Di Riepilogo mercato 10 luglio 2026
NVDA guida il mercato dopo la pausa. META cresce mentre MU rallenta e le small cap scendono. Analisi dei volumi e degli indici SPY e QQQ.
Venerdì 10 luglio 2026 è stato il terzo atto della rotazione: NVDA, il chip che era rimasto escluso dalla celebrazione settoriale di giovedì, si è risvegliato guidando l'intero mercato — +4.04% su 26.56B di dollari scambiati, il titolo con maggiore volume della sessione. META ha registrato un incremento del +6.02% rispetto al reversal di giovedì, mentre MU, il titolo con il volume più alto della settimana, ha finalmente rallentato (-1.19%). Gli indici hanno registrato variazioni minime: SPY +0.43%, QQQ +0.32%, mentre le small cap hanno chiuso in rosso. Ogni numero riportato di seguito è estratto da una query memorizzata — espandere ogni pannello per visualizzare la SQL esatta.
Il tabellone
Ogni variazione confronta l'ultima barra di un minuto della sessione regolare del 10 luglio con quella di giovedì 9 luglio — sessioni di trading consecutive. Le righe sono in ordine alfabetico, quindi ogni ETF mantiene una posizione fissa.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_open) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(s.day_open) - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m
FROM sess s LEFT JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY tickerTre dei quattro titoli hanno chiuso in rialzo, senza variazioni drastiche: SPY +0.43% a $754.9, QQQ +0.32% (un calo iniziale del -0.34% recuperato durante la giornata), DIA +0.3%. L'unica eccezione è stata IWM a -0.44% — le small cap, protagoniste di giovedì, hanno restituito i guadagni mentre i titoli mega-cap hanno guidato la sessione. Questa differenza di capitalizzazione rappresenta la divergenza più netta della giornata; con i dati Treasury ancora in fase di elaborazione, il lato dei tassi non è ancora stato registrato.
La giornata è stata insolita?
Il movimento di SPY dall'apertura alla chiusura del +0.38% si è classificato al 11 di 22 sessioni precedenti per dimensione assoluta — la terza sessione consecutiva in cui l'intensa volatilità sui singoli titoli ha prodotto un risultato medio per l'indice.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-10'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-10'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
count() AS spy_sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-09 13:30:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Breadth: ritorno a un mercato frammentato
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS advancers,
countIf(close_10 < close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS decliners,
countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000) AS liquid_tickers,
round(100.0 * countIf(close_10 > close_9 AND close_9 > 0 AND dv_10 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_10 > 0 AND dv_10 >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
round(100.0 * countIf(close_9 > close_8 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000) / countIf(close_9 > 0 AND close_8 > 0 AND dv_9 >= 1000000), 1) AS jul9_advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-08 20:00:00')) AS close_8,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')) AS close_9,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS close_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS dv_10,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00') AS dv_9
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-08 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
)Dopo il rialzo del 71.5% di giovedì, il numero di titoli in rialzo si è stabilizzato al 54.4% — 3191 in aumento e 2580 in calo nel segmento liquido. Una giornata di rialzo per l'indice con una breadth appena positiva: i guadagni si sono concentrati sui titoli principali. La lettura pratica: un aumento dell'indice basato sulla capitalizzazione che riflette i titoli più pesanti, non l'azione tipica — è evidente una concentrazione, non una previsione.
Il punto della giornata: il turno di NVDA
Le righe sono in ordine alfabetico, quindi ogni nome mantiene una posizione fissa: dieci nomi che coprono il settore dei chip e le mega-cap.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_open,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AAPL', 'AMD', 'AMZN', 'GOOGL', 'INTC', 'META', 'MSFT', 'MU', 'NVDA', 'SNDK')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_open, 2) AS day_open,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_open / prior_close - 1) * 100, 2) AS gap_pct,
round((day_close / day_open - 1) * 100, 2) AS intraday_pct,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerNVDA ha chiuso a +4.04% — la sua migliore giornata della settimana, una sessione dopo una chiusura in rosso mentre tutti gli altri titoli del settore chip hanno registrato un rally (riepilogo di giovedì contiene i dati). META ha aggiunto +6.02% su 22.82B di dollari — due giorni consecutivi di forti rialzi dopo la violenta inversione di giovedì. Il trade sulla memoria si è raffreddato: MU ha chiuso a -1.19% dopo due pesanti sessioni rialziste, e INTC ha restituito -2.42%. SNDK (+3.1%) e AMD (+2.07%) hanno continuato a salire. Il resto del comparto mega-cap è rimasto stabile — AAPL -0.27%, MSFT +0.2%, AMZN -0.66% — una giornata dominata da un singolo titolo con l'aspetto di un intero settore.
Il rally ha coinvolto il resto del mercato?
Gli undici fund settoriali SPDR hanno chiuso in rialzo rispetto a giovedì:
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH per_etf AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-09 13:30:00' AND window_start < '2026-07-09 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY tickerIl rialzo è stato più ampio di una semplice dinamica legata ai chip — e non ha interessato il settore dei semiconduttori. Materials (+1.21%), consumer staples (+1.09%) e communication services (+1%) — il fund che detiene META — hanno guidato la classifica. Il settore technology, che include i titoli protagonisti della giornata con MU e INTC in rosso, ha registrato un incremento di appena 0.24%. Health care è stato l'unico declino con -0.79%. Nessun fund settoriale ha registrato variazioni superiori ai due punti: dieci su undici sono chiusi in rialzo, ma con incrementi contenuti; la volatilità è stata limitata ai singoli titoli.
Cosa ha riportato il feed delle notizie
I pannelli indicano cosa ha mosso il mercato; il feed riporta cosa è stato scritto. Ogni 10 luglio, le testate che hanno taggato NVDA o META con il nome della società nei titoli:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
title,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
AND (has(tickers, 'NVDA') OR has(tickers, 'META'))
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND (positionCaseInsensitive(title, 'nvidia') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'meta') > 0)
ORDER BY published_utc ASC, title ASCI due giorni consecutivi in rialzo di META sono stati accompagnati da una notizia: un comunicato overnight di GlobeNewswire (03:05 ET) ha lodato quella che ha definito l'investimento "storico" di Meta nel data-centre dell'Alberta, mentre l'analisi di metà giornata di Investing.com (12:03 ET) ha riportato: "Inizia la guerra dei prezzi dell'AI mentre Meta cerca di entrare nel settore con grandi investimenti". NVDA non ha avuto alcun titolo catalizzatore: l'unico articolo che menzionava Nvidia (11:19 ET, The Motley Fool) era un commento sulla valutazione. Le attribuzioni appartengono agli editori; basandosi solo sul tape, la causa del movimento di NVDA è sconosciuta — e dichiararlo è preferibile rispetto a inventarne una.
Dove sono stati scambiati i capitali
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT leaderboard, ticker, dollar_volume_bn, shares_m,
round(1000 * dollar_volume_bn / shares_m, 2) AS implied_avg_price
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard, dollar_volume_bn DESCI primi tre titoli del listino in dollari hanno chiuso con uno scarto inferiore a un miliardo l'uno dall'altro — NVDA a 26.56B, SPY a 26.29B, MU a 25.9B — con NVDA che ha preso il comando dopo il dominio di MU durato due sessioni. META a 22.82B ha registrato volumi superiori a QQQ — un singolo titolo che ha generato più dollari dell'ETF che lo contiene. Al quinto posto si è inserito un ticker che non esisteva il giorno precedente — sezione successiva.
L'altro titolo: la prima sessione di una mega-IPO
Venerdì è stato anche un giorno di debutto — la più grande quotazione negli Stati Uniti dopo l'offerta di SpaceX di giugno: le azioni USA di SK Hynix Inc hanno iniziato a essere scambiate sotto un nuovo ticker, posizionandosi immediatamente tra i titoli con maggiore volume di scambi:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
(SELECT round(toFloat64(final_issue_price), 2) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS recorded_issue_price,
(SELECT round(total_offer_size / 1e9, 1) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') AS raised_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_open,
round(100 * (toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
/ (SELECT toFloat64(final_issue_price) FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10') - 1), 1) AS open_vs_issue_pct,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS regular_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS day_shares_m,
(SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start < '2026-07-10 00:00:00') AS bars_before_debut
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'I dati dell'offerta indicano un prezzo di emissione di $158.14 e un totale raccolto di 28.1B — secondo tra le quotazioni USA del 2026 solo dopo l'operazione di SpaceX di giugno, riportata qui sotto. La prima transazione della sessione regolare è avvenuta a $170, ovvero 7.5% sopra il prezzo di emissione; la giornata si è chiusa a $168.33 con 18.03B di dollari nelle sessioni regolari — quinto valore della giornata, superando QQQ nella sua prima sessione. Storico del ticker: esistono 0 barre per questo simbolo prima del 10 luglio — si tratta di una quotazione realmente nuova e non di un simbolo riutilizzato. SK Hynix e Micron sono i due giganti quotati del settore delle memorie — e MU, il titolo con il maggior volume della settimana, ha perso -1.19% proprio nella sessione in cui è iniziato il trading della linea USA del suo rivale. Una coincidenza temporale degna di nota — il manuale del debutto di SpaceX mostra cosa può apportare il primo mese di una quotazione.
Posizione della raccolta di venerdì rispetto alle altre dell'anno:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
issuer_name,
toString(listing_date) AS listed,
round(total_offer_size / 1e9, 1) AS raised_bn
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date < '2026-07-11'
AND total_offer_size > 0
ORDER BY total_offer_size DESC, issuer_name ASC
LIMIT 5L'operazione di SpaceX di giugno ha raccolto $75B, la quotazione di SK Hynix di venerdì si posiziona seconda con $28.1B**, mentre il terzo posto (Cerebras Systems Inc, $5.6B) è molto distante — i primi due sono in una categoria a sé stante. Il registro delle IPO del primo semestre contiene la tabella completa.
Il tape delle opzioni
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
(
SELECT (groupArray(und), groupArray(strike), groupArray(typ), groupArray(vol), groupArray(avg_px), groupArray(is_0dte))
FROM (
SELECT any(underlying_symbol) AS und, any(toFloat64(strike_price)) AS strike, any(option_type) AS typ,
sum(size) AS vol, round(avg(toFloat64(price)), 3) AS avg_px,
if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710', 1, 0) AS is_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY vol DESC
LIMIT 2
)
) AS top2,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
) AS spy_regular_close,
(
SELECT round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_contracts_m,
(
SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260709') / sum(size), 1)
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 00:00:00'
) AS jul9_pct_0dte
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
jul9_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710') / sum(size), 1) AS pct_0dte,
jul9_pct_0dte,
spy_regular_close,
top2.1[1] AS top1_und, top2.2[1] AS top1_strike, top2.3[1] AS top1_type, top2.4[1] AS top1_contracts, top2.5[1] AS top1_avg_px, top2.6[1] AS top1_is_0dte,
round(toFloat64(top2.2[1]) - spy_regular_close, 2) AS top1_moneyness
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Venerdì è stata la sessione con scadenza settimanale, e i dati lo confermano: 65.59M contratti — la giornata più intensa per le opzioni della settimana — con il volume 0DTE balzato a 48.7% rispetto al 28.7% di giovedì, segnale tipico di un venerdì di scadenza (quando scadono le opzioni mostra il calendario). I Call hanno rappresentato il 59.4% del volume. Il singolo contratto più scambiato: SPY 755C, un contratto a scadenza giornaliera terminato a 0.1 rispetto alla chiusura di SPY a $754.9.
Il nastro delle quotazioni
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / 1e6, 2) AS jul10_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) / 1e6, 2) AS jul9_updates_m,
round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-09')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul10_spy_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul10_qqq_updates_m,
round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-10') AND ticker = 'NVDA') / 1e6, 2) AS jul10_nvda_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-09 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'Il nastro delle quotazioni azionarie ha registrato 402.21M aggiornamenti NBBO — 4.9% rispetto a giovedì, un volume di scambi ordinario per un venerdì. QQQ (4.28M) ha guidato il numero di operazioni, seguita da SPY (2.48M) e NVDA (2.24M).
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
ticker,
round(quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000), 2) AS median_spread_bps
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA', 'META', 'MU', 'SNDK', 'AVGO')
AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00'
AND bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price
GROUP BY ticker
ORDER BY median_spread_bps ASCSPY ha registrato uno spread mediano RTH di 0.27 bps, QQQ 0.55 bps, NVDA 0.96 bps — nessuna tensione nelle quotazioni, nonostante l'elevata attività dei titoli leader.
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
(SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_options_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.cache_stocks_quotes WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul10_stock_quote_rows
SELECT
round(jul10_options_rows / 1e9, 2) AS jul10_options_bn,
round(jul10_options_rows / jul10_stock_quote_rows, 1) AS options_to_stock_ratio,
round((SELECT count() FROM global_markets.cache_options_quotes WHERE ticker >= 'O:SPY26' AND ticker < 'O:SPY27' AND sip_timestamp >= '2026-07-10 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-10 20:00:00') / 1e6, 0) AS jul10_spy_options_mIl nastro delle quotazioni delle opzioni ha registrato 6.73 billion aggiornamenti NBBO — 16.7 volte il nastro azionario — con SPY che ha raggiunto 243 million aggiornamenti durante l'orario regolare nel giorno della sua scadenza.
Tassi: entrambi i dati sono presenti nel file
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-09') AS jul9_print_rows,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_print_rows,
toString(any(date)) AS latest_print_date,
round(toFloat64(any(yield_2_year)), 2) AS latest_2y_pct,
round(toFloat64(any(yield_10_year)), 2) AS latest_10y_pct,
round(toFloat64(any(yield_30_year)), 2) AS latest_30y_pct
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date = '2026-07-10'Sia i dati del 9 luglio che quelli del 10 luglio sono arrivati dopo la redazione, con un ritardo maggiore rispetto alla sessione singola abituale del file — le righe 1 e 1 sono ora registrate. La curva di venerdì (2026-07-10): 2 anni 4.21%, 10 anni 4.56%, 30 anni 5.06% — tornata ai livelli dell'8 luglio dopo il breve allentamento del 2 anni avvenuto giovedì. Entrambe le colonne di ricezione sono limitate a una, quindi la sezione rimane ancorata ai dati citati.
Il calendario della giornata
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, (n, t)), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-10'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news,
(
SELECT (count(), uniqExact(cik), countIf(form_type = '4'), countIf(form_type = '424B2'), countIf(form_type = '8-K'), countIf(form_type = '13F-HR'), countIf(form_type = '10-Q'), countIf(form_type = '424B4' AND positionCaseInsensitive(issuer_name, 'hynix') > 0), countIf(form_type = '4') - (SELECT max(n) FROM (SELECT count() AS n FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10' AND form_type != '4' GROUP BY form_type)))
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date = '2026-07-10'
) AS fil
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-10') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS reverse_splits,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-10') AS forward_splits,
fil.1 AS fil_total,
fil.2 AS fil_filers,
fil.3 AS fil_form4,
fil.4 AS fil_424b2,
fil.5 AS fil_8k,
fil.6 AS fil_13f,
fil.7 AS fil_10q,
fil.8 AS skhyv_final_prospectus,
fil.9 AS fil_form4_minus_next_form,
news.1 AS news_articles, news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS top_news_ticker, top_news.2 AS top_news_n153 record ex-dividend, 6 split inverso e 4 split frazionario eseguiti, e 154 articoli di news su 3 editori, con NVDA il ticker più coperto con 11 articoli. L'indice giornaliero EDGAR della SEC contiene 3135 documenti per il 10 luglio, provenienti da 1778 emittenti distinti. La documentazione sugli insider domina il mix: 694 Form 4, il documento che un dirigente o un amministratore presenta dopo l'acquisto o la vendita delle azioni della propria società (i comuni documenti SEC spiega ciascuno di essi). Il resto del mix giornaliero comprende 532 supplementi di prezzo 424B2 (il prospetto che una banca deposita per ogni nuova structured note), 150 report correnti 8-K, 99 report trimestrali sulle posizioni 13F-HR di manager istituzionali e solo 7 report trimestrali 10-Q, dato che il 10 luglio si trova tra le stagioni di reporting.
L'altro titolo della giornata ha lasciato una propria traccia documentale. SK hynix Inc. ha depositato un 424B4, il prospetto finale con prezzo che una società deposita una volta completata l'offerta, nella stessa sessione in cui la sua linea US ha iniziato a essere scambiata: 1 tale deposito si trova nell'indice del 10 luglio sotto il nome di tale emittente.
È stata una giornata intensa per i depositi? La settimana fornisce la risposta.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
toString(filing_date) AS filing_date,
count() AS filings,
uniqExact(cik) AS filers
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date < '2026-07-11'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateLunedì 6 luglio è stato il giorno con l'indice più pesante con 5019 documenti, giovedì il più leggero con 2979. Il valore di venerdì, 3135, si colloca tra i due, con 1778 emittenti: una giornata ordinaria per la documentazione, indipendentemente dall'andamento del price tape.
In programma
La prossima settimana, dalle stesse tabelle:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays
WHERE date >= '2026-07-13' AND date <= '2026-07-17') AS holiday_rows_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS exdiv_records_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD'))
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_exdivs,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date >= '2026-07-13' AND execution_date <= '2026-07-17') AS splits_next_week,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) AS jul17_expiry_pct_of_friday_volume,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_expiry_contracts_m,
(SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS latest_si_settlement,
(SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-10')) FROM global_markets.stocks_short_interest) AS si_settlement_age_days
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-10 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'La tabella delle festività contiene 0 righe per il periodo dal 13 al 17 luglio — cinque sessioni complete programmate, prossima chiusura Labor Day (2026-09-07). 640 record di dividendi sono ex-dividend — 0 tra dieci nomi noti — e si eseguono 41 split. La data indicata è venerdì 17 luglio: il terzo venerdì, la scadenza mensile delle opzioni di luglio, con 17.8% del volume di opzioni di venerdì (11.69M contratti) già in quella scadenza. L'ultimo settlement dello short-interest registrato è 2026-06-30, con 10 giorni di ritardo — il dato di metà luglio arriverà con il consueto ritardo.
La sessione, verificata
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
countIf(window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-10') AS jul10_holiday_rows,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-10 00:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Una sessione ordinaria completa: prima barra SPY 04:00 ET, ultima 19:59 ET, 390 barre durante l'orario regolare, 1 sessioni nella finestra, nessuna riga relativa alle festività. Prossima chiusura prevista: Labor Day il 2026-09-07.
FAQ
Come si è comportato il mercato azionario venerdì 10 luglio 2026?
SPY ha chiuso +0.43%, QQQ +0.32%, DIA +0.3%; le small-cap IWM sono scese di -0.44% e solo il 54.4% dei ticker liquidi è avanzato — un indice con una modesta crescita in una sessione frammentata.
Perché il titolo Nvidia è salito il 10 luglio 2026?
NVDA ha chiuso +4.04% su 26.56B di dollari scambiati, il titolo con il maggior volume della sessione, un giorno dopo essere rimasto escluso da un rally dei chip. Il nostro feed di notizie non ha riportato notizie su catalizzatori; la causa non è identificabile da questi dati.
Qual è stata la più grande IPO del 2026 finora?
Per capitali raccolti, la quotazione di SpaceX di giugno a 75 miliardi di dollari. Il debutto di SK Hynix del 10 luglio si classifica al secondo posto con 28.1 miliardi di dollari.
Il 10 luglio 2026 era un giorno di scadenza delle opzioni?
Sì — una scadenza settimanale di venerdì: i contratti 0DTE hanno rappresentato il 48.7% del volume delle opzioni, rispetto al 28.7% di giovedì. La prossima scadenza mensile è venerdì 17 luglio.
Note sui dati
I pannelli denominati per ticker sono ordinati alfabeticamente per garantire che i riferimenti nel testo puntino a righe fisse; le classifiche sono ordinate per valore, con le posizioni utilizzate come limiti di verifica. Un dato in arrivo è un segnale di controllo deliberato impostato a zero: i Treasury prints per il 9 e il 10 luglio non sono ancora disponibili, pertanto la loro ricezione è necessaria per l'aggiornamento dei tassi. L'indice giornaliero EDGAR del 10 luglio era il secondo segnale di controllo; i dati sono stati ora ricevuti e questa versione riporta il numero reale dei documenti depositati. I tape delle quotazioni (azioni e opzioni) sono stati verificati come completi prima della redazione della sezione dedicata. La lettura dei settori utilizza gli undici SPDR select-sector ETF — un paniere fisso e dichiarato, non una classificazione del fornitore. Il pannello delle news elenca ogni titolo del 10 luglio con tag NVDA o META il cui titolo menzioni esplicitamente la società — si tratta di un singolo feed, non di tutti i media mondiali. Il blocco successivo legge deliberatamente la settimana di calendario successiva al periodo considerato.
Metodologia
- Fonte dei dati di mercato: consolidated tape —
delayed_stocks_minute_aggsper prezzi e volumi,options_tradesper l'options tape. - Gestione fuso orario: tutti i timestamp memorizzati sono in UTC; le etichette ET sono calcolate con
toTimeZone(..., 'America/New_York')solo nelle liste SELECT; le clausole WHERE utilizzano i letterali UTC grezzi. - Finestra oraria regolare: 13:30–20:00 UTC, verificata tramite le minute bars osservate di SPY nel pannello di session-verification.
- Confronti con la sessione precedente: calcolati tramite query a partire dal 9 luglio — mai riportati da un post precedente.
- Aggregati deterministici: tie-break basati su chiavi a tupla e un tie-break deterministico per le news per garantire rigenerazioni stabili.
- Data di riferimento del warehouse: 13 luglio 2026 (T+3 per il periodo); equity minute tapes, options trades, quote tapes e l'indice dei filing EDGAR sono stati completamente ingeriti; la ricevuta Treasury sopra indicata segnala l'unico dataset ancora in transito.
Collegamenti incrociati: riepilogo del 9 luglio 2026, il riepilogo completo della settimana, quando scadono le options, options 0DTE, e volume relativo.