Calendrier des prochains stock splits US

Un stock split imminent est un changement programmé du nombre d'actions et du prix par action d'une société, annoncé mais non encore effectif. Cette page est un calendrier prévisionnel des stock splits annoncés sur le marché américain, incluant les forward splits (où une société divise chaque action en plusieurs titres moins chers) et les reverse splits (où elle consolide plusieurs actions en un nombre réduit de titres à prix plus élevé). Les données sont extraites directement des registres de division des bourses et sont actualisées chaque semaine. Lors de la dernière mise à jour, 29 splits figurent au calendrier forward, le plus proche étant un 1-for-10 reverse split en APUS sur Jul 24, 2026.

Calendrier des stock splits à venir

Chaque split (forward ou reverse) annoncé avec une date d'effet future, classé par ordre chronologique. La date d'effet (également appelée date d'exécution) est le matin où le nouveau nombre d'actions et le nouveau prix entrent en vigueur.

SELECT
    execution_date,
    formatDateTime(execution_date, '%b %e, %Y') AS scheduled,
    ticker,
    concat(toString(toInt32(split_to)), '-for-', toString(toInt32(split_from))) AS ratio,
    if(adjustment_type = 'forward_split', 'forward split', 'reverse split') AS split_direction
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
ORDER BY execution_date, ticker
LIMIT 30

La première entrée du tableau est APUS, un 1-for-10 reverse split prévu pour Jul 24, 2026. Un tel calendrier mélange deux populations très différentes. Les forward splits des grandes capitalisations sont rares et font la une des journaux, tandis que le flux quotidien est dominé par les reverse splits des small-caps et par les ajustements de classes d'actions de fonds, qui portent la même étiquette forward_split qu'un split de société. Les ratios permettent de les distinguer d'un coup d'œil, et la colonne direction le précise explicitement.

Nombre de splits prévus par mois

Le calendrier forward est concentré sur le court terme : les semaines proches sont denses et le nombre de splits diminue avec l'échéance. Splits avec une date d'effet future, regroupés par mois d'application :

SELECT
    formatDateTime(toStartOfMonth(execution_date), '%b %Y') AS month,
    countIf(adjustment_type = 'forward_split') AS forward_splits,
    countIf(adjustment_type = 'reverse_split') AS reverse_splits,
    count() AS total_splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
GROUP BY toStartOfMonth(execution_date)
ORDER BY toStartOfMonth(execution_date)

Le mois le plus proche, Jul 2026, contient 12 des splits prévus, soit 3 forward et 9 reverse. Les dates annoncées s'étendent jusqu'à Sep 2026, avec seulement 2 enregistrés aussi loin. Cette diminution est structurelle. Une société déclare un split à la fois et dépose le dossier quelques semaines avant l'effet, donc les mois lointains se remplissent au fur et à mesure des annonces. Considérez les dates proches comme fermes et les dates lointaines comme provisoires, de la même manière qu'un calendrier ex-dividend.

Forward vs reverse splits sur le calendrier actuel

Les deux directions proviennent d'extrémités opposées du marché. Répartition du book forward actuel par type :

SELECT
    if(adjustment_type = 'forward_split', 'Forward split (shares multiplied)', 'Reverse split (shares consolidated)') AS label,
    count() AS splits
FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date > today()
  AND adjustment_type IN ('forward_split', 'reverse_split')
GROUP BY adjustment_type
ORDER BY adjustment_type

La fenêtre affiche 7 forward splits et 22 reverse splits. Historiquement, le reverse split est de loin l'action corporate la plus courante, principalement utilisée pour la conformité de la cotation. Le Nasdaq et le NYSE imposent un prix minimum aux titres cotés, généralement de 1,00 $. Sur le Nasdaq, une clôture sous un dollar pendant 30 jours de bourse consécutifs déclenche un compte à rebours avant délistage. Un reverse split augmente le prix coté par simple calcul arithmétique, c'est pourquoi les reverse splits se concentrent sur les small-caps en difficulté et se répètent souvent si le premier échoue à maintenir le cours. Les forward splits ont le déclencheur inverse. Une société réduit un prix par action élevé pour maintenir l'accessibilité des lots ronds ; un forward split suit donc un titre qui a déjà progressé. Le historique des splits récents montre ce même déséquilibre sur les splits complétés.

Comment lire un ratio de split

Les ratios de split s'écrivent "nouveau-pour-ancien". Un forward split de 3-pour-1 transforme chaque ancienne action en 3 nouvelles et divise le prix par 3. Un reverse split de 1-pour-20 fonctionne à l'inverse : 20 anciennes actions deviennent 1 nouvelle action, et le prix est multiplié par 20. Si le premier chiffre est plus grand que le second, il s'agit d'un forward split ; s'il est plus petit, il s'agit d'un reverse split. La colonne direction du calendrier le précise, vous n'avez donc pas besoin d'analyser le ratio vous-même.

Impact d'un split sur votre position

Les deux types d'opérations sont neutres en valeur par construction. Le lendemain de l'opération, la valeur d'une position est identique à celle de la veille : un forward split vous donne plus d'actions à un prix proportionnellement plus bas, et un reverse split vous laisse avec moins d'actions à un prix proportionnellement plus élevé. Rien ne change pour la société à cette date. Le seul effet monétaire direct concerne les fractions d'actions. Détenir 45 actions lors d'un reverse split de 1-pour-10 laisse 4,5 nouvelles actions. La plupart des sociétés paient la demi-action en espèces plutôt que d'émettre une fraction, ce qui peut créer une petite vente imposable non souhaitée par le détenteur. Le matin d'un reverse split, le titre ouvre également à un prix multiplié par son ratio ; sur un screener non ajusté, cela peut ressembler à une hausse fulgurante sans aucun volume d'échange.

FAQ

Quels sont les prochains stock splits ?

Lors de la dernière mise à jour hebdomadaire, 29 stock splits américains ont des dates d'effet futures annoncées. Le plus proche est le APUS, un 1-for-10 reverse split en Jul 24, 2026. La liste complète, forward et reverse, se trouve dans le tableau du calendrier ci-dessus et est actualisée chaque semaine.

Quelle est la différence entre un forward et un reverse stock split ?

Un forward split multiplie le nombre d'actions et baisse le prix (3-pour-1 : une action devient trois). Un reverse split fait l'inverse, en consolidant les actions et en augmentant le prix (1-pour-20 : vingt actions deviennent une). Les deux laissent la valeur totale d'une position inchangée.

Les actions montent-elles après un stock split ?

Pas systématiquement. Dans une étude portant sur des centaines de forward splits depuis 2016, le S&P 500 a surperformé le titre médian sur les trois mois suivant le split, pour chaque période mesurée. Le split modifie le nombre d'actions et le prix, pas la valeur de la société.

Combien de temps à l'avance les stock splits sont-ils annoncés ?

Généralement seulement quelques semaines. Une société déclare un split et dépose la date d'effet peu avant son application ; ce calendrier s'étend donc jusqu'à Sep 2026 mais est plus dense pour les semaines proches. Les dates à court terme sont fermes ; les dates lointaines se remplissent au fur et à mesure des nouvelles annonces.

Chaque tableau ci-dessus est une requête stockée et inspectable, actualisée chaque semaine. Ouvrez le SQL sous n'importe quel tableau pour l'auditer, ou extrayez l'historique des splits de n'importe quel ticker sur le terminal Strasmore.