Największe wzrosty i spadki akcji w USA

Ta strona śledzi największe wzrosty i spadki amerykańskich akcji w ciągu ostatniego tygodnia, mierzone bezpośrednio z rejestru giełdowego, a nie na podstawie podsumowań dostawców danych. Obejmuje ona najbardziej obrotne podmioty, których obrót w ciągu tygodnia przekroczył 1 miliard USD, i jest aktualizowana co tydzień. Fundusze ETF typu leveraged oraz inverse zostały wyłączone, aby lista odzwierciedlała pojedyncze spółki.

Największe wzrosty akcji w tym tygodniu

Poniższe podmioty to największe tygodniowe wzrosty wśród akcji, w których obrót wyniósł co najmniej 1 miliard USD, zatem każdy ruch posiada realny wolumen, a nie jest jedynie skokiem na mało płynnym rynku.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

W tygodniu kończącym się Jul 23 największym aprecjującym podmiotem wśród akcji o wysokim wolumenie była spółka CIFR, z wzrostem o 52.4%, natomiast na drugim miejscu znalazła się HUT z wynikiem 35.6%. Tygodniowy ruch o takiej skali zazwyczaj objawia się najpierw jako podwyższony wolumen relatywny względem średniego dziennego wolumenu danej akcji, a często rozpoczyna się od luki otwarcia wywołanej informacjami.

Największe spadki akcji w tym tygodniu

Ta sama miara, w odwrotnej skali: najgłębsze tygodniowe spadki wśród podmiotów notowanych z obrotem powyżej 1 miliarda USD.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

Największy tygodniowy spadek odnotowała spółka PATH na poziomie -15.2%, a następnie TSLA na poziomie -15.1%. Spadek przy wysokim wolumenie oznacza co innego niż spadek przy niskim wolumenie, dlatego obok każdego ruchu znajduje się kolumna obrotów w USD.

Sytuacja rynkowa w tym tygodniu

Ruch pojedynczej akcji należy interpretować w kontekście tygodniowego wyniku całego rynku. Cztery główne indeksowe fundusze ETF w tym samym okresie:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Tygodniowe wyniki funduszy ETF w ramach indeksów wyniosły od 0.28% do -0.67%. Akcja, która wzrosła o dwucyfrową wartość, podczas gdy rynek pozostaje bez zmian, zareagowała na własne informacje; ten sam ruch przy silnym trendzie rynkowym jest częściowo wynikiem kierunku całego rynku.

Co powoduje tak duże tygodniowe ruchy akcji

Dwucyfrowy tygodniowy ruch rzadko występuje bez przyczyny. Podmioty na tej liście zazwyczaj pokrywają się z zaplanowanym lub nagłym katalizatorem. Najczęstszym z nich jest kwartalny raport finansowy, gdzie wynik powyżej lub poniżej oczekiwań zmienia wycenę akcji w pojedynczej sesji. Tuż za nimi plasują się zmiany prognoz (guidance), w których spółka podnosi lub obniża perspektywy na kolejne kwartały. Inne czynniki powtarzają się w kalendarzu: informacje o fuzjach i przejęciach, zmiany rekomendacji analityków i rewizje celów cenowych, wyniki badań klinicznych lub decyzje regulacyjne w sektorze biotech i pharma, oraz ruchy sektorowe, gdzie zmiana stóp procentowych, cen ropy lub popytu na czipy pociąga za sobą całą grupę spółek. Istotne jest również członkostwo w indeksie. Akcja dodana lub usunięta z głównego indeksu spotyka się z wymuszonym kupnem lub sprzedażą ze strony funduszy śledzących dany indeks, często w konkretnym dniu rebalansowania. Żadna z tych informacji nie jest widoczna w samej zmianie ceny, dlatego obok każdego ruchu umieszczono kolumnę obrotów w USD oraz wynik tygodniowy rynku. Rejestr giełdowy pokazuje, co się wydarzyło; katalizatorem jest kolejne pytanie czytelnika.

Jak interpretować tygodniowy ruch

Duża tygodniowa zmiana procentowa jest punktem wyjścia, a nie ostatecznym wnioskiem. Dwie akcje mogą wykazać tę samą wartość procentową, która oznacza zupełnie co innego. Wzrost o 15% dla spółki o obrocie 5 miliardów USD w tygodniu to duża, płynna zmacja ceny, w której uczestniczy wielu inwestorów. Te same 15% dla spółki zbliżającej się do progu 1 miliarda USD jest mniej płynne, łatwiejsze do wywołania i łatwiejsze do odwrócenia. Kolumna obrotów w USD służy do rozróżnienia tych dwóch przypadków. Istotny jest również pięciosesyjny horyzont czasowy: obejmuje on pojedynczy gwałtowny dzień w ramach tygodniowego ruchu, więc akcja, która wystrzeliła w poniedziałek, a w piątek oddała połowę zysku, pokazuje wynik netto, a nie szczyt. Fundusze ETF typu leveraged oraz inverse zostały celowo wyłączone. Fundusz 3x może dominować na liście wzrostów w zwykły dzień indeksowy, co mówi więcej o sposobie działania funduszy ETF typu leveraged niż o jakiejkolwiek spółce.

FAQ

Jakie były największe wzrosty akcji w tym tygodniu?

W tygodniu kończącym się Jul 23 największe wzrosty wśród akcji notowanych powyżej 1 miliarda USD odnotowały CIFR (+52.4%) oraz HUT (+35.6%). Pełna lista dziesięciu największych wzrostów znajduje się w powyższej tabeli i jest aktualizowana co tydzień.

Jakie były największe spadki akcji w tym tygodniu?

PATH poprowadziła zestawienie tygodniowych spadkowiczów z wynikiem -15.2%, a następnie TSLA z wynikiem -15.1%, ponownie wśród podmiotów o obrocie powyżej 1 miliarda USD w tym tygodniu.

W jaki sposób mierzone są te wzrosty i spadki?

Każdy ruch to zmiana od otwarcia pierwszej sesji regulacyjnej do zamknięcia ostatniej sesji regulacyjnej w ciągu ostatnich pięciu sesji, obliczona na podstawie minutowych słupków świecowych. Lista jest filtrowana pod kątem akcji, których obrót w tygodniu wyniósł co najmniej 1 miliard USD i które otworzyły się powyżej 10 USD; fundusze ETF typu leveraged oraz inverse są wyłączone.

Dlaczego fundusze ETF typu leveraged nie znajdują się na liście?

Fundusz typu leveraged lub inverse jest zaprojektowany tak, aby mnożyć dzienny ruch indeksu, dlatego rutynowo zajmuje pierwsze miejsca na listach największych zmiennych bez żadnych informacji specyficznych dla danej spółki. Wyłączenie ich sprawia, że lista obejmuje wyłącznie pojedyncze akcje. Podmioty, w których doszło do splitu akcji w analizowanym okresie, są wyłączone z tego samego powodu: split zmienia cenę za jedną akcję, nie zmieniając wartości posiadanych udziałów.

Każdy panel powyżej to zapisane, możliwe do zweryfikowania zapytanie, aktualizowane co tydzień. Można otworzyć kod SQL pod dowolną tabelą, aby przeprowadzić audyt, lub samodzielnie przefiltrować tygodniowe ruchy na terminalu Strasmore.