Strasmore Research
Marktrückblicke Matt ConnorVon Matt Connor · Aktualisiert 2026-07-24

Marktbericht Woche vom 6. Juli 2026

Volatilität bei Halbleitern und NVDA prägten die Woche. Trotz eines ruhigen SPY verzeichnete MU ein höheres Handelsvolumen als der Index.

Die Woche vom 6. Juli 2026 war durch extreme Volatilität bei Halbleitern geprägt, obwohl der Index ruhig erschien. Innerhalb von fünf Handelstagen gab es einen Einbruch bei Chips, eine Erholung, die heftigste Eröffnung des Sommers und die Rückkehr von NVDA am Freitag — das Gesamtergebnis für SPY liegt bei +1.4%. Zwei Fakten verdeutlichen die Lage: MU verzeichnete über die Woche ein höheres Handelsvolumen als SPY selbst, und mehr liquide Aktien fielen als stiegen, obwohl der Wachstumsindex um 1.8% zulegte. Alle unten aufgeführten Zahlen stammen aus einer Datenbankabfrage.

Die Woche im Überblick

Die wöchentlichen Veränderungen beziehen sich auf den regulären Börsenschluss am Donnerstag, den 2. Juli (am 3. Juli war aufgrund des Independence Day geschlossen), bis zum Freitag, den 10. Juli. Die Zeilen sind alphabetisch sortiert.

AbfrageSPY / QQQ / DIA / IWM — Woche vom 6. Juli vs. 2. Juli Schlusskurs, inkl. Vorwochenänderung
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Der Split ist entscheidend: QQQ +1.8% und SPY +1.4% gegenüber DIA -0.4% und IWM -0.5%. Wachstum war der Treiber für alle Werte; der Dow und der Small-Cap-Index beendeten eine Woche mit positiven Einzelwerten jedoch im roten Bereich. Was auch immer diese Woche ausmachte, sie war nicht breit gefächert.

Die Woche im Vergleich zum Vorjahr

AbfrageSPY-Woche im Kontext des Vorjahres (Wöchentliche Renditen, ca. 53 Wochen)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

Gemessen von der Eröffnung bis zum Schluss rang die Woche des SPY auf Platz 20 von 53 vergangenen Wochen – also im Mittelfeld. Eine Woche, die die dramatischste einzelne Eröffnung des Sommers (Donnerstag) und den stärksten Sektor-Einbruch (Dienstag) enthielt, landet im Mittelfeld: Die Volatilität hat sich gegenseitig aufgehoben – das Ergebnis ist ein gewöhnlicher Verlauf.

Fünf Sitzungen, ein Bogen

AbfrageSPY nach Sitzungen — Schlusskurs, Änderung und Handelsvolumen, 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

Der Bogen: Am Montag gab der Markt nach dem Feiertag mit einem durch Wachstum getriebenen Gap nach oben (+0.9%, Zusammenfassung) wieder. Am Dienstag brach der Halbleitersektor ein, während der Index nur -0.5% verlor (Zusammenfassung). Am Mittwoch erholten sich die Chipwerte stark und der Index blieb stabil (-0.3%, Zusammenfassung). Am Donnerstag drehte der gesamte Markt nach der volatilsten Eröffnung des Sommers ins Grüne (+0.8%, Zusammenfassung). Am Freitag leitete NVDA ein ruhiges Ende (+0.4%, Zusammenfassung) zu einem Schlusskurs von $754.9 ein.

Die zwei Namen im Zentrum des Absturzes am Dienstag:

AbfrageRutsch am Dienstag: INTC und TER, 7. Juli Schlusskurs vs. 6. Juli Schlusskurs
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Die Bewegung am Dienstag bei beiden Namen: INTC -9.6%, TER -9.6%, im Vergleich zu -0.5% beim SPY für diese Sitzung.

Was gesagt wurde

Unsere Berichterstattung bleibt beobachtend; die Erzählungen der Woche werden mit den entsprechenden Namen zitiert. Zuerst die Aufmerksamkeit des Feeds auf die vier Namen im Zentrum des Whipsaws, basierend auf 981 Artikeln in dieser Woche:

AbfrageNews-Feed nach Tagen: Artikel mit NVDA, MU, INTC, TER — 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

Diese Schlagzeilen wurden hier nicht umformuliert. Sie wurden direkt aus dem gespeicherten Feed gelesen:

AbfrageWortgetreue News-Feed-Inhalte (The Motley Fool, Crash- und Erholungstag)
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

Am Tag des Rout trug der Feed „Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD“ von The Motley Fool; am Tag der Erholung stellte dasselbe Medium die Frage „Why Did Sandisk Stock Pop Today?“. Die Rallye von NVDA am Freitag erfolgte ohne eine einzige katalytische Schlagzeile – es gab nur Artikel zur Bewertung; die Ursache ist aus diesen Daten nicht ersichtlich.

Zwei Erkenntnisse: MU (17 Artikel) wurde genau einmal häufiger abgedeckt als NVDA (13) – am Mittwoch, dem Tag der Erholung (NVDA führte die anderen vier an); und TER, die Hälfte des am stärksten betroffenen Paares des Rout, wurde am Tag des Ausbruchs 0 mal markiert und an jedem anderen Tag kein einziges Mal. Es handelt sich um die Aufmerksamkeit eines Feeds, nicht der weltweiten Medien.

Marktdurchdringung: eine grüne Woche, in der die meisten Aktien fielen

AbfrageWöchentliche Marktdurchdringung: 10. Juli Schlusskurs vs. 2. Juli Schlusskurs, Titel mit >$5M Volumen
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

Bei 6319 Titeln mit einem Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. $ während der Woche fielen 3270, während 3015 stiegen – der Anteil der steigenden Aktien lag bei nur 47.7%, obwohl der Wachstumsindex in dieser Woche um 1.8% zulegte. Die positive Entwicklung des Index wurde durch seine größten Mitglieder getrieben; die Median-Aktie verzeichnete hingegen Verluste. Dieselbe geringe Marktdurchdringung, die der Freitagsrückblick in einer Sitzung feststellte, verstärkte sich über fünf Sitzungen hinweg.

Die Sektor-Übersicht

Wo gab es Verluste? Die zehn SPDR Sektor-ETFs vom Schlusskurs am 2. Juli bis zum 10. Juli, alphabetisch sortiert:

AbfrageSektor-ETFs, Wochenänderung: 10. Juli Schlusskurs vs. 2. Juli Schlusskurs
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Vier der zehn Sektoren schlossen im Plus, jedoch nur zwei mit nennenswerter Differenz: Energy (XLE, +3.5%) und Tech (XLK, +2.9%) gingen als Gewinner hervor. Financials (+0.2%) und Consumer Discretionary (+0.1%) schlossen nur knapp über dem Nullpunkt. Die anderen sechs Sektoren, von Materials (-2.1%) bis Healthcare (-1.8%), verzeichneten Verluste. Abgesehen von diesen zwei deutlichen Gewinnern war die Tendenz insgesamt fallend.

Der Marktführer: MU handelte mehr als der Index. Eine Woche lang.

AbfrageTop-Werte nach Dollar-Handelsvolumen im regulären Handel, gesamte Woche 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MU verzeichnete über die fünf Sitzungen hinweg ein reguläres Handelsvolumen von 164B Dollar — höher als die 137.3B des SPY. Dass ein einzelner Speicher-Aktienwert den S&P 500 ETF eine ganze Woche lang beim Handelsvolumen übertraf, erinnert an den Juni (MU-Analyse im Juni). NVDA (107.1B), der KI/GPU-Wegweiser der Woche, und SNDK (88B), ein weiterer Wert aus dem Speichersegment, vervollständigen die Top fünf der Woche. Die Volatilität zeigte sich nicht nur im Preis, sondern auch darin, wo der Markt das gesamte Geld investierte.

Das Ergebnis der Volatilität: Gleiche Komplexität, entgegengesetzte Wochen

Die vierzehn Halbleiterwerte, die jede Meldung der Woche bestimmt haben, gemessen über die gesamte Woche — vom Schlusskurs am 2. Juli bis zum 10. Juli. Die Zeilen sind alphabetisch sortiert.

AbfrageWochenänderung Chip-Sektor — 10. Juli Schlusskurs vs. 2. Juli Schlusskurs, 14 Titel
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Nach einem Sturz, einer Erholung, einer massiven Eröffnung und einer Rallye am Freitag bewegte sich der Sektor nicht einheitlich — die Performance war gespalten. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) und WDC (+8.1%) schlossen mit starken grünen Wochen; INTC (-8.8%) verzeichnete einen massiven Verlust, und die Ausrüsterwerte, die am Donnerstag durch enorme Kurssprünge auffielen — KLAC (-1.8%), LRCX (-0.3%) — kehrten zu einem nahezu unveränderten Kurs zurück. Das entscheidende Ergebnis: MU, der Wert mit dem höchsten Handelsvolumen im Vergleich zum S&P 500 ETF über die gesamte Woche, erzielte ein Nettoergebnis von +0.3%. 164 Milliarden Dollar wurden gehandelt, ohne dass sich der Kurs nennenswert bewegte — das reinste Beispiel für einen Markt, der bei maximalem Volumen gegen sich selbst arbeitet.

The week's newest ticker: SK Hynix's US debut

Friday added a listed member to the memory complex that owned the week's tape — the debut, receipted:

AbfrageSK Hynix US-Debüt: IPO-Preis, verzögerter Handel, Schlusskurs vs. Angebot, Ranking des ersten Handelstages 2026
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

The raise: $28.1 billion at $158.14 a share — 1 US raise in 2026 was bigger, SpaceX's $75 billion June listing. With no prior close, the opening cross took until 11:34 ET to find a price: $170. The close, $168.33, faded $1.67 from that first print yet held 6.4% above the offer. And the tape: $18.03 billion of regular-hours dollars — of 144 US debuts measured in 2026, only SpaceX's $81.2 billion first day was heavier.

The week's biggest movers

Beyond chips, who won and lost? On an unadjusted tape the week's 30 reverse splits fake four-digit "gains", so these boards exclude in-week splits and require $5 million traded.

AbfrageWöchentliche Performer: 10 größte Gewinner und Verlierer, >$5M Volumen, exkl. Aktiensplits
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

Making either board took a big move: the mildest gainer shown rose 67%, the mildest decliner printed -44.6%. Even INTC's brutal chip week (-8.8%) comes nowhere near either bar. The boards are small-cap territory with one loud exception: CRNX, +98% on $9660.5 million traded, the most dollars of the twenty — Tuesday's overnight near-double holding its gain through Friday.

Die Short-Daten: eine unvollständige Datei in einer ansonsten vollständigen Woche

AbfrageTägliche Short-Volume-Daten — Ticker und Short-Aktien insgesamt, 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

Vier der fünf täglichen Short-Volume-Dateien lagen vollständig vor, mit jeweils etwa 15384 Ticker. Die Datei vom Dienstag, den 7. Juli, enthält nur 4333 – weniger als ein Drittel der Werte der anderen Tage – wobei die Gesamtzahl der Short-Aktien (1.93B gegenüber ~4.62B an vollständigen Tagen) entsprechend reduziert ist. Ein ähnliches Muster der Datenlücke trat bereits in der Datei vom 29. Juni (Wochenrückblick) auf, wobei der 7. Juli der Tag mit den stärksten Kursverlusten war. Betrachten Sie jegliche Aussagen zum Short-Volume pro Ticker für den 7. Juli als nicht verifizierbar, bis die Datei neu eingereicht wird.

Die Optionswoche: Das Tagesgeschäft folgt dem Kalender

AbfrageOptionskontrakte und 0DTE-Aktien nach Sitzungen, 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

Das Kontraktvolumen stieg von 58.9M (Donnerstag, der schwächste Tag) auf 65.6M (Freitag, der stärkste Tag) an. Das 0DTE-Volumen spiegelte die Kalenderentwicklung wider: Es sank am Donnerstag auf 28.7% – eine Sitzung ohne größere Fälligkeitseffekte – und sprang am Freitag auf 48.7% an, als die wöchentlichen Optionen ausliefen, wie es der Fälligkeitskalender vorhersagt. Der Kalender bestimmt weiterhin die Größe des Tagesgeschäfts.

Zinsen: die ganze Woche über steigend

AbfrageTreasury-Kurve: 10. Juli Schlusskurs vs. 2. Juli Schlusskurs, beide basierend auf späten Daten
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

Im Vergleich zum Schlusskurs der Vorwoche (Freitag, 10. Juli) stieg die Zinskurve nahezu parallel an: 2-Jahres-Zins +7 bp, 10-Jahres-Zins +7 bp auf 4.56%, 30-Jahres-Zins +8 bp auf 5.06% — keine Drehung der Kurve, nur ein Anstieg des Niveaus. Die Daten vom 9. und 10. Juli wurden mit einer ungewöhnlich langen Verzögerung veröffentlicht (2 Zeilen liegen nun vor); dieser Abschnitt enthält die vollständigen Wochendaten.

Der Kalender der Woche

AbfrageUnternehmenskalender der Woche: Einreichungen, Dividenden, Splits, News
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 SEC-Einreichungen, 560 Ex-Dividenden-Daten, 30 Reverse- und 9 Forward-Splits, 981 Nachrichtenartikel. Der EDGAR-Index für Freitag, den 10. Juli, war zum Zeitpunkt der ersten Erstellung dieser Seite noch in Bearbeitung (eine Verzögerung bei der Datenaufnahme, über die wir bereits geschrieben haben). Er wurde inzwischen bei 3135 Einreichungen registriert, sodass die obige Wochensumme nun alle fünf Handelstage umfasst.

Die Einreichungen der Woche, nach Tag und Formular:

AbfrageSEC-Filings nach Sitzung und Formulartyp, 6.–10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Der Montag war mit 5019 der intensivste Einreichungstag der Woche und übertraf den zweitstärksten Tag um 1289. Die Insider-Meldungen nach Form 4 bildeten die größte Komponente: 2465 von ihnen, 3.6 mal so viele wie der Freitag mit 694, in der ersten Sitzung nach der viertägigen Independence-Day-Pause. Die stabilste Linie zeigt der 424B2, der Prospekt für Shelf-Registrierungen, den Banken für strukturierte Anleihen einreichen: Dieser bewegte sich in jeder Sitzung in einem engen Bereich von 487 bis 679. Insider-Unterlagen folgen dem Kalender. Die Anleihen-Maschine nicht.

Die Einreichungen vom Freitag enthalten auch den neuesten Ticker der Woche. Die Dokumentationshistorie von SK Hynix für das US-Listing:

AbfrageSEC-Dokumentationsverlauf von SK Hynix bis zum US-Listing am 10. Juli
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

Die Registrierungserklärung im Juni, die Änderung am Montag dieser Woche, die Börsenzertifizierung am Donnerstag und schließlich die letzte Zeile: der 424B4 endgültige Prospekt, eingereicht am 2026-07-10, der Sitzung, in der die Aktie eröffnet wurde. Der Einreichungsindex und der Kursverlauf stimmen beim Datum überein.

Die Sitzungen, verifiziert

AbfrageSitzungsverifizierung: fünf Sitzungen, keine Feiertage, nächster geplanter Börsenschluss
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 vollständige Sitzungen, 2026-07-06 bis 2026-07-10, keine Feiertagzeilen im Fenster — die erste Woche mit fünf Sitzungen seit Mitte Juni. Nächster geplanter Börsenschluss: Labor Day am 2026-09-07.

In Vorbereitung

Nächste Woche, aus unseren eigenen Tabellen:

AbfrageAusblick nächste Woche: Börsenschlüsse, Ex-Dividenden und monatlicher Expiry
Das exakte SQL hinter jeder Zahl
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

Die Feiertagstabelle zeigt 0 Schließungen in der nächsten Woche — fünf vollständige Handelstage. 640 ex-dividend Datensätze fallen in diesen Zeitraum, jedoch keine der zehn bekannten Namen, die das Panel prüft. Nächster Freitag ist der dritte Freitag im Juli — der monatliche Optionsverfall — und Kontrakte, die an diesem Tag auslaufen, machten bereits 14% des Optionsvolumens dieser Woche aus. Ein Beleg steht noch aus: die Treasury-Daten vom 9. Juli und 10. Juli (2 Zeilen im Archiv), eine Nullgrenze, die die Aktualisierung dieser Seite verzögert, bis die Datei des Treasury eintrifft. Der EDGAR-Index vom Freitag, die andere Bedingung für diese Seite, liegt bereits vor und ist oben vollständig aufgeführt.

FAQ

Wie hat sich der Aktienmarkt in der Woche vom 6. Juli 2026 entwickelt?

Split: SPY stieg um 1.4% und QQQ um 1.8%, DIA und IWM schlossen im Minus, und 3270 von 6319 der liquiden Aktien fielen.

Welcher Sektor war in der Woche vom 6. Juli 2026 am stärksten?

Energie: XLE gewann 3.5% und lag damit vor dem Tech-Sektor mit +2.9% — die beiden eindeutigen Gewinner unter den zehn Sektoren. Finanzwerte und zyklische Konsumgüter schlossen ebenfalls leicht im Plus (+0.2%, +0.1%), während die anderen sechs Sektoren im Minus lagen.

Wie verlief das US-Börsendebüt von SK Hynix?

Das Unternehmen sammelte 28.1 Milliarden ein — die zweitgrößte US-Kapitalaufnahme im Jahr 2026 nach SpaceX — und schloss seine erste Sitzung mit 6.4% über dem Angebotspreis von 158.14 bei einem Handelsvolumen von 18.03 Milliarden während der regulären Handelszeiten.

Wann ist der nächste monatliche Optionsverfall?

Am dritten Freitag im Juli — der Freitag direkt nach dieser Woche. Verträge, die an diesem Tag auslaufen, umfassten bereits 14% des Optionsvolumens dieser Woche.

Datenhinweise

Alle Zeitstempel sind in UTC; die regulären Handelszeiten betragen 13:30-20:00 UTC pro Sitzung; die Wochengrenzen erstrecken sich vom regulären Schlusskurs am 2. Juli bis zum 10. Juli. Das wöchentliche Trailing-Ranking nutzt die Renditen von OPEN bis Close und unterscheidet sich daher vom Close-to-Close-Scoreboard — beide sind entsprechend gekennzeichnet. Die wöchentliche Breite vergleicht die Schlusskurse vom 2. Juli und 10. Juli unter Anwendung eines Filters für ein Handelsvolumen von 5 Mio. $ pro Woche. Eine Tripwire-Markierung für Neuankömmlinge ist auf Null begrenzt: die Treasury-Daten vom 9. Juli und 10. Juli. Der EDGAR-Tagesindex vom Freitag erschien erst nach der ersten Ausführung dieser Seite und ist nun vollständig in der wöchentlichen Gesamtzahl der Einreichungen enthalten, die keine Untergrenze mehr darstellt. Es erscheinen keine VIX-ähnlichen Werte hier: Die impliziten Volatilitätsreihen der Indizes sind nicht in diesem Warehouse lizenziert — die Volatilität wird direkt aus dem Tape gelesen (Spannen, 0DTE-Aktienanteil, Kurshistorie). Die IPO-Tabelle speichert das Debüt-Ticker mit einem Leerzeichen; das Debüt-Panel erfolgt über das bereinigte Symbol.

Methodik

  • Marktdatenquelle: konsolidierter Tape — delayed_stocks_minute_aggs für Preise und Volumina, options_trades für die Optionswoche.
  • Umgang mit Zeitzonen: Gespeicherte Zeitstempel sind in UTC; ET-Kennzeichnungen erfolgen über toTimeZone(...) in SELECT-Listen; WHERE-Klauseln verwenden rohe UTC-Literale.
  • Deterministische Aggregate: Gleichbehandlung bei Duplikaten durch Tupel-Schlüssel; textliche Aussagen sind als Grenzwerte kodiert.
  • SEC-Filings-Quelle: stocks_sec_edgar_index, der tägliche EDGAR-Einreichungsindex, gezählt durch filing_date.
  • Stichtag des Data Warehouse: 13. Juli 2026; Aktien-Tapes, Optionsgeschäfte und die fünf EDGAR-Tagesindizes der Woche sind vollständig eingelesen. Die Treasury-Daten vom 9. Juli und 10. Juli befinden sich noch in der Übertragung.

Querverweise: die fünf täglichen Indizes — Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag — plus MU's Tiefenanalyse vom Juni, wann Optionen verfallen und Zusammenfassung der Vorwoche.

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