Strasmore Research
การเรียนรู้ Matt Connorโดย Matt Connor · อัปเดตเมื่อ 2026-09-25 · data as of September 25, 2026 · refreshed weekly

แผนการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ 23/5 เริ่มธันวาคม 2026

หุ้นสหรัฐฯ เตรียมเปิดซื้อขายตลอด 23/5 เริ่มต้นเดือนธันวาคม 2026 หากระบบ SIPs พร้อมใช้งาน ทำความเข้าใจผลกระทบต่อวันซื้อขาย ปริมาณการซื้อขาย และกลไก LULD bands ในช่วงข้ามคืน

การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ 23/5 มีกำหนดเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 เมื่อระบบรวมข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสองระบบ ได้แก่ CTA และ UTP SIPs มีกำหนดเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ET วันอาทิตย์ ถึง 20.00 น. ET วันศุกร์ โดยมีการหยุดพักเพื่อบำรุงรักษาระบบหนึ่งชั่วโมงในทุกเย็น การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืน (overnight session) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ET ก่อนเข้าสู่ช่วง pre-market กลไกการทำงานมีความสำคัญมากกว่าหัวข้อข่าว: ทุกรายการซื้อขาย (print) ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 20.00 น. ของวันถัดไปจะถือเป็นวันซื้อขาย (trade date) เดียวกัน ปริมาณการซื้อขายช่วงข้ามคืนจะถูกรวมเข้ากับแท่งกราฟรายวัน ราคาเปิดและราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงอยู่ที่เดิม และกรอบราคา (price bands) จะทำงานแตกต่างออกไปในช่วงกลางคืน วันที่ทั้งหมดในหน้านี้เป็นเพียงแผนงานที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบ SIPs พร้อมใช้งานตามกำหนดเท่านั้น

การซื้อขายแบบ 23/5 สำหรับหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นเมื่อใด?

กำหนดการนี้อ้างอิงจากเอกสารสองฉบับ คำสั่ง SEC เลขที่ 34-106061 ได้อนุมัติการแก้ไขแผน CTA และ UTP ซึ่งเป็นการขยายเวลาทำการของ SIPs และ UTP Vendor Alert #2026-24 ได้กำหนดเป้าหมายไว้คือ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 โดยจะเริ่มมีการบันทึกรายการซื้อขายครั้งแรกในเวลา 21.00 น. ET ทั้งนี้ SIP หรือ Securities Information Processor คือระบบสาธารณูปโภคที่ทำหน้าที่รวมรายการซื้อขายและราคาเสนอซื้อเสนอขายจากทุกตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นเทปบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการชุดเดียว โดย CTA จะรองรับหุ้นที่จดทะเบียนใน NYSE และ UTP รองรับหุ้นที่จดทะเบียนใน Nasdaq ตั้งแต่เย็นวันนั้นเป็นต้นไป แผนงานคือให้ทั้งสองระบบเปิดทำการ 23 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์:

  • 21.00 น. ถึง 04.00 น. ET: ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนใหม่
  • 04.00 น. ถึง 09.30 น. ET: ช่วง pre-market (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • 09.30 น. ถึง 16.00 น. ET: ช่วงเวลาซื้อขายปกติ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • 16.00 น. ถึง 20.00 น. ET: ช่วง after-hours (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • 20.00 น. ถึง 21.00 น. ET: ช่วงหยุดพักบำรุงรักษาระบบ SIP ไม่มีการบันทึกข้อมูลรวม

สัปดาห์การซื้อขายจะเริ่มในเวลา 21.00 น. วันอาทิตย์ และสิ้นสุดในเวลา 20.00 น. วันศุกร์ ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์จะไม่มีการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มแรก ณ เดือนกันยายน 2026 ได้แก่ Cboe EDGX, NYSE Arca, 24X National และ Nasdaq แต่ละแห่งจะยื่นขอเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกำหนดเวลาเริ่มต้นของตนเอง ดังนั้นรายการนี้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน ความพร้อมของระบบ SIPs คือปัจจัยชี้ขาด หากระบบล่าช้า กำหนดการทั้งหมดก็จะเลื่อนออกไป สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในคืนนี้ โปรดดู สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ หน้านี้ครอบคลุมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนเทปข้อมูลเมื่อระบบ SIPs ขยายเวลาทำการ

เทปข้อมูลในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ในปัจจุบัน เทปข้อมูลรวมจะทำงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 20.00 น. ET รวม 16 ชั่วโมง แผงข้อมูลด้านล่างจัดกลุ่มแท่งกราฟรายนาทีของ SPY ในรอบหนึ่งเดือนตามชั่วโมงนาฬิกา ET โดยไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาซื้อขายและแสดงเพียงว่ารายการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

คำสั่งดึงข้อมูลปริมาณการซื้อขาย SPY รายชั่วโมงตามเวลา ET (รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)
เวลา ETปริมาณ (ล้าน)สัดส่วน (%)แท่งราคาแบบนาที
04:001.90.27926
05:000.70.09826
06:000.80.11845
07:003.70.521083
08:008.31.151127
09:0076.510.661140
10:0094.113.111140
11:0076.510.661140
12:0056.97.921140
13:0047.96.671140
14:0079.311.051140
15:0018025.071140
16:0083.111.571122
17:005.80.81868
18:001.70.24856
19:000.70.1807
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
WITH
(
    SELECT sum(volume)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
) AS month_volume
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:00') AS et_hour,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1)                               AS volume_millions,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / toFloat64(month_volume), 2)     AS share_pct,
    count()                                                              AS minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= today() - 30
  AND window_start <  today() - 2
GROUP BY et_hour
HAVING count() >= 5
ORDER BY et_hour
ลองรันด้วยตัวเอง

เทปข้อมูลครอบคลุม 16 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่เวลา 04:00 ถึง 19:00 ET และไม่มีการบันทึกรายการใดๆ ระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ช่วงเวลาที่ว่างเว้นนี้คือช่วงเวลาที่แผนงานกำหนดให้เป็นช่วงซื้อขายข้ามคืน ซึ่งกินเวลา 7 ชั่วโมงตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น. บวกกับชั่วโมงบำรุงรักษาก่อนหน้านั้น การกระจายตัวของข้อมูลไม่สมดุล: ชั่วโมงที่ 04:00 มีปริมาณการซื้อขายของ SPY คิดเป็น 0.27% ของทั้งเดือน และชั่วโมงที่ 19:00 มีปริมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาซื้อขายปกติที่ครองสัดส่วนเกือบทั้งหมด ปริมาณการซื้อขายข้ามคืนจะถูกรวมเข้ากับเส้นกราฟในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ และ คู่มือช่วง pre-market และ after-hours ของเรา จะอธิบายว่าสมุดคำสั่งซื้อที่มีสภาพคล่องต่ำมีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าว

รายการซื้อขายข้ามคืนจะถือเป็นวันซื้อขายใด?

ภายใต้แผนงานนี้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 20.00 น. จะถือเป็นวันซื้อขายเดียว โดยเรียกชื่อตามวันในปฏิทินที่ช่วงเวลาซื้อขายปกติเกิดขึ้น รายการซื้อขายที่เวลา 21.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม จะถือเป็นวันซื้อขายวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม รายการซื้อขายที่เวลา 23.00 น. วันจันทร์ จะถือเป็นของวันอังคาร ช่วงเวลาหยุดพัก 20.00 น. ถึง 21.00 น. คือรอยต่อระหว่างสองวันซื้อขาย

โปรดสังเกตผลกระทบต่อปฏิทิน วันที่ตามนาฬิกาของรายการซื้อขายเวลา 21.30 น. ในวันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ แต่วันซื้อขายคือวันจันทร์ ตรรกะใดก็ตามที่จัดกลุ่มรายการซื้อขายตามวันที่ในปฏิทิน ET รวมถึง SQL ใต้ทุกแผงข้อมูลในหน้านี้ ถือว่าถูกต้องในปัจจุบันด้วยเหตุผลเดียวคือไม่มีรายการซื้อขายหลังเวลา 20.00 น. เมื่อการขยายเวลาเริ่มใช้งานจริง รายการซื้อขายหลังเวลา 21.00 น. ET จะถูกนับรวมเป็นวันซื้อขายถัดไป และการ "จัดกลุ่มตามวันที่ ET" จะต้องเปลี่ยนเป็น "จัดกลุ่มตามวันที่ ET โดยเลื่อนไปข้างหน้าหลังเวลา 21.00 น."

การประทับเวลา (timestamps) หลังแต่ละแผงข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ UTC และแปลงเป็นเวลาในนิวยอร์กก่อนที่จะกำหนดวันที่ ในเดือนธันวาคม เวลา Eastern time จะช้ากว่า UTC อยู่ 5 ชั่วโมง ดังนั้นรายการซื้อขายที่ประทับเวลา 02.30 UTC ของวันจันทร์ จึงเป็นรายการซื้อขายเวลา 21.30 น. ET ของวันอาทิตย์ ซึ่งมีวันซื้อขายเป็นวันจันทร์ คู่มือการประทับเวลาข้อมูลตลาด จะอธิบายขั้นตอนการแปลงเวลานี้

เกิดอะไรขึ้นกับแท่งกราฟ OHLCV รายวัน?

แท่งกราฟ OHLCV รายวัน (ราคาเปิด, สูงสุด, ต่ำสุด, ปิด, ปริมาณ) ถูกสร้างขึ้นจากเทปข้อมูลรวมตามกฎเกณฑ์ ปริมาณการซื้อขายรวมรายวันจะนับทุกรายการซื้อขายที่มีสิทธิ์ในวันซื้อขายนั้นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ปัจจุบันหมายความว่าปริมาณการซื้อขายช่วง pre-market และ after-hours รวมอยู่ในแท่งกราฟรายวันอยู่แล้ว หลังจากการขยายเวลา ปริมาณการซื้อขายข้ามคืนจะถูกรวมเข้าไปด้วย ราคาเปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลเปิดตลาดเวลา 09.30 น. และราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลปิดตลาดเวลา 16.00 น. ทั้งสองค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายการซื้อขายแรกที่เวลา 21.00 น. ไม่ใช่ราคาเปิด และรายการซื้อขายสุดท้ายก่อนเวลา 20.00 น. ไม่ใช่ราคาปิด

คำสั่งดึงข้อมูลปริมาณการซื้อขาย SPY รายวันเทียบกับช่วงเวลาปกติ (รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)
วันที่ของช่วงการซื้อขายประเภทช่วงการซื้อขายปริมาณรายวัน (ล้าน)ปริมาณช่วงปกติ (ล้าน)สัดส่วนนอกเวลาปกติ (%)
2026-08-21Aug 2139.233.714.06
2026-08-24Aug 2432.427.216.01
2026-08-25Aug 2527.42412.45
2026-08-26Aug 2628.822.920.41
2026-08-27Aug 2734.628.816.74
2026-08-28Aug 2836.731.613.96
2026-08-31Aug 3138.829.823.25
2026-09-01Sep 141.132.221.78
2026-09-02Sep 229.622.424.22
2026-09-03Sep 343.535.518.41
2026-09-04Sep 434.126.821.39
2026-09-08Sep 844.731.828.85
2026-09-09Sep 932.827.516.23
2026-09-10Sep 1042.737.312.82
2026-09-11Sep 1145.536.918.93
2026-09-14Sep 144438.412.61
2026-09-15Sep 1546.235.922.35
2026-09-16Sep 1659.249.416.63
2026-09-17Sep 1749.734.829.93
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
    toString(daily.date)                                                                AS session_date,
    concat(formatDateTime(daily.date, '%b'), ' ', toString(toDayOfMonth(daily.date)))   AS session_label,
    round(toFloat64(daily.day_volume) / 1e6, 1)                                         AS daily_bar_millions,
    round(toFloat64(intraday.regular_volume) / 1e6, 1)                                  AS regular_session_millions,
    round(100 * (toFloat64(daily.day_volume) - toFloat64(intraday.regular_volume))
              / toFloat64(daily.day_volume), 2)                                         AS outside_regular_pct
FROM
(
    SELECT
        date,
        max(volume) AS day_volume
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND date >= today() - 30
      AND date <  today() - 2
    GROUP BY date
) AS daily
INNER JOIN
(
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        sum(volume)                                          AS regular_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
    GROUP BY et_date
) AS intraday ON intraday.et_date = daily.date
ORDER BY daily.date
ลองรันด้วยตัวเอง

ในวันที่ Sep 17 แท่งกราฟรายวันของ SPY มีปริมาณ 49.7 ล้านหุ้น ซึ่งในจำนวนนี้ 34.8 ล้านหุ้นซื้อขายภายในช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ทำให้มีปริมาณ 29.93% ของวันอยู่นอกช่วงเวลาซื้อขายปกติ ช่องว่างนั้นคือส่วนแบ่งของช่วงเวลาซื้อขายขยายในปัจจุบัน และเป็นเส้นที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทปข้อมูลเพิ่มเวลาอีก 7 ชั่วโมง วิธีการสร้างแท่งกราฟ OHLCV จะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดและปิดตลาดด้วยวิธีประมูล

รายการซื้อขายที่อยู่นอกช่วงเวลาปกติจะมีเงื่อนไขการขายแบบ Form T และรายการ Form T จะไม่ปรับปรุงราคาซื้อขายล่าสุด (last-sale price) หรือราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลา แต่จะปรับปรุงปริมาณการซื้อขายรวม ภายใต้แผนงานนี้ ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนจะได้รับเงื่อนไขเดียวกัน: รายการซื้อขายเวลา 02.00 น. จะเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายแต่ไม่กระทบต่อราคาซื้อขายล่าสุด รหัสที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดไว้บนเทปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งดึงข้อมูลเงื่อนไขการซื้อขายนอกเวลาทำการที่ระบุในเทปข้อมูล
idชื่อเงื่อนไขความหมาย
12Form T/Extended Hours
13Extended Hours (Sold Out Of Sequence)
248Extended Hours TradeTransaction represents a trade that was executed outside of regular market hours. Trades do not update Open, High, Low, and Closing Prices.
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
    id,
    any(name)        AS condition_name,
    any(description) AS meaning
FROM global_markets.stocks_condition_codes
WHERE name ILIKE '%form t%'
   OR name ILIKE '%extended%hours%'
GROUP BY id
ORDER BY id
ลองรันด้วยตัวเอง

เทปข้อมูลกำหนดเงื่อนไขการขายช่วงเวลาขยายไว้ 3 รายการ โดยรายการแรกคือ Form T/Extended Hours คำอธิบายรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย จะถอดรหัสรายการทั้งหมด รวมถึงรหัสใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายล่าสุด

ฉันจะเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายข้ามช่วงเวลาเดือนธันวาคมได้อย่างไร?

หากแผนงานนี้ดำเนินไป ปริมาณการซื้อขายรายวันของเดือนมกราคม 2027 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2026 จะเป็นการเปรียบเทียบวันซื้อขาย 23 ชั่วโมงกับ 16 ชั่วโมง วิธีแก้ไขคือการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน: แบ่งเทปข้อมูลตามเวลาชั่วโมงนาฬิกา ET และคงช่วงเวลาที่แบ่งไว้นี้ให้คงที่ทั้งสองฝั่งของช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาซื้อขายปกติ 09.30 น. ถึง 16.00 น. จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาและเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด แผงข้อมูลด้านล่างวัดว่าสัดส่วนการซื้อขายที่อยู่นอกช่วงเวลาปกติมีขนาดเท่าใดสำหรับหุ้น 7 ตัวที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่การเปรียบเทียบแบบก่อนและหลังทั่วไปจะทำให้ตัวเลขสูงเกินจริงโดยไม่ตั้งใจ

คำสั่งดึงข้อมูลสัดส่วนปริมาณการซื้อขายนอกเวลา 9:30 ถึง 4:00 ET ของ 7 หุ้นหลัก (รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)
tickerสัดส่วนก่อนตลาดเปิด (%)สัดส่วนหลังตลาดปิด (%)สัดส่วนนอกเวลาปกติ (%)
SPY2.7612.7315.49
NVDA4.417.1711.58
MSFT5.094.019.1
KO0.86.337.13
AMZN2.513.215.72
AAPL1.973.715.68
TSLA2.621.964.59
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
    ticker,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570)) / toFloat64(sum(volume)), 2)  AS premarket_pct,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day >= 960)) / toFloat64(sum(volume)), 2) AS after_hours_pct,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570 OR minute_of_day >= 960))
              / toFloat64(sum(volume)), 2)                                                 AS outside_regular_pct
FROM
(
    SELECT
        ticker,
        volume,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
          + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS minute_of_day
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'AMZN', 'KO')
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
)
GROUP BY ticker
HAVING sum(volume) > 0
ORDER BY outside_regular_pct DESC
ลองรันด้วยตัวเอง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา SPY มีปริมาณการซื้อขาย 15.49% นอกช่วงเวลาซื้อขายปกติ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหุ้นทั้ง 7 ตัว โดยแบ่งเป็น 2.76% ในช่วง pre-market และ 12.73% ในช่วง after-hours ส่วน TSLA อยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งที่ 4.59% การจัดอันดับหุ้นตามปริมาณการซื้อขายรวมอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการขยายเวลา โดยขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวใดมีการซื้อขายข้ามคืน ในขณะที่ช่วงเวลาซื้อขายปกติยังคงเดิม โปรดเก็บชุดข้อมูลปริมาณการซื้อขายช่วงเวลาปกติไว้คู่กับข้อมูลรวม ดังที่แผงข้อมูลด้านบนทำ และเปรียบเทียบเดือนธันวาคมกับเดือนพฤศจิกายนโดยใช้ชุดข้อมูลนั้น

กรอบราคา LULD ทำงานอย่างไรในช่วงข้ามคืน?

Limit Up-Limit Down (LULD) คือกลไกกรอบราคาที่จำกัดและหยุดการซื้อขายหุ้นหากราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบที่กำหนดรอบราคาอ้างอิง ในช่วงเวลาซื้อขายปกติ ราคาอ้างอิงจะมีการปรับเปลี่ยน: คำนวณใหม่จากข้อมูลการซื้อขาย 5 นาทีล่าสุด และกรอบราคาจะเคลื่อนที่ตามไป แต่แผนงานช่วงข้ามคืนนั้นแตกต่างออกไป กรอบราคาจะเป็นแบบคงที่: ประกาศครั้งเดียวในเวลา 21.00 น. ET โดยอ้างอิงจากราคาที่พร้อมใช้งานในขณะนั้นและคงไว้ตลอดช่วงเวลาข้ามคืน ตัวบ่งชี้กรอบราคา LULD ในฟีดข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายจะเพิ่มค่าสองค่าคือ G และ H ซึ่งกำหนดไว้สำหรับระบอบการซื้อขายข้ามคืน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถแยกแยะกรอบราคาข้ามคืนออกจากกรอบราคาช่วงกลางวันได้ กรอบราคาแบบคงที่จะไม่มีการปรับจุดศูนย์กลางใหม่ ดังนั้นหุ้นที่เคลื่อนไหวอย่างมากหลังเวลา 21.00 น. จะถูกจำกัดด้วยกรอบราคานั้นจนกว่ากลไกช่วงกลางวันจะเริ่มทำงานอีกครั้ง ทำไมหุ้นถึงถูกหยุดการซื้อขายภายใต้ Limit Up-Limit Down จะครอบคลุมถึงระบอบการซื้อขายช่วงกลางวัน

จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบ SIPs ไม่พร้อม?

โครงสร้างพื้นฐานสองส่วนมีความพร้อมล่วงหน้าก่อนเทปข้อมูลแล้ว NSCC ซึ่งเป็นสำนักหักบัญชีที่ทำหน้าที่หักลบและรับประกันการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ได้เปิดดำเนินการแบบ 24/5 มาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2026 (ณ เดือนกันยายน 2026) ดังนั้นการซื้อขายข้ามคืนจึงมีช่องทางการหักบัญชีและชำระราคาแบบ T+1 จากวันซื้อขายเช่นเดียวกับการซื้อขายช่วงกลางวัน และ 24X National ได้รับการยกเว้นจาก SEC ซึ่งจะมีผลในวันที่ 24 มกราคม 2027 การยกเว้นนี้เป็นแผนสำรองที่ระบุไว้: หากวันที่ในเดือนธันวาคมของระบบ SIPs ล่าช้า ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนของ 24X สามารถเปิดดำเนินการภายใต้การยกเว้นนั้นก่อนที่ฟีดข้อมูลรวมจะพร้อม ไม่ว่าจะอย่างไร การเปิดตัวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบ SIPs และวันที่ทั้งหมดในหน้านี้ถือเป็น "แผนงาน" ไม่ใช่ "กำหนดการที่แน่นอน" คู่มือ SIP เทียบกับฟีดข้อมูลโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ จะอธิบายว่าเหตุใดฟีดข้อมูลรวมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพร้อมใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

การซื้อขายหุ้นแบบ 23/5 เริ่มต้นเมื่อใด?

แผนงานคือวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 เวลา 21.00 น. ET เมื่อระบบ CTA และ UTP SIPs มีกำหนดเริ่มเปิดดำเนินการ 23 ชั่วโมงภายใต้คำสั่ง SEC เลขที่ 34-106061 และ UTP Vendor Alert #2026-24 วันที่นี้จะมีผลก็ต่อเมื่อระบบ SIPs พร้อมใช้งาน หากล่าช้า ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนของตลาดหลักทรัพย์ก็จะเลื่อนออกไปตามนั้น

รายการซื้อขายหุ้นในคืนวันอาทิตย์ถือเป็นวันซื้อขายใด?

วันจันทร์ ภายใต้แผนงานนี้ วันซื้อขายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. ET ถึง 20.00 น. ET ของวันถัดไป ดังนั้นรายการซื้อขายที่เวลา 21.30 น. วันอาทิตย์ จะถือเป็นวันซื้อขายวันจันทร์และนับรวมในปริมาณการซื้อขายรวมของวันจันทร์

การซื้อขายข้ามคืนทำให้ราคาเปิดและราคาปิดอย่างเป็นทางการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

ไม่ ราคาเปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลเปิดตลาดเวลา 09.30 น. ET และราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลปิดตลาดเวลา 16.00 น. ET รายการซื้อขายข้ามคืนจะมีเงื่อนไข Form T: รายการเหล่านี้จะเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายแต่จะไม่ปรับปรุงราคาซื้อขายล่าสุด

กรอบราคา LULD มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนหรือไม่?

มี ในรูปแบบคงที่ ภายใต้แผนงานนี้ กรอบราคาจะถูกประกาศครั้งเดียวในเวลา 21.00 น. ET สำหรับช่วงเวลาข้ามคืนทั้งหมด แทนที่จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือนในช่วงเวลาซื้อขายปกติ และฟีดข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายจะทำเครื่องหมายด้วยค่าตัวบ่งชี้ใหม่คือ G และ H


ทุกแผงข้อมูลด้านบนมี SQL ของตัวเอง คุณสามารถขยายเพื่อดูว่าการแบ่งช่วงเวลาซื้อขายถูกตัดอย่างไร หรือเรียกใช้การวิเคราะห์ชั่วโมงนาฬิกาแบบเดียวกันกับหุ้นตัวใดก็ได้จากเทอร์มินัล Strasmore

#market hours#overnight trading#sip#trade date#luld#market data