Итоги торгов 1 июля 2026 года: обзор рынка
Вторая половина года началась для индексов спокойно при высокой волатильности отдельных бумаг. Сектор памяти обвалился, акции META выросли, а большинство секторов S&P закрылись в плюсе.
Среда, 1 июля 2026 года, первая сессия второго полугодия, стала одним из самых спокойных дней для индекса в этом месяце на фоне крайне высокой активности торгов. SPY закрылся на уровне -0.08%, а QQQ — на -1.44%, однако сектор полупроводников, который был драйвером роста во втором квартале, потерял десятую часть своей стоимости. Акции META выросли на 8.88%, при этом 7 из 11 отраслевых фондов S&P завершили день в плюсе. Предыдущая сессия: 30 июня.
Табло
Изменения сравнивают последний бар регулярной сессии 1 июля с показателями вторника, 30 июня.
| Тикер | Цена закрытия | Цена открытия | Цена закрытия дня | Изменение (%) | Максимум дня | Минимум дня | Объем (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 522.28 | 521.43 | 522.41 | 0.02 | 526.72 | 519.62 | 3.2 |
| IWM | 300.42 | 299.93 | 299.31 | -0.37 | 302.72 | 298.92 | 18.3 |
| QQQ | 735.76 | 729.19 | 725.16 | -1.44 | 731.92 | 724.6 | 34.7 |
| SPY | 746.32 | 745 | 745.69 | -0.08 | 749.44 | 742.38 | 37.2 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH prior AS (
SELECT ticker, argMax(close, window_start) AS prior_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00'
GROUP BY ticker
),
sess AS (
SELECT ticker,
argMin(open, window_start) AS day_open,
argMax(close, window_start) AS day_close,
max(high) AS day_high,
min(low) AS day_low,
round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_traded_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'QQQ', 'DIA', 'IWM')
AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
GROUP BY ticker
)
SELECT
s.ticker AS ticker,
round(toFloat64(p.prior_close), 2) AS prior_close,
round(toFloat64(s.day_open), 2) AS day_open,
round(toFloat64(s.day_close), 2) AS day_close,
round((toFloat64(s.day_close) / toFloat64(p.prior_close) - 1) * 100, 2) AS pct_change,
round(toFloat64(s.day_high), 2) AS day_high,
round(toFloat64(s.day_low), 2) AS day_low,
s.shares_traded_m AS shares_traded_m
FROM sess s
JOIN prior p ON s.ticker = p.ticker
ORDER BY s.tickerОсновная тема — расхождение: DIA на уровне 0.02% и SPY на -0.08% остались без изменений на фоне падения QQQ на -1.44% и IWM на -0.37%; это распродажа акций роста, которую широкий рынок почти не заметил.
Один из самых спокойных дней для индекса за последний месяц
| Дневное изм. (%) | Ранг абс. изм. | Сравнение сессий | Первая сессия |
|---|---|---|---|
| 0.09 | 20 | 22 | 2026-06-01 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT round(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-01')), 2) AS day_move_pct,
arrayCount(x -> x > abs(anyIf(oc_pct, d = toDate('2026-07-01'))), groupArrayIf(abs(oc_pct), d != toDate('2026-07-01'))) + 1 AS abs_move_rank,
count() AS sessions_compared,
toString(min(d)) AS first_session
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), window_start) / argMin(toFloat64(open), window_start) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-02 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)Если рассматривать динамику внутри сессии, а не изменение цены от закрытия до закрытия, SPY показал 0.09%: это 20 место из 22 последних сессий по абсолютному размеру движения, и лишь в двух случаях изменение было меньше. Комплекс волатильности подтвердил эту картину. Поскольку в нашей базе данных нет спотового индекса VIX, мы проводим проверку по биржевым фондам на фьючерсы VIX, которые являются наиболее близким торгуемым индикатором стоимости защиты:
| Тикер | Цена закрытия | Цена закрытия дня | Изм. (%) | Диапазон (%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 746.32 | 745.69 | -0.08 | 0.95 |
| SVXY | 57.25 | 57.01 | -0.42 | 1.19 |
| UVXY | 24.87 | 25.15 | 1.13 | 3.68 |
| VIXY | 21.3 | 21.47 | 0.8 | 2.38 |
| VXX | 22.11 | 22.27 | 0.72 | 2.45 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-01 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-01 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_low
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('SPY', 'SVXY', 'UVXY', 'VIXY', 'VXX')
AND ((window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct
FROM per_name
ORDER BY tickerVXX, крупнейший фонд на фьючерсы VIX ближнего месяца, вырос на 0.72%; VIXY — на 0.8%; фонд с кредитным плечом UVXY изменился на 1.13% в рамках диапазона 3.68%; инверсный SVXY — на -0.42%. Ошибки округления незначительны по сравнению с тем, что происходило с отдельными акциями.
Ширина рынка: число упавших превысило число выросших, при этом новых максимумов было больше, чем новых минимумов
| Растущие | Падающие | Без изменений | Доля растущих (%) | Новые макс. квартала | Новые мин. квартала | Отношение макс./мин. | Инструменты за квартал | Ликвидные тикеры | Тикеры в обеих сессиях | Отсеяно по ликвидности | Отсеяно (малая история) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2928 | 3465 | 82 | 45.2 | 836 | 246 | 3.4 | 6217 | 6475 | 11910 | 5435 | 258 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_ticker AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-01 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-01 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start < '2026-07-01 00:00:00') AS quarter_high,
minIf(toFloat64(low), window_start < '2026-07-01 00:00:00') AS quarter_low,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_low,
sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_dollar_volume,
countIf(window_start < '2026-07-01 00:00:00') AS quarter_bars
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ((window_start >= '2026-04-01 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'))
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY ticker
)
SELECT
countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS advancers,
countIf(day_close < prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS decliners,
countIf(day_close = prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000) AS unchanged,
round(100.0 * countIf(day_close > prior_close AND day_dollar_volume >= 1000000)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000), 1) AS advancer_pct,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars >= 1000 AND day_high > quarter_high) AS new_quarter_highs,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars >= 1000 AND day_low < quarter_low) AS new_quarter_lows,
round(countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars >= 1000 AND day_high > quarter_high)
/ countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars >= 1000 AND day_low < quarter_low), 1) AS highs_per_low,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars >= 1000) AS names_with_a_full_quarter,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS liquid_tickers,
count() AS tickers_traded_both_sessions,
count() - countIf(day_dollar_volume >= 1000000) AS dropped_by_liquidity_filter,
countIf(day_dollar_volume >= 1000000 AND quarter_bars < 1000) AS dropped_short_quarter_history
FROM per_ticker
WHERE prior_close > 0 AND day_close > 02928 акций закрылись ростом, 3465 — падением, 82 остались без изменений, 45.2% бумаг из ликвидного сегмента показали положительную динамику. Однако масштаб не означает глубину: по сравнению с диапазоном торгов во втором квартале, 836 из 6217 инструментов, торгующихся полный квартал, обновили квартальный максимум в этот день снижения, тогда как 246 обновили минимум, что дает соотношение 3.4 новых максимумов на один новый минимум. Большинство бумаг просели, но лишь немногие вышли за пределы своего диапазона. Снижение зафиксировано у 5435 из 11910 тикеров с двойной сессией, прошедших фильтр в один миллион долларов, и у 258 ликвидных бумаг, по которым нет данных за полный квартал.
Секторальный срез: ущерб ограничился одним сектором
Одиннадцать отраслевых фондов SPDR представляют собой наиболее доступный срез всего рынка, формируя идентичную корзину активов в каждую торговую сессию.
| Тикер | Цена закрытия | Цена закрытия дня | Изм. (%) | Превышение худшего сектора (%) | Текущий рост | Дневной объем (млрд $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLC | 107.16 | 109.74 | 2.41 | 4.97 | 1 | 1.46 |
| XLF | 53.61 | 54.79 | 2.2 | 4.76 | 2 | 2.35 |
| XLY | 117.27 | 118.07 | 0.68 | 3.24 | 3 | 1.02 |
| XLV | 158.67 | 159.57 | 0.57 | 3.13 | 4 | 1.48 |
| XLRE | 44.02 | 44.18 | 0.36 | 2.93 | 5 | 0.33 |
| XLB | 50.84 | 51 | 0.31 | 2.88 | 6 | 0.63 |
| XLP | 83.08 | 83.33 | 0.3 | 2.86 | 7 | 0.85 |
| XLE | 53.14 | 52.82 | -0.6 | 1.96 | 7 | 1.66 |
| XLI | 185.22 | 183.41 | -0.98 | 1.59 | 7 | 1.35 |
| XLU | 45.34 | 44.76 | -1.28 | 1.28 | 7 | 1.17 |
| XLK | 190.42 | 185.54 | -2.56 | 0 | 7 | 1.7 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-01 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-01 00:00:00')) AS day_close,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('XLB', 'XLC', 'XLE', 'XLF', 'XLI', 'XLK', 'XLP', 'XLRE', 'XLU', 'XLV', 'XLY')
AND ((window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
round((day_close / prior_close - 1) * 100 - min((day_close / prior_close - 1) * 100) OVER (), 2) AS pct_above_worst_sector,
sum(if(day_close > prior_close, 1, 0)) OVER (ORDER BY (day_close / prior_close) DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS green_so_far,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY pct_chg DESCСектор коммуникационных услуг (XLC), в который входят акции META, стал лидером с результатом 2.41%, за ним следует финансовый сектор (XLF) с показателем 2.2%. Технологический сектор (XLK) оказался единственным в аутсайдерах, отстав от лидера на -2.56% и 4.97 процентных пункта. В общей сложности 7 из 11 фондов закрылись в плюсе, включая сектор товаров вторичной необходимости (0.68%) и сектор здравоохранения (0.57%), тогда как коммунальные услуги (-1.28%), промышленный сектор (-0.98%) и энергетический сектор (-0.6%) завершили день в красной зоне. Это и есть то самое «индекс почти не изменился», если смотреть на ситуацию изнутри.
Главное событие дня: сектор памяти упал, META показала обратную динамику
Восемь эмитентов обеспечили основную дисперсию: четыре акции производителей памяти и накопителей, лидировавшие во втором квартале, и четыре компании из сферы чипов и платформ. Данные фиксируют совместное движение, масштаб и время, но не объясняют их причины.
| Тикер | Цена закрытия | Цена закрытия дня | Изм. (%) | Максимум дня (ET) | Минимум дня (ET) | Минута минимума (ET) | Диапазон (%) | Дневной объем (млрд $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 580.82 | 540.89 | -6.87 | 09:51 | 15:57 | 957 | 4.71 | 12 |
| META | 562.94 | 612.92 | 8.88 | 11:05 | 09:30 | 570 | 5.58 | 22.72 |
| MRVL | 297.79 | 271.95 | -8.68 | 10:08 | 15:58 | 958 | 7.8 | 7.14 |
| MU | 1151.01 | 1033.29 | -10.23 | 09:48 | 15:59 | 959 | 6.28 | 42.94 |
| NVDA | 199.76 | 197.58 | -1.09 | 15:09 | 09:33 | 573 | 3.31 | 21.73 |
| SNDK | 2272.59 | 2035.07 | -10.45 | 09:51 | 14:49 | 889 | 6.39 | 18.38 |
| STX | 964.55 | 915.25 | -5.11 | 09:51 | 09:35 | 575 | 5.69 | 2.84 |
| WDC | 638.57 | 598.37 | -6.3 | 09:51 | 10:46 | 646 | 5.39 | 4 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH per_name AS (
SELECT
ticker,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start < '2026-07-01 00:00:00')) AS prior_close,
toFloat64(argMaxIf(close, window_start, window_start >= '2026-07-01 00:00:00')) AS day_close,
maxIf(toFloat64(high), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_high,
minIf(toFloat64(low), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS day_low,
argMinIf(window_start, (toFloat64(low), toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS low_bar,
argMaxIf(window_start, (toFloat64(high), -toInt64(toUnixTimestamp(window_start))), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') AS high_bar,
round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), window_start >= '2026-07-01 00:00:00') / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker IN ('AMD', 'META', 'MRVL', 'MU', 'NVDA', 'SNDK', 'STX', 'WDC')
AND ((window_start >= '2026-06-30 13:30:00' AND window_start < '2026-06-30 20:00:00')
OR (window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'))
GROUP BY ticker
)
SELECT
ticker,
round(prior_close, 2) AS prior_close,
round(day_close, 2) AS day_close,
round((day_close / prior_close - 1) * 100, 2) AS pct_chg,
formatDateTime(toTimeZone(high_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_high_et,
formatDateTime(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York'), '%H:%i') AS day_low_et,
toHour(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) * 60 + toMinute(toTimeZone(low_bar, 'America/New_York')) AS low_minute_et,
round((day_high / day_low - 1) * 100, 2) AS range_pct,
day_dollar_bn
FROM per_name
ORDER BY tickerАкции SanDisk (-10.45%) и Micron (-10.23%) потеряли более одной десятой своей стоимости каждая; аналогичная динамика наблюдалась у Marvell -8.68%, AMD -6.87%, Western Digital -6.3% и Seagate -5.11%. Оборот по MU составил 42.94 миллиарда долларов, что превышает дневной объем торгов SPY. Акции MU, AMD и Marvell обновили минимумы сессии в последние минуты торгов (15:59, 15:57, 15:58 по восточному времени). Продажи пришлись на заключительный аукцион, а не на утренний провал, который был бы выкуплен (подробный анализ MU охватывает итоги квартала).
META продемонстрировала зеркальную динамику: 8.88% при обороте в 22.72 миллиарда долларов. Минимум был достигнут в 09:30 по восточному времени, на открытии, после чего цена к нему не возвращалась. Акции NVDA остались без изменений на отметке -1.09% (июньские показатели NVDA).
Что было сказано
Эта страница не устанавливает причинно-следственные связи. Однако наш лицензированный новостной поток представляет собой таблицу, как и любая другая, и вот что он транслировал в тот день:
| Дата публикации (ET) | Издатель | Упомянутые лица | Заголовок |
|---|---|---|---|
| 11:30 | The Motley Fool | MU | Could Micron Stock Reach $2,000 on Memory Demand Alone? |
| 12:15 | The Motley Fool | MU | If You'd Invested $1,500 in Micron Stock 1 Year Ago, Here's How Much You |
| 12:26 | The Motley Fool | META | Why CoreWeave Stock Is Tumbling Today |
| 14:11 | The Motley Fool | MU | Why Micron Stock Is Plummeting Today |
| 14:24 | Investing.com | META | Markets Whipsaw as Semiconductors Fall and Magnificent 7 Stocks Move Hig |
| 15:23 | The Motley Fool | SNDK MU WDC | Will Sandisk Stock Split by Year-End 2026? |
| 15:32 | Investing.com | META | Nasdaq Posts Best Quarter in 6 Years as AI Backlogs Grow |
| 15:43 | Investing.com | META MU | S&P 500 Breadth Shows Rotation Is Replacing Mega-Cap Dependence |
| 17:12 | The Motley Fool | META MU SNDK | Stock Market Today, July 1: Meta Shakes Up Cloud Sector and Tech Stocks |
| 17:16 | The Motley Fool | META | Stock Market Today, July 1: Meta Surges on Reported Plan for AI Cloud Bu |
| 17:33 | The Motley Fool | META | Stock Market Today, July 1: CoreWeave Stock Tumbles as Meta Cloud Report |
| 22:20 | The Motley Fool | META | Why Meta Platforms Stock Surged Today |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT published_et, publisher, names_tagged, headline
FROM (
SELECT
published_utc,
formatDateTime(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York'), '%H:%i') AS published_et,
JSONExtractString(publisher, 'name') AS publisher,
arrayStringConcat(arrayFilter(x -> x IN ('MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC', 'META'), tickers), ' ') AS names_tagged,
substring(title, 1, 72) AS headline
FROM global_markets.stocks_news
WHERE published_utc >= '2026-07-01 04:00:00' AND published_utc < '2026-07-02 04:00:00'
AND hasAny(tickers, ['MU', 'SNDK', 'STX', 'WDC', 'META'])
AND NOT has(tickers, 'SPCX')
AND position(title, 'SPCX') = 0
ORDER BY published_utc DESC
LIMIT 12
)
ORDER BY published_utc ASCДневная заметка The Motley Fool о Micron (14:11 ET) вышла под заголовком «Why Micron Stock Is Plummeting Today». В их вечернем обзоре (17:12 ET) и последующем материале, опубликованном четырьмя минутами позже (17:16 ET), рост акций META связывался с предполагаемыми планами компании по продаже избыточных мощностей ИИ-вычислений в качестве облачного сервиса. Это интерпретация издания, а не данные ленты сделок, и 12 статей от двух издателей — это лишь фокус внимания одного новостного потока, а не всего рынка.
Где проходили торги
| Тикер | Рейтинг | Объем торгов ($ млрд) | Стоимость ($ млн) | Акции (млн) | Доля в топе (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | by dollars traded | 42.94 | None | 40.6 | 100 |
| SPY | by dollars traded | 27.76 | None | 37.2 | 64.6 |
| QQQ | by dollars traded | 25.24 | None | 34.7 | 58.8 |
| META | by dollars traded | 22.72 | None | 36.9 | 52.9 |
| NVDA | by dollars traded | 21.73 | None | 110.4 | 50.6 |
| SNDK | by dollars traded | 18.38 | None | 8.9 | 42.8 |
| SOXS | by shares traded | 2.05 | None | 553.1 | 100 |
| TZA | by shares traded | 0.87 | 867 | 230.4 | 41.7 |
| BITO | by shares traded | 1.84 | None | 227.1 | 41.1 |
| LHAI | by shares traded | 0.32 | 319 | 189.8 | 34.3 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT ticker, leaderboard, dollar_volume_bn, if(dollar_volume_bn < 1, dollar_volume_m, NULL) AS dollar_value_m, shares_m,
round(100 * if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)
/ max(if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m)) OVER (PARTITION BY leaderboard), 1) AS pct_of_board_leader
FROM (
SELECT
'by dollars traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY dollar_volume_bn DESC
LIMIT 6
UNION ALL
SELECT
'by shares traded' AS leaderboard,
ticker,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_volume_bn,
round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e6, 0) AS dollar_volume_m,
round(sum(toFloat64(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY shares_m DESC
LIMIT 4
)
ORDER BY leaderboard ASC, if(leaderboard = 'by dollars traded', dollar_volume_bn, shares_m) DESCЛидером по объему торгов стали акции MU с показателем $42.94 миллиарда, на втором месте SPY с $27.76 миллиардами, на четвертом — META с $22.72 миллиардами; падающая акция опередила индексный фонд по обороту в полтора раза. Экстремальные движения котировок наблюдались в самых обсуждаемых бумагах. Таблица по количеству акций выглядит как привычное кривое зеркало: SOXS, трехкратно инвертированный ETF на полупроводники, занял первое место с 553.1 миллионами акций, став самым активным инструментом в день падения чипового сектора, в то время как замыкает список низколиквидная бумага с 189.8 миллионами акций на сумму $319 миллионов (относительный объем указывает именно на это). База данных: основная торговая сессия первого июля, один тикер с повторным использованием исключен (поступления).
Лента опционов
| Сделки с опционами (млн) | Контракты (млн) | Доля Call (%) | Коэффициент Put/Call | Экспирация сегодня (%) | Контракты с экспирацией 2 июля (млн) | Сделки с экспирацией 3 июля | Put-контракты SPY (млн) | Put SPY -2% (%) | Call SPY +2% (%) | Коэффициент Put/Call MU | Коэффициент Put/Call META | Базовый актив | Страйк | Тип контракта | Объем контракта | Объем (формат) | Средняя цена | Экспирация сегодня | Страйк минус закрытие SPY | Закрытие SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 | 68.46 | 58.6 | 0.71 | 33.5 | 14.43 | 0 | 5.76 | 11.6 | 3.7 | 1.11 | 0.39 | SPY | 748 | C | 878947 | 878,947 | 0.707 | 1 | 2.31 | 745.69 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
(
SELECT (any(underlying_symbol), any(toFloat64(strike_price)), any(option_type),
sum(size), round(avg(toFloat64(price)), 3),
any(if(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260701', 1, 0)))
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-02 00:00:00'
GROUP BY ticker
ORDER BY sum(size) DESC, ticker ASC
LIMIT 1
) AS top_contract,
(
SELECT round(toFloat64(argMax(close, window_start)), 2)
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
) AS spy_regular_close
SELECT
round(count() / 1e6, 2) AS option_prints_m,
round(toFloat64(sum(size)) / 1e6, 2) AS contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, option_type = 'C') / sum(size), 1) AS call_pct_of_volume,
round(sumIf(toFloat64(size), option_type = 'P') / sumIf(toFloat64(size), option_type = 'C'), 2) AS put_call_ratio,
round(100.0 * sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260701') / sum(size), 1) AS same_day_expiry_pct,
round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260702')) / 1e6, 2) AS thu_jul2_expiry_contracts_m,
countIf(substring(ticker, length(ticker) - 14, 6) = '260703') AS fri_jul3_expiry_prints,
round(toFloat64(sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P')) / 1e6, 2) AS spy_put_contracts_m,
round(100.0 * sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P' AND toFloat64(strike_price) < spy_regular_close * 0.98)
/ sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'P'), 1) AS spy_puts_2pct_below_pct,
round(100.0 * sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'C' AND toFloat64(strike_price) > spy_regular_close * 1.02)
/ sumIf(size, underlying_symbol = 'SPY' AND option_type = 'C'), 1) AS spy_calls_2pct_above_pct,
round(sumIf(toFloat64(size), underlying_symbol = 'MU' AND option_type = 'P')
/ sumIf(toFloat64(size), underlying_symbol = 'MU' AND option_type = 'C'), 2) AS mu_put_call_ratio,
round(sumIf(toFloat64(size), underlying_symbol = 'META' AND option_type = 'P')
/ sumIf(toFloat64(size), underlying_symbol = 'META' AND option_type = 'C'), 2) AS meta_put_call_ratio,
top_contract.1 AS top_contract_underlying,
top_contract.2 AS top_contract_strike,
top_contract.3 AS top_contract_type,
top_contract.4 AS top_contract_volume,
reverse(arrayStringConcat(extractAll(reverse(toString(assumeNotNull(top_contract.4))), '\\d{1,3}'), ',')) AS top_contract_volume_fmt,
round(top_contract.5, 3) AS top_contract_avg_price,
top_contract.6 AS top_contract_is_same_day,
round(top_contract.2 - spy_regular_close, 2) AS top_strike_minus_spy_close,
spy_regular_close AS spy_close
FROM global_markets.options_trades
WHERE sip_timestamp >= '2026-07-01 00:00:00' AND sip_timestamp < '2026-07-02 00:00:00'Объем торгов опционами составил 68.46 млн контрактов при 11.22 млн сделок, на долю call-опционов пришлось 58.6% объема, доля опционов с экспирацией в день сделки составила 33.5%. Хеджирование индекса практически отсутствовало: по всему рынку на один call-опцион приходилось 0.71 put-опционов, а из 5.76 млн put-опционов на SPY лишь 11.6% имели цену исполнения более чем на два процента ниже цены закрытия 745.69, то есть это были глубокие put-опционы «вне денег», приносящие прибыль при обвале рынка. Спрос на защиту сместился в отдельные акции: у Micron количество put-опционов превысило количество call-опционов (1.11 на один call), тогда как у META количество call-опционов превысило количество put-опционов более чем в два раза (0.39). Самым активным контрактом стал call-опцион на SPY с экспирацией в день сделки и ценой исполнения 748, объем торгов по которому составил 878,947 контрактов при средней цене 0.707, при этом опцион находился на 2.31 доллара «вне денег», как и во вторник. Сделок с экспирацией 3 июля зафиксировано не было (0 сделок, в эту пятницу торги закрыты); объем торгов по недельным опционам с экспирацией в четверг составил 14.43 млн.
Ставки: рост доходности, снижение на ближнем конце
Доходности указаны по ценам закрытия на 30 июня.
| Точка кривой | Доходность 1 июля (%) | Изменение за день (б.п.) |
|---|---|---|
| 1 month | 3.67 | -3 |
| 3 month | 3.85 | -2 |
| 1 year | 4 | 2 |
| 2 year | 4.17 | 3 |
| 5 year | 4.24 | 5 |
| 10 year | 4.48 | 4 |
| 30 year | 4.97 | 6 |
| 2s10s spread | 0.31 | 1 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
t.1 AS curve_point,
round(t.2, 2) AS jul1_yield_pct,
round((t.2 - t.3) * 100) AS one_day_change_bp
FROM (
SELECT arrayJoin([
('1 month', toFloat64(d.yield_1_month), toFloat64(p.yield_1_month)),
('3 month', toFloat64(d.yield_3_month), toFloat64(p.yield_3_month)),
('1 year', toFloat64(d.yield_1_year), toFloat64(p.yield_1_year)),
('2 year', toFloat64(d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_2_year)),
('5 year', toFloat64(d.yield_5_year), toFloat64(p.yield_5_year)),
('10 year', toFloat64(d.yield_10_year), toFloat64(p.yield_10_year)),
('30 year', toFloat64(d.yield_30_year), toFloat64(p.yield_30_year)),
('2s10s spread', toFloat64(d.yield_10_year - d.yield_2_year), toFloat64(p.yield_10_year - p.yield_2_year))
]) AS t
FROM (SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-07-01') AS d,
(SELECT * FROM global_markets.treasury_yields WHERE date = '2026-06-30') AS p
)Доходность десятилетних облигаций выросла на 4 б.п. до 4.48%, а тридцатилетних — на 6 б.п., в то время как доходность месячных казначейских векселей изменилась на -3 б.п.; среднесрочный и дальний участки кривой пошли вверх, ближний — вниз. Спред 2s10s закрылся на отметке 0.31 процентного пункта: динамика здесь не соответствовала разбросу на рынке акций.
Календарь событий дня
| Реестр экс-дивидендов | Ежемесячные выплаты | Квартальные выплаты | Доля ежемес. выплат (%) | Сплиты акций | Размещения IPO | Отчетность SEC | Инсайдерские формы Form 4 | Отчеты 8-K | Названия IPO | Статьи | Издатели | Часто упоминаемый тикер | Кол-во статей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 572 | 123 | 76.7 | 9 | 3 | 4283 | 1072 | 248 | BSP — Bending Spoons S.p.A.; ITG — ITG Inc.; LIME — Neutron Holdings Inc. | 201 | 3 | MSFT | 16 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH
(
SELECT (count(), uniqExact(publisher))
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-01'
) AS news,
(
SELECT (argMax(t, n), max(n))
FROM (
SELECT t, count() AS n
FROM (
SELECT arrayJoin(tickers) AS t
FROM global_markets.stocks_news
WHERE toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) = '2026-07-01'
)
WHERE t != 'SPCX'
GROUP BY t
)
) AS top_news
SELECT
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-01') AS ex_dividend_records,
(SELECT countIf(frequency = 12) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-01') AS monthly_payers,
(SELECT countIf(frequency = 4) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-01') AS quarterly_payers,
(SELECT round(100.0 * countIf(frequency = 12) / count(), 1) FROM global_markets.stocks_dividends WHERE ex_dividend_date = '2026-07-01') AS monthly_payer_pct,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_splits WHERE execution_date = '2026-07-01') AS splits_executed,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-01') AS ipos_listed,
(SELECT uniqExact(accession_number) FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-01') AS sec_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '4') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-01') AS insider_form4_filings,
(SELECT uniqExactIf(accession_number, form_type = '8-K') FROM global_markets.stocks_sec_edgar_index WHERE filing_date = '2026-07-01') AS filings_8k,
(SELECT arrayStringConcat(groupArray(concat(ticker, ' — ', issuer_name)), '; ') FROM (
SELECT ticker, issuer_name FROM global_markets.stocks_ipos WHERE listing_date = '2026-07-01' ORDER BY ticker
)) AS ipo_names,
news.1 AS news_articles,
news.2 AS news_publishers,
top_news.1 AS most_covered_ticker,
top_news.2 AS most_covered_articlesКвартальный разворот достиг пика: 746 записей о выплате дивидендов прошли дату ex-dividend — это та волна, за формированием которой мы следили в июньском обзоре, наряду с 9 сплитами и 3 листингами (BSP — Bending Spoons S.p.A.; ITG — ITG Inc.; LIME — Neutron Holdings Inc.). Поток отчетности возобновился: 4283 документов, из них 1072 — это формы 4 и 248 формы 8-K, после почти пустых индексов 30 июня (заметка о разрыве в конце месяца). Наша лента содержала 201 статей, наиболее освещаемый тикер MSFT на 16.
Однако количество не говорит о том, кто именно совершал платежи. Если ранжировать активы по объему торгов, то список лидеров вовсе не состоит из корпоративных бумаг:
| Тикер | Выплата на акцию ($) | Выплат в год | Цена закрытия дня | Доля от цены (%) | Годовая доходность (%) | Дневной объем (млрд $) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 0.2958 | 12 | 100.4 | 0.29 | 3.54 | 3.5 |
| HYG | 0.3688 | 12 | 79.62 | 0.46 | 5.56 | 2.77 |
| LQD | 0.3815 | 12 | 108.46 | 0.35 | 4.22 | 2.57 |
| TLT | 0.318 | 12 | 85.52 | 0.37 | 4.46 | 2.01 |
| BITO | 0.0104 | 12 | 8.14 | 0.13 | 1.53 | 1.84 |
| BND | 0.2445 | 12 | 73.04 | 0.33 | 4.02 | 1.51 |
| BIL | 0.2676 | 12 | 91.39 | 0.29 | 3.51 | 1.47 |
| VCIT | 0.3319 | 12 | 82.18 | 0.4 | 4.85 | 0.93 |
Точный SQL-код для каждого числа
WITH divs AS (
SELECT ticker, max(toFloat64(cash_amount)) AS cash, max(frequency) AS freq
FROM global_markets.stocks_dividends
WHERE ex_dividend_date = '2026-07-01' AND distribution_type = 'recurring'
GROUP BY ticker
),
tape AS (
SELECT ticker,
sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) AS dollar_volume,
toFloat64(argMax(close, (window_start, close))) AS day_close
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00'
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
)
SELECT
d.ticker AS ticker,
round(d.cash, 4) AS cash_per_share,
d.freq AS payments_per_year,
round(t.day_close, 2) AS day_close,
round(100 * d.cash / t.day_close, 2) AS pct_of_price,
round(100 * d.cash * d.freq / t.day_close, 2) AS annualized_yield_pct,
round(t.dollar_volume / 1e9, 2) AS day_dollar_bn
FROM divs d JOIN tape t ON d.ticker = t.ticker
WHERE t.dollar_volume > 0 AND d.cash > 0
ORDER BY t.dollar_volume DESC
LIMIT 8Каждый из восьми самых активных тикеров, вышедших на дату ex-dividend, — это фонд, осуществляющий выплаты 12 раз в год: SGOV, фонд казначейских векселей, вышел на дату ex-dividend с выплатой $0.2958 на акцию (0.29% от цены, 3.54% в годовом исчислении) при объеме торгов в $3.5 миллиарда; HYG, фонд высокодоходных облигаций, — на $0.3688. Это волна начала месяца: 572 из 746 записей дня (76.7%) приходятся на ежемесячные выплаты, фонды, распределяющие процентный доход, против 123 фондов с ежеквартальными выплатами. Снижение цены на дату ex-dividend носит технический характер и не является убытком.
Бывает ли первый день квартала обычным торговым днем?
Формулировка напрашивается сама собой: новый квартал, новые деньги, свежие аллокации. Однако база данных с этим не согласна.
| Квартальные открытия | Медиана открытия (%) | Позитивные открытия | Негативные открытия | Открытие-закрытие 1 июля (%) | Рейтинг 1 июля (худший-лучший) | Худшее открытие (%) | Лучшее открытие (%) | Первое наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 0.01 | 46 | 45 | 0.09 | 50 | -2.28 | 3.18 | January 2004 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
count() AS quarter_opens_measured,
round(quantileExact(0.5)(oc_pct), 2) AS median_quarter_open_pct,
countIf(oc_pct > 0) AS quarter_opens_green,
countIf(oc_pct <= 0) AS quarter_opens_red,
round(anyIf(oc_pct, first_day = toDate('2026-07-01')), 2) AS jul1_oc_pct,
arrayCount(x -> x < anyIf(oc_pct, first_day = toDate('2026-07-01')), groupArrayIf(oc_pct, first_day != toDate('2026-07-01'))) + 1 AS jul1_rank_worst_to_best,
round(min(oc_pct), 2) AS worst_quarter_open_pct,
round(max(oc_pct), 2) AS best_quarter_open_pct,
concat(monthName(min(first_day)), ' ', toString(toYear(min(first_day)))) AS first_measured
FROM (
SELECT f.first_day AS first_day, d.oc_pct AS oc_pct
FROM (
SELECT toStartOfQuarter(d) AS q, min(d) AS first_day
FROM (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2004-01-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-02 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
)
GROUP BY q
) f
INNER JOIN (
SELECT toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS d,
(argMax(toFloat64(close), (window_start, close)) / argMin(toFloat64(open), (window_start, open)) - 1) * 100 AS oc_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY'
AND window_start >= toDateTime('2004-01-01 00:00:00')
AND window_start < toDateTime('2026-07-02 00:00:00')
AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY d
) d ON d.d = f.first_day
)За 91 сессий, открывающих квартал, начиная с January 2004, медианное изменение цены SPY от открытия до закрытия в первый день квартала составляет 0.01%. Мы наблюдаем 46 случаев роста против 45 случаев снижения, при этом диапазон колебаний варьируется от -2.28% до 3.18%: это подбрасывание монеты с погрешностью на округление. 1 июля закрылось на уровне 0.09%, заняв 50 место из 91 от худшего результата к лучшему — ровно в середине. База расчета: изменение цены SPY от открытия до закрытия в основную торговую сессию для каждой первой сессии квартала в базе данных.
Что остается читателю по итогам дня
Индекс изменился на 0.09%; диапазон восьми имен в выборке составляет от -10.45% до 8.88%; стоимость защиты практически не изменилась. Такова обычная арифметика концентрированного рынка, где потери одного сектора компенсируются ростом в 7 из 11 остальных, что и формирует итоговый результат индекса. Взгляд на уровне индекса не выявляет ничего примечательного; взгляд на уровне отдельных позиций показывает потерю десятой части актива за один день.
Торговая сессия, верифицировано
| Первый бар SPY (ET) | Последний бар SPY (ET) | Минутные бары SPY | Бары осн. сессии | Дневные сессии | Праздничные дни 1 июля |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 19:59 | 893 | 390 | 1 | 0 |
Точный SQL-код для каждого числа
SELECT
formatDateTime(min(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS first_spy_bar_et,
formatDateTime(max(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), '%H:%i') AS last_spy_bar_et,
count() AS spy_minute_bars,
countIf(window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00') AS regular_session_bars,
uniqExactIf(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')), window_start >= '2026-07-01 13:30:00' AND window_start < '2026-07-01 20:00:00') AS day_sessions,
(SELECT count() FROM global_markets.stocks_market_holidays WHERE date = '2026-07-01') AS jul1_holiday_rows
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'SPY' AND window_start >= '2026-07-01 00:00:00' AND window_start < '2026-07-02 00:00:00'Бары SPY охватывают период с 04:00 по 19:59 по нью-йоркскому времени; они включают 390 баров основной торговой сессии и 0 строк праздничных дней по датам. Это полная сессия, верифицированная по ленте сделок.
Часто задаваемые вопросы
Вырос или упал фондовый рынок 1 июля 2026 года?
Зависит от того, на что смотреть. SPY закрылся на -0.08%, DIA на 0.02%, QQQ на -1.44%; 3465 ликвидных бумаг упали против 2928 выросших, при этом 7 из 11 отраслевых фондов закрылись в плюсе, за исключением технологического сектора.
Почему Micron, SanDisk, Western Digital и Seagate упали 1 июля 2026 года?
Эти данные отражают совместное движение, а не причину: все четыре бумаги упали в диапазоне от -5.11% до -10.45%. Статья The Motley Fool о Micron, вышедшая в тот же день (в новостной панели на этой странице, 14:11 по восточному времени), была озаглавлена «Why Micron Stock Is Plummeting Today». Это интерпретация издания, а не вывод, сделанный на основе ленты сделок.
Почему META выросла 1 июля 2026 года?
META закрылась на 8.88% выше, при этом минимум был зафиксирован на первом баре торгов. В материалах The Motley Fool этот рост объяснялся сообщениями о планах компании продавать излишки мощностей для ИИ-вычислений в качестве облачного сервиса: это оценка издания, а не наша.
Является ли первый торговый день квартала обычно сильным?
Статистически значимых данных нет. За 91 открытий кварталов начиная с January 2004 медианное изменение SPY от открытия до закрытия составило 0.01%: 46 случаев закрытия в плюсе, 45 в минусе, что равносильно подбрасыванию монеты; 1 июля показало результат в середине диапазона.
Хеджировал ли рынок опционов распродажу 1 июля 2026 года?
На уровне индексов — нет: по всему рынку пришлось 0.71 put-опционов на один call-опцион, и только 11.6% от объема put-опционов на SPY имели цену исполнения более чем на два процента ниже цены закрытия.
Примечания к данным
- Денежный объём торгов — это прокси-показатель на минуту, рассчитываемый как цена закрытия, умноженная на объём за минутный бар в течение основной торговой сессии. Отображаемые экстремумы были перепроверены по соседним барам; при совпадении значений приоритет отдается более раннему.
- Спотового индекса VIX здесь нет. Панель волатильности отображает биржевые фонды на фьючерсы VIX, которые удерживают и роллируют фьючерсные контракты, связанные с индексом, но не идентичные ему.
- Новые квартальные максимумы/минимумы сравнивают экстремумы основной торговой сессии первого июля с диапазоном каждой бумаги за период с первого апреля по тридцатое июня для ликвидных инструментов с полным набором данных за квартал; падения отражены на панели.
- Секторная таблица представляет собой отобранную корзину (одиннадцать ETF семейства SPDR, а не поле поставщика данных); новостная панель является одним лицензированным потоком (12 статей, два издателя); один тикер, используемый повторно, исключен из рейтингов лидеров (его расписки).
Методология
- Одна торговая сессия (сессия 1, подтвержденная по наблюдаемым барам и календарю праздничных дней, без допущений). Временные метки хранятся в формате UTC и конвертируются в нью-йоркское время внутри запросов; «закрытие» — это последний минутный бар регулярной сессии, смена дня относительно тридцатого июня.
- Десятичные числа приводятся к 64-битным числам с плавающей запятой перед выполнением арифметических операций с коэффициентами; сроки истечения опционов повторно парсятся из тикера OCC. Панели запускаются один раз, в момент написания, через защищенный путь доступа только для чтения. Состояние хранилища данных на тринадцатое июля две тысячи двадцать шестого года; в этот выпуск добавлены панели по секторам, волатильности, новостям, дивидендам и истории кварталов.
Каждая панель представляет собой результат сохраненного запроса, график, таблица и SQL являются единым объектом. Вставьте любой из них в терминал Strasmore. Далее: второе июля; неделя: праздничная неделя.