Saham dengan IV rank tertinggi ketika ini

Skor IV rank menunjukkan kedudukan volatiliti tersirat (implied volatility) sesuatu saham dalam julat lima puluh dua minggu miliknya, bermula daripada sifar pada paras terendah julat sehingga seratus pada paras tertinggi. Bacaan yang menghampiri tahap tertinggi bermakna pasaran opsyen meletakkan harga bagi pergerakan masa depan yang lebih besar pada saham tersebut berbanding mana-mana titik dalam tempoh setahun sesi dagangan yang lalu; bacaan yang menghampiri tahap terendah bermakna sebaliknya. Jadual di bawah menyenaraikan saham dan ETF AS dengan IV rank tertinggi pada sesi opsyen terkini yang diukur, bertarikh 2026-09-02, dengan IV percentile di sebelahnya, memandangkan kedua-dua angka tersebut menjawab soalan yang sama menggunakan pengiraan yang berbeza.

Saham dengan IV rank tertinggi ketika ini

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Lihat baris teratas. AEO ditutup dengan implied volatility at-the-money pada 76.3% berbanding julat 52 minggu yang bermula dari 45.6% hingga 82.5%. Ini meletakkan IV rank saham tersebut pada 83.2 dan IV percentile pada 89.9.

Skala ini mempunyai satu maksud tepat pada setiap hujung: rank 100 meletakkan implied volatility sesi terkini pada bacaan tertinggi dalam tetingkap yang diukur, manakala rank 0 meletakkannya pada tahap terendah. Tiada apa-apa dalam angka tersebut yang menyatakan saham itu tidak menentu (volatile) dari segi mutlak. Ia adalah kenyataan mengenai sesuatu saham berbanding dirinya sendiri.

Perbezaan ini memainkan peranan penting. Merentasi desil rank teratas bagi keseluruhan alam semesta yang disaring, implied volatility semasa bergerak dari 57.9% hingga 76.3%, dengan median sebanyak 76.3%. Saham yang tenang pada siling julat tenangnya sendiri mencatatkan skor yang sama dengan saham yang agresif pada siling julat agresifnya. Bagi tahap mutlak dan bukannya tahap relatif, papan saham dengan implied volatility tertinggi menyenaraikan pita yang sama berdasarkan IV mentah.

IV rank berbanding IV percentile

Kedua-dua angka ini meletakkan volatiliti tersirat (implied volatility) hari ini berbanding sejarah 52 minggu yang sama, namun ia dikira dengan cara yang berbeza.

• IV rank ialah (IV semasa tolak paras terendah 52 minggu) dibahagikan dengan (paras tertinggi 52 minggu tolak paras terendah), dinyatakan sebagai peratusan. Ia hanya mengambil kira nilai semasa dan dua nilai ekstrem dalam tempoh tersebut.
• IV percentile ialah bahagian daripada 252 sesi terakhir yang mana volatiliti tersiratnya ditutup di bawah paras hari ini. Ia mengambil kira setiap sesi dalam tempoh tersebut.

Satu sesi yang sangat tidak menentu dalam setahun menetapkan siling yang tidak akan dilupakan oleh rank berasaskan julat, manakala percentile berasaskan kiraan menganggapnya sebagai satu titik tunggal dalam kalangan 252 sesi. Panel di bawah menyusun satu arah perbezaan tersebut: IV percentile tolak IV rank, bermula dengan yang terbesar. Nama-nama yang membawa bentuk bertentangan, iaitu rank melebihi percentile, adalah saringan berasingan dan tidak dipaparkan di sini.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Jurang terluas dalam arah tersebut dimiliki oleh MRNA: IV percentile sebanyak 68.3 berbanding IV rank sebanyak 29.1, iaitu spread sebanyak 39.2 mata pada sesi dan data yang sama. Volatiliti tersirat semasa di situ ialah 79.2%, dan paras tertinggi 52 minggu ialah 133%. Percentile mengira sesi, dan kebanyakan sesi dalam tempoh tersebut bagi nama itu adalah lebih tenang berbanding sesi terkini. Rank mengukur jarak ke tahap ekstrem, dan paras tertinggi 52 minggu itu masih berada di atas bacaan terkini. Data yang sama, dua jawapan.

Tiada satu pun daripada angka ini yang merupakan jawapan mutlak. Rank menjawab sejauh mana bacaan terkini berada berbanding tahap ekstrem. Percentile menjawab betapa luar biasanya ia berbanding sesi tipikal.

Rupa sebenar IV rank yang tinggi

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ini adalah laluan mingguan bagi AEO, nama utama di papan, dengan paras tertinggi dan terendah 52 minggu dilukis sebagai garis rujukan mendatar. Setiap titik yang diplot adalah median bagi bacaan harian minggu tersebut, jadi garis itu terletak di dalam jalur tinggi-rendah harian secara pembinaan dan bukannya menyentuh mana-mana garis rujukan. Pengukuran ini membuka tetingkap pada 72.5% dan menutup minggu tersebut dengan memegang sesi terkini pada 76.2%, berbanding siling pada 82.5% dan lantai pada 45.6%. Sesi tunggal yang dinilai oleh rank tersebut adalah bacaan harian bagi 76.3% pada papan di atas. IV rank hanyalah gambaran itu, dan tidak lebih daripada itu: bacaan terkini yang diletakkan berbanding pinggir jalurnya sendiri, di mana sahaja jalur itu berada.

Bentuknya sama penting dengan skornya. Nama yang mendaki selama berbulan-bulan dan nama yang melonjak ke tahap yang sama dalam tempoh seminggu mencatatkan rank yang serupa. Untuk melihat apa yang cenderung dilakukan oleh bacaan tinggi selepas peristiwa berjadual, lihat IV crush diukur berdasarkan pendapatan sebenar.

Kedudukan keseluruhan pasaran berdasarkan IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

256 nama melepasi lantai kecairan dan sejarah pada sesi ini. Apabila dikumpulkan mengikut desil pangkat, 2 daripadanya berada dalam jalur 80-90 dan 24 berada dalam jalur 0-10 di hujung satu lagi. Median volatiliti tersirat semasa menunjukkan trend menurun apabila pangkat jatuh, daripada 76.3% dalam jalur teratas kepada 48% dalam jalur 0-10 di bahagian bawah, dan lajur jurang mengukur setiap jalur berbanding median jalur teratas. Baca cerun merentasi keseluruhan jadual dan bukannya pada mana-mana langkah tunggal: jalur yang hanya memegang beberapa nama membawa median yang tidak stabil, dan dua jalur bersebelahan boleh terbalik.

Taburan ini merupakan konteks yang diperlukan oleh sesuatu bacaan tunggal. Pangkat yang kedengaran tinggi tidak membawa banyak makna secara sendirian sehinggalah anda mengetahui berapa banyak nama lain yang turut memegangnya pada masa yang sama.

IV rank bagi nama-nama yang menjadi tumpuan ramai

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Pengukuran yang sama bagi dua belas ticker yang dipegang secara meluas. QQQ mencatatkan IV rank tertinggi dalam kumpulan ini pada 31.7, dengan volatiliti tersirat semasa sebanyak 18.3%. NVDA berada di hujung satu lagi senarai dengan rank sebanyak 0 pada volatiliti tersirat sebanyak 31.7%. Perhatikan betapa jauhnya jurang antara lajur rank dan persentil dalam satu baris, iaitu aritmetik julat-berbanding-kiraan yang sama yang diukur oleh panel perbezaan.

Setiap nama ini mempunyai halaman IV tersendiri: volatiliti tersirat NVDA, volatiliti tersirat TSLA, volatiliti tersirat AAPL, dan volatiliti tersirat AMD masing-masing mempunyai sejarah sesi penuh dan struktur tempoh. Bagi konsep di sebalik setiap skor pada halaman ini, mulakan dengan apakah itu volatiliti tersirat.

Cara pengukuran ini dilakukan

Setiap angka di sini diperoleh daripada satu sumber: fail opsyen greeks harian, dengan satu baris data disimpan bagi setiap kontrak untuk setiap sesi, meliputi opsyen ekuiti dan ETF yang disenaraikan di AS.

• Satu IV bagi setiap nama untuk setiap sesi. Median volatiliti tersirat (implied volatility) bagi kontrak near-the-money untuk nama tersebut, iaitu harga strike dalam lingkungan lima peratus daripada harga penutup saham, dengan tempoh tamat antara dua puluh hingga enam puluh hari kalendar. Penggunaan median dan bukannya purata memastikan satu kontrak yang tersalah harga tidak akan menjejaskan bacaan.
• Sesi hanya dikira apabila sekurang-kurangnya sepuluh kontrak melepasi penapis tersebut. Sesi yang thinly traded akan digugurkan dan tidak diterbitkan.
• Hanya penyelesaian yang menumpu (converged). Volatiliti tersirat diselesaikan daripada harga opsyen, dan fail tersebut menandakan sama ada penyelesaian itu menumpu. Baris yang tidak menumpu akan dikecualikan, begitu juga bacaan di bawah dua peratus atau melebihi lima ratus peratus. Penyelesaian yang tidak menumpu adalah kegagalan berangka, bukan harga pasaran.
• Tetingkap masa adalah 252 sesi terakhir yang tersedia untuk nama tersebut dalam tempoh imbasan balik 380 hari kalendar. Sesuatu nama memerlukan sekurang-kurangnya 200 sesi yang diukur untuk muncul di mana-mana bahagian halaman ini.
• IV rank ialah (semasa tolak minimum tetingkap) dibahagikan dengan (maksimum tetingkap tolak minimum tetingkap), didarab dengan 100. IV percentile ialah bilangan sesi dalam tetingkap dengan volatiliti tersirat yang berada di bawah sesi semasa, dibahagikan dengan jumlah sesi.
• Had kecairan (Liquidity floor). Sesuatu nama mesti mencatatkan dagangan sekurang-kurangnya 20,000 kontrak opsyen sepanjang 20 sesi terakhir yang diukur untuk memasuki alam semesta yang disaring. Panel nama-nama popular menggunakan had sesi, had sejarah, dan penapis sesi terkini yang sama, tetapi tidak menggunakan had volum, memandangkan dua belas ticker tersebut dinamakan secara eksplisit dan bukannya melalui saringan.
• Dana berleveraj, songsang (inverse), dan niaga hadapan volatiliti dikecualikan daripada saringan melalui senarai eksplisit. Dana yang dibina untuk bergerak pada tiga kali ganda indeksnya membawa tiga kali ganda volatiliti tersirat secara pembinaan dan akan menenggelamkan nama saham tunggal yang sebenar. Produk yang memegang niaga hadapan VIX dan bukannya saham berada dalam senarai yang sama, kerana volatiliti tersiratnya menggambarkan keluk niaga hadapan dan bukannya syarikat.
• Panel laluan mingguan memplot median, bukan sesi tunggal. Setiap titik ialah median bagi bacaan harian minggu tersebut untuk nama yang menduduki kedudukan tertinggi, jadi garisan yang diplot kekal dalam jalur tinggi dan rendah harian secara pembinaan. Minggu dengan kurang daripada tiga sesi yang diukur akan digugurkan, dengan satu pengecualian: minggu yang mengandungi sesi terkini sentiasa diplot, walaupun ia hanya berlangsung selama satu hari.
• Apa yang tidak terkandung dalam fail. Kontrak tamat tempoh hari yang sama (0DTE) dan opsyen indeks penyelesaian tunai berada di luar set data ini, jadi lonjakan volatiliti 0DTE tidak akan menjejaskan angka-angka ini. SPY dan QQQ muncul sebagai ETF biasa. Tiada medan open interest di mana-mana dalam gudang data ini, jadi setiap ambang kecairan di atas adalah berdasarkan volum kontrak yang didagangkan, bukan open interest.
• Cop tarikh adalah sesi sebenar. Fail greeks diselesaikan beberapa sesi di belakang pita ekuiti, jadi setiap papan memaparkan tarikh sesi yang digunakan, dan setiap baris pada setiap papan datang daripada sesi tersebut. Panel laluan mingguan adalah pengecualian yang disengajakan: ia melukis sejarah setahun di belakang nama yang menduduki kedudukan tertinggi. Ini bukan sebut harga langsung (live quotes).

Soalan Lazim

Apakah itu IV rank?

IV rank mengukur kedudukan volatiliti tersirat (implied volatility) semasa sesuatu saham dalam julat 52-minggunya sendiri, daripada 0 pada tahap terendah hingga 100 pada tahap tertinggi. Rumusnya ialah IV semasa ditolak dengan paras terendah 52-minggu, dibahagikan dengan paras tertinggi 52-minggu ditolak dengan paras terendah. Ia membandingkan sesuatu nama dengan sejarahnya sendiri dan bukan dengan saham lain, itulah sebabnya dua nama dengan volatiliti yang sangat berbeza boleh mempunyai rank yang sama.

Apakah IV rank yang baik untuk menjual opsyen?

Tiada rank yang menjadikan penjualan opsyen sebagai tindakan yang tepat, dan halaman ini tidak memberikan sebarang cadangan. Rank yang tinggi bermakna premium opsyen berada berhampiran paras tertinggi yang pernah dikenakan oleh nama tersebut sepanjang tahun lalu; rank yang rendah bermakna ia berada berhampiran paras terendah. Penjual biasanya lebih menggemari bacaan tinggi manakala pembeli lebih menggemari bacaan rendah, dan kedua-dua pihak menanggung risiko bahawa pergerakan saham yang berlaku adalah berbeza daripada pergerakan yang telah diletakkan harganya.

IV rank berbanding IV percentile, apakah perbezaannya?

IV rank hanya menggunakan volatiliti tersirat hari ini dan dua ekstrem dalam julat 52-minggu. IV percentile mengira berapa banyak daripada 252 sesi terakhir ditutup di bawah bacaan hari ini. Satu sesi ekstrem akan memanjangkan julat dan menarik turun rank sementara hanya mengubah percentile secara minimum, dan kedua-duanya boleh menunjukkan perbezaan sehingga berpuluh-puluh mata pada nama yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh panel di atas.

Di manakah saya boleh menyemak IV rank secara percuma?

Halaman ini merupakan penyemak IV rank percuma: ia dikemas kini mengikut jadual berdasarkan keseluruhan data opsyen AS dan menerbitkan SQL tepat di sebalik setiap sel. Nama individu mempunyai halaman tetap, dan halaman volatility skew merangkumi bagaimana volatiliti tersirat berubah merentasi strike pada satu tarikh luput.

Setiap panel di sini menyimpan kuarinya sendiri. Buka satu untuk mengaudit ukuran dari awal hingga akhir, atau jalankan saringan IV rank yang sama ke atas mana-mana tempoh dan mana-mana universe pada terminal Strasmore.