maiores altas e baixas das ações da semana

Esta página monitora as maiores altas e baixas das ações dos EUA na última semana, extraídas diretamente do tape da bolsa, em vez de resumos de fornecedores. Abrange os ativos com maior volume de negociação, aqueles com mais de um bilhão de dólares movimentados durante a semana, e é atualizada semanalmente. ETFs alavancados e inversos foram excluídos para que a lista reflita empresas individuais.

Maiores altas das ações esta semana

Os nomes abaixo representam os maiores ganhos semanais entre ações com pelo menos um bilhão de dólares em volume, garantindo que cada movimento tenha volume real e não seja apenas um pico em um tape com baixa liquidez.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

Para a semana encerrada em Jul 21, a maior alta entre as ações de alto volume foi SSPC, com alta de 21.9%, seguida por 15.1% com CIFR. Um movimento semanal deste tamanho geralmente aparece primeiro como um volume relativo elevado em relação ao volume diário médio da ação, e frequentemente começa com um gap de overnight após uma notícia.

Maiores baixas das ações esta semana

A mesma métrica, de forma inversa: as quedas semanais mais acentuadas entre ativos com mais de um bilhão de dólares em negociação.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

A queda semanal mais forte foi de PENG, com -28.8%, seguida por VICR com -21.3%. Uma queda com volume alto indica um cenário diferente de uma queda com volume baixo, por isso a coluna de volume em dólares aparece ao lado de cada movimento.

Onde o mercado se posicionou esta semana

O movimento de uma única ação deve ser analisado em relação ao desempenho semanal do mercado. Os quatro principais ETFs de índice no mesmo período:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Os ETFs de índice variaram de 0.43% a -2.06% na semana. Uma ação que sobe dois dígitos enquanto o mercado está estável subiu por notícias próprias; o mesmo movimento acompanhando um tape forte é, em parte, o mercado carregando o papel.

O que faz uma ação oscilar tanto em uma semana

Um movimento semanal de dois dígitos raramente ocorre sem motivo. Os nomes nesta lista costumam coincidir com um catalisador agendado ou pontual. O mais comum é o relatório de resultados trimestrais, onde um resultado acima ou abaixo das expectativas redefine o valor de uma ação em uma única sessão. Logo atrás estão as mudanças de guidance, quando uma empresa eleva ou reduz suas projeções para os próximos trimestres. Outros fatores são recorrentes: notícias de fusões e aquisições, mudanças de recomendação de analistas e revisões de preço-alvo, resultados de testes clínicos ou regulatórios para empresas de biotecnologia e farmacêuticas, e movimentos setoriais onde uma mudança nas taxas de juros, no petróleo ou na demanda por chips arrasta todo um grupo de uma vez. A inclusão em índices também importa. Uma ação adicionada ou removida de um índice principal gera compra ou venda forçada por parte dos fundos que o seguem, geralmente em uma única data de rebalanceamento. Nada disso é visível apenas pela mudança de preço, por isso a coluna de volume em dólares e o desempenho semanal do mercado aparecem ao lado de cada movimento aqui. O tape mostra o que aconteceu; o catalisador é a próxima pergunta do investidor.

Como ler um grande movimentador semanal

Uma grande porcentagem semanal é um ponto de partida, não uma conclusão. Duas ações podem apresentar o mesmo número de destaque e significar coisas muito diferentes. Um ganho de 15% em um papel que negocia 5 bilhões de dólares em uma semana é um repricing de grande liquidez no qual muitos investidores participaram. Os mesmos 15% em um papel que mal atinge o piso de 1 bilhão de dólares é um movimento mais frágil, mais fácil de impulsionar e mais fácil de reverter. A coluna de volume em dólares serve para distinguir os dois casos. O período de cinco sessões também é importante: ele consolida um único dia atípico no movimento da semana, portanto, uma ação que disparou na segunda-feira e devolveu metade do ganho até sexta-feira mostra o resultado líquido, não o pico. ETFs alavancados e inversos são excluídos propositalmente. Um fundo de 3x pode liderar qualquer lista de ganhadores em um dia comum de índice, o que diz mais sobre como funcionam os ETFs alavancados do que sobre qualquer empresa.

FAQ

Quais foram as maiores altas das ações esta semana?

Para a semana encerrada em Jul 21, os maiores ganhos entre ações com mais de um bilhão de dólares em negociação foram SSPC (+21.9%) e CIFR (+15.1%). O top dez completo está na tabela acima, atualizada semanalmente.

Quais foram as maiores baixas das ações esta semana?

PENG liderou as quedas semanais com -28.8%, seguida por VICR com -21.3%, novamente entre nomes com mais de um bilhão de dólares negociados na semana.

Como esses ganhadores e perdedores são medidos?

Cada movimento é a variação entre a abertura da primeira sessão regular e o fechamento da última sessão regular ao longo das últimas cinco sessões, calculada a partir de barras de um minuto. A lista é filtrada para ações que negociaram pelo menos um bilhão de dólares na semana e abriram acima de 10 dólares; ETFs alavancados e inversos são excluídos.

Por que os ETFs alavancados não estão na lista?

Um ETF alavancado ou inverso é estruturado para multiplicar o movimento diário de um índice, portanto, ele frequentemente lidera listas de movimentação sem qualquer notícia específica da empresa. Excluí-los mantém esta como uma lista de ações individuais. Tickers com desdobramento de ações (stock split) ocorrendo dentro do período são excluídos pelo mesmo motivo: um split altera o preço por ação sem alterar o valor de uma posição.

Cada painel acima é uma consulta armazenada e inspecionável, atualizada semanalmente. Abra o SQL abaixo de qualquer tabela para auditá-la ou faça seu próprio screening dos movimentos da semana no terminal Strasmore.