Strasmore Research
Recaps de mercado Matt ConnorPor Matt Connor · Atualizado 2026-07-23

Resumo do mercado 10 de julho de 2026

NVDA liderou o pregão após pausa, enquanto META subiu e MU perdeu força. Small caps caíram e os índices ficaram estáveis na sexta-feira.

Sexta-feira, 10 de julho de 2026, marcou o terceiro ato da rotação: NVDA, o chip que ficou de fora da celebração do setor na quinta-feira, reagiu e liderou todo o mercado — +4.04% sobre 26.56B de dólares negociados, o ativo com maior volume da sessão. META subiu +6.02% após a reversão de quinta-feira, enquanto MU, o destaque de volume da semana, finalmente perdeu força (-1.19%). Os índices mal registraram o movimento: SPY +0.43%, QQQ +0.32%, e as small caps fecharam no vermelho. Cada número abaixo é extraído de uma consulta armazenada — expanda qualquer painel para ver o SQL exato.

O placar

Cada variação compara o último minuto da sessão regular de 10 de julho com o de quinta-feira, 9 de julho — sessões consecutivas de negociação. As linhas estão em ordem alfabética, mantendo cada ETF em uma posição fixa.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM — 10 de julho vs fechamento de 9 de julho, RTH
O SQL exato por trás de cada número
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker

Três dos quatro fecharam em alta, mas sem movimentos drásticos: SPY +0.43% para $754.9, QQQ +0.32% (uma queda na abertura de -0.34% que foi recuperada ao longo do dia), DIA +0.3%. A exceção foi o IWM com -0.44% — as small caps, que foram destaque na quinta-feira, devolveram seus ganhos enquanto as mega caps puxaram o mercado. Essa divisão por capitalização é a divergência mais clara do dia; como os dados dos títulos do tesouro ainda estão sendo processados, o lado das taxas ainda não foi registrado.

O dia foi atípico?

O movimento do SPY de abertura ao fechamento de +0.38% ocupou a posição 11 de 22 sessões anteriores em tamanho absoluto — a terceira sessão consecutiva em que a volatilidade em ações individuais resultou em um dia de índice mediano.

QueryMovimento diário do SPY em contexto histórico (~22 sessões, open-to-close)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)

Amplitude: retorno a um tape dividido

QueryBreadth (liquid-tape): % de advancers em 10 de julho vs 9 de julho, filtro de $1M negociados
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)

Após a alta de 71.5% na quinta-feira, o número de ações em alta recuou para 54.4% — 3191 subiram e 2580 caíram no tape de alta liquidez. Um dia de índice positivo com amplitude quase nula: os ganhos se concentraram nas maiores empresas. A leitura prática: um ganho em índice ponderado por capitalização com um tape dividido reflete suas maiores ações, não o papel típico — demonstra concentração, não uma previsão.

O destaque do dia: a virada da NVDA

As linhas estão em ordem alfabética, então cada nome mantém uma posição fixa — dez nomes abrangendo o setor de chips e as mega-caps.

QueryDez nomes que definiram a sessão — gap, intraday, close, volume ($) — 10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

A NVDA fechou +4.04% — seu melhor dia da semana, uma sessão após fechar no vermelho enquanto todas as outras empresas de chips subiram (Recapitulação de quinta-feira tem os dados). A META somou +6.02% em 22.82B de dólares — dois dias de alta expressiva consecutivos após sua reversão violenta na quinta-feira. O trade de memória esfriou: a MU fechou -1.19% após duas sessões de forte alta, e a INTC devolveu -2.42%. SNDK (+3.1%) e AMD (+2.07%) continuaram subindo. O restante do grupo de mega-caps ficou estável — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — um dia de apenas uma ação com a aparência de um setor inteiro.

O rali atingiu o restante do mercado?

Os onze fundos setoriais da SPDR fecharam acima do nível de quinta-feira:

QueryOs onze ETFs de setores SPDR — fechamento de 10 de julho vs 9 de julho, RTH
O SQL exato por trás de cada número
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

A alta foi mais ampla do que um movimento focado em semicondutores — e não nos setores onde esse movimento costuma ocorrer. Materiais (+1.21%), bens de consumo essencial (+1.09%) e serviços de comunicação (+1%) — o fundo que detém META — lideraram o ranking. Já o setor de tecnologia, que concentra as ações em destaque do dia com MU e INTC em queda, subiu apenas 0.24%. O setor de saúde foi o único declínio, com queda de -0.79%. Nenhum fundo setorial teve movimento superior a dois pontos: dez de onze fecharam em alta, todos com ganhos modestos; o grande movimento ocorreu em ações individuais.

O que o feed de notícias disse

Os painéis mostram o que moveu o mercado; o feed mostra o que foi escrito. Todos os títulos de 10 de julho com a tag NVDA ou META que citam o nome da empresa:

QueryNVDA e META no feed de notícias em 10 de julho — todas as manchetes com nome de empresa
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC

Os dois dias consecutivos de alta da META vieram acompanhados de uma notícia: um comunicado da GlobeNewswire durante a noite (03:05 ET) elogiou o que chamou de investimento "histórico" da Meta em um data-center em Alberta, e a análise do Investing.com ao meio-dia (12:03 ET) afirmou que "A guerra de preços de IA começou enquanto a Meta tenta comprar seu caminho para a fronteira". A NVDA não teve nenhum título de catalisador: a única matéria mencionando a Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) foi um comentário sobre valuation. As atribuições pertencem aos editores; apenas pelo histórico de negociação, a causa do movimento da NVDA é desconhecida — e admitir isso é melhor do que inventar uma.

Onde o dinheiro foi negociado

QueryTop 6 por volume ($), top 4 por volume (ações) — 10 de julho, RTH
O SQL exato por trás de cada número
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC

Os três principais da lista do dólar terminaram com uma diferença de menos de um bilhão entre si — NVDA em 26.56B, SPY em 26.29B, MU em 25.9B — com a NVDA assumindo a liderança após o domínio de dois pregões da MU. A META em 22.82B negociou mais que o QQQ — uma única ação gerando mais dólares que o ETF que a contém. No quinto lugar, um ticker que não existia no dia anterior — próxima seção.

A outra manchete: a primeira sessão de um mega-IPO

Sexta-feira também foi um dia de estreia — a maior listagem nos EUA desde a oferta da SpaceX em junho: as ações da SK Hynix Inc começaram a ser negociadas sob um novo ticker e imediatamente figuraram entre os ativos de maior volume do pregão:

QueryPrimeira sessão da SK Hynix: registro de listagem vs tape — 10 de julho de 2026
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

Os registros da oferta mostram um preço de emissão de $158.14 e 28.1B captados — o segundo maior entre as listagens nos EUA em 2026, atrás apenas do acordo da SpaceX em junho, listado logo abaixo. A primeira negociação da sessão regular ocorreu a $170, 7.5% acima do preço de emissão, e o dia fechou a $168.33 com 18.03B em dólares de negociação regular — o quinto maior volume do dia, à frente do QQQ em sua primeira sessão. Histórico do ticker: existem 0 barras para este ticker antes de 10 de julho — uma listagem genuinamente nova, não um símbolo reutilizado. A SK Hynix e a Micron são as duas gigantes listadas do setor de memória — e a MU, o ativo de maior volume da semana, recuou -1.19% justamente na sessão em que a linha de negociação dos EUA de sua rival começou a operar. Coincidência de cronograma — o guia de estreia da SpaceX mostra o que o primeiro mês de uma listagem pode agregar.

Onde a captação de sexta-feira se posiciona na classe do ano:

QueryAs cinco maiores listagens nos EUA de 2026 por capital captado
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5

O acordo da SpaceX em junho captou $75B, a listagem da SK Hynix na sexta-feira ocupa o segundo lugar com $28.1B**, e o terceiro lugar (Cerebras Systems Inc, $5.6B) está longe — os dois primeiros estão em um patamar à parte. O registro de IPOs do primeiro semestre contém a tabela completa.

O fluxo de opções

QueryTape de opções: contratos, % de calls, share de 0DTE vs quinta-feira, top contrato — sexta de vencimento
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

Sexta-feira foi a sessão de vencimento semanal, e os dados confirmaram isso: 65.59M contratos — o dia de opções mais movimentado da semana — com o salto do volume 0DTE para 48.7% em relação aos 28.7% de quinta-feira, marca característica de uma sexta-feira de vencimento (quando as opções vencem mostra o calendário). As calls representaram 59.4% do volume. O contrato individual mais negociado foi o SPY 755C, um contrato para o mesmo dia que encerrou 0.1 do fechamento de 754.9 do SPY.

O fluxo de cotações

QueryContagem de updates NBBO: 10 de julho vs 9 de julho, com updates por ticker (milhões)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

O fluxo de cotações de ações registrou 402.21M atualizações de NBBO — 4.9% em relação a quinta-feira, um volume comum para uma sexta-feira. O QQQ (4.28M) liderou o volume de cotações, seguido pelo SPY (2.48M) e NVDA (2.24M).

QuerySPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO: spread médio NBBO em RTH (basis points)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC

O SPY apresentou um spread mediano de 0.27 bps durante o RTH, o QQQ registrou 0.55 bps e a NVDA 0.96 bps — não houve estresse nas cotações, mesmo com a rotatividade dos ativos líderes.

QueryTape NBBO de opções: total de updates vs tape de ações, mais o slice do SPY
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m

O fluxo de cotações de opções registrou 6.73 bilhões de atualizações de NBBO — 16.7 vezes o fluxo de ações — com o SPY apresentando 243 milhões de atualizações em horário regular no dia de seu vencimento.

Taxas: ambos os dados registrados

QueryStatus do Treasury print: linhas de 9 e 10 de julho, e curva de 8 de julho (última disponível)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'

Os dados do Tesouro de 9 e 10 de julho chegaram após a redação, com um atraso maior do que o intervalo de uma única sessão habitual do arquivo — as linhas 1 e 1 agora estão registradas. A curva de sexta-feira (2026-07-10): 2 anos 4.21%, 10 anos 4.56%, 30 anos 5.06% — retornou aos níveis de 8 de julho após o breve afrouxamento na ponta de 2 anos na quinta-feira. Ambas as colunas de recebimento estão limitadas a uma, portanto a seção permanece fixa aos dados citados.

O calendário por trás do dia

QueryEx-divs, splits, notícias e o mix de SEC filings de 10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n

153 registros de dividendos, 6 splits inversos e 4 splits de ações executados, e 154 artigos de notícias de 3 veículos, com NVDA o ticker mais coberto com 11 artigos. O índice diário EDGAR da SEC contém 3135 registros para 10 de julho, de 1778 emissores distintos. Documentos de insiders dominam o volume: 694 Formulários 4, o documento que um executivo ou diretor envia após comprar ou vender ações da própria empresa (os registros comuns da SEC explicam cada um). O restante do volume do dia consiste em 532 suplementos de preço 424B2 (o prospecto que um banco registra para cada nova nota estruturada), 150 relatórios de eventos relevantes 8-K, 99 relatórios trimestrais de posições 13F-HR de gestores institucionais e apenas 7 relatórios trimestrais 10-Q, com 10 de julho situado entre as temporadas de divulgação de resultados.

A outra manchete do dia deixou seu próprio rastro de documentos. A SK hynix Inc. registrou um 424B4, o prospecto final com preço que uma empresa registra após concluir sua oferta, na mesma sessão em que sua linha nos EUA começou a ser negociada: 1 tal registro consta no índice de 10 de julho sob o nome do emissor.

Foi um dia movimentado de registros? A semana traz a resposta.

QuerySEC filings por dia, semana de 6 a 10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Segunda-feira, 6 de julho, foi o dia de maior volume no índice com 5019 registros, e quinta-feira o de menor volume com 2979. O volume de sexta-feira, 3135, fica entre eles, com 1778 emissores: um dia comum de burocracia, independentemente do que estava ocorrendo no mercado.

Próximos passos

Na próxima semana, as mesmas tabelas:

QuerySemana de 13–17 de julho: fechamentos, ex-dividendos, splits, vencimento mensal e lag de short-interest
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'

A tabela de feriados contém 0 linhas para o período de 13 a 17 de julho — cinco sessões completas programadas, com o próximo fechamento em Labor Day (2026-09-07). 640 registros de dividendos seguem ex-dividend — 0 entre dez grandes empresas — e 41 splits serão executados. A data marcada é sexta-feira, 17 de julho: a terceira sexta-feira, com o vencimento mensal de opções de julho, contendo 17.8% do volume de opções de sexta-feira (11.69M contratos) já concentrados nesse vencimento. O registro mais recente de settlement de short-interest é 2026-06-30, com 10 dias de atraso — o print de meados de julho chega no lag habitual.

A sessão, verificada

QueryVerificação da sessão: primeira/última barra SPY (ET), contagem de barras RTH, feriados e próximo fechamento
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

Uma sessão ordinária completa: primeira barra do SPY 04:00 ET, última 19:59 ET, 390 barras em horário regular, 1 sessão no intervalo, sem linha de feriado. Próximo fechamento agendado: Labor Day em 2026-09-07.

FAQ

Como foi o desempenho do mercado de ações na sexta-feira, 10 de julho de 2026?

O SPY fechou +0.43%, QQQ +0.32%, DIA +0.3%; o índice de small-caps IWM caiu -0.44%, e apenas 54.4% dos tickers líquidos subiram — um índice com leve alta em um pregão de baixa participação.

Por que as ações da Nvidia subiram em 10 de julho de 2026?

A NVDA fechou +4.04% com 26.56B de dólares negociados, sendo a ação de maior volume da sessão, um dia após ficar de fora de um rali de chips. Nosso feed de notícias não registrou nenhum catalisador para o movimento; a causa não é identificável por estes dados.

Qual foi o maior IPO de 2026 até o momento?

Em volume de capital captado, foi o listagem da SpaceX em junho, de $75 bilhões. A estreia da SK Hynix em 10 de julho ocupa o segundo lugar, com $28.1 bilhões.

O dia 10 de julho de 2026 foi um dia de vencimento de opções?

Sim — um vencimento semanal de sexta-feira: contratos 0DTE representaram 48.7% do volume de opções, acima dos 28.7% de quinta-feira. O próximo vencimento mensal é na sexta-feira, 17 de julho.

Notas de dados

Os painéis por ticker estão ordenados alfabeticamente para que as referências no texto apontem para linhas fixas; os rankings são ordenados por valor, com afirmações posicionais codificadas como limites de sanidade. Um registro de chegada de dados é um gatilho deliberado limitado a zero: as impressões do tesouro para 9 e 10 de julho, nenhuma das quais está em arquivo, portanto sua chegada condiciona a reescrita das taxas. O índice diário EDGAR de 10 de julho foi o segundo gatilho; ele já foi processado, e esta versão lê as contagens reais de registros. As cotações (ações e opções) foram verificadas como completas antes da redação da seção de cotações. A leitura setorial utiliza os onze fundos SPDR select-sector — uma cesta fixa e declarada, não uma classificação de fornecedor. O painel de notícias lista todas as manchetes de 10 de julho com a tag NVDA ou META cujo título nomeie a empresa — a atenção de um feed, não da mídia mundial. O bloco seguinte lê deliberadamente a semana do calendário após o período.

Metodologia

  • Fonte de dados de mercado: tape consolidado — delayed_stocks_minute_aggs para preços e volumes, options_trades para o tape de opções.
  • Tratamento de fuso horário: todos os timestamps armazenados são UTC; rótulos ET são calculados com toTimeZone(..., 'America/New_York') apenas em listas SELECT; cláusulas WHERE utilizam literais UTC brutos.
  • Janela de horário regular: 13:30–20:00 UTC, verificada conforme as barras de um minuto do SPY observadas no painel de verificação da sessão.
  • Comparações com a sessão anterior: calculadas via query a partir de 9 de julho — nunca trazidas de um post anterior.
  • Agregados determinísticos: desempates por chave de tupla e um desempate determinístico de notícias para regenerações estáveis.
  • Data de referência do warehouse: 13 de julho de 2026 (T+3 para o período); tapes de minutos de ações, trades de opções, tapes de cotações e o índice de filings da EDGAR estão totalmente ingeridos, com o recibo do tesouro acima indicando o único dataset ainda em trânsito.

Links relacionados: recapitulativo de 9 de julho de 2026, o recapitulativo da semana completa, quando vencem as opções, opções 0DTE e volume relativo.

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