بزرگ‌ترین سوددهندگان و زیان‌دهندگان سهام هفته

این صفحه بزرگ‌ترین سوددهندگان و زیان‌دهندگان بازار سهام ایالات متحده در هفته گذشته را ردیابی می‌کند. داده‌ها مستقیماً از نوار معاملات بورس استخراج شده‌اند و برخلاف خلاصه‌های تجاری، دقت بالایی دارند. این فهرست شامل پرمعامله‌ترین نام‌هاست؛ یعنی شرکت‌هایی که در طول هفته بیش از 1 میلیارد دلار در آن‌ها معامله شده است. این لیست هر هفته به‌روزرسانی می‌شود. برای اینکه لیست بازتاب‌دهنده عملکرد شرکت‌های انفرادی باشد، ETFهای اهرمی و معکوس از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند.

بزرگ‌ترین رشدندگان سهام در این هفته

نام‌های زیر شامل بیشترین میزان رشد هفتگی در میان سهامی هستند که حداقل 1 میلیارد دلار حجم معاملات داشته‌اند؛ بنابراین هر حرکت، حجم واقعی معاملات را پشت خود دارد و صرفاً یک نوسان ناشی از نقدشوندگی پایین نیست.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

برای هفته منتهی به Jul 23، بزرگ‌ترین رشدکننده در میان سهام با حجم معاملات بالا، CIFR با رشد 52.4% بود و HUT با رشد 35.6% در رتبه بعدی قرار داشت. حرکتی هفتگی با این بزرگی، معمولاً ابتدا خود را به صورت افزایش حجم نسبی نسبت به میانگین حجم معاملات روزانه نشان می‌دهد و اغلب با یک شکاف قیمتی شبانه در پی انتشار اخبار آغاز می‌شود.

بزرگ‌ترین ریزش‌های سهام در این هفته

همان معیار، اما در جهت معکوس: شدیدترین کاهش‌های هفتگی در میان نمادهایی که ارزش بازار آن‌ها بیش از 1 میلیارد دلار است.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

بیشترین کاهش هفتگی متعلق به PATH با میزان -15.2% بود و TSLA با -15.1% در رتبه بعدی قرار گرفت. کاهش قیمت با حجم معاملات بالا، معنایی متفاوت از کاهش در حجم معاملات پایین دارد؛ به همین دلیل، ستون مربوط به حجم معاملات دلاری در کنار هر تغییر قیمتی قرار گرفته است.

وضعیت بازار در این هفته

تحلیل حرکت یک سهم در مقایسه با عملکرد کلی بازار متفاوت است. عملکرد چهار ETF اصلی شاخص‌ها در همین بازه زمانی:

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

بازه تغییرات ETFهای شاخص در این هفته بین 0.28% تا -0.67% بود. اگر سهامی با رشد دو رقمی در حالی که بازار ثابت است حرکت کند، نشان‌دهنده تأثیر اخبار اختصاصی آن سهم است؛ اما حرکت مشابه در کنار روند صعودی بازار، بخشی از قدرت کلی بازار است که آن سهم را با خود بالا می‌برد.

عوامل ایجاد نوسانات شدید هفتگی در سهام

نوسانات دو رقمی در یک هفته به‌ندرت بدون دلیل رخ می‌دهند. نام‌های موجود در این لیست معمولاً با یک عامل محرک برنامه‌ریزی‌شده یا موردی همزمان می‌شوند. رایج‌ترین عامل، گزارش سود فصلی است؛ جایی که فراتر رفتن از انتظارات یا عدم تحقق آن‌ها، قیمت سهم را تنها در یک جلسه معاملاتی بازتعریف می‌کند. بلافاصله پس از آن، تغییر در guidance قرار دارد که در آن شرکت چشم‌انداز خود را برای فصل‌های آتی افزایش یا کاهش می‌دهد. عوامل دیگر در طول سال تکرار می‌شوند: اخبار ادغام و acquisition، تغییر در رتبه‌بندی تحلیلگران و بازنگری در قیمت هدف، نتایج آزمایش‌های بالینی یا تصمیمات نظارتی برای شرکت‌های biotech و pharma، و همچنین حرکت‌های کل بخش؛ جایی که تغییر در نرخ بهره، نفت یا تقاضای تراشه، یک گروه کامل را همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. عضویت در شاخص‌ها نیز اهمیت دارد. اضافه شدن یا حذف شدن یک سهم از یک شاخص اصلی، منجر به خرید یا فروش اجباری توسط صندوق‌هایی می‌شود که آن شاخص را دنبال می‌کنند، که اغلب در یک تاریخ مشخص بازآرایی (rebalancing) رخ می‌دهد. هیچ‌کدام از این موارد تنها از طریق تغییر قیمت قابل مشاهده نیست؛ به همین دلیل است که ستون حجم معاملات و وضعیت هفتگی بازار در کنار هر نوسان در اینجا قرار گرفته است. نمودار اتفاقات را نشان می‌دهد؛ شناسایی عامل محرک، پرسش بعدی خواننده است.

نحوه تحلیل تغییرات هفتگی

درصد تغییرات بزرگ در یک هفته، تنها یک نقطه شروع است و نه نتیجه نهایی. دو سهم ممکن است عدد مشابهی را در تیتر اخبار نشان دهند، اما معنای آن‌ها کاملاً متفاوت باشد. سود 15 درصدی در سهمی که حجم معاملات هفتگی آن 5 میلیارد دلار است، نشان‌دهنده بازبینی قیمت گسترده و با نقدینگی بالاست که سرمایگران بسیاری در آن مشارکت داشته‌اند. اما همان سود 15 درصدی در سهمی که ارزش آن به مرز 1 میلیارد دلار نزدیک است، به دلیل نقدینگی پایین‌تر، با جابه‌جایی‌های کوچک‌تر و با سهولت بیشتری ایجاد و معکوس می‌شود. ستون حجم معاملات دلاری برای تفکیک این دو حالت در نظر گرفته شده است. بازه زمانی پنج روزه نیز اهمیت دارد: این بازه، نوسانات شدید یک روز واحد را در حرکت کل هفته خلاصه می‌کند؛ بنابراین سهمی که روز دوشنبه جهش کرده و تا جمعه نیمی از آن سود را از دست داده است، میزان تغییرات خالص را نشان می‌دهد، نه نقطه اوج را. صندوق‌های ETF اهرمی و معکوس عمداً از لیست حذف شده‌اند. یک صندوق با اهرم 3x می‌تواند در یک روز عادی از شاخص، در صدر لیست سودده‌ترین‌ها قرار بگیرد که این موضوع بیشتر به نحوه عملکرد ETFهای اهرمی مربوط است تا عملکرد یک شرکت خاص.

سوالات متداول

بیشترین سوددهی سهام در این هفته چه بود؟

برای هفته منتهی به Jul 23، بزرگترین میزان رشد در میان سهامی که حجم معاملات آن‌ها بیش از 1 میلیارد دلار بوده، متعلق به CIFR (با رشد 52.4% درصد) و HUT (با رشد 35.6% درصد) بود. لیست کامل ده مورد برتر در جدول بالا موجود است و هر هفته به‌روزرسانی می‌شود.

بیشترین زیان‌دهی سهام در این هفته چه بود؟

در میان سهامی که حجم معاملات هفتگی آن‌ها بیش از 1 میلیارد دلار بوده، PATH با کاهش -15.2% درصد در صدر زیان‌دهندگان قرار گرفت و پس از آن TSLA با کاهش -15.1% درصد در رتبه دوم بود.

این سوددهی‌ها و زیان‌ها چگونه محاسبه می‌شوند؟

هر تغییر قیمتی، بر اساس اختلاف قیمت بازگشایی اولین جلسه معاملاتی منظم تا آخرین جلسه معاملاتی منظم در پنج جلسه گذشته، و با استفاده از نمودارهای دقیقه‌ای محاسبه می‌شود. این لیست تنها شامل سهامی است که در این هفته حداقل 1 میلیارد دلار معامله شده و قیمت بازگشایی آن‌ها بالای 10 دلار بوده است؛ همچنین ETFهای اهرمی و معکوس از این لیست حذف شده‌اند.

چرا ETFهای اهرمی در این لیست نیستند؟

یک ETF اهرمی یا معکوس برای چندبرابر کردن نوسان روزانه یک شاخص طراحی شده است، بنابراین معمولاً بدون هیچ خبر خاصی مربوط به یک شرکت، در صدر لیست نوسان‌گیران قرار می‌گیرد. حذف آن‌ها باعث می‌شود این لیست فقط شامل سهام شرکت‌های انفرادی باقی بماند. نمادهایی که در این بازه زمانی تقسیم سهام داشته‌اند نیز به همین دلیل حذف می‌شوند: تقسیم سهام باعث تغییر قیمت هر سهم می‌شود بدون اینکه ارزش کل دارایی تغییر کند.

تمام پنل‌های بالا حاصل پرس‌وجوهای (query) ذخیره‌شده و قابل بررسی هستند که هر هفته به‌روزرسانی می‌شوند. برای بازبینی داده‌ها، کد SQL زیر هر جدول را باز کنید، یا خودتان نوسانات هفته را در ترمینال Strasmore بررسی کنید.