Por Resumen de mercado semana del 6 de julio 2026
Análisis de la volatilidad en semiconductores y el desempeño de NVDA. El volumen de MU superó al SPY en una semana de caídas generalizadas en las acciones.
La semana del 6 de julio de 2026 presentó una volatilidad extrema en el sector de semiconductores bajo una apariencia de calma en los índices. En cinco sesiones se registró: una caída de los chips, un rebote, la apertura más violenta del verano y la recuperación de NVDA el viernes, resultando en un SPY de +1.4%. Dos datos explican la situación: MU registró más volumen de dólares que el propio SPY durante la semana, y más acciones líquidas cayeron que subieron en una semana donde el índice de crecimiento ganó 1.8%. Cada cifra a continuación proviene de una consulta almacenada.
La semana en el tablero
Los cambios semanales van desde el cierre regular del jueves 2 de julio (el 3 de julio fue feriado por el Día de la Independencia) hasta el viernes 10 de julio. Las filas están en orden alfabético.
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
/ argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY tickerEl factor clave fue el split: QQQ +1.8% y SPY +1.4% frente a DIA -0.4% e IWM -0.5%. El crecimiento impulsó a todos; el Dow y el índice de pequeña capitalización terminaron la semana con resultados en rojo. Independientemente de lo que representó esta semana, no fue un movimiento generalizado.
La semana frente al año móvil
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
count() AS weeks_compared,
toString(min(wk)) AS first_week,
anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
GROUP BY wk
HAVING sessions >= 3
)Medido de apertura a cierre, el desempeño semanal de SPY se ubicó en el puesto 20 de 53 semanas móviles, situándose en la mitad de la tabla. Una semana que incluyó la apertura más dramática del verano (jueves) y la caída sectorial más aguda (martes) terminó en la media tabla: la volatilidad se compensó entre sí y el resultado fue ordinario.
Cinco sesiones, un arco
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY d
)
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_dateEl arco: el lunes se reabrió tras el feriado con un gap alcista impulsado por el crecimiento (+0.9%, resumen); el martes el sector de semiconductores cayó mientras el índice solo retrocedió un -0.5% (resumen); el miércoles los chips repuntaron con fuerza y el índice se mantuvo estable (-0.3%, resumen); el jueves todo el mercado se tornó verde en la apertura más volátil del verano (+0.8%, resumen); el viernes NVDA lideró un cierre tranquilo (+0.4%, resumen) hacia un cierre de $754.9.
Los dos nombres en el centro de la caída del martes, registrados:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerEl movimiento del martes en ambos nombres: INTC -9.6%, TER -9.6%, frente al -0.5% del SPY durante la sesión.
Lo que se dijo
Nuestro texto es meramente observacional; las narrativas de la semana se citan con sus respectivos autores. Primero, la atención del feed entre los cuatro nombres en el centro del movimiento errático, de un total de 981 artículos durante la semana:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY dEstos titulares no han sido parafraseados. Se extraen directamente del feed almacenado:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, titleEn el día de la caída, el feed publicó "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD" de The Motley Fool; en el día del rebote, el mismo medio preguntó "Why Did Sandisk Stock Pop Today?". El rally del viernes de NVDA no tuvo ningún titular con un catalizador; solo hubo piezas centradas en la valoración; la causa es desconocida según estos datos.
Dos hallazgos: MU (17 artículos) superó en cobertura a NVDA (13) exactamente una vez — el miércoles, el día del rebote (NVDA lideró a los otros cuatro); y TER, la mitad de la pareja más afectada por la caída, fue etiquetada 0 veces el día que rompió su tendencia y cero veces el resto de los días. Es la atención de un solo feed, no de los medios mundiales.
Amplitud: una semana alcista donde la mayoría de las acciones cayeron
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
)De los 6319 valores con al menos $5M negociados durante la semana, 3270 cayeron frente a 3015 que subieron — una participación de valores alcistas de apenas 47.7% en una semana donde el índice de crecimiento ganó 1.8%. El desempeño positivo del índice fue impulsado por sus componentes de mayor capitalización; la mediana de las acciones tuvo una semana negativa. La misma falta de amplitud que el resumen del viernes detectó en una sesión, se intensificó a lo largo de cinco.
El marcador del sector
¿Dónde se produjo la caída? Los diez ETFs de sectores de SPDR, del cierre del 2 de julio al 10 de julio, en orden alfabético:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerCuatro de los diez sectores cerraron con saldo positivo, pero solo dos con un margen significativo: energy (XLE, +3.5%) y tech (XLK, +2.9%) lideraron las ganancias. Financials (+0.2%) y consumer discretionary (+0.1%) cerraron apenas por encima de la estabilidad. Los otros seis, desde materials (-2.1%) hasta healthcare (-1.8%), terminaron en rojo. Fuera de esos dos ganadores claros, la tendencia general fue a la baja.
El líder del mercado: MU superó en volumen al índice durante una semana.
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6MU registró 164B de volumen de dólares en horario regular durante las cinco sesiones, superando el 137.3B de SPY. Que una sola acción de memoria supere en volumen al ETF del S&P 500 durante una semana completa recuerda lo ocurrido en junio (el análisis profundo de MU en junio); NVDA (107.1B), el indicador de IA/GPU de la semana, y SNDK (88B), otro nombre del sector de memoria, completan los cinco principales de la semana. La volatilidad no fue solo de precio; fue el sector donde el dinero del mercado estuvo concentrado durante toda la semana.
El resultado neto de la volatilidad: el mismo complejo, semanas opuestas
Los catorce nombres del sector de semiconductores que impulsaron cada una de las noticias de la semana, medidos durante toda la semana — desde el cierre del 2 de julio hasta el 10 de julio. Las filas están en orden alfabético.
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker,
round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
ORDER BY tickerTras una caída, un rebote, una apertura masiva y un rally el viernes, el complejo no se movió de forma conjunta; se dividió a la mitad. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) y WDC (+8.1%) terminaron con semanas con grandes ganancias; INTC (-8.8%) tuvo una semana brutal, y los nombres de equipamiento que protagonizaron los grandes gaps del jueves — KLAC (-1.8%), LRCX (-0.3%) — regresaron a niveles casi planos. El punto clave: MU, el nombre que operó más que el ETF del S&P 500 toda la semana, tuvo un neto de +0.3%. 164 mil millones de dólares cambiaron de manos para que el precio casi no se moviera: la imagen más pura de un mercado debatiendo consigo mismo con un volumen máximo.
El nuevo ticker de la semana: el debut de SK Hynix en EE. UU.
El viernes se sumó un nuevo integrante al sector de memoria que dominó la semana — el debut, registrado:
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH ipo AS (
SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
LIMIT 1
),
debuts AS (
SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
INNER JOIN (
SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
FROM global_markets.stocks_ipos
WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
) l ON a.ticker = l.tk
WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY a.ticker
)
SELECT
round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
(SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
+ toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
- toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
(SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
(SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'La recaudación: $28.1 mil millones a $158.14 por acción — la recaudación en EE. UU. de 1 fue mayor, la de SpaceX de $75 mil millones en su listado de junio. Sin un cierre previo, el opening cross tardó hasta las 11:34 ET en encontrar un precio: $170. El cierre, $168.33, cayó $1.67 respecto a esa primera cotización, pero se mantuvo 6.4% por encima de la oferta. Y el volumen: $18.03 mil millones de dólares en horario regular — de los 144 debuts en EE. UU. registrados en 2026, solo el primer día de SpaceX de $81.2 mil millones fue mayor.
Los mayores movimientos de la semana
Más allá de los semiconductores, ¿quién ganó y quién perdió? En un registro sin ajustar, los 30 splits inversos de la semana simulan ganancias de cuatro dígitos, por lo que estos tableros excluyen los splits intra-semana y requieren un volumen de $5 millones negociados.
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY week_pct DESC
LIMIT 10
UNION ALL
SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
FROM (
SELECT ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
GROUP BY ticker
HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
)
ORDER BY week_pct ASC
LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESCAmbos tableros registraron movimientos significativos: el mayor ganador mostrado subió un 67%, mientras que el mayor perdedor registró un -44.6%. Incluso la brutal semana de los chips para INTC (-8.8%) no se acerca a ninguno de los dos extremos. Los tableros se sitúan en el terreno de las small-caps con una excepción notable: CRNX, +98% con $9660.5 millones negociados, el mayor volumen en dólares de los veinte — el casi doble de la noche del martes mantuvo su ganancia hasta el viernes.
Los cortos: un archivo incompleto en una semana de otro modo completa
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(date) AS d,
uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY dateCuatro de los cinco archivos diarios de volumen de cortos llegaron completos, con aproximadamente 15384 tickers cada uno. El archivo del martes 7 de julio contiene solo 4333 —menos de un tercio que sus archivos contiguos— con el total de acciones en corto (1.93B frente a ~4.62B en días completos) reducido en la misma proporción. El mismo patrón de truncamiento afectó al archivo del 29 de junio (el resumen de esa semana), y el 7 de julio fue, de todos los días, el día de la caída masiva. Considere cualquier afirmación de short-volume por ticker sobre el 7 de julio como no verificable hasta que se vuelva a presentar el archivo.
La semana de las opciones: el volumen intradía siguió el ritmo del calendario
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY dEl volumen de contratos varió desde 58.9M (el jueves, el más bajo) hasta 65.6M (el viernes, el más alto). El volumen de las 0DTE reflejó la tendencia del calendario: cayó a 28.7% el jueves —una sesión sin vencimientos importantes— y subió a 48.7% el viernes con el vencimiento de las weeklys, siguiendo el ritmo que predice el calendario de vencimientos. El calendario sigue determinando la magnitud de la fracción intradía.
Tasas: tendencia al alza durante toda la semana
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
(SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')Al cierre de la semana (viernes 10 de julio), la curva subió de forma casi paralela respecto al cierre de la semana anterior: el bono a 2 años subió 7 puntos básicos, el de 10 años subió 7 puntos básicos hasta 4.56%, y el de 30 años subió 8 puntos básicos hasta 5.06% — sin cambios en la pendiente, solo un movimiento nivelado. Los datos del 9 y 10 de julio se publicaron con un retraso mayor al habitual (2 filas registradas); esta sección incluye la semana completa.
The calendar behind the week
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
- toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
(SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
(SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
(SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
(SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
(SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week18347 SEC filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse and 9 forward splits, 981 news articles. Friday July 10's EDGAR index was still in transit when this page first ran (an ingest lag we have written about before). It has since landed at 3135 filings, so the weekly total above now counts all five sessions.
The filing week, by day and by form:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(filing_date) AS d,
count() AS filings,
countIf(form_type = '4') AS form4,
countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_dateMonday was the week's heaviest filing session at 5019, clearing the next-busiest day by 1289, and the insider Form 4 was its largest component: 2465 of them, 3.6 times Friday's 694, on the first session following the four-day Independence Day break. The steadiest line is the 424B2, the shelf-takedown prospectus banks file for structured notes: it held a narrow band every session, 487 to 679. Insider paperwork breathes with the calendar. The note machine does not.
Friday's file also carries the week's newest ticker. SK Hynix's paper trail into its US listing:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASCThe registration statement in June, the amendment on Monday of this week, the exchange certification on Thursday, then the last row: the 424B4 final prospectus, filed 2026-07-10, the session the stock opened. The filing index and the tape agree on the date.
Las sesiones, verificadas
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
(SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
(SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 11995 sesiones completas, desde 2026-07-06 hasta 2026-07-10, sin filas de días feriados en el periodo — la primera semana de cinco sesiones desde mediados de junio. Próximo cierre programado: Labor Day el 2026-09-07.
On deck
Next week, from our own tables:
El SQL exacto detrás de cada cifra
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
(SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
(SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volumeThe holiday table shows 0 closures next week — five full sessions. 640 ex-dividend records fall inside it, none from the ten household names the panel checks. Next Friday is the third Friday of July — the monthly options expiration — and contracts expiring that day already carried 14% of this week's options volume. One receipt stays open: the July 9 and July 10 treasury prints (2 rows on file), a zero-bounded tripwire that holds this page's regeneration until Treasury's file lands. Friday's EDGAR index, the page's other tripwire, has already landed and is read in full above.
Preguntas frecuentes
¿Cómo le fue al mercado de acciones la semana del 6 de julio de 2026?
Split: SPY subió un 1.4% y QQQ un 1.8%, DIA e IWM cerraron en rojo, y el 3270 de las acciones líquidas de 6319 cayó.
¿Qué sector tuvo el mejor desempeño la semana del 6 de julio de 2026?
Energía: XLE ganó un 3.5%, superando al +2.9% de tecnología —los dos ganadores claros de los diez. El sector financiero y el de consumo discrecional también cerraron con un ligero avance (+0.2%, +0.1%), mientras que los otros seis cerraron en rojo.
¿Cómo fue el debut de SK Hynix en el mercado de acciones de EE. UU.?
Recaudó 28.1 mil millones de dólares —la segunda mayor recaudación en EE. UU. de 2026, después de SpaceX— y cerró su primera sesión un 6.4% por encima de la oferta de 158.14 dólares, con una rotación de 18.03 mil millones de dólares en horario regular.
¿Cuándo es el próximo vencimiento mensual de opciones?
El tercer viernes de julio —el viernes inmediatamente posterior a esta semana. Los contratos que vencen ese día ya representaban el 14% del volumen de opciones de esta semana.
Notas de datos
Todas las marcas de tiempo están en UTC; las horas regulares son de 13:30-20:00 UTC por sesión; los límites semanales van desde el cierre regular del 2 de julio hasta el 10 de julio. El ranking semanal acumulado utiliza rendimientos de apertura a cierre, por lo que difiere del marcador de cierre a cierre; ambos están etiquetados. La amplitud semanal compara los cierres del 2 de julio y del 10 de julio con un filtro de $5M transados en la semana. Un límite de llegada está fijado en cero: los reportes del tesoro del 9 y 10 de julio. El índice diario de EDGAR del viernes se publicó después de la primera ejecución de esta página y ahora se contabiliza por completo dentro del total de presentaciones semanales, que ya no es un límite mínimo. No aparece ningún reporte tipo VIX: las series de volatilidad implícita del índice no tienen licencia para este almacén; la volatilidad se lee directamente del tape (rangos, acciones 0DTE, comportamiento de cotización). La tabla de IPO almacena el ticker de debut con un espacio adicional; el panel de debut utiliza el símbolo limpio para la unión.
Metodología
- Fuente de datos de mercado: cinta consolidada —
delayed_stocks_minute_aggspara precios y volúmenes,options_tradespara la semana de opciones. - Gestión de zona horaria: las marcas de tiempo almacenadas están en UTC; las etiquetas ET se obtienen mediante
toTimeZone(...)en las listas SELECT; las cláusulas WHERE utilizan literales UTC originales. - Agregados deterministas: desempates mediante claves de tupla; las afirmaciones en el texto se codifican como límites.
- Fuente de archivos de la SEC:
stocks_sec_edgar_index, el índice diario de archivos de EDGAR, contabilizado porfiling_date. - Fecha de referencia del almacén: 13 de julio de 2026; las cintas de acciones, las operaciones de opciones y los cinco índices diarios de EDGAR de la semana están totalmente ingeridos. Los registros del Tesoro del 9 y 10 de julio siguen en tránsito.
Enlaces cruzados: los cinco diarios — lunes, martes, miércoles, jueves, viernes — además de el análisis profundo de MU de junio, cuándo vencen las opciones y el resumen de la semana anterior.