Strasmore Research
Récap des marchés Matt ConnorPar Matt Connor · Mis à jour le 2026-08-30

Bilan du marché du 10 juillet 2026 en chiffres

NVDA a mené le marché après être restée à l’écart, META a accéléré, MU a marqué le pas, les small caps ont reculé et les indices ont à peine bougé.

Vendredi 10 juillet 2026 a constitué le troisième acte de la rotation : NVDA, la valeur des semi-conducteurs restée à l’écart du mouvement sectoriel de jeudi, s’est réveillée et a dominé l’ensemble du marché, à +4.04% sur 26.56B de dollars échangés, le titre le plus traité de la séance. META a gagné +6.02%, après son retournement de jeudi, tandis que MU, le titre affichant les plus gros volumes de la semaine, a finalement marqué le pas (-1.19%). Les indices ont à peine reflété ces mouvements : SPY +0.43%, QQQ +0.32%, et les small caps ont terminé dans le rouge. Tous les chiffres ci-dessous proviennent d’une requête enregistrée ; développez un panneau pour afficher le SQL exact.

Le tableau de bord

Chaque variation compare la dernière barre d’une minute de la séance régulière du 10 juillet avec celle du jeudi 9 juillet, deux séances consécutives. Les lignes sont classées par ordre alphabétique, afin que chaque ETF conserve une position fixe.

RequêteSPY / QQQ / DIA / IWM : 10 juillet vs clôture du 9 juillet, séance normale
tickerclôture précédenteouverture du jourclôture du jourgap (%)variation intrajournalière (%)variation (%)plus haut du jourplus bas du jouractions échangées (M)
DIA524.22525.64525.770.270.020.3526.47521.743.1
IWM297.26297.69295.960.14-0.58-0.44298.21293.6214.2
QQQ723.19720.7725.54-0.340.670.32726.3971723.7
SPY751.64752.05754.90.050.380.43755.42748.134.9
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY ticker
Essayez cette requête

Trois des quatre ETF ont clôturé dans le vert, sans mouvement marqué : SPY +0.43% à $754.9, QQQ +0.32% (un repli à l’ouverture de -0.34%, entièrement rattrapé au cours de la séance), DIA +0.3%. L’exception était IWM à -0.44% : les small caps, vedettes de la séance de jeudi, ont rendu leurs gains tandis que les mega caps ont tiré le marché vers le haut. Cette divergence entre les segments de taille est la plus nette de la journée. Les deux prints sur les Treasuries étant encore en transit, son volet lié aux taux ne figure pas encore dans les données.

La séance était-elle inhabituelle ?

La variation de SPY entre l’ouverture et la clôture, de +0.38%, s’est classée 11 sur 22 séances précédentes en termes d’amplitude absolue. C’est la troisième séance consécutive où des mouvements violents sur certaines valeurs se sont soldés par une séance d’indice dans le milieu du classement.

RequêteÉvolution journalière du SPY dans son contexte historique (~22 séances, ouverture-clôture)
variation ouverture-clôture du SPY (%)rang du mouvement absolu du SPYséances du SPY comparéespremière séance
0.3811222026-06-09
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    count() AS spy_sessions_compared,
    toString(min(d)) AS first_session
FROM (
    SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY d
)
Essayez cette requête

Amplitude : retour à un marché partagé

RequêteBreadth du marché liquide : part des valeurs en hausse le 10 juillet vs le 9 juillet, filtre de 1 M$ échangé
valeurs en haussevaleurs en baissetickers liquidesvaleurs en hausse (%)valeurs en hausse au 9 juillet (%)
31912580586654.471.5
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
    countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
    countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
    round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
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Après la hausse de 71.5% jeudi, la part des valeurs en hausse est revenue à 54.4%, avec 3191 valeurs en hausse et 2580 en baisse sur l’ensemble des titres liquides. Les indices ont progressé, mais l’amplitude est restée à peine positive : les gains se sont concentrés sur les plus grandes capitalisations. En pratique, une hausse d’un indice pondéré par la capitalisation sur un marché partagé décrit le comportement de ses principales composantes, pas celui de l’action type. Elle met en évidence une concentration, sans constituer une prévision.

Le temps fort de la séance : au tour de NVDA

Les lignes sont classées par ordre alphabétique. Chaque valeur conserve donc une position fixe. L’ensemble couvre dix titres du secteur des semi-conducteurs et des méga-capitalisations.

RequêteDix valeurs qui ont défini la séance : gap, intraday, clôture, dollars, 10 juillet
tickerclôture précédenteouverture du jourclôture du jourgap (%)variation intrajournalière (%)variation (%)volume quotidien en dollars (Md$)
AAPL316.17314.72315.33-0.460.19-0.277.39
AMD546.66544557.99-0.492.572.0710.2
AMZN246.95249.55245.331.05-1.69-0.666.13
GOOGL358.89357.52356.93-0.38-0.17-0.554.93
INTC112.55109.58109.83-2.640.23-2.426.62
META631.31660.34669.314.61.366.0222.82
MSFT384.33387.8385.090.9-0.70.27.12
MU990.5964.98978.69-2.581.42-1.1925.9
NVDA202.76202210.96-0.374.444.0426.56
SNDK1858.261778.981915.91-4.277.73.117.01
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_open, 2) AS day_open,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
    round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker
Essayez cette requête

NVDA a clôturé en hausse de 4.04%, sa meilleure séance de la semaine, après avoir terminé dans le rouge lors de la séance précédente alors que toutes les autres valeurs de la chaîne des semi-conducteurs progressaient (le récapitulatif de jeudi en apporte la preuve). META a gagné +6.02% sur 22.82 milliards de dollars échangés, signant deux fortes séances consécutives dans le vert après son violent retournement de jeudi. Le trade sur les valeurs de mémoire s’est essoufflé : MU a clôturé à -1.19% après deux fortes séances de hausse, tandis qu’INTC a rendu -2.42%. SNDK (+3.1%) et AMD (+2.07%) ont poursuivi leur progression. Le reste du compartiment des méga-capitalisations est resté calme : AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66%. Une séance concentrée sur une seule valeur, qui avait les apparences d’un mouvement sectoriel.

Le rally s’est-il étendu au reste du marché ?

Les onze fonds sectoriels SPDR, clôture de vendredi par rapport à celle de jeudi :

RequêteLes onze ETF sectoriels SPDR : clôture du 10 juillet vs clôture du 9 juillet, séance normale
tickerclôture précédenteclôture du jourvariation (%)volume quotidien en dollars (Md$)
XLB50.2850.891.210.37
XLC110.54111.6410.69
XLE54.8155.080.491.19
XLF55.5455.710.311.17
XLI181.12181.960.460.93
XLK185.34185.780.241.08
XLP83.2284.131.090.65
XLRE44.2244.440.50.15
XLU45.1245.40.620.59
XLV162.16160.88-0.791.38
XLY116.87117.20.280.65
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker
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La hausse a été plus large qu’un simple mouvement lié aux semiconducteurs, et elle ne s’est pas répartie comme l’aurait laissé penser un tel mouvement. Les matériaux (+1.21%), la consommation de base (+1.09%) et les services de communication (+1%), le fonds qui détient META, arrivent en tête. La technologie, qui abrite les valeurs au cœur des titres du jour, avec MU et INTC dans le rouge, n’a progressé que de 0.24%. La santé est le seul secteur en baisse, à -0.79%. Aucun fonds sectoriel n’a bougé de deux points. Dix sur onze sont dans le vert, avec des variations limitées. La volatilité s’est concentrée sur quelques titres.

Ce que disait le fil d’actualité

Les panneaux indiquent ce qui a bougé ; le fil indique ce qui a été écrit. Voici chaque titre du 10 juillet associé à NVDA ou META et mentionnant le nom de l’entreprise :

RequêteNVDA et META dans le flux d’actualités du 10 juillet : tous les titres mentionnant une entreprise
heure ETtitleéditeur
03:05Global Power Solutions Announces Registration to Attend Data Centre West 2026 in Calgary and Applauds Meta’s Historic CAD $13 Billion Alberta Data Centre InvestmentGlobeNewswire Inc.
11:19Nvidia Is the Cheapest It's Been Since 2019. Why Investors Should Load Up Now.The Motley Fool
11:20Why Meta Platforms Stock Jumped on FridayThe Motley Fool
12:03AI Price War Breaks Out as Meta Tries to Buy Its Way Into the FrontierInvesting.com
18:023 Reasons I Think Meta Platforms is a Screaming Buy Right NowThe Motley Fool
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    title,
    JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
  AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
  AND NOT has(tickers, 'SPCX')
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASC
Essayez cette requête

Les deux séances consécutives dans le vert de META étaient accompagnées d’articles : une dépêche GlobeNewswire publiée pendant la nuit (03:05 ET) saluait ce qu’elle présentait comme l’investissement « historique » de Meta dans un data center en Alberta. L’article publié à la mi-journée par Investing.com (12:03 ET) titrait : « Une guerre des prix de l’IA éclate alors que Meta tente d’acheter sa place à la frontière technologique ». NVDA n’a fait l’objet d’aucun titre identifiant un catalyseur : le seul article mentionnant Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) portait sur sa valorisation. Les attributions sont celles des éditeurs. À partir du seul tape, la cause du mouvement de NVDA reste inconnue. Il vaut mieux le dire que d’en inventer une.

Où les capitaux se sont échangés

RequêteTop 6 par dollars échangés, top 4 par nombre d’actions échangées : séance normale du 10 juillet
classementtickervolume en dollars (Md$)actions (M)cours moyen implicite
by dollars tradedNVDA26.56127.4208.48
by dollars tradedSPY26.2934.9753.3
by dollars tradedMU25.926.5977.36
by dollars tradedMETA22.8234.1669.21
by dollars tradedSKHYV18.03105171.71
by dollars tradedQQQ17.1523.7723.63
by shares tradedBITO2.35270.38.69
by shares tradedSOXS1.844454.13
by shares tradedTZA0.84209.64.01
by shares tradedDFNS0.02188.90.11
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
    round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESC
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Les trois premières valeurs en dollars ont terminé dans un écart inférieur à un milliard, NVDA à 26.56B, SPY à 26.29B et MU à 25.9B, NVDA prenant la première place après les deux séances de règne de MU. META, à 22.82B, a généré davantage d’échanges que QQQ : une seule action a représenté plus de dollars échangés que l’indice qui la détient. À la cinquième place figure un ticker qui n’existait pas la veille. Suite dans la section suivante.

L’autre grand titre : les premiers échanges d’une méga-cotation

Vendredi était également un jour de première cotation. Il s’agissait de la plus importante cotation aux États-Unis depuis l’offre de SpaceX en juin. Les actions américaines de SK Hynix Inc ont commencé à s’échanger sous un tout nouveau ticker et ont immédiatement figuré parmi les valeurs les plus traitées du marché :

RequêtePremière séance de SK Hynix : record de cotation vs tape, 10 juillet 2026
prix d'émission enregistrémontant levé (Md$)première ouverture RTHécart ouverture-prix d'émission (%)clôture de la séance régulièrevolume RTH en dollars (Md$)actions du jour (M)barres avant l’introduction
158.1428.11707.5168.3318.03106.80
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
    (SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
     WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
    round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        / (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
           WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'
Essayez cette requête

Les données de l’offre font état d’un prix d’émission de $158.14 et de 28.1B levés. L’opération se classe au deuxième rang des cotations américaines de 2026, derrière celle de SpaceX en juin, reproduite juste en dessous. Le premier print de la séance régulière s’est établi à $170, soit 7.5% au-dessus. Le titre a clôturé à $168.33, avec 18.03B de volume en dollars pendant les heures régulières, au cinquième rang du marché ce jour-là, devant QQQ pour sa première séance. Vérification du ticker : 0 barres sont disponibles pour ce ticker avant le 10 juillet. Il s’agit bien d’une nouvelle cotation, et non d’un ticker réutilisé. SK Hynix et Micron sont les deux géants cotés du secteur des mémoires. MU, la valeur la plus traitée de la semaine, a reculé de -1.19% au cours même de la séance où la ligne américaine de son concurrent a commencé à s’échanger. À titre de comparaison, le mode d’emploi des débuts de cotation de SpaceX montre ce que le premier mois d’une cotation peut apporter.

Position de l’opération de vendredi dans le classement annuel :

RequêteLes cinq plus grosses introductions aux États-Unis en 2026, par montants levés
issuer_namecotémontant levé (Md$)
Space Exploration Technologies Corp.2026-06-1275
SK Hynix Inc2026-07-1028.1
Cerebras Systems Inc2026-05-145.6
Innio N.V.2026-06-042.4
Madison Air Solutions Corp.2026-04-162.2
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    issuer_name,
    toString(listing_date) AS listed,
    round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
  AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5
Essayez cette requête

L’opération de SpaceX en juin a levé $75B. La cotation de SK Hynix vendredi se classe deuxième, à $28.1B. La troisième place (Cerebras Systems Inc, $5.6B) est très loin derrière : les deux premières opérations évoluent dans une catégorie à part. Le registre des IPO du premier semestre présente le tableau complet.

Le flux des options

RequêteFlux options : contrats, % de calls, part des 0DTE vs jeudi, contrat principal, jour d’expiration du vendredi
transactions d’options (M)contrats (M)contrats du 9 juill. (M)calls en % du volume% 0DTE% 0DTE du 9 juill.clôture régulière du SPYsous-jacent n° 1strike n° 1type n° 1contrats n° 1cours moyen n° 1n° 1 en 0DTEmoneyness n° 1
10.5665.5958.8559.448.728.7754.9SPY755C10052790.26210.1
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
        FROM (
            SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
                   sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
                   if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
            GROUP BY ticker
            ORDER BY vol DESC
            LIMIT 2
        )
    ) AS top2,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close,
    (
        SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_contracts_m,
    (
        SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
    ) AS jul9_pct_0dte
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    jul9_contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
    jul9_pct_0dte,
    spy_regular_close,
    top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
    round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
Essayez cette requête

Vendredi correspondait à la séance d’échéance hebdomadaire, et les échanges l’ont confirmé : 65.59M contrats, soit la journée la plus active de la semaine sur les options, avec une part des 0DTE passée à 48.7%, contre 28.7% jeudi. C’est la signature d’un vendredi d’échéance (quand les options arrivent-elles à échéance présente le calendrier). Les calls ont représenté 59.4% du volume. Le contrat individuel le plus échangé : SPY 755C, un contrat arrivant à échéance le jour même, qui a terminé 0.1 par rapport à la clôture de SPY à $754.9.

The quote tape

RequêteNombre de mises à jour NBBO des actions : 10 juillet vs 9 juillet, avec mises à jour des tickers cités (millions)
mises à jour du 10 juill. (M)mises à jour du 9 juill. (M)variation quotidienne (%)mises à jour SPY du 10 juill. (M)mises à jour QQQ du 10 juill. (M)mises à jour NVDA du 10 juill. (M)
402.21383.444.92.484.282.24
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
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The stock-quote tape carried 402.21M NBBO updates, 4.9% versus Thursday, an ordinary Friday's churn. QQQ (4.28M) led the named counts ahead of SPY (2.48M) and NVDA (2.24M).

RequêteSPY / QQQ / NVDA / META / MU / SNDK / AVGO : spread coté médian en séance normale, en points de base
tickerspread médian (pb)
SPY0.27
QQQ0.55
NVDA0.96
META3.26
AVGO3.5
MU5
SNDK11.04
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    ticker,
    round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
  AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
  AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASC
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SPY quoted a 0.27 bps RTH median spread, QQQ 0.55 bps, NVDA 0.96 bps, no stress anywhere in the quote, even with the leadership churning underneath.

RequêteTape NBBO des options : mises à jour totales vs tape actions, plus segment sur la racine SPY
options du 10 juill. (Md)ratio options/actionsoptions SPY du 10 juill. (M)
6.7316.7243
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
    round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
    round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
    round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_m
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The options-quote tape ran 6.73 billion NBBO updates, 16.7× the stock tape, with the SPY root at 243 million regular-hours updates on its expiry day.

Taux : les deux prints sont désormais enregistrés

RequêteStatut des données Treasury : lignes des 9 et 10 juillet disponibles, et courbe du 8 juillet (dernières données lors de la rédaction)
lignes de transactions du 9 juill.lignes de transactions du 10 juill.date de la dernière transactiondernier taux à 2 ans (%)Dernier taux à 10 ans (%)Dernier taux à 30 ans (%)
112026-07-104.214.565.06
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
    toString(any(date)) AS latest_print_date,
    round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
    round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'
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Les prints des Treasuries des 9 et 10 juillet sont arrivés après la rédaction, avec un délai plus long que la session unique habituelle du fichier. Les lignes 1 et 1 sont désormais enregistrées. La courbe de vendredi (2026-07-10) : 2 ans 4.21%, 10 ans 4.56%, 30 ans 5.06%, de retour aux niveaux du 8 juillet après l’assouplissement ponctuel du 2 ans jeudi. Les deux colonnes de réception sont limitées à un, afin que la section reste rattachée aux prints qu’elle cite.

Le calendrier de la séance

RequêteEx-dividendes, splits, actualités et répartition des filings SEC du 10 juillet
Enregistrements ex-dividendeRegroupements d’actionsDivisions d’actionsTotal des dépôtsDéposantsFormulaire 4Formulaire 424B2Formulaire 8-KFormulaire 13FFormulaire 10-QProspectus définitif SKHYVFormulaire 4 moins le formulaire suivantArticles d’actualitéÉditeurs d’actualitésTicker de l’actualité principaleN de l’actualité principale
153643137178069453215099711621543NVDA11
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
        FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
        WHERE filing_date = '2026-07-10'
    ) AS fil
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
    fil.1 AS fil_total,
    fil.2 AS fil_filers,
    fil.3 AS fil_form4,
    fil.4 AS fil_424b2,
    fil.5 AS fil_8k,
    fil.6 AS fil_13f,
    fil.7 AS fil_10q,
    fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
    fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
    news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n
Essayez cette requête

153 inscriptions ex-dividende, 6 reverse splits et 4 forward splits exécutés, ainsi que 154 articles de presse publiés par 3 éditeurs, dont NVDA consacrés au ticker le plus couvert, avec 11 articles. L’index quotidien EDGAR de la SEC recense 3137 documents déposés le 10 juillet, par 1780 déposants distincts. Les documents d’initiés dominent l’ensemble : 694 Form 4, le document qu’un dirigeant ou un administrateur dépose après avoir acheté ou vendu des actions de sa propre société (les principaux documents de la SEC présente chacun d’eux). Le reste de l’activité comprend 532 compléments de tarification 424B2, c’est-à-dire le prospectus qu’une banque dépose pour chaque nouvelle note structurée, 150 rapports courants 8-K, 99 rapports trimestriels 13F-HR sur les positions détenues par des gérants institutionnels, et seulement 7 rapports trimestriels 10-Q, le 10 juillet se situant entre deux saisons de publications de résultats.

L’autre actualité majeure de la séance a elle aussi laissé une trace dans les documents déposés. SK hynix Inc. a déposé un 424B4, le prospectus définitif et valorisé qu’une société dépose une fois son opération terminée, le jour même où sa ligne américaine a commencé à coter : 1 document de ce type figure dans l’index du 10 juillet au nom de cet émetteur.

Cette journée de dépôts était-elle chargée ? La semaine apporte la réponse.

RequêteFilings SEC par jour, semaine du 6 au 10 juillet
Date de dépôtDépôtsDéposants
2026-07-0650192883
2026-07-0734852053
2026-07-0837312163
2026-07-0929811781
2026-07-1031371780
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    toString(filing_date) AS filing_date,
    count() AS filings,
    uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date
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Le lundi 6 juillet a été la journée la plus chargée de la semaine, avec 5019 documents dans l’index, tandis que le jeudi a été la plus calme, avec 2981. Les 3137 documents de vendredi se situent entre les deux, déposés par 1780 déposants : une journée ordinaire sur le flux des documents, quelle qu’ait été l’évolution des cours.

À l’agenda

La semaine prochaine, d’après les mêmes tableaux :

RequêteSemaine du 13 au 17 juillet : fermetures, ex-dividendes, splits, échéance mensuelle et décalage du short interest
Jours fériés la semaine prochaineEnregistrements ex-dividende la semaine prochaineEx-dividendes des ménagesDivisions d’actions la semaine prochaineÉchéance du 17 juillet en % du volume de vendrediContrats à échéance du 17 juillet (M)Dernier règlement de la vente à découvertAncienneté du règlement de la vente à découvert (jours)
069204217.811.692026-06-3010
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
     FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
     WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE _ingest_time < '2026-07-12 00:00:00') AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE _ingest_time < '2026-07-12 00:00:00') AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
Essayez cette requête

Le tableau des jours fériés comporte 0 lignes pour la période du 13 au 17 juillet, avec cinq séances complètes prévues. La prochaine fermeture est fixée au Labor Day (2026-09-07). 692 dates de détachement de dividende interviennent ex-dividend, 0 parmi dix grandes valeurs de consommation suivies, et 42 splits sont exécutés. La date à retenir est le vendredi 17 juillet : le troisième vendredi du mois, date d’expiration des options mensuelles de juillet, avec 17.8% du volume d’options de vendredi (11.69 millions de contrats) déjà concentré sur cette échéance. Le dernier règlement de l’intérêt vendeur disponible date du 2026-06-30, soit 10 jours, et la publication de mi-juillet intervient avec le décalage habituel.

La séance, vérifiée

RequêteVérification de la séance : première/dernière bougie SPY en heure de l’Est, nombre de bougies normales, justificatifs des jours fériés, prochaine fermeture
Première barre SPY (ET)Dernière barre SPY (ET)Barres de séance régulièreSéances du jourJours fériés du 10 juilletProchaine date de fermeturenom de la prochaine clôture
04:0019:59390102026-09-07Labor Day
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'
Essayez cette requête

Une séance ordinaire complète : première barre SPY à 04:00 ET, dernière à 19:59 ET, 390 barres en horaires réguliers, 1 séance dans la fenêtre, aucune ligne correspondant à un jour férié. Prochaine fermeture programmée : Labor Day le 2026-09-07.

FAQ

Comment s’est comporté le marché actions le vendredi 10 juillet 2026 ?

SPY a clôturé en hausse de 0.43%, QQQ de 0.32% et DIA de 0.3% ; l’ETF small caps IWM a reculé de -0.44%, et seulement 54.4% des tickers liquides ont progressé. L’indice a légèrement terminé dans le vert, mais le marché était partagé.

Pourquoi l’action Nvidia a-t-elle progressé le 10 juillet 2026 ?

NVDA a clôturé en hausse de 4.04%, avec 26.56 milliards de dollars échangés. Il s’agissait de la valeur la plus active de la séance, après être restée à l’écart du rally des semi-conducteurs la veille. Notre fil d’actualité ne signalait aucun catalyseur. La cause ne peut pas être identifiée à partir de ces données.

Quelle a été la plus importante IPO de 2026 à ce jour ?

En montant levé, il s’agit de la cotation de SpaceX en juin, à hauteur de 75 milliards de dollars. L’introduction de SK Hynix le 10 juillet arrive en deuxième position, avec 28.1 milliards de dollars.

Le 10 juillet 2026 était-il un jour d’expiration des options ?

Oui, il s’agissait d’une expiration hebdomadaire du vendredi : les contrats 0DTE représentaient 48.7% du volume d’options, contre 28.7% jeudi. La prochaine expiration mensuelle aura lieu le vendredi 17 juillet.

Notes méthodologiques

Les tableaux par ticker sont nommés et classés par ordre alphabétique, afin que les renvois du texte pointent vers des lignes fixes. Les classements sont ordonnés selon les valeurs ; les affirmations de position sont encodées sous forme de bornes de contrôle.

Un reçu d’arrivée des données sert volontairement de déclencheur, avec une borne fixée à zéro : les taux du Trésor des 9 et 10 juillet ne sont pas encore disponibles. Leur arrivée entraînera la mise à jour de la section sur les taux.

L’index quotidien EDGAR du 10 juillet constituait un second déclencheur de ce type. Il est désormais disponible, et cette version utilise les nombres réels de filings.

Les historiques de cotation, sur les actions comme sur les options, ont été vérifiés comme complets avant la rédaction de la section consacrée aux cours.

L’analyse sectorielle utilise les onze fonds SPDR Select Sector. Il s’agit d’un panier fixe et déclaré, et non d’une classification fournie par un vendor.

Le tableau consacré aux actualités recense tous les titres du 10 juillet associés à NVDA ou META dont le titre mentionne l’entreprise. Il reflète l’attention d’un flux d’information, et non celle de l’ensemble des médias.

La section « à venir » couvre volontairement la semaine calendaire qui suit la période étudiée.

Méthodologie

  • Source des données de marché : consolidated tape, delayed_stocks_minute_aggs pour les cours et les volumes, options_trades pour le flux des options.
  • Gestion du fuseau horaire : tous les horodatages stockés sont en UTC ; les libellés ET sont calculés avec toTimeZone(..., 'America/New_York') uniquement dans les listes SELECT ; les clauses WHERE utilisent des valeurs UTC brutes.
  • Plage des heures régulières : 13 h 30–20 h 00 UTC, vérifiée à partir des barres minute observées de SPY dans le panneau de vérification de la séance.
  • Comparaisons avec la séance précédente : calculées dans la requête à partir du 9 juillet, et non reprises d’un article précédent.
  • Agrégats déterministes : départage des égalités par clé de tuple et départage déterministe des actualités pour garantir des régénérations stables.
  • Date d’arrêt des données dans l’entrepôt : 13 juillet 2026 (T+3 pour la période) ; les flux minute des actions, les transactions d’options, les flux de cotations et l’index des dépôts EDGAR sont entièrement intégrés. Le justificatif du Trésor ci-dessus identifie le seul jeu de données encore en cours d’acheminement.

Liens croisés : récapitulatif du 9 juillet 2026, récapitulatif complet de la semaine, date d’expiration des options, options 0DTE et volume relatif.