Strasmore Research
Recaps de mercado Matt ConnorPor Matt Connor · Atualizado 2026-07-23

Resumo do mercado semana de 6 de julho de 2026

Volatilidade em semicondutores e alta da NVDA marcam a semana. MU teve volume superior ao SPY em um cenário de queda para a maioria das ações.

A semana de 6 de julho de 2026 apresentou uma volatilidade extrema no setor de semicondutores, apesar da aparente estabilidade dos índices. Em cinco sessões, houve uma queda nos chips, uma recuperação, a abertura mais violenta do verão e a retomada da NVDA na sexta-feira — resultando em um SPY de +1.4%. Dois fatos explicam o cenário: a MU registrou mais volume financeiro do que o próprio SPY durante a semana, e mais ações líquidas caíram do que subiram em uma semana em que o índice de crescimento ganhou 1.8%. Todos os números abaixo foram extraídos de uma consulta armazenada.

A semana no mercado

As variações semanais contam do fechamento regular de quinta-feira, 2 de julho (3 de julho foi feriado de Independência) até sexta-feira, 10 de julho. As linhas estão em ordem alfabética.

QuerySPY / QQQ / DIA / IWM — semana de 6 de julho vs. fechamento de 2 de julho, com a variação da semana anterior
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS prior_week_close,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS week_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= toDate('2026-07-06') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS week_change_pct,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-07-02') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
         / argMaxIf(toFloat64(close), window_start, toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) <= toDate('2026-06-26') AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS prior_week_change_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
  AND window_start >= '2026-06-22 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY ticker

O destaque é o split: QQQ +1.8% e SPY +1.4% contra DIA -0.4% e IWM -0.5%. O crescimento impulsionou todos os ativos; o Dow e o índice de small-caps terminaram a semana com fechamento vermelho. Independentemente do que ocorreu nesta semana, não houve uma alta generalizada.

A semana em comparação ao último ano

QueryContexto anual do SPY (retornos semanais de abertura a fechamento, ~53 semanas)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT round(anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), 2) AS week_open_to_close_pct,
       arrayCount(x -> x > anyIf(ret, wk = toDate('2026-07-06')), groupArrayIf(ret, wk != toDate('2026-07-06'))) + 1 AS rank_best,
       count() AS weeks_compared,
       toString(min(wk)) AS first_week,
       anyIf(sessions, wk = toDate('2026-07-06')) AS sessions_this_week
FROM (
    SELECT toStartOfWeek(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), 1) AS wk,
           uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS ret
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2025-07-06 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
      AND (toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) BETWEEN 570 AND 959
    GROUP BY wk
    HAVING sessions >= 3
)

Considerando a variação entre abertura e fechamento, a semana do SPY ficou na posição 20 de 53 semanas anteriores — exatamente no meio do ranking. Uma semana que apresentou a abertura mais dramática do verão (quinta-feira) e a queda setorial mais acentuada (terça-feira) terminou no meio da tabela: a volatilidade se anulou — o resultado foi um desempenho comum.

Cinco sessões, um arco

QuerySPY por sessão — fechamento, variação e volume de ações, 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
    round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS spy_close,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / any(prev) - 1) * 100, 1) AS change_pct,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS spy_shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
INNER JOIN (
    SELECT d, lagInFrame(c) OVER (ORDER BY d ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev
    FROM (
        SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
               argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS c
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-02 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
        GROUP BY d
    )
) AS p ON toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = p.d
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-11 00:00:00')
GROUP BY et_date
ORDER BY et_date

O arco: segunda-feira abriu com gap de alta impulsionado pelo crescimento (+0.9%, recap); terça-feira o setor de semicondutores recuou, mas o índice perdeu apenas -0.5% (recap); quarta-feira as ações de chips recuperaram forte e o índice ficou estável (-0.3%, recap); quinta-feira todo o mercado ficou no verde em uma abertura volátil (+0.8%, recap); sexta-feira a NVDA liderou um fechamento tranquilo (+0.4%, recap) para um fechamento de $754.9.

Os dois ativos no centro da queda de terça-feira:

QueryQueda de terça-feira: INTC e TER, fechamento de 7 de julho vs. 6 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker, round((c7 / c6 - 1) * 100, 1) AS day_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00')) AS c6,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-07 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00')) AS c7
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('INTC', 'TER')
      AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-07 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

O movimento de terça-feira em ambos os ativos: INTC -9.6%, TER -9.6%, contra -0.5% do SPY na sessão.

O que foi dito

Nossa análise é observacional; as narrativas da semana são citadas com os nomes dos autores. Primeiro, o volume de menções entre os quatro nomes no centro da volatilidade, de um total de 981 artigos na semana:

QueryCobertura diária: artigos com NVDA, MU, INTC, TER — 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d,
       countIf(has(tickers, 'NVDA')) AS nvda_articles,
       countIf(has(tickers, 'MU')) AS mu_articles,
       countIf(has(tickers, 'INTC')) AS intc_articles,
       countIf(has(tickers, 'TER')) AS ter_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-06 00:00:00' AND published_utc < '2026-07-11 04:00:00'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
  AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10'
GROUP BY d
ORDER BY d

Os títulos não foram parafraseados aqui. Eles foram extraídos diretamente do feed:

QueryManchetes reais do feed (The Motley Fool, dia de queda e dia de recuperação)
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toString(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'))) AS session,
       JSONExtractString(publisher, 'name') AS outlet,
       title AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) IN ('2026-07-07', '2026-07-08')
  AND JSONExtractString(publisher, 'name') = 'The Motley Fool'
  AND (positionCaseInsensitive(title, 'Burry') > 0 OR positionCaseInsensitive(title, 'Sandisk Stock Pop') > 0)
ORDER BY session, title

No dia da queda, o feed trouxe "Michael Burry Just Revealed His Next Big Short, and It's a Bet Against Nvidia, Micron, and AMD" da The Motley Fool; no dia da recuperação, o mesmo veículo perguntou "Why Did Sandisk Stock Pop Today?." O rali de sexta-feira da NVDA ocorreu sem nenhum título sobre catalisadores — apenas matérias focadas em valuation; a causa é desconhecida com base nestes dados.

Duas conclusões: a MU (17 artigos) teve mais cobertura que a NVDA (13) exatamente uma vez — na quarta-feira, o dia da recuperação (NVDA liderou os outros quatro); e a TER, metade do par mais afetado na queda, foi mencionada 0 vezes no dia em que rompeu suporte e zero vezes nos outros dias. Trata-se da atenção de um feed, não da mídia global.

Amplitude: uma semana de alta para a maioria das ações que caíram

QueryAmplitude semanal: fechamento de 10 de julho vs. 2 de julho, ativos com >$5M negociados na semana
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS advancers,
    countIf(cw < cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) AS decliners,
    countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000) AS measured_names,
    round(100.0 * countIf(cw > cp AND cp > 0 AND dv >= 5000000) / countIf(cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000), 1) AS advancer_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00')) AS cw,
           sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
    GROUP BY ticker
)

Entre 6319 ativos com pelo menos $5M negociados durante a semana, 3270 caíram contra 3015 que subiram — uma participação de valorização de apenas 47.7% em uma semana em que o índice de crescimento ganhou 1.8%. A semana positiva do índice foi impulsionada por seus maiores componentes; a mediana das ações teve uma semana negativa. A mesma concentração que o resumo de sexta-feira detectou em uma sessão, intensificou-se ao longo de cinco dias.

O placar do setor

Onde ocorreu a queda? Os dez ETFs de setores da SPDR, do fechamento de 2 de julho ao de 10 de julho, em ordem alfabética:

QueryETFs de setores, variação da semana: fechamento de 10 de julho vs. 2 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Quatro dos dez setores fecharam em alta, mas apenas dois com margem relevante: energia (XLE, +3.5%) e tecnologia (XLK, +2.9%) lideraram. Financeiro (+0.2%) e consumo discricionário (+0.1%) fecharam pouco acima do zero. Os outros seis, de materiais (-2.1%) a saúde (-1.8%), terminaram no vermelho. Exceto por esses dois vencedores claros, o placar inclinou-se para a baixa.

Líder do pregão: MU superou o índice em volume. Por uma semana.

QueryPrincipais ativos por volume financeiro em horário regular, semana de 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker,
       round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS week_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY week_dollar_bn DESC
LIMIT 6

MU registrou 164B de volume financeiro em horário regular ao longo das cinco sessões — à frente dos 137.3B do SPY. Uma única ação de semicondutores superando o ETF S&P 500 durante uma semana inteira reflete o que ocorreu em junho (análise detalhada da MU em junho); NVDA (107.1B), o principal indicador de IA/GPU da semana, e SNDK (88B), outro nome do setor de memória, completam os cinco maiores volumes da semana. A volatilidade não foi apenas de preço — foi sobre onde o dinheiro do mercado passou a semana inteira em disputa.

O resultado líquido do whipsaw: o mesmo complex, semanas opostas

As quatorze ações de semicondutores que protagonizaram todas as notícias da semana, medidas ao longo de toda a semana — do fechamento de 2 de julho ao de 10 de julho. As linhas estão em ordem alfabética.

QueryVariação semanal do setor de chips — fechamento de 10 de julho vs. 2 de julho, quatorze ativos
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker,
       round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct
FROM (
    SELECT ticker,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
           toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AMD', 'AVGO', 'INTC', 'KLAC', 'LRCX', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'SOXL', 'SOXS', 'STX', 'TER', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY ticker

Após uma queda, uma recuperação, uma abertura forte e um rali na sexta-feira, o complex não se moveu em conjunto — dividiu-se ao meio. AVGO (+11%), STX (+11%), SNDK (+9.9%), NVDA (+8.5%) e WDC (+8.1%) terminaram com semanas de forte alta; INTC (-8.8%) teve uma semana brutal, e as ações de equipamentos que protagonizaram os grandes gaps de quinta-feira — KLAC (-1.8%), LRCX (-0.3%) — fizeram um movimento de ida e volta, terminando praticamente estáveis. O ponto principal: MU, o ticker que teve mais volume de negociação que o ETF S&P 500 durante toda a semana, teve um resultado líquido de +0.3%. 164 bilhões de dólares mudaram de mãos para o preço quase não se mover — a imagem mais pura de um mercado em conflito com volume máximo.

O novo ticker da semana: estreia da SK Hynix nos EUA

A sexta-feira adicionou um novo membro ao setor de memória que dominou o volume da semana — a estreia, registrada:

QueryDebuta da SK Hynix nos EUA: captação, abertura tardia, fechamento vs. oferta, e posição do primeiro dia em 2026
O SQL exato por trás de cada número
WITH ipo AS (
    SELECT toFloat64(final_issue_price) AS offer, toFloat64(total_offer_size) AS raise
    FROM global_markets.stocks_ipos
    WHERE issuer_name = 'SK Hynix Inc' AND listing_date = '2026-07-10'
    LIMIT 1
),
debuts AS (
    SELECT a.ticker AS t, sum(toFloat64(a.close) * toFloat64(a.volume)) AS debut_rth_dollars
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs a
    INNER JOIN (
        SELECT multiIf(replaceAll(ticker, ' ', '') = 'SKHY', 'SKHYV', replaceAll(ticker, ' ', '')) AS tk, listing_date
        FROM global_markets.stocks_ipos
        WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10'
    ) l ON a.ticker = l.tk
    WHERE a.window_start >= '2026-01-01 00:00:00' AND a.window_start < '2026-07-11 00:00:00'
      AND toDate(a.window_start) = l.listing_date
      AND (toHour(a.window_start) * 60 + toMinute(a.window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY a.ticker
)
SELECT
    round((SELECT offer FROM ipo), 2) AS offer_px,
    round((SELECT raise FROM ipo) / 1e9, 1) AS raised_bn,
    (SELECT countIf(toFloat64(total_offer_size) > (SELECT raise FROM ipo)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') AS bigger_2026_raises,
    round((SELECT max(toFloat64(total_offer_size)) FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date >= '2026-01-01' AND listing_date <= '2026-07-10') / 1e9, 1) AS biggest_2026_raise_bn,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS first_rth_px,
    toHour(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) * 60
        + toMinute(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York')) AS first_rth_bar_et_minute,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'), 'America/New_York'), '%H:%i') AS first_rth_bar_et,
    round(toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS debut_close,
    round((toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) / (SELECT offer FROM ipo) - 1) * 100, 1) AS close_vs_offer_pct,
    round(toFloat64(argMinIf(open, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'))
        - toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')), 2) AS faded_from_first_print,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00') / 1e9, 2) AS rth_dollar_bn,
    (SELECT count() FROM debuts) AS debuts_measured_2026,
    (SELECT countIf(debut_rth_dollars > (SELECT debut_rth_dollars FROM debuts WHERE t = 'SKHYV')) + 1 FROM debuts) AS debut_dollar_rank_2026,
    round((SELECT max(debut_rth_dollars) FROM debuts) / 1e9, 1) AS biggest_2026_debut_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SKHYV' AND window_start >= '2026-07-10 04:00:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'

A captação: $28.1 bilhões a $158.14 por ação — a captação de $1 nos EUA em 2026 foi maior, na listagem da SpaceX de $75 bilhões em junho. Sem um fechamento anterior, o leilão de abertura levou até as 11:34 ET para definir um preço: $170. O fechamento, $168.33, recuou $1.67 em relação ao primeiro registro, mas manteve-se 6.4% acima da oferta. E o volume: $18.03 bilhões em dólares em negociações regulares — entre os 144 debuts nos EUA medidos em 2026, apenas o primeiro dia da SpaceX, de $81.2 bilhões, foi mais expressivo.

Os maiores destaques da semana

Além dos semicondutores, quem ganhou e quem perdeu? Em um registro não ajustado, os 30 desdobramentos da semana criam ganhos falsos de quatro dígitos; portanto, estas listas excluem desdobramentos ocorridos durante a semana e exigem um volume negociado de $5 milhões.

QueryMaiores altas e baixas da semana: dez principais, >$5M negociados, excluindo splits
O SQL exato por trás de cada número
SELECT ticker, board, week_pct, week_dollar_m,
       round(100 * week_dollar_m / max(week_dollar_m) OVER (), 1) AS pct_of_dollar_max
FROM (
    SELECT 'gainers' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct DESC
    LIMIT 10
    UNION ALL
    SELECT 'decliners' AS board, ticker, round((cw / cp - 1) * 100, 1) AS week_pct, round(dv / 1e6, 1) AS week_dollar_m
    FROM (
        SELECT ticker,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-03 00:00:00')) AS cp,
               toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-10 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00')) AS cw,
               sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-06 13:30:00') AS dv
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker NOT IN ('SPCX')
          AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10')
          AND ((window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
            OR (window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-11 00:00:00'))
        GROUP BY ticker
        HAVING cp > 0 AND cw > 0 AND dv >= 5000000
    )
    ORDER BY week_pct ASC
    LIMIT 10
)
ORDER BY board DESC, abs(week_pct) DESC

Ambas as listas registraram grandes variações: o menor ganho registrado foi de 67%, enquanto a menor queda foi de -44.6%. Mesmo a semana difícil da INTC no setor de chips (-8.8%) não se aproxima de nenhum dos extremos. As listas focam em small-caps, com uma exceção notável: CRNX, +98% com $9660.5 milhões negociados, o maior volume financeiro dos vinte — o quase dobro durante a noite de terça-feira manteve seu ganho até sexta-feira.

Os shorts: um arquivo incompleto em uma semana de dados quase totais

QueryCobertura diária de short-volume — tickers e total de ações vendidas a descoberto, 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toString(date) AS d,
       uniqExact(ticker) AS tickers_on_file,
       round(sum(short_volume) / 1e9, 2) AS short_shares_bn
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10'
GROUP BY date
ORDER BY date

Quatro dos cinco arquivos diários de volume de shorts chegaram completos, com aproximadamente 15384 tickers cada. O arquivo de terça-feira, 7 de julho, contém apenas 4333 — menos de um terço dos dias adjacentes — com o total de ações em short (1.93B vs ~4.62B em dias completos) reduzido na mesma proporção. O mesmo padrão de truncamento ocorreu no arquivo de 29 de junho (o resumo daquela semana), e o dia 7 de julho foi, de todos os dias, o dia de forte queda. Considere qualquer afirmação de short-volume por ticker sobre o dia 7 de julho como não verificável até que o arquivo seja reenviado.

A semana de opções: o fluxo de vencimento no mesmo dia acompanhou o calendário

QueryContratos de opções e volume de ações 0DTE por sessão, 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
       round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 1) AS contracts_m,
       round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = formatDateTime(toDate(sip_timestamp), '%y%m%d')) / sum(size), 1) AS pct_0dte
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00'
GROUP BY d
ORDER BY d

O volume de contratos variou de 58.9M (quinta-feira, o menor) para 65.6M (sexta-feira, o maior). O volume de ações 0DTE seguiu o padrão do calendário: caiu para 28.7% na quinta-feira — uma sessão sem grandes vencimentos — e saltou para 48.7% na sexta-feira com o vencimento das opções semanais, conforme previsto pelo calendário de vencimentos. O calendário ainda determina a proporção do volume de vencimento no mesmo dia.

Taxas: tendência de alta durante toda a semana

QueryCurva de juros: print de sexta-feira, 10 de julho vs. fechamento de 2 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    round((toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_2_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_2y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_10y_bp,
    round((toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')) - toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-02'))) * 100) AS chg_30y_bp,
    round(toFloat64(anyIf(yield_10_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y10_fri_pct,
    round(toFloat64(anyIf(yield_30_year, date = '2026-07-10')), 2) AS y30_fri_pct,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date IN ('2026-07-09', '2026-07-10')) AS jul9_jul10_print_rows
FROM global_markets.treasury_yields
WHERE date IN ('2026-07-02', '2026-07-10')

Com base no fechamento da semana (sexta-feira, 10 de julho), a curva subiu de forma quase paralela em relação ao fechamento da semana anterior: 2 anos +7 bp, 10 anos +7 bp para 4.56%, 30 anos +8 bp para 5.06% — sem inclinação, apenas um movimento de nível. Os dados de 9 e 10 de julho foram publicados com um atraso maior que o habitual (2 linhas agora em arquivo); esta seção apresenta a semana completa.

The calendar behind the week

QueryCalendário corporativo da semana: registros, dividendos, splits, notícias
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS filings_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-10') AS filings_friday,
    toInt64((SELECT count() FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-06'))
        - toInt64((SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date > '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' GROUP BY filing_date))) AS monday_minus_next_busiest,
    (SELECT round(countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-06') / countIf(form_type = '4' AND filing_date = '2026-07-10'), 1) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10') AS monday_over_friday_form4,
    (SELECT min(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS min_daily_424b2,
    (SELECT max(c) FROM (SELECT count() AS c FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10' AND form_type = '424B2' GROUP BY filing_date)) AS max_daily_424b2,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-06' AND ex_dividend_date <= '2026-07-10') AS ex_dividends_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_from) > toFloat64(split_to)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS reverse_splits_week,
    (SELECT countIf(toFloat64(split_to) > toFloat64(split_from)) FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date >= '2026-07-06' AND execution_date <= '2026-07-10') AS forward_splits_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_news WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) >= '2026-07-06'
        AND toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) <= '2026-07-10') AS news_week

18347 SEC filings, 560 ex-dividend records, 30 reverse and 9 forward splits, 981 news articles. Friday July 10's EDGAR index was still in transit when this page first ran (an ingest lag we have written about before). It has since landed at 3135 filings, so the weekly total above now counts all five sessions.

The filing week, by day and by form:

QuerySEC filings por sessão e tipo de formulário, 6-10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toString(filing_date) AS d,
       count() AS filings,
       countIf(form_type = '4') AS form4,
       countIf(form_type = '8-K') AS form8k,
       countIf(form_type = '424B2') AS f424b2
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE filing_date >= '2026-07-06' AND filing_date <= '2026-07-10'
GROUP BY filing_date
ORDER BY filing_date

Monday was the week's heaviest filing session at 5019, clearing the next-busiest day by 1289, and the insider Form 4 was its largest component: 2465 of them, 3.6 times Friday's 694, on the first session following the four-day Independence Day break. The steadiest line is the 424B2, the shelf-takedown prospectus banks file for structured notes: it held a narrow band every session, 487 to 679. Insider paperwork breathes with the calendar. The note machine does not.

Friday's file also carries the week's newest ticker. SK Hynix's paper trail into its US listing:

QueryHistórico de SEC filings da SK Hynix para sua listagem nos EUA em 10 de julho
O SQL exato por trás de cada número
SELECT toString(filing_date) AS filing_date,
       form_type
FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index
WHERE issuer_name = 'SK hynix Inc.'
  AND filing_date >= '2026-06-01' AND filing_date <= '2026-07-10'
ORDER BY filing_date ASC, form_type ASC

The registration statement in June, the amendment on Monday of this week, the exchange certification on Thursday, then the last row: the 424B4 final prospectus, filed 2026-07-10, the session the stock opened. The filing index and the tape agree on the date.

As sessões, verificadas

QueryVerificação de sessões: cinco sessões, sem feriado, próximo fechamento
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions_in_week,
    toString(min(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS first_session,
    toString(max(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS last_session,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-06' AND date <= '2026-07-10') AS holiday_rows_in_week,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_date,
    (SELECT argMin(name, date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-10' AND status = 'closed') AS next_closure_name
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
  AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-10 20:00:00'
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199

5 sessões completas, de 2026-07-06 a 2026-07-10, sem linhas de feriados no período — a primeira semana de cinco sessões desde a de meados de junho. Próximo fechamento agendado: Labor Day em 2026-09-07.

On deck

Next week, from our own tables:

QueryPróxima semana no calendário: fechamentos, ex-dividendos e vencimento mensal
O SQL exato por trás de cada número
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date >= '2026-07-11' AND date <= '2026-07-17' AND status != 'open') AS closures_next_week,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS ex_dividends_next_week,
    (SELECT countIf(ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'KO', 'JNJ', 'XOM', 'CVX', 'PG', 'WMT', 'HD')) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date >= '2026-07-13' AND ex_dividend_date <= '2026-07-17') AS household_ex_div_next_week,
    (SELECT round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717') / sum(size), 1) FROM global_markets.options_trades WHERE sip_timestamp >= '2026-07-06 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-11 00:00:00') AS jul17_expiry_pct_of_week_volume

The holiday table shows 0 closures next week — five full sessions. 640 ex-dividend records fall inside it, none from the ten household names the panel checks. Next Friday is the third Friday of July — the monthly options expiration — and contracts expiring that day already carried 14% of this week's options volume. One receipt stays open: the July 9 and July 10 treasury prints (2 rows on file), a zero-bounded tripwire that holds this page's regeneration until Treasury's file lands. Friday's EDGAR index, the page's other tripwire, has already landed and is read in full above.

FAQ

Como foi o desempenho do mercado de ações na semana de 6 de julho de 2026?

Split: SPY subiu 1.4% e QQQ 1.8%, DIA e IWM fecharam no vermelho, e 3270 de 6319 de ações líquidas caíram.

Qual setor teve o melhor desempenho na semana de 6 de julho de 2026?

Energia: XLE ganhou 3.5%, à frente de tech com +2.9% — os dois vencedores claros entre os dez. Financials e consumer discretionary também fecharam com leve alta (+0.2%, +0.1%), com os outros seis no vermelho.

Como foi a estreia da SK Hynix no mercado de ações dos EUA?

A empresa captou $28.1 bilhões — a segunda maior captação nos EUA em 2026, atrás da SpaceX — e fechou sua primeira sessão 6.4% acima da oferta de $158.14, com um turnover de $18.03 bilhões em horário regular.

Quando é o próximo vencimento mensal de opções?

Na terceira sexta-feira de julho — a sexta-feira logo após esta semana. Os contratos que vencem nesse dia já representavam 14% do volume de opções desta semana.

Notas de dados

Todos os timestamps estão em UTC; o horário regular é de 13:30-20:00 UTC por sessão; os limites semanais vão do fechamento regular de 2 de julho ao de 10 de julho. O ranking semanal móvel utiliza retornos de abertura ao fechamento, portanto difere do placar de fechamento a fechamento — ambos estão identificados. A amplitude semanal compara os fechamentos de 2 e 10 de julho sobre um filtro de $5 milhões negociados na semana. Um gatilho de chegada está limitado a zero: os dados do tesouro de 9 e 10 de julho. O índice diário EDGAR de sexta-feira foi publicado após a primeira execução desta página e agora está contabilizado integralmente no total de registros semanais, que não é mais um piso. Nenhum dado estilo VIX aparece aqui: as séries de volatilidade implícita do índice não possuem licença para este armazém — a volatilidade é lida diretamente do tape (ranges, volume de 0DTE, comportamento de cotação). A tabela de IPO armazena o ticker de estreia com um espaço extra; o painel de estreia faz o join pelo símbolo limpo.

Metodologia

  • Fonte de dados de mercado: tape consolidada — delayed_stocks_minute_aggs para preços e volumes, options_trades para a semana de opções.
  • Tratamento de fuso horário: timestamps armazenados em UTC; rótulos ET via toTimeZone(...) em listas SELECT; cláusulas WHERE utilizam literais UTC brutos.
  • Agregados determinísticos: desempates por chave de tupla; afirmações em texto são codificadas como limites.
  • Fonte de registros da SEC: stocks_sec_edgar_index, o índice diário de registros do EDGAR, contabilizado por filing_date.
  • Data de referência do warehouse: 13 de julho de 2026; tapes de ações, negociações de opções e os cinco índices diários do EDGAR da semana foram totalmente ingeridos. Os dados do tesouro de 9 e 10 de julho ainda estão em trânsito.

Links cruzados: os cinco diários — segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira — além do análise detalhada de junho da MU, quando vencem as opções e o resumo da semana anterior.

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