Autor: Podsumowanie rynku 10 lipca 2026
NVDA poprowadziła sesję, META kontynuowała wzrosty, a MU odnotowała spadek. Małe spółki straciły, natomiast indeksy pozostały stabilne. Sprawdź detale rynkowe.
Piątek, 10 lipca 2026 roku, stanowił trzeci etap rotacji: NVDA, spółka, która nie uczestniczyła w czwartkowym wzroście sektora, przejęła inicjatywę i poprowadziła całą sesję — +4.04% przy obrocie rzędu 26.56B USD, co stanowiło najwyższy wolumen w sesji. META odnotowała wzrost o +6.02% względem czwartkowego odwrócenia, natomiast MU, lider tygodniowego wolumenu, odnotowała spadek (-1.19%). Indeksy zareagowały minimalnie: SPY wzrosło o +0.43%, QQQ o +0.32%, natomiast spółki o małej kapitalizacji zamknęły się na minusie. Każda liczba poniżej pochodzi z zapytania bazowego — aby uzyskać dokładny kod SQL, należy rozwinąć dowolny panel.
Wyniki
Każda zmiana stanowi porównanie ostatniej minuty sesji regulaminowej z 10 lipca z czwartkiem 9 lipca — są to kolejne sesje handlowe. Wiersze są ułożone alfabetycznie, dzięki czemu każdy ETF zajmuje stałe miejsce.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerTrzy z czterech funduszy zamknęło się na zielono, jednak bez gwałtownych ruchów: SPY +0.43% do $754.9, QQQ +0.32% (odrobili początkowe spadki z -0.34% w ciągu dnia), DIA +0.3%. Wyjątkiem był IWM na poziomie -0.44% — spółki o małej kapitalizacji, będące w czwartek liderami wzrostów, oddały wszystkie zyski, podczas gdy przewagę zyskały spółki o ogromnej kapitalizacji. Ten podział ze względu na wielkość spółek stanowi najczystszą dywergencję dnia; ponieważ dane dotyczące obligacji skarbowych są wciąż w trakcie przesyłania, rentowność nie została jeszcze odnotowana.
Czy dzień był nietypowy?
Zmiana kursu SPY od otwarcia do zamknięcia wyniosła +0.38%, co plasuje ten wynik na 11 miejscu spośród 22 poprzednich sesji pod względem wartości bezwzględnej — był to trzeci z rzędu dzień, w którym gwałtowne ruchy pojedynczych spółek zrównoważyły się, dając przeciętny wynik indeksu.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Szerokość rynku: powrót do podziału na wzrostowe i spadkowe spółki
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Po czwartkowym wzroście o 71.5%, liczba spółek rosnących spadła do poziomu 54.4% — 3191 wzrostów i 2580 spadków w najbardziej płynnych instrumentach. Indeks zakończył dzień na plusie przy minimalnej szerokości rynku: wzrosty skoncentrowały się w największych podmiotach. Wniosek praktyczny: wzrost indeksu ważonego kapitalizacją przy podziale rynku odzwierciedla wyniki największych spółek, a nie typowej akcji — widoczna jest koncentracja, a nie prognoza.
Najważniejsze wydarzenie dnia: zwrot NVDA
Wiersze są ułożone alfabetycznie, więc każda nazwa zachowuje stałą pozycję — dziesięć spółek z sektora półprzewodników oraz największych spółek typu mega-cap.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA zamknęła się na poziomie +4.04% — był to najlepszy dzień w tym tygodniu, dzień po sesji spadkowej, podczas gdy wszystkie inne spółki z sektora półprzewodników odnotowały wzrosty (podsumowanie z czwartku zawiera szczegóły). META zyskała +6.02% przy obrocie rzędu 22.82B USD — był to kolejny dzień znaczących wzrostów po gwałtownym odbiciu w czwartek. Handel pamięcią wyhamował: MU zamknęła się na poziomie -1.19% po dwóch silnych sesjach wzrostowych, a INTC oddała -2.42%. SNDK (+3.1%) oraz AMD (+2.07%) kontynuowały wzrosty. Pozostałe spółki typu mega-cap wykazały niską zmienność — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — był to dzień zdominowany przez jedną spółkę, mimo pozorów aktywności całego sektora.
Czy wzrosty objęły resztę rynku?
Jedenaście funduszy sektorowych SPDR zamknęło piątek powyżej poziomów z czwartku:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerWzrosty wykraczały poza sektor półprzewodników — i to nie w obszarach typowych dla tego sektora. Materiały (+1.21%), dobra podstawowe (+1.09%) oraz usługi komunikacyjne (+1%) — fundusz posiadający akcje META — odnotowały najwyższe wyniki. Sektor technologiczny, w którym znajdują się kluczowe spółki dnia MU oraz INTC, odnotował wzrost o zaledwie 0.24%. Jedynym sektorem spadkowym był sektor ochrony zdrowia (--0.79%). Żaden fundusz sektorowy nie zmienił wartości o więcej niż dwa punkty: dziesięć z jedenastu funduszy odnotowało wzrosty, jednak wszystkie były niewielkie; główna zmienność wystąpiła w pojedynczych spółkach.
Co przekazały wiadomości
Panele wskazują czynniki ruchu; kanał informacyjny wskazuje treść publikacji. Każdy nagłówek z dnia 10 lipca oznaczony jako NVDA lub META, w którym wymieniono nazwę spółki:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCDwa kolejne dni wzrostów META wiązały się z konkretną informacją: nocna depesza GlobeNewswire (03:05 ET) odniosła się do tzw. „historycznej” inwestycji Meta w centrum danych w Albercie, natomiast południowa analiza Investing.com (12:03 ET) stwierdziła, że „wybuchła wojna cenowa AI, gdy Meta próbuje wejść na rynek poprzez zakupy”. NVDA nie doczekało się żadnego nagłówka wskazującego na bezpośredni katalizator: jedyny artykuł z nazwą Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) dotyczył wyceny spółki. Atrybucje należą do wydawców; na podstawie samych danych przyczyna ruchu NVDA pozostaje nieznana — stwierdzenie tego faktu jest bardziej rzetelne niż próba wymyślenia przyczyny.
Gdzie handlowano kapitałem
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESCTrzy podmioty o największym obrocie na rynku walutowym zakończyły sesję z różnicą nie większą niż miliard USD — NVDA na poziomie 26.56B, SPY na poziomie 26.29B, MU na poziomie 25.9B — przy czym NVDA zajęła pierwsze miejsce po dwusesjowej dominacji MU. META z obrotem 22.82B przewyższyła QQQ — pojedyncza spółka wygenerowała większy kapitał niż indeks, w którym jest notowana. Na piątym miejscu znalazł się ticker, który nie istniał dnia poprzedniego — kolejna sekcja.
Inny nagłówek: pierwszy zapis debiutu giganta
Piątek był również dniem debiutu — największej amerykańskiej emisji od czasu czerwcowej oferty SpaceX: akcje SK Hynix Inc zaczęły być przedmiotem obrotu pod nowym symbolem i natychmiast znalazły się wśród największych pozycji na rynku:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Dane z oferty wskazują na cenę emisyjną wynoszącą $158.14 oraz pozyskanie 28.1B — jest to drugi największy wynik wśród amerykańskich listingów w 2026 roku, ustępujący jedynie czerwcowej transakcji SpaceX, wymienionej poniżej. Pierwsza transakcja podczas regularnej sesji odbyła się po kursie $170, czyli o 7.5% powyżej ceny emisyjnej, a dzień zamknięto przy kursie $168.33 przy obrocie w regularnych godzinach o wartości 18.03B USD — piąte miejsce w zestawieniu dziennym, przed QQQ w jej pierwszej sesji. Dane dotyczące symbolu: przed 10 lipca dla tego tickera istniało 0 transakcji — jest to całkowicie nowy listing, a nie ponowne użycie symbolu. SK Hynix oraz Micron to dwaj giganci sektora pamięci notowani na giełdzie — MU, największa spółka tygodnia, odnotowała spadek o -1.19% w tej samej sesji, w której rozpoczęto handel amerykańskimi akcjami jej konkurenta. Zbieżność czasowa jest odnotowana — strategia debiutu SpaceX pokazuje, co może przynieść pierwszy miesiąc obecności na rynku.
Miejsce piątkowej emisji w zestawieniu rocznym:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5Czerwcowa transakcja SpaceX wygenerowała $75B, piątkowy listing SK Hynix zajmuje drugie miejsce z wynikiem $28.1B, natomiast trzecie miejsce (Cerebras Systems Inc, $5.6B) znajduje się daleko w tyle — dwie najwyższe kwoty stanowią osobną kategorię. Zestawienie IPO z pierwszego półrocza zawiera pełną tabelę.
Rynek opcji
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Piątek był sesją z terminem wygaśnięcia kontraktów tygodniowych, co znalazło odzwierciedlenie w danych: 65.59M kontraktów — był to najbardziej aktywny dzień handlu opcjami w tygodniu — przy czym wzrost wolumenu 0DTE wyniósł 48.7% względem czwartkowego poziomu 28.7%, co jest typowe dla piątków z terminem wygaśnięcia (kiedy wygasają opcje przedstawia kalendarz). Opcje typu Call stanowiły 59.4% wolumenu. Najbardziej aktywny pojedynczy kontrakt: SPY 755C, kontrakt typu same-day, który zamknął się 0.1 od poziomu zamknięcia SPY wynoszącego $754.9.
Tabela notowań
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Tabela notowań akcji zawierała 402.21M aktualizacji NBBO — 4.9% względem czwartku, co stanowi typowy obrót w piątek. Liderem pod względem liczby notowań był QQQ (4.28M), wyprzedzając SPY (2.48M) oraz NVDA (2.24M).
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCMediana spread w godzinach sesyjnych (RTH) dla SPY wyniosła 0.27 bps, dla QQQ 0.55 bps, a dla NVDA 0.96 bps — w notowaniach nie odnotowano zwiększonej zmienności, mimo intensywnego obrotu na głównych walorach.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_mTabela notowań opcji zawierała 6.73 billion aktualizacji NBBO — 16.7× więcej niż tabela akcji — przy czym liczba aktualizacji SPY w godzinach sesyjnych w dniu wygaśnięcia kontraktów wyniosła 243 million.
Stopy procentowe: oba odczyty w zestawieniu
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'Odczyty obligacji skarbowych z dnia 9 oraz 10 lipca wpłynęły po publikacji tekstu, z większym opóźnieniem niż standardowa pojedyncza sesja — w rejestrze znajdują się obecnie wiersze 1 oraz 1. Krzywa rentowności z piątku (2026-07-10): 2-letnia 4.21%, 10-letnia 4.56%, 30-letnia 5.06% — powróciła do poziomów z 8 lipca po krótkim spadku rentowności 2-letniej w czwartek. Obie kolumny odbioru są ograniczone do jednej wartości, zatem sekcja pozostaje przypisana do cytowanych odczytów.
Kalendarz rynkowy
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 rejestrów po dacie dywidendy, 6 odwrotnych i 4 zwykłych podziałów akcji oraz 154 artykułów informacyjnych w 3 serwisach, przy czym NVDA to najczęściej omawiany ticker z liczbą 11 artykułów. Dzienny indeks EDGAR systemu SEC zawiera 3135 dokumentów z dnia 10 lipca, pochodzących od 1778 różnych podmiotów. Dominują raporty insiderów: 694 formularzy Form 4, czyli dokumentów składanych przez członków zarządu lub rady nadzorczej po zakupie lub sprzedaży akcji własnej spółki (standardowe formularze SEC wyjaśniają każdy z nich). Pozostałą część zestawienia stanowią 532 uzupełnienia cenowe 424B2 (prospekt, który bank składa dla każdej nowej strukturyzowanej obligacji), 150 bieżące raporty 8-K, 99 kwartalne raporty posiadania 13F-HR od zarządzających instytucjonalnych oraz zaledwie 7 kwartalne raporty 10-Q, przy czym 10 lipca przypada w okresie pomiędzy sezonami raportowania.
Inne wydarzenie dnia pozostawiło własny ślad dokumentacyjny. SK hynix Inc. złożyło formularz 424B4, czyli ostateczny wyceniony prospekt, który spółka składa po zakończeniu oferty, w tej samej sesji, w której rozpoczęto handel linią w USA: 1 takie zgłoszenie znajduje się w indeksie z 10 lipca pod nazwą tego emitenta.
Czy był to intensywny dzień pod względem składanych dokumentów? Odpowiedź daje cały tydzień.
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_datePoniedziałek 6 lipca był najobfitszym dniem w indeksie z 5019 dokumentami, natomiast czwartek był najmniej obfity z 2979. Piątkowy wynik 3135 plasuje się pomiędzy nimi, przy czym od 1778 podmiotów: był to zwyczajny dzień pod względem dokumentacji, niezależnie od aktywności na wykresach cenowych.
W planach
W przyszłym tygodniu, z tych samych zestawień:
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Tabela świąteczna zawiera 0 wierszy dla okresu 13–17 lipca — zaplanowano pięć pełnych sesji, najbliższe zamknięcie rynku to Labor Day (2026-09-07). Rekordy dywidend dla 640 spółek przypadają na datę bez dywidendy — 0 spośród dziesięciu sprawdzonych spółek typu blue chip — oraz nastąpi realizacja podziałów kapitałowych dla 41 podmiotów. Kluczową datą jest piątek, 17 lipca: trzeci piątek miesiąca, czyli termin wygaśnięcia opcji w lipcu, gdzie 17.8% piątkowego wolumenu opcji (11.69M kontraktów) dotyczy już tego terminu. Najnowsze rozliczenie krótkiej pozycji wynosi 2026-06-30 i ma 10 dni — dane za połowę lipca zostaną opublikowane z typowym opóźnieniem.
Sesja zweryfikowana
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Pełna sesja regulaminowa: pierwsza świeca SPY 04:00 ET, ostatnia 19:59 ET, 390 świec w godzinach regulaminowych, 1 sesji w oknie czasowym, brak wiersza dotyczącego dni wolnych od handlu. Następne planowane zamknięcie: Labor Day dnia 2026-09-07.
FAQ
Jak kształtowały się notowania na giełdzie w piątek, 10 lipca 2026 roku?
SPY zamknął się na poziomie +0.43%, QQQ +0.32%, DIA +0.3%; spółki o małej kapitalizacji IWM odnotowały spadek o -0.44%, a wzrosty odnotowało jedynie 54.4% płynnych tickerów — indeks wykazał umiarkowane wzrosty przy rozbieżnych wynikach poszczególnych walorów.
Dlaczego kurs akcji Nvidia wzrósł 10 lipca 2026 roku?
NVDA zamknął się na poziomie +4.04% przy obrocie rzędu 26.56B USD, co czyniło tę spółkę liderem sesji, dzień po braku udziału w wzroście sektora półprzewodników. Nasz serwis informacyjny nie podał żadnego konkretnego katalizatora; przy obecnych danych przyczyna wzrostu jest nieidentyfikowalna.
Jaka była największa oferta IPO w 2026 roku?
Pod względem pozyskanego kapitału była to debiut SpaceX w czerwcu o wartości 75 mld USD. Debiut SK Hynix z 10 lipca zajmuje drugie miejsce z wynikiem 28.1 mld USD.
Czy 10 lipca 2026 roku był dniem wygaśnięcia opcji?
Tak — był to cotygodniowy piątkowy termin wygaśnięcia: kontrakty 0DTE stanowiły 48.7% wolumenu opcji, podczas gdy w czwartek wynosił on 28.7%. Kolejne miesięczne wygaśnięcie przypada w piątek, 17 lipca.
Uwagi do danych
Panele dla poszczególnych tickerów są uporządkowane alfabetycznie, aby odniesienia w tekście wskazywały na stałe wiersze; listy przebojów są uporządkowane według wartości, a twierdzenia o pozycji stanowią granice kontrolne. Jeden zapis dotyczący napływu danych jest celowym wskaźnikiem ustawionym na zero: obligacje skarbowe dla 9 lipca i 10 lipca nie są jeszcze w systemie, zatem ich pojawienie się spowoduje aktualizację sekcji dotyczącej stóp procentowych. Indeks dzienny EDGAR z 10 lipca był drugim takim wskaźnikiem; dane te zostały już przetworzone, a niniejsza wersja odczytuje rzeczywistą liczbę zgłoszeń. Dane giełdowe (akcje i opcje) zostały zweryfikowane jako kompletne przed przygotowaniem sekcji kwotowań. Odczyt sektorowy wykorzystuje jedenaście funduszy SPDR select-sector — jest to stały, zadeklarowany koszyk, a nie klasyfikacja dostawcy. Panel wiadomości zawiera każdy nagłówek z 10 lipca oznaczony jako NVDA lub META, w którym nazwa spółki występuje w tytule — jest to zestawienie z jednego źródła, a nie wszystkich mediów. Kolejna sekcja celowo odczytuje tydzień kalendarzowy następujący po badanym okresie.
Metodologia
- Źródło danych rynkowych: skonsolidowany tape —
delayed_stocks_minute_aggsdla cen i wolumenu,options_tradesdla tape'u opcyjnego. - Obsługa stref czasowych: wszystkie zapisane znaczniki czasu są w formacie UTC; etykiety ET są obliczane za pomocą
toTimeZone(..., 'America/New_York')wyłącznie w listach SELECT; klauzule WHERE wykorzystują surowe literały UTC. - Okno sesji regulaminowej: 13:30–20:00 UTC, weryfikowane na podstawie obserwowanych minutowych słupków SPY w panelu weryfikacji sesji.
- Porównania z poprzednią sesją: obliczane w zapytaniu od 9 lipca — dane nigdy nie są przenoszone z poprzedniego wpisu.
- Agregaty deterministyczne: rozstrzyganie remisów za pomocą kluczy krotki oraz deterministyczne rozstrzyganie remisów informacyjnych w celu zapewnienia stabilnej regeneracji danych.
- Data stanu magazynu: 13 lipca 2026 (T+3 dla danego okresu); minutowe tape'y akcji, transakcje opcyjne, tape'y ofert oraz indeks zgłoszeń EDGAR zostały w pełni zaimportowane; powyższa informacja o obligacjach skarbowych wskazuje na jeden zbiór danych będący jeszcze w trakcie przesyłu.
Odnośniki: podsumowanie z 9 lipca 2026, pełne podsumowanie tygodnia, terminy wygasania opcji, opcje 0DTE oraz wolumen relatywny.