Por Matt Connor 2026-07-22 · Atualizado 2026-09-05 · data as of September 5, 2026 · refreshed weekly

Ações nas máximas e mínimas de 52 semanas

Veja quais ações fecharam perto das máximas ou mínimas de 52 semanas, com a contagem de cada grupo para avaliar a amplitude do mercado e comparar a sessão.

A máxima de 52 semanas é o maior preço de fecho de uma ação nos últimos 12 meses. A mínima de 52 semanas é o menor. Na última sessão concluída, Sep 4, 2026, 31 ações deste filtro fecharam no máximo de 1% de uma máxima de 52 semanas, enquanto 10 fecharam no máximo de 1% de uma mínima de 52 semanas. O filtro abrange empresas operacionais americanas de grande porte e alta liquidez e é reconstruído a partir dos negócios registrados na bolsa.

Ações nas máximas de 52 semanas

Os ativos com os maiores ganhos acumulados no ano na lista de máximas aparecem abaixo, até um limite de doze. Cada um encerrou a sessão na máxima de fechamento das últimas 52 semanas ou a menos de 1% dela.

QueryAções nas máximas de 52 semanas, ordenadas pelo retorno no ano

ticker	fechamento	retorno no ano (%)
DELL	516.38	310.2
PBF	74.92	176.2
MPC	385.9	137.3
DINO	106.1	130.3
VLO	369.15	126.8
PSX	253.55	96.5
PR	23.69	68.9
SNOW	353.98	61.4
ZETA	32.52	59.8
HUM	406.38	58.7
STT	194.92	51.1
CNH	13.78	49.5

O SQL exato por trás de cada número

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
       round(last_close, 2) AS close,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close >= hi * 0.99
ORDER BY ytd_return_pct DESC, ticker ASC
LIMIT 12

Execute você mesmo

DELL lidera, com alta de 310.2% no ano, e fechou a $516.38. Nesta lista, o fechamento está, por definição, a menos de 1% da máxima de 52 semanas. Portanto, a coluna de preço também representa o nível que está sendo testado. Em seguida, aparece PBF, com alta de 176.2%, e MPC, com alta de 137.3%. Na outra ponta da tabela, CNH registra alta de 49.5% no ano.

Esse é o ponto de comparação. A máxima de 52 semanas mostra apenas a posição do preço dentro da sua própria faixa de variação de um ano. Uma ação que caiu fortemente no último verão e recuperou o terreno perdido recebe o mesmo rótulo que uma ação que nunca parou de subir.

Ações nas mínimas de 52 semanas

O mesmo filtro, em ordem inversa. São ações que fecharam na mínima, ou até 1% acima da mínima, dos últimos 52 semanas. A lista está ordenada pela pior variação no ano até agora e inclui no máximo doze nomes.

QueryAções nas mínimas de 52 semanas, ordenadas pelo retorno no ano

ticker	fechamento	retorno no ano (%)
LULU	96.88	-53.4
NKE	38.42	-39.7
BROS	46.61	-23.9
AS	28.62	-23.4
IDXX	531.36	-21.5
MLM	509.13	-18.2
MCD	259.24	-15.2
TJX	132.54	-13.7
LHX	261.07	-11.1
CMS	68.54	-2

O SQL exato por trás de cada número

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
       round(last_close, 2) AS close,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close <= lo * 1.01
ORDER BY ytd_return_pct ASC, ticker ASC
LIMIT 12

Execute você mesmo

LULU apresenta a pior variação no ano até agora na lista, de -53.4%. A ação fechou a $96.88, a até 1% da própria mínima de fechamento em 52 semanas. NKE vem em seguida, com -39.7%.

A mínima de 52 semanas indica uma posição dentro de uma faixa de preços. Não é um veredito sobre a empresa. Companhias lucrativas podem aparecer nesta lista após longos períodos de pouca movimentação. Empresas em sérias dificuldades também. O preço de fechamento, isoladamente, não permite diferenciá-las. Para a versão da mesma análise aplicada ao mercado como um todo, consulte como os mercados se recuperam de crashes.

O que os números de máximas e mínimas dizem sobre a amplitude do mercado

A amplitude mede quantas ações participam de um movimento, e não quanto o índice avançou. A contagem de novas máximas em comparação com novas mínimas é um dos indicadores de amplitude mais antigos. Nesta página, é o número que merece acompanhamento.

QueryNovas máximas de 52 semanas versus novas mínimas, diariamente, nas últimas seis semanas

31 rows (showing 20)
data	na máxima de 52 semanas	na mínima de 52 semanas	máximas líquidas
Jul 24, 2026	38	12	26
Jul 27, 2026	39	1	38
Jul 28, 2026	55	3	52
Jul 29, 2026	32	15	17
Jul 30, 2026	28	7	21
Jul 31, 2026	18	8	10
Aug 3, 2026	24	1	23
Aug 4, 2026	50	2	48
Aug 5, 2026	56	2	54
Aug 6, 2026	36	3	33
Aug 7, 2026	45	3	42
Aug 10, 2026	56	5	51
Aug 11, 2026	51	3	48
Aug 12, 2026	59	7	52
Aug 13, 2026	60	2	58
Aug 14, 2026	48	2	46
Aug 17, 2026	39	5	34
Aug 18, 2026	39	6	33
Aug 19, 2026	38	0	38
Aug 20, 2026	26	10	16

O SQL exato por trás de cada número

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date <= (SELECT d FROM last_session)
      AND date >= (SELECT d FROM last_session) - 425
),
rolled AS (
    SELECT ticker, dt, c,
           max(c) OVER w AS hi,
           min(c) OVER w AS lo,
           count() OVER w AS n_sessions,
           min(dt) OVER (PARTITION BY ticker) AS first_dt
    FROM daily
    WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY dt RANGE BETWEEN 364 PRECEDING AND CURRENT ROW)
)
SELECT formatDateTime(dt, '%b %e, %Y') AS date,
       countIf(c >= hi * 0.99) AS at_52w_high,
       countIf(c <= lo * 1.01) AS at_52w_low,
       countIf(c >= hi * 0.99) - countIf(c <= lo * 1.01) AS net_highs
FROM rolled
WHERE n_sessions >= 200
  AND first_dt <= dt - 350
  AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 43
GROUP BY dt
ORDER BY dt

Execute você mesmo

Em Sep 4, 2026, a tela tinha 31 nomes na máxima de 52 semanas ou próximos dela, contra 10 na mínima ou próximos dela. O saldo era de 21. Seis semanas antes, em Jul 24, 2026, a mesma tela mostrava 38 máximas e 12 mínimas.

Nas 31 sessões apresentadas no gráfico, as duas contagens oscilam bastante de um dia para o outro. Por isso, o nível de uma sessão isolada importa menos do que a tendência observada ao longo de várias semanas. Quando um índice se mantém estável, mas a contagem de máximas diminui, o mercado está mais concentrado do que o índice, por si só, indica. Um mercado em que a contagem de mínimas aumenta é o contexto por trás de comprar quando os outros estão com medo, estratégia que testamos em comparação com o sentimento das notícias.

Distância do restante do mercado em relação à própria máxima

Máximas e mínimas são as duas extremidades de uma distribuição; a maioria das ações fica no meio. Este painel ordena todo o universo analisado pela distância em relação à máxima de 52 semanas e mostra o retorno mediano no acumulado do ano em cada faixa.

QueryDistância de toda a seleção em relação à máxima de 52 semanas

faixa	ações	participação (%)	mediana no ano (%)
At the high (under 1%)	31	5.8	38.3
1% to 5% below	74	13.8	24.4
5% to 10% below	94	17.5	15.7
10% to 20% below	122	22.7	3.7
20% to 35% below	121	22.5	-6.3
More than 35% below	96	17.8	-17.8

O SQL exato por trás de cada número

WITH universe AS (
    SELECT ticker
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
      AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
      AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
                     WHERE period_end >= today() - 400)
      AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
      AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
                         WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
    GROUP BY ticker
    HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(p < 1, 'At the high (under 1%)',
               p < 5, '1% to 5% below',
               p < 10, '5% to 10% below',
               p < 20, '10% to 20% below',
               p < 35, '20% to 35% below',
               'More than 35% below') AS bucket,
       count() AS stocks,
       round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS share_pct,
       round(quantileExact(0.5)(ytd), 1) AS median_ytd_pct
FROM (
    SELECT (1 - last_close / hi) * 100 AS p,
           (last_close / base_close - 1) * 100 AS ytd,
           multiIf(p < 1, 0, p < 5, 1, p < 10, 2, p < 20, 3, p < 35, 4, 5) AS ord
    FROM ranged
)
GROUP BY bucket, ord
ORDER BY ord

Execute você mesmo

5.8% do universo analisado, 31 nomes, fecharam a menos de 1% de uma máxima de 52 semanas. No outro extremo, 17.8% fecharam mais de 35% abaixo de uma máxima. O retorno mediano no acumulado do ano na faixa superior é de 38.3%; na faixa inferior, é de -17.8%, e o gráfico mostra a trajetória entre os dois pontos.

Essa gradação é mais uma consequência aritmética do que uma descoberta: uma ação próxima da máxima de 52 semanas, por definição, passou grande parte do ano em alta. O painel se justifica pela escala: quão incomuns são os extremos e quanto do mercado está muito distante do próprio melhor preço. Manter uma dessas ações em uma posição relevante é a exposição medida em o risco real de uma única ação.

Onde o próprio mercado está na sua faixa de 52 semanas

Uma ação individual em uma máxima tem uma leitura diferente quando o mercado está perto da própria máxima do que quando está bem distante dela. Os cinco ETFs de mercado amplo abaixo são medidos exatamente como as ações acima.

QueryPosição de cinco ETFs de mercado amplo dentro de suas próprias faixas de 52 semanas

rótulo	% abaixo da máxima	% acima da mínima	retorno no ano (%)
S&P 500 (SPY)	0.51	22.5	13.5
Dow 30 (DIA)	1.11	18.9	11.7
S&P 500 equal weight (RSP)	1.36	20.6	14.7
Russell 2000 (IWM)	3.23	28.9	19.9
Nasdaq 100 (QQQ)	3.3	29.2	17.5

O SQL exato por trás de cada número

WITH last_session AS (
    SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
    SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
    FROM global_markets.stocks_daily_aggs
    WHERE date < today()
      AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM', 'RSP')
      AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
    SELECT ticker,
           argMax(c, dt) AS last_close,
           max(c) AS hi,
           min(c) AS lo,
           argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
           count() AS n_sessions,
           min(dt) AS first_dt,
           max(dt) AS last_dt
    FROM daily
    GROUP BY ticker
    HAVING n_sessions >= 200
       AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
       AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
       AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)',
               ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)',
               ticker = 'DIA', 'Dow 30 (DIA)',
               ticker = 'RSP', 'S&P 500 equal weight (RSP)',
               'Russell 2000 (IWM)') AS label,
       round((1 - last_close / hi) * 100, 2) AS pct_below_high,
       round((last_close / lo - 1) * 100, 1) AS pct_above_low,
       round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
ORDER BY pct_below_high ASC

Execute você mesmo

S&P 500 (SPY) fechou 0.51% abaixo da máxima de 52 semanas, a menor distância entre os cinco, e 22.5% acima da mínima de 52 semanas. Nasdaq 100 (QQQ) está mais distante da máxima, em 3.3%. No acumulado do ano, os dois registram 13.5% e 17.5%.

A diferença entre uma versão equal-weighted e uma versão cap-weighted do mesmo índice é, por si só, uma medida de breadth. Quando a linha equal-weighted está mais perto da máxima, o membro médio está superando os maiores componentes. Quando a linha cap-weighted está mais perto, um pequeno grupo de empresas muito grandes está sustentando o índice. Nenhuma das duas configurações prevê o futuro, e sair do mercado no período errado traz o custo descrito em perder os melhores dias do mercado.

Como isso é medido

Todos os números desta página vêm de barras de um minuto do tape das bolsas americanas, agregadas em preços de fechamento diários. As regras completas são:

Universo. Apenas empresas operacionais listadas nos EUA, identificadas por uma demonstração de resultados apresentada à SEC para um período encerrado nos últimos 400 dias. Assim, ETFs e fundos ficam fora das duas listas. ETFs alavancados e inversos também são excluídos pelo nome, como medida adicional de segurança.
Piso de liquidez. A ação precisa ter movimentado pelo menos US$ 2 bilhões nos últimos 20 dias corridos. Depois de descontados fins de semana e feriados, essa janela contém cerca de uma dúzia de sessões. Isso equivale a aproximadamente US$ 150 milhões por sessão. O critério mantém nas listas apenas nomes em que um leitor poderia de fato negociar e evita que um tape pouco líquido produza um extremo artificial.
Desdobramentos são excluídos, não ajustados. Qualquer ticker que tenha passado por um desdobramento de ações nos últimos 460 dias é retirado da triagem. A janela ultrapassa deliberadamente um ano, com extensão suficiente para cobrir os preços mais antigos alcançados pelo gráfico de breadth abaixo. Esta é a forma mais provável de uma página como esta publicar algo falso: um grupamento de 1 para 20 multiplica a cotação por vinte sem que tenha havido negociação correspondente, e uma triagem sem ajuste registraria uma nova máxima espetacular de 52 semanas. Um desdobramento comum produz o efeito oposto e simula uma mínima de 52 semanas.
Preços de fechamento, não extremos intradiários. A máxima e a mínima são medidas pelos fechamentos. Uma ação pode negociar acima da sua máxima de 52 semanas durante o dia, fechar abaixo dela e nunca aparecer aqui. Triagens baseadas em prints intradiários registram contagens maiores.
A sessão precisa estar completa. O fechamento do dia é a última barra de um minuto entre 15h30 e 16h, no horário de Nova York. Uma sessão que ainda está sendo carregada não tem barras nesse intervalo de 30 minutos. Por isso, não pode entrar no cálculo, e a sessão em andamento nunca é incluída. Sessões de feriados com fechamento antecipado são excluídas pelo mesmo motivo. A data indicada acima é a última sessão que passou pelo teste. Por isso, pode estar um ou dois dias atrás do calendário.
Um ano completo de histórico. A ação precisa ter pelo menos 200 sessões dentro da janela de 52 semanas e uma primeira sessão registrada há pelo menos 350 dias. Uma empresa listada há três meses não pode registrar aqui uma máxima de 52 semanas.
A faixa de 1%. “Na máxima de 52 semanas” significa que o fechamento está na máxima de fechamento dos 52 semanas anteriores ou até 1% abaixo dela. A lista de mínimas segue o mesmo critério. Os retornos no acumulado do ano são medidos a partir do fechamento final de 2025.

Perguntas frequentes

Comprar no topo de 52 semanas é uma boa ideia?

Não há uma resposta geral, e nada nesta página constitui recomendação. O que esta página mostra é retrospectivo: as ações a até 1% do topo de 52 semanas apresentam retorno mediano no acumulado do ano de 38.3%, contra -17.8% para as ações mais de 35% abaixo do seu topo. Isso descreve o ano que essas ações deixaram para trás, não o ano que têm pela frente. O indicador assinala uma posição numa faixa de preços, não uma avaliação.

O que significa quando uma ação atinge a mínima de 52 semanas?

Significa que a ação fechou abaixo de qualquer nível observado nas 52 semanas anteriores. Em Sep 4, 2026, isso se aplicava a 10 nomes nesta tela. Uma mínima pode acompanhar a deterioração do negócio ou uma longa perda de valor numa empresa lucrativa. O preço, por si só, não indica qual das duas situações está ocorrendo.

Quantas ações estão nas máximas de 52 semanas agora?

No fechamento de Sep 4, 2026, 31 ações desta tela fecharam na máxima de 52 semanas ou a até 1% dela, contra 10 na mínima de 52 semanas ou a até 1% dela. A tela reúne grandes empresas operacionais americanas com liquidez e faturamento superior a dois bilhões de dólares nos últimos 20 dias corridos. Por isso, essas contagens são menores do que as de uma tela com todas as listagens.

Como é calculada a máxima de 52 semanas?

Considere todos os preços de fechamento das 52 semanas anteriores e identifique o maior deles. Se o fechamento mais recente for igual a esse valor, a ação terá estabelecido uma máxima de fechamento de 52 semanas. Esta página também contabiliza qualquer ação que esteja a até 1% desse nível e exclui qualquer ticker que tenha passado por um desdobramento nos últimos 460 dias, pois um desdobramento altera o preço cotado sem alterar o valor da posição.

Todos os painéis acima armazenam o SQL que lhes dá suporte. Abra a query abaixo de qualquer tabela para auditar a tela ou execute-a no terminal da Strasmore. Para ver as maiores altas da semana, em vez dos extremos do ano, consulte as ações com as maiores altas e baixas desta semana.

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