Calendrier des prochains splits d’actions

Un split d’actions à venir est une modification programmée du nombre d’actions d’une société et du cours par action, annoncée mais pas encore effective. Cette page présente le calendrier prospectif des splits d’actions américains annoncés, à la fois les forward splits (lorsqu’une société divise chaque action en plusieurs actions moins chères) et les reverse splits (lorsqu’elle regroupe plusieurs actions en un nombre plus réduit d’actions à un cours plus élevé). Les données sont calculées directement à partir du registre des splits de la place de cotation et mises à jour chaque semaine. À la dernière mise à jour, 30 splits figurent au calendrier prospectif, le plus proche étant un 1-for-7 reverse split en AIXI, le Sep 8, 2026.

Calendrier des prochains splits d’actions

Tous les forward splits et reverse splits annoncés dont la date d’effet est ultérieure, classés par date. La date d’effet, également appelée date d’exécution, correspond au matin où le nouveau nombre d’actions et le nouveau cours prennent effet.

SELECT
    execution_date,
    formatDateTime(execution_date, '%b %e, %Y') AS scheduled,
    ticker,
    concat(toString(toInt32(split_to)), '-for-', toString(toInt32(split_from))) AS ratio,
    if(adjustment_type = 'forward_split', 'forward split', 'reverse split') AS split_direction
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
ORDER BY execution_date, ticker
LIMIT 30

L’opération la plus proche dans le calendrier est AIXI, un 1-for-7 reverse split prévu pour le Sep 8, 2026. Un tel calendrier regroupe deux catégories très différentes. Les forward splits de sociétés connues du grand public sont rares et font la une lorsqu’ils sont annoncés. Le flux quotidien est surtout dominé par les reverse splits de small caps et par les ajustements de classes de parts de fonds, qui portent le même libellé forward_split qu’un split de société. Les ratios permettent de les distinguer immédiatement, et la colonne consacrée au sens de l’opération l’indique explicitement.

Nombre de splits programmés, par mois

Le calendrier prospectif est concentré sur les premières échéances : les prochaines semaines sont denses, puis le nombre d’opérations diminue à mesure que l’on se projette plus loin. Splits dont la date d’effet est ultérieure, regroupés selon leur mois de prise d’effet :

SELECT
    formatDateTime(toStartOfMonth(execution_date), '%b %Y') AS month,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    count() AS total_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
GROUP BY toStartOfMonth(execution_date)
ORDER BY toStartOfMonth(execution_date)

Le mois le plus proche, Sep 2026, compte 46 des splits programmés, dont 9 forward splits et 37 reverse splits. Les dates annoncées vont jusqu’à Dec 2026, avec seulement 1 opérations prévues aussi loin. Cette diminution est structurelle. Un conseil d’administration ne déclare qu’un split à la fois et dépose généralement le dossier quelques semaines avant sa prise d’effet. Les mois éloignés se remplissent donc au fil des nouvelles annonces. Considérez les dates proches comme fermes et les dates lointaines comme provisoires, comme vous le feriez pour la partie finale d’un calendrier ex-dividende.

Forward splits et reverse splits actuellement programmés

Les deux sens de l’opération proviennent de segments opposés du marché. Répartition du calendrier actuel des forward splits et reverse splits :

SELECT
    if(adjustment_type = 'forward_split', 'Forward split (shares multiplied)', 'Reverse split (shares consolidated)') AS label,
    count() AS splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
GROUP BY adjustment_type
ORDER BY adjustment_type

Le calendrier comprend 16 forward splits et 39 reverse splits. Sur longue période, le reverse split est de loin l’opération sur titres la plus fréquente. Il sert principalement à respecter les conditions de cotation. Le Nasdaq et le NYSE imposent aux actions cotées un cours minimal, généralement de 1,00 dollar. Au Nasdaq, une offre de clôture inférieure à un dollar pendant 30 jours ouvrés consécutifs déclenche un délai de mise en conformité pouvant conduire à une radiation. Un reverse split relève le cours coté par le seul effet de l’arithmétique. C’est pourquoi les reverse splits se concentrent sur les small caps fortement décotées et se répètent souvent lorsque le premier ne permet pas de maintenir le cours au-dessus du seuil. Les forward splits répondent au déclencheur inverse. Le conseil d’administration réduit un cours par action devenu élevé afin de maintenir l’accessibilité des lots ronds. Un forward split intervient donc généralement après une forte hausse du titre. Le registre des splits récents présente le même déséquilibre parmi les opérations réalisées.

Comment lire un ratio de split

Les ratios de split sont exprimés selon le format nouvelles actions pour anciennes actions. Un forward split de 3 pour 1 transforme chaque ancienne action en 3 nouvelles actions et divise le cours par 3. Un reverse split de 1 pour 20 produit l’effet inverse : 20 anciennes actions deviennent 1 nouvelle action et le cours est multiplié par 20. Lorsque le premier nombre est supérieur au second, il s’agit d’un forward split ; lorsqu’il est inférieur, le split est effectué à l’envers. La colonne consacrée au sens de l’opération l’indique clairement : vous n’avez donc pas à interpréter vous-même le ratio.

Effet d’un split sur votre position

Les deux types d’opérations sont neutres en valeur par construction. Le lendemain matin, une position vaut autant que la veille au soir : un forward split vous donne davantage d’actions à un cours proportionnellement plus bas, tandis qu’un reverse split vous laisse moins d’actions à un cours proportionnellement plus élevé. La société ne change pas à cette date. Le seul effet direct en espèces concerne les fractions d’actions. Si vous détenez 45 actions lors d’un reverse split de 1 pour 10, le calcul produit 4,5 nouvelles actions. La plupart des sociétés versent une somme en espèces pour la demi-action au lieu d’émettre une fraction. Cela peut créer une petite cession imposable que le détenteur n’a jamais ordonnée. Le matin d’un reverse split, le titre ouvre également à un cours multiplié par le ratio. Sur un screener non ajusté, il peut donc sembler avoir bondi massivement pendant la nuit, alors qu’aucune transaction n’a produit cette hausse.

FAQ

Quels splits d’actions sont prévus prochainement ?

À la dernière mise à jour hebdomadaire, 30 splits d’actions américains ont une date d’effet ultérieure annoncée. Le plus proche est AIXI, un 1-for-7 reverse split prévu le Sep 8, 2026. La liste complète, qui comprend les forward splits et les reverse splits, figure dans le tableau ci-dessus et est mise à jour chaque semaine.

Quelle est la différence entre un forward split et un reverse split ?

Un forward split augmente le nombre d’actions et réduit le cours (3 pour 1 : une action devient trois actions). Un reverse split produit l’effet inverse : il regroupe les actions et relève le cours (1 pour 20 : 20 actions deviennent une seule). Dans les deux cas, la valeur totale d’une position reste inchangée.

Les actions montent-elles après un split ?

Pas de manière fiable. Dans une étude portant sur plusieurs centaines de forward splits depuis 2016, la médiane des actions a sous-performé le S&P 500 au cours des trois mois suivant le split, quelle que soit la période étudiée. Le split modifie le nombre d’actions et le cours, pas la valeur de la société.

Combien de temps à l’avance les splits d’actions sont-ils annoncés ?

Généralement quelques semaines seulement. Une société déclare un split et dépose la date d’effet peu avant sa prise d’effet. Ce calendrier va donc jusqu’à Dec 2026, mais reste surtout concentré sur les prochaines semaines. Les dates proches sont fermes ; les dates éloignées se complètent au fil des nouvelles annonces.

Chaque tableau ci-dessus correspond à une requête enregistrée et vérifiable, mise à jour chaque semaine. Ouvrez le code SQL sous n’importe quel tableau pour l’auditer, ou consultez l’historique des splits de n’importe quel ticker sur le terminal Strasmore.