Amerikaanse aandelen 23/5 handel vanaf december 2026

De handel in Amerikaanse aandelen volgens het 23/5-schema staat gepland voor zondag 6 december 2026. Op die datum zullen de twee geconsolideerde datastromen achter elke Amerikaanse aandelenkoers, de CTA en UTP SIP's, volgens planning opereren van 21:00 uur ET op zondag tot 20:00 uur ET op vrijdag, met elke avond een onderhoudspauze van één uur. Dit voegt een nieuwe overnight-sessie toe, van 21:00 tot 04:00 uur ET, voorafgaand aan de pre-market. De technische uitvoering is belangrijker dan de koptekst: elke print tussen 21:00 uur en 20:00 uur de volgende dag draagt één handelsdatum, overnight-volume wordt opgenomen in de dagelijkse bar, de officiële open en close blijven ongewijzigd en prijsbanden werken na zonsondergang anders. Elke datum op deze pagina is een planning die alleen standhoudt als de SIP's op tijd gereed zijn.

Wanneer start de 23/5-handel voor Amerikaanse aandelen?

Het schema is gebaseerd op twee documenten. SEC-order 34-106061 keurde de wijzigingen in de CTA- en UTP-plannen goed die de openingstijden van de SIP's verlengen, en UTP Vendor Alert #2026-24 stelde de streefdatum vast: zondag 6 december 2026, met de eerste prints om 21:00 uur ET. Een SIP, een Securities Information Processor, is de voorziening die de transacties en koersen van elke beurs samenvoegt tot één officiële tape. CTA verwerkt NYSE-genoteerde namen en UTP verwerkt Nasdaq-genoteerde namen. Vanaf die avond is het de bedoeling dat beide 23 uur per dag, vijf dagen per week draaien:

• 21:00 tot 04:00 uur ET: de nieuwe overnight-sessie
• 04:00 tot 09:30 uur ET: pre-market, ongewijzigd
• 09:30 tot 16:00 uur ET: de reguliere sessie, ongewijzigd
• 16:00 tot 20:00 uur ET: after-hours, ongewijzigd
• 20:00 tot 21:00 uur ET: de SIP-onderhoudspauze, geen geconsolideerde prints

De week opent op zondag om 21:00 uur en eindigt op vrijdag om 20:00 uur. In het weekend is er geen handel. De beurzen die per september 2026 in de eerste cohort worden verwacht, zijn Cboe EDGX, NYSE Arca, 24X National en Nasdaq. Elke beurs dient haar eigen regelwijziging in en kiest haar eigen startmoment, dus beschouw die lijst als een verwachting en niet als een definitief besluit. De gereedheid van de SIP's is de bepalende factor: als de datastromen vertraging oplopen, verschuift de gehele tijdlijn mee. Voor wat u vanavond kunt doen, zie wat u vandaag kunt doen. Deze pagina behandelt wat er op de tape verandert zodra de SIP's worden uitgebreid.

Hoe ziet de tape er vandaag uit?

Vandaag loopt de geconsolideerde tape van 04:00 tot 20:00 uur ET, oftewel 16 uur. Het onderstaande paneel groepeert een maand aan SPY-minutenbars per ET-klokuur. Er wordt geen rekening gehouden met sessietijden; het rapporteert simpelweg waar prints voorkomen.

WITH
(
    SELECT sum(volume)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
) AS month_volume
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:00') AS et_hour,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1)                               AS volume_millions,
    round(100 * toFloat64(sum(volume)) / toFloat64(month_volume), 2)     AS share_pct,
    count()                                                              AS minute_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= today() - 30
  AND window_start <  today() - 2
GROUP BY et_hour
HAVING count() >= 5
ORDER BY et_hour

De tape beslaat 16 klokuren, van 04:00 tot 19:00 ET, en print niets tussen 20:00 en 04:00 uur. Dat lege tijdsbestek is precies waar het plan de overnight-sessie plaatst: zeven uur van 21:00 tot 04:00 uur, plus het onderhoudsuur daarvoor. De verdeling is scheef: het 04:00-uur was verantwoordelijk voor 0.27% van het SPY-volume over de maand en het 19:00-uur voor 0.1%, naast een reguliere sessie die vrijwel alles voor zijn rekening neemt. Overnight-volume voegt zich bij die curve aan het dunne uiteinde van de klok, en onze gids voor pre-market en after-hours beschrijft hoe een dun orderboek zich op die uren gedraagt.

Welke handelsdatum draagt een overnight-print?

Volgens het plan is het gehele venster van 21:00 tot 20:00 uur één handelsdag, vernoemd naar de kalenderdag waarop de reguliere sessie valt. Een print om 21:30 uur op zondag 6 december draagt maandag 7 december als handelsdatum. Een print om 23:00 uur op maandag hoort bij dinsdag. De pauze van 20:00 tot 21:00 uur vormt de grens tussen twee handelsdata.

Let op wat dit betekent voor de kalender. De kloktijd van die print op zondag om 21:30 uur is zondag; de handelsdatum is maandag. Elke logica die prints groepeert op ET-kalenderdatum, inclusief de SQL onder elk paneel op deze pagina, is vandaag correct om één reden: er wordt niets geprint na 20:00 uur. Zodra de uitbreiding live is, vallen prints na 21:00 uur ET onder de volgende handelsdatum, en moet "groeperen op ET-datum" veranderen in "groeperen op ET-datum, verschoven na 21:00 uur".

De tijdstempels achter elk paneel worden opgeslagen in UTC en omgezet naar New York-tijd voordat een datum wordt toegewezen. In december is Eastern Time gelijk aan UTC minus vijf, dus een print met tijdstempel 02:30 UTC op maandag is een print van zondag 21:30 uur ET met een handelsdatum van maandag. De gids voor tijdstempels van marktdata doorloopt de conversie.

Wat gebeurt er met de dagelijkse OHLCV-bar?

Een dagelijkse OHLCV-bar (open, high, low, close, volume) wordt volgens vaste regels opgebouwd uit de geconsolideerde tape. Het geconsolideerde dagvolume telt elke in aanmerking komende print met die handelsdatum, ongeacht in welke sessie deze plaatsvond. Vandaag betekent dit al dat pre-market en after-hours volume in de dagelijkse bar zit. Na de uitbreiding komt daar het overnight-volume bij. De officiële open blijft de openingsveiling van 09:30 uur en de officiële close blijft de sluitingsveiling van 16:00 uur. Geen van beide verandert. De eerste print om 21:00 uur is niet de open, en de laatste print vóór 20:00 uur is niet de close.

SELECT
    toString(daily.date)                                                                AS session_date,
    concat(formatDateTime(daily.date, '%b'), ' ', toString(toDayOfMonth(daily.date)))   AS session_label,
    round(toFloat64(daily.day_volume) / 1e6, 1)                                         AS daily_bar_millions,
    round(toFloat64(intraday.regular_volume) / 1e6, 1)                                  AS regular_session_millions,
    round(100 * (toFloat64(daily.day_volume) - toFloat64(intraday.regular_volume))
              / toFloat64(daily.day_volume), 2)                                         AS outside_regular_pct
FROM
(
    SELECT
        date,
        max(volume) AS day_volume
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND date >= today() - 30
      AND date <  today() - 2
    GROUP BY date
) AS daily
INNER JOIN
(
    SELECT
        toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
        sum(volume)                                          AS regular_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) >= 570
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
           + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) < 960
    GROUP BY et_date
) AS intraday ON intraday.et_date = daily.date
ORDER BY daily.date

Op Sep 17 bevatte de dagelijkse bar van SPY 49.7 miljoen aandelen, waarvan 34.8 miljoen werden verhandeld binnen het klokvenster van 09:30 tot 16:00 uur, wat 29.93% van de dag buiten de reguliere sessie laat. Dat gat is het huidige aandeel buiten de reguliere uren, en het is de lijn die stijgt zodra de tape zeven uur extra toevoegt. Hoe OHLCV-bars worden opgebouwd behandelt de veilinggebaseerde open en close in detail.

Prints buiten de reguliere sessie dragen de verkoopconditie Form T, en Form T-prints werken nooit de laatst verhandelde koers (last-sale) of de sessie-high en -low bij. Ze werken wel het geconsolideerde volume bij. Volgens het plan erft de overnight-sessie dezelfde behandeling: een print om 02:00 uur voegt toe aan het volume en laat de last-sale ongemoeid. De betreffende codes zijn al gedefinieerd op de tape.

SELECT
    id,
    any(name)        AS condition_name,
    any(description) AS meaning
FROM global_markets.stocks_condition_codes
WHERE name ILIKE '%form t%'
   OR name ILIKE '%extended%hours%'
GROUP BY id
ORDER BY id

De tape definieert 3 verkoopcondities voor buiten de reguliere uren, waarvan de eerste Form T/Extended Hours is. Uitleg van transactieconditiecodes decodeert de volledige lijst, inclusief welke codes de last-sale mogen wijzigen.

Hoe vergelijk ik volume over de december-grens heen?

Als het plan standhoudt, vergelijkt een dagelijkse volumereeks van januari 2027 met die van november 2026 een handelsdag van 23 uur met een van 16 uur. De oplossing is om gelijke zaken met elkaar te vergelijken: verdeel de tape op basis van ET-kloktijd en houd de verdeling aan beide kanten van de grens gelijk. Het segment van de reguliere sessie, 09:30 tot 16:00 uur, wordt niet beïnvloed door de uitbreiding en vormt de meest zuivere basislijn. Het onderstaande paneel meet hoe groot het aandeel buiten de reguliere uren al is voor zeven bekende namen. Het is het aandeel dat een naïeve vergelijking van vóór en na de wijziging ongemerkt zou opblazen.

SELECT
    ticker,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570)) / toFloat64(sum(volume)), 2)  AS premarket_pct,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day >= 960)) / toFloat64(sum(volume)), 2) AS after_hours_pct,
    round(100 * toFloat64(sumIf(volume, minute_of_day < 570 OR minute_of_day >= 960))
              / toFloat64(sum(volume)), 2)                                                 AS outside_regular_pct
FROM
(
    SELECT
        ticker,
        volume,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
          + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS minute_of_day
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA', 'AMZN', 'KO')
      AND window_start >= today() - 30
      AND window_start <  today() - 2
)
GROUP BY ticker
HAVING sum(volume) > 0
ORDER BY outside_regular_pct DESC

Over de afgelopen maand printte SPY 15.49% van zijn volume buiten de reguliere sessie, het grootste aandeel van de zeven, verdeeld in 2.76% pre-market en 12.73% after-hours. TSLA zat aan de andere kant met 4.59%. Een ranglijst van namen op basis van totaalvolume kan na de uitbreiding veranderen, puur op basis van wie er 's nachts handelt, terwijl het segment van de reguliere sessie ongewijzigd blijft. Houd een volumereeks van de reguliere sessie naast de geconsolideerde, zoals het paneel hierboven doet, en vergelijk december met november op basis van die reeks.

Hoe werken LULD-banden 's nachts?

Limit Up-Limit Down (LULD) is het prijsbandmechanisme dat een aandeel dat buiten een band rond een referentiekoers beweegt, beperkt en vervolgens pauzeert. In de reguliere sessie verschuift de referentiekoers: deze wordt opnieuw berekend op basis van de voorgaande vijf minuten handel, en de banden bewegen mee. Het overnight-plan is anders. Banden zijn statisch: ze worden eenmaal gepubliceerd om 21:00 uur ET op basis van de dan beschikbare referentiekoers en blijven gedurende de gehele overnight-sessie gehandhaafd. De LULD-prijsbandindicator van de koersstroom krijgt twee waarden, G en H, gereserveerd voor het overnight-regime, zodat een datagebruiker een overnight-band kan onderscheiden van een dagband. Een statische band centreert nooit opnieuw, dus een aandeel dat na 21:00 uur een grote beweging maakt, blijft tegen die band aanliggen totdat het dagregime weer start. Waarom aandelen pauzeren onder Limit Up-Limit Down behandelt het dagregime.

Wat als de SIP's niet klaar zijn?

Twee onderdelen van de infrastructuur lopen al vooruit op de tape. NSCC, de clearinghouse die Amerikaanse aandelentransacties nettert en garandeert, draait al 24/5 sinds 29 juni 2026 (per september 2026), dus een overnight-transactie heeft al een clearingpad en wordt T+1 vanaf de handelsdatum afgewikkeld, net als elke dagtransactie. En 24X National beschikt over een vrijstelling van de SEC die op 24 januari 2027 van kracht wordt. Die vrijstelling is de genoemde uitwijkmogelijkheid: als de decemberdatum van de SIP's verschuift, kan de overnight-sessie van 24X daaronder openen vóór de geconsolideerde datastromen. Hoe dan ook hangt de lancering af van de gereedheid van de SIP's, en elke datum op deze pagina moet worden gelezen als "gepland voor" in plaats van "gebeurt op". De SIP versus directe beursstromen gids legt uit waarom de geconsolideerde stroom degene is die klaar moet zijn.

Veelgestelde vragen

Wanneer start de 23/5-aandelenhandel?

Het plan is zondag 6 december 2026 om 21:00 uur ET, wanneer de CTA- en UTP-SIP's volgens planning 23-uurs operaties starten onder SEC-order 34-106061 en UTP Vendor Alert #2026-24. De datum geldt alleen als de SIP's gereed zijn. Als ze vertraging oplopen, verschuiven de overnight-sessies van de beurzen mee.

Welke handelsdatum heeft een aandelentransactie op zondagavond?

Maandag. Volgens het plan loopt de handelsdag van 21:00 uur ET tot 20:00 uur ET de volgende avond, dus een print om 21:30 uur op zondag draagt de handelsdatum van maandag en telt mee voor het geconsolideerde volume van maandag.

Verandert overnight-handel de officiële open en close?

Nee. De officiële open blijft de openingsveiling van 09:30 uur ET en de officiële close blijft de sluitingsveiling van 16:00 uur ET. Overnight-prints dragen de Form T-conditie: ze voegen toe aan het volume en werken nooit de last-sale koers bij.

Zijn LULD-prijsbanden van toepassing tijdens de overnight-sessie?

Ja, in een statische vorm. Volgens het plan worden de banden eenmaal om 21:00 uur ET gepubliceerd voor de gehele overnight-sessie, in plaats van dat ze verschuiven zoals in de reguliere sessie, en de koersstroom markeert ze met de nieuwe indicatorwaarden G en H.

Elk paneel hierboven bevat de bijbehorende SQL. Vouw deze uit om precies te zien hoe een sessiesegment is afgebakend, of voer dezelfde uitsplitsing per klokuur uit op een willekeurige ticker via de Strasmore-terminal.