Par Matt Connor 2026-07-22 · Mis à jour le 2026-09-05 · data as of September 5, 2026 · refreshed weekly

Actions à leur plus-haut ou plus-bas sur 52 semaines

Découvrez les actions ayant clôturé à leur plus-haut ou plus-bas sur 52 semaines, selon la bande de marché, avec le nombre de titres comme indicateur de breadth.

Un plus-haut sur 52 semaines est le cours de clôture le plus élevé d’une action au cours de l’année écoulée. Un plus-bas sur 52 semaines est le plus bas. Lors de la dernière séance terminée, Sep 4, 2026, 31 actions de cette sélection ont clôturé à leur plus-haut sur 52 semaines ou à moins de 1 % de celui-ci, et 10 ont clôturé à leur plus-bas sur 52 semaines ou à moins de 1 % de celui-ci. La sélection couvre de grandes sociétés américaines opérationnelles et liquides. Elle est reconstituée à partir des données de la bande de marché.

Actions à leurs plus hauts sur 52 semaines

Les plus fortes hausses depuis le début de l’année figurent ci-dessous, dans la limite de douze valeurs. Chacune a terminé la séance à son plus haut de clôture des 52 dernières semaines, ou à moins de 1 % de celui-ci.

RequêteActions à leur plus-haut sur 52 semaines, classées par performance depuis le début de l’année

ticker	clôture	performance depuis le début de l’année (%)
DELL	516.38	310.2
PBF	74.92	176.2
MPC	385.9	137.3
DINO	106.1	130.3
VLO	369.15	126.8
PSX	253.55	96.5
PR	23.69	68.9
SNOW	353.98	61.4
ZETA	32.52	59.8
HUM	406.38	58.7
STT	194.92	51.1
CNH	13.78	49.5

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
       round(last_close, 2) AS close,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close >= hi * 0.99
ORDER BY ytd_return_pct DESC, ticker ASC
LIMIT 12

Essayez cette requête

DELL arrive en tête, avec une hausse de 310.2% depuis le début de l’année, et clôture à 516.38 $. Dans cette liste, la clôture correspond, par construction, au plus haut sur 52 semaines à 1 % près. La colonne des cours indique donc également le niveau testé. PBF suit avec 176.2%, puis MPC avec 137.3%. À l’autre extrémité du tableau, CNH affiche une hausse de 49.5% depuis le début de l’année.

C’est tout l’enjeu de cet écart. Un plus haut sur 52 semaines indique uniquement la position du cours dans sa propre fourchette sur un an. Une action qui a fortement baissé l’été dernier avant de revenir à son niveau précédent porte le même label qu’une action qui n’a jamais cessé de progresser.

Actions au plus bas sur 52 semaines

Le même screener, inversé. Ces valeurs ont clôturé à leur plus bas cours de clôture des 52 dernières semaines, ou dans une limite de 1 % de celui-ci. Elles sont classées de la plus mauvaise performance depuis le début de l’année à la meilleure, avec un maximum de douze valeurs.

RequêteActions à leur plus-bas sur 52 semaines, classées par performance depuis le début de l’année

ticker	clôture	performance depuis le début de l’année (%)
LULU	96.88	-53.4
NKE	38.42	-39.7
BROS	46.61	-23.9
AS	28.62	-23.4
IDXX	531.36	-21.5
MLM	509.13	-18.2
MCD	259.24	-15.2
TJX	132.54	-13.7
LHX	261.07	-11.1
CMS	68.54	-2

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
       round(last_close, 2) AS close,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close <= lo * 1.01
ORDER BY ytd_return_pct ASC, ticker ASC
LIMIT 12

Essayez cette requête

LULU affiche la plus mauvaise performance depuis le début de l’année de la liste, à -53.4%, avec un cours de clôture de $96.88, à moins de 1 % de son propre plus bas cours de clôture sur 52 semaines. NKE vient ensuite, à -39.7%.

Un plus bas sur 52 semaines indique une position dans une fourchette de cours, pas un jugement sur une entreprise. Des entreprises rentables figurent sur cette liste après de longues périodes sans évolution marquée, tout comme des entreprises en réelle difficulté. Le seul cours de clôture ne permet pas de les distinguer. Pour la même analyse à l’échelle de l’ensemble du marché, voir comment les marchés se redressent après des krachs.

Ce que les nombres de plus-hauts et de plus-bas disent de la breadth

La breadth mesure le nombre d’actions qui participent à un mouvement, et non l’amplitude du déplacement de l’indice. Le nombre de nouveaux plus-hauts par rapport aux nouveaux plus-bas est l’un des indicateurs de breadth les plus anciens. Sur cette page, c’est le chiffre à surveiller.

RequêteNouveaux plus-hauts sur 52 semaines contre nouveaux plus-bas, quotidiennement, sur les six dernières semaines

31 rows (showing 20)
date	au plus haut sur 52 semaines	au plus bas sur 52 semaines	nouveaux plus hauts nets
Jul 24, 2026	38	12	26
Jul 27, 2026	39	1	38
Jul 28, 2026	55	3	52
Jul 29, 2026	32	15	17
Jul 30, 2026	28	7	21
Jul 31, 2026	18	8	10
Aug 3, 2026	24	1	23
Aug 4, 2026	50	2	48
Aug 5, 2026	56	2	54
Aug 6, 2026	36	3	33
Aug 7, 2026	45	3	42
Aug 10, 2026	56	5	51
Aug 11, 2026	51	3	48
Aug 12, 2026	59	7	52
Aug 13, 2026	60	2	58
Aug 14, 2026	48	2	46
Aug 17, 2026	39	5	34
Aug 18, 2026	39	6	33
Aug 19, 2026	38	0	38
Aug 20, 2026	26	10	16

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date <= (SELECT d FROM last_session)
      AND date >= (SELECT d FROM last_session) - 425
),
rolled AS (
    SELECT ticker, dt, c,
           max(c) OVER w AS hi,
           min(c) OVER w AS lo,
           count() OVER w AS n_sessions,
           min(dt) OVER (PARTITION BY ticker) AS first_dt
    FROM daily
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY dt RANGE BETWEEN 364 PRECEDING AND CURRENT ROW)
)
SELECT formatDateTime(dt, '%b %e, %Y') AS date,
       countIf(c >= hi * 0.99) AS at_52w_high,
       countIf(c <= lo * 1.01) AS at_52w_low,
       countIf(c >= hi * 0.99) - countIf(c <= lo * 1.01) AS net_highs
FROM rolled
WHERE n_sessions >= 200
  AND first_dt <= dt - 350
  AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 43
GROUP BY dt
ORDER BY dt

Essayez cette requête

Le Sep 4, 2026, l’écran recensait 31 valeurs à leur plus-haut sur 52 semaines ou à proximité, contre 10 à leur plus-bas ou à proximité, soit un solde de 21. Six semaines plus tôt, le Jul 24, 2026, le même écran affichait 38 plus-hauts et 12 plus-bas.

Sur les 31 séances représentées, les deux nombres varient fortement d’un jour à l’autre. Le niveau observé sur une seule séance compte donc moins que la tendance sur plusieurs semaines. Un indice qui reste stable alors que le nombre de plus-hauts diminue traduit un marché plus étroit que ne le laisse penser l’indice seul. Un marché où le nombre de plus-bas augmente constitue le contexte du fait d’acheter quand les autres ont peur, que nous avons comparé au sentiment dans les actualités.

Écart du reste du marché par rapport à son propre plus-haut

Les plus-hauts et les plus-bas sont les deux extrémités d’une distribution. La plupart des actions se situent entre les deux. Ce panneau classe l’ensemble de l’univers selon l’écart par rapport au plus-haut sur 52 semaines et indique la performance médiane depuis le début de l’année dans chaque tranche.

RequêteÉcart de l’ensemble de la sélection par rapport à son plus-haut sur 52 semaines

tranche	actions	part (%)	médiane depuis le début de l’année (%)
At the high (under 1%)	31	5.8	38.3
1% to 5% below	74	13.8	24.4
5% to 10% below	94	17.5	15.7
10% to 20% below	122	22.7	3.7
20% to 35% below	121	22.5	-6.3
More than 35% below	96	17.8	-17.8

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(p < 1, 'At the high (under 1%)',
               p < 5, '1% to 5% below',
               p < 10, '5% to 10% below',
               p < 20, '10% to 20% below',
               p < 35, '20% to 35% below',
               'More than 35% below') AS bucket,
       count() AS stocks,
       round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS share_pct,
       round(quantileExact(0.5)(ytd), 1) AS median_ytd_pct
FROM (
    SELECT (1 - last_close / hi) * 100 AS p,
           (last_close / base_close - 1) * 100 AS ytd,
           multiIf(p < 1, 0, p < 5, 1, p < 10, 2, p < 20, 3, p < 35, 4, 5) AS ord
    FROM ranged
)
GROUP BY bucket, ord
ORDER BY ord

Essayez cette requête

5.8% de l’univers, soit 31 valeurs, ont clôturé à moins de 1 % d’un plus-haut sur 52 semaines. À l’autre extrémité, 17.8% ont clôturé plus de 35 % sous ce niveau. La performance médiane depuis le début de l’année est de 38.3% dans la tranche supérieure et de -17.8% dans la tranche inférieure. Le graphique montre la forme de la relation entre les deux.

Cette gradation relève davantage de l’arithmétique que de la découverte. Par construction, une action proche de son plus-haut sur 52 semaines a passé une grande partie de l’année à progresser. L’intérêt de ce panneau tient à son échelle : il montre à quel point les extrêmes sont inhabituels et quelle part du marché se situe très loin de son propre meilleur cours. Détenir en taille une de ces valeurs constitue l’exposition mesurée dans le risque réel d’une seule action.

Position du marché dans sa fourchette sur 52 semaines

Une action proche de son plus-haut ne se lit pas de la même manière lorsque le marché est lui-même proche de son plus-haut ou lorsqu’il en est éloigné. Les cinq ETF représentant le marché dans son ensemble ci-dessous sont mesurés exactement comme les actions précédentes.

RequêtePosition de cinq ETF de marché large dans leur propre fourchette sur 52 semaines

libellé	écart au plus haut (%)	écart au plus bas (%)	performance depuis le début de l’année (%)
S&P 500 (SPY)	0.51	22.5	13.5
Dow 30 (DIA)	1.11	18.9	11.7
S&P 500 equal weight (RSP)	1.36	20.6	14.7
Russell 2000 (IWM)	3.23	28.9	19.9
Nasdaq 100 (QQQ)	3.3	29.2	17.5

Le SQL exact derrière chaque chiffre

WITH last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM', 'RSP')
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)',
               ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)',
               ticker = 'DIA', 'Dow 30 (DIA)',
               ticker = 'RSP', 'S&P 500 equal weight (RSP)',
               'Russell 2000 (IWM)') AS label,
       round((1 - last_close / hi) * 100, 2) AS pct_below_high,
       round((last_close / lo - 1) * 100, 1) AS pct_above_low,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
ORDER BY pct_below_high ASC

Essayez cette requête

S&P 500 (SPY) a clôturé à 0.51% de son plus-haut sur 52 semaines, soit l’écart le plus faible des cinq, et à 22.5% de son plus-bas sur 52 semaines. Nasdaq 100 (QQQ) est le plus éloigné de son plus-haut, à 3.3%. Depuis le début de l’année, les deux affichent respectivement 13.5% et 17.5%.

L’écart entre une version équipondérée et une version pondérée par la capitalisation du même indice constitue à lui seul une mesure de la largeur du marché. Lorsque la ligne équipondérée est plus proche de son plus-haut, l’action moyenne dépasse les plus grandes capitalisations. Lorsque la ligne pondérée par la capitalisation est plus proche, une poignée de très grandes entreprises soutient l’indice. Aucune de ces configurations ne permet de prévoir l’évolution du marché, et sortir du marché au mauvais moment entraîne le coût décrit dans rater les meilleures séances du marché.

Méthode de mesure

Tous les chiffres de cette page proviennent de barres d’une minute issues du flux des marchés américains, agrégées en cours de clôture quotidiens. Les règles complètes sont les suivantes :

L’univers. Uniquement les sociétés opérationnelles cotées aux États-Unis, identifiées au moyen d’un compte de résultat déposé auprès de la SEC pour une période se terminant au cours des 400 derniers jours. Les ETF et les fonds sont donc exclus des deux listes. Les ETF à effet de levier et les ETF inverses sont également exclus sur la base de leur dénomination, par précaution.
Seuil de liquidité. Une action doit avoir enregistré au moins 2 milliards de dollars de volume traité au cours des 20 derniers jours calendaires. Après exclusion des week-ends et des jours fériés, cette période couvre environ une douzaine de séances, soit près de 150 millions de dollars par séance. Cela limite les listes aux valeurs qu’un lecteur peut effectivement négocier et évite qu’un marché peu liquide ne produise un extrême artificiel.
Les splits sont exclus, et non ajustés. Tout ticker ayant fait l’objet d’un split au cours des 460 derniers jours est exclu du screen. La période dépasse volontairement une année complète, afin de couvrir les cours les plus anciens pris en compte par le graphique de breadth ci-dessous. C’est la principale source d’erreur possible pour une page de ce type : un reverse split de 1 pour 20 multiplie le cours affiché par vingt sans qu’aucune activité de marché ne le justifie, et un screen non ajusté signalerait un nouveau plus-haut spectaculaire sur 52 semaines. Un split à terme produit l’effet inverse et simule un plus-bas sur 52 semaines.
Cours de clôture, et non extrêmes intraday. Le plus-haut et le plus-bas sont mesurés à partir des clôtures. Une action peut dépasser son plus-haut sur 52 semaines pendant la séance, clôturer en dessous et ne jamais apparaître ici. Les screens fondés sur les prints intraday affichent des nombres plus élevés.
La séance doit être complète. La clôture d’une journée correspond à la dernière barre d’une minute entre 15 h 30 et 16 h 00, heure de New York. Une séance encore en cours de chargement ne comporte aucune barre sur cette demi-heure ; elle ne peut donc pas entrer dans le calcul. La séance en cours est toujours exclue. Les séances de jours fériés avec clôture anticipée sont exclues pour la même raison. La date indiquée ci-dessus est celle de la dernière séance ayant satisfait au test ; elle peut donc être décalée d’un ou deux jours par rapport au calendrier.
Une année complète d’historique. Une action doit compter au moins 200 séances dans la fenêtre de 52 semaines et sa première séance doit remonter à au moins 350 jours. Une société cotée depuis trois mois ne peut pas afficher ici un plus-haut sur 52 semaines.
La bande de 1 %. « À un plus-haut sur 52 semaines » signifie que la clôture se situe au niveau du plus-haut de clôture des 52 dernières semaines ou dans une fourchette de 1 % autour de celui-ci. La liste des plus-bas suit la même règle. Les performances depuis le début de l’année sont mesurées à partir de la dernière clôture de 2025.

FAQ

Acheter au plus haut sur 52 semaines est-il une bonne idée ?

Il n’existe pas de réponse générale, et ce contenu ne constitue pas un conseil. Cette page montre uniquement des données rétrospectives : les actions situées à moins de 1 % de leur plus haut sur 52 semaines affichent un rendement médian depuis le début de l’année de 38.3%, contre -17.8% pour les actions situées à plus de 35 % sous leur plus haut. Cela décrit l’année écoulée pour ces actions, pas l’année à venir. Ce classement indique une position dans une fourchette de prix, et non une valorisation.

Que signifie le fait qu’une action atteigne un plus bas sur 52 semaines ?

Cela signifie que l’action a clôturé à un niveau inférieur à tous ceux observés au cours des 52 semaines précédentes. Le Sep 4, 2026, cela concernait 10 valeurs dans cette sélection. Un plus bas peut accompagner une dégradation de l’activité ou une longue dérive d’une entreprise rentable. Le cours, à lui seul, ne permet pas de faire la distinction.

Combien d’actions sont actuellement à leur plus haut sur 52 semaines ?

À la clôture du Sep 4, 2026, 31 actions de cette sélection ont clôturé à leur plus haut sur 52 semaines ou à moins de 1 % de celui-ci, contre 10 à leur plus bas sur 52 semaines ou à moins de 1 % de celui-ci. La sélection comprend de grandes entreprises américaines opérationnelles et liquides, dont le chiffre d’affaires cumulé sur les 20 derniers jours calendaires dépasse 2 milliards de dollars. Ces décomptes sont donc inférieurs à ceux d’une sélection portant sur toutes les valeurs cotées.

Comment un plus haut sur 52 semaines est-il calculé ?

Prenez tous les cours de clôture des 52 dernières semaines et retenez le plus élevé. Si la dernière clôture lui est égale, l’action a établi un plus haut de clôture sur 52 semaines. Cette page compte également les actions situées à moins de 1 % de ce niveau et exclut tout ticker ayant fait l’objet d’un split au cours des 460 derniers jours, car un split modifie le cours affiché sans changer la valeur d’une position.

Chaque panneau ci-dessus conserve la requête SQL correspondante. Ouvrez la requête sous n’importe quel tableau pour auditer la sélection, ou exécutez-la sur le terminal Strasmore. Pour connaître les plus fortes variations de la semaine plutôt que les extrêmes de l’année, consultez les plus fortes hausses et baisses d’actions cette semaine.

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