Найбільші зростання та падіння акцій тижня

Ця сторінка відстежує найбільших лідерів та аутсайдерів ринку акцій США за минулий тиждень. Дані базуються безпосередньо на біржових котируваннях, а не на звітах постачальників. Список охоплює найбільш ліквідні активи з обсягом торгів понад $1 мільярд за тиждень і оновлюється щотижня. Leveraged та inverse ETF виключені, щоб відобразити динаміку окремих компаній.

Найбільші зростання акцій цього тижня

Наведені нижче назви представляють найбільші тижневі прирости серед акцій з обсягом торгів не менше $1 мільярда. Кожне зміщення підкріплене реальним обсягом, а не випадковим стрибком на низькій ліквідності.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

За тиждень, що закінчився Jul 23, найбільший приріст серед високоліквідних акцій продемонструвала CIFR (+52.4%), а наступною стала HUT (+35.6%). Таке тижневе зміщення зазвичай починається з підвищеного відносного обсягу порівняно з середнім денним обсягом акції, і часто супроводжується нічним розривом на фоні новин.

Найбільші падіння акцій цього тижня

Аналогічний показник у зворотному порядку: найрізкіші тижневі зниження серед активів з обсягом торгів понад $1 мільярд.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

Найбільше тижневе падіння зафіксовано у PATH (--15.2%), наступним став TSLA (--15.1%). Падіння на великих обсягах означає зовсім інше, ніж падіння на низьких обсягах, тому поруч із кожним показником вказано обсяг торгів у доларах.

Динаміка ринку цього тижня

Зміни окремої акції слід розглядати у контексті загальної ринкової динаміки. Чотири основні індексні ETF за той самий період:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Тижнева динаміка індексних ETF коливалася від 0.28% до -0.67%. Якщо акція зростає на двозначне число, поки ринок стоїть на місці, це свідчить про її власні новини; якщо ж таке ж зміщення відбувається на фоні сильного ринку, це частково зумовлено загальним трендом.

Що спричиняє такі коливання акцій за тиждень

Двозначне тижневе зміщення рідко трапляється безпричинно. Компанії у цьому списку зазвичай мають запланований або раптовий каталізатор. Найпоширенішим є квартальний звіт про прибутки, де відповідність або невідповідність очікуванням змінює ціну акції за одну сесію. Наступними є зміни у прогнозах (guidance), коли компанія підвищує або знижує очікувані показники на наступні квартали. Інші причини є регулярними: новини про злиття та поглинання (M&A), зміна рейтингів аналітиків та перегляд цільових цін, результати клінічних випробувань або регуляторні рішення для біотехнологічних та фармацевтичних компаній, а також галузеві тренди, коли зміна відсоткових ставок, цін на нафту або попиту на чипи рухає цілу групу активів. Також важливе включення до індексу. Включення або виключення акції з великого індексу викликає примусовий купівлі або продажі з боку фондів, що відстежують цей індекс, часто в одну дату ребалансування. Жодна з цих причин не очевидна лише з цінового графіку, тому поруч із кожним показником наведено обсяг торгів у доларах та динаміку ринку. Котирування показують, що сталося; каталізатор — це наступне питання для читача.

Як інтерпретувати тижневу динаміку

Великий тижневий відсоток — це лише відправна точка, а не остаточний висновок. Дві акції можуть мати однакові показники, але вони можуть означати зовсім різні речі. Приріст у 15% для компанії з обсягом торгів $5 мільярдів за тиждень — це значне переоцінювання на ліквідному ринку, у якому взяли участь багато інвесторів. Ті самі 15% для компанії з обсягом близько $1 мільярда є менш стабільними, їх легше змістити і легше повернути назад. Стовпець обсягів у доларах допомагає розрізнити ці випадки. Також важливе п'ятиденне вікно: воно усереднює один різкий день у межах тижневого руху, тому акція, що злетіла в понеділок і втратила половину прибутку до п'ятниці, показує чистий результат, а не пік. Leveraged та inverse ETF виключені навмисно. Фонд з плечем 3x може очолити будь-який список лідерів у звичайний ринковий день, що говорить більше про принцип роботи leveraged ETF, ніж про будь-яку компанію.

FAQ

Які акції стали найбільшими лідерами зростання цього тижня?

За тиждень, що закінчився Jul 23, найбільші прирісти серед акцій з обсягом торгів понад $1 мільярд продемонстрували CIFR (+52.4%) та HUT (+35.6%). Повний список із десяти позицій наведено у таблиці вище, вона оновлюється щотижня.

Які акції стали найбільшими аутсайдерами цього тижня?

PATH очолив список тижневих лідерів падіння з показником -15.2%, за ним послідував TSLA з -15.1%, знову серед компаній з обсягом торгів понад $1 мільярд за тиждень.

Як розраховуються ці показники зростання та падіння?

Кожне зміщення — це різниця між ціною відкриття першої регулярної сесії та ціною закриття останньої регулярної сесії протягом останніх п'яти сесій, розрахована за хвилинними барами. Список відфільтровано за акціями з обсягом торгів не менше $1 мільярда за тиждень та ціною відкриття вище $10; leveraged та inverse ETF виключені.

Чому leveraged ETF відсутні у списку?

Leveraged або inverse ETF створені для множення денного руху індексу, тому вони регулярно очолюють списки лідерів без жодних специфічних новин по компанії. Їх виключення дозволяє залишити цей список лише для окремих акцій. Тикери, у яких відбувся спліт акцій у межах цього періоду, також виключені з тієї ж причини: спліт змінює ціну за одну акцію, не змінюючи загальну вартість позиції.

Кожна панель вище — це збережений запит, який можна перевірити, він оновлюється щотижня. Ви можете відкрити SQL-код під будь-якою таблицею для аудиту або самостійно проаналізувати тижневу динаміку на терміналі Strasmore.