Von Börse Rückblick 10. Juli 2026 Zahlen
NVDA führt den Markt an, während META stetig steigt und MU nachlässt. Small Caps verlieren an Boden. Lesen Sie hier die detaillierte Analyse der Indizes.
Freitag, der 10. Juli 2026, markierte den dritten Teil der Rotation: NVDA, der Chip-Hersteller, der am Donnerstag noch nicht bei der Sektor-Rallye dabei war, übernahm die Führung am gesamten Markt — +4.04% bei einem Handelsvolumen von 26.56B Dollar, dem volumenstärksten Wert der Sitzung. META stieg nach der Umkehr am Donnerstag um +6.02%, während MU, der Volumen-Spitzenreiter der Woche, schließlich nachließ (-1.19%). Die Indizes zeigten kaum eine Reaktion: SPY +0.43%, QQQ +0.32%, und Small Caps schlossen im Minus. Jede unten aufgeführte Zahl stammt aus einer gespeicherten Abfrage — erweitern Sie jedes Panel für das exakte SQL.
Die Ergebnistabelle
Jede Änderung vergleicht die letzte Minute der regulären Sitzung vom 10. Juli mit der vom Donnerstag, den 9. Juli — aufeinanderfolgende Handelstage. Die Zeilen sind alphabetisch sortiert, sodass jeder ETF eine feste Position behält.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerDrei der vier ETFs schlossen im Plus, jedoch ohne extreme Ausschläge: SPY +0.43% auf $754.9, QQQ +0.32% (ein -0.34%er Einbruch zur Eröffnung wurde im Tagesverlauf wieder ausgeglichen), DIA +0.3%. Die Ausnahme bildete IWM mit -0.44% — die Small Caps, die am Donnerstag noch stark waren, gaben ihre Gewinne wieder ab, während die Mega-Caps den Tag dominierten. Diese Aufteilung nach Marktkapitalisierung ist die deutlichste Divergenz des Tages; da die Daten zu den Staatsanleihen noch ausstehen, ist die Zinsseite noch nicht erfasst.
War der Tag ungewöhnlich?
Die Kursbewegung des SPY von Eröffnung bis Schlusskurs betrug +0.38%. Damit lag sie in ihrer absoluten Größe auf dem 11 Platz von 22 vorangegangenen Handelstagen. Dies war der dritte Handelstag in Folge, an dem starke Einzelaktienbewegungen zu einem durchschnittlichen Indexverlauf führten.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Marktdurchdringung: Rückkehr zu einer gespaltenen Marktlage
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Nach dem 71.5%-Anstieg am Donnerstag stabilisierte sich die Zahl der steigenden Aktien bei 54.4% — 3191 stiegen, 2580 sanken im liquiden Markt. Ein grüner Indextag bei kaum positiver Marktdurchdringung: Die Gewinne konzentrierten sich auf die größten Titel. Die praktische Bedeutung: Ein gewichteter Indexgewinn bei einer gespaltenen Marktlage beschreibt die schwersten Titel, nicht die typische Aktie — es zeigt eine Konzentration auf, keine Prognose.
Der Höhepunkt des Tages: Die Wende bei NVDA
Die Zeilen sind alphabetisch sortiert, sodass jeder Name eine feste Position behält – zehn Namen aus dem Chip-Sektor und den Mega-Caps.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA schloss mit +4.04% – der beste Tag der Woche, eine Sitzung nachdem die Aktie im Minus schloss, während alle anderen Chip-Werte stiegen (Rückblick zu Donnerstag enthält die Belege). META legte +6.02% bei 22.82B Dollar zu – zwei aufeinanderfolgende starke Gewinntage nach der heftigen Umkehr am Donnerstag. Der Handel mit Speicherchips kühlte ab: MU schloss nach zwei starken Gewinnsitzungen bei -1.19%, und INTC gab -2.42% ab. SNDK (+3.1%) und AMD (+2.07%) stiegen weiter an. Der Rest der Mega-Caps blieb ruhig – AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% – ein Tag, der nur von einer Aktie getragen wurde, obwohl er wie ein ganzer Sektor wirkte.
Hat die Rallye den Rest des Marktes erreicht?
Die elf SPDR Sector-Fonds schlossen am Freitag über den Werten vom Donnerstag:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerDer Aufwärtstrend war breiter als eine reine Chip-Story – und betraf nicht die üblichen Sektoren. Materials (+1.21%), Consumer Staples (+1.09%) und Communication Services (+1%) – jener Fund, der META enthält – führten die Liste an. Der Technologie-Sektor, in dem die heute Schlagzeilen machenden Aktien MU und INTC enthalten sind, legte lediglich 0.24% zu. Health Care war mit -0.79% der einzige Sektor mit Verlusten. Kein Sektor-Fund verzeichnete eine Bewegung von zwei oder mehr Punkten: zehn von elf waren im Plus, allerdings nur geringfügig; die starken Schwankungen beschränkten sich auf Einzelaktien.
Was der Newsfeed sagte
Die Panels zeigen die Bewegungen; der Feed zeigt die Berichterstattung. Jede Schlagzeile vom 10. Juli, die mit NVDA oder META getaggt wurde und den Firmennamen im Titel führt:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCDie aufeinanderfolgenden Kursgewinne von META wurden durch eine Nachricht begleitet: Ein GlobeNewswire-Bericht über Nacht (03:05 ET) lobte die sogenannte „historische“ Investition von Meta in ein Rechenzentrum in Alberta. Die mittägliche Einordnung von Investing.com (12:03 ET) lautete: „KI-Preiskrieg bricht aus, während Meta versucht, sich durch Käufe den Zugang zur technologischen Spitze zu sichern.“ NVDA hatte keinerlei katalytische Schlagzeile: Der einzige Artikel mit dem Namen Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) war ein Kommentar zur Bewertung. Die Quellenangaben beziehen sich auf die Verlage; allein aus den Kursdaten geht die Ursache für die Bewegung von NVDA nicht hervor – und diese Feststellung ist präziser als das Erfinden einer Ursache.
Handelsvolumen nach Werten
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESCDie drei führenden Werte des Dollar-Boards lagen innerhalb einer Milliarde beieinander — NVDA bei 26.56B, SPY bei 26.29B, MU bei 25.9B — wobei NVDA den ersten Platz übernahm, nachdem MU zwei Sitzungen lang geführt hatte. META mit 22.82B übertraf das Handelsvolumen von QQQ — eine einzelne Aktie, die mehr Dollar generierte als der Index, in dem sie enthalten ist. Auf Platz fünf rangierte ein Ticker, der am Vortag noch nicht existierte — nächster Abschnitt.
Die andere Schlagzeile: das erste Handelsvolumen eines Mega-Listings
Der Freitag war ebenfalls ein Debüt-Tag – das größte US-Listing seit dem Angebot von SpaceX im Juni: Die US-Aktien der SK Hynix Inc. begannen unter einem brandneuen Ticker zu handeln und gehörten sofort zu den volumenstärksten Werten des Tages:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Die Emissionsdaten zeigen einen Ausgabepreis von $158.14 und ein Volumen von 28.1B – damit liegt das Angebot hinter dem Juni-Deal von SpaceX an zweiter Stelle der US-Listings für 2026. Der erste Handelspreis in der regulären Sitzung lag bei $170, was 7.5% über dem Ausgabepreis liegt. Der Handel schloss bei $168.33 bei einem Volumen von 18.03B in regulären Handelsstunden – der fünftstärkste Wert des Tages, noch vor dem QQQ in seiner ersten Sitzung. Die Ticker-Historie: Vor dem 10. Juli existierten 0 Bars für diesen Ticker – es handelt sich um ein echtes neues Listing und nicht um ein wiederverwendetes Symbol. SK Hynix und Micron sind die zwei börsennotierten Giganten der Speicherindustrie – und MU, der volumenstärkste Wert der Woche, verzeichnete einen Rückgang von -1.19% in genau der Sitzung, in der der US-Handel des Konkurrenten begann. Ein zeitlicher Zufall – das SpaceX-Debüt-Handbuch zeigt, was das erste Monat eines Listings bewirken kann.
Die Einordnung der Kapitalaufnahme vom Freitag im Vergleich zum Jahresverlauf:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5Der Juni-Deal von SpaceX brachte $75B ein, das SK Hynix-Listing vom Freitag liegt mit $28.1B** an zweiter Stelle, und der dritte Platz (Cerebras Systems Inc, $5.6B) ist weit entfernt – die beiden Spitzenreiter bilden eine eigene Kategorie. Das IPO-Register für das erste Halbjahr enthält die vollständige Tabelle.
Der Optionsmarkt
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Der Freitag war die Sitzung mit wöchentlichem Verfall, und das Handelsvolumen spiegelte dies wider: 65.59M Kontrakte — der geschäftigste Optionshandelstag der Woche — wobei der 0DTE-Anteil auf 48.7% stieg, verglichen mit 28.7% am Donnerstag. Dies ist charakteristisch für einen Verfallstag am Freitag (wann Optionen verfallen zeigt den Kalender). Calls machten 59.4% des Volumens aus. Der am stärksten gehandelte Einzelkontrakt: SPY 755C, ein Kontrakt mit gleichem Verfallsdatum, der 0.1 vom Schlusskurs des SPY bei $754.9 entfernt endete.
Der Quote-Tape
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Der Aktien-Quote-Tape verzeichnete 402.21M NBBO-Updates — 4.9% im Vergleich zu Donnerstag, was einem normalen Handelsvolumen an einem Freitag entspricht. QQQ (4.28M) verzeichnete die höchsten Zahlen vor SPY (2.48M) und NVDA (2.24M).
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCSPY wies einen medianen RTH spread von 0.27 bps auf, QQQ 0.55 bps und NVDA 0.96 bps — es gab keine Anzeichen von Stress im Quote, obwohl die führenden Titel hohe Volatilität zeigten.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_mDer Options-Quote-Tape verzeichnete 6.73 billion NBBO-Updates — das entspricht dem 16.7-fachen des Aktien-Tapes — wobei SPY an seinem Verfallsdatum 243 million Updates während der regulären Handelszeiten aufwies.
Zinsen: beide Daten liegen vor
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'Sowohl die Daten vom 9. Juli als auch die vom 10. Juli trafen erst nach der Erstellung ein. Die Verzögerung war größer als die übliche Verzögerung von einer Sitzung — die Zeilen 1 und 1 sind nun erfasst. Die Kurve vom Freitag (2026-07-10): 2-jährige 4.21%, 10-jährige 4.56%, 30-jährige 5.06% — sie liegen wieder auf dem Niveau vom 8. Juli, nachdem die 2-jährige Kurve am Donnerstag kurzzeitig nachgegeben hatte. Beide Spalten für den Dateneingang sind auf eins begrenzt, sodass dieser Abschnitt an die zitierten Daten gebunden bleibt.
Der Kalender des Tages
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 Ex-Dividenden-Daten, 6 Rückwärts-Splits und 4 Vorwärts-Splits, sowie 154 Nachrichtenartikel von 3 Herausgebern. NVDA war dabei der am häufigsten behandelte Ticker mit 11 Artikeln. Das tägliche EDGAR-Index der SEC enthält 3135 Einreichungen vom 10. Juli von 1778 verschiedenen Einreichern. Insider-Unterlagen dominieren das Spektrum: 694 Form 4, das Dokument, das ein leitender Angestellter oder ein Direktor nach dem Kauf oder Verkauf eigener Unternehmensaktien einreicht (die üblichen SEC-Einreichungen erläutern jede einzelne). Der Rest des Tages besteht aus 532 424B2 Preis-Supplements (der Prospekt, den eine Bank für jede neue strukturierte Anleihe einreicht), 150 8-K Current Reports, 99 vierteljährlichen 13F-HR Bestandsberichten von institutionellen Managern und nur 7 10-Q Quartalsberichten, da der 10. Juli zwischen den Berichtssaisons liegt.
Die anderen Schlagzeilen des Tages hinterließen ebenfalls Spuren. SK hynix Inc. reichte ein 424B4 ein – den endgültigen, bepreisten Prospekt, den ein Unternehmen nach Abschluss eines Angebots einreicht – und zwar in derselben Sitzung, in der die US-Linie den Handel aufnahm: 1 eine solche Einreichung findet sich im Index vom 10. Juli unter dem Namen des Emittenten.
War dies ein arbeitsreicher Tag bei den Einreichungen? Die Woche gibt die Antwort.
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateMontag, der 6. Juli, war mit 5019 Einreichungen der schwerste Tag des Index, Donnerstag mit 2979 der leichteste. Der Wert von 3135 am Freitag liegt dazwischen, basierend auf 1778 Einreichern: ein gewöhnlicher Tag auf dem Papier, unabhängig von der Kursentwicklung.
In Vorbereitung
Nächste Woche aus denselben Tabellen:
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Die Feiertagstabelle enthält 0 Zeilen für den 13.–17. Juli — fünf vollständige Sitzungen sind geplant, die nächste Schließung ist am Labor Day (2026-09-07). 640 Dividenden-Stichtage sind ex-dividend — 0 unter zehn geprüften bekannten Marken — und 41 Aktiensplits werden vollzogen. Das markierte Datum ist Freitag, der 17. Juli: der dritte Freitag im Monat, der monatliche Optionsverfall im Juli, wobei 17.8% des Optionsvolumens vom Freitag (11.69M Kontrakte) bereits in diesem Verfall liegt. Der neueste registrierte Short-Interest-Sollstand ist 2026-06-30, 10 Tage alt — der Bericht für Mitte Juli erscheint mit der üblichen Verzögerung.
Die Sitzung, verifiziert
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Eine vollständige reguläre Sitzung: erster SPY-Bar 04:00 ET, letzter 19:59 ET, 390 Regular-Hours-Bars, 1 Sitzung im Fenster, keine Feiertagszeile. Nächster geplanter Börsenschluss: Labor Day am 2026-09-07.
FAQ
Wie hat sich der Aktienmarkt am Freitag, den 10. Juli 2026, entwickelt?
SPY schloss mit +0.43%, QQQ mit +0.32% und DIA mit +0.3%; Small-Cap IWM verlor -0.44%, und nur 54.4% der liquiden Ticker stiegen – ein bescheidener Anstieg der Indizes bei überwiegend fallenden Kursen.
Warum stieg die Nvidia-Aktie am 10. Juli 2026?
NVDA schloss mit +4.04% bei einem Handelsvolumen von 26.56B Dollar und war damit die volumenstärkste Aktie der Sitzung, nachdem sie einen Chip-Rallye-Tag ausgelassen hatte. Unser Newsfeed enthielt keine Schlagzeile zu einem Auslöser; die Ursache ist aus diesen Daten nicht identifizierbar.
Was war das bisher größte IPO im Jahr 2026?
Nach dem eingeworbenen Kapital war es der Börsengang von SpaceX im Juni mit 75 Milliarden Dollar. Das Debüt von SK Hynix am 10. Juli liegt mit 28.1 Milliarden Dollar an zweiter Stelle.
War der 10. Juli 2026 ein Termin zur Optionsverfall?
Ja – ein wöchentlicher Freitag-Verfall: 0DTE-Kontrakte machten 48.7% des Optionsvolumens aus, gegenüber 28.7% am Donnerstag. Der nächste monatliche Verfall ist am Freitag, den 17. Juli.
Datenhinweise
Die nach Ticker sortierten Panels sind alphabetisch geordnet, damit sich Textverweise auf feste Zeilen beziehen können; Leaderboards sind nach Werten sortiert, wobei Positionsangaben als Plausibilitätsgrenzen dienen. Ein Dateneingang ist als bewusster Trigger auf Null gesetzt: Die Treasury-Daten für den 9. Juli und den 10. Juli liegen noch nicht vor, daher wird die Veröffentlichung der Zinssätze erst nach deren Eingang erfolgen. Der EDGAR-Tagesindex vom 10. Juli war der zweite solche Trigger; dieser wurde bereits verarbeitet, und diese Version enthält die tatsächlichen Einreichungszahlen. Die Kurstapes (Aktien und Optionen) wurden vor der Erstellung des Quote-Abschnitts auf Vollständigkeit geprüft. Die Sektor-Analyse nutzt die elf SPDR Select-Sector-ETFs – ein fester, definierter Korb und keine Klassifizierung durch einen Datenanbieter. Das News-Panel listet jede Schlagzeile vom 10. Juli auf, die mit NVDA oder META getaggt ist und den Firmennamen im Titel trägt – es handelt sich um einen einzelnen Feed, nicht um die weltweiten Medien. Der nächste Block zeigt absichtlich die Kalenderwoche nach dem Berichtszeitraum an.
Methodik
- Marktdatenquelle: Consolidated Tape —
delayed_stocks_minute_aggsfür Preise und Volumina,options_tradesfür den Options-Tape. - Umgang mit Zeitzonen: Alle gespeicherten Zeitstempel sind in UTC; ET-Bezeichnungen werden in SELECT-Listen nur mittels
toTimeZone(..., 'America/New_York')berechnet; WHERE-Klauseln verwenden rohe UTC-Literale. - Zeitfenster für reguläre Handelszeiten: 13:30–20:00 UTC, verifiziert anhand der beobachteten SPY-Minuten-Bars im Session-Verification-Panel.
- Vergleiche mit der vorangegangenen Sitzung: Werden innerhalb der Abfrage ab dem 9. Juli berechnet — keine Übernahme aus vorherigen Beiträgen.
- Deterministische Aggregate: Tupel-basierte Schlüssel für Gleichstände und ein deterministischer News-Tie-Break für stabile Regenerierungen.
- Stichtag des Data Warehouse: 13. Juli 2026 (T+3 für den Zeitraum); Aktien-Minuten-Tapes, Options-Trades, Quote-Tapes und der EDGAR-Filing-Index sind vollständig eingelesen; der Treasury-Beleg darüber markiert den einzigen Datensatz, der sich noch im Transfer befindet.
Querverweise: Rückblick zum 9. Juli 2026, der vollständige Wochenrückblick, Ablauf der Optionen, 0DTE-Optionen und relatives Volumen.