Größte US Aktiengewinner dieser Woche

Diese Seite verfolgt die größten US-Aktiengewinner und -verlierer der vergangenen Woche. Die Daten stammen direkt aus dem Börsenticker und nicht aus einer Zusammenfassung eines Anbieters. Abgedeckt werden die am stärksten gehandelten Titel mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde Dollar pro Woche. Die Liste wird wöchentlich aktualisiert. Leveraged und inverse ETFs sind ausgeschlossen, damit die Liste einzelne Unternehmen widerspiegelt.

Größte Aktiengewinner dieser Woche

Die unten aufgeführten Namen stellen die größten wöchentlichen Kursgewinne unter Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 1 Milliarde Dollar dar. Jede Bewegung basiert somit auf echtem Volumen und ist kein isolierter Ausschlag bei geringer Liquidität.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

In der Woche bis zum Jul 21 war der größte Gewinner unter den stark gehandelten Aktien SSPC mit einem Plus von 21.9%, gefolgt von CIFR mit 15.1%. Eine wöchentliche Bewegung dieser Größenordnung zeigt sich meist zuerst durch ein erhöhtes relatives Volumen gegenüber dem durchschnittlichen täglichen Volumen der Aktie. Oft beginnt dies mit einem Overnight-Gap aufgrund von Nachrichten.

Größte Aktienverlierer dieser Woche

Dasselbe Maß, jedoch umgekehrt: die stärksten wöchentlichen Rückgänge bei Titeln mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde Dollar.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

Der stärkste wöchentliche Rückgang lag bei PENG mit -28.8%, gefolgt von VICR mit -21.3%. Ein Rückgang bei hohem Volumen deutet auf eine andere Dynamik hin als bei geringem Volumen. Deshalb wird neben jeder Bewegung die Spalte für das Handelsvolumen in Dollar aufgeführt.

Marktentwicklung in dieser Woche

Die Bewegung einer einzelnen Aktie muss im Kontext der gesamten Marktentwicklung betrachtet werden. Die vier großen Index-ETFs im gleichen Zeitraum:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Die Index-ETFs bewegten sich in der Woche zwischen 0.43% und -2.06%. Wenn eine Aktie zweistellige Gewinne erzielt, während der Markt seitwärts läuft, liegt das an unternehmensspezifischen Nachrichten. Eine ähnliche Bewegung bei einem starken Markt ist teilweise auf die allgemeine Marktdynamik zurückzuführen.

Ursachen für starke wöchentliche Aktienbewegungen

Eine zweistellige Wochenbewegung entsteht selten ohne Grund. Die Titel auf dieser Liste hängen meist mit einem geplanten oder unvorhergesehenen Auslöser zusammen. Der häufigste Grund ist der Quartalsbericht, bei dem das Erreichen oder Verfehlen von Erwartungen den Kurs in einer Sitzung neu bewertet. Dicht darauf folgen Änderungen der Prognose (Guidance), wenn ein Unternehmen seinen Ausblick für kommende Quartale anpasst oder senkt. Weitere regelmäßige Auslöser sind: Nachrichten zu Fusionen und Übernahmen (M&A), Änderungen von Analystenbewertungen und Kurszielen, klinische Studienergebnisse oder regulatorische Entscheidungen bei Biotech- und Pharmawerten sowie sektorweite Bewegungen. Letztere entstehen durch Verschiebungen bei Zinssätzen, Ölpreisen oder der Chip-Nachfrage, die eine ganze Gruppe gleichzeitig bewegen. Auch die Index-Zugehörigkeit spielt eine Rolle. Die Aufnahme oder Streichung einer Aktie aus einem großen Index führt zu erzwungenen Käufen oder Verkäufen durch die entsprechenden ETFs, oft an einem festen Rebalancing-Datum. Diese Faktoren sind nicht allein durch die Kursänderung ersichtlich. Deshalb sind die Spalte für das Handelsvolumen und die Marktentwicklung für diese Woche bei jeder Bewegung aufgeführt. Der Ticker zeigt, was passiert ist; der Auslöser ist die nächste Frage des Lesers.

Interpretation einer wöchentlichen Kursbewegung

Ein hoher wöchentlicher Prozentsatz ist lediglich ein Ausgangspunkt, kein abschließendes Urteil. Zwei Aktien können denselben Prozentsatz ausweisen, aber völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein Gewinn von 15 % bei einem Titel mit einem Wochenumsatz von 5 Milliarden Dollar ist eine große, liquide Neubewertung, an der viele Anleger beteiligt waren. Dieselben 15 % bei einem Titel nahe der 1-Milliarde-Dollar-Grenze sind weniger liquide, leichter zu bewegen und leichter wieder aufzurollen. Die Spalte für das Handelsvolumen dient der Unterscheidung. Auch das Zeitfenster von fünf Handelstagen ist wichtig: Es berechnet die Netto-Bewegung der Woche. Eine Aktie, die am Montag stark anstieg und bis Freitag die Hälfte des Gewinns wieder abgab, zeigt den Netto-Effekt, nicht den Höchststand. Leveraged und inverse ETFs sind absichtlich ausgeschlossen. Ein 3x-Fonds kann an einem normalen Indextag jeden Gewinner der Liste anführen, was jedoch mehr über die Funktionsweise von Leveraged ETFs aussagt als über ein Unternehmen.

FAQ

Was waren die größten Aktiengewinner dieser Woche?

In der Woche bis zum Jul 21 waren die größten Gewinne bei Aktien mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde Dollar SSPC (+21.9%) und CIFR (+15.1%). Die vollständige Top-Ten-Liste findet sich in der obigen Tabelle und wird wöchentlich aktualisiert.

Was waren die größten Aktienverlierer dieser Woche?

PENG führte die wöchentlichen Verlierer mit -28.8% an, gefolgt von VICR mit -21.3%, ebenfalls unter den Titeln mit einem Wochenumsatz von über 1 Milliarde Dollar.

Wie werden diese Gewinner und Verlierer gemessen?

Jede Bewegung entspricht der Veränderung vom ersten Eröffnungskurs der regulären Sitzung zum letzten Schlusskurs der regulären Sitzung über die letzten fünf Handelstage, berechnet aus Minutendaten. Die Liste ist auf Aktien gefiltert, die in der Woche mindestens 1 Milliarde Dollar gehandelt haben und mit einem Kurs über 10 Dollar eröffnet haben. Leveraged und inverse ETFs sind ausgeschlossen.

Warum sind Leveraged ETFs nicht auf der Liste?

Ein Leveraged oder ein inverser ETF ist darauf ausgelegt, die tägliche Bewegung eines Index zu vervielfachen. Daher stehen sie ohne unternehmensspezifische Nachrichten regelmäßig an der Spitze einer Liste mit starken Kursbewegungen. Der Ausschluss stellt sicher, dass es sich um eine Liste einzelner Aktien handelt. Ticker mit einem Aktiensplit innerhalb des Zeitraums sind aus demselben Grund ausgeschlossen: Ein Split verändert den Kurs pro Aktie, ohne den Gesamtwert einer Position zu verändern.

Jedes oben genannte Panel ist eine gespeicherte, überprüfbare Abfrage, die jede Woche aktualisiert wird. Öffnen Sie das SQL unter einer Tabelle zur Überprüfung oder suchen Sie die Wochenbewegungen selbst im Strasmore-Terminal.