Khối lượng giao dịch và Open Interest là gì?

Khối lượng giao dịch và Hợp đồng mở (Open Interest)

Khối lượng giao dịch quyền chọn (options volume) đếm số lượng hợp đồng đã được chuyển nhượng trong ngày. Hợp đồng mở (open interest) đếm số lượng hợp đồng đang tồn tại, tức là các vị thế đã mở và chưa đóng. Khối lượng giao dịch tích lũy theo từng giao dịch trong suốt phiên, trong khi hợp đồng mở được Options Clearing Corporation (OCC) tính toán lại mỗi ngày một lần sau khi thị trường đóng cửa. Chỉ số put-call ratio được xây dựng dựa trên dữ liệu khối lượng giao dịch. Trang này định nghĩa cả hai khái niệm, giải thích cơ chế vận hành của từng loại, đo lường một ngày giao dịch đầy đủ trên thị trường quyền chọn Hoa Kỳ vào thứ Hai, ngày sáu tháng Bảy năm hai nghìn hai mươi sáu, và chỉ ra nơi tra cứu các số liệu chính thức về hợp đồng mở.

Khối lượng quyền chọn là gì?

Khối lượng là số lượng hợp đồng quyền chọn được giao dịch trong phiên hiện tại. Mỗi giao dịch sẽ cộng thêm quy mô của nó vào tổng số; một khối năm trăm hợp đồng sẽ cộng thêm năm trăm đơn vị, được tính một lần duy nhất chứ không tính cho mỗi bên, và con số này sẽ đặt lại về không vào phiên mở cửa kế tiếp. Khối lượng là một con số trực tuyến, được truyền tải trên băng ghi dữ liệu hợp nhất do OPRA (Cơ quan Báo cáo Giá Quyền chọn) vận hành khi các giao dịch được thực hiện; trang này đo lường khối lượng dựa trên dữ liệu lưu trữ từ băng ghi đó.

Open interest là gì?

Open interest (OI) là số lượng hợp đồng đang lưu hành: đã được mở và chưa đóng lại thông qua một giao dịch đối ứng, thực hiện quyền, hoặc đáo hạn. Chỉ số này được theo dõi theo từng hợp đồng; mỗi mức giá thực hiện (strike), ngày đáo hạn và loại quyền chọn đều có số liệu riêng và không bao giờ đặt lại về không; nó được cộng dồn qua các phiên.

Open interest không phải là con số cập nhật theo thời gian thực. OCC, cơ quan thanh toán bù trừ đứng sau mọi quyền chọn niêm yết tại Mỹ, đối soát các vị thế mở và đóng sau mỗi phiên giao dịch và công bố số liệu cập nhật trước khi thị trường mở cửa phiên tiếp theo. Chỉ số OI hiển thị trên bảng giá của nhà môi giới vào lúc hai giờ chiều chỉ đơn thuần là con số của phiên tối hôm trước.

Dữ liệu trên trang này ghi lại các giao dịch, không phải vị thế, do đó không có cột open interest, và mọi bảng biểu bên dưới đều đo lường khối lượng giao dịch (volume). Điều mà trang này có thể thể hiện là cách hai chỉ số này tương tác với nhau: cách một giao dịch đơn lẻ tác động đến từng chỉ số, khối lượng giao dịch tối đa có thể đạt được để tạo ra một con số OI, và nhịp độ mà các màn hình theo dõi OI quan sát. Các số liệu chính thức nằm ở nơi khác, một phần bên dưới sẽ chỉ rõ vị trí đó.

Một giao dịch đơn lẻ làm thay đổi khối lượng và vị thế mở (open interest) như thế nào?

Mọi giao dịch quyền chọn đều có hai bên; mỗi bên hoặc là mở một vị thế, hoặc là đóng một vị thế. Hãy theo dõi một hợp đồng mới hoàn toàn qua ba giao dịch giả định:

1. Nhà giao dịch A mua để mở một hợp đồng từ nhà giao dịch B, người bán để mở. Khối lượng: 1. Vị thế mở: +1. Một hợp đồng mới được tạo ra, A nắm giữ vị thế mua (long), B nắm giữ vị thế bán (short).
2. Sau đó A bán để đóng vị thế, và nhà giao dịch C mua để mở. Khối lượng: tăng thêm 1 (tổng là 2 trong ngày). Vị thế mở: không đổi, vị thế mua đã chuyển từ người này sang người khác; vẫn còn một hợp đồng đang lưu hành.
3. Cuối cùng, C bán để đóng vị thế và B mua để đóng vị thế bán. Khối lượng: tăng thêm 1. Vị thế mở: -1, quay về mức không, cả hai bên đều tất toán; hợp đồng không còn tồn tại.

Mỗi giao dịch đều làm tăng khối lượng; vị thế mở chỉ tăng khi cả hai bên cùng mở vị thế, chỉ giảm khi cả hai bên cùng đóng vị thế, và giữ nguyên trong các trường hợp còn lại. Một hệ quả quan trọng ở đây là: khối lượng giao dịch trong ngày chính là mức trần cho sự thay đổi của vị thế mở của hợp đồng đó qua đêm. Bảng điện không bao giờ hiển thị sự kết hợp nào đã tạo nên một lệnh khớp; OCC sẽ quyết toán điều đó sau khi thị trường đóng cửa.

Một ngày giao dịch quyền chọn diễn ra như thế nào?

Bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ dữ liệu giao dịch quyền chọn tại Mỹ trong ngày thứ Hai, 6 tháng 7 năm 2026.

SELECT
    round(sum(volume) / 1e6, 1) AS contracts_m,
    round(sum(transactions) / 1e6, 1) AS trades_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    uniqExact(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17)) AS distinct_roots,
    round(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C') / 1e6, 1) AS call_contracts_m,
    round(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P') / 1e6, 1) AS put_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / toFloat64(sum(volume)), 1) AS same_day_expiry_pct
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'

Một phiên giao dịch: 60.6 triệu hợp đồng trong 10.5 triệu giao dịch, trên 340203 hợp đồng riêng biệt thuộc 4654 mã tài sản cơ sở. Khối lượng quyền chọn mua (call) vượt quyền chọn bán (put), với 35.5 triệu so với 25.1 triệu, tương ứng tỷ lệ put/call là 0.71, và 38.8% tổng khối lượng nằm ở các quyền chọn đáo hạn ngay trong phiên đó.

Sự tích lũy khối lượng được thể hiện theo thời gian, chia thành các khung nửa giờ trong cùng phiên, kèm theo tổng lũy kế:

SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(sum(sum(volume)) OVER (ORDER BY formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i')) / 1e6, 1) AS running_total_m
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

Nửa giờ mở cửa ghi nhận 8.53 triệu hợp đồng; đến giao dịch cuối cùng, tổng lũy kế đạt 60.6 triệu. (Khung 16:00 nhỏ là phần giao dịch quyền chọn chỉ số từ 4:00 đến 4:15 chiều giờ ET). Mỗi điểm trên biểu đồ này là khối lượng giao dịch, con số mà OCC công bố vào buổi sáng hôm đó được giữ nguyên suốt cả ngày, và dữ liệu tiếp theo được cập nhật trước giờ mở cửa ngày thứ Ba.

Những hợp đồng cá nhân nào được giao dịch nhiều nhất?

Ticker OCC của mỗi quyền chọn mã hóa mã gốc, ngày đáo hạn, loại call/put và giá thực hiện; truy vấn phân tích cả bốn yếu tố này để bảng dữ liệu hiển thị rõ ràng:

SELECT
    contract,
    contracts_traded,
    trades,
    toUInt8(min(expires_july_6) OVER ()) AS all_ten_expire_july_6,
    toUInt8(min(root_is_spy_or_qqq) OVER ()) AS all_ten_spy_or_qqq
FROM (
    SELECT
        concat(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), ' $',
               toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, length(ticker) - 7, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expires 20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 10, 2)) AS contract,
        toUInt64(sum(volume)) AS contracts_traded,
        toUInt64(sum(transactions)) AS trades,
        substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706' AS expires_july_6,
        substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) IN ('SPY', 'QQQ') AS root_is_spy_or_qqq
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
      AND match(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), '^[A-Z]+$')
      AND substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY contracts_traded DESC, ticker ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY contracts_traded DESC, contract ASC

Hợp đồng đơn lẻ sôi động nhất ngày 6 tháng Bảy, SPY $751 call, expires 2026-07-06, đã ghi nhận 1082297 hợp đồng qua 128107 giao dịch. Nhìn vào các ngày đáo hạn: tất cả mười hợp đồng đều đáo hạn vào đúng thứ Hai đó và nằm dưới hai mã gốc, các cột biên nhận kiểm tra cả hai yêu cầu trên mỗi hàng. Các hợp đồng trong ngày cuối cùng của chúng là quyền chọn 0DTE, không còn ngày nào đến khi đáo hạn, và chúng lấp đầy bảng này: một thang giá chặt chẽ của các giá thực hiện SPY và QQQ.

Bây giờ, hãy đưa lệnh in lớn nhất trong ngày qua phép tính lãi suất mở (open interest). Bất kể OI SPY $751 call, expires 2026-07-06 hiển thị vào sáng thứ Hai là con số của tối hôm trước, và đó là lần cuối cùng nó được nhắc đến. Tất cả 1082297 hợp đồng khối lượng đã giao dịch trong phiên cuối cùng của nó; khi đóng cửa, nó đáo hạn và tệp OCC tiếp theo sẽ loại bỏ nó, lãi suất mở bằng không theo định nghĩa. Lưu ý thường trực trên mọi bảng 0DTE: những hợp đồng này tồn tại và kết thúc trong chu kỳ OI một lần mỗi ngày, và khối lượng giao dịch lớn của chúng không bao giờ gặp một con số OI có ý nghĩa.

Những tài sản cơ sở nào chiếm ưu thế về khối lượng quyền chọn?

Nhóm các phiên giao dịch theo mã gốc (root), là các chữ cái đầu của mỗi mã ticker quyền chọn, thường trùng với mã của tài sản cơ sở:

SELECT
    substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS underlying_root,
    round(sum(volume) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / (SELECT toFloat64(sum(volume)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_tape,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260706')) / toFloat64(sum(volume)), 1) AS same_day_expiry_pct
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND match(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17), '^[A-Z]+$')
  AND substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_root
ORDER BY sum(volume) DESC, underlying_root ASC
LIMIT 10

SPY dẫn đầu trong ngày với 12.1 triệu hợp đồng, chiếm 20% tổng khối lượng toàn thị trường dưới một mã gốc, theo sau là QQQ với 6.88 triệu hợp đồng (11.3%). Cột quyền chọn đáo hạn trong ngày phản ánh dữ liệu ở bảng trên: 70.2% khối lượng của mã dẫn đầu đã đáo hạn ngay trong buổi chiều hôm đó. Một mã gốc không phải lúc nào cũng là mã chứng khoán bạn có thể mua; các quyền chọn chỉ số S&P 500 giao dịch dưới các mã gốc SPX và SPXW của Cboe, và một tài sản cơ sở có thể có nhiều hợp đồng cùng lúc: 5747 tổ hợp giá thực hiện/ngày đáo hạn/loại quyền chọn khác nhau đã được khớp lệnh chỉ riêng dưới mã dẫn đầu này.

Khối lượng giao dịch trong ngày có thể đóng góp bao nhiêu vào lãi suất mở (open interest)?

Hãy chia phiên giao dịch theo thời gian đáo hạn và các tác động đến OI sẽ được thể hiện qua một bảng dữ liệu:

WITH dateDiff('day', toDate('2026-07-06'), toDate(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 12, 2), '-', substring(ticker, length(ticker) - 10, 2)))) AS dte
SELECT
    multiIf(dte = 0, 'same day (0DTE)', dte <= 7, '1-7 days', dte <= 31, '8-31 days', dte <= 365, '32-365 days', 'over a year') AS expires_in,
    round(sum(volume) / 1e6, 1) AS contracts_m,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / (SELECT toFloat64(sum(volume)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_volume,
    round(uniqExact(ticker) / 1e3, 1) AS distinct_contracts_k,
    round(100 * toFloat64(uniqExact(ticker)) / (SELECT toFloat64(uniqExact(ticker)) FROM global_markets.options_minute_aggs WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'), 1) AS pct_of_contracts
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND dte >= 0
GROUP BY expires_in
ORDER BY min(dte)

Nhóm đáo hạn trong ngày là trường hợp cực đoan nhất: 0.9% số hợp đồng riêng biệt trong ngày, tương đương khoảng 3 nghìn hợp đồng, chiếm 38.8% tổng khối lượng giao dịch. Đây là tỷ trọng lớn nhất trong bất kỳ nhóm nào, và toàn bộ khối lượng này không thể xuất hiện trong bất kỳ dữ liệu OI nào trong tương lai. Một 25.3% khác đáo hạn trong tuần. Danh mục niêm yết nghiêng về hướng ngược lại: riêng nhóm đáo hạn từ ba mươi hai đến ba trăm sáu mươi lăm ngày nắm giữ 49.6% số hợp đồng riêng biệt, và các hợp đồng có thời hạn trên một năm chiếm 6.9% tổng danh mục nhưng chỉ đóng góp 1.3% khối lượng giao dịch. Các hợp đồng dài hạn có khối lượng giao dịch thấp và thời gian tồn tại lâu, đây chính là điều kiện để hình thành một lượng vị thế mở tích lũy.

Thay đổi của hợp đồng mở (open interest) diễn ra như thế nào theo từng ngày?

Các màn hình theo dõi hợp đồng mở (open interest - OI) quan sát sự thay đổi OI của một hợp đồng từ dữ liệu giao dịch của buổi sáng hôm trước sang buổi sáng hôm sau. Dưới đây là dữ liệu thô của mười phiên giao dịch cho một hợp đồng dài hạn, quyền chọn bán (put option) SPY giá thực hiện 620 đô la đáo hạn ngày 18 tháng 12 năm 2026:

SELECT
    toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS session,
    toUInt64(sum(volume)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sum(transactions)) AS trades
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-06-22 00:00:00' AND window_start < '2026-07-07 00:00:00'
  AND ticker = 'O:SPY261218P00620000'
GROUP BY session
ORDER BY session

Trong sáu phiên liên tiếp, hợp đồng này hầu như không có giao dịch, khối lượng không bao giờ vượt quá vài chục hợp đồng mỗi ngày, thậm chí thấp nhất là 6 vào ngày 2026-06-29. Trong những ngày đó, OI của nó gần như đứng yên, quy tắc trần giới hạn mức thay đổi qua đêm chỉ bằng số lượng ít ỏi của ngày hôm đó. Sau đó, ba phiên liên tiếp ghi nhận khối lượng giao dịch lần lượt là 9006, 9172 và 10023 hợp đồng. Cột giao dịch cung cấp thêm chi tiết: đợt bùng nổ 2026-06-30 chỉ diễn ra trong 7 lệnh, với các lệnh quy mô lớn (block-sized), trong khi khối lượng tương tự ở phiên tiếp theo lại được thực hiện qua 222 lệnh. Đến ngày 2026-07-06, bảng điện tử đã quay trở lại mức 20 hợp đồng.

Chỉ riêng khối lượng không thể cho biết đợt bùng nổ đó đã tác động thế nào đến OI, liệu đó là các vị thế mới, việc tất toán vị thế, hay chỉ là sự chuyển giao giữa các nhà đầu tư. Dữ liệu từ OCC vào sáng hôm sau sẽ làm rõ điều này: OI tăng cùng với khối lượng bùng nổ cho thấy việc mở vị thế mới, OI giảm cho thấy sự tất toán, và OI không đổi trong khi khối lượng lớn cho thấy sự chuyển giao vị thế. Sự thay đổi theo ngày đó chính là chỉ số mà các nhà giao dịch tìm kiếm trên màn hình theo dõi.

Bạn có thể kiểm tra open interest ở đâu?

Không có bảng khối lượng giao dịch nào hiển thị số liệu này; con số chính thức nằm tại đây:

• OCC, công bố khối lượng và open interest hàng ngày theo từng hợp đồng tại theocc.com (trong mục market data), được cập nhật vào mỗi buổi sáng. Đây là nguồn dữ liệu gốc mà mọi nơi khác đều phân phối lại.
• Bảng quyền chọn (option chain) của công ty môi giới, có cột "Open Interest" (hoặc "Open Int") nằm cạnh khối lượng, hiển thị theo từng giá thực hiện (strike) và ngày đáo hạn. Đây là số liệu chốt từ tối hôm trước và được giữ nguyên trong suốt cả ngày.
• Các sở giao dịch niêm yết, Cboe và các đơn vị tương tự công bố bảng tổng hợp khối lượng và OI trên các trang thống kê thị trường của họ.

Một lưu ý: các chỉ số "max pain", tức mức giá thực hiện mà tại đó giá trị quyền chọn sẽ mất trắng nhiều nhất, cần dữ liệu phân bổ OI đầy đủ cho từng mức giá thực hiện. Không bảng khối lượng nào có thể tính toán được các chỉ số này, kể cả bảng trên trang này; hãy lấy các số liệu đó từ OCC hoặc dữ liệu của sở giao dịch, đừng bao giờ lấy từ màn hình khối lượng. Để hiểu rõ sự phân bổ đó mang lại lợi ích gì, phép tính max pain trên một chuỗi quyền chọn SPY thực tế sẽ thực hiện các phép tính cho từng mức giá thực hiện và đối chiếu kết quả với mức giá thanh toán cuối cùng.

Các nhà giao dịch đọc khối lượng và hợp đồng mở (open interest) cùng nhau như thế nào?

Khi đặt cạnh nhau, hai chỉ số này cho thấy tính thanh khoản của một hợp đồng từ các góc độ khác nhau: lưu lượng giao dịch trong ngày so với quy mô vị thế đang tồn tại:

• Khối lượng lớn, open interest lớn. Giao dịch sôi động trên một nền tảng vị thế lớn, đây là sự kết hợp thường đi kèm với các thị trường có spread niêm yết chặt chẽ nhất.
• Khối lượng lớn, open interest nhỏ. Vòng quay tài sản cao nhưng ít vị thế được duy trì qua đêm, đây là đặc điểm của các giao dịch đáo hạn trong ngày hoặc các vị thế mới được thiết lập.
• Khối lượng thấp, open interest lớn. Các vị thế đã được xây dựng từ trước, vẫn đang duy trì và không có sự thay đổi trong hôm nay.
• Khối lượng thấp, open interest nhỏ. Một hợp đồng có thanh khoản kém (thinly traded), các mức giá chào mua-bán cách xa nhau và một lệnh giao dịch khiêm tốn cũng có thể làm thay đổi giá; hãy kiểm tra bid-ask spread trước tiên.

Không chỉ số nào trong hai chỉ số này mang tính định hướng: khối lượng tính cả người mua và người bán trong một tổng số, open interest tính mỗi hợp đồng gồm cả vị thế mua và bán là một đơn vị; hai nhà giao dịch có thể cùng đọc một hợp đồng đang giao dịch sôi động nhưng lại nắm giữ các vị thế trái ngược nhau.

Câu hỏi thường gặp về khối lượng giao dịch và hợp đồng mở (open interest) quyền chọn

Sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch (volume) và hợp đồng mở (open interest) là gì?

Khối lượng giao dịch đếm số hợp đồng quyền chọn đã được giao dịch trong phiên hiện tại và đặt lại về không mỗi ngày. Hợp đồng mở đếm số hợp đồng đang lưu hành, đã được mở và chưa đóng, và được cộng dồn qua các phiên. Mỗi giao dịch đều làm tăng khối lượng; hợp đồng mở chỉ thay đổi dựa trên sự kết hợp giữa các vị thế mở mới và đóng vị thế.

Tại sao hợp đồng mở chỉ được cập nhật một lần mỗi ngày?

Hợp đồng mở là số liệu do trung tâm thanh toán bù trừ thống kê, không phải số liệu từ băng tin giao dịch (tape). Băng tin công khai không đánh dấu giao dịch là mở mới hay đóng vị thế; OCC đối soát các dấu hiệu này giữa các thành viên thanh toán sau phiên giao dịch và công bố con số trước giờ mở cửa phiên kế tiếp.

Hợp đồng mở tăng hoặc giảm có ý nghĩa gì?

Hợp đồng mở tăng nghĩa là số hợp đồng được mở mới nhiều hơn số hợp đồng đóng, tạo ra vị thế ròng mới tại giá thực hiện đó; giảm nghĩa là các vị thế đang được tất toán; đi ngang với khối lượng giao dịch lớn nghĩa là các vị thế đã chuyển nhượng cho bên khác. Khối lượng giao dịch trong ngày là mức tối đa mà con số này có thể thay đổi vào sáng hôm sau.

Khối lượng giao dịch có thể cao hơn hợp đồng mở không?

Có, đối với các hợp đồng ngắn hạn, đây là điều bình thường. Một vị thế được mở và đóng trong cùng một phiên sẽ làm tăng khối lượng hai lần và không làm thay đổi con số hợp đồng mở vào sáng hôm sau, và một hợp đồng đáo hạn trong ngày sẽ không bao giờ xuất hiện trong số liệu của ngày mai. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2026, 38.8% tổng khối lượng quyền chọn tại Mỹ nằm ở các hợp đồng đáo hạn ngay trong phiên đó. Xem quyền chọn 0DTE là gì để biết cơ chế hoạt động.

Mỗi bảng phía trên là một truy vấn được lưu trữ và có thể kiểm tra, hãy mở rộng SQL để kiểm toán hoặc áp dụng các câu hỏi tương tự cho bất kỳ phiên giao dịch nào trên thiết bị đầu cuối Strasmore.