Strasmore Research
Resúmenes de mercado Matt ConnorPor Matt Connor · Actualizado 2026-07-23

Resumen de mercado 10 de julio de 2026

NVDA lideró la sesión con alto volumen mientras META subió y MU se enfrió. El SPY y QQQ apenas se movieron y las small caps cerraron a la baja.

El viernes 10 de julio de 2026 fue el tercer acto de la rotación: NVDA, el chip que no participó en la celebración del sector el jueves, despertó y lideró todo el mercado — +4.04% sobre 26.56B de dólares negociados, el ticker con mayor volumen de la sesión. META subió +6.02% tras la reversión del jueves, mientras que MU, el líder de volumen de la semana, finalmente se enfrió (-1.19%). Los índices apenas registraron el movimiento: SPY +0.43%, QQQ +0.32%, y las small caps cerraron en rojo. Cada cifra a continuación se lee de una consulta almacenada; expanda cualquier panel para ver el SQL exacto.

El marcador

Cada cambio compara la última barra de un minuto de la sesión regular del 10 de julio con la del jueves 9 de julio — sesiones de negociación consecutivas. Las filas están en orden alfabético, por lo que cada ETF mantiene una posición fija.

ConsultaSPY / QQQ / DIA / IWM — 10 de julio vs cierre del 9 de julio, horario regular
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

Tres de los cuatro cerraron en verde, aunque sin movimientos drásticos: SPY +0.43% a $754.9, QQQ +0.32% (recuperó una caída del -0.34% durante la jornada), DIA +0.3%. El único que no subió fue IWM con un -0.44% — las empresas de pequeña capitalización, protagonistas del jueves, perdieron sus ganancias mientras las de mega capitalización impulsaron el mercado. Esa división por tamaño es la divergencia más clara del día; dado que los datos de los bonos del tesoro aún están en proceso, su sector de tasas aún no figura en el registro.

¿Fue un día inusual?

El movimiento del SPY de apertura a cierre de +0.38% se posicionó en el rango 11 de 22 sesiones consecutivas por su tamaño absoluto; fue la tercera sesión seguida en la que la volatilidad en acciones individuales se neutralizó en un día de desempeño promedio para el índice.

ConsultaMovimiento diario de SPY en contexto histórico (~22 sesiones, apertura a cierre)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

Amplitud: de vuelta a una cinta dividida

ConsultaAmplitud de liquidación (liquid-tape): participación de ganadores el 10 de julio vs 9 de julio, filtro de $1M negociados
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

Tras el repunte de 71.5% del jueves, la acción de los valores alcistas regresó a 54.4% — 3191 subieron y 2580 bajaron en la cinta líquida. Un día de índices en verde con una amplitud apenas positiva: las ganancias se concentraron en los nombres más grandes. La lectura práctica: una ganancia ponderada por capitalización en una cinta dividida describe a sus valores más pesados, no a la acción típica — se muestra concentración, no un pronóstico.

El hito del día: el giro de NVDA

Las filas están en orden alfabético, por lo que cada nombre mantiene una posición fija: diez nombres que abarcan el sector de los chips y las mega-caps.

ConsultaDiez nombres que definieron la sesión — gap, intradía, cierre, dólares — 10 de julio
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

NVDA cerró +4.04% — su mejor día de la semana, una sesión después de cerrar en rojo mientras todos los demás chips subían (Resumen del jueves tiene los detalles). META sumó +6.02% con 22.82B de dólares — dos días de ganancias excepcionales consecutivos tras su violenta reversión del jueves. El sector de memorias se enfrió: MU cerró -1.19% tras dos sesiones de fuertes alzas, e INTC devolvió -2.42%. SNDK (+3.1%) y AMD (+2.07%) continuaron subiendo. El resto de las mega-caps se mantuvo sin movimiento — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — una jornada de una sola acción con apariencia de sector.

¿Alcanzó el rally al resto del mercado?

Los once fondos sectoriales de SPDR cerraron por encima de su nivel del jueves:

ConsultaLos once ETFs de sectores de SPDR — cierre del 10 de julio vs cierre del 9 de julio, horario regular
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

La tendencia alcista fue más amplia que un movimiento impulsado solo por semiconductores, y no en el sector de los mismos. Materiales (+1.21%), consumo básico (+1.09%) y servicios de comunicación (+1%) —el fondo que contiene a META— lideraron las ganancias. Por el contrario, el sector tecnológico, donde se encuentran las acciones destacadas del día con MU e INTC en rojo, sumó apenas un 0.24%. El sector de salud fue el único declinante con un -0.79%. Ningún fondo sectorial se movió más de dos puntos: diez de once cerraron en verde con cambios leves; el movimiento significativo ocurrió en acciones individuales.

Lo que dijo el feed de noticias

Los paneles indican qué movió al mercado; el feed indica qué se escribió. Cada titular del 10 de julio etiquetado con NVDA o META cuyo título mencione a la empresa:

ConsultaNVDA y META en el feed de noticias el 10 de julio — todos los titulares con nombre de empresa
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC

Los dos días consecutivos de ganancias de META vinieron con una noticia asociada: un reporte de GlobeNewswire durante la noche (03:05 ET) elogió lo que llamó la inversión "histórica" de Meta en centros de datos en Alberta, e Investing.com en su análisis del mediodía (12:03 ET) reportó que "la guerra de precios de la IA ha estallado mientras Meta intenta comprar su entrada a la frontera". NVDA no tuvo ningún titular con un catalizador: la única pieza que menciona a Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) fue un comentario sobre su valuación. Las atribuciones pertenecen a los editores; basándose solo en la cinta, la causa del movimiento de NVDA es desconocida — y es mejor admitirlo que inventar una.

Dónde se negoció el dinero

ConsultaTop 6 por dólares negociados, top 4 por acciones negociadas — 10 de julio horario regular
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC

Los tres principales de la tabla del dólar terminaron con una diferencia de menos de mil millones entre sí — NVDA en 26.56B, SPY en 26.29B, MU en 25.9B — con NVDA obteniendo la victoria tras el dominio de dos sesiones de MU. META con 22.82B superó en volumen a QQQ — una sola acción generando más dólares que el ETF que la contiene. En el quinto lugar: un ticker que no existía el día anterior — siguiente sección.

El otro titular: la primera sesión de una mega-salida a bolsa

El viernes también fue un día de debuts: la mayor salida a bolsa en EE. UU. desde la oferta de SpaceX en junio. Las acciones de SK Hynix Inc comenzaron a negociarse bajo un nuevo ticker y se posicionaron de inmediato entre los nombres con mayor volumen de la sesión:

ConsultaPrimera sesión de SK Hynix: registro de listado vs tape — 10 de julio, 2026
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

Los registros de la oferta muestran un precio de emisión de $158.14 y una recaudación de 28.1B; es la segunda mayor cifra entre las salidas a bolsa en EE. UU. de 2026, superada únicamente por el acuerdo de junio de SpaceX, detallado justo debajo. La primera operación de la sesión regular se registró a $170, 7.5% por encima del precio de emisión, y la jornada cerró a $168.33 con 18.03B en dólares de horario regular, situándose en el quinto lugar de la tabla diaria, por delante de QQQ en su primera sesión. El registro del ticker: existen 0 barras para este símbolo antes del 10 de julio; se trata de una salida a bolsa genuinamente nueva y no de un símbolo reutilizado. SK Hynix y Micron son los dos gigantes que cotizan en la industria de la memoria, y MU, el nombre con mayor volumen de la semana, cayó un -1.19% en la misma sesión en la que comenzó a negociarse la línea estadounidense de su rival. Una coincidencia temporal, según los registros: el manual de debut de SpaceX muestra lo que puede aportar el primer mes de una salida a bolsa.

Posición de la recaudación del viernes en la clasificación del año:

ConsultaLos cinco listados de EE. UU. más grandes de 2026 por dólares recaudados
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5

El acuerdo de junio de SpaceX recaudó $75B, la salida a bolsa de SK Hynix del viernes ocupa el segundo lugar con $28.1B**, y el tercer lugar (Cerebras Systems Inc, $5.6B) no se acerca; los dos primeros están en un nivel distinto. El registro de IPOs del primer semestre contiene la tabla completa.

El tape de las opciones

ConsultaTape de opciones: contratos, % de calls, participación 0DTE vs jueves, contrato principal — viernes de vencimiento
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

El viernes fue la sesión de vencimiento semanal y se comportó como tal: 65.59M contratos —el día de opciones con mayor actividad de la semana— con el salto de las 0DTE a 48.7% frente al 28.7% del jueves, lo cual es característico de un viernes de vencimiento (cuándo vencen las opciones muestra el calendario). Las calls representaron el 59.4% del volumen. El contrato individual con mayor actividad: SPY 755C, un contrato con vencimiento intradía que cerró a 0.1 del cierre de SPY de $754.9.

La cinta de cotizaciones

ConsultaConteo de actualizaciones NBBO de acciones: 10 de julio vs 9 de julio, con actualizaciones por ticker (millones)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

La cinta de cotizaciones registró 402.21M actualizaciones de NBBO — 4.9% frente al jueves, un volumen habitual para un viernes. QQQ (4.28M) lideró el recuento de nombres por delante de SPY (2.48M) y NVDA (2.24M).

ConsultaSPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO: spread cotizado mediano en RTH en puntos básicos
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

SPY cotizó un spread mediano de 0.27 bps durante el RTH, QQQ 0.55 bps y NVDA 0.96 bps; no hubo volatilidad en las cotizaciones, incluso con el movimiento de los líderes subyacentes.

ConsultaTape NBBO de opciones: actualizaciones totales vs tape de acciones, más el slice de SPY
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m

La cinta de cotizaciones de opciones registró 6.73 billion actualizaciones de NBBO — 16.7 veces el volumen de la cinta de acciones — con la raíz de SPY en 243 million actualizaciones en horario regular en su día de vencimiento.

Tasas: ambos reportes registrados

ConsultaEstado de impresión de Treasuries: filas del 9 y 10 de julio en registro, y la curva del 8 de julio (última al redactar)
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'

Tanto los reportes del 9 como del 10 de julio llegaron después de la redacción, con un retraso mayor al desfase de una sola sesión habitual del archivo — las filas 1 y 1 ya están registradas. La curva del viernes (2026-07-10): 2 años 4.21%, 10 años 4.56%, 30 años 5.06% — regresó a los niveles del 8 de julio tras el breve relajamiento del 2 años ocurrido el jueves. Ambas columnas de recepción están limitadas a uno, por lo que la sección se mantiene fija con los reportes que cita.

El calendario detrás de la jornada

ConsultaEx-divs, splits, noticias y el mix de filings de la SEC del 10 de julio
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n

153 registros de ex-dividend, 6 splits inversos y 4 splits directos ejecutados, y 154 artículos de noticias de 3 editores, siendo NVDA el ticker con más cobertura con 11 artículos. El índice diario EDGAR de la SEC contiene 3135 presentaciones para el 10 de julio, provenientes de 1778 emisores distintos. El papeleo de información privilegiada (insider) predomina en la mezcla: 694 Form 4, el documento que un ejecutivo o director presenta tras comprar o vender acciones de su propia empresa (los formularios comunes de la SEC explica cada uno). El resto de la mezcla del día consiste en 532 suplementos de precios 424B2 (el prospecto que un banco presenta para cada nueva nota estructurada), 150 reportes actuales 8-K, 99 reportes trimestrales de tenencias 13F-HR de gestores institucionales, y solo 7 reportes trimestrales 10-Q, dado que el 10 de julio se encuentra entre temporadas de reportes.

El otro titular del día dejó su propio rastro documental. SK hynix Inc. presentó un 424B4, el prospecto con precio final que una empresa presenta una vez concluida su oferta, en la misma sesión en que su línea de EE. UU. comenzó a cotizar: 1 dicho registro aparece en el índice del 10 de julio bajo el nombre de ese emisor.

¿Fue un día de mucha actividad en presentaciones? La semana da la respuesta.

ConsultaFilings de la SEC por día, semana del 6 al 10 de julio
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

El lunes 6 de julio fue el día con el índice más pesado con 5019 presentaciones, y el jueves el más ligero con 2979. El 3135 del viernes se sitúa entre ambos, con 1778 emisores: un día ordinario en el registro de documentos, independientemente de lo que estuviera haciendo la cinta de precios.

Próximamente

La próxima semana, con las mismas tablas:

ConsultaSemana del 13–17 de julio: cierres, ex-dividendos, splits, vencimiento mensual y rezago de short-interest
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

La tabla de feriados contiene 0 filas para el periodo del 13 al 17 de julio — cinco sesiones completas programadas, el próximo cierre es el Labor Day (2026-09-07). 640 registros de dividendos se reportan ex-dividend — 0 entre diez empresas reconocidas — y se ejecutan 41 splits. La fecha marcada es el viernes 17 de julio: el tercer viernes, la expiración mensual de opciones de julio, con un 17.8% del volumen de opciones del viernes (11.69M contratos) ya en ese vencimiento. El último settlement de short-interest registrado es 2026-06-30, con 10 días de antigüedad — el reporte de mediados de julio llegará con el retraso habitual.

La sesión, verificada

ConsultaVerificación de sesión: primera/última barra de SPY ET, conteo de barras regulares, registros de feriados, próximo cierre
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

Una sesión ordinaria completa: primera barra de SPY 04:00 ET, última 19:59 ET, 390 barras de horario regular, 1 sesión en el periodo, sin fila de feriado. Próximo cierre programado: Labor Day el 2026-09-07.

Preguntas frecuentes

¿Cómo le fue al mercado de acciones el viernes 10 de julio de 2026?

SPY cerró +0.43%, QQQ +0.32%, DIA +0.3%; las empresas de pequeña capitalización (IWM) cayeron -0.44%, y solo el 54.4% de los tickers líquidos subió; un índice con un crecimiento modesto en una sesión dividida.

¿Por qué subió la acción de Nvidia el 10 de julio de 2026?

NVDA cerró +4.04% con 26.56B de dólares negociados, siendo el nombre con mayor volumen de la sesión, un día después de no participar en un rally de chips. Nuestro feed de noticias no registró ningún titular sobre un catalizador; la causa no es identificable con estos datos.

¿Cuál fue la mayor IPO de 2026 hasta ahora?

Por capital recaudado, la salida a bolsa de SpaceX en junio por $75 mil millones. El debut de SK Hynix el 10 de julio ocupa el segundo lugar con $28.1 mil millones.

¿Fue el 10 de julio de 2026 un día de vencimiento de opciones?

Sí — un vencimiento semanal de viernes: los contratos 0DTE representaron el 48.7% del volumen de opciones, frente al 28.7% del jueves. El próximo vencimiento mensual es el viernes 17 de julio.

Notas de datos

Los paneles con nombres por ticker están ordenados alfabéticamente para que las referencias en el texto apunten a filas fijas; las tablas de clasificación se ordenan por valor, y las afirmaciones posicionales se codifican como límites de validación. Un registro de llegada de datos es un disparador deliberado limitado a cero: las impresiones del tesoro para el 9 y 10 de julio, ninguna de las cuales está en archivo aún, por lo que su llegada condiciona una reescritura de las tasas. El índice diario de EDGAR del 10 de julio fue el segundo disparador; este ya se ha recibido y esta versión lee los recuentos de presentaciones reales. Las cintas de cotizaciones (acciones y opciones) se verificaron como completas antes de redactar la sección de cotizaciones. La lectura de sectores utiliza los once fondos SPDR select-sector, una cesta fija y declarada, no una clasificación de un proveedor. El panel de noticias enumera cada titular del 10 de julio etiquetado como NVDA o META cuyo título mencione a la empresa; es la atención de una sola fuente, no de todos los medios de comunicación. El bloque siguiente lee deliberadamente la semana calendario posterior al periodo.

Metodología

  • Fuente de datos de mercado: cinta consolidada — delayed_stocks_minute_aggs para precios y volúmenes, options_trades para la cinta de opciones.
  • Gestión de zona horaria: todas las marcas de tiempo almacenadas están en UTC; las etiquetas ET se calculan con toTimeZone(..., 'America/New_York') únicamente en las listas SELECT; las cláusulas WHERE utilizan literales UTC sin procesar.
  • Ventana de horario regular: 13:30–20:00 UTC, verificada mediante las barras de un minuto de SPY observadas en el panel de verificación de sesión.
  • Comparaciones con la sesión anterior: calculadas dentro de la consulta desde el 9 de julio — nunca se arrastran de una publicación anterior.
  • Agregados deterministas: desempates mediante claves de tupla y un desempate determinista por noticias para regeneraciones estables.
  • Fecha de corte del almacén: 13 de julio de 2026 (T+3 para el periodo); las cintas de minutos de acciones, las operaciones de opciones, las cintas de cotizaciones y el índice de presentaciones de EDGAR están totalmente ingeridos; el recibo del tesoro arriba marca el único conjunto de datos que aún está en tránsito.

Enlaces cruzados: resumen del 9 de julio de 2026, el resumen completo de la semana, cuándo vencen las opciones, opciones 0DTE y volumen relativo.

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