Strasmore Research
Podsumowania rynkowe Matt ConnorAutor: Matt Connor · Zaktualizowano 2026-07-24

Podsumowanie rynku tydzień 6 lipca 2026

Sektor półprzewodników pod wpływem NVDA i MU. Zmienność na giełdzie oraz analiza wyników indeksów w obliczu wyprzedaży akcji technologicznych.

Tydzień rozpoczynający się 6 lipca 2026 roku charakteryzował się dużą zmiennością w sektorze półprzewodników, mimo pozornego spokoju na indeksach. W ciągu pięciu sesji odnotowano: wyprzedaż akcji spółek technologicznych, odbicie, najbardziej gwałtowny otwarcie lata oraz piątkowy powrót NVDA do wzrostów — co przełożyło się na wynik SPY na poziomie +1.4%. Kluczowe dane wskazują na dwa zjawiska: wolumen obrotu w MU był w skali tygodnia wyższy niż w przypadku samego SPY, a liczba akcji o wysokiej płynności spadających na wartości była większa od liczby akcji rosnących, mimo wzrostu indeksu wzrostowego o 1.8%. Wszystkie poniższe dane pochodzą z zapytania bazodanowego.

Tydzień na giełdzie

Zmiany tygodniowe obejmują okres od zamknięcia sesji regularnej w czwartek 2 lipca (3 lipca nastąpiło zamknięcie z powodu Independence Day) do piątku 10 lipca. Wiersze są ułożone alfabetycznie.

ZapytanieSPY / QQQ / DIA / IWM — tydzień 6 lipca vs zamknięcie 2 lipca, wraz ze zmianą z poprzedniego tygodnia
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

Kluczowym czynnikiem był podział rynkowy: QQQ +1.8% oraz SPY +1.4% przeciwko DIA -0.4% oraz IWM -0.5%. Spółki wzrostowe napędzały całą rynek; indeks Dow oraz indeks spółek o małej kapitalizacji zakończyły tydzień na minusie, mimo wzrostów szerokiego rynku. Niezależnie od charakteru bieżącego tygodnia, nie był on zrównoważony.

Tydzień w zestawieniu z ostatnim rokiem

ZapytanieSPY w kontekście rocznym (tygodniowe stopy zwrotu open-to-close, ok. 53 tyg.)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

Biorąc pod uwagę zmiany od otwarcia do zamknięcia, tydzień SPY zajął 20 miejsca spośród 53 poprzednich tygodni — czyli dokładnie w środku stawki. Tydzień, w którym wystąpiło najbardziej gwałtowne otwarcie lata (czwartek) oraz najsilniejsze spadki sektorowe (wtorek), zakończył się w środku tabeli: wzajemne wykluczanie się zmienności sprawiło, że wynik okazał się przeciętny.

Pięć sesji, jeden trend

ZapytanieSPY według sesji — zamknięcie, zmiana i wolumen akcji, 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

Trend: poniedziałek rozpoczął się wzrostowym lukiem po przerwie świątecznej (+0.9%, podsumowanie); we wtorek sektor półprzewodników odnotował spadki, podczas gdy indeks stracił jedynie -0.5% (podsumowanie); w środę akcje producentów chipów silnie odbiły, a indeks utrzymał stabilny poziom (-0.3%, podsumowanie); w czwartek wszystkie instrumenty zyskały na wartości podczas najbardziej zmiennego otwarcia lata (+0.8%, podsumowanie); w piątek NVDA poprowadziła spokojne zakończenie sesji (+0.4%, podsumowanie), co zaowocowało zamknięciem na poziomie $754.9.

Dwie spółki będące głównymi przyczynami wtorkowych spadków:

ZapytanieWtorkowa wyprzedaż: INTC i TER, zamknięcie 7 lipca vs zamknięcie 6 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Wtorkowe zmiany dla obu spółek: INTC -9.6%, TER -9.6%, przy -0.5% dla SPY w danej sesji.

Co zostało powiedziane

Analiza ma charakter obserwacyjny; narracje z bieżącego tygodnia są cytowane z przypisaniem do konkretnych autorów. Poniżej przedstawiono koncentrację uwagi w serwisie informacyjnym na czterech spółkach znajdujących się w centrum zmienności, spośród 981 artykułów opublikowanych w tym tygodniu:

ZapytaniePrzegląd wiadomości według dni: artykuły z tagami NVDA, MU, INTC, TER — 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

Nagłówki nie zostały tutaj sparafrazowane. Zostały odczytane bezpośrednio z bazy danych:

ZapytanieTreść komunikatów informacyjnych (The Motley Fool, dzień wyprzedaży i dzień odbicia)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

W dniu gwałtownych spadków serwis informacyjny podał tekst „Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD” od The Motley Fool; w dniu odbicia to samo źródło zadało pytanie „Why Did Sandisk Stock Pop Today?”. Piątkowe wzrosty NVDA nie miały powiązania z żadnym konkretnym nagłówkiem informacyjnym — pojawiły się jedynie materiały dotyczące wyceny; przyczyna nie jest możliwa do ustalenia na podstawie tych danych.

Dwa ustalenia: MU (17 artykułów) było omawiane częściej niż NVDA (13) tylko raz — w środę, w dniu odbicia (NVDA przewodziła pozostałej czwórce); natomiast TER, jedna z dwóch spółek najbardziej dotkniętych spadkami, była oznaczana 0 razy w dniu przełamania trendu i zero razy w pozostałe dni. Odzwierciedla to uwagę jednego serwisu, a nie ogólnoświatowe media.

Szerokość rynku: zielony tydzień, w którym większość akcji traciła na wartości

ZapytanieSzerokość rynku: zamknięcie 10 lipca vs zamknięcie 2 lipca, spółki z obrotem >$5M w tygodniu
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

Wśród 6319 spółek, w których obrót w ciągu tygodnia wyniósł co najmniej 5 mln USD, 3270 odnotowało spadki, podczas gdy 3015 zyskały — udział aprecjujących akcji wyniósł zaledwie 47.7% w tygodniu, w którym indeks wzrostu wzrósł o 1.8%. Zielony wynik indeksu został wygenerowany przez jego największe komponenty; mediana akcji odnotowała straty. Ta sama niska szerokość rynku, którą podsumowanie z piątku wykazało w jednej sesji, pogłębiała się przez pięć dni.

Wyniki sektorowe

Gdzie odnotowano spadki? Dziesięć funduszy ETF na sektory SPDR, od zamknięcia 2 lipca do 10 lipca, w porządku alfabetycznym:

ZapytanieETF sektorowe, zmiana tygodniowa: zamknięcie 10 lipca vs zamknięcie 2 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Cztery z dziesięciu sektorów zamknęło się na plusie, jednak tylko dwa odnotowały znaczące wzrosty: energetyka (XLE, +3.5%) oraz technologia (XLK, +2.9%) przodowały w zestawieniu. Sektor finansowy (+0.2%) oraz dobra konsumpcyjne (+0.1%) zamknęły się niemal bez zmian. Pozostałe sześć sektorów, od surowców (-2.1%) po ochronę zdrowia (-1.8%), odnotowało spadki. Poza tymi dwoma wyraźnymi liderami, ogólny trend był spadkowy.

Lider rynku: MU wyprzedził indeks pod względem obrotów. Przez tydzień.

ZapytanieLiderzy obrotu wartościowego w godzinach sesyjnych, pełny tydzień 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MU odnotował 164B regularnego wolumenu w USD w ciągu pięciu sesji — powyżej poziomu 137.3B dla SPY. Fakt, że jedna spółka z sektora pamięci wygenerowała większy obrót niż S&P 500 ETF przez cały tydzień, powtarza sytuację z czerwca (analiza MU z czerwca); w zestawieniu pięciu największych podmiotów tygodnia znajdują się także NVDA (107.1B), kluczowa spółka sektora AI/GPU, oraz SNDK (88B), kolejna spółka z branży pamięci. Zmienność dotyczyła nie tylko cen, ale również miejsc, w których przez cały tydzień koncentrował się kapitał rynkowy.

Wynik zmienności: ten sam sektor, przeciwstawne tygodnie

Czternaście spółek z sektora półprzewodników, które dominowały w wszystkich komunikatach tygodnia, mierzonych w całym okresie — od zamknięcia 2 lipca do 10 lipca. Kolejność alfabetyczna.

ZapytanieZmiana sektora chipów: zamknięcie 10 lipca vs zamknięcie 2 lipca, 14 spółek
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Po gwałtownych spadkach, odbiciu, bardzo silnym otwarciu i piątkowych wzrostach, sektor nie wykazał jednolitego trendu — wyniki były skrajnie podzielone. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) oraz WDC (+8.1%) zakończyły tydzień znaczącymi wzrostami; INTC (-8.8%) odnotował bardzo słaby wynik, natomiast spółki sprzętowe, które wywołały czwartkowe luki cenowe — KLAC (-1.8%) i LRCX (-0.3%) — powróciły do poziomów zbliżonych do otwarcia. Kluczowy wniosek: MU, spółka o największym obrocie względem S&P 500 ETF w całym tygodniu, osiągnęła wynik +0.3%. 164 miliardów USD przepłynęło w transakcjach, które niemal nie zmieniły ceny — jest to czysty przykład rynku wykazującego silną rozbieżność przy maksymalnym wolumenie.

The week's newest ticker: SK Hynix's US debut

Friday added a listed member to the memory complex that owned the week's tape — the debut, receipted:

ZapytanieDebiut SK Hynix w USA: emisja, opóźnione otwarcie, zamknięcie vs oferta, ranking pierwszego dnia w 2026
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

The raise: $28.1 billion at $158.14 a share — 1 US raise in 2026 was bigger, SpaceX's $75 billion June listing. With no prior close, the opening cross took until 11:34 ET to find a price: $170. The close, $168.33, faded $1.67 from that first print yet held 6.4% above the offer. And the tape: $18.03 billion of regular-hours dollars — of 144 US debuts measured in 2026, only SpaceX's $81.2 billion first day was heavier.

Największe zmiany tygodnia

Kto, poza sektorem półprzewodników, odnotował zyski lub straty? Na surowych danych tygodniowe 30 odwrócone podziały tworzą fałszywe, czterocyfrowe "zyski", dlatego zestawienia te wykluczają podziały akcji w trakcie tygodnia i wymagają obrotu na poziomie 5 milionów USD.

ZapytanieTygodniowe zmiany: 10 największych aprecjacji i deprecjacji, obrót >$5M, bez splitów
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

Na obu zestawieniach odnotowano znaczące zmiany: najmniejszy wzrost wyniósł 67%, a najmniejszy spadek wyniósł -44.6%. Nawet bardzo słaby tydzień spółki INTC (-8.8%) nie zbliża się do żadnego z tych wyników. Zestawienia obejmują spółki o małej kapitalizacji z jednym wyjątkiem: CRNX, +98% przy obrocie rzędu 9660.5 milionów USD, co stanowi najwyższą wartość obrotu w dwudziestce — wtorkowe niemal dwukrotne wzrosty utrzymały zysk do piątku.

Krótkie pozycje: jeden niekompletny plik w obrębie pełnego tygodnia

ZapytanieCodzienny raport short-volume — tickery i łączna liczba krótkich akcji, 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

Cztery z pięciu dziennych plików dotyczących wolumenu krótkich pozycji wpłynęły w pełnej wersji, zawierając około 15384 tickerów każdy. Plik z wtorku 7 lipca zawiera tylko 4333 — mniej niż jedną trzecią wartości pozostałych plików — a całkowita liczba krótkich akcji (1.93B vs ok. 4.62B w dniach pełnych) uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu. Podobny brak danych odnotowano w pliku z 29 czerwca (podsumowanie tego tygodnia), a 7 lipca był dniem największych spadków. Wszelkie dane dotyczące wolumenu krótkich pozycji dla 7 lipca należy uznać za nieweryfikowalne do czasu ponownego przesłania pliku.

Tydzień opcji: obrót w ramach tego samego dnia podążał za kalendarzem

ZapytanieKontrakty opcyjne i wolumen 0DTE według sesji, 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

Wolumen kontraktów wzrósł z 58.9M (czwartek, najniższy wynik) do 65.6M (piątek, najwyższy wynik). Dane dla instrumentów 0DTE odzwierciedlały cykl kalendarzowy: w czwartek spadły do poziomu 28.7% — w sesji bez znaczącego wpływu terminów wygasania — natomiast w piątek wzrosły do 48.7%, gdy wygasły kontrakty tygodniowe, co przewiduje kalendarz terminów wygasania. To kalendarz nadal determinuje wielkość udziału instrumentów z tym samym terminem wygaśnięcia.

Stopy procentowe: wzrosty w ciągu całego tygodnia

ZapytanieKrzywa obligacji skarbowych: odczyt z piątku 10 lipca vs zamknięcie 2 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

W odniesieniu do ostatniego odczytu z tygodnia (piątek, 10 lipca), krzywa rentowności wzrosła niemal równolegle względem zamknięcia z poprzedniego tygodnia: 2-letnie +7 bp, 10-letnie +7 bp do 4.56%, 30-letnie +8 bp do 5.06% — bez zmiany nachylenia, jedynie wzrost poziomu. Odczyty z 9 i 10 lipca zostały opublikowane z dłuższym niż zwykle opóźnieniem (w bazie znajduje się obecnie 2 wierszy); niniejsza sekcja obejmuje dane za cały tydzień.

Kalendarz tygodniowy

ZapytanieKalendarz korporacyjny na tydzień: raporty, dywidendy, splity, wiadomości
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 dokumenty SEC, 560 rejestry ex-dividend, 30 reverse i 9 forward splits, 981 artykuły informacyjne. Indeks EDGAR z piątku 10 lipca był w trakcie przetwarzania w momencie generowania tej strony (opóźnienie procesu wprowadzania danych, o którym pisaliśmy już wcześniej). Od tego czasu proces został zakończony dla 3135 dokumentów, więc powyższa suma tygodniowa obejmuje już wszystkie pięć sesji.

Tydzień rejestracji, w podziale na dni i form:

ZapytanieRaporty SEC według sesji i typu formularza, 6-10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Poniedziałek był najbardziej intensywną sesją rejestracyjną w tygodniu z wynikiem 5019, wyprzedzając kolejny najbardziej obciążony dzień o 1289, a największym elementem był formularz insider Form 4: stanowiły one 2465 wszystkich, co odpowiada 3.6 wartości piątkowych 694, w pierwszej sesji po czterodniowej przerwie z okazji Independence Day. Najbardziej stabilnym elementem jest 424B2, czyli prospekt emisyjny typu shelf-takedown, który banki składają dla struktur notowanych: utrzymywał on wąski zakres podczas każdej sesji, od 487 do 679. Dokumentacja insiderów zmienia się wraz z kalendarzem. Proces emisji obligacji strukturyzowanych jest stały.

Piątkowa rejestracja zawiera również najnowszy ticker tygodnia. Ślad dokumentacyjny SK Hynix w związku z listingiem w USA:

ZapytanieDokumentacja SEC SK Hynix przed debiutem w USA 10 lipca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

Oświadczenie rejestracyjne w czerwcu, nowelizacja z poniedziałku tego tygodnia, certyfikacja giełdowa w czwartek, a następnie ostatni wiersz: 424B4 ostateczny prospekt, złożony 2026-07-10, w sesji, w której spółka rozpoczęła handel. Indeks rejestracji oraz dane transakcyjne są zgodne co do daty.

Sesje, zweryfikowane

ZapytanieWeryfikacja sesji: pięć sesji, brak świąt, najbliższe zamknięcie
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 pełnych sesji, od 2026-07-06 do 2026-07-10, bez dni wolnych od handlu w wybranym oknie — pierwszy taki tydzień od połowy czerwca. Następne planowane zamknięcie: Labor Day dnia 2026-09-07.

W przygotowaniu

W przyszłym tygodniu, według naszych danych:

ZapytanieNadchodzący tydzień: zamknięcia, daty ex-dividend oraz wygasanie opcji miesięcznych
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

Harmonogram świąteczny przewiduje 0 zamknięcia w przyszłym tygodniu — pięć pełnych sesji. W tym terminie przypada 640 rejestrów dywidendowych, jednak żaden nie dotyczy dziesięciu głównych spółek monitorowanych przez panel. Najbliższy piątek to trzeci piątek lipca — miesięczne wygasanie opcji — a kontrakty wygasające tego dnia stanowią już 14% wolumenu opcji z tego tygodnia. Pozostaje jedna otwarta pozycja: dane z publikacji obligacji skarbowych z dnia 9 lipca i 10 lipca (2 wierszy w pliku), co stanowi barierę uniemożliwiającą odświeżenie strony do czasu otrzymania pliku z danych o obligacjach skarbowych. Indeks EDGAR z piątku, będący drugą barierą, został już przetworzony i jest w pełni dostępny powyżej.

FAQ

Jak kształtowały się wyniki giełdy w tygodniu rozpoczynającym się 6 lipca 2026 roku?

Podział: SPY wzrosło o 1.4%, a QQQ o 1.8%. Indeksy DIA oraz IWM zakończyły tydzień na minusie, natomiast 3270 z 6319 płynnych akcji odnotowało spadki.

Który sektor osiągnął najlepsze wyniki w tygodniu rozpoczynającym się 6 lipca 2026 roku?

Energetyka: XLE zyskał 3.5%, wyprzedzając sektor technologiczny (+2.9%) — oba sektory były wyraźnymi liderami spośród dziesięciu grup. Sektor finansowy oraz sektor dóbr konsumpcyjnych wybranej dyskrecjonalnej również zamknęły się na niewielkich plusach (+0.2%, +0.1%), podczas gdy pozostałe sześć odnotowało spadki.

Jak przebiegł debiut SK Hynix na rynku akcji w USA?

Spółka pozyskała 28.1 mld USD — była to druga największa emisja w USA w 2026 roku, ustępująca jedynie SpaceX. Pierwsza sesja zakończyła się 6.4% powyżej ceny ofertowej wynoszącej 158.14 USD, przy obrocie w godzinach regulaminowych na poziomie 18.03 mld USD.

Kiedy przypada najbliższy termin wygaśnięcia opcji miesięcznych?

Trzeci piątek lipca — piątek bezpośrednio po bieżącym tygodniu. Kontrakty wygasające tego dnia stanowiły już 14% wolumenu opcji z tego tygodnia.

Uwagi do danych

Wszystkie znaczniki czasu są podawane w formacie UTC; sesje regulaminowe trwają 13:30-20:00 UTC; granice tygodnia obejmują okres od zamknięcia sesji 2 lipca do 10 lipca. Cotygodniowy ranking kroczący opiera się na stopach zwrotu od otwarcia do zamknięcia, zatem różni się od zestawienia opartego na zamknięciach — oba są odpowiednio oznaczone. Szerokość rynku w ujęciu tygodniowym porównuje zamknięcia z 2 lipca i 10 lipca przy filtrze obrotów tygodniowych wynoszących 5 mln USD. Jeden próg alarmowy wynosi zero: publikacje dotyczące obligacji skarbowych z 9 i 10 lipca. Indeks EDGAR z piątku został opublikowany po wygenerowaniu tej strony i jest obecnie w pełni uwzględniony w całkowitej liczbie tygodniowych zgłoszeń, która nie stanowi już wartości minimalnej. W zestawieniu nie występują odczyty typu VIX: szeregi implikowanej zmienności indeksu nie są licencjonowane do tego magazynu danych — zmienność jest odczytywana bezpośrednio z rynku (zakresy, udział 0DTE, zachowanie kwotowań). Tabela IPO przechowuje ticker debiutującego podmiotu ze zbędną spacją; panel debiutów łączy dane na podstawie oczyszczonego symbolu.

Metodologia

  • Źródło danych rynkowych: skonsolidowany arkusz — delayed_stocks_minute_aggs dla cen i wolumenu, options_trades dla tygodnia opcji.
  • Obsługa stref czasowych: zapisane znaczniki czasu to UTC; etykiety ET poprzez toTimeZone(...) w listach SELECT; klauzule WHERE wykorzystują surowe literały UTC.
  • Agregaty deterministyczne: rozstrzyganie remisów za pomocą kluczy krotkowych; twierdzenia zawarte w tekście są kodowane jako przedziały.
  • Źródło raportów SEC: stocks_sec_edgar_index, dzienny indeks raportów EDGAR, liczony przez filing_date.
  • Data aktualności magazynu danych: 13 lipca 2026; dane giełdowe, transakcje opcyjne oraz pięć dziennych indeksów EDGAR z tygodnia zostały w pełni zaimportowane. Dane dotyczące obligacji skarbowych z 9 i 10 lipca są w trakcie przesyłania.

Odnośniki: pięć zestawień dziennych — poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek — plus analiza MU za czerwiec, terminy wygasania opcji oraz podsumowanie poprzedniego tygodnia.

#recap#weekly#spy#qqq#semiconductors#market structure