Wann verfallen US-Optionen genau?

US-Aktienoptionen verfallen an ihrem angegebenen Verfallsdatum. Die meisten Kontrakte enden an einem Freitag, wenn der Handel um 16:00 Uhr ET schließt. Monatliche Kontrakte fallen auf den dritten Freitag. Die aktivsten ETFs und Indexprodukte haben jeden Handelstag einen neuen Verfall. Fällt ein Freitag auf einen Börsenfeiertag, verschiebt sich der Verfall auf den Donnerstag. Dies sind die theoretischen Regeln. Diese Seite zeigt den tatsächlichen Handelskalender – sechs Wochen des vollständigen Options-Tapes, die berechneten Termine für den dritten Freitag für den Rest von 2026 sowie eine Feiertagswoche, in der sich der Freitag verschoben hat.

An welchen Tagen verfallen Optionen tatsächlich?

Handelsvolumen nach Wochentag der Verfallstermine im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 9. Juli 2026 für alle gelisteten US-Optionen:

SELECT weekday,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100 * sum(vol) / sum(sum(vol)) OVER (), 1) AS pct_of_volume,
       uniqExact(expiry) AS distinct_expiry_dates,
       uniqExact(root) AS underlyings
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           multiIf(toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 1, '1 Monday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 2, '2 Tuesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 3, '3 Wednesday',
                   toDayOfWeek(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) = 4, '4 Thursday',
                   '5 Friday') AS weekday,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-01 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-10 04:00:00'
)
WHERE expiry IS NOT NULL
GROUP BY weekday
ORDER BY weekday

Verträge mit Verfall am Freitag machten 48.3% des Gesamtvolumens in diesem Zeitraum aus — 903.2 Millionen Kontrakte über 39 verschiedene Freitags-Verfallstermine hinweg. Der Freitag bleibt der Schwerpunkt im Kalender: Weeklys verfallen an diesem Tag und der monatliche Zyklus endet am dritten Freitag. Die Zeile für Donnerstag weist ein überproportional hohes Volumen auf — 21.6% des Volumens an nur 14 Terminen — wobei zwei dieser Donnerstage verschobene Freitage waren, die unten erläutert werden.

Die Spalte „Underlyings“ beantwortet die Eingangsfrage für Ihre Aktie. Verträge mit Verfall am Freitag wurden für 5871 verschiedene Basiswerte gehandelt — im Grunde jede handelbare Aktie in Amerika. Verträge mit Verfall am Montag und Dienstag wurden hingegen nur für 33 bzw. 30 Basiswerte gehandelt (10% und 8% des Volumens), und am Mittwoch für 45: Verfallsmärkte unter der Woche gehören zu Indexprodukten, einigen ETFs und einer Handvoll sehr aktiver Einzelwerte. Für alles andere bedeutet Verfall Freitag. (Die 5301 Basiswerte am Donnerstag sind die zwei verschobenen Freitage.) Eine Besonderheit bleibt bestehen: Der Mittwoch weist 22 verschiedene Verfallstermine auf — mehr als die 14 Termine am Donnerstag — bei 12.1% des Volumens; der Abschnitt zu Index-Optionen klärt dies auf.

Die Ticker mit täglicher Fälligkeit

Für SPY und vergleichbare Werte gibt es auf die Frage „Wann verfallen Optionen?“ eine eindeutige Antwort: heute, egal an welchem Tag heute ist. Jeder Handelstag im Juni 2026 war ein Verfallsdatum für SPY:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-01 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-01 04:00:00'
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry >= '2026-06-01' AND expiry <= '2026-06-30'
GROUP BY expiry
ORDER BY expiry

21 Verfallsdaten in einem Monat mit 21 Handelstagen — also eines pro Handelstag. Dieser tägliche Zyklus ermöglicht 0DTE-Optionen in großem Umfang (DTE = Tage bis zur Fälligkeit). Welche Ticker haben also tägliche Verfallsdaten? Im Juni 2026 verzeichneten genau 11 Options-Basiswerte ein Verfallsdatum für alle 21 Sitzungen:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS june_expiry_dates,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-01 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-01 04:00:00'
)
WHERE expiry >= '2026-06-01' AND expiry <= '2026-06-30' AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
HAVING june_expiry_dates >= 20
ORDER BY june_expiry_dates DESC, contracts_mm DESC, root

Drei davon sind Aktien-ETFs — SPY, QQQ und IWM, angeführt von SPYs 240.3 Millionen Juni-Kontrakten. Die anderen acht sind barabgerechnete Index-Basiswerte: der wöchentliche S&P 500 Index-Basiswert SPXW und dessen Mini-Variante XSP sowie Varianten des Nasdaq-100, Russell 2000 und Dow. Keine gewöhnliche Einzelaktie steht auf dieser Liste — obwohl Einzelaktien der Theorie nach näher dran sind, als die meisten Menschen denken. Die Juni-Verfallsdaten von NVDA, sortiert nach Volumen:

SELECT toString(expiry) AS expiry_date,
       round(sum(vol) / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-01 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-01 04:00:00'
      AND ticker LIKE 'O:NVDA2%'
)
WHERE expiry >= '2026-06-01' AND expiry <= '2026-06-30'
GROUP BY expiry
ORDER BY contracts_mm DESC
LIMIT 6

Der Spitzenreiter, 2026-06-18 mit 6.76 Millionen Kontrakten, ist die monatliche Verfallsterminsitzung im Juni — die auf einen Donnerstag verschoben wurde, wie unten beschrieben — und der Rest der obersten Zeilen wird von wöchentlichen Freitagen dominiert. NVDA bietet auch Verfallsdaten unter der Woche an, die gehandelt werden, aber der Rhythmus aus wöchentlichen und monatlichen Terminen macht weiterhin den Großteil des Volumens aus.

Warum hat meine Aktie nur monatliche Verfallsdaten?

Die Börsenregeln bestimmen den Kalender, den Sie sehen. Jede handelbare Aktie besitzt einen Kontrakt mit Verfall am dritten Freitag des Monats. Zudem wird jede Aktieklasse bei der Notierung einem von drei traditionellen Quartalszyklen zugeordnet, die die weiteren Monate bestimmen: Januar/April/Juli/Oktober, Februar/Mai/August/November oder März/Juni/September/Dezember. Diese Zuweisung stammt aus der Ära des Parketthandels, bestimmt aber weiterhin, welche fernen Monate für weniger liquide Titel verfügbar sind. Börsen listen für jede Klasse zudem die zwei nächsten Monate, wöchentliche Freitagskontrakte bei ausreichender Nachfrage sowie tägliche Verfallsdaten für die 11 Wurzeln oben. Daraus ergibt sich die Pyramide: 5871 Wurzeln mit einem Freitagstermin, 45 mit einem Mittwoch und 33 mit einem Montag. Eine Aktie, die nur einen Verfallstermin pro Monat aufweist, verfügt schlichtweg über keine wöchentlichen Listings.

Der restliche Verfallskalender für 2026

Verfallsdaten werden Jahre im Voraus festgelegt, und Terminkontrakte mit fernen Laufzeiten werden bereits gehandelt – der restliche Kalender für 2026 lässt sich direkt aus den Marktdaten ablesen. Für jeden verbleibenden Monat im Jahr 2026 liegt der geschäftigste Verfallstermin im Zeitraum vom 6. bis 9. Juli:

WITH per_expiry AS (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           sum(toFloat64(volume)) AS v,
           uniqExact(substring(ticker, 3, length(ticker) - 17)) AS underlyings
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-10 04:00:00'
    GROUP BY expiry
)
SELECT formatDateTime(toStartOfMonth(expiry), '%Y-%m') AS month,
       toString(argMax(expiry, (v, toString(expiry)))) AS busiest_expiry_date,
       dateName('weekday', argMax(expiry, (v, toString(expiry)))) AS weekday,
       round(max(v) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       argMax(underlyings, (v, toString(expiry))) AS underlyings
FROM per_expiry
WHERE expiry >= '2026-07-13' AND expiry <= '2026-12-31'
GROUP BY month
HAVING toDayOfWeek(argMax(expiry, (v, toString(expiry)))) = 5
   AND toDayOfMonth(argMax(expiry, (v, toString(expiry)))) BETWEEN 15 AND 21
ORDER BY month

Alle Termine fallen auf einen Freitag zwischen dem 15. und dem 21. des jeweiligen Monats – den dritten Freitag: 2026-07-17, 2026-08-21, 2026-09-18, 2026-10-16, 2026-11-20 und 2026-12-18. Zwei Termine sind vierteljährliche triple-witching Daten (2026-09-18 und 2026-12-18), an denen Aktienoptionen, Indexoptionen und Index-Futures gleichzeitig verfallen; die anderen zwei vierteljährlichen Termine für 2026 liegen bereits in der Vergangenheit – der 20. März und der verschobene 18. Juni waren die vorangegangenen. Vergleichen Sie November mit Dezember: 1493 bildet die Basis für den monatlichen Verfall im November gegenüber 2432 für Dezember, dem vierteljährlichen Monat, der die Listungen von langfristigen LEAPS bestimmt.

Was passiert, wenn der Verfallstag auf einen Feiertag fällt?

Die Regel lautet: Der Verfallstag verschiebt sich auf den vorangehenden Handelstag. Der Zeitraum umfasst beide Beispiele aus dem Jahr 2026. Der 19. Juni (Juneteenth) verschob den Quartalsverfall auf Donnerstag, den 18. Juni — die triple witching Sitzung. Und der 3. Juli, aufgrund der Schließung zum Independence Day, verschob die wöchentlichen Optionen dieser Woche auf Donnerstag, den 2. Juli. Die Abrechnung für die Verschiebung im Juli bei SPY-Kontrakten:

SELECT round(sumIf(vol, expiry = '2026-07-02') / 1e6, 2) AS thursday_july2_contracts_mm,
       round(sumIf(vol, expiry = '2026-07-03') / 1e6, 2) AS friday_july3_contracts_mm
FROM (
    SELECT toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-06-29 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-03 04:00:00'
      AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
)
WHERE expiry IS NOT NULL

Kontrakte mit Fälligkeit am Freitag, den 3. Juli, wurden 0 Millionen gehandelt — null. Solche Kontrakte existierten nicht; der Handelskalender verschob den Freitag dieser Woche auf Donnerstag, den 2. Juli, an dem für sich allein 12.84 Millionen SPY-Kontrakte gehandelt wurden. Feiertagswochen werden ausführlicher unter Marktfeiertage und frühe Schließungen behandelt.

Index-Optionen folgen anderen Regeln

Index-Optionen — die SPX-Familie, NDX, RUT, VIX — werden bar abgerechnet (die Ausübung führt zu einer Barauszahlung basierend auf dem Index-Settlement-Level, nicht zu Aktienübertragungen) und sind europäischer Art (keine Ausübung vor dem Verfallsdatum). Die meisten werden bis 16:15 Uhr ET gehandelt, also fünfzehn Minuten nach Börsenschluss der Aktien. Ein am Nachmittag abgerechneter Kontrakt, der am Verfallsdatum endet, wird jedoch nach dem Index-Level abgerechnet, das aus den Schlusskursen um 16:00 Uhr berechnet wird. Der klassische SPX-Monatskontrakt am dritten Freitag ist AM-abgerechnet: Der Handel endet am Donnerstag zum Börsenschluss und die Abrechnung erfolgt nach einem Level, das aus den Eröffnungskursen am Freitagmorgen berechnet wird. Neuere wöchentliche und tägliche Index-Kontrakte (der SPXW-Stamm) werden am Nachmittag abgerechnet.

VIX-Optionen sind die weitere Besonderheit im Kalender: Sie verfallen an Mittwochmorgenden, werden AM-abgerechnet und es gibt eine pro Monatszyklus, die viele Monate im Voraus gelistet sind — dies ist die Lösung für das oben genannte Mittwoch-Rätsel. Die Stammkontrakte mit den meisten eindeutigen Verfallsdaten am Mittwoch aus vier Juli-Sitzungen:

SELECT root,
       uniqExact(expiry) AS wednesday_expiry_dates,
       toString(min(expiry)) AS nearest,
       toString(max(expiry)) AS furthest,
       round(sum(vol) / 1000, 0) AS contracts_k
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) AS expiry,
           toFloat64(volume) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-06 04:00:00'
      AND window_start < '2026-07-10 04:00:00'
)
WHERE expiry IS NOT NULL AND toDayOfWeek(expiry) = 3 AND expiry >= '2026-07-08' AND root != 'SPCX'
GROUP BY root
ORDER BY wednesday_expiry_dates DESC, contracts_k DESC, root
LIMIT 8

VIX wies 9 eindeutige Mittwoch-Verfallsdaten auf — eine Kette von 2026-07-22 bis 2027-03-17, jeweils eine pro Zyklus — und SPXW erreichte dies mit 9. Die ETF-Zeilen haben ein näheres Fälligkeitsdatum: tägliche und wöchentliche Listungen sowie Quartalsendkontrakte (der 30. Juni 2027 ist ein Mittwoch). Die weit auslaufenden VIX-Monatskontrakte ergänzen die täglichen ETFs so, dass der Mittwoch mehr eindeutige Verfallsdaten aufweist als jeder andere Wochentag außer dem Freitag — 22 im Sechs-Wochen-Zeitraum — bei einem geringen Anteil am Gesamtvolumen.

Was passiert am Verfallstag selbst?

Die meisten Aktien- und ETF-Optionen werden am Verfallstag mit dem Börsenschluss um 16:00 Uhr ET eingestellt. Nach dem Handel wendet die Options Clearing Corporation (OCC) das Verfahren „Exercise-by-Exception“ an: Jede Option, die mit einem Wert von 0,01 $ oder mehr im Geld (in-the-money) schließt, wird automatisch ausgeübt, sofern der Inhaber keine andere Anweisung gibt. Im Geld liegende Calls führen zu Aktienkäufen zum Basispreis; im Geld liegende Puts führen zu Verkäufen; aus dem Geld liegende (out-of-the-money) Kontrakte verfallen wertlos. Die Lieferung der Aktien erfolgt im regulären Abrechnungszyklus.

Der Verfallstag ist die Frist, nicht das einzige Zeitfenster für die Ausübung. Aktien- und ETF-Optionen sind amerikanisch (American-style): Sie können an jedem Werktag während der Laufzeit des Kontrakts ausgeübt werden. Eine vorzeitige Ausübung konzentriert sich bei tief im Geld liegenden Calls auf den Tag vor dem Ex-Dividenden-Datum. In diesem Fall kann die Dividende den verbleibenden Zeitwert übersteigen. Für alle Personen, die solche Calls short halten, erreicht das Zuteilungsrisiko (assignment risk) seinen Höhepunkt in der Nacht vor dem Ex-Datum, nicht erst am Verfallstag.

Fristen, Pin-Risiko und die letzte Stunde

• Die Frist Ihres Brokers endet vor der Frist der OCC. Die OCC akzeptiert Ausübungsanweisungen bis etwa 17:30 Uhr ET am Verfallstag; Broker beenden die Annahme für Kunden meist gegen 16:30 Uhr ET. Die manuelle Korrektur der automatischen Ausübung richtet sich nach der Zeit Ihres Brokers.
• Die Aktie bewegt sich weiter, nachdem der Handel mit der Option gestoppt hat. Das „Exercise-by-Exception“-Verfahren basiert auf dem offiziellen Schlusskurs um 16:00 Uhr. Wenn sich der Kurs in den Nachbörsengeschäften über den Basispreis bewegt, können Long-Halter neue Anweisungen einreichen, während Short-Halter nur abwarten können.
• Pin-Risiko. Wenn der Schlusskurs nur wenige Cent von einem stark gehandelten Basispreis entfernt liegt, können Short-Halter erst nach Erhalt der Benachrichtigungen über Nacht wissen, wie viele Kontrakte zugewiesen werden. Die übliche Gegenmaßnahme: Die Position vor dem letzten Handelsschluss schließen oder rollen.

Warum Verfallsdaten das Handelsvolumen dominieren

Der Verfall ist ein erzwungener Entscheidungspunkt, und das Volumen zeigt die Entscheidung an. Eine Position, die ein Inhaber über den Verfall hinaus halten möchte, muss gerollt werden – sie wird im auslaufenden Kontrakt geschlossen und in einem Kontrakt mit späterem Datum wieder eröffnet – was Volumen in beiden Fällen generiert. Unerwünschte Positionen werden direkt geschlossen; Market Maker hedgen den schwindenden Zeitwert aller noch offenen Positionen. Wie konzentriert ist dieser Entscheidungspunkt? Hier ist die Aufteilung aller im Juni 2026 gehandelten SPY-Kontrakte nach der verbleibenden Laufzeit zum Zeitpunkt des Handels:

SELECT dte_bucket,
       round(sum(vol) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sum(vol) / (sum(sum(vol)) OVER ()), 1) AS pct_of_month
FROM (
    SELECT multiIf(dte = 0, '0 days (expiry day)', dte = 1, '1 day left', dte <= 5, '2-5 days left', '6+ days left') AS dte_bucket,
           dte, vol
    FROM (
        SELECT dateDiff('day', toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')),
                        toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) AS dte,
               toFloat64(volume) AS vol
        FROM global_markets.options_minute_aggs
        WHERE window_start >= '2026-06-01 04:00:00'
          AND window_start < '2026-07-01 04:00:00'
          AND ticker LIKE 'O:SPY2%'
    )
    WHERE dte >= 0
)
GROUP BY dte_bucket
ORDER BY min(dte)

69.5% des monatlichen Kontraktvolumens wurde am eigentlichen Verfallstag gehandelt, weitere 9.3% am Tag davor – das Verfallsdatum beendet den Kontrakt nicht nur, es beherbergt den Großteil des gesamten Lebenszyklus-Volumens. Der Kalender selbst erzeugt die Aktivität nach einem Zeitplan, der Jahre im Voraus bekannt ist.

Eine historische Fußnote, die immer noch für Verwirrung sorgt: Jahrzehntelang liefen börsengehandelte Aktienoptionen technisch gesehen am Samstag nach dem dritten Freitag aus – ein Puffer für die Papierverarbeitung aus der vor-elektronischen Ära. Die Branche hat das rechtliche Verfallsdatum im Jahr 2015 auf den Freitag selbst vorverlegt; ein älterer Leitfaden, der behauptet, Optionen würden am Samstag auslaufen, bezieht sich auf dieses Relikt.

FAQ zum Optionsverfall

Um wie viel Uhr verfallen Optionen am Verfallstag?

Der Handel mit den meisten Aktien- und ETF-Optionen endet am Verfallstag um 16:00 Uhr ET; die meisten Index-Optionen werden bis 16:15 Uhr ET gehandelt. Die Ausübungsentscheidungen werden nach Börsenschluss verarbeitet — das OCC nimmt Anweisungen bis etwa 17:30 Uhr ET entgegen, aber Broker setzen frühere Fristen.

Verfallen alle Optionen an Freitagen?

Nein — aber Verträge mit Fälligkeit am Freitag machten 48.3% des gesamten Volumens in den sechs hier gemessenen Wochen aus, verteilt auf 5871 Basiswerte. Es gibt tägliche Verfallsdaten für 11 indexbasierte Basiswerte, einige Dutzend aktive Titel haben Termine unter der Woche, der VIX verfällt am Mittwochmorgen, und der monatliche Zyklus fällt auf den dritten Freitag.

Kann ich eine Option vor dem Verfall ausüben?

Ja bei Aktien- und ETF-Optionen — diese sind vom amerikanischen Stil, also an jedem Geschäftstag ausübbar. In der Praxis betrifft die vorzeitige Ausübung meist tief im Geld liegende Calls kurz vor einem Ex-Dividenden-Datum. Index-Optionen wie SPX sind vom europäischen Stil: Die Ausübung erfolgt nur am Verfallstag.

Was passiert, wenn meine Option im Geld ausläuft?

Sie wird am Verfallstag automatisch ausgeübt, wenn sie mit mindestens 0,01 $ im Geld schließt — Calls kaufen die Aktien zum Strike-Preis, Puts verkaufen sie — es sei denn, Sie weisen Ihren Broker vor Ablauf der Frist anders an.

Was passiert mit Optionen, wenn der Markt an einem Freitag geschlossen ist?

Der Verfall verschiebt sich auf den vorangegangenen Handelstag. Beide Fälle für 2026 sind in den obigen Daten enthalten: Der Juneteenth verschob den monatlichen Verfall auf Donnerstag, den 18. Juni, und die Schließung am 4. Juli verschob die wöchentlichen Optionen dieser Woche auf Donnerstag, den 2. Juli.

Welche Aktien und ETFs haben tägliche Optionsverfälle?

Eine Handvoll der liquidesten Index-ETFs hat an jedem Handelstag einen neuen Verfall, wobei SPY und QQQ die führende Gruppe bilden. Einzelaktien haben maximal wöchentliche Verfallsdaten. Die vollständige Liste, gemessen am Options-Tape, finden Sie unter welche Aktien haben tägliche Optionen.

Was passiert mit den Greeks einer Option, wenn der Verfall näher rückt?

Der Zeitwert nimmt am Ende am schnellsten ab — Theta, die täglichen Haltekosten, erreicht in den letzten Tagen seinen Höhepunkt — während Gamma, die Geschwindigkeit, mit der sich der Delta selbst bewegt, bei At-the-Money-Strikes stark ansteigt. Diese Kombination führt dazu, dass sich Kontrakte in der Verfallswoche so volatil anfühlen. Der vollständige Satz an Sensitivitäten wird im Echtzeit-Tape in den Option Greeks, erklärt gemessen; wie sich die Greeks über die Laufzeit eines Kontrakts ändern begleitet sie von der Listung bis zum Verfall, und theta sowie gamma erhalten jeweils eine eigene detaillierte Analyse.

Jedes Panel ist eine gespeicherte, versionierte Abfrage über das gesamte Options-Tape — erweitern Sie das SQL, um jede Messung zu sehen, oder prüfen Sie den Verfallskalender eines beliebigen Tickers im Strasmore-Terminal.