แผนการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ 23/5 เริ่มธันวาคม 2026
หุ้นสหรัฐฯ เตรียมเปิดซื้อขายตลอด 23/5 เริ่มต้นเดือนธันวาคม 2026 หากระบบ SIPs พร้อมใช้งาน ทำความเข้าใจผลกระทบต่อวันซื้อขาย ปริมาณการซื้อขาย และกลไก LULD bands ในช่วงข้ามคืน
การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แบบ 23/5 มีกำหนดเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 เมื่อระบบรวมข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสองระบบ ได้แก่ CTA และ UTP SIPs มีกำหนดเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ET วันอาทิตย์ ถึง 20.00 น. ET วันศุกร์ โดยมีการหยุดพักเพื่อบำรุงรักษาระบบหนึ่งชั่วโมงในทุกเย็น การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืน (overnight session) ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ET ก่อนเข้าสู่ช่วง pre-market กลไกการทำงานมีความสำคัญมากกว่าหัวข้อข่าว: ทุกรายการซื้อขาย (print) ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 20.00 น. ของวันถัดไปจะถือเป็นวันซื้อขาย (trade date) เดียวกัน ปริมาณการซื้อขายช่วงข้ามคืนจะถูกรวมเข้ากับแท่งกราฟรายวัน ราคาเปิดและราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงอยู่ที่เดิม และกรอบราคา (price bands) จะทำงานแตกต่างออกไปในช่วงกลางคืน วันที่ทั้งหมดในหน้านี้เป็นเพียงแผนงานที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบ SIPs พร้อมใช้งานตามกำหนดเท่านั้น
การซื้อขายแบบ 23/5 สำหรับหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นเมื่อใด?
กำหนดการนี้อ้างอิงจากเอกสารสองฉบับ คำสั่ง SEC เลขที่ 34-106061 ได้อนุมัติการแก้ไขแผน CTA และ UTP ซึ่งเป็นการขยายเวลาทำการของ SIPs และ UTP Vendor Alert #2026-24 ได้กำหนดเป้าหมายไว้คือ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 โดยจะเริ่มมีการบันทึกรายการซื้อขายครั้งแรกในเวลา 21.00 น. ET ทั้งนี้ SIP หรือ Securities Information Processor คือระบบสาธารณูปโภคที่ทำหน้าที่รวมรายการซื้อขายและราคาเสนอซื้อเสนอขายจากทุกตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นเทปบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการชุดเดียว โดย CTA จะรองรับหุ้นที่จดทะเบียนใน NYSE และ UTP รองรับหุ้นที่จดทะเบียนใน Nasdaq ตั้งแต่เย็นวันนั้นเป็นต้นไป แผนงานคือให้ทั้งสองระบบเปิดทำการ 23 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์:
- 21.00 น. ถึง 04.00 น. ET: ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนใหม่
- 04.00 น. ถึง 09.30 น. ET: ช่วง pre-market (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- 09.30 น. ถึง 16.00 น. ET: ช่วงเวลาซื้อขายปกติ (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- 16.00 น. ถึง 20.00 น. ET: ช่วง after-hours (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- 20.00 น. ถึง 21.00 น. ET: ช่วงหยุดพักบำรุงรักษาระบบ SIP ไม่มีการบันทึกข้อมูลรวม
สัปดาห์การซื้อขายจะเริ่มในเวลา 21.00 น. วันอาทิตย์ และสิ้นสุดในเวลา 20.00 น. วันศุกร์ ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์จะไม่มีการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มแรก ณ เดือนกันยายน 2026 ได้แก่ Cboe EDGX, NYSE Arca, 24X National และ Nasdaq แต่ละแห่งจะยื่นขอเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกำหนดเวลาเริ่มต้นของตนเอง ดังนั้นรายการนี้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน ความพร้อมของระบบ SIPs คือปัจจัยชี้ขาด หากระบบล่าช้า กำหนดการทั้งหมดก็จะเลื่อนออกไป สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในคืนนี้ โปรดดู สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ หน้านี้ครอบคลุมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนเทปข้อมูลเมื่อระบบ SIPs ขยายเวลาทำการ
เทปข้อมูลในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ในปัจจุบัน เทปข้อมูลรวมจะทำงานตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึง 20.00 น. ET รวม 16 ชั่วโมง แผงข้อมูลด้านล่างจัดกลุ่มแท่งกราฟรายนาทีของ SPY ในรอบหนึ่งเดือนตามชั่วโมงนาฬิกา ET โดยไม่ได้คำนึงถึงช่วงเวลาซื้อขายและแสดงเพียงว่ารายการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด
| เวลา ET | ปริมาณ (ล้าน) | สัดส่วน (%) | แท่งราคาแบบนาที |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 1.9 | 0.27 | 926 |
| 05:00 | 0.7 | 0.09 | 826 |
| 06:00 | 0.8 | 0.11 | 845 |
| 07:00 | 3.7 | 0.52 | 1083 |
| 08:00 | 8.3 | 1.15 | 1127 |
| 09:00 | 76.5 | 10.66 | 1140 |
| 10:00 | 94.1 | 13.11 | 1140 |
| 11:00 | 76.5 | 10.66 | 1140 |
| 12:00 | 56.9 | 7.92 | 1140 |
| 13:00 | 47.9 | 6.67 | 1140 |
| 14:00 | 79.3 | 11.05 | 1140 |
| 15:00 | 180 | 25.07 | 1140 |
| 16:00 | 83.1 | 11.57 | 1122 |
| 17:00 | 5.8 | 0.81 | 868 |
| 18:00 | 1.7 | 0.24 | 856 |
| 19:00 | 0.7 | 0.1 | 807 |
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
WITH
(
SELECT sum(volume)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 30
AND window_start < today() - 2
) AS month_volume
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:00') AS et_hour,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS volume_millions,
round(100 * toFloat64(sum(volume)) / toFloat64(month_volume), 2) AS share_pct,
count() AS minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 30
AND window_start < today() - 2
GROUP BY et_hour
HAVING count() >= 5
ORDER BY et_hourเทปข้อมูลครอบคลุม 16 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่เวลา 04:00 ถึง 19:00 ET และไม่มีการบันทึกรายการใดๆ ระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ช่วงเวลาที่ว่างเว้นนี้คือช่วงเวลาที่แผนงานกำหนดให้เป็นช่วงซื้อขายข้ามคืน ซึ่งกินเวลา 7 ชั่วโมงตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น. บวกกับชั่วโมงบำรุงรักษาก่อนหน้านั้น การกระจายตัวของข้อมูลไม่สมดุล: ชั่วโมงที่ 04:00 มีปริมาณการซื้อขายของ SPY คิดเป็น 0.27% ของทั้งเดือน และชั่วโมงที่ 19:00 มีปริมาณ 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาซื้อขายปกติที่ครองสัดส่วนเกือบทั้งหมด ปริมาณการซื้อขายข้ามคืนจะถูกรวมเข้ากับเส้นกราฟในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ และ คู่มือช่วง pre-market และ after-hours ของเรา จะอธิบายว่าสมุดคำสั่งซื้อที่มีสภาพคล่องต่ำมีพฤติกรรมอย่างไรในช่วงเวลาดังกล่าว
รายการซื้อขายข้ามคืนจะถือเป็นวันซื้อขายใด?
ภายใต้แผนงานนี้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 20.00 น. จะถือเป็นวันซื้อขายเดียว โดยเรียกชื่อตามวันในปฏิทินที่ช่วงเวลาซื้อขายปกติเกิดขึ้น รายการซื้อขายที่เวลา 21.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม จะถือเป็นวันซื้อขายวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม รายการซื้อขายที่เวลา 23.00 น. วันจันทร์ จะถือเป็นของวันอังคาร ช่วงเวลาหยุดพัก 20.00 น. ถึง 21.00 น. คือรอยต่อระหว่างสองวันซื้อขาย
โปรดสังเกตผลกระทบต่อปฏิทิน วันที่ตามนาฬิกาของรายการซื้อขายเวลา 21.30 น. ในวันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ แต่วันซื้อขายคือวันจันทร์ ตรรกะใดก็ตามที่จัดกลุ่มรายการซื้อขายตามวันที่ในปฏิทิน ET รวมถึง SQL ใต้ทุกแผงข้อมูลในหน้านี้ ถือว่าถูกต้องในปัจจุบันด้วยเหตุผลเดียวคือไม่มีรายการซื้อขายหลังเวลา 20.00 น. เมื่อการขยายเวลาเริ่มใช้งานจริง รายการซื้อขายหลังเวลา 21.00 น. ET จะถูกนับรวมเป็นวันซื้อขายถัดไป และการ "จัดกลุ่มตามวันที่ ET" จะต้องเปลี่ยนเป็น "จัดกลุ่มตามวันที่ ET โดยเลื่อนไปข้างหน้าหลังเวลา 21.00 น."
การประทับเวลา (timestamps) หลังแต่ละแผงข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ UTC และแปลงเป็นเวลาในนิวยอร์กก่อนที่จะกำหนดวันที่ ในเดือนธันวาคม เวลา Eastern time จะช้ากว่า UTC อยู่ 5 ชั่วโมง ดังนั้นรายการซื้อขายที่ประทับเวลา 02.30 UTC ของวันจันทร์ จึงเป็นรายการซื้อขายเวลา 21.30 น. ET ของวันอาทิตย์ ซึ่งมีวันซื้อขายเป็นวันจันทร์ คู่มือการประทับเวลาข้อมูลตลาด จะอธิบายขั้นตอนการแปลงเวลานี้
เกิดอะไรขึ้นกับแท่งกราฟ OHLCV รายวัน?
แท่งกราฟ OHLCV รายวัน (ราคาเปิด, สูงสุด, ต่ำสุด, ปิด, ปริมาณ) ถูกสร้างขึ้นจากเทปข้อมูลรวมตามกฎเกณฑ์ ปริมาณการซื้อขายรวมรายวันจะนับทุกรายการซื้อขายที่มีสิทธิ์ในวันซื้อขายนั้นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด ปัจจุบันหมายความว่าปริมาณการซื้อขายช่วง pre-market และ after-hours รวมอยู่ในแท่งกราฟรายวันอยู่แล้ว หลังจากการขยายเวลา ปริมาณการซื้อขายข้ามคืนจะถูกรวมเข้าไปด้วย ราคาเปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลเปิดตลาดเวลา 09.30 น. และราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลปิดตลาดเวลา 16.00 น. ทั้งสองค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง รายการซื้อขายแรกที่เวลา 21.00 น. ไม่ใช่ราคาเปิด และรายการซื้อขายสุดท้ายก่อนเวลา 20.00 น. ไม่ใช่ราคาปิด
| วันที่ของช่วงการซื้อขาย | ประเภทช่วงการซื้อขาย | ปริมาณรายวัน (ล้าน) | ปริมาณช่วงปกติ (ล้าน) | สัดส่วนนอกเวลาปกติ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Aug 21 | 39.2 | 33.7 | 14.06 |
| 2026-08-24 | Aug 24 | 32.4 | 27.2 | 16.01 |
| 2026-08-25 | Aug 25 | 27.4 | 24 | 12.45 |
| 2026-08-26 | Aug 26 | 28.8 | 22.9 | 20.41 |
| 2026-08-27 | Aug 27 | 34.6 | 28.8 | 16.74 |
| 2026-08-28 | Aug 28 | 36.7 | 31.6 | 13.96 |
| 2026-08-31 | Aug 31 | 38.8 | 29.8 | 23.25 |
| 2026-09-01 | Sep 1 | 41.1 | 32.2 | 21.78 |
| 2026-09-02 | Sep 2 | 29.6 | 22.4 | 24.22 |
| 2026-09-03 | Sep 3 | 43.5 | 35.5 | 18.41 |
| 2026-09-04 | Sep 4 | 34.1 | 26.8 | 21.39 |
| 2026-09-08 | Sep 8 | 44.7 | 31.8 | 28.85 |
| 2026-09-09 | Sep 9 | 32.8 | 27.5 | 16.23 |
| 2026-09-10 | Sep 10 | 42.7 | 37.3 | 12.82 |
| 2026-09-11 | Sep 11 | 45.5 | 36.9 | 18.93 |
| 2026-09-14 | Sep 14 | 44 | 38.4 | 12.61 |
| 2026-09-15 | Sep 15 | 46.2 | 35.9 | 22.35 |
| 2026-09-16 | Sep 16 | 59.2 | 49.4 | 16.63 |
| 2026-09-17 | Sep 17 | 49.7 | 34.8 | 29.93 |
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
toString(daily.date) AS session_date,
concat(formatDateTime(daily.date, '%b'), ' ', toString(toDayOfMonth(daily.date))) AS session_label,
round(toFloat64(daily.day_volume) / 1e6, 1) AS daily_bar_millions,
round(toFloat64(intraday.regular_volume) / 1e6, 1) AS regular_session_millions,
round(100 * (toFloat64(daily.day_volume) - toFloat64(intraday.regular_volume))
/ toFloat64(daily.day_volume), 2) AS outside_regular_pct
FROM
(
SELECT
date,
max(volume) AS day_volume
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND date >= today() - 30
AND date < today() - 2
GROUP BY date
) AS daily
INNER JOIN
(
SELECT
toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
sum(volume) AS regular_volume
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= today() - 30
AND window_start < today() - 2
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
GROUP BY et_date
) AS intraday ON intraday.et_date = daily.date
ORDER BY daily.dateในวันที่ Sep 17 แท่งกราฟรายวันของ SPY มีปริมาณ 49.7 ล้านหุ้น ซึ่งในจำนวนนี้ 34.8 ล้านหุ้นซื้อขายภายในช่วงเวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ทำให้มีปริมาณ 29.93% ของวันอยู่นอกช่วงเวลาซื้อขายปกติ ช่องว่างนั้นคือส่วนแบ่งของช่วงเวลาซื้อขายขยายในปัจจุบัน และเป็นเส้นที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทปข้อมูลเพิ่มเวลาอีก 7 ชั่วโมง วิธีการสร้างแท่งกราฟ OHLCV จะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดและปิดตลาดด้วยวิธีประมูล
รายการซื้อขายที่อยู่นอกช่วงเวลาปกติจะมีเงื่อนไขการขายแบบ Form T และรายการ Form T จะไม่ปรับปรุงราคาซื้อขายล่าสุด (last-sale price) หรือราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลา แต่จะปรับปรุงปริมาณการซื้อขายรวม ภายใต้แผนงานนี้ ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนจะได้รับเงื่อนไขเดียวกัน: รายการซื้อขายเวลา 02.00 น. จะเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายแต่ไม่กระทบต่อราคาซื้อขายล่าสุด รหัสที่เกี่ยวข้องถูกกำหนดไว้บนเทปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
| id | ชื่อเงื่อนไข | ความหมาย |
|---|---|---|
| 12 | Form T/Extended Hours | |
| 13 | Extended Hours (Sold Out Of Sequence) | |
| 248 | Extended Hours Trade | Transaction represents a trade that was executed outside of regular market hours. Trades do not update Open, High, Low, and Closing Prices. |
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
id,
any(name) AS condition_name,
any(description) AS meaning
FROM global_markets.stocks_condition_codes
WHERE name ILIKE '%form t%'
OR name ILIKE '%extended%hours%'
GROUP BY id
ORDER BY idเทปข้อมูลกำหนดเงื่อนไขการขายช่วงเวลาขยายไว้ 3 รายการ โดยรายการแรกคือ Form T/Extended Hours คำอธิบายรหัสเงื่อนไขการซื้อขาย จะถอดรหัสรายการทั้งหมด รวมถึงรหัสใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายล่าสุด
ฉันจะเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายข้ามช่วงเวลาเดือนธันวาคมได้อย่างไร?
หากแผนงานนี้ดำเนินไป ปริมาณการซื้อขายรายวันของเดือนมกราคม 2027 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2026 จะเป็นการเปรียบเทียบวันซื้อขาย 23 ชั่วโมงกับ 16 ชั่วโมง วิธีแก้ไขคือการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน: แบ่งเทปข้อมูลตามเวลาชั่วโมงนาฬิกา ET และคงช่วงเวลาที่แบ่งไว้นี้ให้คงที่ทั้งสองฝั่งของช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาซื้อขายปกติ 09.30 น. ถึง 16.00 น. จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาและเป็นฐานข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด แผงข้อมูลด้านล่างวัดว่าสัดส่วนการซื้อขายที่อยู่นอกช่วงเวลาปกติมีขนาดเท่าใดสำหรับหุ้น 7 ตัวที่เป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่การเปรียบเทียบแบบก่อนและหลังทั่วไปจะทำให้ตัวเลขสูงเกินจริงโดยไม่ตั้งใจ
| ticker | สัดส่วนก่อนตลาดเปิด (%) | สัดส่วนหลังตลาดปิด (%) | สัดส่วนนอกเวลาปกติ (%) |
|---|---|---|---|
| SPY | 2.76 | 12.73 | 15.49 |
| NVDA | 4.41 | 7.17 | 11.58 |
| MSFT | 5.09 | 4.01 | 9.1 |
| KO | 0.8 | 6.33 | 7.13 |
| AMZN | 2.51 | 3.21 | 5.72 |
| AAPL | 1.97 | 3.71 | 5.68 |
| TSLA | 2.62 | 1.96 | 4.59 |
SQL เบื้องหลังตัวเลขแต่ละตัว
SELECT
ticker,
round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570)) / toFloat64(sum(volume)), 2) AS premarket_pct,
round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day >= 960)) / toFloat64(sum(volume)), 2) AS after_hours_pct,
round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570 OR minute_of_day >= 960))
/ toFloat64(sum(volume)), 2) AS outside_regular_pct
FROM
(
SELECT
ticker,
volume,
toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS minute_of_day
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'AMZN', 'KO')
AND window_start >= today() - 30
AND window_start < today() - 2
)
GROUP BY ticker
HAVING sum(volume) > 0
ORDER BY outside_regular_pct DESCในช่วงเดือนที่ผ่านมา SPY มีปริมาณการซื้อขาย 15.49% นอกช่วงเวลาซื้อขายปกติ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหุ้นทั้ง 7 ตัว โดยแบ่งเป็น 2.76% ในช่วง pre-market และ 12.73% ในช่วง after-hours ส่วน TSLA อยู่ที่ปลายอีกด้านหนึ่งที่ 4.59% การจัดอันดับหุ้นตามปริมาณการซื้อขายรวมอาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการขยายเวลา โดยขึ้นอยู่กับว่าหุ้นตัวใดมีการซื้อขายข้ามคืน ในขณะที่ช่วงเวลาซื้อขายปกติยังคงเดิม โปรดเก็บชุดข้อมูลปริมาณการซื้อขายช่วงเวลาปกติไว้คู่กับข้อมูลรวม ดังที่แผงข้อมูลด้านบนทำ และเปรียบเทียบเดือนธันวาคมกับเดือนพฤศจิกายนโดยใช้ชุดข้อมูลนั้น
กรอบราคา LULD ทำงานอย่างไรในช่วงข้ามคืน?
Limit Up-Limit Down (LULD) คือกลไกกรอบราคาที่จำกัดและหยุดการซื้อขายหุ้นหากราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบที่กำหนดรอบราคาอ้างอิง ในช่วงเวลาซื้อขายปกติ ราคาอ้างอิงจะมีการปรับเปลี่ยน: คำนวณใหม่จากข้อมูลการซื้อขาย 5 นาทีล่าสุด และกรอบราคาจะเคลื่อนที่ตามไป แต่แผนงานช่วงข้ามคืนนั้นแตกต่างออกไป กรอบราคาจะเป็นแบบคงที่: ประกาศครั้งเดียวในเวลา 21.00 น. ET โดยอ้างอิงจากราคาที่พร้อมใช้งานในขณะนั้นและคงไว้ตลอดช่วงเวลาข้ามคืน ตัวบ่งชี้กรอบราคา LULD ในฟีดข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายจะเพิ่มค่าสองค่าคือ G และ H ซึ่งกำหนดไว้สำหรับระบอบการซื้อขายข้ามคืน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถแยกแยะกรอบราคาข้ามคืนออกจากกรอบราคาช่วงกลางวันได้ กรอบราคาแบบคงที่จะไม่มีการปรับจุดศูนย์กลางใหม่ ดังนั้นหุ้นที่เคลื่อนไหวอย่างมากหลังเวลา 21.00 น. จะถูกจำกัดด้วยกรอบราคานั้นจนกว่ากลไกช่วงกลางวันจะเริ่มทำงานอีกครั้ง ทำไมหุ้นถึงถูกหยุดการซื้อขายภายใต้ Limit Up-Limit Down จะครอบคลุมถึงระบอบการซื้อขายช่วงกลางวัน
จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบ SIPs ไม่พร้อม?
โครงสร้างพื้นฐานสองส่วนมีความพร้อมล่วงหน้าก่อนเทปข้อมูลแล้ว NSCC ซึ่งเป็นสำนักหักบัญชีที่ทำหน้าที่หักลบและรับประกันการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ได้เปิดดำเนินการแบบ 24/5 มาตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2026 (ณ เดือนกันยายน 2026) ดังนั้นการซื้อขายข้ามคืนจึงมีช่องทางการหักบัญชีและชำระราคาแบบ T+1 จากวันซื้อขายเช่นเดียวกับการซื้อขายช่วงกลางวัน และ 24X National ได้รับการยกเว้นจาก SEC ซึ่งจะมีผลในวันที่ 24 มกราคม 2027 การยกเว้นนี้เป็นแผนสำรองที่ระบุไว้: หากวันที่ในเดือนธันวาคมของระบบ SIPs ล่าช้า ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนของ 24X สามารถเปิดดำเนินการภายใต้การยกเว้นนั้นก่อนที่ฟีดข้อมูลรวมจะพร้อม ไม่ว่าจะอย่างไร การเปิดตัวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของระบบ SIPs และวันที่ทั้งหมดในหน้านี้ถือเป็น "แผนงาน" ไม่ใช่ "กำหนดการที่แน่นอน" คู่มือ SIP เทียบกับฟีดข้อมูลโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ จะอธิบายว่าเหตุใดฟีดข้อมูลรวมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพร้อมใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
การซื้อขายหุ้นแบบ 23/5 เริ่มต้นเมื่อใด?
แผนงานคือวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2026 เวลา 21.00 น. ET เมื่อระบบ CTA และ UTP SIPs มีกำหนดเริ่มเปิดดำเนินการ 23 ชั่วโมงภายใต้คำสั่ง SEC เลขที่ 34-106061 และ UTP Vendor Alert #2026-24 วันที่นี้จะมีผลก็ต่อเมื่อระบบ SIPs พร้อมใช้งาน หากล่าช้า ช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนของตลาดหลักทรัพย์ก็จะเลื่อนออกไปตามนั้น
รายการซื้อขายหุ้นในคืนวันอาทิตย์ถือเป็นวันซื้อขายใด?
วันจันทร์ ภายใต้แผนงานนี้ วันซื้อขายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. ET ถึง 20.00 น. ET ของวันถัดไป ดังนั้นรายการซื้อขายที่เวลา 21.30 น. วันอาทิตย์ จะถือเป็นวันซื้อขายวันจันทร์และนับรวมในปริมาณการซื้อขายรวมของวันจันทร์
การซื้อขายข้ามคืนทำให้ราคาเปิดและราคาปิดอย่างเป็นทางการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
ไม่ ราคาเปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลเปิดตลาดเวลา 09.30 น. ET และราคาปิดอย่างเป็นทางการยังคงเป็นการประมูลปิดตลาดเวลา 16.00 น. ET รายการซื้อขายข้ามคืนจะมีเงื่อนไข Form T: รายการเหล่านี้จะเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายแต่จะไม่ปรับปรุงราคาซื้อขายล่าสุด
กรอบราคา LULD มีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาซื้อขายข้ามคืนหรือไม่?
มี ในรูปแบบคงที่ ภายใต้แผนงานนี้ กรอบราคาจะถูกประกาศครั้งเดียวในเวลา 21.00 น. ET สำหรับช่วงเวลาข้ามคืนทั้งหมด แทนที่จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือนในช่วงเวลาซื้อขายปกติ และฟีดข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายจะทำเครื่องหมายด้วยค่าตัวบ่งชี้ใหม่คือ G และ H
ทุกแผงข้อมูลด้านบนมี SQL ของตัวเอง คุณสามารถขยายเพื่อดูว่าการแบ่งช่วงเวลาซื้อขายถูกตัดอย่างไร หรือเรียกใช้การวิเคราะห์ชั่วโมงนาฬิกาแบบเดียวกันกับหุ้นตัวใดก็ได้จากเทอร์มินัล Strasmore