Par Résumé de marché 10 juillet 2026 chiffres clés
NVDA mène la séance après une pause. META poursuit sa hausse tandis que MU ralentit et les small caps reculent. Analyse des indices et des volumes du vendredi.
Le vendredi 10 juillet 2026 a marqué le troisième acte de la rotation : NVDA, le titre qui avait manqué la hausse sectorielle de jeudi, a pris la tête du marché — +4.04% sur 26.56B de dollars échangés, soit le plus gros volume de la séance. META a progressé de +6.02% en continuité de son retournement de jeudi, tandis que MU, qui affichait des volumes records cette semaine, a fini par ralentir (-1.19%). Les indices ont peu réagi : le SPY était à +0.43%, le QQQ à 0.32%, et les small caps ont clôturé en baisse. Chaque chiffre ci-dessous provient d'une requête stockée — développez n'importe quel panneau pour obtenir la requête SQL exacte.
Le tableau de bord
Chaque variation compare la dernière bougie de la séance régulière du 10 juillet à celle du jeudi 9 juillet — sessions de trading consécutives. Les lignes sont classées par ordre alphabétique afin de maintenir la position fixe de chaque ETF.
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerTrois des quatre titres ont clôturé en hausse, sans mouvement extrême : SPY +0.43% à 754.9, QQQ +0.32% (après avoir comblé un dip de -0.34% à l'ouverture), DIA +0.3%. Le seul titre en baisse est l'IWM à -0.44% — les small caps, qui performaient jeudi, ont rendu leurs gains alors que les mega-caps ont porté le marché. Cette divergence de capitalisation est la plus nette de la journée ; les données sur les obligations du Trésor étant encore en cours de publication, le volet des taux n'est pas encore enregistré.
La journée était-elle inhabituelle ?
Le mouvement du SPY entre l'ouverture et la clôture de +0.38% se classe au 11 rang des 22 sessions précédentes en valeur absolue. C'est la troisième séance consécutive où la forte volatilité sur des titres individuels s'est neutralisée pour donner une journée d'indice moyenne.
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Breadth : retour à une tape divisée
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Après la hausse de 71.5% de jeudi, le ratio des actions en hausse s'est stabilisé à 54.4% — 3191 en hausse et 2580 en baisse sur la tape liquide. Une journée d'indice en territoire positif avec une breadth à peine positive : les gains se sont concentrés sur les plus grandes capitalisations. L'analyse concrète : une hausse d'un indice pondéré par la capitalisation sur une tape divisée reflète ses plus lourdes composantes et non l'action type — cela montre une concentration, pas une prévision.
L'essentiel de la journée : le retour de NVDA
Les lignes sont classées par ordre alphabétique, chaque nom conserve donc une position fixe — dix noms couvrant le secteur des semi-conducteurs et les mega-caps.
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA a clôturé à +4.04% — sa meilleure performance de la semaine, une session après une clôture en baisse alors que tous les autres titres du secteur des puces progressaient (Récapitulatif de jeudi pour les détails). META a progressé de +6.02% pour 22.82B de dollars — deux journées de forte hausse consécutives après son retournement brutal de jeudi. Le segment de la mémoire a ralenti : MU a clôturé à -1.19% après deux sessions de forte hausse, et INTC a cédé -2.42%. SNDK (+3.1%) et AMD (+2.07%) ont poursuivi leur ascension. Le reste des mega-caps est resté stable — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — une journée portée par une seule action malgré un contexte sectoriel.
Le rallye a-t-il touché le reste du marché ?
Les onze fonds sectoriels SPDR, clôture de vendredi supérieure à celle de jeudi :
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerLa hausse a dépassé le secteur des semi-conducteurs — mais pas dans les secteurs qui lui sont habituellement associés. Les matériaux (+1.21%), la consommation de base (+1.09%) et les services de communication (+1%) — le fonds qui détient META — ont dominé le classement. À l'inverse, la technologie, qui inclut les titres phares du jour MU et INTC en baisse, n'a progressé que de 0.24%. La santé est le seul secteur en baisse à -0.79%. Aucun fonds sectoriel n'a progressé de plus de deux points : dix sur onze sont en hausse, mais de manière limitée ; la volatilité se concentre sur les titres individuels.
Ce que le flux d'actualités a indiqué
Les tableaux indiquent les mouvements ; le flux indique les publications. Voici tous les titres du 10 juillet mentionnant NVDA ou META par leur nom :
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCLa hausse consécutive de META s'explique par une actualité précise : un communiqué de GlobeNewswire durant la nuit (03:05 ET) a salué ce qu'il qualifie d'investissement « historique » de Meta dans un centre de données en Alberta. De même, l'analyse de Investing.com à la mi-séance (12:03 ET) indiquait : « Une guerre des prix de l'IA éclate alors que Meta tente de s'imposer par ses investissements ». NVDA n'a présenté aucun catalyseur spécifique : le seul article mentionnant Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) portait sur sa valorisation. Les attributions proviennent des éditeurs ; selon les données de marché seules, la cause du mouvement de NVDA est inconnue — il est préférable de le constater plutôt que d'inventer une explication.
Volumes d'échanges
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESCLes trois premiers du tableau du dollar ont terminé avec un écart inférieur à un milliard — NVDA à 26.56B, SPY à 26.29B, MU à 25.9B — NVDA prenant la tête après deux séances de domination de MU. META a affiché un volume de 22.82B, dépassant le QQQ — une action individuelle générant plus de dollars que l'ETF qui la contient. En cinquième position : un ticker qui n'existait pas la veille — section suivante.
L'autre titre : première séance pour une méga-introduction
Vendredi a également marqué une première — la plus importante introduction aux États-Unis depuis l'offre de SpaceX en juin : les actions de SK Hynix Inc ont commencé à s'échanger sous un nouveau ticker et se sont immédiatement classées parmi les valeurs les plus échangées :
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Les données de l'offre indiquent un prix d'émission de $158.14 pour un montant levé de 28.1B — la deuxième plus importante après l'opération de SpaceX en juin, citée ci-dessous. La première transaction en séance régulière s'est effectuée à $170, soit 7.5% au-dessus du prix d'émission. La journée s'est clôturée à $168.33 pour un volume de 18.03B de dollars en séance régulière — le cinquième volume de la journée, devant le QQQ lors de sa première séance. Historique du ticker : 0 barres existaient déjà pour ce symbole avant le 10 juillet — il s'agit d'une véritable nouvelle cotation et non d'un symbole réutilisé. SK Hynix et Micron sont les deux géants cotés du secteur de la mémoire — et MU, la valeur la plus échangée de la semaine, a reculé de -1.19% lors de la séance même du début de la cotation américaine de son rival. Une coïncidence temporelle notable — le guide de l'introduction de SpaceX montre l'apport potentiel d'un premier mois de cotation.
Position de la levée de fonds de vendredi par rapport au classement annuel :
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5L'opération de SpaceX en juin a levé $75B. L'introduction de SK Hynix de vendredi arrive en deuxième position avec $28.1B. La troisième place (Cerebras Systems Inc, $5.6B) est très éloignée — les deux premières valeurs forment une catégorie à part. Le registre des IPO du S1 contient le tableau complet.
Le carnet des options
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Vendredi correspondait à la session d'expiration hebdomadaire, et les volumes l'ont confirmé : 65.59M contrats — la journée d'options la plus active de la semaine — avec le volume 0DTE bondissant à 48.7% contre 28.7% jeudi, caractéristique typique d'un vendredi d'expiration (quand expirent les options pour consulter le calendrier). Les calls représentaient 59.4% du volume. Le contrat individuel le plus échangé : SPY 755C, un contrat à échéance quotidienne qui a clôturé à 0.1 de la clôture du SPY à $754.9.
Le flux de cotations
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Le flux des cotations actions a enregistré 402.21M mises à jour NBBO — soit 4.9% par rapport à jeudi, un volume d'échanges classique pour un vendredi. Le QQQ (4.28M) a dominé les volumes de cotations devant le SPY (2.48M) et le NVDA (2.24M).
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCLe SPY a affiché un spread médian en RTH de 0.27 bps, le QQQ de 0.55 bps et le NVDA de 0.96 bps — aucune tension n'est à noter sur les cotations, malgré l'activité intense sur les titres leaders.
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_mLe flux des cotations d'options a généré 6.73 billion mises à jour NBBO — soit 16.7× le flux des actions — avec le SPY enregistrant 243 million de mises à jour en séance régulière pour son expiration.
Taux : les deux publications sont enregistrées
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'Les publications des bons du Trésor du 9 et du 10 juillet sont arrivées après la rédaction. Le délai est plus long que l'unique session habituelle du fichier — les lignes 1 et 1 sont désormais enregistrées. La courbe de vendredi (2026-07-10) : 2 ans 4.21%, 10 ans 4.56%, 30 ans 5.06% — revient aux niveaux du 8 juillet après l'allègement temporaire du 2 ans jeudi. Les deux colonnes de réception sont limitées à une unité, la section reste donc fixée aux publications citées.
Le calendrier de la journée
Le SQL exact derrière chaque chiffre
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 dates d'ex-dividende, 6 splits inversés et 4 splits directs effectués, et 154 articles d'actualités provenant de 3 éditeurs, avec NVDA le ticker le plus couvert avec 11 articles. L'index quotidien EDGAR de la SEC contient 3135 dépôts pour le 10 juillet, provenant de 1778 émetteurs distincts. Les documents d'initiés dominent le flux : 694 Formulaires 4, le document qu'un dirigeant ou administrateur soumet après avoir acheté ou vendu des actions de sa propre société (les dépôts SEC courants explique chacun d'eux). Le reste de la journée se compose de 532 suppléments de prix 424B2 (le prospectus qu'une banque dépose pour chaque nouvelle note structurée), 150 rapports 8-K, 99 rapports de positions trimestriels 13F-HR des gestionnaires institutionnels, et seulement 7 rapports trimestriels 10-Q, le 10 juillet se situant entre deux saisons de reporting.
L'autre titre de la journée a laissé sa propre trace documentaire. SK hynix Inc. a déposé un 424B4, le prospectus finalisé qu'une société dépose une fois son offre terminée, lors de la même séance que le début de la cotation de sa ligne US : 1 un tel dépôt figure dans l'index du 10 juillet sous le nom de l'émetteur.
Cette journée de dépôts a-t-elle été chargée ? La semaine donne la réponse.
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateLe lundi 6 juillet était la journée la plus dense de la semaine avec 5019 dépôts, le jeudi la plus faible avec 2979. Le vendredi, avec 3135, se situe entre les deux, provenant de 1778 émetteurs : une journée ordinaire pour la documentation, peu importe l'activité du marché.
À venir
La semaine prochaine, selon les mêmes tableaux :
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Le calendrier des jours fériés contient 0 lignes pour la période du 13 au 17 juillet — cinq séances complètes sont prévues, la prochaine clôture est le Labor Day (2026-09-07). 640 actions avec date ex-dividend sont répertoriées — dont 0 parmi dix valeurs de premier plan — et 41 splits sont exécutés. La date clé est le vendredi 17 juillet : le troisième vendredi du mois, correspondant à l'expiration mensuelle des options de juillet, avec 17.8% du volume d'options du vendredi (11.69M de contrats) déjà concentré sur cette échéance. Le dernier règlement du short-interest enregistré est de 2026-06-30, datant de 10 jours — la publication de la mi-juillet sera disponible avec le décalage habituel.
La session, vérifiée
Le SQL exact derrière chaque chiffre
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Une session ordinaire complète : première barre SPY 04:00 ET, dernière 19:59 ET, 390 barres en horaires réguliers, 1 sessions dans la fenêtre, aucune ligne de jour férié. Prochaine clôture prévue : Labor Day le 2026-09-07.
FAQ
Quel a été la performance du marché boursier le vendredi 10 juillet 2026 ?
Le SPY a clôturé à +0.43%, le QQQ à +0.32%, et le DIA à +0.3%. L'IWM (small-cap) a reculé de -0.44%, et seulement 54.4% des tickers liquides ont progressé — une performance modeste sur un marché très divisé.
Pourquoi l'action Nvidia a-t-elle progressé le 10 juillet 2026 ?
NVDA a clôturé à +4.04% avec un volume d'échanges de 26.56$B, le montant le plus élevé de la séance, après une journée d'absence lors du rallye des semi-conducteurs. Notre flux d'actualités ne mentionne aucun catalyseur spécifique ; la cause n'est pas identifiable à partir de ces données.
Quelle a été la plus importante IPO de l'année 2026 jusqu'à présent ?
En montant levé, il s'agit de la cotation de SpaceX en juin pour 75 milliards $. L'entrée en bourse de SK Hynix le 10 juillet arrive en deuxième position avec 28.1 milliards $.
Le 10 juillet 2026 était-il un jour d'expiration des options ?
Oui — il s'agissait d'une expiration hebdomérique le vendredi : les contrats 0DTE ont représenté 48.7% du volume d'options, contre 28.7% jeudi. La prochaine expiration mensuelle aura lieu le vendredi 17 juillet.
Notes sur les données
Les panels par ticker sont classés par ordre alphabétique pour garantir la cohérence des références textuelles ; les classements (leaderboards) sont classés par valeur, les positions servent de limites de vérification. Un indicateur de réception de données est délibérément fixé à zéro : les impressions du Trésor pour le 9 et le 10 juillet ne sont pas encore disponibles ; leur réception déclenchera une mise à jour des taux. L'indice quotidien EDGAR du 10 juillet était le deuxième indicateur de ce type ; il est désormais disponible et cette version affiche le nombre réel de dépôts. Les flux de cotations (actions et options) ont été vérifiés avant la rédaction de la section sur les prix. La lecture sectorielle utilise les onze fonds SPDR Select Sector — un panier fixe et déclaré, et non une classification fournisseur. Le panel d'actualités liste tous les titres du 10 juillet contenant les tags NVDA ou META et mentionnant explicitement le nom de la société — il s'agit de la sélection d'un seul flux, pas de l'ensemble des médias mondiaux. Le bloc suivant affiche délibérément la semaine calendaire suivant la période concernée.
Méthodologie
- Source des données de marché : tape consolidée —
delayed_stocks_minute_aggspour les prix et les volumes,options_tradespour la tape des options. - Gestion des fuseaux horaires : tous les horodatages stockés sont en UTC ; les labels ET sont calculés avec
toTimeZone(..., 'America/New_York')uniquement dans les listes SELECT ; les clauses WHERE utilisent les littéraux UTC bruts. - Fenêtre des horaires réguliers : 13:30–20:00 UTC, vérifiée par rapport aux minute bars observées sur le SPY dans le panneau de vérification de session.
- Comparaisons avec la session précédente : calculées via requête depuis le 9 juillet — jamais reportées d'un article précédent.
- Agrégats déterministes : des clés de tuple pour les égalités et un tie-break déterministe pour les actualités afin de garantir des régénérations stables.
- Date de référence du warehouse : 13 juillet 2026 (T+3 pour la période) ; les minute tapes des actions, les transactions d'options, les tapes de quotes et l'index des filings EDGAR sont entièrement ingérés ; le reçu du trésor ci-dessus indique le seul jeu de données encore en transit.
Liens croisés : récapitulatif du 9 juillet 2026, le récapitulatif complet de la semaine, quand les options expirent-elles, options 0DTE, et volume relatif.