Aktien mit dem höchsten IV Rank aktuell

Der IV rank gibt an, wo die implizite Volatilität einer Aktie innerhalb ihrer eigenen 52-Wochen-Spanne liegt, wobei der Wert von 0 am Tiefpunkt bis 100 am Höchstpunkt reicht. Ein Wert nahe dem Maximum bedeutet, dass der Optionsmarkt eine höhere zukünftige Bewegung für diesen Titel einpreist als zu jedem anderen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Ein Wert nahe dem Minimum bedeutet das Gegenteil. Die folgende Tabelle listet US-Aktien und ETFs mit dem höchsten IV rank der letzten gemessenen Optionssitzung vom 2026-07-21 auf, ergänzt um den IV percentile, da beide Kennzahlen dieselbe Frage mit unterschiedlicher Arithmetik beantworten.

Aktien mit dem höchsten IV rank aktuell

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND vol_20d >= 20000
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, vol_20d DESC, ticker
LIMIT 15

Nehmen Sie die oberste Zeile. BE schloss mit einer At-the-Money-impliziten Volatilität von 175% gegenüber einer 52-Wochen-Spanne von 56.1% bis 175%. Dies ergibt einen IV rank von 100 und einen IV percentile von 99.6.

Ein Rank am obersten Ende der Skala hat eine eindeutige Bedeutung: Die implizite Volatilität der letzten Sitzung ist der höchste Wert innerhalb des gemessenen Zeitraums. Dieser Wert sagt nichts darüber aus, ob die Aktie absolut gesehen volatil ist. Es ist ein Vergleich des Wertes mit seiner eigenen Historie.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Im obersten Zehntel des gesamten Scans liegt die aktuelle implizite Volatilität zwischen 27.3% und 175%, mit einem Median von 75.3%. Eine ruhige Aktie am oberen Ende ihres ruhigen Bereichs erzielt denselben Wert wie eine volatile Aktie am oberen Ende ihres volatilen Bereichs. Für das absolute Niveau statt des relativen Niveaus listet das Board für Aktien mit höchster impliziter Volatilität dieselben Werte basierend auf der rohen IV auf.

IV rank vs IV percentile

Beide Kennzahlen setzen die aktuelle implizite Volatilität ins Verhältnis zum 52-Wochen-Verlauf, nutzen jedoch unterschiedliche Berechnungsmethoden.

• IV rank berechnet sich aus (aktuelle IV minus das 52-Wochen-Tief) geteilt durch (das 52-Wochen-Hoch minus das Tief), ausgedrückt als Prozentsatz. Dieser Wert berücksichtigt nur den aktuellen Wert sowie die beiden Extrempunkte des Zeitraums.
• IV percentile gibt den Anteil der letzten 252 Handelstage an, an denen die implizite Volatilität niedriger war als heute. Dieser Wert berücksichtigt jeden einzelnen Handelstag innerhalb des Zeitraums.

Ein einzelner extrem volatiler Handelstag innerhalb des Jahres setzt eine Obergrenze, die der bereichsbasierte IV rank dauerhaft beachtet. Der auf Zählungen basierende IV percentile betrachtet diesen Tag hingegen nur als einen von 252 Datenpunkten. Die folgende Tabelle zeigt die Differenz zwischen diesen Werten (IV percentile minus IV rank), sortiert nach der größten Abweichung. Werte mit umgekehrter Differenz (rank höher als percentile) werden in einem separaten Filter angezeigt und erscheinen hier nicht.

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
board AS (
    SELECT u,
           round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
           round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
           round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
           round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
)
SELECT u AS ticker,
       iv_now_pct,
       iv_rank,
       iv_percentile,
       round(iv_percentile - iv_rank, 1) AS percentile_minus_rank,
       iv_52w_high_pct
FROM board
ORDER BY percentile_minus_rank DESC, iv_now_pct DESC, ticker
LIMIT 12

Die größte Differenz in dieser Richtung weist NET auf: ein IV percentile von 93.3 gegenüber einem IV rank von 27, was einem spread von 66.3 Punkten bei identischen Daten führt. Die aktuelle implizite Volatilität liegt bei 76.3%, während das 52-Wochen-Hoch bei 194.3% liegt. Der Percentile-Wert zählt die Handelstage; die meisten Tage in diesem Zeitraum waren für diese Aktie ruhiger als der aktuelle Tag. Der Rank misst die Distanz zu den Extremwerten, und das 52-Wochen-Hoch liegt weiterhin über dem aktuellen Wert. Dieselben Daten führen zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen.

Keine der beiden Kennzahlen ist absolut korrekt. Der Rank gibt an, wie nah der aktuelle Wert an den Extremwerten liegt. Der Percentile gibt an, wie ungewöhnlich der aktuelle Wert im Vergleich zu einem typischen Handelstag ist.

Wie ein hoher IV rank tatsächlich aussieht

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
leader AS (
    SELECT u, iv_lo, iv_hi
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
    ORDER BY round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) DESC, vol_20d DESC, u
    LIMIT 1
)
SELECT toString(toMonday(r.d)) AS week,
       round(100 * quantileExact(0.5)(r.iv), 1) AS iv_pct,
       round(100 * any(l.iv_hi), 1) AS iv_52w_high_pct,
       round(100 * any(l.iv_lo), 1) AS iv_52w_low_pct
FROM ranked AS r
INNER JOIN leader AS l ON r.u = l.u
WHERE r.rn <= 252
GROUP BY week
HAVING uniqExact(r.d) >= 3
    OR max(r.d) = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY week

Dies zeigt den wöchentlichen Verlauf von BE, dem führenden Wert des Boards, wobei das 52-Wochen-Hoch und das 52-Wochen-Tief als flache Referenzlinien eingezeichnet sind. Jeder Punkt stellt den Median der täglichen Messwerte dieser Woche dar. Daher liegt die Linie konstruktionsbedingt innerhalb der täglichen Hoch-Tief-Spanne, anstatt eine der Referenzlinien zu berühren. Die Messung beginnt bei 82.2% und schließt die Woche mit dem aktuellen Kurs bei 175% ab, gegenüber einer Obergrenze von 175% und einer Untergrenze von 56.1%. Der einzelne Wert, den der rank erzielt, ist der tägliche Messwert von 175% im oben genannten Board. Ein IV rank am oberen Ende der Skala entspricht genau diesem Bild: der aktuelle Messwert liegt am oberen Rand seiner eigenen Spanne, unabhängig davon, wo sich diese Spanne befindet.

Die Form ist ebenso wichtig wie der Wert. Ein Wert, der über Monate gestiegen ist, und ein Wert, der innerhalb einer Woche mit einem Gap auf das gleiche Niveau sprang, ergeben denselben rank. Informationen darüber, was ein hoher Wert nach einem geplanten Ereignis typischerweise bewirkt, finden Sie unter IV crush gemessen an realen Earnings.

Die aktuelle Lage des Gesamtmarktes bezüglich des IV rank

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv,
           sum(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
      AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT','AMDL','NUAI','VXX','VIXY')
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv, vol,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           sumIf(vol, rn <= 20) AS vol_20d
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
),
screened AS (
    SELECT least(intDiv(toUInt16(floor(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo))), 10), 9) AS b,
           100 * iv_cur AS iv_now_pct
    FROM agg
    WHERE sessions >= 200
      AND vol_20d >= 20000
      AND iv_hi > iv_lo
      AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
),
buckets AS (
    SELECT b,
           count() AS names,
           round(quantileExact(0.5)(iv_now_pct), 1) AS median_iv_pct,
           round(min(iv_now_pct), 1) AS lowest_iv_pct,
           round(max(iv_now_pct), 1) AS highest_iv_pct
    FROM screened
    GROUP BY b
)
SELECT concat(toString(b * 10), '-', toString(b * 10 + 10)) AS iv_rank_bucket,
       names,
       sum(names) OVER (ORDER BY b DESC) AS names_cumulative,
       median_iv_pct,
       round(median_iv_pct - first_value(median_iv_pct) OVER (ORDER BY b DESC), 1) AS median_gap_to_top_pct,
       lowest_iv_pct,
       highest_iv_pct
FROM buckets
ORDER BY b DESC

232 Titel haben in dieser Sitzung die Liquiditäts- und Historie-Untergrenzen unterschritten. Basierend auf der Einteilung in Zehntel-Ränge befinden sich 26 von ihnen in der 90-100-Band und 7 in der 0-10-Band am anderen Ende. Die mediane implizite Volatilität sinkt mit fallendem Rank von 75.3% in der obersten Band bis auf 36.9% in der 0-10-Band am unteren Ende. Die Spalte „Gap“ setzt jede Band ins Verhältnis zum Median der obersten Band. Betrachten Sie die Steigung über die gesamte Tabelle hinweg statt einzelner Schritte: Bands mit nur wenigen Titeln weisen verrauschte Mediane auf, und zwei benachbarte Bands können invertieren.

Die Verteilung liefert den Kontext, den ein einzelner Wert benötigt. Ein hoher Rank ist für sich allein wenig aussagekräftig, solange man nicht weiß, wie viele andere Titel gleichzeitig einen ähnlichen Wert aufweisen.

IV rank für die meistverfolgten Titel

WITH per_session AS (
    SELECT underlying_symbol AS u,
           date AS d,
           quantileExact(0.5)(implied_volatility) AS iv
    FROM global_markets.options_greeks
    WHERE date >= (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks) - 380
      AND underlying_symbol IN ('SPY','QQQ','AAPL','MSFT','AMZN','META','NVDA','AMD','TSLA','COIN','MSTR','PLTR')
      AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
      AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
      AND expiration_date BETWEEN date + 20 AND date + 60
    GROUP BY u, d
    HAVING count() >= 10
),
ranked AS (
    SELECT u, d, iv,
           row_number() OVER w AS rn,
           first_value(iv) OVER w AS iv_latest,
           first_value(d) OVER w AS d_latest
    FROM per_session
    WINDOW w AS (PARTITION BY u ORDER BY d DESC)
),
agg AS (
    SELECT u,
           any(iv_latest) AS iv_cur,
           any(d_latest) AS last_d,
           count() AS sessions,
           min(iv) AS iv_lo,
           max(iv) AS iv_hi,
           countIf(iv < iv_latest) AS below_now
    FROM ranked
    WHERE rn <= 252
    GROUP BY u
)
SELECT u AS ticker,
       round(100 * iv_cur, 1) AS iv_now_pct,
       round(100 * (iv_cur - iv_lo) / (iv_hi - iv_lo), 1) AS iv_rank,
       round(100 * below_now / sessions, 1) AS iv_percentile,
       round(100 * iv_lo, 1) AS iv_52w_low_pct,
       round(100 * iv_hi, 1) AS iv_52w_high_pct,
       toString(last_d) AS session_date
FROM agg
WHERE sessions >= 200
  AND iv_hi > iv_lo
  AND last_d = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
ORDER BY iv_rank DESC, ticker

Dieselbe Kennzahl für zwölf häufig gehandelte Ticker. AMD weist mit 82.8 den höchsten IV rank der Gruppe auf, bei einer aktuellen impliziten Volatilität von 85.1%. SPY liegt am anderen Ende der Liste mit einem Rank von 20 bei einer impliziten Volatilität von 14.4%. Beachten Sie den großen Abstand zwischen den Spalten für Rank und Perzentil innerhalb einer Zeile; dies entspricht der Differenz zwischen Bereich und Anzahl, die das Divergenz-Panel misst.

Jeder dieser Titel verfügt über eine eigene IV-Seite: NVDA implizite Volatilität, TSLA implizite Volatilität, AAPL implizite Volatilität und AMD implizite Volatilität bieten jeweils eine vollständige Sitzungshistorie sowie eine Terminstruktur. Informationen zum zugrunde liegenden Konzept jedes Wertes auf dieser Seite finden Sie unter was implizite Volatilität ist.

So wird dies gemessen

Jeder hier aufgeführte Wert stammt aus einer einzigen Quelle: der täglichen Datei für Options-Greeks. Diese enthält pro Kontrakt und Sitzung eine gespeicherte Zeile für US-gelistete Aktien- und ETF-Optionen.

• Eine IV pro Wertpapier pro Sitzung. Es wird die mediane implizite Volatilität der At-the-money-Kontrakte eines Wertpapiers verwendet. Damit sind Strikes gemeint, die innerhalb von 5 % des Schlusskurses der Aktie liegen und in 20 bis 60 Kalendertagen auslaufen. Es wird der Median statt des Durchschnitts verwendet, damit ein falsch bewerteter Kontrakt den Wert nicht verändern kann.
• Eine Sitzung zählt nur, wenn mindestens 10 Kontrakte die Filter erfüllen. Sitzungen mit geringer Liquidität werden verworfen, anstatt sie zu veröffentlichen.
• Nur konvergierte Lösungen. Die implizite Volatilität wird aus dem Optionspreis berechnet, und die Datei kennzeichnet, ob die Berechnung konvergiert ist. Nicht konvergierte Zeilen werden ausgeschlossen, ebenso wie Werte unter 2 % oder über 500 %. Eine nicht konvergierte Lösung ist ein numerischer Fehler und kein Marktpreis.
• Das Zeitfenster umfasst die letzten 252 Sitzungen, die für das jeweilige Wertpapier innerhalb eines Rückblicks von 380 Kalendertagen verfügbar sind. Ein Wertpapier benötigt mindestens 200 gemessene Sitzungen, um auf dieser Seite zu erscheinen.
• IV rank ist (aktueller Wert minus Minimum des Fensters) geteilt durch (Maximum des Fensters minus Minimum des Fensters), multipliziert mit 100. IV percentile ist die Anzahl der Sitzungen im Fenster mit einer impliziten Volatilität, die strikt unter der der aktuellen Sitzung liegt, geteilt durch die Anzahl der Sitzungen.
• Liquiditätsuntergrenze. Ein Wertpapier muss in seinen letzten 20 gemessenen Sitzungen mindestens 20.000 Optionskontrakte gehandelt haben, um in den gefilterten Universum aufgenommen zu werden. Das Panel für bekannte Namen wendet die Sitzungsuntergrenze, die Historienuntergrenze und denselben Filter für die letzte Sitzung an, jedoch nicht die Volumenuntergrenze, da seine zwölf Ticker explizit benannt und nicht gefiltert werden.
• Hebelprodukte, inverse Fonds und Volatilitäts-Futures-Fonds sind ausgeschlossen. Sie werden durch eine explizite Liste aus dem Screening ausgeschlossen. Ein Fonds, der sich mit dem Dreifachen seines Index bewegen soll, trägt konstruktionsbedingt die dreifache implizite Volatilität und würde echte Einzelwerte verdrängen. Produkte, die VIX-Futures statt Aktien halten, stehen auf derselben Liste, da ihre implizite Volatilität eine Futures-Kurve und nicht ein Unternehmen beschreibt.
• Das Weekly Path Panel stellt Mediane dar, keine einzelnen Sitzungen. Jeder Punkt ist der Median der täglichen Messwerte dieser Woche für das am besten bewertete Wertpapier. Daher bleibt die gezeichnete Linie konstruktionsbedingt innerhalb der täglichen Hoch- und Tiefbandbreite. Wochen mit weniger als drei gemessenen Sitzungen werden verworfen, mit einer Ausnahme: Die Woche mit der aktuellsten Sitzung wird immer dargestellt, selbst wenn sie nur einen Tag lang ist.
• Was die Datei nicht enthält. Kontrakte mit derselben Fälligkeit (0DTE) und barabgerechnete Indexoptionen sind nicht in diesem Datensatz enthalten. Ein 0DTE-Volatilitätssprung erreicht diese Zahlen also nie. SPY und QQQ werden als gewöhnliche ETFs aufgeführt. Es gibt in diesem Warehouse auch kein Feld für das Open Interest. Daher ist jedes oben genannte Liquiditätsschwellenwert das gehandelte Kontraktvolumen und nicht das Open Interest.
• Der Zeitstempel entspricht der tatsächlichen Sitzung. Die Greeks-Datei wird einige Sitzungen nach dem Aktien-Tape erstellt. Daher trägt jede Übersicht das Datum der Sitzung, die sie verwendet hat, und jede Zeile in jeder Übersicht stammt aus dieser einen Sitzung. Das Weekly Path Panel ist die bewusste Ausnahme: Es zeichnet ein Jahr Historie für das am besten bewertete Wertpapier. Dies sind keine Live-Kurse.

FAQ

Was ist der IV rank?

Der IV rank bewertet, wo die aktuelle implizite Volatilität einer Aktie innerhalb ihrer eigenen 52-Wochen-Spanne liegt. Der Wert reicht von 0 am Tiefpunkt bis 100 am Höchstpunkt. Die Formel berechnet die aktuelle IV abzüglich des 52-Wochen-Tiefs, dividiert durch die Differenz zwischen dem 52-Wochen-Hoch und dem Tief. Der Wert vergleicht eine Aktie ausschließlich mit ihrer eigenen Historie und nicht mit anderen Aktien. Daher können zwei Aktien mit völlig unterschiedlicher Volatilität denselben Rank aufweisen.

Welcher IV rank ist gut für den Verkauf von Optionen?

Es gibt keinen Rank, der den Verkauf von Optionen garantiert, und diese Seite gibt keine Empfehlung ab. Ein hoher Rank bedeutet, dass die Optionsprämien nahe am Maximum liegen, das diese Aktie im letzten Jahr verlangt hat. Ein niedriger Rank bedeutet, dass sie nahe am Minimum liegen. Verkäufer bevorzugen in der Regel hohe Werte, Käufer hingegen niedrige Werte. Beide Seiten tragen das Risiko, dass die tatsächliche Kursbewegung von der eingepreisten Bewegung abweicht.

IV rank vs. IV percentile, was ist der Unterschied?

Der IV rank nutzt nur die heutige implizite Volatilität und die beiden Extrempunkte der 52-Wochen-Spanne. Das IV percentile zählt, an wie vielen der letzten 252 Handelstage der Wert unter dem heutigen Niveau lag. Ein einzelner extremer Handelstag dehnt die Spanne aus und senkt den Rank, verändert das percentile jedoch kaum. Dadurch können die beiden Werte bei derselben Aktie um viele Punkte voneinander abweichen, wie die obere Übersicht zeigt.

Wo kann ich den IV rank kostenlos prüfen?

Diese Seite ist ein kostenloser IV rank Checker: Er aktualisiert sich nach einem festen Zeitplan basierend auf dem gesamten US-Optionsmarkt und zeigt die exakte SQL-Abfrage hinter jeder Zelle an. Für einzelne Aktien gibt es eigene Seiten. Die Volatility Skew Seite erklärt, wie die implizite Volatilität über verschiedene Strikes bei einem einzigen Verfallsdatum variiert.

Jedes Panel hier speichert seine eigene Abfrage. Öffnen Sie eine Abfrage, um die Messung lückenlos zu prüfen, oder führen Sie denselben IV rank Screen über jeden Zeitraum und jedes Universum auf dem Strasmore Terminal aus.