Strasmore Research
Marktoverzichten Matt ConnorDoor Matt Connor · Bijgewerkt 2026-07-24

Marktoverzicht week van 6 juli 2026

Chipsector volatiliteit en NVDA zorgden voor een rustige indexweek. MU had een hogere dollar volume dan SPY terwijl de meeste aandelen in waarde daalden.

De week van 6 juli 2026 vertoonde een volatiliteit in de semiconductor-sector onder een rustig ogend indexbeeld. Binnen vijf sessies volgden een crash in de chipsector, een bounce, de meest heftige opening van de zomer en de herovering door NVDA op vrijdag — wat resulteerde in een netto resultaat voor SPY van +1.4%. Twee feiten verklaren dit verloop: MU had gedurende de week een hogere dollar volume dan SPY zelf, en meer liquide aandelen daalden dan zij stegen in een week waarin de groei-index met 1.8% steeg. Elk onderstaand getal is afkomstig uit een opgeslagen query.

De week op de markt

Wekelijkse wijzigingen lopen van de reguliere sluiting op donderdag 2 juli (3 juli was de sluiting vanwege Independence Day) tot vrijdag 10 juli. De rijen zijn alfabetisch gerangschikt.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM — week van 6 juli vs 2 juli close, incl. wijziging vorige week
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

De verdeling is bepalend: QQQ +1.8% en SPY +1.4% tegenover DIA -0.4% en IWM -0.5%. Growth trok de markt omhoog; de Dow en de small-cap index eindigden een groene week met een rode score. Wat deze week ook was, het was niet breed gedragen.

De week ten opzichte van het voorgaande jaar

QuerySPY week in trailing-year context (weekly returns open-to-close, ~53 weken)
De exacte SQL achter elk getal
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

Gemeten van open naar close, rangschikte de week van SPY op de 20 van de 53 voorgaande weken — precies in het midden. Een week met de meest dramatische enkele opening van de zomer (donderdag) en de scherpste sector-rout (dinsdag) eindigt in het middenveld: de volatiliteit heeft elkaar opgeheven — de conclusie is dat het een gemiddelde week was.

Vijf sessies, één trend

QuerySPY per sessie — close, change en volume, 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

De trend: maandag opende de markt met een stijging door groei (+0.9%, overzicht); dinsdag daalde de semiconductor-sector terwijl de index slechts -0.5% verloor (overzicht); woensdag herstelden de chipaandelen sterk en bleef de index stabiel (-0.3%, overzicht); donderdag werd de gehele markt groen tijdens de meest volatiele opening van de zomer (+0.8%, overzicht); vrijdag leidde NVDA een rustige afsluiting (+0.4%, overzicht) naar een slotkoers van $754.9.

De twee namen die centraal stonden bij de daling van dinsdag:

QueryRout van dinsdag: INTC en TER, 7 juli close vs 6 juli close
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

De beweging van dinsdag voor beide namen: INTC -9.6%, TER -9.6%, tegenover -0.5% voor SPY tijdens de sessie.

Wat er werd gezegd

Onze tekst blijft observationeel; de narratieven van de week worden geciteerd met de bijbehorende namen. Eerst de aandacht van de feed voor de vier namen in het centrum van de whipsaw, uit 981 artikelen deze week:

QueryNieuwsoverzicht per dag: artikelen met NVDA, MU, INTC, TER — 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

Deze koppen zijn hier niet geparafraseerd. Ze zijn rechtstreeks uit de opgeslagen feed gelezen:

QueryVerbatim nieuwsfeed (The Motley Fool, rout day en bounce day)
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

Op de dag van de rout meldde de feed van The Motley Fool "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD"; op de dag van de bounce vroeg hetzelfde medium naar "Why Did Sandisk Stock Pop Today?." De vrijdagse rally van NVDA kwam zonder enige katalysator-kop; alleen stukken gericht op de valuation; de oorzaak is onbekend op basis van deze data.

Twee bevindingen: MU (17 artikelen) had precies één keer meer dekking dan NVDA (13) — woensdag, de dag van de bounce (NVDA leidde de andere vier); en TER, de helft van het paar dat het zwaarst werd getroffen tijdens de rout, werd 0 keer getagd op de dag dat de koers brak, en nul keer op de andere dagen. De aandacht van één feed, niet van de wereldmedia.

Breedte: een groene week terwijl de meeste aandelen daalden

QueryWeekly breadth: 10 juli close vs 2 juli close, namen met >$5M volume
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

Van de 6319 namen met een handelsvolume van minstens $5M tijdens de week, daalden 3270 tegenover 3015 die stegen — een aandeel in stijgers van slechts 47.7% in een week waarin de groei-index met 1.8% won. De groene week van de index werd veroorzaakt door de grootste componenten; de mediaan van de aandelen was negatief. Dezelfde beperkte breedte die de vrijdagoverzicht in één sessie vaststelde, versterkte zich gedurende vijf sessies.

De sector-scoreboard

Waar vond de daling plaats? De tien SPDR sector ETF's, van de slotkoers op 2 juli tot 10 juli, alfabetisch:

QuerySector ETF's, full-week change: 10 juli close vs 2 juli close
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Vier van de tien sectoren sloten positief, maar slechts twee met een significante marge: energy (XLE, +3.5%) en tech (XLK, +2.9%) leidden de markt. Financials (+0.2%) en consumer discretionary (+0.1%) sloten nauwelijks boven de nulstand. De overige zes, van materials (-2.1%) tot healthcare (-1.8%), eindigden in het rood. Buiten deze twee duidelijke winnaars om, was de trend neerwaarts.

De koploper van de markt: MU handelde meer dan de index. Gedurende een week.

QueryTopnamen naar dollar volume (regular-hours), hele week 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MU registreerde een dollarvolume in de reguliere handelsuren van 164B over de vijf sessies — hoger dan de 137.3B van SPY. Dat een enkel geheugensector-aandeel een hele week lang meer handelde dan de S&P 500 ETF, doet denken aan juni (MU's diepgaande analyse in juni); NVDA (107.1B), de AI/GPU-indicator van de week, en SNDK (88B), een andere naam in de geheugensector, vormen de top vijf van de week. De volatiliteit zat niet alleen in de koersen — het was de plek waar het kapitaal de hele week lang werd verdeeld.

Het nettoresultaat van de whipsaw: dezelfde sector, tegenovergestelde weken

De veertien chip-aandelen die de koersontwikkeling de hele week bepaalden, gemeten over de gehele week — van de slotkoers van 2 juli tot 10 juli. De rijen zijn alfabetisch gesorteerd.

QueryChip complex full-week change — 10 juli close vs 2 juli close, veertien namen
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Na een rout, een bounce, een enorme opening en een rally op vrijdag, bewoog de sector niet als één geheel — de resultaten waren verdeeld. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) en WDC (+8.1%) eindigden met grote winsten; INTC (-8.8%) had een zeer slechte week, en de equipment-aandelen die de grote gaps op donderdag veroorzaakten — KLAC (-1.8%) en LRCX (-0.3%) — eindigden nagenoeg gelijk. De conclusie: MU, het aandeel met het hoogste handelsvolume ten opzichte van de S&P 500 ETF gedurende de hele week, leverde netto +0.3% op. Er werd voor 164 miljard dollars verhandeld zonder dat de prijs nagenoeg bewoog — het puurste voorbeeld van een markt die met zichzelf in conflict is bij een maximaal volume.

De nieuwste ticker van de week: de Amerikaanse debuut van SK Hynix

Vrijdag is er een nieuw genoteerd onderdeel toegevoegd aan de geheugensector die de markt deze week domineerde — het debuut is geregistreerd:

QuerySK Hynix US debut: de raise, de delayed open, close vs offer, en rangering eerste dag in 2026
De exacte SQL achter elk getal
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

De kapitaalverhoging: $28.1 miljard tegen $158.14 per aandeel — de $1 US raise in 2026 was groter, namelijk de $75 miljard listing van SpaceX in juni. Omdat er geen eerdere slotkoers was, duurde de opening cross tot 11:34 ET voordat de prijs werd vastgesteld: $170. De slotkoers, $168.33, daalde met $1.67 ten opzichte van die eerste prijs, maar bleef 6.4% boven de offer. En de handelsvolumes: $18.03 miljard aan dollars tijdens de reguliere handelsuren — van de 144 US debuts die in 2026 zijn gemeten, was alleen de $81.2 miljard eerste dag van SpaceX zwaarder.

De grootste bewegers van de week

Wie won en wie verloor, naast de chipsector? Op een ongewijzigde tape lijken de 30 reverse splits van deze week viercijferige "winsten" te maken. Deze lijsten sluiten splitsingen gedurende de week uit en vereisen een handelsvolume van $5 miljoen.

QueryWeekly movers: tien grootste gainers en decliners, >$5M volume, excl. splits
De exacte SQL achter elk getal
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

Beide lijsten vertoonden een grote beweging: de kleinste stijger steeg met 67%, de kleinste daler noteerde -44.6%. Zelfs de zware chipweek van INTC (-8.8%) komt niet in de buurt van een van beide uitersten. De lijsten bestaan uit small-caps met één grote uitzondering: CRNX, +98% op $9660.5 miljoen handel, de hoogste waarde in dollars van de twintig — de bijna verdubbeling in de nacht van dinsdag behield de winst tot vrijdag.

De shorts: één incompleet bestand in een verder volledige week

QueryDagelijkse short-volume coverage — tickers en totaal aantal short shares, 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

Vier van de vijf dagelijkse short-volume bestanden waren volledig, met ongeveer 15384 tickers per bestand. Het bestand van dinsdag 7 juli bevat slechts 4333 — minder dan een derde van de omliggende dagen — waarbij het totaal aantal short shares (1.93B vs ~4.62B op volledige dagen) eveneens is afgenomen. Hetzelfde patroon van incompleetheid was zichtbaar in het bestand van 29 juni (de recap van die week), en 7 juli was de dag met de grootste daling. Beschouw elke short-volume claim per ticker over 7 juli als niet verifieerbaar totdat het bestand opnieuw wordt ingediend.

De optieweek: de intraday-handel volgde het verloop van de kalender

QueryOptions contracts en 0DTE volume per sessie, 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

Het contractvolume varieerde van 58.9M (donderdag, de laagste activiteit) tot 65.6M (vrijdag, de hoogste activiteit). De 0DTE-volumes weerspiegelden het verloop van de kalender: deze daalde naar 28.7% op donderdag — een sessie zonder grote expiratie — en steeg naar 48.7% op vrijdag door het expiren van de weekly-opties, zoals de expiratiekalender voorspelt. De kalender bepaalt nog steeds hoe groot het aandeel van de intraday-handel wordt.

Rentes: de hele week stijgend

QueryTreasury curve: 10 juli close vs 2 juli close, beide late receipts on file
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

Gemeten tot de laatste gegevens van de week (vrijdag 10 juli), steeg de curve bijna parallel ten opzichte van de slotkoers van de vorige week: 2-jaar +7 bp, 10-jaar +7 bp naar 4.56%, 30-jaar +8 bp naar 5.06% — geen twist, enkel een stijging op elk niveau. De gegevens van 9 en 10 juli zijn met een grotere vertraging dan gebruikelijk gepubliceerd (2 rijen zijn nu beschikbaar); deze sectie bevat de volledige week.

De kalender achter de week

QueryCorporate agenda van de week: filings, dividenden, splits, nieuws
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 SEC-filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse en 9 forward splits, 981 nieuwsartikelen. De EDGAR-index van vrijdag 10 juli was nog in verwerking toen deze pagina voor het eerst werd gegenereerd (een vertraging in de gegevensverwerking waarover we eerder hebben geschreven). Inmiddels zijn de gegevens verwerkt bij de 3135 filings, waardoor het weektotaal hierboven nu alle vijf de sessies bevat.

De week van de filings, per dag en per form:

QuerySEC filings per sessie en form type, 6-10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Maandag was de drukste dag voor filings met 5019, waarmee de op één na drukste dag met 1289 werd verslagen. De grootste component was de insider Form 4: 2465 van het totaal, wat 3.6 keer de 694 van vrijdag is, tijdens de eerste sessie na de vierdaagse Independence Day-vakantie. De meest stabiele lijn is de 424B2, het prospectus voor shelf-takedowns dat banken indienen voor structured notes: deze bleef elke sessie binnen een smalle band van 487 tot 679. Insider-documentatie varieert met de kalender. De note machine niet.

De filings van vrijdag bevatten ook de nieuwste ticker van de week. Het papierspoor van SK Hynix richting de Amerikaanse beursnotering:

QuerySEC paper trail van SK Hynix richting US listing op 10 juli
De exacte SQL achter elk getal
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

Het registratiestatement in juni, de wijziging op maandag van deze week, de exchange certification op donderdag, en dan de laatste rij: het 424B4 definitieve prospectus, ingediend op 2026-07-10, de sessie waarin de aandelen werden genoteerd. De filing-index en de tape zijn het eens over de datum.

De sessies, geverifieerd

QuerySessie verificatie: vijf sessies, geen feestdag, volgende geplande closure
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 volledige sessies, 2026-07-06 tot en met 2026-07-10, geen feestdagen in het venster — de eerste week met vijf sessies sinds die van medio juni. Volgende geplande sluiting: Labor Day op 2026-09-07.

In voorraad

Volgende week, uit onze eigen tabellen:

QueryVolgende week op de agenda: closures, ex-dividenden en monthly expiry
De exacte SQL achter elk getal
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

De feestdagen-tabel laat 0 sluitingen zien volgende week — vijf volledige sessies. 640 ex-dividend records vallen hierbinnen, geen enkele uit de tien bekende namen die het panel controleert. Aanstaande vrijdag is de derde vrijdag van juli — de maandelijkse options expiration — en contracten die die dag aflopen, vertegenwoordigen al 14% van de options volume van deze week. Eén ontvangst blijft openstaan: de Treasury prints van 9 juli en 10 juli (2 rijen in het bestand), een zero-bounded tripwire die de regeneratie van deze pagina uitstelt tot het Treasury-bestand beschikbaar is. De EDGAR index van vrijdag, de andere tripwire van de pagina, is al beschikbaar en wordt hierboven volledig weergegeven.

FAQ

Hoe heeft de aandelenmarkt het de week van 6 juli 2026 gedaan?

Split: SPY steeg met 1.4% en QQQ met 1.8%, DIA en IWM eindigden in het rood, en 3270 van de 6319 liquide aandelen daalde.

Welke sector presteerde het best in de week van 6 juli 2026?

Energy: XLE steeg met 3.5%, waarmee het de tech-sector met +2.9% versloeg — de twee duidelijke winnaars van de tien. Financials en consumer discretionary sloten ook marginaal positief af (+0.2%, +0.1%), terwijl de overige zes in het rood sloten.

Hoe verliep het debuut van SK Hynix op de Amerikaanse aandelenmarkt?

Het haalde $28.1 miljard op — de op één na grootste Amerikaanse kapitaalronde van 2026, na SpaceX — en sloot de eerste sessie 6.4% boven de aanbodprijs van $158.14, bij een omzet tijdens de reguliere handelsuren van $18.03 miljard.

Wanneer is de volgende maandelijkse options expiration?

De derde vrijdag van juli — de vrijdag direct na deze week. Contracten die op die dag aflopen, vertegenwoordigden al 14% van het options volume van deze week.

Datanotities

Alle tijdstempels zijn UTC; reguliere handelsuren bedragen 13:30-20:00 UTC per sessie; de weekgrenzen lopen van de reguliere sluiting van 2 juli tot 10 juli. De wekelijkse trailing rank gebruikt returns van open naar sluiting, waardoor deze afwijkt van de close-to-close scoreboard — beide zijn gelabeld. De wekelijkse breadth vergelijkt de sluitingen van 2 juli en 10 juli met een filter van $5M aan wekelijkse handel. Eén arrival tripwire is begrensd op nul: de treasury prints van 9 juli en 10 juli. De dagelijkse EDGAR-index van vrijdag werd verwerkt nadat deze pagina voor het eerst draaide en is nu volledig opgenomen in het totaal van de wekelijkse filings, wat geen bodem meer is. Er verschijnt hier geen VIX-stijl print: de index implied-volatility series zijn niet gelicenseerd voor deze warehouse — volatiliteit wordt afgelezen van de tape (ranges, 0DTE share, quote behavior). De IPO-tabel slaat de debut ticker op met een extra spatie; het debut panel koppelt op basis van het schoongemaakte symbool.

Methodologie

  • Marktgegevensbron: consolidated tape — delayed_stocks_minute_aggs voor prijzen en volumes, options_trades voor de options week.
  • Tijdzoneverwerking: opgeslagen timestamps zijn UTC; ET-labels via toTimeZone(...) in SELECT-lijsten; WHERE-clausules gebruiken ruwe UTC-literalen.
  • Deterministische aggregaten: tie-breaks op basis van tuple-keys; tekstuele beweringen zijn gecodeerd als grenswaarden.
  • SEC filings bron: stocks_sec_edgar_index, de dagelijkse EDGAR filing index, geteld via filing_date.
  • Warehouse as-of datum: 13 juli 2026; equity tapes, options trades en de vijf dagelijkse EDGAR-indexes van de week zijn volledig ingeladen. De Treasury prints van 9 juli en 10 juli zijn nog in transit.

Cross-links: de vijf dagelijkse indexen — maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag — plus MU's diepgaande analyse van juni, wanneer verlopen options, en het overzicht van de vorige week.

#recap#weekly#spy#qqq#semiconductors#market structure