Di Riepilogo mercato settimana 6 luglio 2026
Analisi della volatilità nei chip e performance di NVDA. MU ha registrato volumi superiori a SPY in una settimana di calo per la maggior parte dei titoli.
La settimana del 6 luglio 2026 è stata caratterizzata da un'estrema volatilità nel settore dei semiconduttori, nonostante l'apparente stabilità degli indici. In cinque sessioni si sono verificati: un crollo dei chip, un rimbalzo, l'apertura più violenta dell'estate e il recupero di NVDA venerdì, con un risultato netto per SPY di +1.4%. Due fattori spiegano l'andamento: MU ha registrato un volume di scambi in dollari superiore a quello di SPY durante l'intera settimana, e un numero maggiore di titoli liquidi è sceso rispetto a quelli che sono saliti, in una settimana in cui l'indice growth ha guadagnato 1.8%. Ogni dato riportato di seguito è estratto da una query memorizzata.
La settimana in borsa
Le variazioni settimanali vanno dalla chiusura regolare di giovedì 2 luglio (il 3 luglio è stata chiusa per l'Independence Day) a quella di venerdì 10 luglio. Le righe sono in ordine alfabetico.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerIl tema principale è la divergenza: QQQ +1.8% e SPY +1.4% contro DIA -0.4% e IWM -0.5%. Il settore growth ha trainato tutti i titoli; il Dow e l'indice delle small-cap hanno chiuso la settimana in territorio rosso. Indipendentemente dalla natura di questa settimana, non è stata una crescita diffusa.
La settimana contro l'ultimo anno
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
count() AS weeks_compared,
toString(min(wk)) AS first_week,
anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY wk
HAVING sessions >= 3
)Misurata dall'apertura alla chiusura, la settimana di SPY si è classificata al 20 posto rispetto alle 53 settimane precedenti — esattamente a metà classifica. Una settimana che ha registrato l'apertura singola più drammatica dell'estate (giovedì) e il crollo settoriale più netto (martedì) si posiziona a metà classifica: la violenza dei movimenti si è annullata a vicenda — il risultato è un andamento ordinario.
Cinque sessioni, un unico trend
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY d
)
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_dateIl trend: lunedì il mercato è riaperto dopo la festività con un gap rialzista guidato dalla crescita (+0.9%, riepilogo); martedì il settore dei semiconductor è crollato mentre l'indice ha perso solo lo -0.5% (riepilogo); mercoledì i chip hanno recuperato con forza e l'indice è rimasto stabile (-0.3%, riepilogo); giovedì l'intero mercato è diventato positivo durante l'apertura più volatile dell'estate (+0.8%, riepilogo); venerdì NVDA ha guidato una chiusura tranquilla (+0.4%, riepilogo) con una chiusura a $754.9.
I due titoli al centro del crollo di martedì:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerIl movimento di martedì per entrambi i titoli: INTC -9.6%, TER -9.6%, contro lo -0.5% di SPY per la sessione.
Cosa è stato detto
Il nostro stile rimane osservativo; le narrazioni della settimana sono riportate tra virgolette con i relativi nomi. Innanzitutto, l'attenzione del feed sui quattro nomi al centro della volatilità, su 981 articoli della settimana:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY dI titoli non sono parafrasati. Sono estratti direttamente dal feed archiviato:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, titleNel giorno del crollo, il feed ha riportato "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD" di The Motley Fool; nel giorno del rimbalzo, la stessa testata ha chiesto "Why Did Sandisk Stock Pop Today?". Il rally di NVDA di venerdì non ha avuto alcun titolo catalizzatore — solo articoli basati sulla valutazione; la causa non è determinabile da questi dati.
Due riscontri: MU (17 articoli) ha superato NVDA (13) di una sola volta — mercoledì, il giorno del rimbalzo (NVDA ha guidato gli altri quattro); e TER, metà della coppia più colpita dal crollo, è stata citata 0 volte nel giorno della rottura e zero volte in tutti gli altri giorni. L'attenzione di un singolo feed, non dei media mondiali.
Breadth: una settimana in verde mentre la maggior parte dei titoli è scesa
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
)Su 6319 titoli con un volume scambiato di almeno 5 milioni di dollari durante la settimana, 3270 sono scesi rispetto a 3015 che sono cresciuti — una quota di titoli in rialzo di appena 47.7% in una settimana in cui l'indice di crescita ha guadagnato 1.8%. La settimana positiva dell'indice è stata determinata dai suoi componenti principali; il titolo mediano ha registrato invece una performance negativa. La stessa scarsa ampiezza rilevata dal riepilogo di venerdì in una singola sessione si è accentuata nell'arco dei cinque giorni.
Il tabellone del settore
Dove si sono registrate le perdite? La chiusura dei dieci ETF settoriali SPDR, dal 2 luglio al 10 luglio, in ordine alfabetico:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerQuattro dei dieci settori hanno chiuso in positivo, ma solo due con un margine significativo: energy (XLE, +3.5%) e tech (XLK, +2.9%) hanno guidato la performance. Financials (+0.2%) e consumer discretionary (+0.1%) hanno chiuso appena sopra la stabilità. Gli altri sei settori, dai materials (-2.1%) al healthcare (-1.8%), hanno terminato in rosso. Al di fuori di questi due chiari vincitori, l'andamento generale è stato negativo.
Il leader del mercato: MU ha scambiato più dell'indice. Per una settimana.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6MU ha registrato 164B di volume in dollari durante le sessioni ordinarie nell'arco delle cinque sessioni — superando lo 137.3B di SPY. Un singolo titolo del settore memory con volumi superiori al S&P 500 ETF per un'intera settimana richiama quanto accaduto a giugno (l'analisi approfondita di MU di giugno); NVDA (107.1B), il titolo di riferimento per AI/GPU della settimana, e SNDK (88B), un altro titolo del settore memory, completano i primi cinque della settimana. La volatilità non ha riguardato solo i prezzi, ma anche la distribuzione dei capitali del mercato durante l'intera settimana.
Il risultato netto della volatilità: settori opposti durante la settimana
I quattordici titoli del settore chip che hanno guidato ogni notizia della settimana, misurati sull'intero periodo — dalla chiusura del 2 luglio al 10 luglio. L'elenco è in ordine alfabetico.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker,
round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerDopo un crollo, un rimbalzo, un'apertura straordinaria e un rally di venerdì, il settore non si è mosso in modo uniforme — si è diviso a metà. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) e WDC (+8.1%) hanno chiuso con settimane in forte rialzo; INTC (-8.8%) ha avuto un andamento brutale, mentre i titoli dell'equipment protagonisti dei grandi gap di giovedì — KLAC (-1.8%), LRCX (-0.3%) — hanno completato un movimento di ritorno chiudendo quasi invariati. Il dato principale: MU, il titolo con volumi superiori all'S&P 500 ETF per tutta la settimana, ha registrato un +0.3%. 164 miliardi di dollari sono stati scambiati per spostare il prezzo quasi del tutto, l'esempio più puro di un mercato in contrasto con se stesso con volumi massimi.
Il nuovo ticker della settimana: il debutto di SK Hynix negli USA
Venerdì si è aggiunto un nuovo titolo al settore della memoria che ha dominato la settimana: il debutto è stato registrato:
L'esatto SQL dietro ogni numero
WITH ipo AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
LIMIT 1
),
debuts AS (
SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
INNER JOIN (
SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
) l ON a.ticker = l.tk
WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY a.ticker
)
SELECT
round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
(SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
- toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
(SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
(SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'Il raise: $28.1 miliardi a $158.14 per azione — il raise di $1 negli USA nel 2026 è stato superiore, con il listing di SpaceX da $75 miliardi a giugno. In assenza di una chiusura precedente, l'opening cross ha impiegato fino alle 11:34 ET per stabilire il prezzo: $170. La chiusura, a $168.33, ha registrato un calo di $1.67 rispetto al primo prezzo, ma è rimasta 6.4% sopra l'offer. E i volumi: $18.03 miliardi di dollari durante l'orario regolare — tra i 144 debutti USA misurati nel 2026, solo il primo giorno di SpaceX da $81.2 miliardi è stato più consistente.
I principali movimenti della settimana
Oltre ai chip, chi ha vinto e chi ha perso? Su un listino non rettificato, i 30 reverse splits della settimana creano falsi guadagni a quattro cifre; pertanto, questi listini escludono i frazionamenti settimanali e richiedono un volume scambiato di 5 milioni di dollari.
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY week_pct DESC
LIMIT 10
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY week_pct ASC
LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESCEntrambi i listini hanno registrato movimenti significativi: il miglioramento più contenuto è stato del 67%, mentre il calo più lieve è stato del -44.6%. Persino la settimana critica per i chip di INTC (-8.8%) non si avvicina a nessuno dei due estremi. I listini riguardano titoli a piccola capitalizzazione con un'unica eccezione rilevante: CRNX, +98% su 9660.5 milioni scambiati, il valore monetario più alto dei venti — il quasi raddoppio di martedì notte che mantiene il guadagno fino a venerdì.
I short: un file incompleto in una settimana altrimenti completa
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toString(date) AS d,
uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY dateQuattro dei cinque file giornalieri sul volume degli short è arrivato completo, con circa 15384 ticker ciascuno. Il file di martedì 7 luglio contiene solo 4333 — meno di un terzo rispetto agli altri giorni — con il numero totale di azioni in short (1.93B rispetto a circa 4.62B nei giorni completi) ridotto proporzionalmente. Lo stesso schema di troncamento ha interessato il file del 29 giugno (il riepilogo di quella settimana), e il 7 luglio è stato, tra tutti i giorni, il giorno del crollo. Considerare qualsiasi dato sul short-volume per singolo ticker relativo al 7 luglio come non verificabile fino al ricaricamento del file.
La settimana delle opzioni: il volume intraday segue il calendario
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY dIl volume dei contratti è passato da 58.9M (giovedì, il valore più basso) a 65.6M (venerdì, il valore più alto). I dati relativi ai 0DTE hanno seguito l'andamento del calendario: sono scesi a 28.7% giovedì — una sessione senza grandi scadenze — e sono saliti a 48.7% venerdì con l'espira dei weekly, come previsto dal calendario delle scadenze. Il calendario determina ancora l'entità della quota intraday.
Tassi: in rialzo per tutta la settimana
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')Rispetto alla chiusura della settimana precedente (venerdì 10 luglio), la curva ha registrato un rialzo quasi parallelo: 2 anni +7 bp, 10 anni +7 bp fino a 4.56%, 30 anni +8 bp fino a 5.06% — senza twist, solo un movimento di livello. I dati del 9 e 10 luglio sono stati pubblicati con un ritardo superiore alla norma (sono presenti 2 righe); questa sezione riporta i dati completi della settimana.
The calendar behind the week
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
- toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
(SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
(SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
(SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week18347 SEC filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse and 9 forward splits, 981 news articles. Friday July 10's EDGAR index was still in transit when this page first ran (an ingest lag we have written about before). It has since landed at 3135 filings, so the weekly total above now counts all five sessions.
The filing week, by day and by form:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toString(filing_date) AS d,
count() AS filings,
countIf(form_type = '4') AS form4,
countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateMonday was the week's heaviest filing session at 5019, clearing the next-busiest day by 1289, and the insider Form 4 was its largest component: 2465 of them, 3.6 times Friday's 694, on the first session following the four-day Independence Day break. The steadiest line is the 424B2, the shelf-takedown prospectus banks file for structured notes: it held a narrow band every session, 487 to 679. Insider paperwork breathes with the calendar. The note machine does not.
Friday's file also carries the week's newest ticker. SK Hynix's paper trail into its US listing:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASCThe registration statement in June, the amendment on Monday of this week, the exchange certification on Thursday, then the last row: the 424B4 final prospectus, filed 2026-07-10, the session the stock opened. The filing index and the tape agree on the date.
Le sessioni, verificate
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 11995 sessioni complete, da 2026-07-06 a 2026-07-10, senza righe relative a giorni festivi nell'intervallo — la prima settimana di cinque sessioni da metà giugno. Prossima chiusura prevista: Labor Day il 2026-09-07.
In programma
La prossima settimana, dai nostri dati:
L'esatto SQL dietro ogni numero
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
(SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volumeIl calendario delle festività indica 0 chiusure la prossima settimana — cinque sessioni complete. I record ex-dividend di 640 rientrano in questo periodo, nessuno dei dieci titoli principali monitorati dal panel. Venerdì prossimo è il terzo venerdì di luglio — la scadenza mensile delle opzioni — e i contratti in scadenza quel giorno rappresentano già 14% del volume delle opzioni di questa settimana. Rimane in sospeso un dato: i report della Treasury del 9 e del 10 luglio (2 righe archiviate), un limite critico che blocca l'aggiornamento di questa pagina fino all'arrivo del file della Treasury. L'indice EDGAR di venerdì, l'altro limite critico della pagina, è già disponibile ed è riportato integralmente sopra.
FAQ
Come si è comportato il mercato azionario nella settimana del 6 luglio 2026?
Split: SPY è salito del 1.4% e QQQ del 1.8%, DIA e IWM hanno chiuso in rosso, e il 3270 di 6319 di titoli liquidi è sceso.
Quale settore ha ottenuto le migliori performance nella settimana del 6 luglio 2026?
Energy: XLE ha guadagnato il 3.5%, superando il +2.9% del tech — i due vincitori netti tra i dieci settori. Anche Financials e consumer discretionary hanno chiuso marginalmente in positivo (+0.2%, +0.1%), con gli altri sei in rosso.
Com'è andato il debutto di SK Hynix sul mercato azionario statunitense?
Ha raccolto 28.1 miliardi di dollari — la seconda più grande raccolta negli USA del 2026, dopo SpaceX — e ha chiuso la sua prima sessione 6.4% sopra l'offerta di 158.14 dollari, con un volume di scambi durante l'orario regolare di 18.03 miliardi di dollari.
Quando è la prossima scadenza mensile delle opzioni?
Il terzo venerdì di luglio — il venerdì immediatamente successivo a questa settimana. I contratti in scadenza quel giorno rappresentavano già il 14% del volume di opzioni di questa settimana.
Note sui dati
Tutti i timestamp sono in UTC; le sessioni regolari durano 13:30-20:00 UTC; i confini settimanali vanno dalla chiusura regolare del 2 luglio a quella del 10 luglio. Il ranking settimanale trailing utilizza i rendimenti da OPEN a chiusura, pertanto differisce dal scoreboard da chiusura a chiusura — entrambi sono etichettati. La breadth settimanale confronta le chiusure del 2 luglio e del 10 luglio applicando un filtro di trading settimanale da $5M. Un limite di arrivo è fissato a zero: i print Treasury del 9 e del 10 luglio. L'indice giornaliero EDGAR di venerdì è stato pubblicato dopo l'esecuzione di questa pagina ed è ora conteggiato interamente nel totale dei filing settimanali, che non rappresenta più un limite minimo. Non compaiono qui print in stile VIX: le serie di volatilità implicita dell'indice non sono licenziate in questo warehouse — la volatilità viene letta dal tape (range, quota 0DTE, comportamento dei quote). La tabella IPO memorizza il ticker del debutto con uno spazio extra; il pannello dei debutti effettua il join tramite il simbolo pulito.
Metodologia
- Fonte dei dati di mercato: consolidated tape —
delayed_stocks_minute_aggsper prezzi e volumi,options_tradesper la settimana delle opzioni. - Gestione fuso orario: i timestamp salvati sono in UTC; le etichette ET sono gestite tramite
toTimeZone(...)nelle liste SELECT; le clausole WHERE utilizzano letterali UTC grezzi. - Aggregati deterministici: risoluzione dei pareggi tramite chiave a tupla; le affermazioni nel testo sono codificate come limiti.
- Fonte dei filing SEC:
stocks_sec_edgar_index, l'indice giornaliero dei filing EDGAR, conteggiato tramitefiling_date. - Data di riferimento del Warehouse: 13 luglio 2026; i tape delle equity, le operazioni sulle opzioni e i cinque indici giornalieri EDGAR della settimana sono stati completamente ingeriti. I dati Treasury del 9 e del 10 luglio sono ancora in fase di transito.
Collegamenti incrociati: i cinque indici giornalieri — lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì — oltre a l'analisi approfondita di MU di giugno, quando scadono le opzioni e il riepilogo della settimana precedente.