Strasmore Research
Marktrückblicke Matt ConnorVon Matt Connor · Aktualisiert 2026-08-08

Börsenrückblick: Woche vom 6. Juli 2026

Chip-Ausverkauf, Erholung und ein turbulenter Handelsstart: Trotz ruhigem Index gaben die meisten Aktien nach. MU setzte mehr Dollar-Handelsvolumen um als SPY, NVDA drehte am Freitag.

Die Woche vom 6. Juli 2026 war ein Halbleiter-Wirbel unter dem Deckmantel eines ruhigen Index. In fünf Sitzungen gab es einen Ausverkauf bei Chipwerten, eine Erholung, den heftigsten Handelsstart des Sommers und NVDA, das am Freitag verlorenes Terrain zurückeroberte. Unter dem Strich lag SPY bei +1.4%. Zwei Fakten fassen die Entwicklung zusammen: MU erzielte über die Woche ein höheres Dollar-Handelsvolumen als SPY selbst, und in einer Woche mit 1.8% Zuwachs beim Wachstumsindex gaben mehr liquide Aktien nach, als stiegen. Jede nachstehende Zahl stammt aus einer gespeicherten Abfrage.

Die Woche an der Börse

Die Wochenveränderungen beziehen sich auf den regulären Schlusskurs von Donnerstag, dem 2. Juli, bis zum Schlusskurs von Freitag, dem 10. Juli. Am 3. Juli blieb der Markt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen. Die Zeilen sind alphabetisch geordnet.

AbfrageSPY / QQQ / DIA / IWM: Woche vom 6. Juli vs. Schlusskurs vom 2. Juli, mit Veränderung der Vorwoche
tickerSchlusskurs der VorwocheWochenschlusskursWochenveränderung (%)Veränderung der Vorwoche (%)
DIA527.83525.77-0.42
IWM297.53295.96-0.50
QQQ712.74725.541.81
SPY744.8754.91.42.2
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker
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Die Entwicklung war klar zweigeteilt: QQQ +1.8% und SPY +1.4% gegenüber DIA -0.4% und IWM -0.5%. Wachstumswerte trieben den gesamten Markt. Der Dow und der Small-Cap-Index beendeten eine Woche mit positiven Indexständen im Minus. Wie auch immer man diese Woche einordnet: Eine breite Marktbewegung war es nicht.

Die Woche im Vergleich zum vergangenen Jahr

AbfrageSPYs Woche im Kontext des vergangenen Jahres (wöchentliche Open-to-Close-Renditen, ca. 53 Wochen)
Veränderung von Wochenbeginn bis -ende (%)Rang (beste)Verglichene WochenErste WocheHandelssitzungen diese Woche
0.8220532025-07-075
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)
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Gemessen von der Eröffnung bis zum Schlusskurs lag die Woche von SPY auf Rang 20 von 53 zurückliegenden Wochen und damit klar im Mittelfeld. Eine Woche, die den stärksten einzelnen Eröffnungssprung des Sommers (Donnerstag) und den schärfsten Ausverkauf eines Sektors (Dienstag) enthielt, landet im Mittelfeld: Die heftigen Bewegungen glichen sich aus. Das Ergebnis ist unspektakulär.

Fünf Handelssitzungen, ein Verlauf

AbfrageSPY nach Sitzung: Schlusskurs, Veränderung und Aktienvolumen, 6.–10. Juli
ET-DatumSPY-SchlusskursVeränderung (%)SPY-Aktien (Mio.)
2026-07-06751.30.949.2
2026-07-07747.66-0.542.5
2026-07-08745.31-0.342.8
2026-07-09751.640.839
2026-07-10754.90.440.9
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date
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Der Verlauf: Am Montag eröffnete der Markt nach dem Feiertag mit einem wachstumsgetriebenen Kurssprung nach oben (+0.9%, Rückblick). Am Dienstag brach der Halbleiterkomplex ein, während der Index lediglich -0.5% abgab (Rückblick). Am Mittwoch erholten sich die Chipwerte deutlich, während der Index kaum verändert blieb (-0.3%, Rückblick). Am Donnerstag drehte der gesamte Markt zur wildesten Eröffnung des Sommers ins Plus (+0.8%, Rückblick). Am Freitag führte NVDA den ruhigen Wochenausklang an (+0.4%, Rückblick) und schloss bei $754.9.

Die beiden Titel im Zentrum des Ausverkaufs vom Dienstag, mit den Belegen:

AbfrageDienstagsabsturz: INTC und TER, Schlusskurs am 7. Juli vs. Schlusskurs am 6. Juli
tickerTagesveränderung (%)
INTC-9.6
TER-9.6
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
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Die Bewegung beider Titel am Dienstag: INTC -9.6%, TER -9.6%, gegenüber -0.5% bei SPY in der Sitzung.

Was gesagt wurde

Unser Text bleibt beobachtend; die Narrative der Woche werden mit Quellenangabe zitiert. Zunächst die Aufmerksamkeit des Feeds für die vier Titel im Zentrum der starken Schwankungen, basierend auf 981 Artikeln der Woche:

AbfrageNewsfeed-Berichterstattung nach Tag: Artikel mit Tags NVDA, MU, INTC, TER, 6.–10. Juli
TNVDA-ArtikelMU-ArtikelINTC-ArtikelTER-Artikel
2026-07-06251270
2026-07-07171320
2026-07-08131720
2026-07-09201230
2026-07-1011760
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d
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Diese Schlagzeilen werden hier nicht paraphrasiert. Sie werden direkt aus dem gespeicherten Feed übernommen:

AbfrageWas der Newsfeed tatsächlich wörtlich enthielt (The Motley Fool, Absturztag und Erholungstag)
HandelssitzungMediumÜberschrift
2026-07-07The Motley FoolMichael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD
2026-07-08The Motley FoolWhy Did Sandisk Stock Pop Today?
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title
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Am Tag des Ausverkaufs enthielt der Feed den Titel „Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD“ von The Motley Fool; am Erholungstag fragte dasselbe Medium: „Why Did Sandisk Stock Pop Today?“. Die Rally von NVDA am Freitag wurde von keiner Schlagzeile zu einem konkreten Katalysator begleitet, sondern nur von Beiträgen mit Bewertungsfokus. Die Ursache lässt sich aus diesen Daten nicht bestimmen.

Zwei Ergebnisse: MU (17 Artikel) wurde genau einmal häufiger erwähnt als NVDA (13), und zwar am Mittwoch, dem Erholungstag (NVDA lag bei den anderen vier Titeln vorn); und TER, die Hälfte des am stärksten vom Ausverkauf betroffenen Paars, wurde an dem Tag, an dem der Kurs einbrach, 0-mal erwähnt und an allen anderen Tagen kein einziges Mal. Es handelt sich um die Aufmerksamkeit eines einzelnen Feeds, nicht um die der weltweiten Medien.

Marktbreite: Eine positive Woche, in der die meisten Aktien fielen

AbfrageWöchentliche Marktbreite: Schlusskurs am 10. Juli vs. Schlusskurs am 2. Juli, Titel mit einem Handelsvolumen von mindestens $5M in der Woche
KursgewinnerKursverliererErfasste WerteAnteil der Kursgewinner (%)
30153270631947.7
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
Selbst ausführen

Von 6319 Titeln mit einem Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. USD in dieser Woche fielen 3270, während 3015 stiegen. Der Anteil der Gewinner lag damit bei nur 47.7% – in einer Woche, in der der Growth-Index 1.8% zulegte. Die positive Wochenbilanz des Index wurde von seinen größten Mitgliedern getragen; die Medianaktie verzeichnete dagegen eine negative Wochenbilanz. Die gleiche geringe Marktbreite, die der Freitagsrückblick in einer Sitzung erfasste, zeigte sich über fünf Sitzungen hinweg noch deutlicher.

Das Sektor-Ranking

Wo konzentrierten sich die Kursverluste? Die zehn SPDR-Sektor-ETFs, Schlusskurs vom 2. Juli bis zum Schlusskurs vom 10. Juli, alphabetisch:

AbfrageSektor-ETFs, Veränderung der Gesamtwoche: Schlusskurs am 10. Juli vs. Schlusskurs am 2. Juli
tickerWochenveränderung (%)
XLB-2.1
XLE3.5
XLF0.2
XLI-1.1
XLK2.9
XLP-1
XLRE-0.5
XLU-0.8
XLV-1.8
XLY0.1
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
Selbst ausführen

Vier der zehn Sektoren schlossen im Plus. Einen nennenswerten Vorsprung erzielten jedoch nur zwei: Energie (XLE, +3.5%) und Technologie (XLK, +2.9%) führten das Feld an. Finanzwerte (+0.2%) und zyklische Konsumgüter (+0.1%) schlossen nur knapp über der Nulllinie. Die übrigen sechs Sektoren, von Grundstoffen (-2.1%) bis Gesundheitswesen (-1.8%), beendeten den Handel im Minus. Abgesehen von diesen beiden klaren Gewinnern war die Tendenz überwiegend abwärtsgerichtet.

Marktführer im Tape: MU wurde eine Woche lang stärker gehandelt als der Index.

AbfrageTop-Titel nach Dollarvolumen während der regulären Handelszeit, Gesamtwoche 6.–10. Juli
tickerWochenwert (Mrd. $)
MU164
SPY137.3
NVDA107.1
QQQ103.4
SNDK88
TSLA69.3
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6
Selbst ausführen

MU erzielte über die fünf Handelstage hinweg 164B des regulären Dollar-Handelsvolumens und lag damit vor SPY mit 137.3B. Dass eine einzelne Speicheraktie eine ganze Woche lang stärker gehandelt wird als der S&P 500 ETF, erinnert an den Juni (MU-Analyse zum Juni). NVDA (107.1B), der KI-/GPU-Leitwert der Woche, und SNDK (88B), ein weiterer Speicherwert, vervollständigen die fünf meistgehandelten Titel der Woche. Das Hin und Her zeigte sich nicht nur im Kurs. Es zeigte auch, bei welchen Titeln die Marktteilnehmer die ganze Woche über um die Kapitalströme rangen.

Das Nettoergebnis des Hin und Her: derselbe Komplex, entgegengesetzte Wochen

Die vierzehn Chipwerte, die sämtliche Themen der Woche bestimmten, gemessen über die gesamte Woche – vom Schlusskurs am 2. Juli bis zum Schlusskurs am 10. Juli. Die Zeilen sind alphabetisch geordnet.

AbfrageVeränderung des Chipkomplexes in der Gesamtwoche: Schlusskurs am 10. Juli vs. Schlusskurs am 2. Juli, vierzehn Titel
tickerWochenveränderung (%)
AMD7.7
AVGO11
INTC-8.8
KLAC-1.8
LRCX-0.3
MRVL-3.9
MU0.3
NVDA8.5
SNDK9.9
SOXL6.1
SOXS-9.5
STX11
TER-2.6
WDC8.1
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker
Selbst ausführen

Nach einem Ausverkauf, einer Erholung, einem gewaltigen Handelsstart und einer Rally am Freitag entwickelte sich der Komplex nicht einheitlich, sondern spaltete sich genau in der Mitte. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) und WDC (+8.1%) beendeten die Woche mit deutlichen Kursgewinnen; INTC (-8.8%) verzeichnete eine äußerst schwache Woche. Die Ausrüsterwerte, die am Donnerstag mit gewaltigen Kurslücken im Mittelpunkt standen, KLAC (-1.8%) und LRCX (-0.3%), kehrten dagegen ungefähr auf ihren Ausgangspunkt zurück. Die Quintessenz: MU, der Wert, der den S&P 500 ETF die ganze Woche über beim Handelsvolumen übertraf, kam auf ein Nettoergebnis von +0.3%. 164 Milliarden US-Dollar wechselten den Besitzer, um den Kurs nahezu nicht zu bewegen – das klarste Bild eines Marktes, der bei maximalem Volumen mit sich selbst ringt.

Der neueste Ticker der Woche: das US-Debüt von SK Hynix

Am Freitag kam ein weiteres börsennotiertes Mitglied zum Memory-Komplex hinzu, der das Handelsgeschehen der Woche dominiert hatte. Das Debüt wurde als Hinterlegungsschein ausgegeben:

AbfrageSK Hynixs US-Debüt: Emission, verzögerte Eröffnung, Schlusskurs vs. Angebotspreis und Rang des Ersttagshandels im Jahr 2026
AngebotspreisAufgebracht in Mrd. $Größere Finanzierungen 2026Größte Finanzierung 2026 in Mrd. $Erster RTH-PreisMinute des ersten RTH-Balkens (ET)Erster RTH-Balken (ET)DebütschlusskursSchlusskurs vs. Angebot (%)Rückgang seit ErstkursRTH-Volumen in Mrd. $Gemessene Debüts 2026Rang nach Debütvolumen 2026Größtes Debüt 2026 in Mrd. $
158.1428.117517069411:34168.336.41.6718.03144281.2
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'
Selbst ausführen

Die Emission: $28.1 Mrd. zu $158.14 je Aktie. Nur die US-Emission von 1 im Jahr 2026 war größer: die Notierung von SpaceX über $75 Mrd. im Juni. Da es keinen vorherigen Schlusskurs gab, dauerte es bis 11:34 Uhr ET, bis der Eröffnungskurs festgestellt wurde: $170. Der Schlusskurs von $168.33 lag um $1.67 unter diesem ersten Print, aber weiterhin 6.4% über dem Ausgabepreis. Und das Handelsgeschehen: $18.03 Mrd. an regulären Handelsumsätzen. Von den 144 US-Debüts im Jahr 2026 war nur der erste Handelstag von SpaceX mit $81.2 Mrd. umsatzstärker.

Die größten Wochenbewegungen

Wer gewann und verlor abseits der Chipwerte? Auf einer nicht bereinigten Kursbasis erzeugen die 30 Reverse Splits der Woche scheinbare „Gewinne“ im vierstelligen Prozentbereich. Deshalb schließen diese Übersichten Splits innerhalb der Woche aus und verlangen ein Handelsvolumen von mindestens 5 Millionen Dollar.

AbfrageWöchentliche Kursbewegungen: zehn größte Gewinner und Verlierer, mindestens $5M gehandelt, In-Week-Splits ausgeschlossen
tickerGremiumWochenveränderung (%)Wochenvolumen in Mio. $Anteil am Dollarmaximum (%)
FXHOgainers147.3113.81.2
FBRXgainers109.6305.83.2
CRNXgainers989660.5100
GMMgainers97.6639.36.6
LHSWgainers91.6307.83.2
JZXNgainers89.9356.53.7
TRAXgainers87.4225.62.3
ZCMDgainers86.277.20.8
WRAPgainers72.3172.71.8
SUNEgainers67363.93.8
JEMdecliners-76.426.10.3
ELPWdecliners-70.3105.21.1
HAOdecliners-65.8128.51.3
ALARdecliners-65.114.80.2
CCHHdecliners-55.5105.91.1
SDOTdecliners-53.7366.73.8
ONFOdecliners-47.675.20.8
YHCdecliners-46.917.70.2
GMEXdecliners-44.914.80.2
BYRNdecliners-44.644.80.5
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC
Selbst ausführen

Für die Aufnahme in eine der beiden Übersichten war eine starke Bewegung erforderlich: Der geringste ausgewiesene Gewinner legte um 67% zu, der geringste Verlierer gab um -44.6% nach. Selbst die brutale Chip-Woche von INTC (-8.8%) bleibt deutlich unter beiden Schwellen. Die Übersichten werden von Small Caps dominiert, mit einer auffälligen Ausnahme: CRNX, +98% bei einem Handelsvolumen von $9660.5 Millionen, dem höchsten Dollarvolumen der zwanzig Werte. Der nahezu verdoppelte Kurs über Nacht am Dienstag hielt sich bis Freitag.

Die Leerverkäufe: eine gekürzte Datei in einer ansonsten vollständigen Woche

AbfrageTägliche Short-Volume-Dateiabdeckung: erfasste Ticker und gesamte Short-Aktien, 6.–10. Juli
TErfasste TickerShort-Aktien in Mrd.
2026-07-06153844.62
2026-07-0743331.86
2026-07-08151274.65
2026-07-09151244.61
2026-07-10151164.22
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date
Selbst ausführen

Vier der fünf täglichen Dateien zum Short-Volumen sind vollständig eingetroffen. Sie enthielten jeweils ungefähr 15384 Ticker. Die Datei vom Dienstag, dem 7. Juli, enthält dagegen nur 4333. Das ist weniger als ein Drittel der Vergleichswerte. Die Gesamtzahl der leerverkauften Aktien sank entsprechend von etwa 4.62 Mrd. an vollständigen Tagen auf 1.86 Mrd. Dasselbe Kürzungsmuster zeigte sich in der Datei vom 29. Juni (der Rückblick auf diese Woche). Der 7. Juli war zudem ausgerechnet der Tag des Kurssturzes. Aussagen zum Short-Volumen einzelner Ticker am 7. Juli sind daher nicht überprüfbar, bis die Datei erneut bereitgestellt wird.

Die Optionswoche: Der Handel am selben Tag folgte dem Verfallkalender

AbfrageOptionskontrakte und 0DTE-Anteil nach Sitzung, 6.–10. Juli
TKontrakte in Mio.0DTE-Anteil (%)
2026-07-066138.7
2026-07-0761.131.2
2026-07-0863.338.7
2026-07-0958.928.7
2026-07-1065.648.7
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d
Selbst ausführen

Das Kontraktvolumen reichte von 58.9M am Donnerstag, dem ruhigsten Handelstag, bis zu 65.6M am Freitag, dem volumenstärksten Tag. Der Anteil der 0DTE-Optionen spiegelte den Kalender wider: Am Donnerstag sank er auf 28.7%. An diesem Handelstag gab es keinen nennenswerten Impuls durch einen Verfall. Am Freitag sprang er auf 48.7%, als die Wochenoptionen verfielen. Dieses Muster sagt der Verfallkalender voraus. Der Kalender bestimmt weiterhin, wie groß der Anteil des Handels am selben Tag ist.

Zinsen: die ganze Woche leicht gestiegen

AbfrageTreasury-Kurve: Freitagsschluss vom 10. Juli vs. Schlusskurs vom 2. Juli, beide späten Belege erfasst
Veränderung 2J in BPVeränderung 10J in BPVeränderung 30J in BP10J Freitag (%)30J Freitag (%)Druckzeilen 9.–10. Juli
7784.565.062
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')
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Gemessen am letzten Kurs der Woche (Freitag, 10. Juli) verschob sich die Zinskurve gegenüber dem Schlussstand der Vorwoche nahezu parallel nach oben: 2-jährige Laufzeit +7 Basispunkte, 10-jährige Laufzeit +7 Basispunkte auf 4.56%, 30-jährige Laufzeit +8 Basispunkte auf 5.06%. Keine Versteilung oder Verflachung, sondern lediglich ein höheres Niveau. Die Kurse vom 9. und 10. Juli wurden nach der Erstellung des Textes mit einer längeren Verzögerung als üblich veröffentlicht (2 Zeilen sind nun erfasst); dieser Abschnitt umfasst die vollständige Woche.

Der Kalender hinter der Woche

AbfrageUnternehmenskalendar der Woche: Filings, Dividenden, Splits, News
Meldungen in der WocheMeldungen am FreitagMontag minus nächststärkster TagMontag vs. Freitag Form 4Min. tägliche 424B2Max. tägliche 424B2Ex-Dividenden in der WocheReverse Splits in der WocheForward Splits in der WocheNachrichtenwoche
18353313712883.6487679560309981
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week
Selbst ausführen

18353 SEC-Filings, 560 Ex-Dividenden-Einträge, 30 Reverse- und 9 Forward-Splits, 981 Nachrichtenartikel. Der EDGAR-Index für Freitag, den 10. Juli, war beim ersten Erscheinen dieser Seite noch nicht eingegangen (eine Verzögerung bei der Datenübernahme, über die wir bereits berichtet haben). Inzwischen ist er mit 3137 Filings eingetroffen. Die Wochensumme oben umfasst damit nun alle fünf Handelstage.

Die Filing-Woche nach Tagen und nach Formular:

AbfrageSEC-Filings nach Sitzung und Formulartyp, 6.–10. Juli
TEinreichungenFormular 4Formular 8-KFormular F-424B2
2026-07-0650192464203487
2026-07-073485958175679
2026-07-083731775163527
2026-07-092981623149606
2026-07-103137694150532
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date
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Der Montag war mit 5019 der filingstärkste Handelstag der Woche. Er lag um 1288 über dem nächststärksten Tag. Den größten Anteil daran hatte das Insider-Formular Form 4: 2464 Einreichungen, 3.6-mal so viele wie am Freitag (694), am ersten Handelstag nach der viertägigen Pause zum Independence Day. Die stabilste Reihe bildet das Formular 424B2, der Verkaufsprospekt für Shelf-Takedowns, den Banken für strukturierte Notes einreichen: An jedem Handelstag blieb die Zahl in einer engen Spanne von 487 bis 679. Die Insider-Meldungen folgen dem Kalender. Die Emissionsmaschine tut es nicht.

Die am Freitag eingereichten Dokumente enthalten außerdem den neuesten Ticker der Woche. Die Dokumentationsspur von SK Hynix auf dem Weg zur US-Notierung:

AbfrageSK Hynixs SEC-Dokumentenspur bis zur US-Notierung am 10. Juli
Einreichungsdatumform_type
2026-06-11DRS/A
2026-06-24F-1
2026-07-01F-6
2026-07-06F-1/A
2026-07-098-A12B
2026-07-09CERT
2026-07-09EFFECT
2026-07-09EFFECT
2026-07-10424B4
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC
Selbst ausführen

Die Registrierungserklärung im Juni, die Änderung am Montag dieser Woche, die Börsenbestätigung am Donnerstag und schließlich die letzte Zeile: der 424B4 endgültige Verkaufsprospekt, eingereicht 2026-07-10, an dem Handelstag, an dem die Aktie erstmals notiert wurde. Filing-Index und Kursdaten bestätigen dasselbe Datum.

Die Sitzungen, verifiziert

AbfrageSitzungsprüfung: fünf Sitzungen, kein Feiertag, nächste geplante Schließung
Handelssitzungen in der WocheErste HandelssitzungLetzte HandelssitzungFeiertagseinträge in der WocheDatum des nächsten BörsenschlusstagsBezeichnung des nächsten Börsenschlusstags
52026-07-062026-07-1002026-09-07Labor Day
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
Selbst ausführen

5 vollständige Sitzungen, 2026-07-06 bis 2026-07-10, keine Feiertagszeilen im Zeitraum. Es ist die erste Woche mit fünf Handelssitzungen seit Mitte Juni. Die nächste planmäßige Schließung ist Labor Day am 2026-09-07.

Auf der Agenda

Nächste Woche, aus unseren eigenen Tabellen:

AbfrageNächste Woche im Kalender: Schließungen, Ex-Dividenden und der Sog des monatlichen Verfallstags
Börsenschlusstage nächste WocheEx-Dividenden nächste WocheHaushalts-Ex-Dividenden nächste WocheJuli-17-Verfall in % des Wochenvolumens
0692014
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume
Selbst ausführen

Der Feiertagskalender weist für nächste Woche 0 Schließtage aus, also fünf vollständige Handelssitzungen. 692 Ex-Dividenden-Termine liegen in diesem Zeitraum. Keiner betrifft die zehn bekannten Unternehmen, die das Panel beobachtet. Der kommende Freitag ist der dritte Freitag im Juli und damit der monatliche Optionenverfall. Auf an diesem Tag auslaufende Kontrakte entfielen bereits 14% des Optionsvolumens dieser Woche. Ein Beleg steht noch aus: die Treasury-Prints vom 9. und 10. Juli (2 Zeilen in der Datei). Dieses auf null begrenzte Auslösesignal hält die erneute Erstellung dieser Seite zurück, bis die Treasury-Datei eingegangen ist. Der EDGAR-Index vom Freitag, das andere Auslösesignal der Seite, ist bereits eingegangen und wurde oben vollständig eingelesen.

FAQ

Wie entwickelte sich der Aktienmarkt in der Woche vom 6. Juli 2026?

Aufgeteilt nach Indizes: SPY stieg um 1.4% und QQQ um 1.8%. DIA und IWM schlossen im Minus, und 3270 der 6319 erfassten liquiden Aktien gaben nach.

Welcher Sektor entwickelte sich in der Woche vom 6. Juli 2026 am besten?

Energie: XLE legte um 3.5% zu und lag damit vor dem Technologiesektor mit einem Plus von 2.9%. Beide waren die klaren Gewinner unter den zehn Sektoren. Finanzwerte und zyklische Konsumgüter schlossen ebenfalls leicht im Plus (+0.2%, +0.1%). Die übrigen sechs Sektoren lagen im Minus.

Wie verlief das US-Börsendebüt von SK Hynix?

Das Unternehmen nahm 28.1 Milliarden US-Dollar auf. Damit war es die zweitgrößte US-Emission des Jahres 2026 hinter SpaceX. Die Aktie schloss in ihrer ersten Sitzung 6.4% über dem Emissionspreis von 158.14 US-Dollar. Der Umsatz während der regulären Handelszeiten belief sich auf 18.03 Milliarden US-Dollar.

Wann findet der nächste monatliche Verfall von Optionen statt?

Am dritten Freitag im Juli, also am Freitag unmittelbar nach dieser Woche. Auf Kontrakte mit diesem Verfallstag entfielen bereits 14% des Optionsvolumens dieser Woche.

Datenhinweise

Alle Zeitstempel sind UTC; die regulären Handelszeiten umfassen 13:30-20:00 UTC je Sitzung. Die Wochenabgrenzung reicht vom regulären Handelsschluss am 2. Juli bis zum Handelsschluss am 10. Juli. Für das nachlaufende Wochenranking werden Renditen vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs verwendet. Daher unterscheidet es sich von der Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Rangliste; beide sind entsprechend gekennzeichnet. Die wöchentliche Marktbreite vergleicht die Schlusskurse vom 2. und 10. Juli und berücksichtigt nur Werte mit einem Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. US-Dollar in der Woche. Ein Ankunfts-Tripwire ist auf null begrenzt: die Treasury-Prints vom 9. und 10. Juli. Der tägliche EDGAR-Index für Freitag wurde veröffentlicht, nachdem diese Seite erstmals online gegangen war, und wird nun vollständig in der wöchentlichen Zahl der Filings berücksichtigt. Diese Zahl stellt daher keine Untergrenze mehr dar. Hier erscheint kein VIX-ähnlicher Print: Indexreihen zur impliziten Volatilität sind für dieses Datenlager nicht lizenziert. Die Volatilität wird aus dem Tape abgelesen, unter anderem anhand von Handelsspannen, dem 0DTE-Anteil und dem Quote-Verhalten. Die IPO-Tabelle speichert den Ticker des Börsendebüts mit einem überflüssigen Leerzeichen. Das Debüt-Panel verknüpft ihn mit dem bereinigten Symbol.

Methodik

  • Quelle der Marktdaten: konsolidierter Ticker, delayed_stocks_minute_aggs für Kurse und Handelsvolumen, options_trades für die Optionswoche.
  • Zeitzonenbehandlung: Gespeicherte Zeitstempel sind UTC. ET-Kennzeichnungen werden über toTimeZone(...) in den SELECT-Listen erzeugt. WHERE-Klauseln verwenden rohe UTC-Literale.
  • Deterministische Aggregationen: Tie-Breaks anhand von Tupelschlüsseln; Aussagen im Fließtext werden als Grenzwerte codiert.
  • Quelle der SEC-Einreichungen: stocks_sec_edgar_index, der tägliche EDGAR-Index für Einreichungen, gezählt mit filing_date.
  • Stichtag des Data Warehouse: 13. Juli 2026. Die Aktiendaten, Optionsgeschäfte und die fünf täglichen EDGAR-Indizes der Woche sind vollständig eingelesen. Die Treasury-Prints vom 9. und 10. Juli befinden sich noch in der Verarbeitung.

Querverweise: die fünf Tagesberichte, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, außerdem MUs Deep-Dive für Juni, wann verfallen Optionen und die Zusammenfassung der Vorwoche.

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