En yüksek IV rank değerine sahip hisseler

IV rank, bir hissenin zımni oynaklığının (implied volatility) kendi 52 haftalık aralığı içindeki konumunu gösterir; bu değer aralık düşük seviyesinde 0, yüksek seviyesinde ise 100 olarak belirlenir. Üst sınıra yakın bir değer, opsiyon piyasasının o varlık için geçmiş bir yıllık seansın herhangi bir noktasından daha fazla gelecek hareket fiyatladığı anlamına gelir; alt sınıra yakın bir değer ise en düşük hareket beklentisini ifade eder. Aşağıdaki tablo, 2026-07-22 tarihli son ölçülen opsiyon seansında en yüksek IV rank değerine sahip ABD hisselerini ve ETF'lerini sıralamaktadır. Farklı matematiksel yöntemlerle aynı soruyu yanıtlayan IV percentile değeri de yanlarında belirtilmiştir.

Şu anki en yüksek IV rank değerine sahip hisseler

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

En üst satırı dikkate alın. MO, 12.9% ile 31.7% arasındaki 52 haftalık aralığa kıyasla 31.7% tutar fiyatlı (at-the-money) zımnaki volatilite ile kapandı. Bu durum, hissenin IV rank değerini 100 ve IV yüzdelik dilimini 99.6 yapmaktadır.

Ölçeğin en üstundaki bir rank tek bir anlama gelir: Son işlem seansındaki zımnaki volatilite, ölçülen zaman dilimindeki en yüksek değerdir. Bu rakam, hissenin mutlak değerde volatil olduğu anlamına gelmez. Bu, hissenin kendi geçmiş verileriyle yapılan bir karşılaştırmadır.

Bu ayrım önem taşımaktadır. Taramadaki tüm evrenin en üst rank ondalığında, mevcut zımnaki volatilite 27.3% ile 174.2% arasında değişmekte ve 79.4% medyan değerine ulaşmaktadır. Kendi düşük volatilite aralığının tavanındaki sakin bir hisse ile kendi yüksek volatilite aralığının tavanındaki hareketli bir hisse aynı puanı alır. Göreceli değer yerine mutlak seviye için en yüksek zımnaki volatiliteye sahip hisseler panosu aynı verileri ham IV üzerinden sıralar.

IV rank vs IV percentile

Her iki değer de güncel zımni oynaklığı (implied volatility) aynı 52 haftalık geçmişle kıyaslar, ancak hesaplama yöntemleri farklıdır.

• IV rank, (güncel IV'den 52 haftalık en düşük değer çıkarılması) bölü (52 haftalık en yüksek değerden en düşük değer çıkarılması) formülüyle yüzde olarak hesaplanır. Sadece güncel değeri ve ilgili dönemdeki iki uç noktayı baz alır.
• IV percentile, son 252 işlem gününden zımni oynaklığın bugünkü değerden daha düşük kapandığı günlerin oranını gösterir. İlgili dönemdeki tüm işlem günlerini baz alır.

Yıl içindeki tek bir aşırı oynaklık günü, aralık tabanlı olan rank değerinin hesaplamasında tavan fiyat oluşturur; ancak sayım tabanlı olan percentile değeri, bu günü 252 gün içindeki tek bir veri noktası olarak görür. Aşağıdaki panel, bu iki değer arasındaki farkın tek bir yönünü, en büyükten başlayarak sıralar: IV percentile eksi IV rank. Rank değerinin percentile değerinden yüksek olduğu durumlar farklı bir filtreleme ile ele alınır ve burada gösterilmez.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Bu yöndeki en geniş fark AMZN hissesine aittir: aynı işlem günü ve aynı verilerle, 92.1 IV percentile değerine karşılık 26.7 IV rank değeri, yani 65.4 puanlık bir fark bulunmaktadır. Buradaki güncel zımni oynaklık 43% seviyesindedir ve 52 haftalık en yüksek değer 99.4% seviyesindedir. Percentile değeri işlem günlerini sayar ve bu hissede ilgili dönemdeki çoğu gün son gününkine göre daha sakin geçmiştir. Rank değeri uç noktalar arasındaki mesafeyi ölçer ve 52 haftalık en yüksek değer hala son okumadan daha yukarıdadır. Aynı veri, iki farklı sonuç.

Her iki değer de tek başına mutlak doğru değildir. Rank, son okumanın uç noktalara ne kadar yakın olduğunu gösterir. Percentile ise mevcut durumun tipik bir işlem gününe kıyasla ne kadar sıra dışı olduğunu gösterir.

Yüksek IV rank gerçekte neye benzer

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Aşağıda, tahtanın en üstündeki hisse olan MO'nın haftalık seyri yer almaktadır; 52 haftalık en yüksek ve en düşük seviyeler düz referans çizgileri olarak gösterilmiştir. Her bir nokta, o haftanın günlük okumalarının medyan değeridir; bu nedenle çizgi, referans çizgilerine değmek yerine yapısal olarak günlük yüksek-düşük bandının içinde yer alır. Ölçüm 22.3% seviyesinde açılmakta ve haftayı 31.7% tavanı ile 12.9% tabanı arasında, son oturumdaki 30.9% seviyesinde kapatmaktadır. Rankın puanladığı tek oturum, yukarıdaki tahtada yer alan 31.7%'nin günlük okumasıdır. Ölçeğin en üstündeki bir IV rank, sadece bu tablodur: Son okuma, bandın nerede olduğuna bakılmaksızın, kendi bandının üst sınırında yer alır.

Şekil, puan kadar önemlidir. Aylarca yükselen bir hisse ile bir haftada aynı seviyeye sıçrama yapan bir hisse aynı rank değerini verir. Planlanmış bir etkinlikten sonra yüksek okumaların eğilimi hakkında gerçek kazançlar üzerinden ölçülen IV crush inceleyiniz.

Tüm piyasanın IV rank konumu

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

228 hissesi bu seansta likidite ve geçmiş verilerin alt sınırlarını temizledi. Sıralama onluk dilimlere ayrıldığında, bunların 30'i 90-100 bandında, 6'i ise diğer uçtaki 0-10 bandında yer alıyor. Mevcut medyan zımni volatilite, sıralama düştükçe en üst banttaki 79.4% seviyesinden en alt banttaki 0-10 bandındaki 37% seviyesine doğru aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor; fark sütunu ise her bandı en üst bandın medyanı ile kıyaslıyor. Tek bir adım yerine tüm tablodaki eğilime bakılmalıdır: Sadece birkaç hisse içeren bantlar gürültülü medyanlar barındırabilir ve birbirine komşu iki bant tersine dönebilir.

Dağılım, tek bir verinin ihtiyaç duyduğu bağlamı sağlar. Yüksek bir sıralama değeri, aynı anda kaç hissenin benzer bir değere sahip olduğu bilinmediği sürece tek başına anlam ifade etmez.

En çok takip edilen hisseler için IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

On yaygın olarak takip edilen sembol için aynı ölçüm uygulanmıştır. AMD, 85.8% seviyesindeki mevcut zımni volatilite ile 83.7 değerine ulaşarak grubun en yüksek IV rank değerine sahiptir. TSLA ise 37% seviyesindeki zımni volatilite ile 0 rank değeriyle listenin diğer ucunda yer almaktadır. Rank ve yüzde dilimi sütunlarının aynı satır içinde ne kadar uzaklaşabileceğine dikkat edilmelidir; bu durum, sapma panelinin ölçtüğü aralık-karşılaştırma matematiği ile aynıdır.

Bu hisselerin her birinin kendine ait bir IV sayfası bulunmaktadır: NVDA zımni volatilite, TSLA zımni volatilite, AAPL zımni volatilite ve AMD zımni volatilite her biri tam bir seans geçmişine ve vade yapısına sahiptir. Bu sayfadaki her bir puanın temelindeki kavram için zımni volatilite nedir kısmından başlanmalıdır.

Ölçüm yöntemi

Buradaki tüm veriler tek bir kaynaktan gelmektedir: ABD borsalarında işlem gören hisse senedi ve ETF opsiyonlarını kapsayan, her oturum için sözleşme başına bir satır içeren günlük opsiyon greeks dosyası.

• Her varlık için oturum başına tek bir IV. Kapanış fiyatının %5 yakınındaki kullanım fiyatlarına (strike) sahip ve 20 ile 60 takvim günü içinde vadesi dolan yakın piyasa (near-the-money) sözleşmelerinin medyan zımnaki oynaklığı (implied volatility) baz alınır. Ortalama yerine medyan kullanıldığı için yanlış fiyatlanmış tek bir sözleşme veriyi etkilemez.
• Bir oturumun sayılması için en az 10 sözleşmenin filtrelerden geçmesi gerekir. Hacmi düşük oturumlar yayınlanmaz, elenir.
• Sadece yakınsayan çözümler. Zımnaki oynaklık opsiyon fiyatından hesaplanır ve dosya çözümün yakınsayıp yakınsamadığını işaretler. Yakınsamayan satırlar ile %2'nin altındaki veya %500'ün üzerindeki değerler kapsam dışı bırakılır. Yakınsamayan bir çözüm piyasa fiyatı değil, sayısal bir hatadır.
• Zaman aralığı, 380 takvim günü geriye dönük bakış süresi içindeki son 252 oturumdur. Bir varlığın bu sayfada yer alabilmesi için en az 200 ölçülmüş oturuma sahip olması gerekir.
• IV rank, (mevcut değer - pencere minimumu) bölü (pencere maksimumu - pencere minimumu) çarpı 100 olarak hesaplanır. IV percentile, mevcut oturumun zımnaki oynaklığından kesin olarak daha düşük olan pencere oturumlarının sayısının, toplam oturum sayısına bölünmesidir.
• Likidite alt sınırı. Bir varlığın taranmış evrene girebilmesi için son 20 ölçülmüş oturumunda en az 20.000 opsiyon sözleşmesi işlem görmüş olmalıdır. Tanınmış varlıklar paneli; oturum alt sınırı, geçmiş alt sınırı ve aynı son oturum filtresini uygular; ancak bu varlıklar tarama yöntemiyle değil, açıkça belirtildiği için hacim alt sınırı uygulanmaz.
• Kaldıraçlı, ters yönlü ve oynaklık vadeli işlem fonları açık bir liste ile tarama dışında tutulur. Endeksin üç katı hareket edecek şekilde yapılandırılmış bir fon, yapısı gereği üç kat zımnaki oynaklığa sahiptir ve gerçek tekil hisselerin yerini alır. Hisse senedi yerine VIX vadeli işlemleri tutan ürünler de aynı listededir; çünkü bunların zımnaki oynaklığı bir şirketi değil, bir vadeli işlem eğrisini tanımlar.
• Haftalık seyir paneli tekil oturumları değil, medyanları gösterir. Her nokta, en yüksek sıralamadaki varlığın o haftaki günlük okumalarının medyanıdır; bu nedenle çizilen hat yapısı gereği günlük yüksek ve düşük bandı içinde kalır. Üçten az ölçülmüş oturumu olan haftalar elenir; tek istisna, bir gün sürmüş olsa bile en son oturumu içeren haftanın her zaman gösterilmesidir.
• Dosyanın içermediği veriler. Aynı gün vadeli (0DTE) sözleşmeler ve nakdi uzlaşımlı endeks opsiyonları bu veri setinin dışındadır; bu nedenle bir 0DTE oynaklık artışı bu rakamlara asla yansımaz. SPY ve QQQ normal ETF'ler olarak görünür. Bu veri deposunda açık pozisyon (open interest) alanı bulunmamaktadır; bu nedenle yukarıdaki tüm likidite eşikleri işlem gören sözleşme hacmidir, açık pozisyon değildir.
• Tarih damgası gerçek oturumu temsil eder. Greeks dosyası, hisse senedi verilerinin birkaç oturum gerisinden gelir; bu nedenle her tablo kullandığı oturumun tarihini taşır ve her tablodaki her satır o oturuma aittir. Haftalık seyir paneli bilinçli bir istisnadır: en yüksek sıralamadaki varlığın bir yıllık geçmişini çizer. Bunlar canlı fiyatlar değildir.

SSS

IV rank nedir?

IV rank, bir hissenin mevcut zımni oynaklığının (implied volatility) 52 haftalık kendi aralığı içindeki konumunu gösterir; en düşük değer 0, en yüksek değer ise 100 olarak belirlenmiştir. Formül, mevcut IV değerinden 52 haftalık en düşük değerin çıkarılması ve sonucun 52 haftalık en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farka bölünmesiyle hesaplanır. Bu değer, bir hisseyi diğer hisselerle değil, yalnızca kendi geçmiş verileriyle kıyaslar; bu nedenle oynaklık seviyeleri birbirinden çok farklı olan iki hisse aynı rank değerine sahip olabilir.

Opsiyon satmak için uygun IV rank nedir?

Opsiyon satışı için kesin olarak doğru kabul edilen bir rank değeri bulunmamaktadır ve bu sayfada böyle bir değer verilmemektedir. Yüksek bir rank, opsiyon primlerinin hissenin son bir yıl içindeki en yüksek prim seviyelerine yakın olduğunu; düşük bir rank ise en düşük seviyelere yakın olduğunu gösterir. Satıcılar genellikle yüksek değerleri, alıcılar ise düşük değerleri tercih eder; ancak her iki taraf da hissenin gerçekleşen hareketinin, fiyatlanan hareketten farklı olması riskini taşır.

IV rank ile IV percentile arasındaki fark nedir?

IV rank, yalnızca bugünkü zımni oynaklığı ve 52 haftalık aralığın iki uç noktasını kullanır. IV percentile ise son 252 işlem gününün kaç tanesinin bugünkü değerden daha düşük kapandığını hesaplar. Tek bir uç işlem günü, aralığı genişleterek rank değerini düşürürken percentile değerini neredeyse hiç değiştirmez; yukarıdaki panelde gösterildiği üzere, bu durum aynı hisse için iki değer arasında onlarca puanlık fark oluşmasına neden olabilir.

IV rank ücretsiz olarak nereden kontrol edilebilir?

Bu sayfa ücretsiz bir IV rank kontrol aracıdır: ABD opsiyon verileriyle belirli aralıklarla güncellenir ve her hücrenin arkasındaki SQL sorgusunu yayınlar. Her hisse için özel sayfalar mevcuttur ve volatility skew sayfası zımni oynaklığın tek bir vade sonundaki kullanım fiyatları (strikes) arasında nasıl değiştiğini kapsar.

Buradaki her panel kendi sorgusunu saklar. Ölçümün tamamını denetlemek için bir panel açabilir veya Strasmore terminali üzerinden herhangi bir zaman dilimi ve evren için aynı IV rank taramasını çalıştırabilirsiniz.