AMZN implied volatility تاریخ اور موجودہ IV

آمازون ایک میگا کیپ چین رکھتا ہے جس میں کمائی سے چلنے والی اتار چڑھاؤ کی شدت ہوتی ہے۔ یہ صفحہ AMZN کی مضمر اتار چڑھاؤ کو — مارکیٹ کا اس کے مستقبل کی حرکت کے لیے زندہ قیمت — تین طریقوں سے ٹریک کرتا ہے: پچھلے تین مہینوں کا ہر سیشن، اس کی مہینہ وار تاریخ اشاریہ بنچ مارکس کے مقابلے میں، اور یہ کس طرح مختلف ایکسپیریشنز پر ڈھلتی ہے۔ ہر عدد حقیقی آپشن کلوزنگ قیمتوں سے ماپا گیا ہے اور ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ کیا جاتا ہے۔

AMZN مضمر اتار چڑھاؤ، پچھلے 90 دن

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMZN'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

ہر نقطہ ایک سیشن کا AMZN کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک کے 5% کے اندر اسٹرائیک، ایک ہفتے سے دو مہینے کی ایکسپیری) میں میڈین مضمر اتار چڑھاؤ ہے۔ تازہ ترین ریڈنگ 38.8% ہے۔ اس حجم کی IV ایک سالانہ عدد ہے: سالانہ فیصد حرکت جسے آپشن قیمتوں کا عام سمجھا جاتا ہے، اور تقریباً 16 سے تقسیم کرنے سے مضمر ایک دن کی حرکت ملتی ہے۔

AMZN IV تاریخ بمقابلہ مارکیٹ، مہینہ بہ مہینہ

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'AMZN'), 1) AS amzn_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('AMZN', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'AMZN') >= 50
ORDER BY month

چارٹ AMZN کا خوف کا گیج وقت کے ساتھ ہے، مارکیٹ کے اپنے کے خلاف کھینچا گیا ہے۔ SPY اور QQQ لائنیں مارکیٹ کی بنچ مارک چینز کے لیے وہی پیمائش رکھتی ہیں — تازہ ترین مہینہ AMZN کے لیے 36.9%، SPY کے لیے 13.3% اور QQQ کے لیے 23.5% پڑھتی ہے۔ ایک متنوع اشاریہ تقریباً ہمیشہ اس کے اندر موجود کسی بھی واحد نام سے کم مضمر اتار چڑھاؤ رکھتا ہے — لائنوں کے درمیان کا فرق واحد نام کا پریمیم ہے، اور وہ فرق کیسے پھیلتا اور سکڑتا ہے وہ AMZN کے خطرے کے چکر کی کہانی ہے۔ چوٹیاں وہ واقعات نشان زد کرتی ہیں جب آپشن خریداروں نے سب سے زیادہ ادائیگی کی؛ نشیب وہ دور ہیں جب مارکیٹ نے اس نام کو پرسکون سمجھا۔

ٹرم اسٹرکچر: ایکسپیریشن کے لحاظ سے AMZN IV

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMZN'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

بکٹس کے پار پڑھنا دکھاتا ہے کہ مارکیٹ کب کی توقع کرتی ہے۔ فرنٹ اینڈ کا بیک اینڈ سے اوپر ہونا اس کا مطلب ہے کہ قریب المدتی واقعے کا خطرہ قیمت میں شامل کیا جا رہا ہے — ایک رپورٹ، ایک فیصلہ، ونڈو کے اندر ایک کٹالسٹ۔ ایک فلیٹ یا اوپر کی طرف ڈھلوان وکر آرام کی حالت ہے: زیادہ وقت، زیادہ غیر یقینی، ہلکا زیادہ IV۔

عمومی سوالات

AMZN کی مضمر اتار چڑھاؤ اس وقت کیا ہے؟

38.8% فائل پر تازہ ترین سیشن کے مطابق منی پر، 7-60 دن کی ایکسپیری والے نیئر دی منی کنٹریکٹس میں ماپا گیا۔ اوپر 90 دن کا چارٹ پوری حالیہ راہ رکھتا ہے؛ عدد ہفتہ وار بیچ کے ساتھ تازہ ہوتا ہے۔

AMZN کی IV اس وقت زیادہ ہے یا کم؟

اسے تین طریقوں سے جانچیں: اس کی اپنی حالیہ راہ کے خلاف (90 دن کا چارٹ)، اس کی اپنی تاریخ کے خلاف (ماہانہ چارٹ، جہاں تازہ ترین مہینہ 36.9% پڑھتا ہے)، اور اسی محور پر کھینچے گئے بنچ مارکس کے خلاف۔ مارکیٹ کی انتہائی حدود کہاں ہیں، ہائی IV بورڈ سب سے بڑی حرکتیں قیمت میں شامل کرنے والے ناموں کو ٹریک کرتا ہے۔

یہ کیسے ماپا جاتا ہے؟

AMZN کے نیئر دی منی کنٹریکٹس (اسٹاک قیمت کے 5% کے اندر اسٹرائیک) سے ہر سیشن کے اختتام پر، صرف ان کنٹریکٹس کو رکھتے ہوئے جہاں اتار چڑھاؤ کا حل یکجا ہوا؛ ہر قدر میڈین ہے، اور پتلے سیشن اور مہینے ہر پینل کے SQL میں نظر آنے والے کنٹریکٹ فلورز کے ذریعے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔

AMZN کی مضمر اتار چڑھاؤ کو کیا حرکت دیتا ہے؟

مقررہ واقعات IV کو پہلے سے بھرتے ہیں اور بعد میں اسے کچل دیتے ہیں؛ حقیقی ہلچل اسے بڑھاتی ہے؛ سکون اسے گھٹاتا ہے۔ اوپر کی ماہانہ تاریخ ان چکروں کا عین ریکارڈ ہے۔

ہر پینل پورے آپشن ٹیپ پر ایک محفوظ، ورژن شدہ استفسار ہے — اس کا جائزہ لینے کے لیے کسی بھی پینل کو پھیلائیں، یا سٹراسمور ٹرمینل پر AMZN کی چین کے کسی بھی اسٹرائیک کو ماپیں۔ تصور کے لیے، مضمر اتار چڑھاؤ کیا ہے سے شروع کریں؛ اسی اسٹاک پر اسٹرائیک کیسے مختلف ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ کا سکیو دیکھیں۔