API de données boursières gratuite, sans clé

Strasmore exploite une API de données boursières gratuite, sans clé ni inscription. Elle sert un ensemble croissant de requêtes soignées, en lecture seule, sur les actions et options américaines, sous forme de JSON brut en HTTPS, et elle est délibérément ouverte aux agents IA autant qu'aux personnes. C'est aussi la démonstration sans clé de quelque chose de plus rare : une API SQL gratuite où un compte gratuit rédige ses propres requêtes. Cette page documente chaque point d'accès, montre des appels concrets et trace les mêmes données que l'API renvoie.

Ce que sert l'API gratuite

Chaque clé répond à une question qu'un lecteur des marchés se pose vraiment. Le catalogue au moment où ces lignes sont écrites :

• spy_qqq : rendements normalisés de SPY et QQQ sur les 45 dernières séances
• dividend_yield_leaders : les plus hauts rendements du dividende des grandes capitalisations à la dernière séance
• upcoming_ex_dividends : les prochaines dates de détachement de dividende aux États-Unis, avec montants et dates de paiement
• short_interest_watch : les meneurs en jours de rachat (days-to-cover) au dernier relevé de positions vendeuses
• iv_leaders : les meneurs de volatilité implicite en fin de séance parmi les sous-jacents d'options liquides
• recent_ipos : les introductions en Bourse américaines des 180 derniers jours, avec prix et taille de l'offre
• latest_market_news : les dernières actualités de marché et les tickers qu'elles citent
• biggest_movers : les plus fortes variations de la dernière séance régulière parmi les valeurs liquides
• revenue_leaders : les plus grandes entreprises américaines par chiffre d'affaires annuel et résultat net les plus récents
• most_active_options : où se concentre le volume d'options, avec la volatilité implicite moyenne
• put_call_ratio : les ratios de volume put/call des sous-jacents les plus actifs
• upcoming_splits : les fractionnements d'actions récents et programmés
• market_holidays : les prochaines fermetures et clôtures anticipées du NYSE

Les cours des actions sont différés. Les greeks des options et la volatilité implicite sont des valeurs de fin de séance. Chaque réponse inclut le SQL exact qui l'a produite, de sorte que tout chiffre peut être remonté jusqu'à sa requête.

Comment l'appeler

Une seule requête GET, sans en-tête requis :

curl "https://ai.strasmore.com/api/demo?q=dividend_yield_leaders"

Le point d'accès catalogue liste chaque clé disponible avec une URL prête à interroger, une description en langage clair de chaque requête et des notes d'usage. Interrogez-le en premier si vous découvrez l'API par programmation :

curl "https://ai.strasmore.com/api/demo/catalog"

Une réponse porte la clé résolue, la question à laquelle elle répond, le SQL, les noms de colonnes, les lignes et deux champs de pointage. La forme (valeurs élidées) :

{
  "key": "dividend_yield_leaders",
  "label": "Highest dividend yields, large caps, latest session",
  "nl": "Which large-cap US stocks currently have the highest dividend yields?",
  "sql": "SELECT ...",
  "columns": ["as_of", "ticker", "dividend_yield_pct", "..."],
  "rows": ["..."],
  "source": "Strasmore Research",
  "more": "Get more at https://www.strasmore.com ..."
}

Passer une clé qui n'existe pas sert la requête par défaut et la signale avec un champ fallback_from plutôt que d'échouer. Traitez ce champ comme une alerte d'orthographe, et considérez le catalogue comme la source de vérité pour les clés valides.

Conçu pour les agents et les LLM

La démonstration est pensée pour être appelée par des logiciels que vous n'avez pas eu à écrire aujourd'hui. Les réponses posent access-control-allow-origin: * et les préchecks CORS répondent de manière permissive depuis toute origine, si bien que les applications de navigateur, les notebooks et les agents LLM peuvent tous l'interroger directement. En dessous, chaque requête se recalcule au plus toutes les dix minutes et se sert depuis la mémoire en quelques millisecondes.

Points d'entrée lisibles par la machine, dans l'ordre où un agent devrait les lire :

1. https://www.strasmore.com/llms.txt nomme l'index de contenu et l'API de démonstration dans un seul fichier court.
2. https://ai.strasmore.com/api/demo/catalog énumère chaque requête avec une URL.
3. Le champ more de chaque réponse renvoie au catalogue et au produit complet.

Deux notes de savoir-vivre. Les chiffres de chaque requête se rafraîchissent au plus toutes les dix minutes, donc interroger plus vite renvoie des données identiques. Le champ source à l'intérieur de chaque réponse nomme d'où proviennent les données ; gardez-le visible quand c'est possible lorsque vous republiez un chiffre.

Les données derrière la démonstration

Les réponses de l'API proviennent du même entrepôt que celui que lit ce blog. Les panneaux ci-dessous exécutent les requêtes de la démonstration à travers le pipeline du blog, avec le SQL ouvert sous chacun.

La clé spy_qqq normalise les clôtures de SPY et QQQ en rendements exprimés en pourcentage depuis le début d'une fenêtre de 45 jours. Sur les 31 séances de la fenêtre actuelle, la variation cumulée de SPY s'établit à 1.37 % et celle de QQQ à -0.95 %.

SELECT day,
       round((spy / first_value(spy) OVER (ORDER BY day ASC) - 1) * 100, 2) AS spy_return_pct,
       round((qqq / first_value(qqq) OVER (ORDER BY day ASC) - 1) * 100, 2) AS qqq_return_pct
FROM (
    SELECT toDate(window_start) AS day,
           argMaxIf(close, window_start, ticker = 'SPY') AS spy,
           argMaxIf(close, window_start, ticker = 'QQQ') AS qqq
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ') AND window_start >= now() - INTERVAL 45 DAY
    GROUP BY day
)
ORDER BY day

La clé dividend_yield_leaders filtre les rendements compris entre 2 % et 15 % avec une capitalisation supérieure à 2 milliards de dollars. Le plancher retire le bruit et le plafond retire les artefacts de dividendes exceptionnels qui se lisent comme des rendements qu'aucune entreprise ne tient dans la durée. Au Jul 21, en tête du filtre figure AGNC à 13.65 %. Pour lire l'historique de versements d'une seule entreprise sur des décennies, voyez l'historique des dividendes de Microsoft.

SELECT ticker,
       round(dividend_yield * 100, 2) AS dividend_yield_pct,
       formatDateTime(date, '%b %e') AS as_of_label
FROM global_markets.stocks_ratios
WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.stocks_ratios)
  AND dividend_yield BETWEEN 0.02 AND 0.15
  AND market_cap > 2e9
  AND ticker NOT IN ('SPCX')
ORDER BY dividend_yield DESC
LIMIT 12

La clé iv_leaders moyenne la volatilité implicite de fin de séance par sous-jacent sur tous les prix d'exercice et échéances cotés, conserve les valeurs au volume d'options significatif et les classe. Le meneur actuel est REPL avec une volatilité implicite moyenne de 329.3 %. Des lectures élevées sur ce filtre désignent les valeurs pour lesquelles le marché des options price de fortes variations ; le filtre énonce le niveau et vous en laisse l'interprétation.

SELECT underlying_symbol AS ticker,
       round(avg(implied_volatility) * 100, 1) AS avg_iv_pct
FROM global_markets.options_greeks
WHERE date = (SELECT max(date) FROM global_markets.options_greeks)
  AND iv_converged
  AND underlying_symbol NOT IN ('SPCX')
GROUP BY underlying_symbol
HAVING sum(volume) > 10000
ORDER BY avg_iv_pct DESC
LIMIT 12

La clé short_interest_watch classe les jours de rachat à partir du même jeu de données FINRA expliqué dans notre guide des données de positions vendeuses, et upcoming_ex_dividends lit le calendrier des opérations sur titres. Toutes deux suivent le schéma ci-dessus : un filtre fixe, un résultat borné, le SQL dans la réponse.

De la démonstration à l'entrepôt complet

Les requêtes de la démonstration sont fixes à dessein : elles restent peu coûteuses, mises en cache et sûres à ouvrir à tous. L'entrepôt qui les alimente contient 22 ans d'historique d'actions américaines et 12 ans d'historique d'options, et un compte gratuit (sans carte) y rédige son propre SQL, 100 requêtes par jour. Les formules payantes ouvrent l'historique complet, les données tick et des clés d'API programmatiques. Quand un filtre fixe cesse de suffire, le palier SQL gratuit est la marche supérieure.

FAQ

L'API de données de marché de Strasmore est-elle vraiment gratuite ?

Oui. Les points d'accès de démonstration ne demandent ni clé, ni inscription, ni coordonnées de paiement. Ils ne servent que des requêtes fixes ; les questions libres s'exécutent sur le produit complet.

Ai-je besoin d'une clé d'API ou d'une authentification ?

Non. Chaque point d'accès de démonstration répond à de simples requêtes GET non authentifiées. Les clés n'existent que pour l'API programmatique payante, qui exécute des requêtes personnalisées.

Quelle est la fraîcheur des données de démonstration ?

Les cours des actions sont différés plutôt qu'en temps réel. Les ratios, les positions vendeuses et les opérations sur titres se mettent à jour au rythme de leur source. Les greeks et la volatilité implicite sont de fin de séance. Le résultat de chaque requête se rafraîchit au plus toutes les dix minutes.

Mon agent LLM ou mon application de navigateur peut-il l'appeler directement ?

Oui. Les réponses répondent avec un CORS ouvert depuis toute origine, les préchecks réussissent partout, et le catalogue à /api/demo/catalog décrit chaque requête dans un JSON qu'un agent peut lire sans documentation.

Que se passe-t-il si je demande une clé qui n'existe pas ?

L'API sert la requête par défaut spy_qqq et ajoute un champ fallback_from nommant ce que vous avez demandé. Consultez le catalogue pour la liste des clés valides.

Chaque panneau de cette page est une requête stockée en direct, et le même entrepôt répond aux questions que vous rédigez vous-même en SQL ou en langage clair sur le terminal Strasmore.