Por Matt Connor
· Actualizado 2026-07-23
· data as of July 23, 2026 · refreshed weekly
Acciones en máximos y mínimos de 52 semanas
Consulte qué acciones cerraron en su máximo o mínimo de 52 semanas según el tape. El conteo de cada ticker sirve como indicador de breadth para el mercado.
Un máximo de 52 semanas es el precio de cierre más alto que ha alcanzado una acción durante el último año, mientras que un mínimo de 52 semanas es el más bajo. En la última sesión completada, Jul 21, 2026, 26 acciones en esta pantalla cerraron en su máximo de 52 semanas o dentro de un 1% de este, y 7 cerraron en su mínimo de 52 semanas o dentro de un 1% de este. El screen incluye empresas operativas de EE. UU. grandes y líquidas, con datos actualizados desde el tape de la bolsa.
Acciones en máximos de 52 semanas
A continuación se presentan los principales ganadores en lo que va del año, con hasta doce de ellos en la lista. Cada uno cerró la sesión en su máximo de cierre de las últimas 52 semanas o dentro de un 1% de este.
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(toDate(et)) AS d
FROM (
SELECT toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 955
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
),
daily AS (
SELECT ticker, toDate(et) AS dt, argMax(c, et) AS c, count() AS nbars
FROM (
SELECT ticker, toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 375 DAY
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 930
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
GROUP BY ticker, dt
HAVING nbars >= 20 AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
round(last_close, 2) AS close,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close >= hi * 0.99
ORDER BY ytd_return_pct DESC, ticker ASC
LIMIT 12DAVE lidera con un 99.6% en el año, cerrando en $439.18. En esta lista, el cierre es el máximo de 52 semanas con un margen del 1% por diseño, por lo que la columna de precio también funciona como el nivel que se está probando. DINO le sigue con 99% y MPC con 96.6%. Al final de la tabla, ROKU registra un 33% en el año.
Ese spread es el punto clave. Un máximo de 52 semanas describe la posición de un precio dentro de su propio rango de un año, nada más. Una acción que cayó con fuerza el verano pasado y logró recuperarse lleva la misma etiqueta que una que nunca dejó de subir.
Acciones en mínimos de 52 semanas
El mismo filtro, pero a la inversa. Estos nombres cerraron en su mínimo de las últimas 52 semanas o dentro de un 1% de este, ordenados desde el rendimiento más débil en lo que va del año, hasta doce de ellos.
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(toDate(et)) AS d
FROM (
SELECT toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 955
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
),
daily AS (
SELECT ticker, toDate(et) AS dt, argMax(c, et) AS c, count() AS nbars
FROM (
SELECT ticker, toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 375 DAY
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 930
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
GROUP BY ticker, dt
HAVING nbars >= 20 AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT ticker,
round(last_close, 2) AS close,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
WHERE last_close <= lo * 1.01
ORDER BY ytd_return_pct ASC, ticker ASC
LIMIT 12PNR presenta el rendimiento más débil en lo que va del año de la lista con un -41%, cerrando a $61.48, situándose a menos de un 1% de su propio mínimo de cierre de 52 semanas. CPRT le sigue con un -30.6%.
Un mínimo de 52 semanas es una posición dentro de un rango de precios, no un veredicto sobre un negocio. Las empresas rentables entran en esta lista tras periodos largos de estancamiento, al igual que las empresas con dificultades reales. El precio de cierre por sí solo no permite distinguirlas. Para la versión aplicada a todo el mercado de esta misma pregunta, consulte cómo se recuperan los mercados de los desplomes.
Lo que indican los conteos de máximos y mínimos sobre la amplitud del mercado
La amplitud mide cuántas acciones participan en un movimiento, en lugar de la distancia recorrida por el índice. El conteo de nuevos máximos frente a nuevos mínimos es uno de los indicadores de amplitud más antiguos, y en esta página es el dato que merece atención.
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(toDate(et)) AS d
FROM (
SELECT toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 955
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
),
daily AS (
SELECT ticker, toDate(et) AS dt, argMax(c, et) AS c, count() AS nbars
FROM (
SELECT ticker, toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 425 DAY
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 930
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
GROUP BY ticker, dt
HAVING nbars >= 20 AND dt <= (SELECT d FROM last_session)
),
rolled AS (
SELECT ticker, dt, c,
max(c) OVER w AS hi,
min(c) OVER w AS lo,
count() OVER w AS n_sessions,
min(dt) OVER (PARTITION BY ticker) AS first_dt
FROM daily
WINDOW w AS (PARTITION BY ticker ORDER BY dt RANGE BETWEEN 364 PRECEDING AND CURRENT ROW)
)
SELECT formatDateTime(dt, '%b %e, %Y') AS date,
countIf(c >= hi * 0.99) AS at_52w_high,
countIf(c <= lo * 1.01) AS at_52w_low,
countIf(c >= hi * 0.99) - countIf(c <= lo * 1.01) AS net_highs
FROM rolled
WHERE n_sessions >= 200
AND first_dt <= dt - 350
AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 43
GROUP BY dt
ORDER BY dtEn Jul 21, 2026, la pantalla registró 26 valores en o cerca de un máximo de 52 semanas frente a 7 en o cerca de un mínimo, con un saldo neto de 19. Seis semanas antes, en Jun 9, 2026, el mismo indicador mostró 35 máximos y 3 mínimos.
A lo largo de las 29 sesiones graficadas, ambos conteos presentan variaciones bruscas día tras día, por lo que el nivel de una sola sesión es menos relevante que la tendencia durante las semanas. Un índice que se mantiene estable mientras el conteo de máximos disminuye indica un mercado con menor amplitud de lo que sugiere el índice por sí solo. Un mercado donde el conteo de mínimos aumenta es el escenario detrás de comprar cuando otros tienen miedo, lo cual analizamos frente al sentimiento de las noticias.
Distancia del resto del mercado respecto a su propio máximo
Los máximos y los mínimos son los dos extremos de una distribución; la mayoría de las acciones se encuentran en el medio. Este panel ordena todo el universo de acciones según su distancia respecto al máximo de 52 semanas y reporta el retorno mediano en el año para cada banda.
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH universe AS (
SELECT ticker
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 20 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 570
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
AND ticker IN (SELECT arrayJoin(tickers) FROM global_markets.stocks_income_statements
WHERE period_end >= today() - 400)
AND ticker NOT IN ('SPCX','KORU','SOXL','SOXS','TQQQ','SQQQ','NVDL','NVDS','NVD','TSLL','TSLQ','TSLZ','SPXL','SPXS','UPRO','SPXU','LABU','LABD','FAS','FAZ','TNA','TZA','YINN','YANG','UDOW','SDOW','BOIL','KOLD','UCO','SCO','USD','SSO','SDS','QLD','QID','ERX','ERY','DRN','DRV','CURE','SOXY','MUU','SNXX','UVXY','SVXY','UVIX','SVIX','BULZ','WEBL','WEBS','DPST','DRIP','GUSH','AGQ','ZSL','BITX','ETHU','MSTX','MSTU','CONL','DUST','JNUG','JDST','NUGT')
AND ticker NOT IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits
WHERE execution_date BETWEEN today() - 460 AND today())
GROUP BY ticker
HAVING sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) >= 2000000000
),
last_session AS (
SELECT max(toDate(et)) AS d
FROM (
SELECT toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 955
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
),
daily AS (
SELECT ticker, toDate(et) AS dt, argMax(c, et) AS c, count() AS nbars
FROM (
SELECT ticker, toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 375 DAY
AND ticker IN (SELECT ticker FROM universe)
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 930
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
GROUP BY ticker, dt
HAVING nbars >= 20 AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 365
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(p < 1, 'At the high (under 1%)',
p < 5, '1% to 5% below',
p < 10, '5% to 10% below',
p < 20, '10% to 20% below',
p < 35, '20% to 35% below',
'More than 35% below') AS bucket,
count() AS stocks,
round(100.0 * count() / sum(count()) OVER (), 1) AS share_pct,
round(quantileExact(0.5)(ytd), 1) AS median_ytd_pct
FROM (
SELECT (1 - last_close / hi) * 100 AS p,
(last_close / base_close - 1) * 100 AS ytd,
multiIf(p < 1, 0, p < 5, 1, p < 10, 2, p < 20, 3, p < 35, 4, 5) AS ord
FROM ranged
)
GROUP BY bucket, ord
ORDER BY ordEl 5.3% de la pantalla, con 26 nombres, cerró dentro del 1% de su máximo de 52 semanas. En el extremo opuesto, el 17% cerró más de un 35% por debajo de dicho máximo. El retorno mediano en el año en la banda superior es 32.8%; en la banda inferior es -28.9%, y el gráfico muestra la forma entre ambos puntos.
Ese gradiente es más una consecuencia aritmética que un descubrimiento: una acción cerca de su máximo de 52 semanas ha pasado, por definición, gran parte del año subiendo. El panel es útil para medir la escala: qué tan inusuales son los extremos y qué parte del mercado se encuentra lejos de su mejor precio. Mantener una de esas acciones con un tamaño considerable representa la exposición medida en el riesgo real de una sola acción.
La posición del mercado dentro de su rango de 52 semanas
El comportamiento de una acción en máximos es distinto si el mercado está cerca de sus propios máximos que si se encuentra lejos de ellos. Los cinco ETF de mercado amplio presentados a continuación se miden exactamente igual que las acciones anteriores.
El SQL exacto detrás de cada cifra
WITH last_session AS (
SELECT max(toDate(et)) AS d
FROM (
SELECT toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= now() - INTERVAL 12 DAY
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 955
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
),
daily AS (
SELECT ticker, toDate(et) AS dt, argMax(c, et) AS c, count() AS nbars
FROM (
SELECT ticker, toTimeZone(window_start, 'America/New_York') AS et, toFloat64(close) AS c
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= now() - INTERVAL 375 DAY
AND ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM', 'RSP')
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) >= 930
AND toHour(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) < 960
)
GROUP BY ticker, dt
HAVING nbars >= 20
AND dt > (SELECT d FROM last_session) - 365
AND dt <= (SELECT d FROM last_session)
),
ranged AS (
SELECT ticker,
argMax(c, dt) AS last_close,
max(c) AS hi,
min(c) AS lo,
argMaxIf(c, dt, dt <= toDate('2025-12-31')) AS base_close,
count() AS n_sessions,
min(dt) AS first_dt,
max(dt) AS last_dt
FROM daily
GROUP BY ticker
HAVING n_sessions >= 200
AND countIf(dt <= toDate('2025-12-31')) > 0
AND last_dt = (SELECT d FROM last_session)
AND first_dt <= (SELECT d FROM last_session) - 350
)
SELECT multiIf(ticker = 'SPY', 'S&P 500 (SPY)',
ticker = 'QQQ', 'Nasdaq 100 (QQQ)',
ticker = 'DIA', 'Dow 30 (DIA)',
ticker = 'RSP', 'S&P 500 equal weight (RSP)',
'Russell 2000 (IWM)') AS label,
round((1 - last_close / hi) * 100, 2) AS pct_below_high,
round((last_close / lo - 1) * 100, 1) AS pct_above_low,
round((last_close / base_close - 1) * 100, 1) AS ytd_return_pct
FROM ranged
ORDER BY pct_below_high ASCS&P 500 equal weight (RSP) cerró 1.08% por debajo de su máximo de 52 semanas, siendo el más cercano de los cinco, y 17.2% por encima de su mínimo de 52 semanas. Nasdaq 100 (QQQ) es el que se encuentra más lejos de su máximo, situándose en 4.98%. En lo que va del año, ambos registran 11.1% y 15.4%.
La diferencia entre una versión de un índice con ponderación igualitaria y una con ponderación por capitalización es un indicador de amplitud por sí mismo. Cuando la línea de ponderación igualitaria está más cerca de su máximo, el componente promedio supera en rendimiento a las empresas más grandes. Cuando la línea de ponderación por capitalización está más cerca, un grupo reducido de empresas muy grandes sostiene al índice. Ninguna de estas configuraciones es un pronóstico, y salir del mercado durante el periodo incorrecto conlleva el costo de perder los mejores días del mercado.
Cómo se mide esto
Cada cifra en esta página proviene de barras de un minuto de la cinta de la bolsa de EE. UU., agregadas en precios de cierre diarios. Las reglas completas son:
- El universo. Solo empresas operativas que cotizan en EE. UU., identificadas mediante un estado de resultados presentado ante la SEC para un periodo que finalizó dentro de los últimos 400 días; por lo tanto, los ETF y fondos quedan fuera de ambas listas. Los ETF apalancados e inversos también se excluyen explícitamente por nombre, como medida de seguridad adicional.
- Mínimo de liquidez. Una acción debe haber negociado al menos $2 mil millones durante los últimos 20 días calendario. Al descontar fines de semana y feriados, ese periodo comprende aproximadamente una docena de sesiones, por lo que el promedio es cercano a los $150 millones por sesión. Esto mantiene las listas limitadas a nombres con los que un lector realmente pueda operar y evita que una baja liquidez genere valores extremos artificiales.
- Los splits se excluyen, no se ajustan. Cualquier ticker con un split de acciones ejecutado en los últimos 460 días se elimina de la pantalla. El periodo es deliberadamente superior a un año para cubrir los precios más antiguos que alcanza el gráfico de amplitud de abajo. Esta es la forma más probable en que una página como esta publica datos erróneos: un reverse split de uno por veinte multiplica el precio cotizado por veinte sin que exista negociación real detrás, y una pantalla sin ajustar reportaría un nuevo máximo de 52 semanas espectacular. Un split directo hace lo opuesto y simula un mínimo de 52 semanas.
- Precios de cierre, no extremos intradía. El máximo y el mínimo se miden con los cierres. Una acción puede negociar por encima de su máximo de 52 semanas durante el día, cerrar por debajo de este y nunca aparecer aquí. Las pantallas basadas en datos intradía reportan conteos mayores.
- La sesión debe estar completa. El cierre del día es la última barra de un minuto entre las 15:30 y las 16:00 hora de Nueva York. Una sesión en proceso no tiene barras en esa media hora, por lo que no puede entrar en el cálculo; la sesión en curso nunca se incluye. Las sesiones de cierre temprano por feriados quedan fuera por la misma razón. La fecha indicada arriba es la última sesión que superó la prueba, por lo que puede tener uno o dos días de retraso respecto al calendario.
- Un año completo de historial. Una acción necesita al menos 200 sesiones dentro del periodo de 52 semanas y una primera sesión con al menos 350 días de antigüedad. Una empresa que salió a bolsa hace tres meses no puede mostrar un máximo de 52 semanas aquí.
- La banda del 1%. "En un máximo de 52 semanas" significa que el cierre se sitúa en el máximo o dentro del 1% del cierre más alto de las últimas 52 semanas; la lista de mínimos refleja lo mismo. Los rendimientos acumulados del año se miden desde el cierre final de 2025.
Preguntas frecuentes
¿Es buena idea comprar en un máximo de 52 semanas?
No existe una respuesta general y nada de lo aquí expuesto constituye asesoría. Lo que esta página muestra es un análisis retrospectivo: las acciones que se encuentran dentro del 1% de un máximo de 52 semanas tienen un retorno mediano en lo que va del año de 32.8%, frente al -28.9% de las acciones que están más de un 35% por debajo de su máximo. Esto describe el desempeño pasado de esas acciones, no el rendimiento futuro. La etiqueta marca una posición en un rango de precio, no una valoración.
¿Qué significa cuando una acción alcanza un mínimo de 52 semanas?
Significa que la acción cerró a un precio menor que en cualquier momento de las últimas 52 semanas. En Jul 21, 2026, esto se aplicó a 7 nombres en esta pantalla. Un mínimo puede ocurrir debido al deterioro de un negocio o por una tendencia a la baja prolongada en una empresa rentable; el precio por sí solo no permite distinguir entre ambos casos.
¿Cuántas acciones están en máximos de 52 semanas actualmente?
Al cierre de Jul 21, 2026, 26 acciones en esta pantalla cerraron en su máximo de 52 semanas o dentro del 1% de este, frente a 7 que cerraron en su mínimo de 52 semanas o dentro del 1% de este. La pantalla contiene empresas operativas de EE. UU. grandes y líquidas con una facturación mínima de $2 mil millones durante los últimos 20 días calendario, por lo que estos conteos son menores que los que reportaría una pantalla de todas las cotizaciones.
¿Cómo se calcula un máximo de 52 semanas?
Se toma cada precio de cierre de las últimas 52 semanas y se identifica el mayor. Si el último cierre es igual a este, la acción ha establecido un máximo de cierre de 52 semanas. Esta página también incluye cualquier acción que esté dentro del 1% de ese nivel, y excluye cualquier ticker con un split en los últimos 460 días, ya que un split cambia el precio cotizado sin alterar el valor de la posición.
Cada panel anterior almacena el SQL que lo genera. Abra la consulta debajo de cualquier tabla para auditar la pantalla, o ejecútela en la terminal Strasmore. Para ver los movimientos más grandes de la semana en lugar de los extremos del año, consulte los mayores ganadores y perdedores de acciones de esta semana.