Największe wzrosty i spadki na giełdzie w tym tygodniu

Niniejsza strona śledzi największe wzrosty i spadki na amerykańskim rynku akcji w minionym tygodniu, bazując bezpośrednio na danych z parkietu, a nie na podsumowaniach dostawców danych. Zestawienie obejmuje spółki o najwyższym wolumenie obrotu, dla których wartość transakcji w skali tygodnia przekroczyła 1 miliard USD; dane są aktualizowane co tydzień. Z listy wyłączono lewarowane oraz odwrotne ETF-y, aby odzwierciedlała ona wyniki poszczególnych spółek.

Największe wzrosty w tym tygodniu

Poniżej przedstawiono spółki, które odnotowały największe tygodniowe wzrosty przy obrotach przekraczających 1 miliard USD, co oznacza, że za każdą zmianą kursu stoi realny wolumen, a nie tylko chwilowy skok na mało płynnym rynku.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

W tygodniu kończącym się Sep 4 największy wzrost wśród aktywnie handlowanych spółek odnotował podmiot BE, zyskując 27.4%, a kolejny był IREN ze wzrostem o 24%. Tygodniowa zmiana tej skali zazwyczaj objawia się najpierw podwyższonym wolumenem relatywnym w stosunku do średniego dziennego wolumenu akcji i często rozpoczyna się od luki otwarcia po publikacji istotnych informacji.

Największe spadki w tym tygodniu

Analogiczne zestawienie dla spadków: największe tygodniowe przeceny wśród spółek z obrotem powyżej 1 miliarda USD.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

Największy tygodniowy spadek odnotował podmiot SNDQ, tracąc -30.5%, a kolejny był CRDO ze spadkiem o -26.9%. Spadek przy wysokim wolumenie ma inne znaczenie niż ten przy niskiej aktywności, dlatego przy każdej zmianie kursu podano wartość obrotu w dolarach.

Sytuacja rynkowa w tym tygodniu

Zmiana kursu pojedynczej spółki jest inaczej interpretowana w kontekście ogólnej sytuacji rynkowej. Wyniki czterech głównych ETF-ów na indeksy w tym samym okresie:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

W minionym tygodniu stopy zwrotu z ETF-ów na indeksy mieściły się w przedziale od 0.32% do -0.08%. Jeśli akcje spółki rosną o kilkanaście procent przy stabilnym rynku, oznacza to reakcję na specyficzne dla niej informacje; ten sam wzrost przy silnym trendzie rynkowym jest częściowo efektem koniunktury.

Co powoduje tak duże zmiany kursu w skali tygodnia

Dwucyfrowe zmiany tygodniowe rzadko biorą się z niczego. Spółki z tej listy zazwyczaj reagują na zaplanowane lub jednorazowe katalizatory. Najczęstszym z nich jest kwartalny raport finansowy, w którym wynik lepszy lub gorszy od oczekiwań rewiduje wycenę spółki w trakcie jednej sesji. Tuż za nimi plasują się zmiany prognoz, gdy spółka podnosi lub obniża swoje cele na kolejne kwartały. Inne czynniki pojawiają się cyklicznie: informacje o fuzjach i przejęciach, zmiany rekomendacji analityków i cen docelowych, wyniki badań klinicznych lub decyzje regulacyjne w sektorze biotechnologicznym i farmaceutycznym, a także ruchy sektorowe, gdy zmiany stóp procentowych, cen ropy lub popytu na półprzewodniki wpływają na całą grupę spółek. Istotna jest również przynależność do indeksu. Włączenie lub usunięcie spółki z głównego indeksu wymusza zakupy lub sprzedaż przez fundusze replikujące dany indeks, często w dniu rebalansingu. Żaden z tych czynników nie jest widoczny w samej zmianie ceny, dlatego obok każdej zmiany umieszczono kolumnę z wartością obrotu oraz dane o sytuacji rynkowej. Dane z parkietu pokazują, co się wydarzyło; katalizator to kolejne pytanie, które powinien zadać inwestor.

Jak interpretować tygodniowe zmiany

Wysoki tygodniowy wynik procentowy to punkt wyjścia, a nie wniosek. Dwie spółki mogą osiągnąć ten sam wynik, co oznacza zupełnie różne sytuacje. Wzrost o 15% przy obrocie 5 miliardów USD to duża, płynna zmiana wyceny, w której uczestniczyło wielu inwestorów. Ten sam wzrost o 15% przy obrocie oscylującym wokół granicy 1 miliarda USD jest mniej płynny, łatwiejszy do wywołania i łatwiejszy do odwrócenia. Kolumna z wartością obrotu służy do rozróżnienia tych dwóch sytuacji. Pięciosesyjny okres również ma znaczenie: uśrednia on zmienność w skali tygodnia, więc spółka, która gwałtownie wzrosła w poniedziałek, a do piątku oddała połowę zysku, pokazuje wynik netto, a nie szczytowy. Lewarowane i odwrotne ETF-y są celowo wykluczone. Fundusz z dźwignią 3x może znaleźć się na szczycie każdej listy wzrostów w zwykły dzień giełdowy, co mówi więcej o tym, jak działają lewarowane ETF-y, niż o kondycji jakiejkolwiek spółki.

FAQ

Jakie spółki odnotowały największe wzrosty w tym tygodniu?

W tygodniu kończącym się Sep 4 największe wzrosty wśród spółek z obrotem powyżej 1 miliarda USD odnotowały BE (+27.4%) oraz IREN (+24%). Pełna lista dziesięciu najlepszych spółek znajduje się w powyższej tabeli, aktualizowanej co tydzień.

Jakie spółki odnotowały największe spadki w tym tygodniu?

SNDQ przewodził spadkowiczom z wynikiem -30.5%, a za nim uplasował się CRDO ze spadkiem -26.9% – ponownie w grupie spółek z obrotem powyżej 1 miliarda USD w skali tygodnia.

Jak mierzone są te wzrosty i spadki?

Każda zmiana to różnica między ceną otwarcia pierwszej sesji a ceną zamknięcia ostatniej sesji w ciągu pięciu ostatnich dni, obliczona na podstawie wykresów minutowych. Lista jest filtrowana pod kątem spółek, których obrót w tygodniu wyniósł co najmniej 1 miliard USD, a cena otwarcia była wyższa niż 10 USD; lewarowane i odwrotne ETF-y są wykluczone.

Dlaczego na liście nie ma lewarowanych ETF-ów?

Lewarowany lub odwrotny ETF jest skonstruowany tak, aby zwielokrotniać dzienną zmianę indeksu, więc rutynowo zajmuje czołowe miejsca na listach największych zmian bez żadnych specyficznych informacji o spółce. Ich wykluczenie pozwala zachować listę obejmującą wyłącznie poszczególne akcje. Tickerów, w przypadku których w danym okresie nastąpił podział akcji (stock split), również nie uwzględniono z tego samego powodu: podział zmienia cenę jednostkową bez zmiany wartości portfela.

Każdy panel powyżej to zapytanie do bazy danych, aktualizowane co tydzień. Otwórz kod SQL pod dowolną tabelą, aby go zweryfikować, lub samodzielnie przeskanuj ruchy z danego tygodnia na terminalu Strasmore.