ऑप्शन्स व्हॉल्यूम विरुद्ध ओपन इंटरेस्ट स्पष्टीकरण

ऑप्शन्स व्हॉल्यूम म्हणजे आज हात बदललेल्या कॉन्ट्रॅक्ट्सची संख्या; ओपन इंटरेस्ट म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कॉन्ट्रॅक्ट्सची संख्या — म्हणजे उघडलेली आणि अद्याप बंद न केलेली पोझिशन्स. व्हॉल्यूम संपूर्ण सत्रात व्यवहारानुसार जमा होतो, तर ओपन इंटरेस्टची पुनर्गणना ऑप्शन्स क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन (OCC) द्वारे दिवसाच्या शेवटी एकदाच केली जाते. पुट-कॉल रेशो हा व्हॉल्यूमच्या बाजूने तयार केला जातो. हे पृष्ठ दोन्हीची व्याख्या करते, प्रत्येकाला हलविणाऱ्या यांत्रिकीचे वर्णन करते, यूएस ऑप्शन्स टेपचा एक संपूर्ण दिवस — सोमवार, 6 जुलै 2026 — मोजते आणि अधिकृत ओपन-इंटरेस्ट आकडे कोठे उपलब्ध आहेत हे दर्शवते.

ऑप्शन्स व्हॉल्यूम म्हणजे काय?

व्हॉल्यूम म्हणजे सध्याच्या सत्रात व्यापार केलेल्या ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्सची संख्या. प्रत्येक व्यवहार त्याचा आकार जोडतो — 500 कॉन्ट्रॅक्ट्सचा ब्लॉक 500 जोडतो — ही मोजणी एकदाच केली जाते, प्रति बाजू नव्हे, आणि पुढील सत्र सुरू होईपर्यंत ही संख्या शून्यावर रीसेट होते. व्हॉल्यूम ही एक लाइव्ह संख्या आहे, जी OPRA (ऑप्शन्स प्राइस रिपोर्टिंग अथॉरिटी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एकत्रित टेपवर व्यवहार छापल्याप्रमाणे स्ट्रीम होते; हे पेज साठवलेल्या टेपवरून ते मोजते.

ओपन इंटरेस्ट म्हणजे काय?

ओपन इंटरेस्ट (OI) म्हणजे सध्या बकाया असलेल्या करारांची संख्या: जे उघडले गेले आहेत आणि अद्याप ऑफसेटिंग ट्रेड, एक्सरसाइज किंवा एक्सपायरीद्वारे बंद केले गेले नाहीत. हे प्रति करार ट्रॅक केले जाते — प्रत्येक स्ट्राइक, एक्सपायरी आणि प्रकाराचा स्वतःचा आकडा असतो — आणि ते कधीही रीसेट होत नाही; ते पुढे सरकते.

ओपन इंटरेस्ट ही लाइव्ह संख्या नाही. OCC — यूएस मधील प्रत्येक सूचीबद्ध ऑप्शनच्या मागे असलेले क्लिअरिंगहाऊस — प्रत्येक सत्रानंतर ओपनिंग आणि क्लोजिंग पोझिशन्सची सांगड घालते आणि पुढील ओपनपूर्वी अद्ययावत संख्या प्रकाशित करते. दुपारी 2 वाजता ब्रोकरच्या चेनवर दिसणारा OI ही फक्त मागील संध्याकाळची संख्या असते.

या पेजच्या मागे असलेला टेप ट्रेड्स दाखवतो, पोझिशन्स नाही — त्यात ओपन इंटरेस्टचा कोणताही स्तंभ नाही, आणि खाली मोजलेले प्रत्येक पॅनेल हे व्हॉल्यूम आहे. तो काय दाखवू शकतो हे आहे की दोन्ही कसे एकमेकांशी जोडलेले आहेत: एकच ट्रेड प्रत्येकावर कसा परिणाम करतो, किती व्हॉल्यूम कधीही OI प्रिंटपर्यंत पोहोचू शकते, आणि OI स्क्रीन कोणत्या लयीकडे पाहतात. अधिकृत आकडे इतरत्र आहेत — खालील एक विभाग कुठे आहे हे सांगतो.

एकाच व्यवहारामुळे व्हॉल्यूम आणि ओपन इंटरेस्ट कसे बदलतात?

प्रत्येक ऑप्शन व्यवहाराच्या दोन बाजू असतात; प्रत्येक बाजू एकतर पोझिशन उघडते किंवा बंद करते. एक नवीन कॉन्ट्रॅक्ट तीन काल्पनिक व्यवहारांमधून पाहू:

1. ट्रेडर A हा ट्रेडर B कडून एक कॉन्ट्रॅक्ट खरेदी करून उघडतो, जो विकून उघडतो. व्हॉल्यूम: 1. ओपन इंटरेस्ट: +1. एक नवीन कॉन्ट्रॅक्ट अस्तित्वात येतो — A कडे लाँग बाजू आहे, B कडे शॉर्ट.
2. नंतर A विकून बंद करतो, आणि ट्रेडर C खरेदी करून उघडतो. व्हॉल्यूम: आणखी 1 (दिवसभरात 2). ओपन इंटरेस्ट: अपरिवर्तित — लाँग बाजू हात बदलली; एक कॉन्ट्रॅक्ट अजूनही बाकी आहे.
3. शेवटी, C विकून बंद करतो आणि B शॉर्ट बंद करण्यासाठी खरेदी करतो. व्हॉल्यूम: आणखी 1. ओपन इंटरेस्ट: −1, परत शून्यावर — दोन्ही बाजू फ्लॅट; कॉन्ट्रॅक्टचे अस्तित्व संपते.

प्रत्येक व्यवहार व्हॉल्यूममध्ये भर घालतो; ओपन इंटरेस्ट फक्त तेव्हाच वाढतो जेव्हा दोन्ही बाजू उघडतात, फक्त तेव्हाच कमी होतो जेव्हा दोन्ही बाजू बंद होतात, आणि अन्यथा स्थिर राहतो. येथे एक परिणाम महत्त्वाचा आहे: दिवसाचा व्हॉल्यूम ही त्या कॉन्ट्रॅक्टचा ओपन इंटरेस्ट रात्रभर किती हलू शकतो याची कमाल मर्यादा असते. टेप कधीही दाखवत नाही की प्रिंट कोणत्या संयोगाने होती; OCC बाजार बंद झाल्यानंतर ते निश्चित करते.

एका दिवसाच्या ऑप्शन्स व्हॉल्यूमचे स्वरूप काय असते?

खालील पॅनेल सोमवार, 6 जुलै 2026 रोजीच्या संपूर्ण यूएस ऑप्शन्स टेपची बेरीज दर्शवते.

SELECT
    round(sum(volume) / 1e6, 1) AS contracts_m,
    round(sum(transactions) / 1e6, 1) AS trades_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    uniqExact(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17)) AS distinct_roots,
    round(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / 1e6, 1) AS call_contracts_m,
    round(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / 1e6, 1) AS put_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / toFloat64(sum(volume)), 1) AS same_day_expiry_pct
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'

एका सत्रात: 60.6 दशलक्ष कॉन्ट्रॅक्ट्स, 10.5 दशलक्ष व्यवहारांमध्ये, 340203 वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट्सवर आणि 4654 अंतर्निहित रूट्सवर. कॉल्सनी पुट्सना मागे टाकले — 35.5 दशलक्ष विरुद्ध 25.1 दशलक्ष, पुट/कॉल रेशो 0.71 — आणि 38.8% एकूण व्हॉल्यूम त्याच सत्रात संपणाऱ्या ऑप्शन्समध्ये होता.

ही संचय घड्याळावर दिसून येते — त्याच सत्राचे अर्ध्या तासाचे बकेट्स, चालू बेरीजसह:

SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(sum(sum(volume)) OVER (ORDER BY formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i')) / 1e6, 1) AS running_total_m
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

सुरुवातीच्या अर्ध्या तासात 8.53 दशलक्ष कॉन्ट्रॅक्ट्स छापले गेले; शेवटच्या प्रिंटपर्यंत चालू बेरीज 60.6 दशलक्षपर्यंत पोहोचली. (लहान 16:00 बकेट हा संध्याकाळी 4:00–4:15 वा. ET चा इंडेक्स-ऑप्शन्स शेपूट आहे.) या चार्टवरील प्रत्येक बिंदू म्हणजे व्हॉल्यूम — त्या सकाळी OCC ने प्रकाशित केलेली संख्या दिवसभर उभी राहिली, आणि पुढील संख्या मंगळवारच्या ओपनपूर्वी आली.

कोणते वैयक्तिक कॉन्ट्रॅक्ट सर्वाधिक व्यापारले गेले?

प्रत्येक ऑप्शनचा OCC टिकर मूळ, मुदत संपण्याची तारीख, कॉल/पुट आणि स्ट्राइक एन्कोड करतो; क्वेरी हे सर्व चार घटक पार्स करते जेणेकरून टेबल सरळ वाचता येईल:

SELECT
    contract,
    contracts_traded,
    trades,
    toUInt8(min(expires_july_6) OVER ()) AS all_ten_expire_july_6,
    toUInt8(min(root_is_spy_or_qqq) OVER ()) AS all_ten_spy_or_qqq
FROM (
    SELECT
        concat(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), ' $',
               toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, length(ticker) - 7, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expires 20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 10, 2)) AS contract,
        toUInt64(sum(volume)) AS contracts_traded,
        toUInt64(sum(transactions)) AS trades,
        substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706' AS expires_july_6,
        substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) IN ('SPY', 'QQQ') AS root_is_spy_or_qqq
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
      AND match(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), '^[A-Z]+$')
      AND substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY contracts_traded DESC, ticker ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY contracts_traded DESC, contract ASC

SPY $751 call, expires 2026-07-06 मधील 1082297 जुलैच्या सर्वात व्यस्त एकल कॉन्ट्रॅक्टने 128107 व्यापारांमध्ये 1082297 कॉन्ट्रॅक्ट मुद्रित केले. मुदत संपण्याच्या तारखा पहा: सर्व दहा त्याच सोमवारी संपल्या आणि दोन मुळांखाली बसतात — पावती स्तंभ प्रत्येक रांगेवरील दोन्ही दावे तपासतात. त्यांच्या अंतिम दिवशीचे कॉन्ट्रॅक्ट 0DTE ऑप्शन्स — मुदत संपण्यास शून्य दिवस आहेत, आणि ते हे टेबल भरतात: SPY आणि QQQ स्ट्राइकची एक घट्ट शिडी.

आता दिवसातील सर्वात मोठा प्रिंट ओपन इंटरेस्ट अंकगणिताद्वारे चालवा. सोमवारी सकाळी SPY $751 call, expires 2026-07-06 OI ने जे काही दाखवले ते मागील संध्याकाळची संख्या होती — आणि त्याचा उल्लेख करणारी शेवटची वेळ. 1082297 कॉन्ट्रॅक्टचे सर्व व्हॉल्यूम त्याच्या अंतिम सत्रात व्यापारले गेले; बंद होताना ते संपले, आणि पुढील OCC फाइल ते टाकून देते — व्याख्येनुसार ओपन इंटरेस्ट शून्य. प्रत्येक 0DTE टेबलवरील स्थायी सावधान: हे कॉन्ट्रॅक्ट दिवसातून एकदाच्या OI चक्रात जगतात आणि मरतात, आणि त्यांचे जड व्हॉल्यूम कधीही अर्थपूर्ण OI आकड्याला भेटत नाही.

कोणत्या अंतर्निहित मालमत्तांवर ऑप्शन्सचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?

समान सत्राचे गट रूटनुसार करा — प्रत्येक ऑप्शन टिकरची आघाडीची अक्षरे, सामान्यतः अंतर्निहित मालमत्तेचे चिन्ह:

SELECT
    substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS underlying_root,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / (SELECT toFloat64(sum(volume)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_tape,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / toFloat64(sum(volume)), 1) AS same_day_expiry_pct
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND match(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), '^[A-Z]+$')
  AND substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_root
ORDER BY sum(volume) DESC, underlying_root ASC
LIMIT 10

SPY ने 12.1 दशलक्ष कॉन्ट्रॅक्ट्ससह दिवसाचे नेतृत्व केले — 20% संपूर्ण टेपचा एकाच रूटखाली — त्यानंतर QQQ 6.88 दशलक्ष (11.3%) सह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. त्याच-दिवसाची समाप्ती स्तंभ वरील तक्त्याची पुनरावृत्ती करतो: नेत्याच्या 70.2% व्हॉल्यूमची समाप्ती त्याच दुपारी झाली. रूट हे नेहमीच खरेदी करता येणारे चिन्ह नसते — S&P 500 इंडेक्स ऑप्शन्स Cboe च्या SPX आणि SPXW रूट्सखाली व्यापार करतात — आणि एक अंतर्निहित मालमत्ता एकाच वेळी अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्स वाहून नेते: नेत्याच्या अंतर्गत 5747 वेगळ्या स्ट्राइक/समाप्ती/प्रकार संयोजनांची छपाई झाली.

एका दिवसाच्या व्हॉल्यूमपैकी किती भाग ओपन इंटरेस्टपर्यंत पोहोचू शकतो?

कालबाह्यतेच्या वेळेनुसार सत्र विभाजित करा आणि OI चे परिणाम एका तक्त्यातून स्पष्ट होतात:

WITH dateDiff('day', toDate('2026-07-06'), toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 10, 2)))) AS dte
SELECT
    multiIf(dte = 0, 'same day (0DTE)', dte <= 7, '1-7 days', dte <= 31, '8-31 days', dte <= 365, '32-365 days', 'over a year') AS expires_in,
    round(sum(volume) / 1e6, 1) AS contracts_m,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / (SELECT toFloat64(sum(volume)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_volume,
    round(uniqExact(ticker) / 1e3, 1) AS distinct_contracts_k,
    round(100 * toFloat64(uniqExact(ticker)) / (SELECT toFloat64(uniqExact(ticker)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_contracts
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND dte >= 0
GROUP BY expires_in
ORDER BY min(dte)

समान-दिवसाचा बकेट हा अत्यंत टोकाचा आहे: 0.9% दिवसाच्या वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट्सपैकी — अंदाजे 3 हजार — 38.8% सर्व व्हॉल्यूमचा वाटा होता, जो कोणत्याही बकेटमधील सर्वात मोठा वाटा आहे, आणि त्यापैकी कोणताही भविष्यातील कोणत्याही OI प्रिंटमध्ये दिसू शकत नाही. आणखी 25.3% आठवड्याभरात कालबाह्य झाले. सूचीबद्ध विश्व उलटे झुकते: 32-365-दिवसांच्या बकेटमध्ये एकट्याने 49.6% वेगळ्या कॉन्ट्रॅक्ट्स होते, आणि एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे कॉन्ट्रॅक्ट्स विश्वाच्या 6.9% होते पण व्हॉल्यूमच्या 1.3% होते. दीर्घ-मुदतीचे कॉन्ट्रॅक्ट्स शांतपणे व्यापार करतात आणि दीर्घकाळ जगतात — अशा परिस्थिती जिथे स्थायी पूल तयार होतो.

दिवसेंदिवस ओपन इंटरेस्टमधील बदल कसा दिसतो?

ओपन इंटरेस्ट स्क्रीन्स एका कॉन्ट्रॅक्टच्या OI मध्ये एका सकाळच्या प्रिंटपासून दुसऱ्या सकाळच्या प्रिंटपर्यंत झालेला बदल पाहतात. हा कच्चा माल आहे — एका दीर्घ-मुदतीच्या कॉन्ट्रॅक्टचे दहा सत्र, SPY $620 पुट 18 डिसेंबर 2026 रोजी संपणारे:

SELECT
    toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session,
    toUInt64(sum(volume)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sum(transactions)) AS trades
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-06-22 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND ticker = 'O:SPY261218P00620000'
GROUP BY session
ORDER BY session

सलग सहा सत्रांमध्ये हा कॉन्ट्रॅक्ट जेमतेम प्रिंट झाला — दिवसाला कधीच काही डझनपेक्षा जास्त कॉन्ट्रॅक्ट नव्हते, 2026-06-29 वर 6 इतके कमी. त्या दिवशी त्याचे ओपन इंटरेस्ट प्रभावीपणे गोठलेले होते — सीलिंग नियम त्याच्या रात्रभरच्या हालचालीला त्या दिवसाच्या मूठभर कॉन्ट्रॅक्टपर्यंत मर्यादित करतो. त्यानंतर सलग तीन सत्रांमध्ये 9006, 9172, आणि 10023 कॉन्ट्रॅक्ट प्रिंट झाले. ट्रेड्स कॉलममध्ये अधिक तपशील आहे: 2026-06-30 चा उद्रेक फक्त 7 प्रिंट्समध्ये आला — ब्लॉक-आकाराचे ऑर्डर्स — तर पुढील सत्राची समान व्हॉल्यूम 222 ट्रेड्समध्ये आली. 2026-07-06 पर्यंत टेप 20 कॉन्ट्रॅक्टवर परत आली.

फक्त व्हॉल्यूम हे सांगू शकत नाही की त्या उद्रेकाने ओपन इंटरेस्टचे काय केले — नवीन पोझिशन्स, अनवाइंड, किंवा हात बदलणे. दुसऱ्या सकाळची OCC प्रिंट हे ठरवते: व्हॉल्यूमच्या उद्रेकासह OI वाढणे म्हणजे नवीन पोझिशनिंग, कमी होणे म्हणजे अनवाइंड, आणि जास्त व्हॉल्यूमवर सपाट राहणे म्हणजे हात बदलणे. हा दिवसेंदिवस बदल म्हणजे व्यापारी स्क्रीन करतात ते वाचन.

तुम्ही ओपन इंटरेस्ट कुठे तपासू शकता?

कोणतेही व्हॉल्यूम सारणी ते दर्शवत नाही; अधिकृत आकडा येथे आहे:

• OCC — theocc.com वर (मार्केट डेटा अंतर्गत) प्रति कॉन्ट्रॅक्ट दैनंदिन व्हॉल्यूम आणि ओपन इंटरेस्ट प्रकाशित करते, दररोज सकाळी अपडेट होते — हा मूळ आकडा आहे जो इतर सर्व पुनर्वितरित करतात.
• तुमच्या ब्रोकरची ऑप्शन चेन — व्हॉल्यूमच्या शेजारी "ओपन इंटरेस्ट" (किंवा "ओपन इंट") स्तंभ, प्रति स्ट्राइक आणि एक्सपायरी — मागील संध्याकाळची गणना, दिवसभर स्थिर.
• लिस्टिंग एक्सचेंजेस — Cboe आणि त्याच्या समकक्ष संस्था त्यांच्या मार्केट-स्टॅटिस्टिक्स पेजेसवर व्हॉल्यूम आणि OI सारांश प्रकाशित करतात.

एक सावधगिरी: "मॅक्स पेन" रीडिंग्ज — ज्या स्ट्राइकवर सर्वाधिक ऑप्शन व्हॅल्यू निरुपयोगी संपेल — त्यासाठी संपूर्ण स्ट्राइक-दर-स्ट्राइक OI वितरण आवश्यक आहे. कोणतेही व्हॉल्यूम सारणी ते मोजू शकत नाही, या पेजचाही समावेश आहे; ती रीडिंग्ज OCC किंवा एक्सचेंज डेटावरून घ्या, कधीही व्हॉल्यूम स्क्रीनवरून नाही.

व्यापारी खंड आणि खुली व्याज एकत्र कसे वाचतात?

एकमेकांच्या शेजारी, हे दोन निर्देशक कराराची तरलता वेगवेगळ्या कोनातून दाखवतात — आजचा व्यवहार विरुद्ध उभा असलेला गर्दी:

• व्यस्त खंड, मोठी खुली व्याज. मोठ्या उभ्या पूलावर आज सक्रिय — ही जोडी सर्वात अरुंद कोटेड बाजाराशी जुळते.
• व्यस्त खंड, लहान खुली व्याज. जास्त उलाढाल, थोडे वाहून नेले — त्याच दिवशी संपणाऱ्या कराराचा किंवा नवीन पोझिशनिंगचा संकेत.
• शांत खंड, मोठी खुली व्याज. आधी तयार केलेली पोझिशन्स, अजूनही उभी आहेत, आज उलटत नाहीत.
• शांत खंड, लहान खुली व्याज. एक पातळ करार — कोट्स रुंद असतात, आणि एक माफक ऑर्डर किंमत हलवू शकते; प्रथम बिड-आस्क स्प्रेड तपासा.

कोणताही आकडा दिशात्मक नाही: खंड एकाच गणनेत खरेदीदार आणि विक्रेते मोजतो, खुली व्याज प्रत्येक कराराची लांब आणि लहान बाजू एक म्हणून मोजते — दोन व्यापारी समान व्यस्त करार वाचू शकतात आणि विरुद्ध पोझिशन्स धारण करू शकतात.

पर्यायांचे प्रमाण वि. खुली व्याज वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रमाण आणि खुली व्याज यात काय फरक आहे?

प्रमाण म्हणजे चालू सत्रात व्यापार केलेल्या पर्याय करारांची संख्या, जी दररोज शून्यावर रीसेट होते. खुली व्याज म्हणजे बाकी असलेले करार — उघडलेले आणि अद्याप बंद न केलेले — जे पुढे नेले जातात. प्रत्येक व्यवहार प्रमाणात भर घालतो; खुली व्याज फक्त उघडण्याच्या आणि बंद करण्याच्या बाजूंच्या मिश्रणानुसार हलते.

खुली व्याज दिवसातून फक्त एकदाच का अपडेट केली जाते?

खुली व्याज ही क्लिअरिंगहाऊसची मोजणी आहे, टेपची मोजणी नाही. सार्वजनिक टेप व्यवहार उघडणारे किंवा बंद करणारे म्हणून चिन्हांकित करत नाही; OCC सत्रानंतर क्लिअरिंग सदस्यांमध्ये ही चिन्हे समेट करते आणि पुढील उघडण्यापूर्वी आकडा प्रकाशित करते.

वाढणारी किंवा कमी होणारी खुली व्याज म्हणजे काय?

वाढणारी खुली व्याज म्हणजे बंद झाल्यापेक्षा जास्त करार उघडले गेले — त्या स्ट्राइकवर निव्वळ नवीन पोझिशनिंग; कमी होणारी म्हणजे पोझिशन्स उलगडल्या जात आहेत; मोठ्या प्रमाणावर सपाट म्हणजे पोझिशन्स हात बदलल्या. दिवसाचे प्रमाण ही कमाल आहे जी पुढील सकाळच्या प्रिंटपर्यंत मोजणी हलू शकते.

प्रमाण खुल्या व्याजपेक्षा जास्त असू शकते का?

होय — अल्प-मुदतीच्या करारांवर हे नियमित आहे. एका सत्रात उघडलेली आणि बंद केलेली पोझिशन प्रमाणात दोनदा भर घालते आणि पुढील सकाळच्या खुल्या व्याज प्रिंटमध्ये काहीही नसते, आणि आज संपणारा करार उद्याच्या आकड्यात कधीच दिसत नाही. 6 जुलै 2026 रोजी, 38.8% सर्व यूएस पर्याय प्रमाण त्याच सत्रात संपणाऱ्या करारांमध्ये होते. यंत्रणेसाठी 0DTE पर्याय म्हणजे काय पहा.

वरील प्रत्येक पॅनेल ही एक संग्रहित, तपासणी करण्यायोग्य क्वेरी आहे — SQL विस्तृत करून त्याचे ऑडिट करा, किंवा Strasmore टर्मिनलवर कोणत्याही सत्रात समान प्रश्न विचारा.