Strasmore Research
Deep Dives · Matt ConnorBy Matt Connor · · Updated 2026-07-24

NVDA: NVIDIA czerwiec 2026 szczegółowe dane

Analiza NVIDIA za czerwiec 2026: szczyt przedsesyjny na poziomie $235, spadek o 7.4% w 21 sesjach oraz rekordowy wolumen USD wynoszący fourth.

NVIDIA otworzyła czerwiec 2026 roku na poziomie $215.77, a miesiąc zamknęła na poziomie $199.76 — co oznacza spadek o -7.4% w ciągu 21 sesji. Akcje osiągnęły szczyt na poziomie $235 podczas handlu przedsesyjnego 2026-06-02 04:00 ET, osiągnęły maksimum w godzinach sesyjnych na poziomie $232.28 o 2026-06-02 09:59 ET, natomiast minimum wyniosło $189.8 o 2026-06-29 10:17 ET — wszystkie dane dotyczą godzin sesyjnych. Całkowity wolumen wyniósł 2.75 miliarda akcji, a obrót kapitałowy wyniósł $571.9 miliarda — była to fourth-największa spółka na amerykańskim rynku pod względem obrotu w USD w godzinach sesyjnych (podstawa: 1–30 czerwca, godziny sesyjne; wykluczono jeden podmiot z powtarzającym się symbolem w czerwcu oczekujący na weryfikację podmiotu). Każda liczba jest wynikiem zapytania z bazy danych; aby uzyskać dokładny kod SQL, należy rozwinąć dany panel.

ZapytanieMiesiąc w jednym wierszu: open, close, ekstremum, volume i wyniki
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (toString(argMax(et_date, c)), max(c), argMax(c, et_date))
        FROM (
            SELECT
                toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
                argMax(toFloat64(close), window_start) AS c
            FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
            WHERE ticker = 'NVDA'
              AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
              AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
            GROUP BY et_date
        )
    ) AS closes,
    (
        SELECT max(toFloat64(high)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS hi,
    (
        SELECT min(toFloat64(low)) FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS lo,
    (
        SELECT maxIf(toFloat64(high), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_hi,
    (
        SELECT minIf(toFloat64(low), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
    ) AS rth_lo,
    (
        SELECT count() FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'SPY'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-19 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-06-20 00:00:00')
    ) AS spy_jun19
SELECT
    round(toFloat64(argMin(open, window_start)), 2) AS month_open,
    closes.3 AS month_close,
    round((closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start)) - 1) * 100, 1) AS month_change_pct,
    round((1 - closes.3 / toFloat64(argMin(open, window_start))) * 100, 1) AS month_decline_abs_pct,
    closes.1 AS peak_close_date,
    round(closes.2, 2) AS peak_close,
    round(hi, 2) AS month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS bars_within_cent_of_high,
    argMinIf(transactions, window_start, toFloat64(high) >= hi - 0.011) AS high_minute_trades,
    round(rth_hi, 2) AS rth_month_high,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS rth_high_first_bar_et,
    countIf(toFloat64(high) >= rth_hi - 0.011 AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) AS rth_bars_near_high,
    round(lo, 2) AS month_low,
    formatDateTime(toTimeZone(minIf(window_start, toFloat64(low) <= lo + 0.011), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i') AS month_low_bar_et,
    countIf(toFloat64(low) <= lo + 0.011) AS bars_within_cent_of_low,
    argMin(transactions, toFloat64(low)) AS low_minute_trades,
    round(rth_lo, 2) AS rth_month_low,
    round(rth_lo - lo, 2) AS rth_minus_extended_low,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS month_shares_bn,
    round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 1) AS month_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(sumIf(toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 2) AS rth_shares_bn,
    uniqExact(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York'))) AS session_days_observed,
    spy_jun19 AS spy_bars_june19
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')

Wykres przedstawia stały trend spadkowy z jednym gwałtownym lukiem spadkowym w ostatnim tygodniu. NVDA tylko raz zamknęła się powyżej $224.43 — dnia 2026-06-01, podczas pierwszej sesji. Dołowe poziomy w godzinach sesyjnych odnotowano na poziomie 2026-06-29 10:17 ET, przy świecy 1 o wartości w granicach jednego centa i 43131 transakcjach w tej minucie. Szczyt przedsesyjny na poziomie $235 o 2026-06-02 04:00 ET dotyczy handlu poza sesją; maksimum w godzinach sesyjnych wyniosło $232.28 o 2026-06-02 09:59 ET. Dnia 19 czerwca nastąpiło zamknięcie rynku (0 słupków SPY tego dnia), zatem NVDA miała 21 sesji handlowych.

Sesja po sesji

Zapytanie21 sesji: close w godzinach regulaminowych, zmiana close-over-close, volume całodniowe
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    et_date,
    close_usd,
    round(if(prev_close = 0, NULL, (close_usd / prev_close - 1) * 100), 1) AS change_pct,
    shares_m,
    dollar_bn
FROM (
    SELECT et_date, close_usd, shares_m, dollar_bn,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd,
            round(toFloat64(sum(volume)) / 1e6, 1) AS shares_m,
            round(sum(toFloat64(close) * toFloat64(volume)) / 1e9, 2) AS dollar_bn
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
ORDER BY et_date

Tabela sesji wykazuje stały trend spadkowy. Pierwsze zamknięcie powyżej $224.43 ustanowiło szczyt na 2026-06-01. Najgłębszy jednodniowy spadek odnotowano -6.2% dnia 2026-06-05 — w piątek — co zbiegło się z najwyższym wolumenem w miesiącu wynoszącym 187.3 milionów akcji. Kluczowy okres stanowiło 5 kolejnych spadków, od 2026-06-22 do 2026-06-26, zakończone najniższym zamknięciem w miesiącu na poziomie $191.72; dwie ostatnie sesje odnotowały odbicie o 1.7% oraz 2.5%. Wolumen był skoncentrowany na początku okresu: 185.5 milionów akcji pierwszego dnia, 119.6 milionów ostatniego dnia.

ZapytaniePięciosesyjna tendencja spadkowa: parametry serii jako kolumny
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH per_session AS (
    SELECT et_date, close_usd,
           lagInFrame(close_usd) OVER (ORDER BY et_date ASC ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS prev_close
    FROM (
        SELECT
            toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')) AS et_date,
            round(argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199), 2) AS close_usd
        FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
        GROUP BY et_date
    )
)
SELECT
    toString(minIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_start,
    toString(maxIf(et_date, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_end,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')) AS sessions_in_run,
    countIf(et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26') AND close_usd < prev_close) AS declining_sessions,
    round(minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26')), 2) AS run_low_close,
    toUInt8(min(close_usd) = minIf(close_usd, et_date >= toDate('2026-06-22') AND et_date <= toDate('2026-06-26'))) AS run_holds_month_low_close
FROM per_session

Czerwiec w zestawieniu z poprzednimi sześcioma miesiącami

Czy taki miesiąc dla NVDA jest zjawiskiem nietypowym, czy standardowym? Poniższa tabela przelicza te same trzy wskaźniki dla każdego z ostatnich sześciu miesięcy — wiersz dotyczący czerwca został wygenerowany przy użyciu dokładnie tego samego zapytania, co pięć poprzednich, na podstawie aktualnych danych z magazynu.

ZapytanieOstatnie 6 miesięcy (live): obrót, liczba akcji i stopa zwrotu miesięczna
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toString(toStartOfMonth(toDate(toTimeZone(window_start, 'America/New_York')))) AS period_start,
    round(sumIf(toFloat64(close) * toFloat64(volume), (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) / 1e9, 1) AS rth_dollar_bn,
    round(toFloat64(sum(volume)) / 1e9, 2) AS shares_bn,
    round((argMaxIf(toFloat64(close), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199)
           / argMinIf(toFloat64(open), window_start, (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199) - 1) * 100, 1) AS month_return_pct
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND window_start >= toDateTime('2026-01-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
GROUP BY period_start
ORDER BY period_start

Pod względem obrotu czerwiec był miesiącem przeciętnym: wartość 523 miliardów USD w godzinach sesyjnych plasowała się w środku zakresu dla tego okresu, poniżej 557.5 miliardów USD w maju oraz 572.5 miliardów USD w marcu. Kolumna stopy zwrotu wskazuje na wyjątkowość czerwca: -7.4% stanowił najgłębszy miesięczny spadek w tym półroczu, w porównaniu do -4.8% w lutym oraz wzrostów w kwietniu i maju.

fourth-największy ticker na rynku

ZapytanieRanking całego rynku USA według USD volume w godzinach regulaminowych (czerwiec 2026)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    ticker,
    round(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / 1e9, 1) AS regular_hours_dollar_bn,
    round(100 * sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) / max(sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))) OVER (), 1) AS pct_of_leader,
    toUInt8(ticker = 'NVDA') AS is_nvda
FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
  AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
AND ticker NOT IN ('SPCX')
GROUP BY ticker
ORDER BY regular_hours_dollar_bn DESC
LIMIT 12

NVDA zajęła fourth miejsce w całym amerykańskim zestawieniu pod względem wolumenu obrotu w USD podczas sesji regularnych: $523 miliarda, o $141.5 miliarda przewyższając podmiot znajdujący się na SNDK niżej. Za NVDA uplasowały się jedynie MU ($995.7 miliarda), SPY ($771.5 miliarda) oraz QQQ ($672.8 miliarda). Podstawą zestawienia jest okres od 1 do 30 czerwca w godzinach sesji regularnych; wykluczono jedną pozycję z symbolem powiązanym z czerwca do czasu weryfikacji podmiotu — szczegółowe dane na jej temat znajdują się w analizie szczegółowej. Spośród trzech podmiotów wyprzedzających NVDA, 1 to pojedyncza akcja — MU to kolejny podmiot z sektora półprzewodników, natomiast pozostałe dwa to duże fundusze ETF na indeksy.

ZapytanieRanking: pozycja NVDA, przewaga nad kolejnym podmiotem i podstawa — jako kolumny
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH (
    SELECT sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close))
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE ticker = 'NVDA'
      AND window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
) AS nvda_d
SELECT
    countIf(d > nvda_d AND ticker != 'NVDA') + 1 AS nvda_rank,
    round(nvda_d / 1e9, 1) AS nvda_dollar_bn,
    round((nvda_d - maxIf(d, d < nvda_d AND ticker != 'NVDA')) / 1e9, 1) AS lead_over_next_bn,
    countIf(d > nvda_d AND ticker NOT IN ('SPY', 'QQQ', 'NVDA')) AS single_stocks_above_nvda,
    round(100 * nvda_d / max(d), 1) AS pct_of_leader
FROM (
    SELECT ticker, sum(toFloat64(volume) * toFloat64(close)) AS d
    FROM global_markets.delayed_stocks_minute_aggs
    WHERE window_start >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00') AND window_start < toDateTime('2026-07-01 00:00:00')
      AND (toHour(window_start) * 60 + toMinute(window_start)) BETWEEN 810 AND 1199
      AND ticker NOT IN ('SPCX')
    GROUP BY ticker
)

Struktura transakcji

ZapytanieCały tape NVDA w jednym wierszu: transakcje, wielkość transakcji i zestawienie ofert
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (round(count() / 1e6, 2),
                round(100.0 * countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price > bid_price) / count(), 2),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price = bid_price),
                countIf(bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price < bid_price),
                countIf(bid_price <= 0 OR ask_price <= 0))
        FROM global_markets.cache_stocks_quotes
        WHERE ticker = 'NVDA'
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS quote_census
SELECT
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    quantileDeterministic(0.5)(toFloat64(size), toUInt64(abs(sequence_number))) AS median_print_shares,
    round(avg(toFloat64(size)), 1) AS avg_print_shares,
    round(100.0 * countIf(size < 100) / count(), 1) AS odd_lot_pct_of_prints,
    round(100.0 * countIf(toFloat64(size) != round(toFloat64(size))) / count(), 2) AS fractional_pct_of_prints,
    quote_census.1 AS nbbo_updates_m,
    quote_census.2 AS clean_two_sided_pct,
    quote_census.3 AS locked_updates,
    quote_census.4 AS crossed_updates,
    quote_census.5 AS one_sided_or_empty_updates
FROM global_markets.stocks_trades
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

Dane charakteryzują się dużą gęstością cytowań i małą czcionką: 55.64 milion transakcji przy medianie wynoszącej 5 akcji (średnia to 72.9 — transakcje instytucjonalne podnoszą tę wartość), 84.6% pakietów niepełnych (poniżej 100 akcji) oraz 32.91% ułamkowych — co jest zgodne ze sposobem, w jaki aplikacje detaliczne dzielą zlecenia na zapas market-maker. Dane dotyczące cytowań: 55.7 milion aktualizacji NBBO, 99.35% dwustronnych; 33941 chwilowo skrzyżowanych (cena kupna powyżej ceny sprzedaży), 329679 zablokowanych (cena kupna równa cenie sprzedaży) oraz 63 jednostronnych lub pustych. Spółki typu mega-cap generują w ciągu miesiąca więcej cytowań niż wiele innych podmiotów w ciągu dekady.

Spread pozostał wąski

Spółka typu mega-cap, taka jak NVDA, charakteryzuje się strukturalnie wąskim spreadem bid-ask — kluczowe jest pytanie, jak stabilna była ta wąska wartość w ciągu miesiąca, w którym zakres cenowy wyniósł 20 punktów. Powyższa analiza ofert pokazuje medianę miesięczną; panel ten mierzy wartość w ujęciu sesyjnym.

ZapytanieSpread według sesji: mediana w godzinach regulaminowych i średnia ważona czasem (bps)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    session,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)(toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price), toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price) * 100, 1) AS med_spread_cents,
    round(quantileDeterministicIf(0.5)((toFloat64(ask_price) - toFloat64(bid_price)) / ((toFloat64(ask_price) + toFloat64(bid_price)) / 2) * 10000, toUInt64(toUnixTimestamp64Micro(sip_timestamp)), bid_price > 0 AND ask_price >= bid_price), 2) AS med_spread_bps,
    count() AS quote_updates,
    countIf(NOT (bid_price > 0 AND ask_price > 0 AND ask_price >= bid_price)) AS invalid_dropped
FROM global_markets.cache_stocks_quotes
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 13:30:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
  AND (toHour(sip_timestamp) * 60 + toMinute(sip_timestamp)) BETWEEN 810 AND 1199
GROUP BY toDate(toTimeZone(sip_timestamp, 'America/New_York')) AS session
ORDER BY session

Spread przez cały miesiąc utrzymywał się w wąskim przedziale: 1.34 bps w dniu 2026-06-01 oraz 1.01 bps w dniu 2026-06-30 — spread spółki typu mega-cap, który niemal nie uległ zmianie mimo spadku ceny o 20 punktów. Najszerszy spread odnotowano w sesji 2026-06-05 na poziomie 0.97 bps (w dniu spadku o -6.2%), a najwęższy w sesji 2026-06-15 na poziomie 0.95 bps. Dla porównania z mało płynnym walorem należy zapoznać się z szczegółową analizą mikrostruktury z 29 czerwca, gdzie panel spreadu dla pojedynczego waloru obejmuje tę samą sesję.

Opcje: 64.64 milionów kontraktów, call w każdej sesji

ZapytanieRynek opcji NVDA w jednym wierszu: sumy, struktura terminów wygaśnięcia, kluczowe kontrakty
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:AAPL') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS aapl,
    (
        SELECT (round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2), round(sum(size) / 1e6, 1))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:TSLA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    ) AS tsla,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(size) DESC LIMIT 1
    ) AS busiest_name,
    (
        SELECT concat('$', toString(round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)),
               if(substring(ticker, 13, 1) = 'P', ' put', ' call'),
               ', expiry 20', substring(ticker, 7, 2), '-', substring(ticker, 9, 2), '-', substring(ticker, 11, 2))
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_name,
    (
        SELECT round(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000, 2)
        FROM global_markets.options_trades
        WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
          AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
        GROUP BY ticker ORDER BY sum(toFloat64(price) * size) DESC LIMIT 1
    ) AS premium_strike,
    (
        SELECT max(pc)
        FROM (
            SELECT round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 3) AS pc
            FROM global_markets.options_trades
            WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
              AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
            GROUP BY toDate(sip_timestamp)
        )
    ) AS max_daily_pc
SELECT
    formatDateTime(toTimeZone(min(sip_timestamp), 'America/New_York'), '%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS first_print_et,
    uniqExact(toDate(sip_timestamp)) AS option_sessions,
    round(count() / 1e6, 2) AS prints_m,
    uniqExact(ticker) AS distinct_contracts,
    round(sum(size) / 1e6, 2) AS contracts_traded_m,
    round(sum(toFloat64(price) * size) * 100 / 1e9, 2) AS premium_notional_busd,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS month_put_call_ratio,
    max_daily_pc AS max_session_put_call_ratio,
    uniqExact(substring(ticker, 7, 6)) AS expiries_traded,
    concat('20', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 1, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 3, 2), '-', substring(max(substring(ticker, 7, 6)), 5, 2)) AS longest_expiry,
    round(100 * toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 7, 6) = '260618')) / toFloat64(sum(size)), 1) AS jun18_expiry_share_pct,
    busiest_name AS busiest_contract,
    premium_name AS top_premium_contract,
    premium_strike AS top_premium_strike_usd,
    aapl.1 AS aapl_premium_bn,
    aapl.2 AS aapl_contracts_m,
    tsla.1 AS tsla_premium_bn,
    tsla.2 AS tsla_contracts_m
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)

W 21 sesjach opcyjnych: 8.9 milionów transakcji w 5163 różnych kontraktach, 64.64 milionów kontraktów i $24.43 miliarda w premii (cena pomnożona przez mnożnik 100 akcji). Miesięczny wskaźnik put/call wyniósł 0.55 — w każdej sesji wolumen call przewyższał wolumen put; dzienny wskaźnik osiągnął szczyt na poziomie 0.782 i nigdy nie zbliżył się do 1.0. Handlowano 38 terminami wygaśnięcia, od cotygodniowych z 18 czerwca po 2028-12-15 LEAPS; same wygaśnięcia 18 czerwca pochłonęły 10.5% miesięcznego wolumenu. Najbardziej aktywny kontrakt: $210 call, expiry 2026-06-18. Główny magnes premii: $0.5 call, expiry 2026-12-18 — głęboko w pieniądzu strike $0.5. Dla porównania, opcje AAPL wygenerowały $8.84 miliarda przy 27 milionach kontraktów w czerwcu; TSLA $33.68 miliarda przy 58 milionach.

ZapytanieSesja po sesji: kontrakty, podział call/put oraz wskaźnik put/call
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toDate(sip_timestamp) AS session,
    count() AS prints,
    toUInt64(sum(size)) AS contracts_traded,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
    toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts,
    round(toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) / toFloat64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')), 2) AS put_call_ratio,
    round(100 * toFloat64(sum(size)) / max(toFloat64(sum(size))) OVER (), 1) AS pct_of_busiest_session
FROM global_markets.options_trades
WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
  AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
GROUP BY session
ORDER BY session

Najbardziej aktywna sesja opcyjna miała miejsce 2026-06-05 — 5298529 kontraktów, co stanowi 100% miesięcznego szczytu — był to ten sam dzień spadkowy (-6.2%), w którym odnotowano najwyższy wolumen na akcjach. Wskaźnik put/call wzrósł wraz ze spadkiem ceny: osiągnął minimum na poziomie 0.33 dnia 2026-06-02 (blisko szczytu cenowego) i wzrósł do 0.61 do dnia 2026-06-12 (sesja, w której akcje po raz pierwszy zamknęły się poniżej $205.14). Wolumen put rósł wraz ze spadkiem ceny — była to aktywność zabezpieczająca lub zakładanie kierunkowe; dane pokazują współzależność, a nie intencje.

ZapytanieRozkład kontraktów: volume call i put według przedziałów strike
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    concat('$', toString(toUInt32(bucket))) AS strike_bucket,
    call_contracts,
    put_contracts,
    round(100.0 * put_contracts / (call_contracts + put_contracts), 1) AS put_share_pct,
    round(100 * (call_contracts + put_contracts) / max(call_contracts + put_contracts) OVER (), 1) AS pct_of_biggest_bucket
FROM (
    SELECT
        least(floor(toFloat64(toUInt32OrZero(substring(ticker, 14, 8))) / 1000 / 25) * 25, 450) AS bucket,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'C')) AS call_contracts,
        toUInt64(sumIf(size, substring(ticker, 13, 1) = 'P')) AS put_contracts
    FROM global_markets.options_trades
    WHERE startsWith(ticker, 'O:NVDA') AND length(ticker) = 21
      AND sip_timestamp >= toDateTime64('2026-06-01 00:00:00', 9) AND sip_timestamp < toDateTime64('2026-07-01 00:00:00', 9)
    GROUP BY bucket
)
ORDER BY toUInt32OrZero(substring(strike_bucket, 2))

Mapa strike'ów przypomina sztangę wokół zakresu handlowego 200 USD. Koszyk $200 — at the money — pochłonął największy wolumen, z podziałem 32.7% na put (handel dwukierunkowy). Poniżej zakresu dominują opcje put (88.3% z koszyka $150); powyżej dominują opcje call (6.3% put przy $225, 120039 kontraktów przy górnym limicie $450). Struktura jest podręcznikowa: opcje put do zabezpieczenia poniżej, spekulacyjne opcje call powyżej, rynek dwukierunkowy w punkcie at the money.

Przepływ informacji

ZapytaniePrzepływ informacji w jednym wierszu: volume, skład i tagi spółek
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
WITH
    (
        SELECT (toString(d), n)
        FROM (
            SELECT toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')) AS d, count() AS n
            FROM global_markets.stocks_news
            WHERE has(tickers, 'NVDA')
              AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
              AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
            GROUP BY d ORDER BY n DESC, d ASC LIMIT 1
        )
    ) AS peak_day,
    (
        SELECT (JSONExtractString(any(publisher), 'name'), count())
        FROM global_markets.stocks_news
        WHERE has(tickers, 'NVDA')
          AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
          AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')
        GROUP BY JSONExtractString(publisher, 'name') ORDER BY count() DESC LIMIT 1
    ) AS top_pub
SELECT
    count() AS june_articles,
    uniqExact(JSONExtractString(publisher, 'name')) AS publishers,
    toString(min(toDate(toTimeZone(published_utc, 'America/New_York')))) AS first_tagged_day,
    peak_day.1 AS peak_day_date,
    peak_day.2 AS peak_day_articles,
    top_pub.1 AS top_publisher,
    top_pub.2 AS top_publisher_articles,
    round(100.0 * top_pub.2 / count(), 0) AS top_publisher_pct,
    countIf(has(tickers, 'TSLA')) AS tsla_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AMD')) AS amd_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'MSFT')) AS msft_co_articles,
    countIf(has(tickers, 'AAPL')) AS aapl_co_articles
FROM global_markets.stocks_news
WHERE has(tickers, 'NVDA')
  AND published_utc >= toDateTime('2026-06-01 00:00:00')
  AND published_utc < toDateTime('2026-07-01 04:00:00')

642 artykułów oznaczonych tagiem NVDA w czerwcu od wydawców 4. Należy sceptycznie podchodzić do tych danych: sam The Motley Fool opublikował 63% — jest to uwaga jednego źródła, a nie całych mediów. Szczytowy dzień przypadł na 2026-06-01 z 45 artykułami. Wspólne tagi wskazują na sposób ujęcia tematu: MSFT w 169, AAPL w 134, AMD w 101, TSLA w 69 — to źródło traktowało NVDA jako historię spółek typu mega-cap tech, a nie historię sektora półprzewodników.

Krótka sprzedaż

ZapytanieShort volume poza giełdą (FINRA) według sesji: liczba akcji short i raportowane volume
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    date,
    round(toFloat64(any(short_volume)) / 1e6, 2) AS short_shares_m,
    round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offexchange_total_m,
    round(100 * toFloat64(any(short_volume)) / toFloat64(any(total_volume)), 1) AS short_pct_of_offexchange
FROM global_markets.stocks_short_volume
WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
GROUP BY date
ORDER BY date

Wolumen krótkiej sprzedaży poza giełdą stanowi udział wolumenu zgłoszonego przez FINRA jako sprzedaż krótką; znaczna część tych transakcji to sprzedaż krótką dokonywana przez animatorów rynku w celu realizacji zleceń kupna klientów — są to rutynowe operacje operacyjne, a nie realna krótka sprzedaż. Udział sprzedaży krótkiej dla NVDA wynosił od 29.3% w dniu 2026-06-01 do 48.1% w dniu 2026-06-30. Zgłoszony wolumen poza giełdą osiągnął szczyt na poziomie 86.77 milionów akcji w dniu 2026-06-02 i osiągnął minimum 43.31 milionów w dniu 2026-06-16 w ciągu 20 zarejestrowanych sesji.

ZapytanieSzczyty i dołki poza giełdą (po deduplikacji sesyjnej)
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toString(argMax(date, offex_m)) AS peak_date,
    max(offex_m) AS peak_offex_m,
    toString(argMin(date, offex_m)) AS trough_date,
    min(offex_m) AS trough_offex_m,
    round(max(offex_m) - min(offex_m), 2) AS peak_minus_trough_m,
    count() AS sessions_on_file
FROM (
    SELECT date, round(toFloat64(any(total_volume)) / 1e6, 2) AS offex_m
    FROM global_markets.stocks_short_volume
    WHERE ticker = 'NVDA' AND date >= toDate('2026-06-01') AND date <= toDate('2026-06-30')
    GROUP BY date
)
ZapytanieStan short-interest na połowę czerwca
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    toString(max(settlement_date)) AS settlement,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / 1e6, 2) AS shares_short_m,
    round(toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)) / 1e6, 2) AS avg_daily_volume_m,
    argMax(days_to_cover, settlement_date) AS reported_days_to_cover,
    round(toFloat64(argMax(short_interest, settlement_date)) / toFloat64(argMax(avg_daily_volume, settlement_date)), 2) AS implied_days_to_cover,
    count() AS june_settlements
FROM global_markets.stocks_short_interest
WHERE ticker = 'NVDA'
  AND settlement_date >= toDate('2026-06-01') AND settlement_date <= toDate('2026-06-30')

Rzeczywista krótka sprzedaż wyniosła 2026-06-30: 310.13 milionów akcji w krótkiej sprzedaży przy średnim dziennym obrocie wynoszącym 155.99 milionów akcji. Dostawca danych podaje wskaźnik dni do pokrycia na poziomie 1.99; surowy wskaźnik wynosi 1.99 — krótkie pozycje wymagały około dwóch średnich dni do pokrycia. Oba rozliczenia z tego miesiąca są zarejestrowane (dane z 2 czerwca); powyższe liczby obejmują rozliczenie z końcem miesiąca, czyli 30 czerwca.

Uwagi do danych

ZapytanieAnaliza fundamentów NVDA: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne
Dokładny kod SQL dla każdej liczby
SELECT
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_balance_sheets WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS balance_sheet_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_income_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS income_statement_rows,
    (SELECT count() FROM global_markets.stocks_cash_flow_statements WHERE has(tickers, 'NVDA')) AS cash_flow_rows
Pełne uwagi do danych
  • Podmiot. NVDA to NVIDIA Corporation, CIK 0001045810, notowana na Nasdaq. Brak niejednoznaczności związanej z powtarzalnością symboli; nie obowiązują zastrzeżenia dotyczące granic podmiotu. Magazyn zawiera 83 pozycji bilansowych, 152 pozycji rachunku zysków i strat oraz 152 pozycji rachunku przepływów pieniężnych dla NVDA — dane fundamentalne są dostępne, w przeciwieństwie do przypadku szczegółowej analizy mikrostruktury z 29 czerwca.
  • Ekstrema miesięczne. Maksimum na poziomie $235 odnotowano o godzinie 2026-06-02 04:00 ET w handlu przedsesyjnym (4:00 AM); maksimum w godzinach sesyjnych wyniosło $232.28 o godzinie 2026-06-02 09:59 ET. Zarówno minimum miesięczne, jak i minimum w godzinach sesyjnych wynoszą $189.8 — minimum zostało odnotowane w godzinach sesyjnych.
  • Zamknięcie 19 czerwca. Magazyn zawiera 0 słupków SPY dla dnia 19 czerwca (Juneteenth), zatem czerwiec dla NVDA obejmuje 21 sesji. Tabela świąt nie obejmuje dat wstecznych do czerwca 2026 (zaczyna się 3 lipca 2026); obserwacja z zerową liczbą słupków jest wynikiem błędu.
  • Wolumen dolarowy. Suma minutowych zamknięć pomnożona przez minutowy wolumen — wskaźnik ważony zamknięciem jako przybliżenie wartości nominalnej. Wartość z godzin sesyjnych ($523 mld USD) nie uwzględnia słupków przedsesyjnych i pozasesyjnych; wartość za cały dzień ($571.9 mld USD) je obejmuje.
  • Analiza opcji. Termin wygaśnięcia, typ i cena wykonania są ponownie analizowane na podstawie symbolu OCC (kolumna expiration_date w tabeli jest niewiarygodna); wartość nominalna premii zakłada mnożnik 100 akcji.
  • Statystyki spreadu na aktualizację. Każda aktualizacja NBBO ma taką samą wagę; w panelu znajdują się statystyki ważone czasem. Mediana wykorzystuje deterministyczne kwantyle.
  • Brak aktywacji zabezpieczenia przed nadmiarem ticków. Wszystkie zapytania do tabeli ticków są agregowane; zapytanie dotyczące struktury transakcji sumuje całą tabelę transakcji do jednego wiersza.
  • Luka w wolumenie krótkich pozycji 29 czerwca. Plik FINRA dotyczący wolumenu krótkich pozycji poza giełdą na dzień 29 czerwca został ucięty w skali całego rynku (plik źródłowy kończy się w połowie alfabetu); NVDA znajduje się przed miejscem cięcia, więc wiersz ten nie istnieje. Panel wolumenu krótkich pozycji obejmuje 20 sesji; wiersz z 29 czerwca nie jest zerowy, lecz brakuje go z powodu ucięcia pliku dla całego rynku. szczegółowa analiza z 29 czerwca zawiera wynik ogólnorynkowego badania.

Metodologia

  • Znaki czasu są przechowywane w formacie UTC i filtrowane przy użyciu surowych granic UTC; czerwiec 2026 roku odbywa się w całości w strefie EDT, zatem regularne godziny sesji to 13:30–20:00 UTC (9:30 am–4:00 pm ET). Funkcja toTimeZone występuje wyłącznie w listach SELECT.
  • Zamknięcie sesji to ostatnia minuta sesji w regularnych godzinach. Wolumen dolarowy to suma iloczynów ceny zamknięcia i wolumenu z danej minuty.
  • Termin wygaśnięcia, typ oraz cena wykonania opcji są ponownie analizowane na podstawie tickera OCC. Wartość nominalna premii zakłada mnożnik 100 akcji.
  • Generowanie danych odbywa się wyłącznie w trybie wsadowym poprzez ograniczoną ścieżkę odczytu; strona publiczna nigdy nie odpytuje danych na żywo. Magazyn danych przechowuje pełną historię ticków bez usuwania wygasłych kontraktów, zatem niniejsza analiza może zostać odtworzona z tych samych tabel w dowolnym czasie. Stan magazynu na dzień 4 lipca 2026 roku.

Każdy panel stanowi jeden zapisany obiekt — wykres, tabelę oraz SQL. W celu wykonania dalszych zapytań należy skorzystać z terminala Strasmore.

← All NVDA periods
#nvda#nvidia#deepdive#microstructure#options