AMZN zımni volatilite verileri ve geçmişi

Amazon, kazanç odaklı volatilite artışları yaşayan bir mega-cap şirkettir. Bu sayfa, AMZN'in piyasanın gelecekteki hareketleri için belirlediği canlı fiyat olan zımni volatilitesini üç şekilde takip eder: son üç aya ait her bir seans, endeks göstergelerine karşı ay bazlı geçmiş veriler ve vade sonlarına göre eğimi. Tüm veriler gerçek opsiyon kapanış fiyatlarından ölçülür ve haftalık veri grubuyla güncellenir.

AMZN zımni volatilitesi, son 90 gün

SELECT toString(date) AS session_date,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMZN'
  AND date >= (SELECT max(date) - 90 FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY date
HAVING count() >= 10
ORDER BY date

Her bir nokta, AMZN'in paraya yakın (hisse fiyatının %5 içindeki kullanım fiyatları, bir hafta ile iki ay arası vadeli) kontratları arasındaki bir seansın medyan zımni volatilitesini temsil eder. En son veri 38.8% seviyesindedir. Bu büyüklükteki bir IV yıllık bir değerdir: opsiyon fiyatlarının tipik olarak kabul ettiği yıllık yüzde hareketi ifade eder ve bu değerin yaklaşık 16'ya bölünmesi, zımni günlük hareketi verir.

AMZN IV geçmişi piyasaya karşı, ay bazında

SELECT toString(toStartOfMonth(date)) AS month,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'AMZN'), 1) AS amzn_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'SPY'), 1) AS spy_iv_pct,
       round(100 * quantileExactIf(0.5)(implied_volatility, underlying_symbol = 'QQQ'), 1) AS qqq_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol IN ('AMZN', 'SPY', 'QQQ')
  AND date >= toDate('2022-07-01')
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
  AND expiration_date BETWEEN date + 7 AND date + 60
GROUP BY month
HAVING countIf(underlying_symbol = 'AMZN') >= 50
ORDER BY month

Grafik, AMZN'in zaman içindeki korku göstergesidir ve piyasanın kendi verileriyle karşılaştırmalı olarak çizilmiştir. SPY ve QQQ çizgileri, piyasanın temel endeks zincirleri için aynı ölçümü taşır; son ay için AMZN 36.9% iken, SPY için 13.3% ve QQQ için 23.5% değerindedir. Çeşitlendirilmiş bir endeks, içindeki tek bir hisseden neredeyse her zaman daha düşük zımni volatiliteye sahiptir; çizgiler arasındaki fark tekil hisse primidir ve bu farkın genişleyip daralması AMZN'in risk döngülerini oluşturur. Tepe noktaları, opsiyon alıcılarının en yüksek maliyeti ödediği dönemleri; dip noktalar ise piyasanın hisseyi sakin gördüğü süreçleri işaret eder.

Vadeli yapı: vade sonuna göre AMZN IV

SELECT multiIf(days_to_expiry <= 14, 'Under 2 weeks', days_to_expiry <= 45, '2-6 weeks',
               days_to_expiry <= 120, '6 weeks - 4 months', 'Beyond 4 months') AS expiry_bucket,
       round(100 * quantileExact(0.5)(implied_volatility), 1) AS atm_iv_pct,
       count() AS contracts
FROM global_markets.options_greeks
WHERE underlying_symbol = 'AMZN'
  AND date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged AND implied_volatility BETWEEN 0.02 AND 5
  AND abs(strike_price / underlying_close - 1) <= 0.05
GROUP BY expiry_bucket
HAVING count() >= 5
ORDER BY min(days_to_expiry)

Kutucuklar boyunca yapılan okuma, piyasanın NE ZAMAN beklenti içinde olduğunu gösterir. Ön vadelerin arka vadelerden yüksek olması, kısa vadeli bir olay riskinin (bir rapor, bir karar veya ilgili penceredeki bir katalizör) fiyatlandığı anlamına gelir. Düz veya yukarı eğimli bir eğri ise durağan durumdur: daha fazla zaman, daha fazla belirsizlik, hafifçe daha yüksek IV.

SSS

AMZN'in şu anki zımni volatilitesi nedir?

Kayıtlardaki son seans itibarıyla, 7-60 gün vadeli paraya yakın kontratlar üzerinden ölçülen at the money değeri 38.8%'dir. Yukarıdaki 90 günlük grafik tüm yakın geçmişi içerir; veri haftalık veri grubuyla güncellenir.

AMZN'in IV değeri şu an yüksek mi yoksa düşük mü?

Üç şekilde değerlendirilir: kendi yakın geçmişine karşı (90 günlük grafik), kendi geçmişine karşı (son ayın 36.9% olduğu aylık grafik) ve aynı eksenlerde çizilen endeks göstergelerine karşı. Piyasanın uç noktalarının nerede olduğunu görmek için yüksek IV tablosu, en büyük hareketleri fiyatlayan hisseleri takip eder.

Bu veri nasıl ölçülür?

Her seans kapanışında AMZN'in paraya yakın kontratlarından (hisse fiyatının %5 içindeki kullanım fiyatları) elde edilir; yalnızca volatilite çözümü yakınlaşan kontratlar dahil edilir; her değer medyan değerdir ve düşük hacimli seanslar ile aylar, her panelin SQL yapısında görülen kontrat alt sınırları nedeniyle kapsam dışı bırakılır.

AMZN'in zımni volatilitesini ne hareket ettirir?

Planlanmış olaylar IV değerini önceden yükseltir ve sonrasında hızla düşürür; gerçekleşen türbülans bunu artırır; sakinlik ise düşürür. Yukarıdaki aylık geçmiş, tam olarak bu döngülerin kaydıdır.

Her panel, tüm opsiyon verileri üzerinde saklanan ve versiyonlanmış bir sorgudur; herhangi bir paneli genişleterek denetleyebilir veya Strasmore terminali üzerinden AMZN zincirindeki herhangi bir kullanım fiyatını ölçebilirsiniz. Kavramsal bilgi için zımni volatilite nedir kısmından başlayın; aynı hisse üzerindeki kullanım fiyatlarının nasıl farklılaştığını görmek için volatilite skew kısmına bakın.