Plus fortes hausses et baisses de la semaine

Cette page suit les plus fortes hausses et baisses des actions américaines de la semaine écoulée, mesurées directement sur la cote plutôt que sur le résumé d'un fournisseur. Elle couvre les valeurs les plus négociées, celles dont plus d'un milliard de dollars change de mains sur la semaine, et elle est actualisée chaque semaine. Les ETF à effet de levier et inverses sont écartés afin que la liste reflète des sociétés individuelles.

Plus fortes hausses de la semaine

Les valeurs ci-dessous affichent les plus fortes hausses hebdomadaires parmi les actions ayant négocié au moins un milliard de dollars, de sorte que chaque mouvement s'appuie sur un volume réel plutôt que sur un pic sur une cote peu liquide.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) DESC
LIMIT 10

Pour la semaine se terminant le Jul 21, la plus forte hausse parmi les valeurs très négociées revient à CIFR, en progression de 15.8 %, suivie de ABT à 13.1 %. Un mouvement hebdomadaire de cette ampleur se traduit généralement d'abord par un volume relatif élevé par rapport au volume quotidien moyen de l'action, et il débute souvent par un gap overnight sur une actualité.

Plus fortes baisses de la semaine

La même mesure, en sens inverse : les plus fortes baisses hebdomadaires parmi les valeurs négociant plus d'un milliard de dollars.

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c,
        sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker NOT IN ('KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date BETWEEN today() - 12 AND today())
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (
    SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc, sum(dollars) AS wd, count() AS n
    FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker
)
SELECT ticker,
    round((wc / wo - 1) * 100, 1) AS week_return_pct,
    round(wd / 1e9, 1) AS week_dollar_bn,
    (SELECT formatDateTime(max(d), '%b %e') FROM sess) AS week_ending
FROM wk
WHERE wd >= 1000000000 AND wo >= 10 AND n >= 4
ORDER BY (wc / wo - 1) ASC
LIMIT 10

La plus forte baisse hebdomadaire revient à PENG avec -27.3 %, suivie de UMC à -17 %. Une baisse sur volume élevé raconte une autre histoire qu'une baisse sur volume faible, et c'est pourquoi la colonne des montants négociés figure à côté de chaque mouvement.

Où en était le marché cette semaine

Le mouvement d'une action se lit différemment au regard de la semaine du marché lui-même. Les quatre grands ETF indiciels, sur la même fenêtre :

WITH sess AS (
    SELECT ticker, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
        argMin(toFloat64(open), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS o,
        argMax(toFloat64(close), toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS c
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
    GROUP BY ticker, d
),
wk AS (SELECT ticker, argMin(o, d) AS wo, argMax(c, d) AS wc FROM sess WHERE d >= (SELECT max(d) FROM sess) - 6 GROUP BY ticker)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)', ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)', ticker = 'DIA', 'Dow (DIA)', ticker = 'IWM', 'Russell 2000 (IWM)', ticker) AS index_etf,
    round((wc / wo - 1) * 100, 2) AS week_return_pct
FROM wk ORDER BY week_return_pct DESC

Sur la semaine, les ETF indiciels se sont échelonnés de 0.43 % à -2.11 %. Une action qui gagne deux chiffres alors que le marché est étale a bougé sur sa propre actualité ; le même mouvement accompagné d'une cote solide provient en partie de l'élan du marché.

Ce qui fait autant bouger une action en une semaine

Une variation hebdomadaire à deux chiffres sort rarement de nulle part. Les valeurs de cette liste coïncident généralement avec un catalyseur programmé ou ponctuel. Le plus fréquent est la publication des résultats trimestriels, où un chiffre supérieur ou inférieur aux attentes réévalue une action en une seule séance. Viennent ensuite les révisions de perspectives, lorsqu'une société relève ou abaisse ses prévisions pour les trimestres à venir. D'autres reviennent au fil du calendrier : les opérations de fusion-acquisition, les changements de recommandation des analystes et les révisions d'objectifs de cours, les résultats d'essais cliniques ou d'examens réglementaires pour les valeurs de la biotech et de la pharma, et les mouvements sectoriels où une variation des taux d'intérêt, du pétrole ou de la demande de puces entraîne tout un groupe à la fois. L'appartenance à un indice compte aussi. Une action ajoutée à un grand indice ou retirée de celui-ci fait face à des achats ou des ventes forcés de la part des fonds qui le répliquent, souvent à une seule date de rééquilibrage. Rien de tout cela n'apparaît dans une simple variation de cours, et c'est pourquoi la colonne des montants négociés et la semaine du marché figurent à côté de chaque mouvement. La cote montre ce qui s'est passé ; le catalyseur est la question suivante du lecteur.

Comment lire une forte variation hebdomadaire

Un fort pourcentage hebdomadaire est un point de départ, non une conclusion. Deux actions peuvent afficher le même chiffre à la une et signifier des choses très différentes. Une hausse de 15 % sur une valeur qui négocie 5 milliards de dollars en une semaine est une réévaluation ample et liquide à laquelle de nombreux investisseurs ont pris part. Les mêmes 15 % sur une valeur qui frôle le plancher d'un milliard de dollars sont plus minces, plus faciles à pousser et plus faciles à inverser. La colonne des montants négociés est là pour distinguer les deux. La fenêtre de cinq séances compte également : elle lisse une seule journée agitée dans le mouvement de la semaine, si bien qu'une action qui a bondi lundi puis en a rendu la moitié d'ici vendredi affiche le net, non le pic. Les ETF à effet de levier et inverses sont exclus à dessein. Un fonds à effet de levier 3x peut dominer n'importe quelle liste de hausses lors d'une journée d'indice ordinaire, ce qui en dit davantage sur le fonctionnement des ETF à effet de levier que sur une quelconque société.

FAQ

Quelles ont été les plus fortes hausses d'actions cette semaine ?

Pour la semaine se terminant le Jul 21, les plus fortes hausses parmi les actions négociant plus d'un milliard de dollars sont CIFR (+15.8 %) et ABT (+13.1 %). Le top dix complet figure dans le tableau ci-dessus, actualisé chaque semaine.

Quelles ont été les plus fortes baisses d'actions cette semaine ?

PENG est en tête des baisses hebdomadaires à -27.3 %, suivie de UMC à -17 %, là encore parmi les valeurs négociant plus d'un milliard de dollars sur la semaine.

Comment ces hausses et baisses sont-elles mesurées ?

Chaque mouvement correspond à la variation entre le premier cours d'ouverture de séance régulière et le dernier cours de clôture de séance régulière sur les cinq dernières séances, calculée à partir des barres à la minute. La liste est filtrée sur les actions ayant négocié au moins un milliard de dollars sur la semaine et ouvert au-dessus de 10 dollars, et les ETF à effet de levier et inverses sont exclus.

Pourquoi les ETF à effet de levier ne figurent-ils pas dans la liste ?

Un ETF à effet de levier ou inverse est conçu pour multiplier le mouvement quotidien d'un indice, si bien qu'il figure régulièrement en tête d'une liste brute de variations sans aucune actualité propre à une société. Les exclure permet de conserver une liste d'actions individuelles. Les symboles dont un fractionnement d'actions intervient dans la fenêtre sont exclus pour la même raison : un fractionnement modifie le prix par action sans modifier la valeur d'une position.

Chaque panneau ci-dessus est une requête stockée et inspectable, actualisée chaque semaine. Ouvrez le SQL sous n'importe quel tableau pour l'auditer, ou passez au crible les mouvements de la semaine vous-même sur le terminal Strasmore.