Was sind 0DTE Optionen? Erklärung und Handelsweise

0DTE-Optionen und Handelsvolumen

0DTE-Optionen sind Kontrakte, die an ihrem letzten Laufzeittag gehandelt werden – zero days to expiration – und zum Börsenschluss am Nachmittag verfallen. Jede börsengehandelte Option wird an ihrem Verfallstag zur 0DTE-Option. Die Bezeichnung setzte sich durch, als die wichtigsten Indexprodukte begannen, Kontrakte mit täglicher Fälligkeit anzubieten. Am Montag, dem 6. Juli 2026, entfielen auf Kontrakte mit Fälligkeit am selben Tag 38.8% des gesamten US-Optionsvolumens. Alle nachfolgenden Daten basieren auf den Kursdaten, wobei jeder einzelne Kontrakt berücksichtigt wurde.

Was bedeutet 0DTE?

DTE ist die Kurzform für days to expiration (Tage bis zum Verfall): die Kalendertage bis zum Auslaufen einer Option. Eine Option mit 30 DTE hat noch eine Restlaufzeit von einem Monat; eine 0-DTE-Option, also eine Option mit „null Tagen bis zum Verfall“, ist eine Tagesoption, die am heutigen Tag ausläuft. Zum Börsenschluss wird eine im Geld liegende Option ausgeübt oder in bar abgerechnet; eine aus dem Geld liegende Option verfällt wertlos.

0DTE ist kein eigenständiges Produkt: Der SPY-Call, der Anfang Juni ein Kontrakt mit 30 DTE war, ist an seinem letzten Handelstag eine 0-DTE-Option. Die vollständige Fälligkeitsstruktur finden Sie unter was DTE bei Optionen bedeutet. Das Handelsvolumen bezieht sich hier auf die gehandelten Kontrakte, nicht auf die gehaltenen Positionen; siehe dazu Optionsvolumen im Vergleich zum Open Interest.

Welche Optionen verfallen täglich?

Über Jahrzehnte hinweg verfielen börsennotierte US-Aktienoptionen einmal monatlich, jeweils am dritten Freitag; wöchentliche Freitage verbreiteten sich in den 2000er- und 2010er-Jahren. Im Jahr 2022 vervollständigten die Börsen den Kalender für die wichtigsten Indexprodukte: Die Cboe führte im Frühjahr Dienstags- und Donnerstagsverfälle für den S&P 500 (SPX) ein, im November folgten Dienstags- und Donnerstagsnotierungen für die ETF SPY und QQQ. Seit Ende 2022 weisen SPX, SPY und QQQ für jeden Handelstag der Woche einen Verfall auf; auch der Russell 2000 ETF (IWM) verfällt täglich. Einzelaktien behielten den alten Rhythmus bei, sodass ein Freitag früher der einzige Tag war, an dem eine Aktienoption 0DTE sein konnte.

Wie hoch ist der Anteil des 0DTE-Optionsvolumens?

Das Panel unterteilt jeden an diesem Montag gehandelten Kontrakt – eine verifizierte vollständige Handelssitzung, Belege in den Datenhinweisen – nach seinen Tagen bis zum Verfall, extrahiert aus dem OCC-Ticker.

SELECT multiIf(dte = 0, '0 (expires today)',
               dte = 1, '1 day',
               dte <= 7, '2-7 days',
               dte <= 30, '8-30 days',
               '31+ days') AS days_to_expiry,
       round(sum(volume) / 1e6, 2) AS contracts_mm,
       round(100.0 * sum(volume) / sum(sum(volume)) OVER (), 1) AS pct_of_volume
FROM (
    SELECT toFloat64(volume) AS volume,
           dateDiff('day',
                    toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')),
                    toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))) AS dte
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 08:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 04:00:00')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-06')
)
WHERE dte >= 0
GROUP BY days_to_expiry
ORDER BY min(dte)

Kontrakte mit Fälligkeit am selben Tag stellten das größte Segment dar: 23.52 Millionen, 38.8% des gesamten Volumens der Sitzung von 60.64 Millionen, noch vor den 18.6%, die mehr als einen Monat vor Verfall gehandelt wurden. Das volumenärmste Segment liegt direkt daneben: Kontrakte mit einer Restlaufzeit von einem Tag erreichten 4.5%. Die kurzfristige Aktivität konzentriert sich auf den Tag des Verfalls selbst, nicht auf den Tag davor.

Nun ein voller Monat:

SELECT round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS contracts_mm,
       round(sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / 1e6, 1) AS zero_dte_contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 1) AS zero_dte_pct,
       uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS sessions
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

Über 21 Handelstage im Juni und 1477.9 Millionen Kontrakte hinweg wurden 506.3 Millionen, 34.3%, an ihrem Verfallstag gehandelt. Unser Marktrückblick für das erste Halbjahr 2026 führte diesen Scan Monat für Monat durch und maß den Anstieg des Anteils der am selben Tag verfallenden Kontrakte von seinem Stand im Januar bis zum Höchststand im Juni.

Wie Trader einen 0DTE-Trade strukturieren

„0DTE-Trading“ ist kein einzelner Trade. Vier Strukturen decken den Großteil des Handelsvolumens ab; jede ist eine Kombination aus Calls und Puts mit Fälligkeit am selben Tag. Dies sind lediglich Definitionen, keine Empfehlungen.

• Single-Leg-Direktional. Kauf eines Calls (Gewinn oberhalb des Ausübungspreises) oder eines Puts (unterhalb) mit Fälligkeit am selben Tag. Der maximale Verlust für den Käufer ist die gezahlte Optionsprämie; der Kontrakt verfällt wertlos, sofern er bei Börsenschluss nicht im Geld ist.
• Credit-Spread (vertikal). Verkauf einer Option und Kauf einer günstigeren, weiter aus dem Geld liegenden Option desselben Typs mit gleichem Verfallsdatum. Der Verkäufer vereinnahmt die Differenz, den Credit, und behält diesen, wenn der Basiswert auf der richtigen Seite schließt; der gekaufte Teil begrenzt das Risiko auf die Differenz der Ausübungspreise abzüglich des erhaltenen Credits („definiertes Risiko“).
• Iron Condor. Zwei gleichzeitige Credit-Spreads: ein Call-Spread über dem Markt und ein Put-Spread darunter. Der Trader behält beide Credits, wenn der Basiswert zwischen den verkauften Ausübungspreisen schließt; das Verlustrisiko ist in beide Richtungen begrenzt und wird bei Börsenschluss am Nachmittag abgerechnet.
• Gamma-Scalping. Handel des Basiswerts gegen eine Optionsposition, um delta-neutral zu bleiben, während sich die Sensitivität verändert. Am Verfallstag sind diese Schwankungen am schnellsten und die Absicherungsgeschäfte am häufigsten; dies ist ein Grund, warum Market Maker bei Kontrakten mit Fälligkeit am selben Tag so aktiv sind.

Jeder Teil eines Trades unterliegt einem Bid-Ask-Spread sowie Gebühren bei Eröffnung und Schließung. Was der Optionshandel kostet beziffert diese Belastung; ein Condor verursacht diese Kosten viermal.

Warum 0DTE-Optionen so schnell reagieren: Theta und Gamma

Zwei Begriffe aus der Optionsmathematik erklären den Großteil der Unterschiede; es handelt sich um die Mechanik des Kontrakts, nicht um Prognosen.

Theta steht für den Zeitwertverfall. Der Preis einer Option besteht aus zwei Komponenten: dem inneren Wert (dem Wert bei sofortiger Ausübung) und dem Zeitwert (der Prämie für künftige Entwicklungen). Der Zeitwert muss bei Verfall null erreichen; am letzten Tag schmilzt der verbleibende Wert innerhalb von Stunden, nicht Wochen.

Gamma beschreibt, wie schnell sich das Delta einer Option – ihre Sensitivität gegenüber dem Preis des Basiswerts – verändert. Kurz vor Verfall schwankt das Delta einer At-the-Money-Option schnell zwischen nahezu null und eins, sobald der Basiswert den Ausübungspreis kreuzt.

Theta, Gamma und Delta gehören zu den griechischen Kennzahlen, den Standard-Sensitivitäten, die jedes Trading-Desk angibt. Für eine vollständige Übersicht basierend auf echten Handelsdaten beginnen Sie mit den griechischen Kennzahlen, erklärt, gefolgt von den detaillierten Analysen zu Theta, Gamma und Delta.

Beide auf dem Ticker. Von allen am Montag gehandelten SPY-Kontrakten mit gleicher Restlaufzeit waren die beiden meistgehandelten die $751-Kaufoption (1.08 Millionen Kontrakte) und die $750-Verkaufsoption (0.99 Millionen); die Rangfolge finden Sie in den Datenhinweisen unten. Das Panel erfasst beide alle dreißig Minuten im Verhältnis zum Abstand des SPY vom $751-Ausübungspreis. Der SPY eröffnete bei $748.74.

SELECT formatDateTime(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), '%H:%i') AS et_time,
       round(anyIf(close, ticker = 'O:SPY260706C00751000'), 2) AS call_751_price,
       round(anyIf(close, ticker = 'O:SPY260706P00750000'), 2) AS put_750_price,
       round(anyIf(close, ticker = 'SPY') - 751, 2) AS spy_vs_751_strike
FROM (
    SELECT window_start, ticker, close
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:01:00', 'America/New_York')
      AND ticker IN ('O:SPY260706C00751000', 'O:SPY260706P00750000')
    UNION ALL
    SELECT window_start, ticker, close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:01:00', 'America/New_York')
      AND ticker = 'SPY'
)
WHERE toMinute(window_start) % 30 = 0
GROUP BY et_time, window_start
ORDER BY window_start

Zur Eröffnung um 09:30 notierte die Kaufoption bei $0.7 und die Verkaufsoption bei $1.88, wobei der SPY $-1.75 vom Ausübungspreis entfernt war (dritte Spalte). Ein Kontrakt umfasst einhundert Aktien: ein zweistelliger Dollarbetrag an Prämie gegenüber einhundert Aktien eines ETF, der nahe $748.74 notiert. Das ist der Hebeleffekt.

Theta bestimmt den Tagesverlauf. Um 11:30 notierte die Kaufoption bei $0.57 und die Verkaufsoption bei $0.48, der SPY war $-0.29 vom Ausübungspreis entfernt. Zwei Stunden später, um 13:30, lag der SPY immer noch innerhalb eines Dollars davon ($-0.52), die Kaufoption war auf $0.42 gefallen, die Verkaufsoption notierte etwa auf dem Ausgangsniveau bei $0.47. Die Kaufoption besaß zu keinem der Messzeitpunkte einen inneren Wert, und der SPY beendete den Zeitraum dort, wo er begonnen hatte: Allein der Zeitablauf reduzierte die Prämie.

Gamma bestimmt den Nachmittag. Der SPY stieg nach 14:00 über den $751-Ausübungspreis und schloss $0.47 darüber, was weniger als einem halben Prozent beim ETF entspricht. In diesem Zeitraum stieg die Kaufoption von $0.29 auf $1.29 um 15:30, während die Verkaufsoption von $0.52 auf $0.03 fiel: eine geringfügige Bewegung im Index, ein dreistelliger prozentualer Gewinn bei der Kaufoption und ein nahezu vollständiger Zusammenbruch bei der Verkaufsoption – gegensätzliche Richtungen am selben Nachmittag.

Was geschieht zum Börsenschluss um 16:00 Uhr?

Zur Schlussglocke ist die Rechnung einfach: Ein Kontrakt mit Fälligkeit am selben Tag ist entweder seinen inneren Wert wert oder verfällt wertlos. Die Zeile 16:00 oben zeigt die letzte Handelsminute; die Call-Option wurde zu 0.57 gehandelt, nahe dem inneren Wert von 0.47, zu dem sie abgerechnet wurde. Die Put-Option, bei der SPY über dem Basispreis von 750 notierte, wurde zu 0.01 gehandelt. Überträgt man dies auf alle SPY-Basispreise mit Fälligkeit am selben Tag, sortiert nach dem SPY-Schlusskurs von 751.47, ergibt sich folgendes Bild:

WITH (
    SELECT round(argMax(close, window_start), 2)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:01:00', 'America/New_York')
) AS spy_close
SELECT if(expired_at_zero, 'Out of the money at the close (expired at zero)',
                           'In the money at the close (settled with value)') AS at_the_bell,
       count() AS contracts,
       round(sumIf(vol, opt_type = 'C') / 1e6, 2) AS call_contracts_mm,
       round(sumIf(vol, opt_type = 'P') / 1e6, 2) AS put_contracts_mm,
       round(100.0 * sum(vol) / sum(sum(vol)) OVER (), 1) AS pct_of_spy_zero_dte_volume
FROM (
    SELECT substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS opt_type,
           toFloat64(substring(ticker, length(ticker) - 7, 8)) / 1000 AS strike,
           (opt_type = 'C' AND strike > spy_close) OR (opt_type = 'P' AND strike < spy_close) AS expired_at_zero,
           sum(toFloat64(volume)) AS vol
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 08:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 04:00:00')
      AND startsWith(ticker, 'O:SPY260706')
    GROUP BY ticker, opt_type, strike, expired_at_zero
)
GROUP BY expired_at_zero
ORDER BY expired_at_zero DESC

86 der SPY-Basispreise des Tages endeten aus dem Geld und verfielen wertlos; auf sie entfielen 66.9% des täglichen Handelsvolumens für SPY-Kontrakte mit Fälligkeit am selben Tag, verteilt auf 3.91 Millionen Puts und 1.78 Millionen Calls. Die 33.1%, die im Geld endeten, verteilten sich auf 163 Basispreise.

Betrachten Sie dies aus beiden Perspektiven: Jeder Kontrakt in der oberen Reihe bedeutete einen Totalverlust für den Long-Inhaber zur Schlussglocke, während der Short-Inhaber die gesamte Optionsprämie einbehielt. Das Handelsvolumen gibt keinen Aufschluss über die Bestände; das Kursband verrät nicht, wer diese Kontrakte um 16:00 Uhr hielt. Es zeigt jedoch, dass der Großteil des täglichen SPY-Volumens in Kontrakten steckte, die wertlos verfielen. Fragt man, welcher Schlusskurs die meisten Kontrakte der Kette wertlos ließe, berechnet man den Max Pain, also den Basispreis, bei dem die Optionsinhaber als Gruppe am Verfallstag den geringsten Wert vereinnahmen. Für die Größe beider Enden der Verteilung erstellte die besten und schlechtesten tausend Dollar des Juni 2026 ein rückblickendes Protokoll über einen Monat.

Die Abrechnung unterscheidet sich je nach Produkt: SPY-, QQQ- und Einzelaktienoptionen werden in Aktien abgerechnet. Ein im Geld liegender Kontrakt, der bis zum Verfall gehalten wird, wandelt sich in eine Aktienposition: Ein SPY-Call mit Basispreis 751 liefert 100 Aktien zu diesem Preis. SPX-Optionen werden in bar abgerechnet.

Welche Ticker dominieren den 0DTE-Handel?

Jeder Optionsticker enthält ein Root, das den zugehörigen Basiswert identifiziert. Die Übersicht ordnet diese Roots nach dem Handelsvolumen am selben Tag.

SELECT root AS underlying,
       round(sum(volume) / 1e6, 2) AS zero_dte_contracts_mm,
       round(100.0 * sum(volume) / sum(sum(volume)) OVER (), 1) AS pct_of_zero_dte_volume
FROM (
    SELECT substring(ticker, 3, length(ticker) - 17) AS root,
           toFloat64(volume) AS volume
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 08:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 04:00:00')
      AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-06')
      AND toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) = toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))
)
WHERE root != 'SPCX'
GROUP BY root
ORDER BY sum(volume) DESC
LIMIT 8

Die beiden größten Index-ETFs führen die Liste an: Auf SPY entfielen 36.1% des täglichen Handelsvolumens (8.49 Millionen Kontrakte), auf QQQ weitere 21.2%. SPXW, das Root für wöchentliche, in bar abgerechnete S&P 500-Indexoptionen, verzeichnete 11.3%, IWM 3.5%. Bemerkenswert ist: TSLA war mit 11.9% das größte Root für Einzelaktien am selben Tag, gefolgt von NVDA, AAPL und META – und das an einem Montag, einem Tag, an dem nach der alten Konvention, die nur Freitage vorsah, keine Aktienoptionen verfallen wären.

Wer handelt 0DTE-Optionen und wann?

Das Ticker-Band verzeichnet Kontrakte, Preise, Volumina und Zeitpunkte, jedoch niemals die Identität der Akteure. Börsen und Regulierungsbehörden beschreiben den Orderfluss als Mischung: Institutionelle Handelstische setzen Spreads und Absicherungen um, während Privatanleger direktionale Positionen eingehen. Das Wann ist messbar; wann 0DTE-Optionen gehandelt werden zeigt, dass das Volumen für den gleichen Tag am schnellsten in der ersten halben Stunde der Sitzung fließt, nicht in der letzten.

SELECT if(opt_type = 'P', 'Put', 'Call') AS side,
       toString(intDiv(strike_thousandths, 1000)) AS strike,
       round(contracts / 1e6, 2) AS contracts_mm
FROM (
    SELECT substring(ticker, length(ticker) - 8, 1) AS opt_type,
           toUInt32OrZero(substring(ticker, length(ticker) - 7, 8)) AS strike_thousandths,
           sum(toFloat64(volume)) AS contracts
    FROM global_markets.options_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 08:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 04:00:00')
      AND startsWith(ticker, 'O:SPY260706')
    GROUP BY ticker, opt_type, strike_thousandths
    ORDER BY contracts DESC
    LIMIT 2
)
ORDER BY contracts DESC

WITH (
    SELECT countIf(window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
               AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:00:00', 'America/New_York'))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 00:00:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-07 00:00:00', 'America/New_York')
) AS spy_bars,
(
    SELECT round(argMin(open, window_start), 2)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:01:00', 'America/New_York')
) AS spy_open,
(
    SELECT round(argMax(close, window_start), 2)
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND window_start >= toDateTime('2026-07-06 09:30:00', 'America/New_York')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-06 16:01:00', 'America/New_York')
) AS spy_close
SELECT spy_bars AS spy_session_bars_jul06,
       spy_open AS spy_open_jul06,
       spy_close AS spy_close_jul06,
       round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 2) AS total_contracts_mm,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) IS NULL) / sum(toFloat64(volume)), 2) AS unparsable_expiry_pct,
       round(100.0 * sumIf(toFloat64(volume), toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6))) < toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) / sum(toFloat64(volume)), 2) AS past_expiry_pct
FROM global_markets.options_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-07-06 08:00:00')
  AND window_start < toDateTime('2026-07-07 04:00:00')
  AND toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) = toDate('2026-07-06')

FAQ zu 0DTE-Optionen

Was sind Optionen mit null Tagen Restlaufzeit (0DTE)?

Null Tage Restlaufzeit, kurz 0DTE, bezeichnet eine Option, die an ihrem Verfallstag gehandelt wird: Zum Börsenschluss wird sie entweder zu ihrem inneren Wert ausgeübt oder verfällt wertlos. „Zero days to expiration“, „Same-Day-Optionen“ und „Dailies“ beschreiben denselben Sachverhalt, nämlich eine Phase in der Laufzeit eines Kontrakts, kein eigenständiges Produkt. SPX, SPY, QQQ und IWM bieten an jedem Handelstag solche Kontrakte an; jede optionsfähige Aktie verfügt über diese an ihren jeweiligen Verfallsfreitagen.

Welchen Anteil am Optionsvolumen machen 0DTE-Optionen aus?

Über das gesamte US-Optionsvolumen hinweg entfielen 34.3% des Volumens vom Juni 2026 auf Kontrakte, die an ihrem Verfallstag gehandelt wurden, was 506.3 Millionen von insgesamt 1477.9 Millionen Kontrakten entspricht. Am Montag, dem 6. Juli 2026, lag der Anteil der am selben Tag verfallenden Optionen bei 38.8%.

Benötige ich eine spezielle Genehmigung für den Handel mit 0DTE-Optionen?

Ja. 0DTE-Kontrakte unterliegen dem regulären Genehmigungsprozess des Brokers für den Optionshandel, der in verschiedene Stufen unterteilt ist: Der Kauf von Kauf- und Verkaufsoptionen liegt auf einer niedrigeren Stufe, Spreads und Condors auf einer höheren, und der ungedeckte (nackte) Verkauf auf einer noch höheren Stufe, wofür in der Regel ein Margin-Konto und ein Mindestguthaben erforderlich sind. Der Kauf und Verkauf desselben Kontrakts innerhalb einer Sitzung gilt als Daytrade, weshalb ein häufiger 0DTE-Trader unter die US-Regelung für Pattern-Day-Trader fällt: Vier oder mehr Daytrades innerhalb von fünf Geschäftstagen erfordern ein Eigenkapital von 25.000 US-Dollar auf dem Margin-Konto. Die Stufen variieren je nach Broker.

Sind 0DTE-Optionen riskanter als Optionen mit längerer Laufzeit?

Sie komprimieren dieselben Ergebnisse in eine einzige Sitzung: Der Zeitwert schwindet innerhalb von Stunden, das Gamma ist nahe dem Ausübungspreis am höchsten, und ein aus dem Geld liegender Kontrakt verfällt zum Handelsschluss wertlos, was einem Totalverlust der Optionsprämie gleichkommt. Die Anlegerhinweise der FINRA warnen vor dem Handel mit kurzlaufenden Optionen.

Jedes der oben genannten Panels basiert auf einer gespeicherten Abfrage. Erweitern Sie den SQL-Code unter einer Tabelle oder stellen Sie dieselbe Frage in einfacher Sprache über das Strasmore-Terminal.