Автор: Matt Connor 2026-07-03 · Обновлено 2026-08-03

Итоги торгов на фондовом рынке 2 июля 2026 года

Обзор предпраздничной ротации активов перед Днем независимости. Анализ падения технологического сектора и сегмента памяти на фоне общего роста широкого рыночного охвата бумаг.

Четверг, 2 июля 2026 года, последняя торговая сессия перед закрытием рынка в связи с Днем независимости, стала днем ротации, несмотря на заголовки о распродаже. QQQ зафиксировал результат -1.71%, в то время как DIA вырос на 1.04%, а рыночный охват был положительным: 3398 ликвидных бумаг показали рост против 2758, при этом 54.6% ленты закрылись в «зеленой» зоне, несмотря на падение индекса роста. Восемь из одиннадцати отраслевых фондов закрылись в плюсе; продажи сосредоточились в технологическом секторе и сегменте памяти, который начал снижаться днем ранее.

Табло

ЗапросSPY / QQQ / DIA / IWM: 2 июля к закрытию 1 июля, основная торговая сессия

Тикер	Цена закрытия (пред.)	Цена открытия	Цена закрытия	Изменение (%)	Максимум дня	Минимум дня	Объем (млн)
DIA	522.41	525.49	527.83	1.04	528.26	523.73	3
IWM	299.31	300.54	297.53	-0.59	302.23	294.98	18.5
QQQ	725.16	725.58	712.74	-1.71	730.83	707.56	43.7
SPY	745.69	747.4	744.8	-0.12	751.31	740.03	43.9

Точный SQL-код для каждого числа

WITH prior AS (
    SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
    GROUP BY ticker
),
sess AS (
    SELECT ticker,
           argMin(open, window_start) AS day_open,
           argMax(close, window_start) AS day_close,
           max(high) AS day_high,
           min(low) AS day_low,
           round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
      AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    s.ticker AS ticker,
    round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
    round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
    round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
    round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
    round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
    round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
    s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.ticker

Запустите сами

DIA на уровне 1.04% против QQQ на уровне -1.71% — это итог дня одной строкой: разница в дневной доходности между промышленным сектором и сектором роста составила почти три процентных пункта. SPY оказался посередине с результатом -0.12%; IWM закрылся на отметке -0.59%.

Был ли этот день необычным?

Две линзы в одной панели: движение SPY от открытия до закрытия и движение QQQ от закрытия до закрытия, каждое из которых ранжировано относительно предыдущего месяца по абсолютному значению (ранг один — самый большой).

ЗапросРейтинг SPY и QQQ за последний месяц сессий (ранг 1 = максимальное абсолютное изменение)

SPY откр/закр (%)	Ранг абс. движения SPY	Сравнение сессий SPY	QQQ закр/закр (%)	Ранг абс. движения QQQ	Сравнение сессий QQQ	Первая сессия
-0.35	15	22	-1.71	9	21	2026-06-02

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_day AS (
    SELECT ticker,
           toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
           (argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct,
           argMax(toFloat64(close), window_start) AS rth_close
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ')
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-02 00:00:00')
      AND window_start < toDateTime('2026-07-03 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
    GROUP BY ticker, d
),
with_prev AS (
    SELECT ticker, d, oc_pct,
           lagInFrame(rth_close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) AS prev_close,
           (rth_close / lagInFrame(rth_close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY d) - 1) * 100 AS cc_pct
    FROM per_day
)
SELECT
    round(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-02')), 2) AS spy_open_to_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, ticker = 'SPY' AND d = toDate('2026-07-02'))),
               groupArrayIf(abs(oc_pct), ticker = 'SPY' AND d != toDate('2026-07-02'))) + 1 AS spy_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'SPY') AS spy_sessions_compared,
    round(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-02')), 2) AS qqq_close_over_close_pct,
    arrayCount(x -> x > abs(anyIf(cc_pct, ticker = 'QQQ' AND d = toDate('2026-07-02'))),
               groupArrayIf(abs(cc_pct), ticker = 'QQQ' AND d != toDate('2026-07-02') AND isFinite(cc_pct) AND prev_close > 0)) + 1 AS qqq_abs_move_rank,
    countIf(ticker = 'QQQ' AND isFinite(cc_pct) AND prev_close > 0) AS qqq_sessions_compared,
    toString(minIf(d, ticker = 'SPY')) AS first_session
FROM with_prev

Запустите сами

На уровне индексов — нет. Движение SPY от открытия до закрытия на -0.35% занимает 15 место из 22 последних сессий, что находится в нижней половине диапазона. QQQ показал более заметную динамику, но также без экстремумов: его изменение от закрытия до закрытия на -1.71% занимает 9 место из 21 сессий с известным предыдущим закрытием, начиная с 2026-06-02 года. Это средний по значимости неудачный день для индекса роста. Однако в отдельных акциях 2 июля наблюдалась высокая активность.

Ширина рынка: «зеленая» лента, «красный» индекс роста

ЗапросРастущие против падающих среди тикеров с объемом торгов от $1 млн за 2 июля

Растущие	Падающие	Без изменений	Ликвидные тикеры	Тикеры в обеих сессиях	Отсеяно по ликвидности	Растущие (%)	Растущие (форм.)	Падающие (форм.)	Отсеяно (форм.)	Тикеры в обеих сессиях (форм.)
3398	2758	63	6219	11536	5317	54.6	3,398	2,758	5,317	11,536

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_ticker AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
        sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_dollar_volume
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
       OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00')
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
    countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
    countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
    countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
    count() AS tickers_traded_both_sessions,
    count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
    round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
        / countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
    reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS advancers_fmt,
    reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS decliners_fmt,
    reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS dropped_by_liquidity_filter_fmt,
    reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(count())), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS tickers_traded_both_sessions_fmt
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 0

Запустите сами

3,398 акций выросли, 2,758 снизились, 63 остались без изменений. 54.6% ликвидных бумаг показали рост на фоне падения QQQ. Индексы с весовой капитализацией и показатели ширины рынка, основанные на равном количестве акций, дали разные сигналы; именно поэтому для подобных дней требуются оба инструмента анализа. Фильтр исключает 5,317 из 11,536 тикеров, торговавшихся в течение двух сессий с объемом менее одного миллиона долларов.

Секторальный обзор: где зафиксирован рост

Ширина рынка учитывает количество эмитентов, но не их тип. Одиннадцать отраслевых фондов SPDR разделяют сессию по индустриям, а разрыв между лучшим и худшим показателем отражает дневную дисперсию в одном числе.

ЗапросОдиннадцать секторных ETF SPDR: закрытие 2 июля к закрытию 1 июля, основная сессия

Тикер	Цена закрытия (пред.)	Цена закрытия	Изменение (%)	Пунктов выше худшего сектора	Дневной объем (млрд $)
XLB	51	51.99	1.94	4.65	0.57
XLC	109.74	109.6	-0.13	2.58	0.83
XLE	52.82	53.23	0.78	3.48	1.46
XLF	54.79	55.61	1.5	4.2	2.36
XLI	183.41	183.91	0.27	2.98	1.15
XLK	185.54	180.52	-2.71	0	2.43
XLP	83.33	85	2	4.71	1.33
XLRE	44.18	44.69	1.15	3.86	0.22
XLU	44.76	45.76	2.23	4.94	1.05
XLV	159.57	163.77	2.63	5.34	2.01
XLY	118.07	117.11	-0.81	1.89	1.2

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_etf AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
      AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100 - min((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER (), 2) AS pts_above_worst_sector,
    day_dollar_bn
FROM per_etf
ORDER BY ticker

Запустите сами

Сектор здравоохранения (XLV) возглавил список с результатом 2.63%, за ним следуют коммунальные услуги 2.23%, товары первой необходимости 2% и материалы 1.94%. Технологический сектор (XLK) завершил день на последнем месте с показателем -2.71%, став единственным сектором, упавшим более чем на один процентный пункт; потребительские товары циклического спроса (-0.81%) и коммуникационные услуги (-0.13%) также оказались в красной зоне, в то время как остальные восемь фондов показали рост. Дисперсия между лучшим и худшим результатом составила 5.34 процентных пункта. Разрыв между ростом DIA и падением QQQ наблюдался по всему рынку, а не только в четырех крупнейших компаниях, поэтому рост линии «достигающих-отстающих» (advance-decline line) на фоне падения Nasdaq не является противоречием.

Главное событие дня: второй день падения сектора памяти

Сектор, который начал снижаться в среду, в четверг упал еще сильнее. Это касается как масштаба падения, так и синхронности движений, а не конкретных причин.

ЗапросСектор памяти и хранилищ: изменение к закрытию среды, тайминг диапазона и объем в долларах

Тикер	Цена закрытия (пред.)	Цена закрытия	Изменение (%)	Максимум дня	Максимум дня (ET)	Минимум дня	Минимум дня (ET)	Диапазон (%)	Дневной объем (млрд $)
MU	1033.29	975.77	-5.57	1064.64	10:03	950.28	15:26	12.03	51.4
SNDK	2035.07	1743.59	-14.32	2052.54	09:35	1693	15:26	21.24	26.57
STX	915.25	820.25	-10.38	923.06	09:53	795.66	14:23	16.01	4.74
WDC	598.37	538.99	-9.92	609.46	09:35	525.84	13:59	15.9	4.31

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
      AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Запустите сами

Акции SanDisk закрылись на уровне -14.32%, Seagate — -10.38%, Western Digital — -9.92%, MU — -5.57%. Оборот по MU составил 51.4 миллиарда долларов, что примерно в полтора раза превышает оборот SPY. Минимумы по MU и SanDisk были зафиксированы ближе к концу торгов (15:26, 15:26 по восточному времени), а по Seagate и Western Digital — раньше (14:23, 13:59). Контекст: среда и подробный разбор MU.

Вторая часть ротации затронула мегакапы:

ЗапросРотация мегакапов: изменение к закрытию среды, тайминг диапазона и объем в долларах

Тикер	Цена закрытия (пред.)	Цена закрытия	Изменение (%)	Максимум дня	Максимум дня (ET)	Минимум дня	Минимум дня (ET)	Диапазон (%)	Дневной объем (млрд $)
AAPL	294.25	308.22	4.75	309.42	15:57	293.68	09:30	5.36	18.36
MSFT	384.22	389.62	1.41	392.2	15:11	383.7	09:35	2.22	12.58
NVDA	197.58	194.51	-1.55	200.06	10:03	192.35	13:40	4.01	21.18
TSLA	425.34	392.81	-7.65	432.35	09:31	389.3	15:23	11.06	25.41

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_name AS (
    SELECT
        ticker,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-02 00:00:00')) AS prior_close,
        toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-02 00:00:00')) AS day_close,
        maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_high,
        minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS day_low,
        argMinIf(window_start, toFloat64(low), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS low_bar,
        argMaxIf(window_start, toFloat64(high), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') AS high_bar,
        round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-02 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'NVDA', 'TSLA')
      AND ((window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00')
        OR (window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'))
    GROUP BY ticker
)
SELECT
    ticker,
    round(prior_close, 2) AS prior_close,
    round(day_close, 2) AS day_close,
    round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
    round(day_high, 2) AS day_high,
    formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
    round(day_low, 2) AS day_low,
    formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
    round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
    day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY ticker

Запустите сами

Акции AAPL выросли на 4.75% в рамках однонаправленного движения: минимум был достигнут в 09:30 по восточному времени, максимум — в 15:57, за три минуты до закрытия. В то же время TSLA показала зеркальную динамику в -7.65%. Бумаги MSFT прибавили 1.41%, а NVDA закрылись на уровне -1.55%. Один и тот же индекс, противоположные результаты дня.

Где проходили торги

ЗапросЛидеры по объему: топ-6 по долларовому объему, топ-4 по количеству акций (повторяющиеся тикеры исключены до верификации)

Тикер	Рейтинг	Объем, $ млрд	Стоимость, $ млн	Акции, млн шт.	% от лидера
MU	by dollars traded	51.4	None	51.9	100
SPY	by dollars traded	32.7	None	43.9	63.6
QQQ	by dollars traded	31.3	None	43.7	60.9
SNDK	by dollars traded	26.57	None	14.6	51.7
TSLA	by dollars traded	25.41	None	63.6	49.4
NVDA	by dollars traded	21.18	None	108.6	41.2
SOXS	by shares traded	3.24	None	748.2	100
TZA	by shares traded	1.27	None	325.7	43.5
LIMN	by shares traded	0.04	42	245.7	32.8
BITO	by shares traded	1.71	None	204.9	27.4

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT ticker, leaderboard, dollar_volume_bn, if(dollar_volume_bn < 1, dollar_volume_m, NULL) AS dollar_value_m, shares_m,
    round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
        / max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
    SELECT
        'by dollars traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY dollar_volume_bn DESC
    LIMIT 6
    UNION ALL
    SELECT
        'by shares traded' AS leaderboard,
        ticker,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
        round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
        round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
    ORDER BY shares_m DESC
    LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESC

Запустите сами

Объем торгов MU составил 51.4 миллиарда долларов, что вывело бумагу в лидеры четвертую сессию подряд (понедельник, вторник, среда), опередив SPY с его 32.7 миллиардами долларов. SanDisk с показателем 26.57 миллиарда долларов обеспечил присутствие второго представителя сектора памяти в четверке лидеров. SOXS, трехкратный инверсный ETF на полупроводники, возглавил список по количеству акций с результатом 748.2 миллиона: дешевые акции доминируют в количественном выражении, дорогие — в денежном, а относительный объем сравнивает эти показатели с собственной нормой инструмента. База данных: регулярная торговая сессия 2 июля, исключая один листинг с повторно использованным тикером (расписки).

ЗапросКоличество акций, проторгованных за 30-минутный интервал, основная сессия (млрд)

Время (ET)	Акции, млрд шт.	% от макс. объема
09:30	2.13	92.9
10:00	1.64	71.3
10:30	1.64	71.6
11:00	1.41	61.5
11:30	1.05	45.6
12:00	1.03	44.9
12:30	0.96	42
13:00	0.87	38
13:30	0.85	37.1
14:00	0.89	38.9
14:30	0.81	35.5
15:00	1.05	45.9
15:30	2.3	100

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    formatDateTime(toStartOfInterval(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'), INTERVAL 30 MINUTE), '%H:%i') AS et_time,
    round(sum(toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume)) / max(sum(toFloat64(volume))) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
GROUP BY et_time
ORDER BY et_time

Запустите сами

2.13 миллиарда акций в первые полчаса торгов, минимум на уровне 0.81 миллиарда в 14:30, 2.3 миллиарда к закрытию перед праздничным днем; последний интервал стал крупнейшим за день, так как аукцион закрытия консолидирует отложенные заявки в одну сделку.

Опционная лента: смещенные недельные контракты

ЗапросИтоги дня по опционам: объем, экспирация в тот же день, праздничная неделя и июльская месячная серия

Сделки, млн	Контракты, млн	% Call в объеме	% экспирации сегодня	Контракты (02.07), млн	Сделки (03.07)	Контракты (10.07), млн	Контракты (17.07), млн	Контракты SPY, млн	Контракты QQQ, млн	Базовый актив	Страйк	Тип контракта	Дата экспирации	Объем контракта	Объем контракта	Ср. цена контракта	Страйк - SPY	SPY - Страйк
13.15	80.96	58.4	47.4	38.38	0	9.64	8.82	13.96	8.5	SPY	740	P	2026-07-02	540403	540,403	0.499	-4.8	4.8

Точный SQL-код для каждого числа

WITH
    (
        SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
                any(toDateOrNull(concat('20', substring(ticker, length(ticker) - 14, 6)))),
                sum(size), count(), round(avg(toFloat64(price)), 3))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'
        GROUP BY ticker
        ORDER BY sum(size) DESC
        LIMIT 1
    ) AS top_contract,
    (
        SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
    ) AS spy_regular_close
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
    round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
    round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
    round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702')) / 1e6, 2) AS thu_jul2_expiry_contracts_m,
    countIf(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260703') AS fri_jul3_expiry_prints,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260710')) / 1e6, 2) AS jul10_weekly_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260717')) / 1e6, 2) AS jul17_monthly_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY')) / 1e6, 2) AS spy_contracts_m,
    round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'QQQ')) / 1e6, 2) AS qqq_contracts_m,
    top_contract.1 AS top_contract_underlying,
    top_contract.2 AS top_contract_strike,
    top_contract.3 AS top_contract_type,
    top_contract.4 AS top_contract_expiry,
    top_contract.5 AS top_contract_volume,
    reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(assumeNotNull(top_contract.5))), '[0-9]{1,3}'), ',')) AS top_contract_volume_fmt,
    round(top_contract.7, 3) AS top_contract_avg_price,
    round(top_contract.2 - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
    round(spy_regular_close - top_contract.2, 2) AS spy_close_minus_strike
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'

Запустите сами

Объем торгов опционами составил 80.96 миллиона контрактов при 13.15 миллионах сделок, причем 47.4% этого объема пришлось на контракты с экспирацией в тот же четверг. Ни один контракт с кодом экспирации 3 июля не был проторгован в течение дня (0 сделок), поэтому в четверг одновременно прошли экспирация дневных контрактов и смещенная недельная экспирация. Самым активным контрактом стал put-опцион на SPY с ценой исполнения $740 и экспирацией в тот же день: 540,403 контрактов при средней премии $0.499; SPY закрылся на 4.8 доллара выше цены исполнения. Это опцион вне денег (out of the money), и put-опцион на доске, где во вторник и среду преобладали call-опционы. На долю call-опционов по-прежнему пришлось 58.4% объема; следующий недельный выпуск привлек 9.64 миллиона контрактов, июльский месячный выпуск — 8.82 миллиона (механика экспирации).

Лента котировок: стоимость совершения сделок

Цены показывают, что произошло; котировки показывают, во что это обошлось. Спред bid-ask — это комиссия за каждый полный цикл сделки, выраженная в базисных пунктах от средней цены (один базисный пункт равен одной сотой процента). Мы измеряем его каждую сессию, независимо от рыночных условий, что делает утверждение о «расширении спредов» проверяемым фактом.

ЗапросКоличество обновлений NBBO: 2 июля против 1 июля, с учетом именных тикеров (млн)

Обновления (02.07), млн	Обновления (01.07), млн	Изменение за день, %	Обновления SPY (02.07), млн	Обновления QQQ (02.07), млн	Обновления MU (02.07), млн
597.22	449.15	33	5.42	7.56	1.01

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / 1e6, 2) AS jul2_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-01')) / 1e6, 2) AS jul1_updates_m,
    round((countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02')) / countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-01')) - 1) * 100, 1) AS day_over_day_pct,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'SPY') / 1e6, 2) AS jul2_spy_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'QQQ') / 1e6, 2) AS jul2_qqq_updates_m,
    round(countIf(toDate(sip_timestamp) = toDate('2026-07-02') AND ticker = 'MU') / 1e6, 2) AS jul2_mu_updates_m
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'

Запустите сами

Национальная лучшая цена покупки и продажи (NBBO), отражающая вершину консолидированного стакана, была переписана 597.22 миллионов раз 2 июля против 449.15 миллионов 1 июля: скачок на 33% перед закрытием. По QQQ зафиксировано 7.56 миллионов, что выше 5.42 миллионов у SPY; по MU — 1.01 миллионов.

ЗапросМедианный спред котировок в базисных пунктах, основная сессия: индексные ETF, мегакапы и акции сектора памяти

Тикер	Медианный спред, б.п.	Медианный спред, центы	Кратность спреду SPY	Обновления RTH, млн	Отклонено некорректных котировок
SPY	0.27	2	1	4.98	19064
QQQ	0.83	6	3.1	6.03	5934
NVDA	1.03	2	3.8	2.55	20398
AAPL	1.62	5	6	1.91	5193
TSLA	2.29	9	8.5	0.85	2699
MU	5.52	55	20.4	0.92	2442
SNDK	10.4	189	38.5	0.26	163
WDC	10.79	60	40	0.14	83

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    ticker,
    round(med_bps, 2) AS median_spread_bps,
    round(med_dollars * 100, 1) AS median_spread_cents,
    round(med_bps / min(med_bps) OVER (), 1) AS times_the_spy_spread,
    round(quote_updates / 1e6, 2) AS rth_updates_m,
    invalid_quotes_dropped
FROM (
    SELECT
        ticker,
        quantileExactIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000,
                             toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)) AS med_bps,
        quantileExactIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price),
                             toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)) AS med_dollars,
        count() AS quote_updates,
        countIf(NOT (toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price))) AS invalid_quotes_dropped
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'AAPL', 'TSLA', 'NVDA', 'MU', 'SNDK', 'WDC')
      AND sip_timestamp >= '2026-07-02 13:30:00' AND sip_timestamp < '2026-07-02 20:00:00'
    GROUP BY ticker
)
ORDER BY median_spread_bps ASC

Запустите сами

Медианный спред по SPY составил 0.27 базисных пунктов: около 2 цента при цене ETF в $744.8. У QQQ показатель составил 0.83 б.п., у NVDA — 1.03. Акции, которые падали, оказались наиболее дорогими для торговли: MU — 5.52 б.п., SanDisk — 10.4, Western Digital — 10.79, что в 40 раза шире спреда SPY. Совершение сделки с корзиной акций сектора памяти стоило в несколько раз дороже, чем с индексом, без учета влияния на цену. Некорректные котировки (односторонние, перекрестные) учитываются по каждому инструменту и не скрываются.

ЗапросНетипичная ликвидность? Медианный спред SPY в основную сессию против предыдущего месяца

Медианный спред 02.07 (б.п.)	Скользящая медиана (б.п.)	Разница 02.07 и скользящей (б.п.)	Ранг расширения	Сравнение сессий	Макс. спред сессии (б.п.)
0.27	0.27	0	11	22	0.409

Точный SQL-код для каждого числа

WITH per_day AS (
    SELECT toDate(sip_timestamp) AS d,
           quantileExact(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000) AS med_bps
    FROM global_markets.cache_stocks_quotes
    WHERE ticker = 'SPY'
      AND sip_timestamp >= '2026-06-02 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-03 00:00:00'
      AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND toFloat64(bid_price) > 0 AND toFloat64(ask_price) > toFloat64(bid_price)
    GROUP BY d
)
SELECT
    round(anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')), 3) AS jul2_median_spread_bps,
    round(quantileExact(0.5)(med_bps), 3) AS trailing_median_bps,
    round(anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')) - quantileExact(0.5)(med_bps), 3) AS jul2_minus_trailing_bps,
    arrayCount(x -> x > anyIf(med_bps, d = toDate('2026-07-02')), groupArrayIf(med_bps, d != toDate('2026-07-02'))) + 1 AS wider_rank,
    count() AS sessions_compared,
    round(max(med_bps), 3) AS widest_session_bps
FROM per_day

Запустите сами

Обычный день с точки зрения ликвидности, и вот результат: медианный спред SPY в 0.27 б.п. отклоняется на 0 б.п. от медианы за последний месяц (0.27 б.п.), занимая 11 место из 22 сессий по уровню ширины, что далеко от максимального значения за месяц в 0.409 б.п. Концентрированный обвал на фоне «зеленой» ленты не создал нагрузки на рыночную инфраструктуру.

Ставки: данные за 2 июля поступили

ЗапросОтчетность: данные казначейства за 2 июля получены

Строк 02.07	Строк 01.07
1	1

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS jul2_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-01') AS jul1_rows

Запустите сами

Лента казначейских облигаций обновляется с задержкой в один-два дня: на момент первой публикации данные о закрытии торгов 2 июля отсутствовали, и на этой странице было указано именно это, а не оценочные значения. С тех пор данные поступили: 1 строка за 2 июля, 1 за 1 июля, поэтому в представленной ниже панели отражена кривая доходности за соответствующую сессию.

ЗапросКривая доходности сессии: 2 июля против 1 июля (только по доступным срокам погашения)

Точка кривой	Доходность 02.07 (%)	Изменение за день (б.п.)
1 month	3.7	3
3 month	3.82	-3
1 year	3.96	-4
2 year	4.14	-3
5 year	4.23	-1
10 year	4.49	1
30 year	4.98	1
2s10s spread	0.35	4

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    t.1 AS curve_point,
    round(t.2, 2) AS jul2_yield_pct,
    round((t.2 - t.3) * 100) AS one_day_change_bp
FROM (
    SELECT arrayJoin([
        ('1 month',  toFloat64(d.yield_1_month),  toFloat64(p.yield_1_month)),
        ('3 month',  toFloat64(d.yield_3_month),  toFloat64(p.yield_3_month)),
        ('1 year',   toFloat64(d.yield_1_year),   toFloat64(p.yield_1_year)),
        ('2 year',   toFloat64(d.yield_2_year),   toFloat64(p.yield_2_year)),
        ('5 year',   toFloat64(d.yield_5_year),   toFloat64(p.yield_5_year)),
        ('10 year',  toFloat64(d.yield_10_year),  toFloat64(p.yield_10_year)),
        ('30 year',  toFloat64(d.yield_30_year),  toFloat64(p.yield_30_year)),
        ('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
    ]) AS t
    FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-02') AS d,
         (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-01') AS p
)

Запустите сами

На момент закрытия доходность десятилетних облигаций составила 4.49%, а спред 2s10s — 0.35 пункта.

Календарь событий за день

ЗапросКорпоративный календарь и информационный поток за 2 июля (включая восемь сплитов, отраженных в одном скринере)

Записи экс-дивидендов	Исполненные сплиты	Прямые сплиты	Обратные сплиты	Записи о сплитах	Размещенные IPO	Отчетность SEC	Отчеты инсайдеров (Form 4)	Отчеты 8-K	Названия IPO	Новостные статьи	Издатели новостей	Тикер с макс. охватом	Кол-во статей (лидер)	CRWD сплит (от)	CRWD сплит (до)	CRWD пред. закрытие	CRWD закрытие дня	CRWD ($ млн)	Названия сплитов (бары)
322	8	5	3	CRWD 4-for-1; FBIP 4-for-1; FNCSF 110-for-100; GMEX 1-for-9; GTCDF 1-for-5; SMTOY 8-for-1; UBYH 1-for-10; VLNT 10-for-1	2	5203	2109	258	MIACU — Meridian3 Industrials Acquisition Corp.; VIIU — Viking Acquisition Corp. II	201	3	NVDA	18	1	4	772.45	193.67	1473.51	2

Точный SQL-код для каждого числа

WITH
    (
        SELECT (count(), uniqExact(publisher))
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-02'
    ) AS news,
    (
        SELECT (argMax(t, n), max(n))
        FROM (
            SELECT t, count() AS n
            FROM (
                SELECT arrayJoin(tickers) AS t
                FROM global_markets.stocks_news
                WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-02'
            )
            WHERE t != 'SPCX'
            GROUP BY t
        )
    ) AS top_news,
    (
        SELECT (count(), countIf(split_to > split_from), countIf(split_to < split_from),
                arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' ', toString(split_to), '-for-', toString(split_from))), '; '))
        FROM global_markets.stocks_splits
        WHERE execution_date = '2026-07-02' AND ticker NOT IN ('SPCX')
    ) AS splits
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-02') AS ex_dividend_records,
    splits.1 AS splits_executed,
    splits.2 AS forward_splits,
    splits.3 AS reverse_splits,
    splits.4 AS split_records,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-02') AS ipos_listed,
    (SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS sec_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS insider_form4_filings,
    (SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-02') AS filings_8k,
    (SELECT arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' — ', issuer_name)), '; ') FROM (
        SELECT ticker, issuer_name FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-02' ORDER BY ticker
    )) AS ipo_names,
    news.1 AS news_articles,
    news.2 AS news_publishers,
    top_news.1 AS most_covered_ticker,
    top_news.2 AS most_covered_articles,
    (SELECT any(split_from) FROM global_markets.stocks_splits WHERE ticker = 'CRWD' AND execution_date = '2026-07-02') AS crwd_split_from,
    (SELECT any(split_to) FROM global_markets.stocks_splits WHERE ticker = 'CRWD' AND execution_date = '2026-07-02') AS crwd_split_to,
    (SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00') AS crwd_prev_close,
    (SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS crwd_day_close,
    (SELECT round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 2) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'CRWD' AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS crwd_dollar_m,
    (SELECT count() FROM (
        SELECT ticker FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker IN (SELECT ticker FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-02')
          AND window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00'
        GROUP BY ticker
    )) AS split_names_with_bars

Запустите сами

322 компаний закрыли реестры для выплаты дивидендов, перейдя в статус ex-dividend, состоялся листинг 2 новых инструментов (MIACU — Meridian3 Industrials Acquisition Corp.; VIIU — Viking Acquisition Corp. II), а в индекс SEC поступило 5203 уведомлений перед праздниками, включая 2109 форм 4 и 258 форм 8-K. Лента новостей содержала 201 статей от 3 издателей (NVDA наиболее освещаемых, 18 из них).

Дробление акций вводит в заблуждение тех, кто анализирует необработанные цены закрытия. CRWD провела форвардный сплит в соотношении 4 к 1, поэтому на графике без корректировки цена в среду составила $772.45, а в четверг — $193.67. Это ложное снижение: на самом деле инвестор получил четыре новые акции вместо одной старой. Это не единственный случай: зафиксировано 8 сплитов, из них 5 форвардных и 3 обратных (они перечислены в колонке split_records). Обратный сплит создает обратный эффект: необработанная цена резко возрастает за ночь. Только 2 из этих бумаг отразились в нашей ленте сделок; оборот CRWD в $1473.51 миллионов достаточно велик, чтобы исказить данные, поэтому все наши экраны лидеров движения исключают эту бумагу.

На подходе

Календарный факт, а не прогноз: что ожидается в ближайшие торговые сессии.

ЗапросПосле праздника: следующая сессия, экс-дивиденды и сплиты, дата ближайшего закрытия и задержка данных по шорт-интересу

SPY: бары 6 июля	Реестры экс-дивидендов 6 июля	Экс-дивиденды (частные) 6 июля	Сплиты 6 июля	Ближайшее закрытие торгов	Наименование закрытия	Статус закрытия	Последний расчет SI	Давность расчета SI (дней)
390	119	JPM	15	2026-09-07	Labor Day	closed	2026-06-30	2

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-06 13:30:00' AND window_start < '2026-07-06 20:00:00') AS jul6_spy_regular_bars,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06') AS exdiv_records_jul6,
    (SELECT arrayStringConcat(groupArray(ticker), ', ') FROM global_markets.stocks_dividends
     WHERE ex_dividend_date = '2026-07-06'
       AND ticker IN ('AAPL', 'MSFT', 'JPM', 'JNJ', 'XOM', 'KO', 'PG', 'WMT', 'CVX', 'HD')) AS household_exdivs_jul6,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-06') AS splits_jul6,
    (SELECT toString(min(date)) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02') AS next_scheduled_closure,
    (SELECT any(name) FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date = (SELECT min(date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02')) AS next_closure_name,
    (SELECT any(status) FROM global_markets.stocks_market_holidays
     WHERE date = (SELECT min(date) FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date > '2026-07-02')) AS next_closure_status,
    (SELECT toString(max(settlement_date)) FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE settlement_date <= '2026-07-02') AS latest_si_settlement,
    (SELECT dateDiff('day', max(settlement_date), toDate('2026-07-02')) FROM global_markets.stocks_short_interest
     WHERE settlement_date <= '2026-07-02') AS si_settlement_age_days

Запустите сами

Понедельник, 6 июля, открылся полноценной сессией из 390 баров, подтвержденных собственными данными. В этот день зафиксировано 119 записей о датах ex-dividend, включая одну известную компанию из десяти, которые мы отслеживаем (JPM), а также 15 исполнений дробления акций. Следующее запланированное закрытие торгов: Labor Day, 2026-09-07 (closed). Данные по short interest, как обычно, устарели: последний расчетный период датирован 2026-06-30, 2 дней назад, а публикация отстает от даты расчетов примерно на две недели (почему).

Торговая сессия, верификация и пятница, которой не было

ЗапросОбзор сессии: наблюдаемый временной интервал минутных баров SPY и закрытие 3 июля

Первый бар SPY (ET)	Последний бар SPY (ET)	Минутные бары SPY	Бары основной сессии	Дневные сессии	SPY: бары 3 июля
04:00	19:59	886	390	1	0

Точный SQL-код для каждого числа

SELECT
    formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
    formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
    count() AS spy_minute_bars,
    countIf(window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS regular_session_bars,
    uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-02 13:30:00' AND window_start < '2026-07-02 20:00:00') AS day_sessions,
    (SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
     WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-03 00:00:00' AND window_start < '2026-07-04 00:00:00') AS jul3_spy_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-02 00:00:00' AND window_start < '2026-07-03 00:00:00'

Запустите сами

2 июля была полноценная торговая сессия, а не сокращенный день: бары SPY охватывают период с 04:00 по 19:59 по нью-йоркскому времени (включая бары премаркета и постмаркета), при этом в основную торговую сессию зафиксировано ровно 390 баров. В пятницу, 3 июля, было сформировано 0 баров SPY, что соответствует полному закрытию торгов в связи с Днем независимости, так как 4 июля пришлось на субботу. Четырехдневная торговая неделя: обзор недели.

Часто задаваемые вопросы

Почему Dow вырос, а Nasdaq упал 2 июля 2026 года?

В состав этих двух индексов входят разные компании: DIA закрылся на уровне 1.04%, QQQ — -1.71%. Отраслевая структура демонстрирует аналогичный разрыв: секторы здравоохранения, коммунальных услуг и товаров первой необходимости оказались в лидерах, в то время как технологический сектор занял последнее место с показателем -2.71%, что составляет разницу в 5.34 пункта между лучшим и худшим результатом.

Работал ли фондовый рынок в пятницу на неделе празднования Дня независимости?

Нет. День независимости пришелся на субботу, и биржи отметили его полным закрытием в пятницу, на следующий день после этой сессии: наша лента показывает 0 минутных баров SPY за этот период.

Как форвардный сплит акций влияет на их цену?

Он увеличивает количество акций в четыре раза и делит цену на четыре; стоимость позиции при этом не меняется. CRWD, 2 июля: неадаптированная цена закрытия составила 772.45 в среду и 193.67 в четверг; на любом скринере, который не учитывает сплит, это выглядит как ложное падение.

Насколько широкими были спреды bid-ask 2 июля 2026 года?

Медианный котируемый спред SPY составил 0.27 базисного пункта от средней цены в основную торговую сессию, что соответствует 11 из 22 предыдущих сессий по уровню ширины — это был обычный день. По отдельным бумагам спреды были шире: MU — 5.52 б.п., WDC — 10.79.

Примечания к данным

Денежный объем — это прокси-показатель на минуту, цена закрытия, умноженная на объем, суммированная по каждому бару.
Сделка по казначейским облигациям от второго июля прошла после первой публикации, в исходной заметке отсутствие данных было отражено в квитанции о количестве строк; данная редакция содержит эту сделку, квитанция прилагается.
Изменение цены закрытия CRWD является артефактом сплита, поэтому инструмент исключен из списков лидеров движения.

Полные примечания к данным

Секторальная панель состоит из одиннадцати фондов SPDR Select Sector (XLB, XLC, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLRE, XLU, XLV, XLY) — это фиксированная, раскрытая корзина, а не отраслевое поле от поставщика данных.
Подсчет ленты котировок распределяется по дате UTC согласно временной метке SIP; летняя сессия укладывается в один день по UTC.
Один повторно использованный тикер из июньского листинга исключен из таблиц лидеров (квитанции); детальный анализ тиковых данных представлен в углубленных обзорах.

Методология

Период анализа составляет одну торговую сессию (1 сессия, подтверждено по наблюдаемым барам). Временные метки хранятся в формате UTC и преобразуются в нью-йоркское время внутри запросов; «закрытие» означает последний минутный бар основной торговой сессии, а изменение за день сравнивает показатели 2 июля и 1 июля. Закрытие 3 июля было подтверждено по барам, а не принято по умолчанию.
Спреды котируются (цена ask минус цена bid) в базисных пунктах от средней цены, медиана рассчитывается по обновлениям NBBO в течение основных торговых часов на основе детерминированного квантиля. Десятичные дроби преобразуются в числа с плавающей запятой перед выполнением арифметических операций с коэффициентами; сроки экспирации опционов повторно парсятся из тикера OCC. Каждая панель считывается один раз, в момент написания статьи, через защищенный канал доступа только для чтения.

График, таблица и SQL представляют собой единый объект. Скопируйте любую панель в терминал Strasmore и настройте её под свои задачи. Предыдущая сессия: 1 июля. Неделя: четырехдневная праздничная неделя.

#recap#daily#spy#qqq#market structure