harga langsung.

Soalan Lazim

Apakah itu IV rank?

IV rank mengukur kedudukan implied volatility semasa sesuatu saham dalam julat 52-minggunya sendiri, daripada 0 pada tahap terendah hingga 100 pada tahap tertinggi. Rumusnya ialah IV semasa ditolak dengan paras terendah 52-minggu, dibahagikan dengan paras tertinggi 52-minggu ditolak dengan paras terendah. Ia membandingkan sesuatu nama dengan sejarahnya sendiri dan bukan dengan saham lain, itulah sebabnya dua nama dengan volatiliti yang sangat berbeza boleh mempunyai rank yang sama.

Apakah IV rank yang baik untuk menjual opsyen?

Tiada rank yang menjadikan penjualan opsyen sebagai tindakan yang tepat, dan halaman ini tidak memberikan sebarang cadangan. Rank yang tinggi bermakna premium opsyen berada berhampiran tahap tertinggi yang pernah dikenakan oleh nama tersebut sepanjang tahun lalu; rank yang rendah bermakna ia berada berhampiran tahap terendah. Penjual biasanya lebih menggemari bacaan tinggi manakala pembeli menggemari bacaan rendah, dan kedua-dua pihak menanggung risiko bahawa pergerakan saham yang berlaku adalah berbeza daripada pergerakan yang telah diletakkan harganya.

IV rank berbanding IV percentile, apakah perbezaannya?

IV rank hanya menggunakan implied volatility hari ini dan dua ekstrem dalam julat 52-minggu. IV percentile mengira berapa banyak daripada 252 sesi terakhir ditutup di bawah bacaan hari ini. Satu sesi ekstrem akan memanjangkan julat dan menarik turun rank sementara hanya mengubah percentile sedikit sahaja, dan kedua-duanya boleh menunjukkan perbezaan sehingga berpuluh-puluh mata pada nama yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh panel di atas.

Di mana saya boleh menyemak IV rank secara percuma?

Halaman ini merupakan penyemak IV rank percuma: ia dikemas kini mengikut jadual berdasarkan keseluruhan pita opsyen AS dan menerbitkan SQL tepat di sebalik setiap sel. Nama individu mempunyai halaman tetap, dan halaman volatility skew merangkumi bagaimana implied volatility berubah merentasi strike pada satu tarikh luput.

Setiap panel di sini menyimpan query-nya sendiri. Buka salah satu untuk mengaudit pengukuran dari awal hingga akhir, atau jalankan saringan IV rank yang sama ke atas mana-mana tempoh dan mana-mana universe pada terminal Strasmore.