Saham dengan IV rank tertinggi sekarang

Skor IV rank menunjukkan kedudukan volatiliti tersirat sesuatu saham dalam julat 52-minggu miliknya, bermula dari 0 pada paras terendah julat hingga 100 pada paras tertinggi julat. Bacaan yang menghampiri paras tertinggi bermaksud pasaran opsyen menjangkakan pergerakan masa hadapan yang lebih besar bagi saham tersebut berbanding mana-mana sesi dalam setahun yang lalu; bacaan yang menghampiri paras terendah bermaksud pergerakan yang paling minimum. Jadual di bawah menyenaraikan saham AS dan ETF dengan IV rank tertinggi pada sesi opsyen terkini yang diukur, bertarikh 2026-07-22, berserta IV percentile di sebelahnya, memandangkan kedua-dua angka tersebut menjawab persoalan yang sama menggunakan pengiraan yang berbeza.

Saham dengan IV rank tertinggi sekarang

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Ambil baris teratas. MO ditutup dengan volatiliti tersirat at-the-money sebanyak 31.7% berbanding julat 52-minggu dari 12.9% hingga 31.7%. Ini meletakkan IV rank pada 100 dan IV percentile pada 99.6.

Rank pada tahap paling atas mempunyai satu maksud yang tepat: volatiliti tersirat sesi terkini adalah bacaan tertinggi dalam tempoh pengukuran tersebut. Angka tersebut tidak bermaksud saham itu tidak stabil secara mutlak. Ia adalah perbandingan prestasi saham tersebut terhadap dirinya sendiri.

Perbezaan ini sangat penting. Bagi keseluruhan kumpulan yang disaring dalam decile rank teratas, volatiliti tersirat semasa adalah antara 27.3% hingga 174.2%, dengan median 79.4%. Saham yang tenang pada tahap tertinggi julat tenangnya akan mendapat skor yang sama dengan saham yang turun naik tinggi pada tahap tertinggi julat turun naik tingginya. Untuk tahap mutlak berbanding tahap relatif, papan volatiliti tersirat tertinggi menyusun data yang sama berdasarkan IV mentah.

IV rank vs IV percentile

Kedua-dua angka ini membandingkan volatiliti tersirat hari ini dengan sejarah 52-minggu yang sama, tetapi pengiraannya berbeza.

• IV rank adalah (IV semasa ditolak nilai terendah 52-minggu) dibahagi dengan (nilai tertinggi 52-minggu ditolak nilai terendah), dinyatakan sebagai peratusan. Ia hanya mengambil kira nilai semasa dan dua titik ekstrem dalam tempoh tersebut.
• IV percentile adalah bahagian daripada 252 sesi terakhir yang ditutup dengan volatiliti tersirat lebih rendah daripada hari ini. Ia mengambil kira setiap sesi dalam tempoh tersebut.

Satu sesi yang ekstrem dalam setahun akan menetapkan siling yang akan sentiasa mempengaruhi rank berasaskan julat, manakala percentile berasaskan kiraan menganggapnya hanya sebagai satu titik tunggal daripada 252 sesi. Panel di bawah menyusun satu arah perbezaan tersebut: IV percentile ditolak IV rank, bermula dengan nilai terbesar. Nama yang mempunyai bentuk bertentangan, iaitu rank melebihi percentile, adalah saringan berasingan dan tidak dipaparkan di sini.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Jurang terlebar dalam arah tersebut adalah milik AMZN: IV percentile sebanyak 92.1 berbanding IV rank sebanyak 26.7, dengan perbezaan sebanyak 65.4 mata pada sesi dan data yang sama. Volatiliti tersirat semasa di situ adalah 43%, dan nilai tertinggi 52-minggu adalah 99.4%. Percentile mengira sesi, dan kebanyakan sesi bagi nama tersebut dalam tempoh itu adalah lebih tenang daripada sesi terkini. Rank mengukur jarak ke titik ekstrem, dan nilai tertinggi 52-minggu tersebut masih berada di atas bacaan terkini. Data yang sama, dua jawapan berbeza.

Tiada satu pun angka tersebut yang merupakan jawapan yang tepat. Rank menjawab sejauh mana bacaan terkini berdekatan dengan titik ekstrem. Percentile menjawab sejauh mana keadaan itu luar biasa berbanding sesi tipikal.

Gambaran sebenar IV rank yang tinggi

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Ini adalah laluan mingguan bagi MO, nama utama dalam papan tersebut, dengan paras tertinggi dan terendah 52-minggu yang dilukis sebagai garisan rujukan rata. Setiap titik yang diplot adalah median bagi bacaan harian minggu tersebut, jadi garisan itu secara semula jadi berada di dalam julat tinggi-rendah harian dan bukannya menyentuh mana-mana garisan rujukan. Ukuran ini bermula pada 22.3% dan menutup minggu pada sesi terkini di 30.9%, berbanding siling pada 31.7% dan lantai pada 12.9%. Skor sesi tunggal bagi rank tersebut adalah bacaan harian bagi 31.7% dalam papan di atas. IV rank pada tahap tertinggi skala adalah gambaran tersebut, dan tiada apa-apa lagi: bacaan terkini berada pada pinggir atas julatnya sendiri, di mana sahaja julat tersebut berada.

Bentuk graf adalah sama penting dengan skornya. Saham yang meningkat selama berbulan-bulan dan saham yang melonjak ke tahap yang sama dalam masa seminggu akan menghasilkan rank yang serupa. Untuk melihat apa yang biasanya berlaku selepas sesuatu acara yang dijadualkan, lihat IV crush diukur pada pendapatan sebenar.

Kedudukan keseluruhan pasaran pada IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 nama telah melepasi lantai kecairan dan sejarah dalam sesi ini. Jika dikelompokkan mengikut desil rank, 30 daripadanya berada dalam jalur 90-100 dan 6 berada dalam jalur 0-10 di hujung yang satu lagi. Median volatiliti tersirat semasa menurun apabila rank jatuh, daripada 79.4% dalam jalur teratas kepada 37% dalam jalur 0-10 di bahagian bawah, dan kolum jurang mengukur setiap jalur berbanding median jalur teratas. Perhatikan kecerunan di seluruh jadual dan bukannya mana-mana langkah tunggal: jalur yang hanya memegang beberapa nama mempunyai median yang tidak stabil, dan dua jalur bersebelahan boleh terbalik.

Taburan adalah konteks yang diperlukan oleh satu bacaan tunggal. Rank yang kedengaran tinggi tidak bermakna jika ia berdiri sendiri sehingga anda tahu berapa banyak nama lain yang memilikinya pada masa yang sama.

IV rank bagi saham yang paling banyak diikuti

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Ukuran yang sama digunakan pada dua belas ticker yang popular. AMD mempunyai IV rank tertinggi dalam kumpulan tersebut pada 83.7, dengan implied volatility semasa sebanyak 85.8%. TSLA berada di hujung senarai yang lain dengan rank 0 pada implied volatility sebanyak 37%. Perhatikan perbezaan ketara antara kolum rank dan percentile dalam satu baris, iaitu pengiraan julat-berbanding-bilangan yang sama seperti yang diukur oleh panel divergensi.

Setiap nama ini mempunyai halaman IV tersendiri: implied volatility NVDA, implied volatility TSLA, implied volatility AAPL, dan implied volatility AMD masing-masing mempunyai sejarah sesi penuh dan term structure. Untuk memahami konsep di sebalik setiap skor pada halaman ini, mulakan dengan apa itu implied volatility.

Cara ini diukur

Setiap angka di sini berasal daripada satu sumber: fail greeks pilihan harian, satu baris tersimpan bagi setiap kontrak bagi setiap sesi, merangkumi pilihan ekuiti dan ETF yang disenaraikan di AS.

• Satu IV bagi setiap nama bagi setiap sesi. Median implikasi volatiliti bagi kontrak near-the-money bagi nama tersebut, bermaksud strike dalam lingkungan 5% daripada harga penutupan saham, yang tamat tempoh dalam masa 20 hingga 60 hari kalendar. Median digunakan dan bukannya purata, supaya satu kontrak yang salah harga tidak boleh mengubah bacaan.
• Satu sesi hanya dikira apabila sekurang-kurangnya 10 kontrak melepasi penapis tersebut. Sesi yang tidak aktif akan digugurkan dan bukannya diterbitkan.
• Hanya penyelesaian yang konvergen. Implikasi volatiliti diselesaikan daripada harga pilihan, dan fail tersebut menandakan sama ada penyelesaian tersebut konvergen. Baris yang tidak konvergen dikecualikan, begitu juga dengan bacaan di bawah 2% atau di atas 500%. Penyelesaian yang tidak konvergen adalah kegagalan numerik, bukan harga pasaran.
• Jendela adalah 252 sesi terakhir yang tersedia bagi nama tersebut dalam tempoh pandang belakang 380 hari kalendar. Sesuatu nama memerlukan sekurang-kurangnya 200 sesi yang diukur untuk muncul di mana-mana bahagian halaman ini.
• IV rank adalah (semasa ditolak minimum jendela) dibahagi dengan (maksimum jendela ditolak minimum), darab 100. IV percentile adalah bilangan sesi jendela dengan implikasi volatiliti yang secara ketat di bawah sesi semasa, dibahagi dengan jumlah sesi.
• Lantai kecairan. Sesuatu nama mesti telah berdagang sekurang-kurangnya 20,000 kontrak pilihan merentasi 20 sesi terakhir yang diukur untuk memasuki alam skrin. Panel nama terkenal menggunakan lantai sesi, lantai sejarah, dan penapis sesi terkini yang sama, tetapi bukan lantai volum, memandangkan dua belas ticker tersebut dinamakan secara eksplisit dan bukannya melalui skrin.
• Dana berleveraj, songsang, dan volatiliti-futures dikecualikan daripada skrin melalui senarai eksplisit. Dana yang dibina untuk bergerak pada tiga kali ganda indeksnya membawa tiga kali ganda implikasi volatiliti secara struktur dan akan menenggelamkan nama tunggal yang sebenar. Produk yang memegang futures VIX dan bukannya saham berada dalam senarai yang sama, memandangkan implikasi volatilitinya menerangkan lengkung futures dan bukannya sesebuah syarikat.
• Panel laluan mingguan memplot median, bukan sesi tunggal. Setiap titik adalah median bagi bacaan harian minggu tersebut untuk nama yang menduduki tempat teratas, jadi garis yang diplot kekal di dalam jalur tinggi dan rendah harian secara struktur. Minggu dengan kurang daripada tiga sesi yang diukur akan digugurkan, dengan satu pengecualian: minggu yang memegang sesi terkini sentiasa diplot, walaupun ia hanya sepanjang satu hari.
• Apa yang tidak mengandungi fail ini. Kontrak tamat tempoh hari yang sama (0DTE) dan pilihan indeks penyelesaian tunai adalah di luar set data ini, jadi lonjakan volatiliti 0DTE tidak akan sampai ke angka ini. SPY dan QQQ muncul sebagai ETF biasa. Tiada juga medan open interest di mana-mana dalam gudang data ini, jadi setiap ambang kecairan di atas adalah volum kontrak yang didagangkan, bukan open interest.
• Cap masa adalah sesi sebenar. Fail greeks diselesaikan beberapa sesi di belakang pita ekuiti, jadi setiap papan membawa tarikh sesi yang digunakannya, dan setiap baris pada setiap papan datang daripada satu sesi tersebut. Panel laluan mingguan adalah pengecualian yang disengajakan: ia melukis sejarah selama setahun di belakang nama yang menduduki tempat teratas. Ini bukan sebut harga langsung.

FAQ

Apakah itu IV rank?

IV rank menunjukkan kedudukan volatiliti tersirat (implied volatility) semasa sesuatu saham dalam julat 52-minggu miliknya, bermula dari 0 pada tahap terendah hingga 100 pada tahap tertinggi. Formulanya adalah IV semasa ditolak dengan nilai terendah 52-minggu, dibahagi dengan nilai tertinggi 52-minggu ditolak dengan nilai terendah. Ia membandingkan sesuatu saham dengan sejarahnya sendiri dan bukan dengan saham lain, sebab itulah dua saham dengan volatiliti yang sangat berbeza boleh mempunyai rank yang sama.

Berapakah IV rank yang baik untuk menjual options?

Tiada rank khusus yang menjamin penjualan adalah tepat, dan halaman ini tidak memberikan sebarang nilai tersebut. Rank yang tinggi bermaksud premium options berada berhampiran tahap tertinggi yang pernah dikenakan bagi saham tersebut sepanjang tahun lalu; rank yang rendah bermaksud berhampiran tahap terendah. Penjual umumnya lebih menyukai bacaan tinggi manakala pembeli menyukai bacaan rendah, dan kedua-dua pihak menanggung risiko sekiranya pergerakan saham sebenar berbeza daripada pergerakan yang telah ditetapkan dalam harga.

IV rank vs IV percentile, apakah perbezaannya?

IV rank hanya menggunakan volatiliti tersirat hari ini dan dua titik ekstrem dalam julat 52-minggu. IV percentile mengira berapa banyak daripada 252 sesi terakhir yang ditutup di bawah bacaan hari ini. Satu sesi ekstrem boleh meluaskan julat dan menurunkan nilai rank tetapi hampir tidak mengubah percentile; oleh itu, kedua-duanya boleh menunjukkan perbezaan berpuluh-puluh mata bagi saham yang sama, seperti yang ditunjukkan dalam panel di atas.

Di manakah saya boleh menyemak IV rank secara percuma?

Halaman ini adalah penyemak IV rank percuma: ia dikemas kini secara berkala berdasarkan data penuh options US dan memaparkan kod SQL tepat di sebalik setiap sel. Setiap saham mempunyai halaman khas, dan halaman volatility skew menjelaskan bagaimana volatiliti tersirat berubah mengikut strike pada satu tarikh luput.

Setiap panel di sini menyimpan query sendiri. Buka mana-mana panel untuk menyemak pengukuran tersebut secara menyeluruh, atau jalankan skrin IV rank yang sama ke atas mana-mana tempoh dan mana-mana kumpulan saham di terminal Strasmore.