Acciones en máximos y mínimos de 52 semanas
Consulta qué acciones cerraron en máximos o mínimos de 52 semanas, según datos de la bolsa, y usa el conteo como indicador de amplitud del mercado.
Un máximo de 52 semanas es el precio más alto al que una acción ha cerrado durante el último año, y un mínimo de 52 semanas es el más bajo. En la última sesión completada, Sep 4, 2026, 31 acciones de esta pantalla cerraron en un máximo de 52 semanas o dentro de 1% de ese nivel, y 10 cerraron en un mínimo de 52 semanas o dentro de 1% de ese nivel. La pantalla abarca empresas operativas estadounidenses grandes y líquidas, y se reconstruye a partir de los datos de la bolsa.
Acciones en máximos de 52 semanas
A continuación aparecen los valores con mayores ganancias acumuladas en el año dentro de la lista de máximos, hasta un máximo de doce. Cada uno terminó la sesión en su cierre máximo de las últimas 52 semanas o a no más de 1% de ese nivel.
| ticker | cierre | rendimiento YTD (%) |
|---|---|---|
| DELL | 516.38 | 310.2 |
| PBF | 74.92 | 176.2 |
| MPC | 385.9 | 137.3 |
| DINO | 106.1 | 130.3 |
| VLO | 369.15 | 126.8 |
| PSX | 253.55 | 96.5 |
| PR | 23.69 | 68.9 |
| SNOW | 353.98 | 61.4 |
| ZETA | 32.52 | 59.8 |
| HUM | 406.38 | 58.7 |
| STT | 194.92 | 51.1 |
| CNH | 13.78 | 49.5 |
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date < today()
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
round(last_close, 2) AS close,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close >= hi * 0.99
ORDER BY ytd_return_pct DESC, ticker ASC
LIMIT 12DELL encabeza la lista con 310.2% en el año y cerró en $516.38. En esta lista, por construcción, el cierre corresponde al máximo de 52 semanas con una diferencia de hasta 1%, por lo que la columna de precio también representa el nivel que se está poniendo a prueba. Le sigue PBF con 176.2% y MPC con 137.3%. En el extremo final de la tabla, CNH registra 49.5% en el año.
Ese diferencial es el punto central. Un máximo de 52 semanas solo describe la posición del precio dentro de su propio rango de un año. Una acción que cayó con fuerza el verano pasado y luego recuperó el terreno perdido lleva la misma etiqueta que una que nunca dejó de subir.
Acciones en mínimos de 52 semanas
La misma selección, invertida. Estas acciones cerraron en su mínimo de cierre de las últimas 52 semanas o dentro de 1% de ese nivel. Están ordenadas desde la peor lectura en lo que va del año. Se incluyen hasta doce.
| ticker | cierre | rendimiento YTD (%) |
|---|---|---|
| LULU | 96.88 | -53.4 |
| NKE | 38.42 | -39.7 |
| BROS | 46.61 | -23.9 |
| AS | 28.62 | -23.4 |
| IDXX | 531.36 | -21.5 |
| MLM | 509.13 | -18.2 |
| MCD | 259.24 | -15.2 |
| TJX | 132.54 | -13.7 |
| LHX | 261.07 | -11.1 |
| CMS | 68.54 | -2 |
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date < today()
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
round(last_close, 2) AS close,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close <= lo * 1.01
ORDER BY ytd_return_pct ASC, ticker ASC
LIMIT 12LULU presenta la peor lectura en lo que va del año de la lista, en -53.4%. Cerró en $96.88, dentro de 1% de su propio mínimo de cierre de 52 semanas. NKE le sigue, en -39.7%.
Un mínimo de 52 semanas es una posición dentro de un rango de precios. No es un veredicto sobre un negocio. Las empresas rentables pueden llegar a esta lista después de largos periodos de baja actividad. También pueden hacerlo empresas con problemas serios. El precio de cierre por sí solo no permite distinguirlas. Para la versión de esta misma pregunta a escala de todo el mercado, consulta cómo se recuperan los mercados de las caídas abruptas.
Qué indican los conteos de máximos y mínimos sobre la amplitud del mercado
La amplitud mide cuántas acciones participan en un movimiento, no cuánto avanzó o retrocedió el índice. El conteo de nuevos máximos frente a nuevos mínimos es uno de los indicadores de amplitud más antiguos, y en esta página es la cifra que conviene vigilar.
| fecha | en máximo de 52 semanas | en mínimo de 52 semanas | máximos netos |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | 38 | 12 | 26 |
| Jul 27, 2026 | 39 | 1 | 38 |
| Jul 28, 2026 | 55 | 3 | 52 |
| Jul 29, 2026 | 32 | 15 | 17 |
| Jul 30, 2026 | 28 | 7 | 21 |
| Jul 31, 2026 | 18 | 8 | 10 |
| Aug 3, 2026 | 24 | 1 | 23 |
| Aug 4, 2026 | 50 | 2 | 48 |
| Aug 5, 2026 | 56 | 2 | 54 |
| Aug 6, 2026 | 36 | 3 | 33 |
| Aug 7, 2026 | 45 | 3 | 42 |
| Aug 10, 2026 | 56 | 5 | 51 |
| Aug 11, 2026 | 51 | 3 | 48 |
| Aug 12, 2026 | 59 | 7 | 52 |
| Aug 13, 2026 | 60 | 2 | 58 |
| Aug 14, 2026 | 48 | 2 | 46 |
| Aug 17, 2026 | 39 | 5 | 34 |
| Aug 18, 2026 | 39 | 6 | 33 |
| Aug 19, 2026 | 38 | 0 | 38 |
| Aug 20, 2026 | 26 | 10 | 16 |
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date < today()
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND date <= (SELECT d FROM last_session)
AND date >= (SELECT d FROM last_session) - 425
),
rolled AS (
SELECT ticker, dt, c,
max(c) OVER w AS hi,
min(c) OVER w AS lo,
count() OVER w AS n_sessions,
min(dt) OVER (PARTITION BY ticker) AS first_dt
FROM daily
WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY dt RANGE BETWEEN 364 PRECEDING AND CURRENT ROW)
)
SELECT formatDateTime(dt, '%b %e, %Y') AS date,
countIf(c >= hi * 0.99) AS at_52w_high,
countIf(c <= lo * 1.01) AS at_52w_low,
countIf(c >= hi * 0.99) - countIf(c <= lo * 1.01) AS net_highs
FROM rolled
WHERE n_sessions >= 200
AND first_dt <= dt - 350
AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 43
GROUP BY dt
ORDER BY dtEl Sep 4, 2026, la pantalla mostraba 31 emisoras en o cerca de un máximo de 52 semanas, frente a 10 en o cerca de un mínimo. La lectura neta era de 21. Seis semanas antes, el Jul 24, 2026, la misma pantalla registraba 38 máximos y 12 mínimos.
En las 31 sesiones del gráfico, ambos conteos oscilan con fuerza de un día a otro. Por eso, el nivel de una sola sesión importa menos que la tendencia durante varias semanas. Si un índice se mantiene estable mientras disminuye el conteo de máximos, el mercado es más estrecho de lo que sugiere el índice por sí solo. Un mercado donde aumenta el conteo de mínimos es el contexto detrás de comprar cuando otros sienten temor, una estrategia que contrastamos con el sentimiento de las noticias.
Qué tan lejos se encuentra el resto del mercado de su propio máximo
Los máximos y mínimos son los dos extremos de una distribución; la mayoría de las acciones se encuentra en el medio. Este panel ordena todo el universo según la distancia por debajo de su máximo de 52 semanas y muestra el rendimiento mediano en lo que va del año para cada rango.
| rango | acciones | participación (%) | mediana YTD (%) |
|---|---|---|---|
| At the high (under 1%) | 31 | 5.8 | 38.3 |
| 1% to 5% below | 74 | 13.8 | 24.4 |
| 5% to 10% below | 94 | 17.5 | 15.7 |
| 10% to 20% below | 122 | 22.7 | 3.7 |
| 20% to 35% below | 121 | 22.5 | -6.3 |
| More than 35% below | 96 | 17.8 | -17.8 |
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date < today()
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(p < 1, 'At the high (under 1%)',
p < 5, '1% to 5% below',
p < 10, '5% to 10% below',
p < 20, '10% to 20% below',
p < 35, '20% to 35% below',
'More than 35% below') AS bucket,
count() AS stocks,
round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS share_pct,
round(quantileExact(0.5)(ytd), 1) AS median_ytd_pct
FROM (
SELECT (1 - last_close / hi) * 100 AS p,
(last_close / base_close - 1) * 100 AS ytd,
multiIf(p < 1, 0, p < 5, 1, p < 10, 2, p < 20, 3, p < 35, 4, 5) AS ord
FROM ranged
)
GROUP BY bucket, ord
ORDER BY ord5.8% del universo, 31 nombres, cerraron a menos de 1% de un máximo de 52 semanas. En el otro extremo, 17.8% cerraron más de 35% por debajo de ese nivel. El rendimiento mediano en lo que va del año en el rango superior es 38.3%; en el rango inferior es -17.8%, y el gráfico muestra la trayectoria entre ambos.
Ese gradiente se explica más por la aritmética que por un descubrimiento: una acción cercana a su máximo de 52 semanas, por construcción, ha pasado buena parte del año subiendo. El valor del panel está en la escala: qué tan inusuales son los extremos y qué proporción del mercado se encuentra muy lejos de su propio mejor precio. Mantener una de esas acciones con una posición grande es la exposición que se mide en el riesgo real de una sola acción.
Dónde se encuentra el mercado dentro de su rango de 52 semanas
Una acción que cotiza en máximos se interpreta de manera distinta cuando el mercado está cerca de su propio máximo que cuando se encuentra muy por debajo de él. Los cinco ETF de mercado amplio que aparecen a continuación se miden exactamente igual que las acciones anteriores.
| etiqueta | % por debajo del máximo | % por encima del mínimo | rendimiento YTD (%) |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (SPY) | 0.51 | 22.5 | 13.5 |
| Dow 30 (DIA) | 1.11 | 18.9 | 11.7 |
| S&P 500 equal weight (RSP) | 1.36 | 20.6 | 14.7 |
| Russell 2000 (IWM) | 3.23 | 28.9 | 19.9 |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 3.3 | 29.2 | 17.5 |
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH last_session AS (
SELECT max(date) AS d FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND date >= today() - 12 AND date < today()
),
daily AS (
SELECT ticker, date AS dt, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.stocks_daily_aggs
WHERE date < today()
AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM', 'RSP')
AND date > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)',
ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)',
ticker = 'DIA', 'Dow 30 (DIA)',
ticker = 'RSP', 'S&P 500 equal weight (RSP)',
'Russell 2000 (IWM)') AS label,
round((1 - last_close / hi) * 100, 2) AS pct_below_high,
round((last_close / lo - 1) * 100, 1) AS pct_above_low,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
ORDER BY pct_below_high ASCS&P 500 (SPY) cerró 0.51% por debajo de su máximo de 52 semanas, la menor distancia de los cinco, y 22.5% por encima de su mínimo de 52 semanas. Nasdaq 100 (QQQ) es el que se encuentra más lejos de su máximo, en 3.3%. En lo que va del año, ambos registran 13.5% y 17.5%.
La diferencia entre una versión ponderada por igual y una ponderada por capitalización del mismo índice también refleja la amplitud del mercado. Cuando la línea ponderada por igual está más cerca de su máximo, la acción promedio supera a las empresas más grandes. Cuando la línea ponderada por capitalización está más cerca, unas pocas empresas muy grandes sostienen el índice. Ninguna de las dos configuraciones permite anticipar el desempeño, y salir del mercado durante el periodo equivocado tiene el costo descrito en perderse los mejores días del mercado.
Cómo se mide
Todas las cifras de esta página provienen de barras de un minuto de la cinta de las bolsas de EE. UU., agregadas en precios de cierre diarios. Las reglas completas son las siguientes:
- El universo. Solo se incluyen empresas operativas que cotizan en EE. UU., identificadas mediante un estado de resultados de la empresa presentado ante la SEC para un periodo que termine dentro de los últimos 400 días. Por eso, los ETF y los fondos quedan fuera de ambas listas. Los ETF apalancados e inversos también se excluyen por nombre, como medida adicional de control.
- Umbral de liquidez. Una acción debe haber negociado al menos $2 mil millones durante los últimos 20 días calendario. Al excluir fines de semana y feriados, ese periodo contiene aproximadamente una docena de sesiones, de modo que el promedio es cercano a $150 millones por sesión. Esto limita las listas a nombres que un lector realmente podría negociar y evita que una cinta con poco volumen genere un extremo artificial.
- Los splits se excluyen; no se ajustan. Se elimina del filtro cualquier ticker que haya tenido un split de acciones ejecutado en los últimos 460 días. El periodo supera deliberadamente un año completo y es suficientemente amplio para cubrir los precios más antiguos a los que retrocede el gráfico de amplitud que aparece abajo. Esta es la forma más probable en que una página como esta publique algo falso: un split inverso de uno por veinte multiplica por veinte el precio cotizado sin que exista una negociación equivalente detrás, y un filtro sin ajustar reportaría un nuevo máximo espectacular de 52 semanas. Un split a plazo produce el efecto contrario y simula un mínimo de 52 semanas.
- Precios de cierre, no extremos intradía. El máximo y el mínimo se miden con precios de cierre. Una acción puede superar durante el día su máximo de 52 semanas, cerrar por debajo de ese nivel y no aparecer aquí. Los filtros basados en prints intradía reportan cantidades mayores.
- La sesión debe estar completa. El cierre de un día es la última barra de un minuto entre las 15:30 y las 16:00, hora de Nueva York. Una sesión que todavía se está cargando no tiene barras en esa media hora, por lo que no puede entrar en el cálculo; la sesión en curso tampoco se incluye. Las sesiones de feriados con cierre anticipado se excluyen por la misma razón. La fecha indicada arriba corresponde a la última sesión que pasó la prueba, por lo que puede estar uno o dos días por detrás del calendario.
- Un año completo de historial. Una acción necesita al menos 200 sesiones dentro de la ventana de 52 semanas y una primera sesión de hace al menos 350 días. Una empresa que cotiza desde hace tres meses no puede registrar aquí un máximo de 52 semanas.
- La banda de 1%. “En un máximo de 52 semanas” significa que el cierre se encuentra en el máximo de cierre de las últimas 52 semanas o dentro de 1% de ese nivel. La lista de mínimos sigue el mismo criterio. Los rendimientos acumulados en el año se miden desde el cierre final de 2025.
Preguntas frecuentes
¿Es una buena idea comprar en un máximo de 52 semanas?
No existe una respuesta general y nada de lo que aparece aquí constituye asesoría. Esta página solo puede mostrar datos retrospectivos: las acciones que están a menos de 1% de un máximo de 52 semanas tienen un rendimiento mediano en lo que va del año de 38.3%, frente a -17.8% para las acciones que están más de 35% por debajo de su máximo. Eso describe el año que dejaron atrás esas acciones, no el año que tienen por delante. La etiqueta indica una posición dentro de un rango de precios, no una valuación.
¿Qué significa que una acción alcance un mínimo de 52 semanas?
Significa que la acción cerró a un precio inferior al de cualquier momento de las 52 semanas anteriores. El Sep 4, 2026, eso se aplicó a 10 nombres en esta pantalla. Un mínimo puede coincidir con un deterioro del negocio o con un descenso prolongado de una empresa rentable. El precio por sí solo no indica cuál de las dos situaciones se presenta.
¿Cuántas acciones están en máximos de 52 semanas en este momento?
Al cierre del Sep 4, 2026, 31 acciones de esta pantalla cerraron en un máximo de 52 semanas o a menos de 1% de ese nivel, frente a 10 que cerraron en un mínimo de 52 semanas o a menos de 1% de ese nivel. La pantalla incluye grandes empresas operativas estadounidenses con alta liquidez que superan un umbral de facturación de $2 mil millones durante los 20 días calendario anteriores. Por eso, estas cifras son menores que las que mostraría una pantalla con todas las cotizaciones.
¿Cómo se calcula un máximo de 52 semanas?
Tome todos los precios de cierre de las 52 semanas anteriores y encuentre el mayor. Si el cierre más reciente es igual a ese precio, la acción estableció un máximo de cierre de 52 semanas. Esta página también cuenta las acciones que están a menos de 1% de ese nivel y excluye cualquier ticker que haya tenido un split en los 460 días anteriores, ya que un split cambia el precio cotizado sin cambiar el valor de una tenencia.
Cada panel anterior guarda el SQL que lo sustenta. Abra la consulta debajo de cualquier tabla para auditar la pantalla o ejecútela en la terminal de Strasmore. Para consultar los mayores movimientos de la semana, en lugar de los extremos del año, vea las acciones con mayores ganancias y pérdidas de esta semana.