เวลาปิดรับคำสั่ง MOC และ MOO ในตลาด NYSE และ Nasdaq

คำสั่ง MOC และ MOO
คำสั่ง MOC และ MOO คือกำหนดเวลาปิดรับคำสั่งรายวันสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าสู่การประมูลของตลาดหลักทรัพย์ แทนที่จะเป็นการซื้อขายปกติแบบต่อเนื่อง ณ เดือนสิงหาคม 2026 ทั้ง NYSE และ Nasdaq ได้กำหนดเวลาปิดรับคำสั่ง market-on-close (MOC) และ limit-on-close (LOC) ไว้ที่เวลา 15:50 น. ตามเวลา ET และปิดรับคำสั่ง market-on-open (MOO) และ limit-on-open (LOO) ไว้ที่เวลา 09:28 น. ตามเวลา ET เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คำสั่งจะถือว่ามีผลผูกพัน การยกเลิกหรือการปรับลดจำนวนคำสั่งจะถูกห้ามโดยเด็ดขาด หรืออนุญาตให้ทำได้เฉพาะในกรณีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น

คำสั่งประเภท MOO, LOO, MOC และ LOC คืออะไร

คำสั่งซื้อขายสี่ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การประมูลสองช่วงเวลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวันทำการ

• MOO (Market-on-open): ไม่กำหนดราคา โดยจะจับคู่ที่ราคาเปิดอย่างเป็นทางการ
• LOO (Limit-on-open): มีการกำหนดราคาจำกัดไว้ และจะเข้าร่วมการประมูลช่วงเปิดตลาดก็ต่อเมื่อราคาอยู่ในระดับที่กำหนดหรือดีกว่านั้น
• MOC (Market-on-close): ไม่กำหนดราคา โดยจะจับคู่ที่ราคาปิดอย่างเป็นทางการ
• LOC (Limit-on-close): มีการกำหนดราคาจำกัดไว้ และจะเข้าร่วมการประมูลช่วงปิดตลาดก็ต่อเมื่อราคาอยู่ในระดับที่กำหนดหรือดีกว่านั้น

คำสั่งประเภท Market และ Limit มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับช่วงระหว่างวัน ซึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่อธิบายไว้โดยละเอียดในคู่มือ คำสั่งซื้อขายแบบ Market order เทียบกับ Limit order ของเรา กล่าวคือ Market order ให้ความแน่นอนในการจับคู่คำสั่ง ส่วน Limit order ให้ความแน่นอนในด้านราคา คำสั่งสำหรับการประมูล (Auction orders) มีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่คำสั่งทั่วไปในกระดานไม่มี คำสั่งแบบ Day order ที่ค้างอยู่ในกระดานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาก่อนระฆังปิดตลาด ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ระยะเวลาการมีผลของคำสั่งซื้อขาย แต่สำหรับคำสั่งสำหรับการประมูลนั้น ไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อพ้นกำหนดเวลาตัดยอดไปแล้ว

เวลาตัดยอดคำสั่ง MOC และ MOO ในตลาด NYSE และ Nasdaq

เวลาทั้งหมดด้านล่างนี้เป็นเวลามาตรฐานตะวันออก (Eastern Time) และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนสิงหาคม 2026 สำหรับการประมูลแต่ละรอบจะมีนาฬิกาสองเรือนที่ต้องพิจารณา ได้แก่ เวลาตัดยอดการส่งคำสั่ง และเวลาที่คำสั่งนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้อีกต่อไป

ลำดับเวลาการประมูลเปิดตลาด

• 9:28 น. เวลาตัดยอดการส่งคำสั่งของ Nasdaq คำสั่ง MOO และ LOO สำหรับการประมูลเปิดตลาด (Nasdaq Opening Cross) จะไม่ถูกรับเข้าสู่ระบบอีกต่อไป และคำสั่งที่อยู่ในระบบแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ (Nasdaq Equity Rule 4752) คำสั่ง Limit-on-open บางประเภทจะยังคงถูกรับเข้าสู่ระบบหลังจาก 9:28 น. ในรูปแบบการส่งคำสั่งเข้าเท่านั้น
• 9:28 น. เริ่มการเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุล (Imbalance) ของ Nasdaq ข้อความแจ้งความไม่สมดุลของการเปิดตลาดจะเริ่มส่งออกในวินาทีเดียวกับที่ปิดรับคำสั่ง และจะมีการอัปเดตข้อมูลจนถึงเวลาเปิดตลาด 9:30 น.
• 9:28 น. เวลาตัดยอดการส่งคำสั่งของ NYSE ตลาด NYSE ใช้กำหนดเวลาเดียวกันสำหรับคำสั่งที่ระบุไว้สำหรับการประมูลเปิดตลาด (NYSE Rule 7.35A) และเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุลในช่วงก่อนเปิดตลาด

ลำดับเวลาการประมูลปิดตลาด

• 15:50 น. เวลาตัดยอดการส่งคำสั่งของทั้งสองตลาด คำสั่ง MOC และ LOC จะไม่ถูกรับเข้าสู่ระบบอีกต่อไป (Nasdaq Equity Rule 4754; NYSE Rule 7.35B) หลังจาก 15:50 น. ตลาด NYSE จะรับคำสั่งใหม่เฉพาะฝั่งที่ช่วยลดความไม่สมดุลที่เผยแพร่ออกไปเท่านั้น จนถึงเวลา 16:00 น.
• 15:50 น. การล็อกคำสั่งของ Nasdaq คำสั่ง MOC หรือ LOC ใน Nasdaq ไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้หลังจากเวลาตัดยอด ประเภทคำสั่ง Imbalance-only ของ Nasdaq จะยังคงเปิดรับในฝั่งที่ช่วยลดความไม่สมดุล และ Rule 4754 กำหนดกรอบเวลาปัจจุบันไว้สำหรับคำสั่งประเภทนี้
• 15:50 น. เริ่มการเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุล Nasdaq จะส่งข้อความแจ้งความไม่สมดุลแบบย่อทุกสิบวินาทีตั้งแต่เวลา 15:50 น. จากนั้นจะส่งตัวบ่งชี้ความไม่สมดุลของคำสั่งแบบเต็มทุกวินาทีตั้งแต่เวลา 15:55 น. ตลาด NYSE เริ่มเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุลของการประมูลปิดตลาดในเวลา 15:50 น. เช่นกัน
• 15:50 น. ถึง 15:58 น. ช่วงเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดของ NYSE เฉพาะข้อผิดพลาดที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้องเท่านั้นที่สามารถยกเลิกได้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งหมายถึงความผิดพลาดในด้านราคา ขนาด ฝั่งของคำสั่ง หรือตัวหลักทรัพย์เอง
• 15:58 น. การล็อกคำสั่งของ NYSE ไม่สามารถยกเลิกหรือลดขนาดคำสั่ง MOC หรือ LOC ได้หลังจากจุดเวลานี้

เมื่อพิจารณาลำดับเวลาทั้งสองส่วนร่วมกัน บทสรุปสำหรับนักลงทุนรายย่อยนั้นสั้นและชัดเจน เมื่อนาฬิกาผ่านเวลา 15:50 น. ไปแล้ว คำสั่ง MOC จะถูกจับคู่ซื้อขายที่ราคาใดก็ตามที่เกิดจากการประมูลปิดตลาดนั้น

เหตุผลที่ต้องมีเวลาตัดยอด

การประมูลจะจับคู่คำสั่งซื้อขายที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดที่ราคาเดียวในเวลาเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์จึงจำเป็นต้องทราบสถานะคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่มีอยู่ในมือก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เวลาตัดยอดทำหน้าที่หยุดนิ่งสมุดคำสั่งซื้อขาย (auction book) ช่วงเวลาตั้งแต่การหยุดนิ่งนี้ไปจนถึงการประมูลจริงคือช่วงเวลาเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งช่วงเวลานี้คือหัวใจสำคัญของการกำหนดเส้นตายล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาสิบนาที ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศจำนวนหุ้นที่ยังไม่มีคู่สัญญาในแต่ละฝั่ง พร้อมกับราคาที่สมุดคำสั่งซื้อขายจะเคลียร์ได้หากการประมูลเกิดขึ้นในวินาทีนั้น

นักเทรดที่เห็นความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อจำนวนมากในเวลา 15:51 น. สามารถนำคำสั่งขายเข้ามาจับคู่ได้ ยิ่งมีปริมาณคำสั่งซื้อขายฝั่งตรงข้ามเข้ามามากเท่าใดในช่วงสิบนาทีนี้ ช่องว่างที่การประมูลต้องเติมเต็มในเวลา 16:00 น. ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น หากไม่มีเวลาตัดยอด ก็จะไม่มีภาพรวมที่ชัดเจนให้เผยแพร่ และไม่มีช่วงเวลาที่ใครจะสามารถตอบสนองต่อข้อมูลนั้นได้ คำอธิบายเรื่อง closing auction ของเราได้อธิบายขั้นตอนการคำนวณราคาเคลียร์เพียงราคาเดียวหลังจากปิดช่วงเวลาดังกล่าว และคู่มือ opening auction ก็ได้อธิบายกระบวนการเดียวกันสำหรับช่วงเช้า

ช่วงปิดตลาดมีความสำคัญเพียงใด

เส้นกราฟปริมาณการซื้อขายของวันทำการปกติมีความไม่สมมาตร นาทีในช่วงเปิดและปิดตลาดมีปริมาณหุ้นหมุนเวียนสูงกว่าช่วงกลางวันมาก โดยเฉพาะช่วงปิดตลาดที่ครองสัดส่วนสูงสุดเพียงลำพัง แผงข้อมูลด้านล่างแบ่ง SPY ออกเป็นช่วงเวลาละห้านาทีตามเวลามาตรฐานตะวันออกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และแสดงสัดส่วนปริมาณการซื้อขายของแต่ละช่วงเทียบกับปริมาณรวมของช่วงเวลาทำการปกติ

SELECT
    formatDateTime(toDateTime(bucket_minute * 60, 'UTC'), '%H:%i')        AS et_time,
    round(100 * bucket_volume / sum(bucket_volume) OVER (), 3)           AS pct_of_session_volume
FROM
(
    SELECT
        intDiv(et_minute_of_day, 5) * 5 AS bucket_minute,
        sum(volume)                     AS bucket_volume
    FROM
    (
        SELECT
            toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
                + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_minute_of_day,
            volume
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= today() - 75
          AND window_start <  today() - 2
    )
    WHERE et_minute_of_day >= 570 AND et_minute_of_day <= 960
    GROUP BY bucket_minute
)
ORDER BY et_time

ช่วงเวลาที่ระบุด้วย 09:30 มีปริมาณหุ้นคิดเป็น 3.057% ของปริมาณการซื้อขายรวมทั้งวัน ส่วนช่วงเวลาสุดท้ายที่ระบุด้วย 16:00 มีปริมาณหุ้นคิดเป็น 0.713% ซึ่งแท่งกราฟนี้เปรียบเสมือนการซื้อขายเพียงรายการเดียว นั่นคือการบันทึกรายการซื้อขายปิดตลาดอย่างเป็นทางการ (official closing auction print) รวมกับรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในนาทีเดียวกัน ช่วงเวลาตรงกลางวันจะมีปริมาณการซื้อขายเบาบางกว่าช่วงต้นและท้ายวันอย่างเห็นได้ชัด

ความกระจุกตัวของปริมาณการซื้อขายในแต่ละหุ้นนั้นไม่เท่ากัน แผงข้อมูลถัดไปแสดงการแบ่งช่วงเวลาแบบเดียวกันสำหรับหุ้นชื่อดังจำนวน 8 โดยเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายในช่วงห้านาทีแรกของวันกับช่วงห้านาทีสุดท้ายรวมถึงรายการปิดตลาด

SELECT
    ticker,
    round(100 * sumIf(volume, et_minute_of_day >= 955) / sum(volume), 2) AS close_window_pct,
    round(100 * sumIf(volume, et_minute_of_day <  575) / sum(volume), 2) AS open_window_pct
FROM
(
    SELECT
        ticker,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
            + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_minute_of_day,
        volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'KO', 'JNJ', 'PG', 'XOM')
      AND window_start >= today() - 75
      AND window_start <  today() - 2
)
WHERE et_minute_of_day >= 570 AND et_minute_of_day <= 960
GROUP BY ticker
ORDER BY close_window_pct DESC

JNJ มีความกระจุกตัวของปริมาณการซื้อขายในช่วงปิดตลาดสูงที่สุดในกลุ่ม โดยคิดเป็น 12.74% ของปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาทำการปกติ ในขณะที่ NVDA อยู่ที่ 6.81% ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามของรายการ รูปแบบดังกล่าวปรากฏให้เห็นในหุ้นทุกตัวแต่มีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไป

ปริมาณการซื้อขายในช่วงปิดตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่

มุมมองรายเดือนใช้กรอบเวลาสองช่วงเดียวกันบน SPY โดยย้อนหลังไปสองปีของรอบการซื้อขาย

SELECT
    formatDateTime(month_start, '%Y-%m')                                 AS month,
    round(100 * sumIf(volume, et_minute_of_day >= 955) / sum(volume), 2) AS close_window_pct,
    round(100 * sumIf(volume, et_minute_of_day <  575) / sum(volume), 2) AS open_window_pct
FROM
(
    SELECT
        toStartOfMonth(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))     AS month_start,
        toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60
            + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))     AS et_minute_of_day,
        volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toStartOfMonth(today() - 730)
      AND window_start <  today() - 2
)
WHERE et_minute_of_day >= 570 AND et_minute_of_day <= 960
GROUP BY month_start
ORDER BY month_start

ตลอด 25 เดือนที่แสดงในกราฟ ปริมาณการซื้อขายในช่วงปิดตลาดคิดเป็น 10.72% ของปริมาณการซื้อขายรวมในรอบปกติของเดือนแรก และคิดเป็น 8.2% ในเดือนล่าสุด ซึ่งยังเป็นข้อมูลบางส่วน โดยมีกรอบเวลาช่วงเปิดตลาดแสดงไว้ข้างกันเพื่อเปรียบเทียบสเกล การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือนในชุดข้อมูลนี้สอดคล้องกับวันปรับน้ำหนักดัชนี (index rebalance) และวันหมดอายุของสัญญาอนุพันธ์รายไตรมาส ซึ่งเกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอตลอดปฏิทินในเดือนมิถุนายน 2026

ลักษณะของหน้าต่างคำสั่งซื้อขายที่ไม่สมดุล (Imbalance Window) ในหนึ่งช่วงการซื้อขาย

การปิดงวดไตรมาสสร้างภาระงานหนักที่สุดให้กับช่วงการประมูลปิดตลาด กองทุนที่อ้างอิงดัชนีจะทำการซื้อขายที่ราคาปิดอย่างเป็นทางการในวันปรับสมดุลพอร์ต และวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ก็เป็นหนึ่งในวันดังกล่าว ข้อมูลด้านล่างนี้ติดตาม SPY แบบนาทีต่อนาทีตลอดช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของวันนั้น ซึ่งเป็นกรอบเวลาทางประวัติศาสตร์ที่คงที่และจะยังคงแสดงผลเช่นเดิมแม้เวลาจะผ่านไปหนึ่งปี

SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
    round(volume / 1e6, 2)                                               AS volume_mm
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-30 19:30:00', 'UTC')
  AND window_start <= toDateTime('2026-06-30 20:00:00', 'UTC')
ORDER BY window_start

ปริมาณการซื้อขายในนาทีที่ 15:30 วัดได้ 0.13 ล้านหุ้น โดยเส้นตัดยอดคำสั่งซื้อขายเวลา 15:50 น. จะอยู่ ณ จุดสองในสามของแกนเวลา และแท่งกราฟทุกแท่งทางด้านขวาของเส้นนี้จะอยู่ในหน้าต่างคำสั่งซื้อขายที่ไม่สมดุล (imbalance window) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขนาดคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่มีคู่สัญญาจับคู่ และคำสั่งซื้อขายฝั่งตรงข้ามยังสามารถเข้ามาได้ แท่งสุดท้ายที่ประทับเวลา 16:00 จะเปิดขึ้นเมื่อระฆังปิดตลาดดังและมีปริมาณการซื้อขายรวม 1.07 ล้านหุ้น โปรดอ่านข้อมูลในแผงนี้เพื่อดูภาพรวมของช่วงครึ่งชั่วโมง แทนที่จะพิจารณาเพียงนาทีใดนาทีหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ผลกระทบของคำสั่ง MOC ในหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ

นี่คือผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มรายย่อย คำสั่ง MOC คือคำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดซึ่งมุ่งเป้าไปที่การซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดเพียงครั้งเดียวของวัน และจะยกเลิกไม่ได้เมื่อถึงเวลา 15:50 น. ในหุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่น ปริมาณการซื้อขายดังกล่าวสามารถรองรับคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น แต่ในหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ การประมูลอาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปริมาณการซื้อขายรวมที่น้อยอยู่แล้ว และราคาปิดที่ได้อาจแตกต่างจากราคาเสนอซื้อเสนอขายล่าสุดที่คุณเห็นอย่างมาก

มีรายละเอียดสองประการที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ ประการแรก คำสั่ง LOC จะกำหนดเพดานราคาที่คุณยอมรับได้ โดยแลกกับการที่อาจไม่ได้ซื้อขายเลย ซึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยนแบบเดียวกับที่การเปรียบเทียบ stop order กับ stop limit order ได้กล่าวถึงในบริบทที่ต่างออกไป ประการที่สอง โบรกเกอร์หลายแห่งกำหนดเส้นตายสำหรับคำสั่งซื้อขายในช่วงประมูลของตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจเร็วกว่าเวลาตัดยอดของตลาดหลักทรัพย์หลายนาที นาฬิกาของโบรกเกอร์คือสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่คุณจะใช้งานจริง

แหล่งตรวจสอบเวลาเหล่านี้

ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งได้ปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาดังกล่าว NYSE เคยใช้เวลาตัดยอด MOC และ LOC ที่ 15:45 น. มานานหลายปี ก่อนจะเลื่อนเป็น 15:50 น. ส่วน Nasdaq ได้ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายในช่วงเปิดตลาดใหม่ในปี 2021 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านเอกสารยื่นต่อ SEC ภายใต้กฎ Rule 19b-4 ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการตรวจสอบคือตัวกฎระเบียบเอง ได้แก่ Nasdaq Equity Rule 4752 สำหรับการเปิดตลาดแบบ Opening Cross และ Rule 4754 สำหรับการปิดตลาดแบบ Closing Cross ส่วน NYSE ใช้กฎ Rule 7.35A และ 7.35B สำหรับการประมูลทั้งสองช่วง หน้าช่วยเหลือของโบรกเกอร์มักจะปรับปรุงข้อมูลล่าช้ากว่าการแก้ไขกฎระเบียบ แต่ตัวบทกฎหมายนั้นมีความเป็นปัจจุบันเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

เวลาตัดยอดคำสั่ง MOC คือกี่โมง

เวลา 15:50 น. ตามเวลา ET ทั้งในตลาด NYSE และ Nasdaq ณ เดือนสิงหาคม 2026 คำสั่ง MOC ที่ส่งเข้ามาหลังจากนั้นจะถูกปฏิเสธโดย Nasdaq ส่วน NYSE จะรับเฉพาะฝั่งที่ช่วยลดความไม่สมดุล (imbalance) ที่ประกาศไว้เท่านั้น โดยรับถึงเวลา 16:00 น.

สามารถยกเลิกคำสั่ง MOC หลังจากเวลาตัดยอดได้หรือไม่

โดยทั่วไปไม่ได้ Nasdaq จะหยุดการยกเลิกและแก้ไขคำสั่ง ณ เวลาตัดยอด 15:50 น. ส่วน NYSE อนุญาตให้ยกเลิกได้ระหว่างเวลา 15:50 น. ถึง 15:58 น. เฉพาะกรณีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานยืนยันเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ยกเลิกเลยหลังจากเวลา 15:58 น.

ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง MOC และ LOC คืออะไร

คำสั่ง MOC จะจับคู่ที่ราคาปิดอย่างเป็นทางการไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าใด ส่วนคำสั่ง LOC จะมีราคาจำกัด (price limit) กำกับไว้และจะเข้าร่วมการซื้อขายก็ต่อเมื่อราคาปิดเท่ากับหรือดีกว่าราคาที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคำสั่งอาจไม่ได้รับการจับคู่จนจบวัน

ข้อมูลความไม่สมดุล (imbalance) ของการประมูลราคาปิดเริ่มเผยแพร่เมื่อใด

เริ่มเผยแพร่ ณ เวลาตัดยอด 15:50 น. โดย Nasdaq จะส่งข้อความสรุปความไม่สมดุลทุกสิบวินาทีตั้งแต่เวลา 15:50 น. และส่งตัวบ่งชี้ฉบับเต็มทุกหนึ่งวินาทีตั้งแต่เวลา 15:55 น. ส่วน NYSE จะเริ่มเผยแพร่ความไม่สมดุลของการปิดตลาด ณ เวลา 15:50 น. และอัปเดตข้อมูลจนถึงช่วงปิดตลาด

เวลาตัดยอดคำสั่ง MOO คือกี่โมง

เวลา 09:28 น. ตามเวลา ET หรือสองนาทีก่อนตลาดเปิดทำการเวลา 09:30 น. ในทั้งสองตลาด โดย Nasdaq จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลความไม่สมดุลของการเปิดตลาดในขณะเดียวกับที่ปิดรับคำสั่ง

ทุกแผงข้อมูลที่นี่มาพร้อมกับคำสั่ง SQL ที่อยู่เบื้องล่าง คุณสามารถขยายดูได้ว่าตัวเลขถูกคำนวณอย่างไร หากต้องการเรียกดูการแบ่งช่วงเวลาปิดตลาดสำหรับหุ้นที่คุณติดตาม สามารถสอบถามเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปผ่านเทอร์มินัล Strasmore ได้เลย